(2) 股票交易佣金为成交金额的1％。扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）；证券公司不向本基金收取债券现券和债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
3. 与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易
| 中国建设银行股份有限公司 | 2007年度（元） | 2006年度（元） |
| 卖出回购证券协议金额 | 972,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 卖出回购证券利息支出 | 732,053.70 | 31,190.96 |
4. 基金管理人及托管人报酬
(1) 基金管理人报酬——基金管理费
a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
b. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本年应支付基金管理人管理费共计人民币101,244,281.94元，其中已支付基金管理人共人民币89,546,686.52元，尚余人民币11,697,595.42元未支付。本基金于2006年应支付管理人管理费4,814,313.14元，其中2006年已支付基金管理人共人民币4,241,589.21元，2007年1月支付人民币572,723.93元。
(2) 基金托管人报酬——基金托管费
a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
b. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。本基金于本年应支付基金托管人托管费共人民币16,874,046.96元，其中已支付基金托管人共人民币14,924,447.72元，尚余人民币1,949,599.24元。本基金于2006年应支付基金托管人托管费共人民币802,385.53元，其中2006年已支付基金托管人共人民币706,931.53元，2007年1月支付人民币95,454.00元。
5. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息，本年度由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：
| 2007-12-31（元） | 2006-12-31（元） | |
| 银行存款余额 | 220,895,390.07 | 50,312,317.79 |
| 2007年度（元） | 2006年度（元） | |
| 银行存款产生的利息收入 | 6,931,517.15 | 175,892.03 |
6. 关联方持有基金份额
(1) 本基金的基金管理人于2007年及2006年年末均未持有本基金份额。
(2) 本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于2007年及2006年年末均未持有本基金份额。
七、 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
八、 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
九、 金融工具及其风险分析
1. 风险管理政策和组织架构
本基金持有的金融工具的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立的风险控制体系从组织结构上自上而下可分为四个层次：
第一层：公司董事会和监事会，其中，董事会承担公司风险管理的最终责任。
第二层：董事会下设的资格审查与薪酬委员会、审计与风险管理委员会；督察长、监察稽核部配合审计与风险管理委员会对公司风险管理进行独立的监督和指导。
第三层：公司经营管理层负责建立全公司的危机处理机制；经营管理层下设投资管理委员会，就投资运作进行集体决策并针对投资风险进行评估、预警。同时经营管理层组成公司办公会，公司重大事项均由办公会审议通过。
第四层：各部门建立、健全内部风险识别、评估、控制、监督和完善风险控制的管理体系，并指定主要管理人员负责风险管理工作。
2. 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
3. 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。巨量的赎回可能会导致基金资产变现困难，从而产生流动性风险。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注五-18中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的国债资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
4. 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(1) 市场价格风险
市场价格风险是指：
a. 基金所持股票的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
b. 基金所持证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格变动而发生波动的风险。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的60%-95%；债券为0%-35%；短期金融工具的比例为5%-40%。于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |||
| 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例 | 公允价值（元） | 占基金资产净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | ||||
| - 股票投资 | 7,594,128,132.94 | 79.02% | 452,399,726.49 | 88.95% |
| - 债券投资 | 1,194,224,149.60 | 12.43% | 32,079,293.56 | 6.31% |
