基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)由兴科证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年4月13日证监基金字[2007]107号文核准的兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议，兴科证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)”。自2007年4月24日起，由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）报告期自2007年4月24日起至2007年12月31日止，原兴科证券投资基金报告期自2007年1月1日起至2007年4月23日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
一、基金简介
（一）基金基本情况
1、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）
基金简称：华夏蓝筹
交易代码：160311
基金运作方式：契约型上市开放式基金
基金合同生效日：2007年4月24日
报告期末基金份额总额：20,720,650,693.78份
基金合同存续期：不定期
上市交易所：深圳证券交易所
基金上市日：2007年5月28日
2、兴科证券投资基金
基金简称：基金兴科
交易代码：184708
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：2000年4月8日
基金合同失效日：2007年4月24日
报告期末基金份额总额：500,000,000份
基金合同存续期：15年
上市交易所：深圳证券交易所
基金上市日：2000年7月18日
基金退市日：2007年4月24日
（二）基金产品说明
1、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）
投资目标：追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略：本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%
风险收益特征：本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。
2、兴科证券投资基金
基金投资目标：以新的理念去发掘投资机会，通过积极的投资策略，获取长期的资本增值。
基金投资策略：技术进步，观念更新，21世纪带来了巨大的变化。本基金投资于那些能适应新时代发展需要的上市公司。
（三）基金管理人
基金管理人名称：华夏基金管理有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码：100032
法定代表人：凌新源
信息披露负责人：廖为
客户服务电话：400-818-6666
传真：（010）88066511
国际互联网址：www.ChinaAMC.com
电子邮箱：service@ChinaAMC.com
（四）基金托管人
名称：交通银行股份有限公司（简称“交通银行”）
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码：200120
法定代表人：蒋超良
信息披露负责人：张咏东
联系电话：（021）68888917
传真：（021）58408836
国际互联网址：www.bankcomm.com
电子邮箱：zhangyd@bankcomm.com
（五）信息披露
投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅本报告。
本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复制。
（六）聘请的会计师事务所
法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604 -1608室（邮编：200120）
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼（邮编：200021）
（七）注册登记机构
注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22-23层
办公地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22-23层
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）主要财务指标
1、华夏蓝筹主要财务指标
■
2、兴科基金主要财务指标
■
（二）华夏蓝筹基金净值表现
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：份额净值增长率＝
■
其中，本期第一次份额折算前基金份额净值＝份额折算日折算后的基金份额净值×折算比例, 折算比例为2.331861811。
2、自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其业绩比较基准收益率的变动情况
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）累计份额净值增长率
及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007年4月24日至2007年12月31日）
■
注：1、华夏蓝筹基金合同于2007年4月24日生效， 2007年 5月28日开始在深圳证券交易所上市交易，2007年5月28日开始办理赎回业务，2007年5月30日开始办理申购业务。自基金合同生效至本报告期末不满一年。
2、根据华夏蓝筹基金合同规定，本基金应自集中申购期结束后1个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与比例限制的有关规定。
3、自基金合同生效以来基金每年净值增长率及同期业绩比较基准收益率的柱形对比图
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金合同生效以来
净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
■
注：华夏蓝筹基金合同于2007年4月24日生效，因此2007年的净值增长率是按照基金合同生效后的实际存续期计算的。
（三）基金兴科净值表现
1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较
■
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
兴科证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图
（2000年4月8日至2007年4月23日）
■
注：（1）本基金无业绩比较基准。
