1.报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的股票
| 序号 | 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 2007-9-27 | 2008-1-9 | 新股流通受限 | 36.99 | 65.61 | 4,002,140 | 148,039,158.60 | 262,580,405.40 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 2007-12-18 | 2008-3-26 | 新股流通受限 | 30.00 | 49.45 | 2,842,406 | 85,272,180.00 | 140,556,976.70 |
| 3 | 601918 | 国投新集 | 2007-12-7 | 2008-3-19 | 新股流通受限 | 5.88 | 15.92 | 445,632 | 2,620,316.16 | 7,094,461.44 |
| 4 | 002177 | 御银股份 | 2007-10-24 | 2008-2-1 | 新股流通受限 | 13.79 | 68.00 | 10,305 | 142,105.95 | 700,740.00 |
| 5 | 002178 | 延华智能 | 2007-10-24 | 2008-2-1 | 新股流通受限 | 7.89 | 23.20 | 10,994 | 86,742.66 | 255,060.80 |
| 6 | 002179 | 中航光电 | 2007-10-22 | 2008-2-1 | 新股流通受限 | 16.19 | 45.85 | 17,146 | 277,593.74 | 786,144.10 |
| 7 | 002181 | 粤 传 媒 | 2007-11-7 | 2008-2-18 | 新股流通受限 | 7.49 | 26.68 | 12,422 | 93,040.78 | 331,418.96 |
| 8 | 002182 | 云海金属 | 2007-11-2 | 2008-2-13 | 新股流通受限 | 10.79 | 27.93 | 32,956 | 355,595.24 | 920,461.08 |
| 9 | 002183 | 怡 亚 通 | 2007-11-2 | 2008-2-13 | 新股流通受限 | 24.89 | 77.95 | 20,376 | 507,158.64 | 1,588,309.20 |
| 10 | 002184 | 海得控制 | 2007-11-7 | 2008-2-18 | 新股流通受限 | 12.90 | 23.01 | 16,852 | 217,390.80 | 387,764.52 |
| 11 | 002186 | 全 聚 德 | 2007-11-7 | 2008-2-20 | 新股流通受限 | 11.39 | 59.03 | 18,259 | 207,970.01 | 1,077,828.77 |
| 12 | 002187 | 广百股份 | 2007-11-12 | 2008-2-22 | 新股流通受限 | 11.68 | 42.99 | 19,759 | 230,785.12 | 849,439.41 |
| 13 | 002188 | 新 嘉 联 | 2007-11-12 | 2008-2-22 | 新股流通受限 | 10.07 | 21.46 | 11,180 | 112,582.60 | 239,922.80 |
| 14 | 002189 | 利达光电 | 2007-11-19 | 2008-3-3 | 新股流通受限 | 5.10 | 14.70 | 24,710 | 126,021.00 | 363,237.00 |
| 15 | 002190 | 成飞集成 | 2007-11-19 | 2008-3-3 | 新股流通受限 | 9.90 | 21.16 | 14,098 | 139,570.20 | 298,313.68 |
| 16 | 002193 | 山东如意 | 2007-11-28 | 2008-3-7 | 新股流通受限 | 13.07 | 24.10 | 15,044 | 196,625.08 | 362,560.40 |
| 17 | 002194 | 武汉凡谷 | 2007-11-28 | 2008-3-7 | 新股流通受限 | 21.10 | 51.91 | 33,001 | 696,321.10 | 1,713,081.91 |
| 18 | 002195 | 海隆软件 | 2007-12-4 | 2008-3-12 | 新股流通受限 | 10.49 | 32.86 | 6,796 | 71,290.04 | 223,316.56 |
| 19 | 002196 | 方正电机 | 2007-12-4 | 2008-3-12 | 新股流通受限 | 7.48 | 24.38 | 9,880 | 73,902.40 | 240,874.40 |
| 20 | 002200 | 绿 大 地 | 2007-12-11 | 2008-3-21 | 新股流通受限 | 16.49 | 49.70 | 16,647 | 274,509.03 | 827,355.90 |
| 21 | 002201 | 九鼎新材 | 2007-12-13 | 2008-3-26 | 新股流通受限 | 10.19 | 31.87 | 10,176 | 103,693.44 | 324,309.12 |
| 22 | 002202 | 金风科技 | 2007-12-18 | 2008-3-26 | 新股流通受限 | 36.00 | 140.45 | 40,866 | 1,471,176.00 | 5,739,629.70 |
| 23 | 000651 | 格力电器 | 2007-12-13 | 2008-1-21 | 增发流通受限 | 39.16 | 49.35 | 4,500,000 | 176,220,000.00 | 222,075,000.00 |
| 合计 | 417,535,728.59 | 649,536,611.85 | ||||||||
2.报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的债券
| 序号 | 债券 代码 | 债券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 1 | 126008 | 07上汽债 | 2007-12-19 | 2008-1-8 | 未上市 | 71.27 | 71.80 | 219,530 | 15,645,403.50 | 15,762,254.00 |
| 合计 | 15,645,403.50 | 15,762,254.00 | ||||||||
3.报告期末本基金持有的暂时停牌股票
| 序号 | 股票 代码 | 股票 简称 | 停牌 日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌 日期 | 复牌开盘单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 1 | 600169 | 太原重工 | 2007-12-10 | 重大事项 | 36.06 | 2008-1-2 | 39.67 | 657,496 | 13,921,448.28 | 23,709,305.76 |
| 2 | 600331 | 宏达股份 | 2007-9-27 | 重大事项 | 80.2 | 未公告 | 499,914 | 23,719,635.09 | 40,093,102.80 | |
| 3 | 600521 | 华海药业 | 2007-12-28 | 重大事项未公告 | 25.68 | 2008-1-2 | 26.00 | 1,270,916 | 32,946,518.33 | 32,637,122.88 |
| 合 计 | 70,587,601.70 | 96,439,531.44 | ||||||||
3.报告期末债券正回购交易中作为质押的债券：无
4.报告期末本基金持有流通受限的权证
| 序号 | 权证 代码 | 权证 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 1 | 580016 | 上汽CWB1 | 2007-12-19 | 2008-1-8 | 未上市 | 7.98 | 9.0857 | 790,308 | 6,307,596.50 | 7,180,501.40 |
| 合计 | 6,307,596.50 | 7,180,501.40 | ||||||||
（三）嘉实债券基金
1.报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的股票
| 序号 | 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 2007-9-27 | 2008-1-9 | 新股流通受限 | 36.99 | 65.61 | 1,435,374 | 53,094,484.26 | 94,174,888.14 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 2007-12-18 | 2008-3-26 | 新股流通受限 | 30.00 | 49.45 | 1,868,323 | 56,049,690.00 | 92,388,572.35 |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 2007-10-30 | 2008-2-5 | 新股流通受限 | 16.70 | 30.96 | 4,504,884 | 75,231,562.80 | 139,471,208.64 |
| 4 | 601918 | 国投新集 | 2007-12-7 | 2008-3-19 | 新股流通受限 | 5.88 | 15.92 | 445,632 | 2,620,316.16 | 7,094,461.44 |
| 5 | 601999 | 出版传媒 | 2007-12-18 | 2008-3-21 | 新股流通受限 | 4.64 | 20.24 | 203,277 | 943,205.28 | 4,114,326.48 |
| 6 | 002177 | 御银股份 | 2007-10-24 | 2008-2-1 | 新股流通受限 | 13.79 | 68.00 | 10,305 | 142,105.95 | 700,740.00 |
| 7 | 002178 | 延华智能 | 2007-10-24 | 2008-2-1 | 新股流通受限 | 7.89 | 23.20 | 10,994 | 86,742.66 | 255,060.80 |
| 8 | 002179 | 中航光电 | 2007-10-22 | 2008-2-1 | 新股流通受限 | 16.19 | 45.85 | 17,146 | 277,593.74 | 786,144.10 |
| 9 | 002181 | 粤 传 媒 | 2007-11-7 | 2008-2-18 | 新股流通受限 | 7.49 | 26.68 | 12,422 | 93,040.78 | 331,418.96 |
| 10 | 002182 | 云海金属 | 2007-11-2 | 2008-2-13 | 新股流通受限 | 10.79 | 27.93 | 32,956 | 355,595.24 | 920,461.08 |
| 11 | 002183 | 怡 亚 通 | 2007-11-2 | 2008-2-13 | 新股流通受限 | 24.89 | 77.95 | 20,376 | 507,158.64 | 1,588,309.20 |