| 衍生金融资产 | 9,087,408.11 | 0.09% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 8,797,439,690.65 | 91.54% | 484,479,020.05 | 95.26% |
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。
| 2007年12月31日 | |||
| 业绩比较基准 | 增加/减少 | 对利润总额的影响 | 对净值的影响 |
| % | （元） | （元） | |
| 80%新华富时150红利指数 + 20％新华富时中国国债指数 | 5 | 412,518,821.06 | 412,518,821.06 |
| -5 | -412,518,821.06 | -412,518,821.06 | |
| 2006年12月31日 | |||
| 业绩比较基准 | 增加/减少 | 对利润总额的影响 | 对净值的影响 |
| % | （元） | （元） | |
| 80%新华富时150红利指数 + 20％新华富时中国国债指数 | 5 | 24,198,290.24 | 24,198,290.24 |
| -5 | -24,198,290.24 | -24,198,290.24 | |
(2) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、买入返售金融资产及债券投资等。下表统计了本基金易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
| 2007年12月31日 | 1年以内 | 1年至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 220,895,390.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,895,390.07 |
| 结算备付金 | 23,957,953.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,957,953.52 |
| 存出保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,058,782.29 | 6,058,782.29 |
| 交易性金融资产 | 1,045,614,955.60 | 128,661,000.00 | 19,948,194.00 | 7,594,128,132.94 | 8,788,352,282.54 |
| 衍生金融资产 | 9,087,408.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,087,408.11 |
| 买入返售金融资产 | 400,000,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000,720.00 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,616,127.15 | 198,616,127.15 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,723,346.03 | 16,723,346.03 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,363.84 | 334,363.84 |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,152.60 | 71,152.60 |
| 资产总计 | 1,699,556,427.30 | 128,661,000.00 | 19,948,194.00 | 7,815,931,904.85 | 9,664,097,526.15 |
| 负债 | |||||
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,083,321.04 | 29,083,321.04 |
| 应付管理人报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,697,595.42 | 11,697,595.42 |
| 应付托管费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,949,599.24 | 1,949,599.24 |
| 应付交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,189,015.75 | 10,189,015.75 |
| 其他负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939,530.63 | 939,530.63 |
| 负债总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,859,062.08 | 53,859,062.08 |
| 利率敏感度缺口 | 1,699,556,427.30 | 128,661,000.00 | 19,948,194.00 | 7,762,072,842.77 | 9,610,238,464.07 |
| 2006年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 50,312,317.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,312,317.79 |
| 结算备付金 | 1,643,302.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,302.64 |
| 存出保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 交易性金融资产 | 23,827,842.50 | 8,251,451.06 | 0.00 | 452,399,726.49 | 484,479,020.05 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,113.35 | 212,113.35 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,704.59 | 2,689,704.59 |