（2）本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20％；持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10％；本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10％；遵守中国证监会规定的其他比例限制。本基金按规定自本基金上市之日起六个月内达到上述规定的投资比例。
3、过往三年基金每年净值增长率的柱形图
兴科证券投资基金过往三年每年净值增长率的柱形图
■
注：(1)基金兴科无业绩比较基准。
(2)基金兴科基金合同于2007年4月24日失效，因此2007年的净值增长率是按照基金合同失效前的实际存续期计算的。
（四）过往三年基金收益分配情况
■
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、中国内地首只ETF基金管理人及国内首批QDII基金管理人。华夏基金还是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。
截至2007年12月31日，公司管理证券投资基金规模达到2481亿元，基金份额持有人户数超过1000万，是国内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着兴华、兴和2只封闭式基金，华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏大盘精选、50ETF、华夏红利、中小板ETF、华夏回报二号、华夏稳增、华夏优势增长、华夏蓝筹、华夏全球、华夏行业14只开放式基金，以及创新封闭式基金华夏复兴、亚洲债券基金二期中国子基金、多只全国社保基金投资组合和几十只企业年金组合，管理资产总规模超过2600亿元。
2、基金经理简介
刘文动先生，硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监，平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司，历任兴安证券投资基金基金经理（2006年5月至2007年11月期间），兴华证券投资基金基金经理（2007年2月至2008年2月），现任华夏基金管理有限公司投资总监、共同担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年6月起任职）。
巩怀志先生，清华大学MBA。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理助理、社保股票组合基金经理。2005年加入华夏基金管理有限公司。现任华夏成长证券投资基金基金经理（2005年10月起任职）、共同担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年5月起任职）。
谭琦先生，CFA，工学硕士。2003年加入华夏基金管理有限公司。历任行业研究员，行业研究主管，基金经理助理。现共同担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年9月起任职）。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。报告期内，因市场波动导致基金兴科于个别交易日国家债券投资组合合计市值占净值比低于20%，证券投资合计市值占资产总值比低于80％，上述指标已于合理期限内调整，未违反法律法规及基金合同的规定，也未对基金份额持有人利益造成实际影响。
（三）报告期内基金的业绩表现和投资策略
1、本基金业绩表现
本基金转型前，截至2007年4月23日，基金兴科份额净值为2.7960元，2007年1月1日至4月23日期间基金兴科份额净值增长率为28.85%。本基金转型后，截至2007年12月31日，华夏蓝筹基金份额净值为1.419元，2007年4月24日至12月31日期间华夏蓝筹基金份额净值增长率为51.37%，同期业绩比较基准增长率为31.66%。
2、行情回顾及运作分析
2007年的A股市场不仅是一个牛市，而且发生了天翻地覆的变化。储蓄搬家改变了投资者的结构，大盘H股回归改变了市场权重的结构，持续的上涨改变了估值，到了年末，宏观调控开始改变了投资者的预期。
2007年本基金的运作分为两个阶段：（1）1至4月份基金兴科是封闭式管理，为了保证“封转开”的顺利过渡，基金兴科1季度以持有大盘蓝筹股为主。（2）2季度华夏蓝筹基金合同生效后，从高度重视投资人利益的角度出发，本基金先后增配了3名经验丰富的基金经理，以小组制团队管理的模式增加投资力量。在2季度末投机股大幅调整时，本基金已经对估值优势明显的金融、地产、信息技术等行业优质股进行了重点配置。在3季度的机构主导市中，本基金维持对金融、地产行业的较高配置，增加了金属、资源品等周期性行业的投资。在4季度市场强势股调整前，本基金坚守住对稳定增长类个股的投资，增加了对信息技术、化工类行业的投资。实践证明，经验和理性是保持业绩连续稳定增长的有力武器。本基金业绩从2季度末开始保持持续稳定增长，在股市上涨期间战胜了指数，在股市下跌期间取得了正收益。
3、市场展望和投资策略
2008年是变革之年，世界经济的变化在深刻的改变全球经济力量的格局。我们的看法是，美国经济的积弊依靠货币和财税政策难以妙手回春，美元作为国际结算货币的地位正受到前所未有的挑战。并且，亚洲经济很难与欧美经济脱媒，尽管中国有庞大的腹地，但在出口和外商投资减少的情况下仍会受到很大的影响。在这种情况下，我们实际上更看好国内的投资性需求。雪灾的影响也说明面对我国人口众多、幅员辽阔的特点，我们的基础设施建设是太少而不是太多。
同样，由于我国股市大幅扩容后的多样性，我们也相信2008年股市仍然有多样的投资机会存在。我们会更严肃的应对经济可能的变化及“大小非”流通的影响。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，华夏蓝筹基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
（四）内部监察报告
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金持有人利益出发，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察报告报公司管理层。报告期内，本基金管理人内部监察工作重点加强了以下几个方面：
1、对业务部门进行了相关法律培训。
2、进一步完善了有关合同审查的制度。
3、制定了员工投资证券投资基金等有关制度。
4、加强了对投资人员的监察监督，制定并落实了关于防范投资人员道德风险的有关措施。
5、完成了对投资、营销等业务的专项稽核。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
（五）为投资人提供的服务
2007年，华夏基金凭借自身强大的投研实力，旗下基金取得了突出业绩，全年为投资者创造收益达到890亿元。
● 根据中国银河证券基金研究中心的统计，截至2007年底，在股票型、偏股型及平衡型三个主要基金类型中，排名第一的全部为华夏基金旗下管理的基金。