| 12 | 002184 | 海得控制 | 2007-11-7 | 2008-2-18 | 新股流通受限 | 12.90 | 23.01 | 16,852 | 217,390.80 | 387,764.52 |
| 13 | 002186 | 全 聚 德 | 2007-11-7 | 2008-2-20 | 新股流通受限 | 11.39 | 59.03 | 18,259 | 207,970.01 | 1,077,828.77 |
| 14 | 002187 | 广百股份 | 2007-11-12 | 2008-2-22 | 新股流通受限 | 11.68 | 42.99 | 19,759 | 230,785.12 | 849,439.41 |
| 15 | 002188 | 新 嘉 联 | 2007-11-12 | 2008-2-22 | 新股流通受限 | 10.07 | 21.46 | 11,180 | 112,582.60 | 239,922.80 |
| 16 | 002189 | 利达光电 | 2007-11-19 | 2008-3-3 | 新股流通受限 | 5.10 | 14.70 | 24,710 | 126,021.00 | 363,237.00 |
| 17 | 002190 | 成飞集成 | 2007-11-19 | 2008-3-3 | 新股流通受限 | 9.90 | 21.16 | 14,098 | 139,570.20 | 298,313.68 |
| 18 | 002193 | 山东如意 | 2007-11-28 | 2008-3-7 | 新股流通受限 | 13.07 | 24.10 | 15,044 | 196,625.08 | 362,560.40 |
| 19 | 002194 | 武汉凡谷 | 2007-11-28 | 2008-3-7 | 新股流通受限 | 21.10 | 51.91 | 33,001 | 696,321.10 | 1,713,081.91 |
| 20 | 002195 | 海隆软件 | 2007-12-4 | 2008-3-12 | 新股流通受限 | 10.49 | 32.86 | 6,796 | 71,290.04 | 223,316.56 |
| 21 | 002196 | 方正电机 | 2007-12-4 | 2008-3-12 | 新股流通受限 | 7.48 | 24.38 | 9,880 | 73,902.40 | 240,874.40 |
| 22 | 002199 | 东晶电子 | 2007-12-12 | 2008-3-12 | 新股流通受限 | 8.80 | 25.50 | 9,645 | 84,876.00 | 245,947.50 |
| 23 | 002200 | 绿 大 地 | 2007-12-11 | 2008-3-21 | 新股流通受限 | 16.49 | 49.70 | 16,647 | 274,509.03 | 827,355.90 |
| 24 | 002201 | 九鼎新材 | 2007-12-13 | 2008-3-26 | 新股流通受限 | 10.19 | 31.87 | 10,176 | 103,693.44 | 324,309.12 |
| 25 | 002202 | 金风科技 | 2007-12-18 | 2008-3-26 | 新股流通受限 | 36.00 | 140.45 | 40,866 | 1,471,176.00 | 5,739,629.70 |
| 合计 | 193,408,208.33 | 354,719,172.86 | ||||||||
2.报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的债券
| 序号 | 债券 代码 | 债券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 1 | 126008 | 07上汽债 | 2007-12-19 | 2008-1-8 | 未上市 | 71.26 | 71.80 | 262,670 | 18,717,590.26 | 18,859,706.00 |
| 合计 | 18,717,590.26 | 18,859,706.00 | ||||||||
3.报告期末本基金持有的暂时停牌股票：无
4.报告期末债券正回购交易中作为质押的债券：无
5.报告期末本基金持有流通受限的权证
| 序号 | 权证 代码 | 权证 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 1 | 580016 | 上汽CWB1 | 2007-12-19 | 2008-1-8 | 未上市 | 7.98 | 9.0857 | 945,612 | 7,547,106.88 | 8,591,546.95 |
| 合计 | 7,547,106.88 | 8,591,546.95 | ||||||||
§7投资组合报告
7.1嘉实增长基金
1、报告期末基金资产组合情况
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
| 股票 | 1,845,484,532.98 | 63.72% |
| 债券 | 651,529,508.20 | 22.49% |
| 权证 | ||
| 资产支持证券 | ||
| 银行存款及清算备付金合计 | 202,047,167.54 | 6.98% |
| 其他资产 | 197,199,510.58 | 6.81% |
| 合计 | 2,896,260,719.30 | 100% |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 行业 | 股票市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | ||
| B 采掘业 | 137,690,483.02 | 4.78% |
| C 制造业 | 921,902,502.20 | 32.02% |
| C0 食品、饮料 | 149,419,778.88 | 5.19% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | ||
| C2 木材、家具 | ||
| C3 造纸、印刷 | ||
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 57,354,287.60 | 1.99% |
| C5 电子 | 4,871,303.90 | 0.17% |
| C6 金属、非金属 | 94,359,310.56 | 3.28% |
| C7 机械、设备、仪表 | 233,683,588.89 | 8.12% |
| C8 医药、生物制品 | 335,310,459.23 | 11.64% |
| C99 其他制造业 | 46,903,773.14 | 1.63% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | ||
| E 建筑业 | 16,071,628.96 | 0.56% |
| F 交通运输、仓储业 | 84,155,239.58 | 2.92% |
| G 信息技术业 | 114,576,685.38 | 3.98% |
| H 批发和零售贸易 | 144,262,488.17 | 5.01% |
| I 金融、保险业 | 288,266,920.79 | 10.01% |
| J 房地产业 | 69,978,102.90 | 2.43% |
| K 社会服务业 | 68,249,063.02 | 2.37% |
| L 传播与文化产业 | 331,418.96 | 0.01% |
| M 综合类 | ||
| 合计 | 1,845,484,532.98 | 64.09% |
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 数量(股) | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 000848 | 承德露露 | 5,246,481 | 149,419,778.88 | 5.19% |
| 2 | 600479 | 千金药业 | 2,916,036 | 127,489,093.92 | 4.43% |
| 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 3,813,496 | 124,167,429.76 | 4.31% |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 2,330,314 | 120,850,084.04 | 4.20% |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 2,892,410 | 114,626,208.30 | 3.98% |
| 6 | 002097 | 山河智能 | 1,818,210 | 103,910,701.50 | 3.61% |
| 7 | 600583 | 海油工程 | 1,625,407 | 84,651,196.56 | 2.94% |
| 8 | 600859 | 王府井 | 1,409,814 | 71,181,508.86 | 2.47% |
| 9 | 600761 | 安徽合力 | 1,755,644 | 65,819,093.56 | 2.28% |
| 10 | 600588 | 用友软件 | 1,279,341 | 65,335,944.87 | 2.27% |
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的本系列基金2007年年度报告正文。
4、报告期内股票投资组合的重大变动
（1）报告期内累计买入价值前20名的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额（元） | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 212,567,733.40 | 8.73% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 210,597,665.53 | 8.65% |
| 3 | 000069 | 华侨城Ａ | 192,786,790.11 | 7.92% |
| 4 | 600383 | 金地集团 | 124,445,143.27 | 5.11% |
| 5 | 000410 | 沈阳机床 | 122,347,104.35 | 5.02% |
| 6 | 600067 | 冠城大通 | 109,327,151.57 | 4.49% |
| 7 | 002097 | 山河智能 | 102,616,159.44 | 4.21% |
| 8 | 600479 | 千金药业 | 95,993,261.61 | 3.94% |
| 9 | 600675 | 中华企业 | 86,024,098.17 | 3.53% |
| 10 | 000852 | 江钻股份 | 76,448,294.06 | 3.14% |
| 11 | 600588 | 用友软件 | 75,322,000.77 | 3.09% |
| 12 | 000630 | 铜陵有色 | 71,813,345.10 | 2.95% |
| 13 | 601628 | 中国人寿 | 67,707,319.32 | 2.78% |
| 14 | 000402 | 金 融 街 | 67,045,581.76 | 2.75% |
| 15 | 600761 | 安徽合力 | 63,361,732.34 | 2.60% |
| 16 | 000002 | 万 科Ａ | 56,696,134.97 | 2.33% |
| 17 | 600019 | 宝钢股份 | 50,545,810.57 | 2.08% |