| 资产总计 | 75,783,462.93 | 8,251,451.06 | 0.00 | 455,551,544.43 | 539,586,458.42 |
| 负债 | |||||
| 应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,581,584.02 | 20,581,584.02 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,829,346.96 | 8,829,346.96 |
| 应付管理人报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572,723.93 | 572,723.93 |
| 应付托管费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,454.00 | 95,454.00 |
| 应付交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,966.17 | 320,966.17 |
| 其他负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612,101.00 | 612,101.00 |
| 负债总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,012,176.08 | 31,012,176.08 |
| 利率敏感度缺口 | 75,783,462.93 | 8,251,451.06 | 0.00 | 424,539,368.35 | 508,574,282.34 |
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
| 增加/减少基准点 | 对净值的影响（元） | |
| 2007年12月31日 | ||
| 利率 | +25 | -2,030,365.94 |
| 利率 | -25 | 2,042,714.33 |
| 增加/减少基准点 | 对净值的影响（元） | |
| 2006年12月31日 | ||
| 利率 | +25 | -43,297.12 |
| 利率 | -25 | 43,483.98 |
(3) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
十、资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
十二、比较数据
本年度首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下：
| 2007年年初 所有者权益 | 2007年上半年净损益 (未经审计) | 所有者权益 （未经审计） | |
| 按原会计准则列报的金额 | 508,574,282.34 | 1,144,366,743.70 | 7,716,269,882.30 |
| 金融资产公允价值变动的调整数 | 0.00 | 631,125,345.14 | 0.00 |
| 按新会计准则列报的金额 | 508,574,282.34 | 1,775,492,088.84 | 7,716,269,882.30 |
| 2006年年初 所有者权益 | 2006年度净损益 | 2006年年末 所有者权益 | |
| 按原会计准则列报的金额 | 421,830,502.08 | 120,899,649.96 | 508,574,282.34 |
| 金融资产公允价值变动的调整数 | 0.00 | 161,896,635.77 | 0.00 |
| 按新会计准则列报的金额 | 421,830,502.08 | 282,796,285.73 | 508,574,282.34 |
第八节 投资组合报告
（一）期末基金资产组合情况
| 期末各类资产： | 金额（单位：人民币元） | 占基金总资产比例% |
| 股 票 | 7,594,128,132.94 | 78.58 |
| 债 券 | 1,194,224,149.60 | 12.36 |
| 权 证 | 9,087,408.11 | 0.09 |
| 银行存款及清算备付金合计 | 244,853,343.59 | 2.53 |
| 其他资产 | 621,804,491.91 | 6.44 |
| 合计： | 9,664,097,526.15 | 100.00 |
*债券类资产包括可转换债券、剩余持有期大于365天的国家债券、金融债券、央行票据和其他债券，以及本基金“短期金融工具”投资类别中持有期365天以内（包括365天）的国家债券、金融债券、央行票据和其他债券。
（二）期末按行业分类的股票投资组合
| 行业分类 | 期末市值(人民币元) | 占基金资产净值比例% | ||
| A 农、林、牧、渔业 | 827,355.90 | 0.01 | ||
| B 采掘业 | 2,062,664,858.44 | 21.46 | ||
| C 制造业 | 2,384,992,523.09 | 24.81 | ||
| C0 食品、饮料 | 0.00 | 0.00 | ||
| C1 纺织、服装、皮毛 | 362,560.40 | 0.00 | ||
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00 | ||
| C3 造纸、印刷 | 39,090,000.00 | 0.41 | ||
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 440,259,089.28 | 4.58 | ||
| C5 电子 | 69,347,875.63 | 0.72 | ||
| C6 金属、非金属 | 1,195,641,517.13 | 12.44 | ||
| C7 机械、设备、仪表 | 614,976,178.24 | 6.40 | ||
| C8 医药、生物制品 | 25,315,302.41 | 0.26 | ||
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00 | ||
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 504,688,991.97 | 5.26 | ||