● 2007年全部主动型股票基金收益排行榜中，前20名华夏基金占4席（来源于wind资讯）。
● 华夏基金旗下2007年净值增长率超过150％的基金有4只，所有合同生效在一年以上的偏股型基金2007年净值增长率全部超过100％。
2007年，华夏基金继续加大软硬件投入，不断提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌。
● 获得客户联络中心标准体系五星级认证，成为基金行业唯一通过此权威认证的企业。
● 搭建稳定客服团队，建立有效培训流程，提高人员服务水平。
● 采取多种手段，全面提高服务质量：1、加大呼叫中心硬件投入，扩充服务人员；2、通过网站热点问题、服务提示等方式，提高信息服务质量；3、根据客户需求，每季度为持有人寄送基金运作回顾、客户服务问答等服务材料，加强与持有人的信息沟通。
● 新增服务手段。2007年，华夏基金增加了自助电话服务项目，推出电子对账单、个性化净值短信等新服务项目，丰富服务内容。
● 提高网上交易服务能力。增加网上交易支付渠道，目前网上交易支持建行卡、农行卡、兴业卡、广发卡、招行卡、浦发卡等多种银行卡支付；不断优化网上交易操作流程，提高客户体验。
为树立理性的基金投资理念，增进与投资人之间的交流，2007年华夏基金在投资者理财服务方面加大投入：
● 在网站开辟投资者教育专区，制作专题页面，并开展“我的基金理财故事”有奖征文活动。
● 与各大媒体合作开展“投资人走进华夏基金”等客户交流活动。
● 编辑出版50万册投资者教育丛书《基金投资百问百答》，免费发放给投资者阅读，在26家都市报及全国性财经报开设“投资者教育专栏”。
● 举办投资者教育系列活动“华夏基金理财大讲堂”及“华夏理财365”活动，持续进行基金理财知识的宣讲。
● 举办中秋团拜暨投资者教育报告会，在传递中秋祝福的同时，与广大投资人交流并分享国内外资本市场的发展情况及投资机会。
● 参展第三届北京国际金融博览会及第五届上海理财博览会。现场开设理财课堂，发放投资者教育书籍，并与到场投资人展开充分互动，提供一对一的理财服务。
● 召开了以“携手华夏，相约2008”为主题的投资策略年会，就2008年度中国经济运行走势、金融政策展望、2008年华夏基金投资策略、海外市场投资策略及银行理财产品发展情况等主题向投资人进行了报告。
2007年，华夏基金凭借优异的业绩和稳健的经营，荣获多家机构评选的多个奖项：
● 2007年1月，在《中国证券报》主办的“第四届中国基金金牛奖”评选中，华夏基金获“2006年度十大金牛基金公司奖”。
● 2007年1月26日，华夏基金获得由《21世纪经济报道》评选的“中国基金管理公司综合实力奖”。
● 2007年1月27日，公司获得由和讯网评选出的“2006年度中国十大品牌基金公司奖”和“2006年度中国基金业杰出创新奖”。
● 2007年2月，在香港《亚洲资产管理》杂志2006年评选活动中，华夏基金获得了“亚洲地区最佳客户服务奖”及“中国最佳社会服务奖”。
● 2007年4月，在《上海证券报》主办的“第四届中国最佳基金公司评选”活动中，成为唯一一家荣获“中国最佳基金公司TOP大奖”的基金管理公司。
● 2007年5月，在《证券时报》2006年度明星基金评选中获得“明星基金管理公司奖”。
● 2007年8月,在《中国证券报》评选的“2006年度投资者关系管理表现最佳单项奖”中，华夏基金获得“最佳机构投资人奖”。
● 2007年10月，华夏基金获得由《第一财经日报》评选的“金融品牌价值十佳基金公司奖”。
● 2007年10月，华夏基金网站在《证券时报》主办的第八届“中国优秀财经证券网站”评选活动中荣获“中国最佳基金网站奖”。
● 2007年12月，华夏基金在搜狐主办的“2007年度搜狐理财网络调查暨年底调查”活动中荣获“2007年最有影响力基金品牌奖”、“2007最有影响力基金投资者教育奖”和“2007年最受欢迎基金新产品奖”三个奖项。
四、托管人报告
2007年度，托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2007年度， 华夏基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。托管人根据证监会的有关规定，对本基金存在国家债券投资组合合计市值占净值比例低于20%，证券投资合计市值占资产总值比例低于80%的情况，对基金管理人进行了提示，基金管理人根据规定进行了调整。
2007年度，由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
五、审计报告
普华永道中天审字(2008)第20324号
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人：
我们审计了后附的华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“华夏蓝筹核心基金”)的财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、2007年4月24日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则、《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是华夏蓝筹核心基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则、《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了华夏蓝筹核心基金2007年12月31日的财务状况以及2007年4月24日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师
许 康 玮
中国 ·上海市 注册会计师
2008年3月21日 单 峰
普华永道中天审字(2008)第20323号
兴科证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的兴科证券投资基金(以下简称“基金兴科”)的会计报表，包括2007年4月23日的资产负债表、2007年1月1日至2007年4月23日止期间的经营业绩表、基金净值变动表和会计报表附注。
一、管理层对会计报表的责任
按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《兴科证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制会计报表是基金兴科的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
1、设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
2、选择和运用恰当的会计政策；
