基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
第一章 基金简介
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第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
一、报告期主要财务指标
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注：1.增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因估值变动产生的未实现利得。
2.原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。
3.原“加权平均基金份额本期净收益”名称调整为“加权平均基金份额本期利润”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（■）的基础上，将P改为本期利润。
4、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
5、本基金合同生效日为2006年12月15日，2007年度主要财务指标的计算期间为2007年1月1日至2007年12月31日。
二、基金净值表现
（一）报告期基金净值增长率率与同期业绩比较基准收益率比较：
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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较；
（2006年12月15日至2007年12月31日）
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注：
1、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：
股票资产60-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
2、因工作需要，经公司董事会2007年第一次通讯会议决议，公司决定增聘刘强先生为泰信优质生活基金基金经理，与林少立共同管理该基金，详细情况请见2007年2月9日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于增加基金经理的公告》。
3、经公司第二届董事会2007年第三次通讯会议审议通过，决定免去林少立先生的泰信优质生活基金基金经理职务，刘强先生继续管理本基金。详细情况请见2007年5月10日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于变更泰信先行策略基金暨泰信优质生活基金基金经理的临时公告》。
4、经泰信基金管理有限公司第二届董事会2007年第三次通讯会议审议通过，决定聘任崔海鸿先生为“泰信优质生活基金”的基金经理，与刘强先生共同管理泰信优质生活基金。详细情况请见2007年7月19日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活基金增聘基金经理的公告》。
（三）自基金合同生效以来基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
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2006年基金净值增长率和业绩基准收益率按照从基金合同生效日2006年12月15日至2006 年12月31日的实际存续期计算。
三、自基金合同生效以来每年基金收益分配情况
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第三章 管理人报告
第一节 基金管理人及基金经理情况
一、 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人名称：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42 F
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42 F
成立日期：2003年 5 月 8 日
法定代表人：朱崇利
总经理：高清海
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42 F
电话：021-50372168
传真：021-50372197
联系人：王伟毅
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。
公司下设权益投资部、固定收益部、研究部、金融工程部、清算会计部、渠道业务部、理财顾问部、电子商务部、上海理财中心、北京理财中心、客户服务部、信息技术部、综合管理部、监察稽核部和北京办事处。截至2007年12月31日，公司管理了泰信天天收益、泰信先行策略、泰信双息双利、泰信优质生活等4只开放式基金，基金资产规模215.43亿元。
二、 基金经理简介
崔海鸿先生，基金经理。清华大学工学硕士，8年证券从业经历。曾先后任职于吉林省电子技术研究所、深圳华为技术有限公司、深圳润南工贸公司、深圳市先科集成电路设计公司、中国振华（深圳）电子工业公司、大鹏证券综合研究所高级分析师、金鹰基金管理有限公司研究发展部副经理、金鹰中小盘基金基金经理。现任泰信基金管理有限公司总经理助理。
刘强先生，基金经理。经济学学士，上海交通大学MBA在读，5年证券从业经历。2002年10月加入泰信基金管理有限公司，先后担任交易员、研究员，泰信先行策略基金基金经理助理，泰信优质生活基金基金经理助理等职。
第二节 对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
第三节 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
一、证券市场走势回顾