| E 建筑业 | 203,562,836.90 | 2.12 | ||
| F 交通运输、仓储业 | 590,301,937.32 | 6.14 | ||
| G 信息技术业 | 345,293,105.34 | 3.59 | ||
| H 批发和零售贸易 | 261,544,122.99 | 2.72 | ||
| I 金融、保险业 | 484,930,276.30 | 5.05 | ||
| J 房地产业 | 281,433,389.30 | 2.93 | ||
| K 社会服务业 | 302,009,405.45 | 3.14 | ||
| L 传播与文化产业 | 171,879,329.94 | 1.79 | ||
| M 综合类 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 7,594,128,132.94 | 79.02 | ||
（三）基金投资前十名股票明细
(截止到2007年12月31日)
| 证券代码 | 证券名称 | 库存数量（股） | 证券市值(人民币元) | 市值占净值% |
| 600028 | 中国石化 | 19,904,218 | 466,355,827.74 | 4.8527 |
| 600795 | 国电电力 | 24,018,687 | 418,885,901.28 | 4.3587 |
| 601666 | 平煤天安 | 7,315,486 | 339,584,860.12 | 3.5336 |
| 601398 | 工商银行 | 41,310,000 | 335,850,300.00 | 3.4947 |
| 600581 | 八一钢铁 | 14,620,644 | 335,251,366.92 | 3.4885 |
| 601088 | 中国神华 | 4,489,225 | 294,538,052.25 | 3.0648 |
| 600511 | 国药股份 | 4,393,237 | 260,694,683.58 | 2.7127 |
| 600997 | 开滦股份 | 5,612,016 | 246,367,502.40 | 2.5636 |
| 000983 | 西山煤电 | 3,714,956 | 235,788,257.32 | 2.4535 |
| 000800 | 一汽轿车 | 11,257,800 | 215,023,980.00 | 2.2374 |
提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://funds.ecitic.com网站的年度报告正文。
（四）投资组合的重大变动
1.本报告期内累计买入和卖出金额前20名或累计买入和卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票统计
| 累计买入金额前20名或买入价值超出期初基金资产净值2%的股票统计 | |||
| 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额（人民币元） | 占净值比 |
| 600028 | 中国石化 | 713,425,996.24 | 140.28% |
| 600019 | 宝钢股份 | 531,328,810.38 | 104.47% |
| 600000 | 浦发银行 | 518,711,001.88 | 101.99% |
| 000709 | 唐钢股份 | 435,043,930.58 | 85.54% |
| 601318 | 中国平安 | 429,709,818.47 | 84.49% |
| 600005 | 武钢股份 | 426,051,405.06 | 83.77% |
| 601166 | 兴业银行 | 413,728,452.21 | 81.35% |
| 601919 | 中国远洋 | 402,128,333.10 | 79.07% |
| 600795 | 国电电力 | 387,952,699.75 | 76.28% |
| 601398 | 工商银行 | 385,753,529.56 | 75.85% |
| 000069 | 华侨城Ａ | 374,438,775.28 | 73.63% |
| 600591 | 上海航空 | 362,433,080.83 | 71.26% |
| 600026 | 中海发展 | 347,138,183.53 | 68.26% |
| 600036 | 招商银行 | 340,100,868.66 | 66.87% |
| 600886 | 国投电力 | 332,747,891.10 | 65.43% |
| 600675 | 中华企业 | 308,451,657.92 | 60.65% |
| 601857 | 中国石油 | 283,538,594.82 | 55.75% |
| 000898 | 鞍钢股份 | 280,240,237.53 | 55.10% |
| 601088 | 中国神华 | 279,562,046.85 | 54.97% |
| 000983 | 西山煤电 | 252,424,702.86 | 49.63% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 233,969,704.77 | 46.01% |
| 600581 | 八一钢铁 | 227,590,724.33 | 44.75% |
| 000024 | 招商地产 | 225,103,755.66 | 44.26% |
| 000878 | 云南铜业 | 222,550,355.60 | 43.76% |
| 601666 | 平煤天安 | 220,540,342.79 | 43.36% |
| 600997 | 开滦股份 | 220,134,985.99 | 43.28% |
| 600016 | 民生银行 | 216,992,421.06 | 42.67% |
| 000800 | 一汽轿车 | 201,530,668.04 | 39.63% |
| 000562 | 宏源证券 | 194,850,902.33 | 38.31% |
| 000960 | 锡业股份 | 194,107,058.76 | 38.17% |
| 601001 | 大同煤业 | 187,173,074.16 | 36.80% |
| 000608 | 阳光股份 | 184,456,364.60 | 36.27% |