| 18 | 600795 | 国电电力 | 48,759,702.55 | 2.00% |
| 19 | 601390 | 中国中铁 | 47,105,905.45 | 1.93% |
| 20 | 600028 | 中国石化 | 46,634,475.76 | 1.91% |
（2）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％的所有股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额（元） | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 600859 | 王府井 | 237,015,812.44 | 9.73% |
| 2 | 000410 | 沈阳机床 | 222,993,023.88 | 9.16% |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 201,118,031.60 | 8.26% |
| 4 | 600118 | XR中国卫 | 201,052,219.05 | 8.26% |
| 5 | 600150 | 中国船舶 | 196,194,988.16 | 8.06% |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 185,386,763.12 | 7.61% |
| 7 | 000069 | 华侨城Ａ | 148,650,721.20 | 6.10% |
| 8 | 600479 | 千金药业 | 144,331,515.95 | 5.93% |
| 9 | 002097 | 山河智能 | 141,729,184.58 | 5.82% |
| 10 | 600067 | 冠城大通 | 135,528,443.53 | 5.57% |
| 11 | 600713 | 南京医药 | 121,099,867.10 | 4.97% |
| 12 | 600019 | 宝钢股份 | 120,632,413.92 | 4.95% |
| 13 | 600383 | 金地集团 | 115,416,895.85 | 4.74% |
| 14 | 600675 | 中华企业 | 108,696,037.94 | 4.46% |
| 15 | 000423 | 东阿阿胶 | 101,262,463.46 | 4.16% |
| 16 | 600583 | 海油工程 | 99,470,257.66 | 4.08% |
| 17 | 000538 | 云南白药 | 94,414,939.12 | 3.88% |
| 18 | 601628 | 中国人寿 | 90,555,204.01 | 3.72% |
| 19 | 000002 | 万 科Ａ | 87,362,557.37 | 3.59% |
| 20 | 600161 | 天坛生物 | 84,662,701.28 | 3.48% |
| 21 | 000777 | 中核科技 | 79,600,660.54 | 3.27% |
| 22 | 600022 | 济南钢铁 | 78,497,401.71 | 3.22% |
| 23 | 601390 | 中国中铁 | 72,507,747.47 | 2.98% |
| 24 | 000852 | 江钻股份 | 69,058,253.92 | 2.84% |
| 25 | 002024 | 苏宁电器 | 66,043,829.65 | 2.71% |
| 26 | 000402 | 金 融 街 | 65,039,368.52 | 2.67% |
| 27 | 000630 | 铜陵有色 | 63,867,850.56 | 2.62% |
| 28 | 000718 | 苏宁环球 | 62,847,567.10 | 2.58% |
| 29 | 600529 | 山东药玻 | 61,156,004.05 | 2.51% |
| 30 | 601318 | 中国平安 | 60,092,456.61 | 2.47% |
| 31 | 000848 | 承德露露 | 60,061,930.86 | 2.47% |
| 32 | 600299 | 星新材料 | 58,057,333.78 | 2.38% |
| 33 | 000987 | 广州友谊 | 56,078,126.39 | 2.30% |
| 34 | 600059 | 古越龙山 | 55,546,538.60 | 2.28% |
| 35 | 600616 | 第一食品 | 52,058,896.81 | 2.14% |
| 36 | 000709 | 唐钢股份 | 50,888,342.01 | 2.09% |
| 37 | 600809 | 山西汾酒 | 50,597,393.67 | 2.08% |
（3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
| 买入股票成本总额（元） | 卖出股票收入总额（元） |
| 3,052,424,301.70 | 5,011,799,754.35 |
5.报告期末按券种分类的债券投资组合
| 债券品种 | 市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
| 国债 | 187,476,106.60 | 6.51% |
| 央行票据 | 126,355,000.00 | 4.39% |
| 企业债 | ||
| 金融债券 | 298,131,000.00 | 10.35% |
| 可转换债券 | 39,567,401.60 | 1.38% |
| 资产支持证券 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 651,529,508.20 | 22.63% |
6.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 060301 | 06进出01 | 178,848,000.00 | 6.21% |
| 2 | 010115 | 21国债⒂ | 86,615,344.80 | 3.01% |
| 3 | 030301 | 03进出01 | 69,587,000.00 | 2.42% |
| 4 | 009908 | 99国债⑻ | 41,687,455.20 | 1.45% |
| 5 | 0701001 | 07央行票据01 | 29,187,000.00 | 1.01% |
7.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细：无
8.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无
9.投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3） 其他资产构成
| 序号 | 项 目 | 期末余额(元) |
| 1 | 交易保证金 | 1,249,710.16 |
| 2 | 应收证券清算款 | 167,550,628.76 |
| 3 | 应收利息 | 8,832,811.13 |
| 4 | 应收申购款 | 19,566,360.53 |
| 5 | 其他应收款 | |
| 6 | 待摊费用 | |
| 7 | 其他 | |
| 合计 | 197,199,510.58 | |
（4）持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 代码 | 债券名称 | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 110236 | 桂冠转债 | 12,535,610.00 | 0.44% |
（5）报告期内获得的权证资产：无
7.2嘉实稳健基金
1、报告期末基金资产组合情况
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
| 股票 | 27,229,114,996.17 | 70.86% |
| 债券 | 7,962,609,500.20 | 20.72% |
| 权证 | 7,180,501.40 | 0.02% |
| 买入返售证券 | 1,500,001,200.00 | 3.90% |
| 资产支持证券 | ||
| 银行存款及清算备付金合计 | 697,752,929.37 | 1.81% |
| 其他资产 | 1,031,867,795.77 | 2.69% |
| 合计 | 38,428,526,922.91 | 100% |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 行业 | 股票市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 827,355.90 | 0.00% |
| B 采掘业 | 3,869,249,325.24 | 10.15% |
| C 制造业 | 12,060,773,118.57 | 31.65% |
| C0 食品、饮料 | 557,855,615.78 | 1.46% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 29,873,227.86 | 0.08% |
| C2 木材、家具 | 294,202,133.01 | 0.77% |
| C3 造纸、印刷 | 505,193,770.62 | 1.33% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 2,837,690,801.03 | 7.45% |
| C5 电子 | 2,554,253.90 | 0.01% |
| C6 金属、非金属 | 5,865,857,190.57 | 15.39% |
| C7 机械、设备、仪表 | 1,650,398,771.77 | 4.33% |
| C8 医药、生物制品 | 317,147,354.03 | 0.83% |
| C99 其他制造业 | ||
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 419,215,586.55 | 1.10% |
| E 建筑业 | 459,600,289.70 | 1.21% |
| F 交通运输、仓储业 | 1,819,807,581.19 | 4.77% |
| G 信息技术业 | 2,324,162.99 | 0.01% |
| H 批发和零售贸易 | 421,593,772.31 | 1.11% |
| I 金融、保险业 | 4,056,952,315.54 | 10.65% |
| J 房地产业 | 3,078,507,984.32 | 8.08% |
| K 社会服务业 | 773,580,460.52 | 2.03% |
| L 传播与文化产业 | 331,418.96 | 0.00% |
| M 综合类 | 266,351,624.38 | 0.70% |
| 合计 | 27,229,114,996.17 | 71.46% |
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 数量(股) | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 000792 | 盐湖钾肥 | 35,030,110 | 2,728,144,966.80 | 7.16% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 51,401,935 | 2,037,058,684.05 | 5.35% |
| 3 | 601699 | 潞安环能 | 25,160,822 | 1,805,792,194.94 | 4.74% |