2007年沪深股市呈现大幅上扬的格局，上证综指两度超越6000点整数关口。除零售、食品饮料、餐饮旅游、信息服务、电力等行业表现一般外，金融服务、房地产、钢铁、有色金属、煤炭等行业有出色表现。尽管其中有“2.27”和“5.30”以及四季度的调整行情，市场震荡向上的格局未变。在2007年的牛市中，周期类行业表现尤为突出，采掘、有色金属、房地产、黑色金属、建筑建材（尤其是水泥）等行业的涨幅居前，其中采掘类行业涨幅超过400%，高居各行业榜首，而消费服务板块中的食品饮料、信息服务、零售、餐饮旅游等行业涨幅较小，与前几年的市场表现差异较大。2007年二季度和三季度是市场加速上扬的两个季度，一季度报告上市公司利润同比增长98%，半年度利润同比增长71%，均超过市场预期，而且此时也是股票、基金开户数繁荣期。上半年在宏观调控背景下金融、地产等大盘股的涨幅较小，下半年在金融、地产上市公司业绩超预期以及股指期货等因素的推动下，录得较好的收益。三季度开始，绩优股的涨幅较大，尤其是“5.30”之后，投资者对价值投资理念的认识更为深刻。市场一度在股指期货推出预期的背景下，大盘蓝筹股集体上扬并出现局部的阶段性高估。四季度终结了此前连续9个季度的上涨行情，也给牛市的氛围降温。上证综指创出6124点的新高后，震荡回落整理，市场波动性加剧。四季度沪深A股市场总的成交量为9.12万亿元，继二季度16.51万亿元、三季度13.64万亿元后，呈逐季递减的趋势，显示出印花税提高后，股市的交投活跃程度下降和对投资者的吸引力降低。
二、投资操作总结
本基金恪守基金合同的有关规定投资。本基金看好直接提供优质生活产品和服务的大消费类生产、服务行业的长期发展前景，长期持有消费类行业中的持续成长型公司，同时注重挖掘间接提供优质生活产品和服务的优质公司的投资机会。本基金的股票资产主要投资于能够直接提供优质生活产品和服务的持续成长型的大消费类生产和服务类公司，同时在间接提供优质生活产品和服务的非消费类行业中选择价值低估、经营稳健、稳定增长的优质公司。本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。
优质生活基金一季度曾重仓银行、地产、食品饮料等行业，业绩表现不佳，可谓开局不利。从3月中下旬开始着重配置金融服务行业中的券商板块。业绩也得到了较大幅度的提升，并于2007年四、五月份在晨星提供的配置型基金（基金处于建仓期）排名中一度领先。三季度优质生活基金配置的卫星行业中的钢铁、有色金属、煤炭、建筑建材（尤其是水泥）表现强劲，但受制于优质生活基金合同卫星行业不得超出股票资产20%的配置限制，3季度业绩表现仅录得中等偏上的收益率水平。本基金于三季度末着重对餐饮旅游、食品饮料、商业零售等行业进行了前瞻性布局。但在股指期货预期的推动下的四季度初，权重蓝筹股上扬对中小市值股票的“挤出效应”较为明显。优质生活基金在高成长性的中小市值股票配置比例偏大，曾一度面临着大市值股票配置不足和中小市值股票下跌的被动局面。此外，仓位控制上的不理想，令基金净值在四季度下跌的行情中损失较大。板块轮动加剧和与股市相关政策的变化也使基金管理的难度增大。基金经理组在四季度后期对基金资产结构的调整相对理性，也为2008年有较好的行业配置和业绩提升打下一定的基础。
截至报告期末，本报告期净值收益率为111.00%，同期业绩比较基准收益率为102.36％，报告期末基金份额净值1.6231元。
第四节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
2008 年受美国经济增长拖累，世界经济增长可能小幅放缓。政府宏观调控、外部需求放缓以及节能减排措施等因素提高企业成本，影响上市公司利润。预计2008年上市公司净利润增长比2007年增速放缓，但超过30%可能性仍然较大。2008年将有大量非流通股解禁，大小非减持力度的不确定将影响A股的市场的供求关系。次贷危机对全球经济的负面作用有待观察，并有可能引起国际金融市场进一步动荡，对中国经济和资本市场产生也有不利影响。不过，管理层已明确表态不希望A股市场出现大起大落，因此政府可能通过股票及基金发行节奏、货币政策、财政政策等手段对证券市场以良性引导。
第四章 托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信优质生活股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
2008年3月25日
第五章 审计报告
审计报告
普华永道中天审字(2008)第20361号
泰信优质生活股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简称“泰信优质生活基金”)的财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、2007年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是泰信优质生活基金的基金管理人泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；
（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了泰信优质生活基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师 汪棣
会计师事务所有限公司
中国 上海市 注册会计师 金毅
2008年3月24日
第六章 财务会计报告
第一节 基金会计报表
一、资产负债表
泰信优质生活股票型证券投资基金
2007年12月31日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
泰信优质生活股票型证券投资基金
二、利润表
2007年度利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
三、所有者权益（基金净值）变动表
泰信优质生活股票型证券投资基金
2007年度所有者权益(基金净值)变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
■
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
第二节 会计报表附注
1 基金基本情况
泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第229号《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金设立的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,591,255,543.43元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2006)第191号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信优质生活证券投资基金基金合同》于2006年12月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,591,662,103.09份基金份额，其中认购资金利息折合406,559.66份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为：股票资产60%-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：75%X新华富时A600指数+25%X新华富时国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2008年3月28日批准报出。