| 600308 | 华泰股份 | 182,799,446.13 | 35.94% |
| 600428 | 中远航运 | 180,911,432.52 | 35.57% |
| 000612 | 焦作万方 | 176,756,211.66 | 34.76% |
| 600258 | 首旅股份 | 173,125,258.95 | 34.04% |
| 000655 | 金岭矿业 | 167,623,772.16 | 32.96% |
| 600511 | 国药股份 | 162,369,627.42 | 31.93% |
| 600010 | 包钢股份 | 159,167,319.97 | 31.30% |
| 000717 | 韶钢松山 | 155,757,742.66 | 30.63% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 152,755,359.73 | 30.04% |
| 600062 | 双鹤药业 | 146,540,854.26 | 28.81% |
| 600717 | 天津港 | 144,678,130.55 | 28.45% |
| 600508 | 上海能源 | 143,968,770.17 | 28.31% |
| 601988 | 中国银行 | 141,218,856.96 | 27.77% |
| 600519 | 贵州茅台 | 138,602,088.12 | 27.25% |
| 600015 | 华夏银行 | 133,862,285.67 | 26.32% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 132,613,911.98 | 26.08% |
| 000060 | 中金岭南 | 129,753,028.47 | 25.51% |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 126,325,788.09 | 24.84% |
| 000826 | 合加资源 | 124,841,143.65 | 24.55% |
| 601390 | 中国中铁 | 122,501,519.04 | 24.09% |
| 600690 | 青岛海尔 | 117,912,992.43 | 23.19% |
| 600362 | 江西铜业 | 117,771,641.42 | 23.16% |
| 600880 | 博瑞传播 | 115,454,668.84 | 22.70% |
| 600820 | 隧道股份 | 113,760,644.76 | 22.37% |
| 600631 | 百联股份 | 113,067,791.59 | 22.23% |
| 600022 | 济南钢铁 | 109,747,267.87 | 21.58% |
| 600808 | 马钢股份 | 109,180,718.24 | 21.47% |
| 600832 | 东方明珠 | 109,163,123.29 | 21.46% |
| 600330 | 天通股份 | 108,939,474.25 | 21.42% |
| 000028 | 一致药业 | 108,628,952.40 | 21.36% |
| 600115 | 东方航空 | 108,089,211.07 | 21.25% |
| 600481 | 双良股份 | 105,020,827.41 | 20.65% |
| 000959 | 首钢股份 | 104,110,676.35 | 20.47% |
| 600408 | 安泰集团 | 103,710,548.99 | 20.39% |
| 600895 | 张江高科 | 103,520,979.79 | 20.36% |
| 000951 | 中国重汽 | 102,147,745.32 | 20.09% |
| 002123 | 荣信股份 | 101,681,658.19 | 19.99% |
| 600271 | 航天信息 | 99,224,270.08 | 19.51% |
| 601600 | 中国铝业 | 99,118,375.47 | 19.49% |
| 600350 | 山东高速 | 97,251,117.63 | 19.12% |
| 600518 | 康美药业 | 96,510,031.20 | 18.98% |
| 600102 | 莱钢股份 | 95,804,702.56 | 18.84% |
| 000858 | 五 粮 液 | 94,769,508.45 | 18.63% |
| 600423 | 柳化股份 | 90,313,583.94 | 17.76% |
| 600973 | 宝胜股份 | 89,085,161.18 | 17.52% |
| 600586 | 金晶科技 | 88,859,843.09 | 17.47% |
| 600388 | 龙净环保 | 88,611,495.45 | 17.42% |
| 600348 | 国阳新能 | 87,926,690.90 | 17.29% |
| 600360 | 华微电子 | 87,187,215.95 | 17.14% |
| 000761 | 本钢板材 | 86,355,748.93 | 16.98% |
| 002092 | 中泰化学 | 83,348,454.90 | 16.39% |
| 002028 | 思源电气 | 82,399,551.36 | 16.20% |
| 000039 | 中集集团 | 81,976,345.61 | 16.12% |
| 000559 | 万向钱潮 | 80,764,432.17 | 15.88% |
| 600697 | 欧亚集团 | 80,342,665.04 | 15.80% |
| 000912 | 泸 天 化 | 76,384,923.57 | 15.02% |
| 000933 | 神火股份 | 75,583,701.63 | 14.86% |
| 000935 | 四川双马 | 75,009,587.23 | 14.75% |
| 000785 | 武汉中商 | 73,431,218.95 | 14.44% |
| 601808 | 中海油服 | 72,412,552.95 | 14.24% |
| 600033 | 福建高速 | 72,379,721.75 | 14.23% |
| 000807 | 云铝股份 | 71,653,918.25 | 14.09% |
| 000937 | 金牛能源 | 71,133,644.25 | 13.99% |