3、作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与会计报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价会计报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述会计报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《兴科证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了基金兴科2007年4月23日的财务状况以及2007年1月1日至2007年4月23日止期间的经营成果和基金净值变动。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师
许 康 玮
中国· 上海市 注册会计师
2008年3月21日 单 峰
六、华夏蓝筹基金财务会计报告
（一）基金会计报表
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）
资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
■
■
（二）会计报表附注
（除特别标明外，金额单位为人民币元）
1、重要会计政策和会计估计
（1）会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2007年4月24日（基金合同生效日）至2007年12月31日。
（2）记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
（3）金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
（4）基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
①股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
②债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
③权证投资
因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
④如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
（5）证券投资基金成本计价方法
①股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
②债券投资
2007年7月1日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。
自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，按附注1(5)③所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
③权证投资
因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
④贷款和应收款项
2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
⑤其他金融负债
2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
（6）收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
2007年7月1日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
（7）费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
（8）实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
①损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
（9）基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期可分配收益先弥补以前年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
3、会计政策变更
本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)。本财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注1所列示的基金行业实务操作的规定编制的本会计期间财务报表。
在编制本财务报表时，2007年4月24日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。
本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的2007年6月30日的所有者权益，以及2007年4月24日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示如下：
■
根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
4、重大关联方关系及关联方
（1）关联方
■
注：①根据华夏基金管理有限公司于2007年8月25日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2007)119号文批准，公司股东北京证券将其持有的华夏基金管理有限公司20%股权转让给中信证券。公司股东变更为中信证券(出资60.725%)、西南证券(出资35.725%)和中国科技证券(出资3.55%)。
②根据华夏基金管理有限公司于2007年12月29日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2007)249号文批准，公司股东西南证券将其持有的华夏基金管理有限公司35.725%股权转让给中信证券，中国科技证券将其持有的华夏基金管理有限公司3.55%股权转让给中信证券。公司股东变更为中信证券(出资100%)。
华夏基金管理有限公司股东及持股比例如下：
■
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（3）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
■
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（4）基金管理人报酬
支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
本基金在2007年4月24（基金合同生效日）日至2007年12月31日期间需支付基金管理人报酬312,898,831.18元。
（5）基金托管费
支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
本基金在2007年4月24（基金合同生效日）日至2007年12月31日期间需支付基金托管费52,149,805.28元。