2 财务报表的编制基础
本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。
在编制2007年度财务报表时，2006年12月15日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。
本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年12月15日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注21。
3 遵循企业会计准则的声明
本基金2007年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
4 重要会计政策和会计估计
(a) 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2006年12月15日(基金合同生效日)至2006年12月31日。
(b) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c) 金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
(d) 基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
(i) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
(ii) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
(e) 证券投资基金成本计价方法
(i) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1) 股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(2) 债券投资
2007年7月1日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。
自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(ii) 贷款和应收款项
2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。
(iii) 其他金融负债
2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
(f) 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
(g) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
(h) 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(i) 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
(j) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至少一次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期收益先弥补上期亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
5 主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳。
6 交易性及衍生金融资产
（1）交易性金融资产
■
（2）衍生金融资产
■
7应收利息
■
8应付交易费用
■
9 其他负债
■
10 实收基金
■
(a) 本基金自2006年11月13日至2006年12月12日止期间公开发售，共募集有效净认购资金1,591,255,543.43元。根据《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入406,559.66元在本基金成立后，折算为406,559.66份基金份额，划入基金份额持有人账户。
(b) 根据《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书/发行公告》的相关规定，本基金申购业务自2006年12月22日起开始办理，赎回业务自2007年1月16日起开始办理。
11 股票投资收益
■
本基金本年度未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价(2006会计期间：同)。
12 债券投资损失
■
13 公允价值变动收益/(损失)
■
14 其他收入
■
(a) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
(b) 本基金的转换费总额的25%归入转出基金的基金资产。
15 交易费用
■
16 其他费用
■
17 收益分配
■
18 应付利息
■
19 重大关联方关系及关联交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司(“泰信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限责任公司 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 基金管理人报酬
支付基金管理人泰信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬76,345,648.69元(2006会计期间：1,104,689.28元)。
(c) 基金托管费
支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费12,724,274.77元(2006会计期间：184,114.86元)。
(d) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为412,526,483.57元(2006年12月31日：142,387,623.89元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,597,617.38元(2006期间：282,024.64元)。
(e) 关联方持有的基金份额
■