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 45,858,978 | 1,322,572,925.52 | 3.47% |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 70,826,003 | 1,235,205,492.32 | 3.24% |
| 6 | 600569 | 安阳钢铁 | 95,824,734 | 1,150,855,055.34 | 3.02% |
| 7 | 000878 | 云南铜业 | 19,198,390 | 1,052,263,755.90 | 2.76% |
| 8 | 600348 | 国阳新能 | 19,422,704 | 1,039,503,118.08 | 2.73% |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 9,377,558 | 994,958,903.80 | 2.61% |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 23,696,157 | 966,803,205.60 | 2.54% |
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的本系列基金2007年年度报告正文。
4、报告期内股票投资组合的重大变动
（1）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％的所有股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额（元） | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 3,640,442,736.96 | 60.10% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 2,958,443,904.35 | 48.84% |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 2,374,459,131.74 | 39.20% |
| 4 | 000878 | 云南铜业 | 2,302,880,075.27 | 38.02% |
| 5 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1,933,364,138.64 | 31.92% |
| 6 | 601699 | 潞安环能 | 1,611,644,491.32 | 26.61% |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 1,453,822,127.57 | 24.00% |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 1,332,046,418.33 | 21.99% |
| 9 | 600383 | 金地集团 | 1,254,761,961.24 | 20.72% |
| 10 | 000001 | 深发展Ａ | 1,190,780,903.15 | 19.66% |
| 11 | 600348 | 国阳新能 | 1,184,487,837.83 | 19.56% |
| 12 | 600016 | 民生银行 | 1,160,019,433.78 | 19.15% |
| 13 | 000898 | 鞍钢股份 | 1,040,575,304.53 | 17.18% |
| 14 | 000069 | 华侨城Ａ | 972,508,484.10 | 16.06% |
| 15 | 600900 | 长江电力 | 921,190,487.86 | 15.21% |
| 16 | 600569 | 安阳钢铁 | 803,229,884.72 | 13.26% |
| 17 | 600660 | 福耀玻璃 | 777,059,397.21 | 12.83% |
| 18 | 600015 | 华夏银行 | 773,701,699.19 | 12.77% |
| 19 | 600004 | 白云机场 | 771,666,976.50 | 12.74% |
| 20 | 600104 | 上海汽车 | 730,109,363.40 | 12.05% |
| 21 | 600887 | 伊利股份 | 718,642,449.95 | 11.86% |
| 22 | 600795 | 国电电力 | 624,770,767.19 | 10.31% |
| 23 | 600325 | 华发股份 | 594,362,959.77 | 9.81% |
| 24 | 600030 | 中信证券 | 558,081,148.00 | 9.21% |
| 25 | 600591 | 上海航空 | 512,340,030.36 | 8.46% |
| 26 | 000960 | 锡业股份 | 510,514,931.23 | 8.43% |
| 27 | 600717 | 天津港 | 506,083,487.84 | 8.36% |
| 28 | 600308 | 华泰股份 | 499,959,047.24 | 8.25% |
| 29 | 600000 | 浦发银行 | 456,595,539.61 | 7.54% |
| 30 | 600694 | 大商股份 | 447,222,340.41 | 7.38% |
| 31 | 600266 | 北京城建 | 408,187,098.15 | 6.74% |
| 32 | 000063 | 中兴通讯 | 390,504,521.42 | 6.45% |
| 33 | 600497 | 驰宏锌锗 | 383,717,808.22 | 6.34% |
| 34 | 000758 | 中色股份 | 372,897,260.86 | 6.16% |
| 35 | 000729 | 燕京啤酒 | 367,139,857.42 | 6.06% |
| 36 | 600048 | 保利地产 | 363,385,411.32 | 6.00% |
| 37 | 600009 | 上海机场 | 360,561,511.49 | 5.95% |
| 38 | 601390 | 中国中铁 | 338,978,288.70 | 5.60% |
| 39 | 600895 | 张江高科 | 333,026,874.67 | 5.50% |
| 40 | 000651 | 格力电器 | 320,417,620.15 | 5.29% |
| 41 | 000970 | 中科三环 | 319,938,208.01 | 5.28% |
| 42 | 600886 | 国投电力 | 305,508,245.28 | 5.04% |
| 43 | 600150 | 中国船舶 | 302,446,184.58 | 4.99% |
| 44 | 600337 | 美克股份 | 276,645,931.88 | 4.57% |
| 45 | 600376 | 天鸿宝业 | 275,487,830.58 | 4.55% |
| 46 | 601006 | 大秦铁路 | 264,156,432.81 | 4.36% |
| 47 | 000983 | 西山煤电 | 244,470,384.09 | 4.04% |
| 48 | 600879 | 火箭股份 | 230,866,716.62 | 3.81% |
| 49 | 600519 | 贵州茅台 | 228,249,414.61 | 3.77% |
| 50 | 000858 | 五 粮 液 | 224,743,987.32 | 3.71% |
| 51 | 600997 | 开滦股份 | 222,633,944.22 | 3.68% |
| 52 | 600276 | 恒瑞医药 | 216,609,747.08 | 3.58% |
| 53 | 000401 | 冀东水泥 | 207,273,504.02 | 3.42% |
| 54 | 000402 | 金 融 街 | 206,849,659.21 | 3.42% |
| 55 | 600600 | 青岛啤酒 | 178,100,831.96 | 2.94% |
| 56 | 600456 | 宝钛股份 | 162,685,196.23 | 2.69% |
| 57 | 601939 | 建设银行 | 161,661,071.40 | 2.67% |
| 58 | 600585 | 海螺水泥 | 156,354,781.93 | 2.58% |
| 59 | 600875 | 东方电气 | 154,813,998.43 | 2.56% |
| 60 | 601088 | 中国神华 | 148,039,158.60 | 2.44% |
| 61 | 600737 | 中粮屯河 | 147,594,115.52 | 2.44% |
| 62 | 600649 | 原水股份 | 143,465,490.71 | 2.37% |
| 63 | 600720 | 祁连山 | 141,384,453.99 | 2.33% |
| 64 | 600309 | 烟台万华 | 136,723,807.70 | 2.26% |
| 65 | 600361 | 华联综超 | 133,120,340.52 | 2.20% |
| 66 | 600675 | 中华企业 | 131,056,159.76 | 2.16% |
| 67 | 000537 | 广宇发展 | 127,992,727.55 | 2.11% |
（2）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％的所有股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额（元） | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 3,184,443,471.73 | 52.57% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 2,481,653,524.14 | 40.97% |
| 3 | 000878 | 云南铜业 | 2,249,253,491.46 | 37.13% |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 1,712,537,653.00 | 28.27% |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 1,691,219,905.32 | 27.92% |
| 6 | 000001 | 深发展Ａ | 1,474,946,004.68 | 24.35% |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 1,160,657,895.03 | 19.16% |
| 8 | 000960 | 锡业股份 | 921,735,658.74 | 15.22% |
| 9 | 600015 | 华夏银行 | 808,183,341.35 | 13.34% |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 749,460,762.12 | 12.37% |
| 11 | 000898 | 鞍钢股份 | 735,859,341.45 | 12.15% |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 658,255,915.25 | 10.87% |
| 13 | 000858 | 五 粮 液 | 656,442,047.66 | 10.84% |