（6）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为0.00元。2007年4月24日至2007年12月31日期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为509,130.78元。
本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2007年12月31日的相关余额3,364,763,394.39元计入“结算备付金”科目。
（7）与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易
本报告期本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
（8）关联方持有的基金份额
■
注：①本基金管理人于2007年5月10日对投资者持有的原基金兴科进行了基金份额折算。经本基金管理人计算并经本基金托管人交通银行股份有限公司确认，原基金兴科的基金份额按照2.331861811的折算比例进行折算，华夏基金管理有限公司持有原基金兴科49,971,721.00份，折算后116,527,148.00份。
②本基金管理人在本报告期经代销机构赎回本基金，适用费率0.5%。
5、流通受限制不能自由转让的基金资产
（1）流通受限制不能自由转让的股票
基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
本基金截至2007年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下：
■
（2）报告期末本基金持有的暂时停牌股票
■
（3）报告期末债券正回购交易中作为质押的债券
截至2007年12月31日止，本基金没有因从事交易所、银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
（4）估值方法
报告期本基金流通受限制不能自由转让的基金资产估值方法详见本会计报表附注“重要会计政策和会计估计”部分。
七、基金兴科财务会计报告
（一）基金会计报表
（下转D158版）
| 主要财务指标 | 转型后 （2007年4月24日至2007年12月31日止期间） |
| 本期利润 | 11,889,582,275.40元 |
| 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | 6,056,679,775.34元 |
| 加权平均份额本期利润 | 0.4783元 |
| 期末可供分配利润 | 12,373,918,768.63元 |
| 期末可供分配份额利润 | 0.5972元 元 |
| 期末基金资产净值 | 29,402,271,040.50元 |
| 期末基金份额净值 | 1.419元 |
| 加权平均净值利润率 | 38.70% |
| 本期份额净值增长率 | 51.37% |
| 份额累计净值增长率 | 51.37% |
| 主要财务指标 | 转型前 （2007年1月1日至2007年4月23日止期间） | 2006年 | 2005年 |
| 1、基金本期净收益 | 386,988,017.62元 | 345,279,918.03元 | -19,859,803.84元 |
| 2、基金份额本期净收益 | 0.7740元 | 0.6906元 | -0.0397元 |
| 3、期末可供分配基金收益 | 721,866,174.24元 | 334,878,156.62元 | -10,401,761.41元 |
| 4、期末可供分配基金份额收益 | 1.4437元 | 0.6698元 | -0.0208元 |
| 5、期末基金资产净值 | 1,397,999,526.25元 | 1,085,016,216.29元 | 525,427,996.60元 |
| 6、期末基金份额净值 | 2.7960元 | 2.1700元 | 1.0509元 |
| 7、基金加权平均净值收益率 | 31.54% | 45.71% | -3.87% |
| 8、本期基金份额净值增长率 | 28.85% | 106.49% | 4.89% |
| 9、基金份额累计净值增长率 | 219.18% | 147.72% | 19.97% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 2.01% | 1.49% | -2.00% | 1.20% | 4.01% | 0.29% |
| 过去六个月 | 35.66% | 1.48% | 24.72% | 1.27% | 10.94% | 0.21% |
| 自基金合同生效起至今 | 51.37% | 1.42% | 31.66% | 1.36% | 19.71% | 0.06% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2007.4.1-2007.4.23 | 12.10% | 1.26% | - | - | - | - |
| 2007.1.1-2007.4.23 | 28.85% | 3.49% | - | - | - | - |
| 2005.1.1-2007.4.23 | 179.06% | 2.85% | - | - | - | - |
| 2003.1.1-2007.4.23 | 234.05% | 2.58% | - | - | - | - |
| 2000.4.8-2007.4.23 | 219.18% | 2.26% | - | - | - | - |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | |
| 2007年 | 转型后（2007年4月24日至2007年12月31日） | - |
| 转型前（2007年1月1日至2007年4月23日） | 6.100元 | |
| 2006年 | - | |
| 2005年 | 0.330元 | |
| 合计 | 6.430元 | |
| 2007年12月31日 | ||
| 附注 | ||
| 资产 | ||
| 银行存款 | - | |
| 结算备付金 | 3,364,763,394.39 | |
| 存出保证金 | 10,675,142.16 | |
| 交易性金融资产 | 26,251,640,462.15 | |
| 其中：股票投资 | 24,502,125,180.32 | |
| 债券投资 | 1,749,515,281.83 | |
| 资产支持证券投资 | - | |
| 衍生金融资产 | 9,238,105.11 | |
| 买入返售金融资产 | - | |
| 应收证券清算款 | 68,681,605.88 | |
| 应收利息 | 25,020,355.92 | |
| 应收股利 | - | |
| 应收申购款 | 20,095,955.49 | |
| 其他资产 | - | |
| 资产总计 | 29,750,115,021.10 | |
| 负债及所有者权益 | ||
| 负债： | ||