基金管理人泰信基金管理有限公司在本年度运用固有资金10,000,000.00元经代销机构购入本基金6,041,839.87份基金份额，申购费2,000元。于2007年12月31日，泰信基金管理有限公司持有本基金总份额的0.21%。
注：
① 通过关联方席位进行的交易：无。
与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：无。
20 流通受限制不能自由转让的股票
基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
（1`）本基金截至2007年12月31日止投资因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券情况如下：
■
（2）期末债券正回购交易中作为质押的债券：无。
（3）期末持有的暂时停牌股票：无
21 风险管理
(a) 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的四道监控防线。
督察长全面负责、指导公司的监察稽核工作，对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，并向公司董事长和中国证监会报告。监察稽核部下设监察稽核岗和法律事务岗，监察稽核岗负责检查、评价相关制度的合理性、完备性和有效性，监督制度的执行情况，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度的有效执行；法律事务岗协调公司经营、基金运作等业务相关的法律事务，检查各项业务的合法、合规性，检查员工行为的合规性，调查违规行为等。公司金融工程部负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，并向投资决策委员会提交业绩评估报告。
(b) 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
(c) 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此除在附注19中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
(d) 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(i) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合的范围为：股票资产60%-95%，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
于2007年12月31日，若本基金业绩比较基准(见附注1)上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约31,018万元(2006年12月31日：14,790万元)；反之，若本基金业绩比较基准(见附注1)下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约31,018万元(2006年12月31日：14,790万元)。
(ii) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
■
■
于2007年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例低于10%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2006年12月31日：同)。
(iii)外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
22 首次执行企业会计准则
如附注2所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年12月15日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
■
根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
（下转95版）
| 一、基金基本资料 | |
| 1、基金名称： | 泰信优质生活股票型证券投资基金 |
| 2、基金简称： | 泰信优质生活 |
| 3、基金交易代码: | 290004 |
| 4、基金运作方式： | 契约型开放式 |
| 5、基金合同生效日： | 2006年12月15日 |
| 6、报告期末基金份额总额： | 2,874,204,435.95份 |
| 7、基金合同存续期： | 无 |
| 8、基金份额上市的证券交易所： | 无 |
| 9、上市日期： | 无 |
| 二、基金投资信息 | |
| 1、投资目标： | 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 2、投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为：股票资产60-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 3、投资理念 | 公司的投资价值源于投资者对其未来发展的预期。公司的持续成长是其投资价值长期提升的源泉。对最具有持续成长能力公司的长期持有将给投资人带来丰厚的回报。 |
| 4、投资策略： | 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。 |
| 5、业绩比较基准： | 75%*新华富时A600指数 + 25%*新华富时国债指数 |
| 6、风险收益特征： | 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。 |
| 三、基金管理人 | |
| 1、名称： | 泰信基金管理有限公司 |
| 2、信息披露负责人： | 桑维英 |
| 3、联系电话： | 021-50372168 |
| 4、传真： | 021-50372197 |
| 5、电子邮箱： | XXPL@ftfund.com |
| 四、基金托管人 | |
| 1、名称： | 中国银行股份有限公司 |
| 2、信息披露负责人： | 宁敏 |
| 3、联系电话： | 010－66594977 |
| 4、传真： | 010－66594942 |
| 5、电子邮箱： | tgxxpl@bank-of-china.com |
| 五、信息披露 | |
| 信息披露报纸名称： | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告正文的管理人互联网网址： | http://www.ftfund.com |
| 基金年度报告置备地点： | 基金管理人住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42 F |