| 14 | 600887 | 伊利股份 | 651,243,903.47 | 10.75% |
| 15 | 000063 | 中兴通讯 | 646,282,187.15 | 10.67% |
| 16 | 600030 | 中信证券 | 573,895,334.67 | 9.47% |
| 17 | 600104 | 上海汽车 | 510,563,010.45 | 8.43% |
| 18 | 600150 | 中国船舶 | 509,818,897.04 | 8.42% |
| 19 | 600028 | 中国石化 | 502,101,873.69 | 8.29% |
| 20 | 600000 | 浦发银行 | 500,010,817.63 | 8.26% |
| 21 | 000758 | 中色股份 | 478,180,217.09 | 7.89% |
| 22 | 601006 | 大秦铁路 | 468,560,378.64 | 7.74% |
| 23 | 600266 | 北京城建 | 445,327,933.77 | 7.35% |
| 24 | 600497 | 驰宏锌锗 | 397,702,328.81 | 6.57% |
| 25 | 600591 | 上海航空 | 381,898,539.22 | 6.31% |
| 26 | 000970 | 中科三环 | 359,995,258.98 | 5.94% |
| 27 | 600009 | 上海机场 | 354,227,311.03 | 5.85% |
| 28 | 600004 | 白云机场 | 352,270,753.42 | 5.82% |
| 29 | 601699 | 潞安环能 | 343,297,911.62 | 5.67% |
| 30 | 600690 | 青岛海尔 | 333,995,324.23 | 5.51% |
| 31 | 600795 | 国电电力 | 323,163,823.59 | 5.34% |
| 32 | 000069 | 华侨城Ａ | 312,971,795.06 | 5.17% |
| 33 | 601857 | 中国石油 | 306,636,374.18 | 5.06% |
| 34 | 600519 | 贵州茅台 | 298,670,755.78 | 4.93% |
| 35 | 600886 | 国投电力 | 275,469,513.46 | 4.55% |
| 36 | 600348 | 国阳新能 | 261,610,239.50 | 4.32% |
| 37 | 600879 | 火箭股份 | 252,636,265.25 | 4.17% |
| 38 | 600376 | 天鸿宝业 | 241,681,903.10 | 3.99% |
| 39 | 600048 | 保利地产 | 225,970,661.73 | 3.73% |
| 40 | 600675 | 中华企业 | 182,804,219.04 | 3.02% |
| 41 | 600361 | 华联综超 | 171,527,984.34 | 2.83% |
| 42 | 600309 | 烟台万华 | 155,035,428.86 | 2.56% |
| 43 | 600383 | 金地集团 | 154,896,058.84 | 2.56% |
| 44 | 600325 | 华发股份 | 154,717,688.22 | 2.55% |
| 45 | 600600 | 青岛啤酒 | 153,545,155.04 | 2.54% |
| 46 | 600308 | 华泰股份 | 151,166,592.03 | 2.50% |
| 47 | 000046 | 泛海建设 | 139,392,666.29 | 2.30% |
| 48 | 600123 | 兰花科创 | 135,349,787.46 | 2.23% |
| 49 | 600005 | 武钢股份 | 135,035,540.06 | 2.23% |
| 50 | 000401 | 冀东水泥 | 133,910,252.25 | 2.21% |
| 51 | 000012 | 南 玻Ａ | 121,539,729.22 | 2.01% |
（3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
| 买入股票成本总额（元） | 卖出股票收入总额（元） |
| 46,854,601,943.32 | 34,382,271,906.82 |
5.报告期末按券种分类的债券投资组合
| 债券品种 | 市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
| 国债 | 152,453,007.00 | 0.40% |
| 金融债 | 2,031,516,000.00 | 5.33% |
| 央行票据 | 5,758,962,000.00 | 15.11% |
| 企业债 | 16,606,444.00 | 0.05% |
| 可转换债券 | 3,072,049.20 | 0.01% |
| 资产支持证券 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 7,962,609,500.20 | 20.90% |
6.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 0701018 | 07央行票据18 | 961,785,000.00 | 2.52% |
| 2 | 0701004 | 07央行票据04 | 904,704,000.00 | 2.37% |
| 3 | 0701081 | 07央行票据81 | 579,360,000.00 | 1.52% |
| 4 | 0701006 | 07央行票据06 | 486,400,000.00 | 1.28% |
| 5 | 0701091 | 07央行票据91 | 482,550,000.00 | 1.27% |
7.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 580016 | 上汽CWB1 | 7,180,501.40 | 0.02% |
8.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无
9.投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3） 其他资产构成
| 序号 | 项目 | 期末余额(元) |
| 1 | 交易保证金 | 15,568,653.60 |
| 2 | 应收证券清算款 | 829,418,287.14 |
| 3 | 应收利息 | 154,209,877.98 |
| 4 | 应收申购款 | 32,670,977.05 |
| 5 | 其他应收款 | |
| 6 | 待摊费用 | |
| 7 | 其他 | |
| 合计 | 1,031,867,795.77 | |
（4）持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 代码 | 债券名称 | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 125960 | 锡业转债 | 3,072,049.20 | 0.01% |
（5）报告期内获得的权证资产
| 序号 | 权证代码 | 权证简称 | 数量（份） | 成本总额（元） | 类别（被动持有或主动投资） |
| 1 | 580013 | 武钢CWB1 | 99,425 | 230,397.55 | 被动持有 |
| 2 | 580016 | 上汽CWB1 | 790,308 | 6,307,596.50 | 被动持有 |
7.3嘉实债券基金
1、报告期末基金资产组合情况
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
| 股票 | 585,233,707.85 | 9.10% |
| 债券 | 5,283,595,565.72 | 82.17% |
| 权证 | 8,591,546.95 | 0.13% |
| 买入返售证券 | 300,000,570.00 | 4.67% |
| 资产支持证券 | ||
| 银行存款及清算备付金合计 | 142,704,096.87 | 2.22% |
| 其他资产 | 110,071,217.40 | 1.71% |
| 合计 | 6,430,196,704.79 | 100% |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合：
| 行业 | 股票市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 827,355.90 | 0.01% |
| B 采掘业 | 304,644,716.65 | 5.06% |
| C 制造业 | 10,222,139.78 | 0.18% |
| C0 食品、饮料 | ||
| C1 纺织、服装、皮毛 | 362,560.40 | 0.01% |
| C2 木材、家具 | ||
| C3 造纸、印刷 | ||
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | ||
| C5 电子 | 1,635,251.40 | 0.03% |
| C6 金属、非金属 | 1,244,770.20 | 0.02% |
| C7 机械、设备、仪表 | 6,979,557.78 | 0.12% |
| C8 医药、生物制品 | ||
| C99 其他制造业 | ||
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 7,094,461.44 | 0.12% |
| E 建筑业 | ||
| F 交通运输、仓储业 | 56,491,737.12 | 0.94% |
| G 信息技术业 | 2,324,162.99 | 0.04% |
| H 批发和零售贸易 | 849,439.41 | 0.01% |
| I 金融、保险业 | 195,412,750.35 | 3.25% |
| J 房地产业 | ||
| K 社会服务业 | 2,921,198.77 | 0.05% |
| L 传播与文化产业 | 4,445,745.44 | 0.07% |
| M 综合类 | ||
| 合计 | 585,233,707.85 | 9.73% |
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 数量(股) | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 4,504,884 | 139,471,208.64 | 2.32% |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 2,018,374 | 132,425,518.14 | 2.20% |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 1,868,323 | 92,388,572.35 | 1.54% |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 7,034,280 | 69,287,658.00 | 1.15% |
| 5 | 601919 | 中国远洋 | 1,324,232 | 56,491,737.12 | 0.94% |
| 6 | 601169 | 北京银行 | 1,657,000 | 33,736,520.00 | 0.56% |
| 7 | 601808 | 中海油服 | 827,000 | 28,399,180.00 | 0.47% |
| 8 | 601918 | 国投新集 | 445,632 | 7,094,461.44 | 0.12% |