| 短期借款 | - | |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | |
| 应付证券清算款 | 11,899,747.76 | |
| 应付赎回款 | 248,575,197.47 | |
| 应付管理人报酬 | 36,282,814.10 | |
| 应付托管费 | 6,047,135.69 | |
| 应付销售服务费 | - | |
| 应付交易费用 | 42,174,989.16 | |
| 应交税费 | 165,946.29 | |
| 应付利息 | - | |
| 其他负债 | 2,698,150.13 | |
| 负债合计 | 347,843,980.60 | |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 8,882,900,452.48 | |
| 未分配利润 | 20,519,370,588.02 | |
| 所有者权益合计 | 29,402,271,040.50 | |
| 2007年末每份基金份额净值：1.419元 | - | |
| 负债及所有者权益合计 | 29,750,115,021.10 | |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | ||||||
| 利润表 | ||||||
| (除特别注明外，金额单位为人民币元) | ||||||
| 附注 | 2007年4月24日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间 | |||||
| 一、收入 | ||||||
| 1.利息收入（合计） | 106,996,170.90 | |||||
| 其中：存款利息收入 | 77,959,585.42 | |||||
| 债券利息收入 | 25,085,583.53 | |||||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,951,001.95 | |||||
| 2.投资收益（合计） | 6,551,221,561.83 | |||||
| 其中：股票投资收益 | 6,458,042,383.93 | |||||
| 债券投资收益 | 7,906,660.18 | |||||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||||
| 衍生工具收益 | 944,839.93 | |||||
| 股利收益 | 84,327,677.79 | |||||
| 3.公允价值变动收益 | 5,832,902,500.06 | |||||
| 4.其他收入 | 26,526,614.09 | |||||
| 收入合计 | 12,517,646,846.88 | |||||
| 二、费用 | ||||||
| 1.管理人报酬 | (312,898,831.18) | |||||
| 2.托管费 | (52,149,805.28) | |||||
| 3.销售服务费 | - | |||||
| 4.交易费用 | (248,148,616.77) | |||||
| 5.利息支出 | (14,509,302.69) | |||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | (14,509,302.69) | |||||
| 6.其他费用 | (358,015.56) | |||||
| 费用合计 | (628,064,571.48) | |||||
| 三、利润总额 | 11,889,582,275.40 | |||||
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | ||||||
| 所有者权益（基金净值）变动表 | ||||||
| (除特别注明外，金额单位为人民币元) | ||||||
| 项目 | 附注 | 2007年4月24日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间 | ||||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||||
| 一、期初基金资产净值 | 500,000,000.00 | 897,999,526.25 | 1,397,999,526.25 | |||
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 | - | 11,889,582,275.40 | 11,889,582,275.40 | |||
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 8,382,900,452.48 | 8,036,788,786.37 | 16,419,689,238.85 | |||
| 其中：1.基金申购款 | 15,489,414,235.96 | 22,126,231,036.39 | 37,615,645,272.35 | |||
| 2.基金赎回款 | (7,106,513,783.48) | (14,089,442,250.02) | (21,195,956,033.50) | |||
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | (305,000,000.00) | (305,000,000.00) | |||
| 期末所有者权益(基金净值) | 8,882,900,452.48 | 20,519,370,588.02 | 29,402,271,040.50 | |||
| 项目 | 2007年4月24日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间净损益 | 2007年6月30日所有者权益 |
| 按原会计准则和制度列报的金额 | 390,609,201.20 | 34,164,230,348.34 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 845,971,087.69 | - |
| 按企业会计准则列报的金额 | 1,236,580,288.89 | 34,164,230,348.34 |
| 关联方名称 | 与本基金关系 |
| 华夏基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 交通银行股份有限公司 | 基金托管人、基金销售机构 |
| 中信证券股份有限公司(“中信证券”) | 基金管理人的股东、基金销售机构 |
| 北京证券有限责任公司(“北京证券”)① | 基金管理人的原股东 |
| 西南证券有限责任公司(“西南证券”)② | 基金管理人的原股东、基金销售机构 |
| 中国科技证券有限责任公司(“中国科技证券”)② | 基金管理人的原股东 |
| 中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”) | 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构 |