| 序号 | 项 目 | 2007年度 | 2006-12-15基金合同生效日至2006-12-31 |
| 1 | 本期利润 | 3,288,357,087.20 | 141,862,708.50 |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | 3,311,616,420.20 | 148,378,653.49 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.9674 | 0.0865 |
| 4 | 期末可供分配利润 | 1,318,301,995.01 | -6,515,944.99 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润 | 0.4587 | -0.0037 |
| 6 | 期末基金资产净值 | 4,665,043,750.04 | 1,917,576,455.09 |
| 7 | 期末基金份额净值 | 1.6231 | 1.0828 |
| 8 | 基金加权平均净值利润率 | 63.50% | 8.44% |
| 9 | 本期份额净值增长率 | 111.00% | 8.28% |
| 10 | 份额累计净值增长率 | 128.49% | 8.28% |
| 阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①- ③ | ②-④ |
| 过去三个月 | -10.41% | 1.99% | -3.63% | 1.44% | -6.78% | 0.55% |
| 过去六个月 | 27.97% | 2.04% | 27.95% | 1.53% | 0.02% | 0.51% |
| 过去一年 | 111.00% | 2.30% | 102.36% | 1.72% | 8.64% | 0.58% |
| 基金合同生效起至今 | 128.49% | 2.27% | 118.07% | 1.70% | 10.42% | 0.57% |
| 2006年度 | - | |
| 2007年度 | 权益登记日 | 分红率 |
| 第一次分红 | 2007-1-16 | 每10份分0.60元 |
| 第二次分红 | 2007-2-1 | 每10份分0.30元 |
| 第三次分红 | 2007-5-11 | 每10份分2.00元 |
| 第四次分红 | 2007-8-14 | 每10份分2.10元 |
| 合计 | 每10份分5.00元 | |
| 附注 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |
| 资产 | |||
| 银行存款 | 412,526,483.57 | 142,387,623.89 | |
| 结算备付金 | 8,646,077.37 | - | |
| 存出保证金 | 8,553,816.39 | - | |
| 交易性金融资产 | 6 | 4,217,012,648.98 | 1,940,314,707.78 |
| 其中：股票投资 | 4,024,532,648.98 | 1,730,075,372.86 | |
| 债券投资 | 192,480,000.00 | 210,239,334.92 | |
| 资产支持证券投资市值 | - | - | |
| 基金投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 应收证券清算款 | 53,509,086.76 | - | |
| 应收利息 | 7 | 588,287.50 | 1,433,743.31 |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 933,024.03 | 43,756,206.78 | |
| 其他资产 | 90.00 | - | |
| 资产总计 | 4,701,769,514.60 | 2,127,892,281.76 | |
| 负债和所有者权益 | |||
| 负债 | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | 97,000,000.00 | |
| 应付证券清算款 | - | 110,294,447.38 | |
| 应付赎回款 | 19,802,964.94 | - | |
| 应付管理人报酬 | 5,701,457.32 | 1,104,689.28 | |
| 应付托管费 | 950,242.89 | 184,114.86 | |
| 应付交易费用 | 8 | 8,099,161.62 | 1,449,355.95 |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | 18 | - | 33,219.20 |
| 应付利润 | - | - | |
| 其他负债 | 9 | 2,171,937.79 | 250,000.00 |
| 负债合计 | 36,725,764.56 | 210,315,826.67 | |
| 所有者权益 | |||
| 实收基金 | 10 | 2,874,204,435.95 | 1,770,924,649.63 |
| 未分配利润 | 1,790,839,314.09 | 146,651,805.46 | |
| 所有者权益合计 | 4,665,043,750.04 | 1,917,576,455.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,701,769,514.60 | 2,127,892,281.76 | |
| 基金份额总额(份) | 10 | 2,874,204,435.95 | 1,770,924,649.63 |
| 基金份额净值 | 1.6231 | 1.0828 |
| 2006年12月15日 | |||
| (基金合同生效日) | |||
| 至2006年 | |||
| 附注 | 2007年度 | 12月31日止期间 | |
| 收入 | |||
| 利息收入（合计） | 6,742,230.92 | 662,518.42 | |
| 其中：存款利息收入 | 3,933,854.94 | 282,024.64 | |
| 债券利息收入 | 2,808,375.98 | 380,493.78 | |
| 资产支持证券利息收入 | |||
| 买入返售金融资产收入 | |||
| 投资收益（合计) | 3,535,633,104.07 | (2,116,034.34) | |
| 其中：股票投资收益 | 11 | 3,529,846,961.85 | 7,973,645.66 |