| 9 | 002202 | 金风科技 | 40,866 | 5,739,629.70 | 0.10% |
| 10 | 002128 | 露天煤业 | 87,837 | 4,348,809.87 | 0.07% |
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的本系列基金2007年年度报告正文。
4、报告期内股票投资组合的重大变动
（1）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％的所有股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额（元） | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 75,231,562.80 | 21.11% |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 74,659,654.26 | 20.95% |
| 3 | 600021 | 上海电力 | 74,041,359.60 | 20.77% |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 72,512,706.00 | 20.34% |
| 5 | 000024 | 招商地产 | 59,010,853.99 | 16.56% |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 56,049,690.00 | 15.73% |
| 7 | 600370 | 三房巷 | 53,204,990.00 | 14.93% |
| 8 | 600488 | 天药股份 | 43,422,304.36 | 12.18% |
| 9 | 600048 | 保利地产 | 42,800,046.00 | 12.01% |
| 10 | 600874 | 创业环保 | 41,198,667.05 | 11.56% |
| 11 | 600795 | 国电电力 | 40,065,445.37 | 11.24% |
| 12 | 600518 | 康美药业 | 29,830,373.28 | 8.37% |
| 13 | 600001 | 邯郸钢铁 | 29,252,797.87 | 8.21% |
| 14 | 600030 | 中信证券 | 27,929,369.49 | 7.84% |
| 15 | 000488 | 晨鸣纸业 | 23,641,836.13 | 6.63% |
| 16 | 600143 | 金发科技 | 21,929,140.00 | 6.15% |
| 17 | 600317 | 营口港 | 20,988,347.59 | 5.89% |
| 18 | 601169 | 北京银行 | 20,712,500.00 | 5.81% |
| 19 | 600726 | 华电能源 | 19,132,357.90 | 5.37% |
| 20 | 000002 | 万 科Ａ | 18,552,472.71 | 5.21% |
| 21 | 600423 | 柳化股份 | 18,358,406.44 | 5.15% |
| 22 | 600320 | 振华港机 | 15,057,740.32 | 4.22% |
| 23 | 601318 | 中国平安 | 14,917,156.80 | 4.19% |
| 24 | 601328 | 交通银行 | 13,154,147.80 | 3.69% |
| 25 | 601808 | 中海油服 | 12,495,960.00 | 3.51% |
| 26 | 601009 | 南京银行 | 11,953,040.00 | 3.35% |
| 27 | 601919 | 中国远洋 | 11,229,487.36 | 3.15% |
| 28 | 600398 | 凯诺科技 | 11,008,481.00 | 3.09% |
| 29 | 601866 | 中海集运 | 10,909,760.00 | 3.06% |
| 30 | 601918 | 国投新集 | 8,353,316.16 | 2.34% |
| 31 | 002142 | 宁波银行 | 7,539,768.00 | 2.12% |
（2）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％的所有股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额（元） | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 000024 | 招商地产 | 134,267,600.64 | 37.67% |
| 2 | 600021 | 上海电力 | 76,871,653.00 | 21.57% |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 60,827,306.51 | 17.07% |
| 4 | 600370 | 三房巷 | 55,502,257.63 | 15.57% |
| 5 | 600795 | 国电电力 | 51,053,693.68 | 14.32% |
| 6 | 600874 | 创业环保 | 48,717,679.75 | 13.67% |
| 7 | 600488 | 天药股份 | 45,729,825.77 | 12.83% |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 44,049,486.39 | 12.36% |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 41,396,638.84 | 11.61% |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 36,884,045.21 | 10.35% |
| 11 | 600001 | 邯郸钢铁 | 35,785,805.80 | 10.04% |
| 12 | 600423 | 柳化股份 | 29,543,297.88 | 8.29% |
| 13 | 600518 | 康美药业 | 27,931,149.94 | 7.84% |
| 14 | 600726 | 华电能源 | 26,512,436.09 | 7.44% |
| 15 | 000488 | 晨鸣纸业 | 25,831,618.83 | 7.25% |
| 16 | 600317 | 营口港 | 22,850,776.84 | 6.41% |
| 17 | 600143 | 金发科技 | 21,951,833.19 | 6.16% |
| 18 | 601328 | 交通银行 | 21,923,445.64 | 6.15% |
| 19 | 601009 | 南京银行 | 20,500,102.17 | 5.75% |
| 20 | 601168 | 西部矿业 | 20,250,493.41 | 5.68% |
| 21 | 000002 | 万 科Ａ | 20,211,828.37 | 5.67% |
| 22 | 601866 | 中海集运 | 18,015,674.28 | 5.05% |
| 23 | 002142 | 宁波银行 | 16,978,169.18 | 4.76% |
| 24 | 601006 | 大秦铁路 | 16,091,590.58 | 4.51% |
| 25 | 601333 | 广深铁路 | 15,573,974.15 | 4.37% |
| 26 | 600320 | 振华港机 | 14,298,707.20 | 4.01% |
| 27 | 601918 | 国投新集 | 13,222,258.08 | 3.71% |
| 28 | 601998 | 中信银行 | 12,095,904.86 | 3.39% |
| 29 | 600398 | 凯诺科技 | 10,572,382.83 | 2.97% |
| 30 | 601166 | 兴业银行 | 9,642,178.90 | 2.71% |
| 31 | 600087 | 南京水运 | 7,957,922.73 | 2.23% |
| 32 | 601628 | 中国人寿 | 7,531,381.78 | 2.11% |
（3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
| 买入股票成本总额（元） | 卖出股票收入总额（元） |
| 1,039,560,885.37 | 1,107,283,270.11 |
5.报告期末按券种分类的债券投资组合
| 债券类别 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
| 国债 | 2,081,369,291.30 | 34.60% |
| 央行票据 | 611,517,000.00 | 10.16% |
| 企业债券 | 710,810,190.20 | 11.81% |
| 金融债券 | 1,518,411,000.00 | 25.24% |
| 可转换债券 | 361,488,084.22 | 6.01% |
| 资产支持证券 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 5,283,595,565.72 | 87.82% |
7.6报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 0701034 | 07央行票据34 | 436,365,000.00 | 7.25% |
| 2 | 019716 | 07国债16 | 338,708,000.00 | 5.63% |
| 3 | 010115 | 21国债⒂ | 316,511,594.40 | 5.26% |
| 4 | 009908 | 99国债⑻ | 316,110,369.00 | 5.25% |
| 5 | 010210 | 02国债⑽ | 289,954,679.40 | 4.82% |
7.7报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 580016 | 上汽CWB1 | 8,591,546.95 | 0.14% |
7.8报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无
7.9投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3） 其他资产构成
| 序号 | 项目 | 期末余额(元) |
| 1 | 交易保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | |
| 3 | 应收利息 | 65,529,474.54 |
| 4 | 应收申购款 | 44,291,742.86 |
| 5 | 其他应收款 | |
| 6 | 待摊费用 | |
| 7 | 其他 | |
| 合计 | 110,071,217.40 | |
（4）持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 代码 | 债券名称 | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 100236 | 桂冠转债 | 31,206,052.00 | 0.52% |
| 2 | 125960 | 锡业转债 | 69,321,255.66 | 1.15% |
| 3 | 128031 | 巨轮转债 | 9,143,725.56 | 0.15% |