| 中信万通证券有限责任公司 | 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构 |
| 中信金通证券有限责任公司 | 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构 |
| 持股单位 | 权益比例 |
| 中信证券股份有限公司 | 100％ |
| 合计 | 100％ |
| 2007年4月24日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间 | ||||||||||
关联方名称 | 买卖股票成交量 | 买卖债券成交量 | 买卖权证成交量 | 债券回购成交量 | 佣金 | |||||
| 成交量 | 占报告期成 交量的比例 | 成交量 | 占报告期成交量的比例 | 成交量 | 占报告期成交量的比例 | 成交量 | 占报告期成交量的比例 | 佣金 | 占全年佣金总量的比例 | |
| 人民币元 | 人民币元 | 人民币元 | 人民币元 | 人民币元 | ||||||
| 中信建投证券 | 9,745,783,070.34 | 15.15% | 209,484,321.00 | 21.27% | - | - | 300,000,000.00 | 7.51% | 7,987,968.44 | 15.39% |
| 2007年12月31日 | ||||
| 关联方名称 | 基金份额数(份) | 占基金总份额比 | 本期增加份额(份)① | 本期卖出份额（份）② |
| 华夏基金管理有限公司 | 50,000,000.00 | 0.24% | 116,527,148.00 | 66,527,148.00 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 2007-09-27 | 2008-01-09 | 新发流通受限 | 36.99 | 65.61 | 5,487,878 | 202,996,607.22 | 360,059,675.58 |
| 2 | 600383 | 金地集团 | 2007-07-09 | 2008-07-04 | 非公开发行流通受限 | 26.00 | 33.40 | 7,556,000 | 196,456,000.00 | 252,370,400.00 |
| 3 | 600740 | 山西焦化 | 2007-07-19 | 2008-07-18 | 非公开发行流通受限 | 12.70 | 16.67 | 8,000,000 | 101,600,000.00 | 133,360,000.00 |
| 4 | 600208 | 新湖中宝 | 2007-09-05 | 2008-09-04 | 非公开发行流通受限 | 16.06 | 15.97 | 4,000,000 | 64,240,000.00 | 63,880,000.00 |
| 5 | 601390 | 中国中铁 | 2007-11-23 | 2008-03-03 | 新发流通受限 | 4.80 | 11.49 | 5,085,541 | 24,410,596.80 | 58,432,866.09 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 2007-12-18 | 2008-03-26 | 新发流通受限 | 30.00 | 49.45 | 1,001,229 | 30,036,870.00 | 49,510,774.05 |
| 7 | 601866 | 中海集运 | 2007-12-07 | 2008-03-12 | 新发流通受限 | 6.62 | 12.15 | 2,861,518 | 18,943,249.16 | 34,767,443.70 |
| 8 | 600673 | 阳之光 | 2007-12-26 | 2008-12-24 | 非公开发行流通受限 | 17.50 | 17.68 | 1,359,635 | 23,793,612.50 | 24,038,346.80 |
| 9 | 000860 | 顺鑫农业 | 2007-09-20 | 2008-09-22 | 非公开发行流通受限 | 12.50 | 13.97 | 1,513,195 | 18,914,937.50 | 21,139,334.15 |
| 10 | 601918 | 国投新集 | 2007-12-07 | 2008-03-20 | 新发流通受限 | 5.88 | 15.92 | 445,632 | 2,620,316.16 | 7,094,461.44 |
| 11 | 002202 | 金风科技 | 2007-12-18 | 2008-03-26 | 新发流通受限 | 36.00 | 140.45 | 40,866 | 1,471,176.00 | 5,739,629.70 |
| 12 | 002191 | 劲嘉股份 | 2007-11-23 | 2008-03-05 | 新发流通受限 | 17.78 | 33.20 | 131,115 | 2,331,224.70 | 4,353,018.00 |
| 13 | 002194 | 武汉凡谷 | 2007-11-28 | 2008-03-07 | 新发流通受限 | 21.10 | 51.91 | 33,001 | 696,321.10 | 1,713,081.91 |
| 14 | 002183 | 怡亚通 | 2007-11-02 | 2008-02-13 | 新发流通受限 | 24.89 | 77.95 | 20,376 | 507,158.64 | 1,588,309.20 |
| 15 | 002180 | 万力达 | 2007-10-31 | 2008-02-13 | 新发流通受限 | 13.88 | 34.39 | 31,372 | 435,443.36 | 1,078,883.08 |
| 16 | 002186 | 全聚德 | 2007-11-07 | 2008-02-20 | 新发流通受限 | 11.39 | 59.03 | 18,259 | 207,970.01 | 1,077,828.77 |
| 17 | 002182 | 云海金属 | 2007-11-02 | 2008-02-13 | 新发流通受限 | 10.79 | 27.93 | 32,956 | 355,595.24 | 920,461.08 |
| 18 | 002187 | 广百股份 | 2007-11-12 | 2008-02-22 | 新发流通受限 | 11.68 | 42.99 | 19,759 | 230,785.12 | 849,439.41 |
| 19 | 002200 | 绿大地 | 2007-12-11 | 2008-03-21 | 新发流通受限 | 16.49 | 49.70 | 16,647 | 274,509.03 | 827,355.90 |
| 20 | 002179 | 中航光电 | 2007-10-22 | 2008-02-01 | 新发流通受限 | 16.19 | 45.85 | 17,146 | 277,593.74 | 786,144.10 |