| 债券投资收益 | 12 | (11,856,649.06) | (10,089,680.00) |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | |
| 股利收益 | 17,642,791.28 | - | |
| 公允价值变动收益/(损失) | 13 | (23,259,333.00) | 148,378,653.49 |
| 其他收入 | 14 | 15,883,331.46 | - |
| 收入合计 | 3,534,999,333.45 | 146,925,137.57 | |
| 费用 | |||
| 管理人报酬 | (76,345,648.69) | (1,104,689.28) | |
| 托管费 | (12,724,274.77) | (184,114.86) | |
| 销售服务费 | - | - | |
| 交易费用 | 15 | (157,243,656.64) | (3,645,271.81) |
| 利息支出 | (59,794.50) | (128,353.12) | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | (59,794.50) | (128,353.12) | |
| 其他费用 | 16 | (268,871.65) | - |
| 费用合计 | (246,642,246.25) | (5,062,429.07) | |
| 利润总额 | 3,288,357,087.20 | 141,862,708.50 |
| 2007年度 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 年初所有者权益(基金净值) | 1,770,924,649.63 | 146,651,805.46 | 1,917,576,455.09 |
| 本年经营活动产生的基金净值 变动数(本年净利润) | - | 3,288,357,087.20 | 3,288,357,087.20 |
| 本年基金份额交易产生的基金净值变动数 | 1,103,279,786.32 | (66,112,461.06) | 1,037,167,325.26 |
| 其中：基金申购款 | 9,434,112,495.65 | 4,323,850,034.68 | 13,757,962,530.33 |
| 基金赎回款 | (8,330,832,709.33) | (4,389,962,495.74) | (12,720,795,205.07) |
| 本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | (1,578,057,117.51) | (1,578,057,117.51) |
| 年末所有者权益(基金净值) | 2,874,204,435.95 | 1,790,839,314.09 | 4,665,043,750.04 |
| 2006年12月15日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 期初所有者权益(基金净值) | 1,591,662,103.09 | - | 1,591,662,103.09 |
| 本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期净利润) | - | 141,862,708.50 | 141,862,708.50 |
| 本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 | 179,262,546.54 | 4,789,096.96 | 184,051,643.50 |
| 其中：基金申购款 | 179,262,546.54 | 4,789,096.96 | 184,051,643.50 |
| 基金赎回款 | - | - | - |
| 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数 | - | - | - |
| 期末所有者权益(基金净值) | 1,770,924,649.63 | 146,651,805.46 | 1,917,576,455.09 |
| (e)项目 | (f)2007-12-31 | (g)2006-12-31 | |||||
| (h)成本 | (i) 公允价值 | (j) 估值增值 | (k)成本 | (l)公允价值 | (m)估值增值 | ||
| (n)股票投资 | (o)3,892,188,152.78 | (p)4,024,532,648.98 | (q)32,344,496.20 | (r)1,581,696,719.37 | (s)1,730,075,372.86 | (t)148,378,653.49 | |
| (u) 债券投资 | (v) 交易所市场 | (w) | (x) | (y) | (z) | (aa) | (bb) |
| (cc) 银行间市场 | (dd)199,705,175.71 | (ee)192,480,000.00 | (ff)7,225,175.71) | (gg)210,239,334.92 | (hh)210,239,334.92 | (ii)- | |
| (jj) 合计 | (kk)199,705,175.71 | (ll)192,480,000.00 | (mm)(7,225,175.71) | (nn)210,239,334.92 | (oo)210,239,334.92 | (pp)- | |
| (qq) 资产支持证券投资 | (rr) - | (ss) - | (tt) - | (uu) - | (vv) - | (ww)- | |
| (xx) 项目 | (yy) 2007-12-31 | (zz) 2006-12-31 | ||||
| (aaa) 成本 | (bbb) 公允价值 | (ccc) 估值增值 | (ddd) 成本 | (eee) 公允价值 | (fff) 估值增值 | |
| (ggg) 权证投资 | (hhh) - | (iii) - | (jjj) - | (kkk) - | (lll) - | (mmm) - |
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |
| 应收债券利息 | 481,230.77 | 1,380,072.62 |
| 应收银行存款利息 | 103,149.35 | 53,670.69 |
| 应收结算备付金利息 | 3,890.70 | - |
| 应收申购款利息 | 16.68 | - |
| 588,287.50 | 1,433,743.31 |
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |
| 应付交易所市场交易佣金 | 8,095,411.62 | 1,445,653.05 |
| 应付银行间同业市场交易费用 | 3,750.00 | 3,702.90 |
| 8,099,161.62 | 1,449,355.95 |
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |
| 应付券商席位保证金 | 2,000,000.00 | 250,000.00 |
| 预提费用 | 98,500.00 | - |
| 应付赎回费 | 73,437.79 | - |
| 2,171,937.79 | 250,000.00 |
| 基金份额总额 | 实收基金 | |
| 募集期间认购资金本金(a) | 1,591,255,543.43 | 1,591,255,543.43 |
| 募集期间认购资金利息折份额(a) | 406,559.66 | 406,559.66 |
| 期初基金净值 | 1,591,662,103.09 | 1,591,662,103.09 |
| 本期申购 | 179,262,546.54 | 179,262,546.54 |
| 其中：红利再投资 | - | - |
| 本期赎回 | - | - |
| 2006年12月31日及年初基金净值 | 1,770,924,649.63 | 1,770,924,649.63 |
| 本年申购 | 9,434,112,495.65 | 9,434,112,495.65 |
| 其中：红利再投资 | 761,693,076.15 | 761,693,076.15 |
| 本年赎回 | (8,330,832,709.33) | (8,330,832,709.33) |
| 2007年12月31日 | 2,874,204,435.95 | 2,874,204,435.95 |
| 2007年度 | 2006年12月15日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 | |
| 卖出股票成交金额 | 25,017,727,155.29 | 105,217,803.42 |
| 减：卖出股票成本总额 | (21,487,880,193.44) | (97,244,157.76) |
| 3,529,846,961.85 | 7,973,645.66 |
| 2007年度 | 2006年12月15日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 | |
| 卖出及到期兑付债券结算金额 | 966,228,194.51 | 287,396,782.61 |
| 减：卖出及到期兑付债券成本总额 | (971,408,345.75) | (295,739,680.00) |
| 减：应收利息总额 | (6,676,497.82) | (1,746,782.61) |
| (11,856,649.06) | (10,089,680.00) |
| 项目名称 | 2007年度 | 至2006年12月31日 止期间 |
| 交易性金融资产 | ||
| ——股票投资 | (16,034,157.29) | 148,378,653.49 |
| ——债券投资 | (7,225,175.71) | - |
| ——资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生工具 | ||
| ——权证投资 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 合计 | (23,259,333.00) | 148,378,653.49 |
| 2007年度 | 2006年12月15日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 | |
| 赎回基金补偿收入(a) | 15,453,702.11 | - |
| 转换基金补偿收入(b) | 429,629.35 | - |
| 15,883,331.46 | - |
| 2007年度 | 至2006年12月31日 止期间 | |
| 交易所市场交易费用 | 157,236,531.64 | 3,642,571.81 |
| 银行间同业市场交易费用 | 7,125.00 | 2,700.00 |
| 157,243,656.64 | 3,645,271.81 |
| 2007年度 | 至2006年12月31日 止期间 | |
| 信息披露费 | 125,000.00 | - |
| 审计费用 | 120,000.00 | - |
| 债券托管账户维护费 | 18,000.00 | - |
| 银行手续费 | 4,971.65 | - |
| 其他 | 900.00 | - |
| 268,871.65 | - |
| 登记日 | 分红率 | 现金 形式发放 | 再投资 形式发放 | 发放红利 合计 | |
| 2007年度 | |||||
| 第一次中期分红 | 07/01/16 | 每10份基金份额0.60元 | 56,648,503.74 | 87,739,932.79 | 144,388,436.53 |
| 第二次中期分红 | 07/02/01 | 每10份基金份额0.30元 | 33,256,954.14 | 56,231,774.18 | 89,488,728.32 |
| 第三次中期分红 | 07/05/11 | 每10份基金份额2.00元 | 159,168,134.62 | 308,956,348.88 | 468,124,483.50 |
| 第四次中期分红 | 07/08/14 | 每10份基金份额2.10元 | 217,443,361.52 | 658,612,107.64 | 876,055,469.16 |
| 466,516,954.02 | 1,111,540,163.49 | 1,578,057,117.51 |
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |
| 应付利息 | - | 33,219.20 |
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |||
| 基金份额 | 净值 | 基金份额 | 净值 | |
| 青岛国信 | 27,014,655.82 | 43,847,487.86 | 29,999,000.00 | 32,482,917.20 |
| 泰信基金 | 6,041,839.87 | 9,806,510.29 | - | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 成功认购日期 | 可流通 日期 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 年末估值单价 | 数量 | 年末成本 总额 | 年末估值 总额 |