（5）报告期内获得的权证资产
| 序号 | 权证代码 | 权证简称 | 数量（份） | 成本总额（元） | 类别（被动持有或主动投资） |
| 1 | 580013 | 武钢CWB1 | 1,199,599 | 2,779,830.76 | 被动持有 |
| 2 | 580014 | 深高CWB1 | 313,560 | 1,038,784.63 | 被动持有 |
| 3 | 580015 | 日照CWB1 | 217,140 | 458,160.91 | 被动持有 |
| 4 | 580016 | 上汽CWB1 | 945,612 | 7,547,106.88 | 被动持有 |
| 5 | 031005 | 国安GAC1 | 166,423 | 865,965.44 | 被动持有 |
§8 基金份额持有人情况
8.1报告期末基金份额持有人户数
| 项目 | 嘉实增长基金 | 嘉实稳健基金 | 嘉实债券基金 |
| 报告期末基金份额持有人户数（户） | 15,796 | 1,147,715 | 45,781 |
| 报告期末平均每户持有的基金份额（份） | 38,658.10 | 23,964.75 | 107,362.65 |
8.2报告期末基金份额持有人结构 单位：份
| 项目 | 嘉实增长基金 | 嘉实稳健基金 | 嘉实债券基金 | |
| 报告期末基金份额总额 | 610,643,329.30 | 27,504,708,270.36 | 4,915,169,296.03 | |
| 机构 投资者 | 持有基金份额 | 439,191,783.68 | 820,225,020.38 | 2,720,212,460.49 |
| 持有基金份额占总份额的比例 | 71.92% | 2.98% | 55.34% | |
| 个人 投资者 | 持有基金份额 | 171,451,545.62 | 26,684,483,249.98 | 2,194,956,835.54 |
| 持有基金份额占总份额的比例 | 28.08% | 97.02% | 44.66% | |
8.3报告期末本基金管理人从业人员持有本系列基金情况
| 项目 | 嘉实增长基金 | 嘉实稳健基金 | 嘉实债券基金 | |||
| 持有份额总量（份） | 占总份额比例 | 持有份额总量（份） | 占总份额比例 | 持有份额总量（份） | 占总份额比例 | |
| 基金管理人持有本基金的所有从业人员 | 142,979.42 | 0.0234% | 571,145.19 | 0.0021% | 5,552,913.50 | 0.1130% |
§9 开放式基金份额变动情况
本系列基金份额变动情况如下：
单位：份
| 项目 | 嘉实增长基金 | 嘉实稳健基金 | 嘉实债券基金 |
| 基金合同生效日的基金份额总额 | 945,335,227.25 | 1,030,248,511.17 | 586,521,597.17 |
| 报告期期初基金份额总额 | 1,070,671,701.03 | 4,609,029,342.38 | 334,132,310.62 |
| 报告期间基金总申购份额 | 299,353,836.69 | 40,725,573,437.38 | 9,267,878,859.45 |
| 报告期间基金总赎回份额 | 759,382,208.42 | 17,829,894,509.40 | 4,686,841,874.04 |
| 报告期期末基金份额总额 | 610,643,329.30 | 27,504,708,270.36 | 4,915,169,296.03 |
注:嘉实稳健基金报告期间基金总申购份额中包括本基金拆分增加得份额2,348,644,924.54份
§10 重大事件揭示
（一）报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二）报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
1. 基金管理人重大人事变动情况
2007年1月16日，基金管理人发布了《关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士任公司督察长的公告》。
2. 基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
报告期内，本基金托管人的托管部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位，即日起由董杰先生担任托管部门负责人。
（三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）报告期内本基金投资策略未发生改变。
（五）基金收益分配
（1）报告期内，嘉实增长基金未实施收益分配；
（2）报告期内，嘉实稳健基金实施1次收益分配，每10份基金份额派发现金红利0.50元；
（3）报告期内，嘉实债券基金实施3次收益分配，合计每10份基金份额派发现金红利1.60元。
（六）报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给安永华明会计师事务所的审计费220,000.00元，该审计机构已连续5年提供审计服务。
（七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1.基金租用席位的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定选择证券公司，向其租用本基金专用交易席位。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。
2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购情况
（1）嘉实增长基金
① 股票交易量及佣金情况
| 证券公司名称 | 租用席位 数量（个） | 股票成交 金额（元） | 占股票总成交金额的比例 | 佣金（元） | 占佣金 总量比例 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 2,971,187,808.02 | 37.87% | 2,421,909.66 | 38.34% |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | 2,219,601,163.36 | 28.29% | 1,736,852.29 | 27.50% |
| 东吴证券有限责任公司 | 1 | 936,350,947.50 | 11.94% | 765,932.27 | 12.13% |
| 中信建投证券有限责任公司 | 1 | 265,100,917.19 | 3.38% | 217,170.30 | 3.44% |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 389,219,998.30 | 4.96% | 304,565.70 | 4.82% |
| 渤海证券有限责任公司 | 1 | 1,063,932,213.82 | 13.56% | 869,623.29 | 13.77% |
| 合计 | 6 | 7,845,393,048.19 | 100.00% | 6,316,053.51 | 100.00% |
②债券交易情况
| 证券公司名称 | 债券成交金额(元) | 占债券成交总额比例 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 37,452,754.00 | 47.69% |
| 中信证券股份有限公司 | 1,041,625.00 | 1.32% |
| 东吴证券有限责任公司 | 29,016,957.00 | 36.95% |
| 中信建投证券有限责任公司 | 3,023,500.00 | 3.85% |
| 渤海证券有限责任公司 | 8,000,659.70 | 10.19% |
| 合计 | 78,535,495.70 | 100.00% |
③债券回购交易情况
| 证券公司名称 | 债券回购成交金额（元） | 占债券回购 成交总额的比例 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2,861,000,000.00 | 74.66% |
| 东吴证券有限责任公司 | 392,000,000.00 | 10.23% |
| 中信建投证券有限责任公司 | 36,000,000.00 | 0.94% |
| 渤海证券有限责任公司 | 543,000,000.00 | 14.17% |
| 合计 | 3,832,000,000.00 | 100.00% |
④权证交易情况
| 证券公司名称 | 权证成交金额（元） | 占权证成交总额的比例 |
| 中信证券股份有限公司 | 11,748,885.60 | 100.00% |
| 合计 | 11,748,885.60 | 100.00% |
⑤报告期内，本基金减少租用汉唐证券有限责任公司1个专用交易席位。
（2）嘉实稳健基金
① 股票交易量及佣金情况
| 证券公司名称 | 租用席位 数量（个） | 股票成交金额(元) | 占股票成交 总金额比例 | 佣金（元） | 占佣金 总量比例 |
| 联合证券有限责任公司 | 1 | 6,259,685,561.71 | 7.83% | 5,132,895.53 | 7.95% |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 10,598,179,874.05 | 13.25% | 8,293,142.21 | 12.85% |
| 海通证券股份有限公司 | 1 | 3,646,221,281.57 | 4.56% | 2,989,364.52 | 4.63% |
| 中国国际金融有限公司 | 1 | 8,332,593,404.77 | 10.42% | 6,832,661.91 | 10.59% |
| 中国银河证券有限责任公司 | 1 | 3,794,013,982.04 | 4.74% | 3,110,900.46 | 4.82% |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | 17,429,199,700.94 | 21.79% | 13,638,447.71 | 21.13% |
| 国信证券有限责任公司 | 1 | 4,705,265,458.18 | 5.88% | 3,857,986.70 | 5.98% |
| 湘财证券有限责任公司 | 1 | 2,635,182,227.34 | 3.29% | 2,160,838.41 | 3.35% |
| 中信建投证券有限责任公司 | 1 | 10,243,709,518.20 | 12.81% | 8,399,014.29 | 13.02% |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | 12,340,437,065.24 | 15.43% | 10,118,375.31 | 15.68% |
| 合计 | 10 | 79,984,488,074.04 | 100.00% | 64,533,627.05 | 100.00% |
② 债券交易情况
| 证券公司名称 | 债券成交金额(元) | 占债券成交总额比例 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 18,120,885.50 | 100.00% |
| 合计 | 18,120,885.50 | 100.00% |
③债券回购交易情况
| 证券公司名称 | 债券回购成交金额(元) | 占债券回购成交总额的比例 |
| 联合证券有限责任公司 | 50,000,000.00 | 5.68% |
| 海通证券股份有限公司 | 276,000,000.00 | 31.36% |