| 21 | 002198 | 嘉应制药 | 2007-12-10 | 2008-03-18 | 新发流通受限 | 5.99 | 23.29 | 31,921 | 191,206.79 | 743,440.09 |
| 22 | 002185 | 华天科技 | 2007-11-08 | 2008-02-20 | 新发流通受限 | 10.55 | 21.44 | 33,697 | 355,503.35 | 722,463.68 |
| 23 | 002177 | 御银股份 | 2007-10-24 | 2008-02-01 | 新发流通受限 | 13.79 | 68.00 | 10,305 | 142,105.95 | 700,740.00 |
| 24 | 002192 | 路翔股份 | 2007-11-23 | 2008-03-05 | 新发流通受限 | 9.29 | 22.95 | 28,867 | 268,174.43 | 662,497.65 |
| 25 | 002184 | 海得控制 | 2007-11-07 | 2008-02-18 | 新发流通受限 | 12.90 | 23.01 | 16,852 | 217,390.80 | 387,764.52 |
| 26 | 002189 | 利达光电 | 2007-11-19 | 2008-03-03 | 新发流通受限 | 5.10 | 14.70 | 24,710 | 126,021.00 | 363,237.00 |
| 27 | 002193 | 山东如意 | 2007-11-28 | 2008-03-07 | 新发流通受限 | 13.07 | 24.10 | 15,044 | 196,625.08 | 362,560.40 |
| 28 | 002181 | 粤传媒 | 2007-11-07 | 2008-02-18 | 新发流通受限 | 7.49 | 26.68 | 12,421 | 93,033.29 | 331,392.28 |
| 29 | 002201 | 九鼎新材 | 2007-12-13 | 2008-03-26 | 新发流通受限 | 10.19 | 31.87 | 10,176 | 103,693.44 | 324,309.12 |
| 30 | 002190 | 成飞集成 | 2007-11-19 | 2008-03-03 | 新发流通受限 | 9.90 | 21.16 | 14,098 | 139,570.20 | 298,313.68 |
| 31 | 002178 | 延华智能 | 2007-10-24 | 2008-02-01 | 新发流通受限 | 7.89 | 23.20 | 10,994 | 86,742.66 | 255,060.80 |
| 32 | 002199 | 东晶电子 | 2007-12-12 | 2008-03-21 | 新发流通受限 | 8.80 | 25.50 | 9,645 | 84,876.00 | 245,947.50 |
| 33 | 002188 | 新嘉联 | 2007-11-12 | 2008-02-22 | 新发流通受限 | 10.07 | 21.46 | 11,180 | 112,582.60 | 239,922.80 |
| 34 | 002195 | 海隆软件 | 2007-12-04 | 2008-03-12 | 新发流通受限 | 10.49 | 32.86 | 6,796 | 71,290.04 | 223,316.56 |
| 合 计 | 692,988,781.91 | 1,029,448,419.04 | ||||||||
| 债 券 | ||||||||||
| 1 | 126008 | 08上汽债 | 2007-12-19 | 2008-01-08 | 老股东配售 | 71.27 | 71.80 | 148,410 | 10,576,768.43 | 10,655,838.00 |
| 2 | 126008 | 08上汽债 | 2007-12-24 | 2008-01-08 | 网下中签 | 68.75 | 71.80 | 126,280 | 8,682,197.16 | 9,066,904.00 |
| 合 计 | 274,690 | 19,258,965.59 | 19,722,742.00 | |||||||
| 权 证 | ||||||||||
| 1 | 580016 | 上汽CWB1 | 2007-12-19 | 2008-01-08 | 老股东配售 | 7.98 | 9.0857 | 534,276 | 4,264,231.57 | 4,854,271.45 |
| 2 | 580016 | 上汽CWB1 | 2007-12-24 | 2008-01-08 | 网下中签 | 8.68 | 9.0857857 | 454,608 | 3,945,802.84 | 4,130,431.91 |
| 合计 | 988,884 | 8,210,034.41 | 8,984,703.36 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2007-12-28 | 审核发行可分离 债 | 63.69 | 2008-01-02 | 62.70 | 5,602,915 | 287,863,776.32 | 356,849,656.35 |
| 600069 | 银鸽投资 | 2007-12-24 | 筹划定向增发及引进战略投资者 | 17.70 | 2008-01-10 | 19.47 | 8,897,900 | 174,575,572.76 | 157,492,830.00 |
| 600236 | 桂冠电力 | 2007-11-23 | 非公开发行股票 | 11.95 | 2008-01-03 | 13.15 | 7,334,876 | 92,896,648.25 | 87,651,768.20 |
| 600331 | 宏达股份 | 2007-09-27 | 非公开发行认购资产 | 80.20 | - | - | 392,301 | 26,888,383.38 | 31,462,540.20 |
| 600169 | 太原重工 | 2007-12-10 | 非公开发行股票 | 36.06 | 2008-01-03 | 39.67 | 299,948 | 9,994,733.43 | 10,816,124.88 |
| 000937 | 金牛能源 | 2007-12-21 | 竞拍ST沧化股权 | 28.11 | 2008-01-02 | 29.99 | 11,432,386 | 225,184,871.26 | 321,364,370.46 |
| 合计 | 817,403,985.40 | 965,637,290.09 |
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）
（原兴科证券投资基金转型）
2007年年度报告摘要
基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司