| 002092 | 中泰化学 | 07/12/25 | 08/01/07 | 公开增发 | 30.90 | 38.10 | 539,472 | 16,669,684.80 | 20,553,883.20 |
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |||
| 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | ||||
| - 股票投资 | 4,024,532,648.98 | 86.27% | 1,730,075,372.86 | 90.22% |
| - 债券投资 | 192,480,000.00 | 4.13% | 210,239,334.92 | 10.96% |
| 4,217,012,648.98 | 90.40% | 1,940,314,707.78 | 101.18% | |
| 2007年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 412,526,483.57 | - | - | - | 412,526,483.57 |
| 结算备付金 | 8,646,077.37 | - | - | - | 8,646,077.37 |
| 存出保证金 | - | - | - | 8,553,816.39 | 8,553,816.39 |
| 交易性金融资产 | 192,480,000.00 | - | - | 4,024,532,648.98 | 4,217,012,648.98 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 53,509,086.76 | 53,509,086.76 |
| 应收利息 | - | - | - | 588,287.50 | 588,287.50 |
| 应收申购款 | - | - | - | 933,024.03 | 933,024.03 |
| 其他资产 | - | - | - | 90.00 | 90.00 |
| 资产总计 | 613,652,560.94 | - | - | 4,088,116,953.66 | 4,701,769,514.60 |
| 负债 | |||||
| 应付赎回款 | - | - | - | 19,802,964.94 | 19,802,964.94 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 5,701,457.32 | 5,701,457.32 |
| 应付托管费 | - | - | - | 950,242.89 | 950,242.89 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 8,099,161.62 | 8,099,161.62 |
| 其他负债 | - | - | - | 2,171,937.79 | 2,171,937.79 |
| 负债总计 | - | - | - | 36,725,764.56 | 36,725,764.56 |
| 利率敏感度缺口 | 613,652,560.94 | - | - | 4,051,391,189.10 | 4,665,043,750.04 |
| 2006年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 142,387,623.89 | - | - | - | 142,387,623.89 |
| 交易性金融资产 | 210,239,334.92 | - | - | 1,730,075,372.86 | 1,940,314,707.78 |
| 应收利息 | - | - | - | 1,433,743.31 | 1,433,743.31 |
| 应收申购款 | - | - | - | 43,756,206.78 | 43,756,206.78 |
| 资产总计 | 352,626,958.81 | - | - | 1,775,265,322.95 | 2,127,892,281.76 |
| 负债 | |||||
| 卖出回购金融资产款 | 97,000,000.00 | - | - | - | 97,000,000.00 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 110,294,447.38 | 110,294,447.38 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 1,104,689.28 | 1,104,689.28 |
| 应付托管费 | - | - | - | 184,114.86 | 184,114.86 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,449,355.95 | 1,449,355.95 |
| 应付利息 | - | - | - | 33,219.20 | 33,219.20 |
| 其他负债 | - | - | - | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 负债总计 | 97,000,000.00 | - | - | 113,315,826.67 | 210,315,826.67 |
| 利率敏感度缺口 | 255,626,958.81 | - | - | 1,661,949,496.28 | 1,917,576,455.09 |
| 2006年12月15日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间净损益 | 2006年12月31日所有者权益 | 2007年1月1日至2007年6月30日止期间净损益 | 2007年6月30日所有者权益 | |
| 按原会计准则列报的金额 | (6,515,944.99) | 1,917,576,455.09 | 1,042,776,694.39 | 7,825,985,001.04 |
| 金融资产公允价值变动的调整数(附注2) | 148,378,653.49 | - | 8,404,181.05 | - |
| 按新会计准则列报的金额 | 141,862,708.50 | 1,917,576,455.09 | 1,051,180,875.44 | 7,825,985,001.04 |
泰信优质生活股票型证券投资基金
2007年年度报告摘要
基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司