| 中国银河证券有限责任公司 | 36,000,000.00 | 4.09% |
| 国信证券有限责任公司 | 240,000,000.00 | 27.27% |
| 中信建投证券有限责任公司 | 128,000,000.00 | 14.55% |
| 中信证券股份有限公司 | 150,000,000.00 | 17.05% |
| 合计 | 880,000,000.00 | 100.00% |
④权证交易情况
| 证券公司名称 | 权证成交金额（元） | 占权证成交总额的比例 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 598,242.23 | 100.00% |
| 合计 | 598,242.23 | 100.00% |
⑤本报告期内，本基金新增租用中信建投证券有限责任公司1个专用交易席位、中信证券股份有限公司1个专用交易席位。
（3）嘉实债券基金
①股票交易量及佣金情况
| 证券公司名称 | 租用席位 数量（个） | 股票成交金额(元) | 占股票成交总金额比例 | 佣金 | 占佣金总量 比例 |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | 844,337,074.57 | 76.25% | 675,097.10 | 76.26% |
| 联合证券有限责任公司 | 1 | 262,946,195.54 | 23.75% | 210,189.89 | 23.74% |
| 合计 | 2 | 1,107,283,270.11 | 100.00% | 885,286.99 | 100.00% |
②债券交易情况
| 证券公司名称 | 债券成交金额(元) | 占债券成交总额比例 | 席位使用费（元） | 占席位使用费 总额比例 |
| 中信证券股份有限公司 | 2,472,904,164.40 | 90.90% | 52,846.50 | 87.30% |
| 联合证券有限责任公司 | 247,429,322.03 | 9.10% | 7,688.04 | 12.70% |
| 合计 | 2,720,333,486.43 | 100.00% | 60,534.54 | 100.00% |
③债券回购交易情况
| 证券公司名称 | 债券回购成交金额（元） | 占债券回购成交总额比例 |
| 中信证券股份有限公司 | 33,021,900,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 33,021,900,000.00 | 100.00% |
④权证交易情况
| 证券公司名称 | 权证成交金额（元） | 占权证成交总额的比例 |
| 中信证券股份有限公司 | 10,244,752.45 | 83.38% |
| 联合证券有限责任公司 | 2,041,617.24 | 16.62% |
| 合计 | 12,286,369.69 | 100.00% |
⑤本报告期内，本基金未变更租用的专用交易席位。
（九）报告期内本系列基金/基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告
| 序号 | 临时报告名称 | 披露日期 | 备注 |
| 1 | 关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士任公司督察长的公告 | 2007年1月16日 | |
| 2 | 关于通过深圳发展银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告 | 2007年1月23日 | 含本系列基金 |
| 3 | 关于增加广州证券为旗下开放式证券投资基金代销机构的公告 | 2007年1月23日 | 含本系列基金 |
| 4 | 关于运用公司固有资金申购嘉实债券基金的公告 | 2007年2月1日 | |
| 5 | 关于嘉实策略、嘉实成长及嘉实增长基金暂停申购和转入业务的公告 | 2007年2月3日 | |
| 6 | 关于增加南京证券为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年3月15日 | 含本系列基金 |
| 7 | 关于旗下开放式基金通过招商银行开办定期定额投资业务的公告 | 2007年3月26日 | 含本系列基金 |
| 8 | 关于旗下开放式基金通过海通证券开办定期定投业务的公告 | 2007年4月3日 | 含本系列基金 |
| 9 | 关于旗下开放式基金通过浦发银行网上银行开办定期定投业务的公告 | 2007年4月3日 | 含嘉实增长、稳健基金 |
| 10 | 关于增加北京银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年4月13日 | 含本系列基金 |
| 11 | 嘉实债券证券投资基金2007年第一次收益分配公告 | 2007年5月10日 | 派发现金红利0.50元/10份 |
| 12 | 嘉实稳健证券投资基金修改基金合同的公告 | 2007年5月25日 | |
| 13 | 关于嘉实稳健证券投资基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告 | 2007年5月25日 | |
| 14 | 关于嘉实稳健证券投资基金基金份额拆分比例与暂停申购及转入业务的公告 | 2007年5月31日 | |
| 15 | 关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告 | 2007年5月31日 | 含本系列基金 |
| 16 | 关于恢复嘉实稳健基金申购和转入业务的公告 | 2007年6月22日 | |
| 17 | 关于旗下开放式基金通过北京银行开办定期定投业务的公告 | 2007年6月22日 | 含本系列基金 |
| 18 | 关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告 | 2007年6月26 日 | 含本系列基金 |
| 19 | 嘉实稳健证券投资基金2007年第一次收益分配预告 | 2007年 6月26日 | |
| 20 | 关于旗下基金增加交通银行代销机构和通过交通银行开办定投及网上交易业务的公告 | 2007年 6月27 日 | 含本系列基金 |
| 21 | 关于增加中国建设银行为嘉实稳健基金代销机构的公告 | 2007年6 月27日 | |
| 22 | 嘉实稳健证券投资基金2007年第一次收益分配公告 | 2007年6 月28日 | 派发现金红利 0.50元/10份 |
| 23 | 嘉实基金关于旗下基金执行新的会计准则和停止披露嘉实超短债基金30日年化净值增长率的公告 | 2007年7月2 日 | 含本系列基金 |
| 24 | 关于对浦发银行东方卡/活期一本通账户持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告 | 2007年7月4日 | 含本系列基金 |
| 25 | 关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销交易业务申购费率优惠的公告 | 2007年7月9日 | 含本系列基金 |
| 26 | 关于增加中国建设银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年7月12日 | 包括嘉实债券、嘉实增长 |
| 27 | 关于对中信银行、昆明商业银行及长沙商业银行的借记卡持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告 | 2007年8月4日 | 含本系列基金 |
| 28 | 关于旗下开放式基金通过中国建设银行开办定期定额投资业务公告 | 2007年8月10日 | 含本系列基金 |
| 29 | 关于旗下开放式基金在浦发银行开通柜面基金定期定额投资业务的公告 | 2007年8月17日 | 含嘉实稳健、嘉实增长 |
| 30 | 关于增加信泰证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年8月24日 | 含本系列基金 |
| 31 | 关于对光大银行、中行广东分行、金华商行、杭州商行、顺德农信社、上海农商行及南京银行的借记卡持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告 | 2007年9月15日 | 含本系列基金 |
| 32 | 关于增加深圳平安银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年9月21日 | 含本系列基金 |
| 33 | 关于调整旗下证券投资基金估值方法和会计政策的公告 | 2007年9月28日 | 含本系列基金 |
| 34 | 关于旗下开放式基金参与交通银行开展的基金定投推广活动的公告 | 2007年9月29日 | 含本系列基金 |
| 35 | 关于增加中国工商银行、中信银行、安信证券、恒泰证券和中原证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年10月9日 | 工商银行包括嘉实稳健，中信银行、安信证券、恒泰证券和中原证券包括本系列基金 |
| 36 | 关于增加中原证券为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年10月23日 | 含本系列基金 |
| 37 | 嘉实债券证券投资基金2007年第二次收益分配公告 | 2007年10月11日 | 派发现金红利0.50元/10份 |
| 38 | 关于恢复嘉实增长基金申购及转入业务和增加中国工商银行为嘉实增长基金代销机构的公告 | 2007年10月11日 | |
| 39 | 关于对温州商行、济南商行的借记卡持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告 | 2007年10月31日 | 含本系列基金 |
| 40 | 关于旗下开放式基金通过广州证券和中信万通证券开办定期定额投资业务的公告 | 2007年10月31日 | 含本系列基金 |
| 41 | 关于通过中国建设银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告 | 2007年11月10日 | 含嘉实增长、嘉实稳健 |
| 42 | 关于增加中国农业银行为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年11月19日 | 含本系列基金 |
| 43 | 关于增加中国工商银行为嘉实债券、嘉实货币、嘉实超短债基金代销机构的公告 | 2007年11月28日 | |
| 44 | 关于旗下开放式基金通过中国农业银行开办定期定额投资业务的公告 | 2007年11月30日 | 含本系列基金 |
| 45 | 关于增加华龙证券为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年11月30日 | 含本系列基金 |
| 46 | 关于旗下开放式基金通过交通银行开办日常基金转换业务公告 | 2007年12月11日 | 含本系列基金 |
| 47 | 关于增加新时代证券和上海证券为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年12月20日 | 含本系列基金 |
| 48 | 嘉实债券证券投资基金2007年第三次收益分配公告 | 2007年12月26日 | 派发现金红利0.60元/10份 |
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800、 (010)65185566，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2008年3月28日