| 000402 | 金 融 街 | 67,489,237.50 | 13.27% |
| 600085 | 同仁堂 | 66,799,089.71 | 13.13% |
| 600008 | 首创股份 | 65,949,824.61 | 12.97% |
| 600729 | 重庆百货 | 64,360,070.34 | 12.65% |
| 600718 | 东软股份 | 63,232,217.06 | 12.43% |
| 600011 | 华能国际 | 61,153,930.79 | 12.02% |
| 600131 | 岷江水电 | 60,435,911.47 | 11.88% |
| 000537 | 广宇发展 | 59,118,722.47 | 11.62% |
| 000417 | 合肥百货 | 58,586,985.32 | 11.52% |
| 600161 | 天坛生物 | 55,541,542.51 | 10.92% |
| 600533 | 栖霞建设 | 55,342,083.88 | 10.88% |
| 600188 | 兖州煤业 | 54,044,591.93 | 10.63% |
| 002004 | 华邦制药 | 51,851,005.92 | 10.20% |
| 600087 | 南京水运 | 51,795,442.94 | 10.18% |
| 600849 | 上海医药 | 51,118,782.65 | 10.05% |
| 600978 | 宜华木业 | 48,723,150.67 | 9.58% |
| 000623 | 吉林敖东 | 46,907,506.05 | 9.22% |
| 002078 | 太阳纸业 | 46,219,274.76 | 9.09% |
| 600150 | 中国船舶 | 45,572,883.00 | 8.96% |
| 600809 | 山西汾酒 | 45,305,510.07 | 8.91% |
| 002133 | 广宇集团 | 44,500,363.71 | 8.75% |
| 000910 | 大亚科技 | 44,378,820.63 | 8.73% |
| 600055 | 万东医疗 | 44,331,369.91 | 8.72% |
| 600472 | 包头铝业 | 41,464,923.89 | 8.15% |
| 002076 | 雪 莱 特 | 41,267,867.55 | 8.11% |
| 600406 | 国电南瑞 | 40,929,285.88 | 8.05% |
| 601111 | 中国国航 | 40,842,740.73 | 8.03% |
| 600183 | 生益科技 | 39,924,474.28 | 7.85% |
| 000584 | 舒卡股份 | 39,907,127.25 | 7.85% |
| 600232 | 金鹰股份 | 39,023,626.62 | 7.67% |
| 600361 | 华联综超 | 38,829,032.69 | 7.63% |
| 600189 | 吉林森工 | 38,708,289.03 | 7.61% |
| 000822 | 山东海化 | 37,074,875.10 | 7.29% |
| 000831 | 关铝股份 | 36,778,445.24 | 7.23% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 33,277,216.15 | 6.54% |
| 600383 | 金地集团 | 33,085,970.35 | 6.51% |
| 000680 | 山推股份 | 32,503,141.25 | 6.39% |
| 600761 | 安徽合力 | 31,905,828.63 | 6.27% |
| 600642 | 申能股份 | 31,720,231.52 | 6.24% |
| 000968 | 煤 气 化 | 28,901,361.67 | 5.68% |
| 000825 | 太钢不锈 | 28,157,396.47 | 5.54% |
| 000970 | 中科三环 | 27,604,108.48 | 5.43% |
| 600900 | 长江电力 | 27,445,859.25 | 5.40% |
| 000869 | 张 裕Ａ | 27,272,441.43 | 5.36% |
| 600069 | 银鸽投资 | 26,690,534.05 | 5.25% |
| 600415 | 小商品城 | 25,318,577.31 | 4.98% |
| 600054 | 黄山旅游 | 23,957,149.55 | 4.71% |
| 600535 | 天士力 | 22,793,946.27 | 4.48% |
| 600694 | 大商股份 | 22,409,153.98 | 4.41% |
| 000698 | 沈阳化工 | 22,108,790.14 | 4.35% |
| 601866 | 中海集运 | 20,598,977.36 | 4.05% |
| 600563 | 法拉电子 | 20,036,386.02 | 3.94% |
| 600607 | 上实医药 | 19,286,146.49 | 3.79% |
| 600267 | 海正药业 | 19,022,418.24 | 3.74% |
| 600713 | 南京医药 | 16,720,918.86 | 3.29% |
| 600201 | 金宇集团 | 15,701,775.30 | 3.09% |
| 600063 | 皖维高新 | 15,419,926.81 | 3.03% |
| 600202 | 哈空调 | 14,187,102.37 | 2.79% |
| 600206 | 有研硅股 | 14,171,160.72 | 2.79% |
| 600521 | 华海药业 | 14,168,984.89 | 2.79% |
| 600966 | 博汇纸业 | 13,999,745.00 | 2.75% |
| 002111 | 威海广泰 | 13,888,340.56 | 2.73% |
| 601008 | 连云港 | 13,398,604.22 | 2.63% |
| 002081 | 金 螳 螂 | 13,376,085.72 | 2.63% |
| 000987 | 广州友谊 | 11,905,530.83 | 2.34% |
| 601601 | 中国太保 | 11,162,010.00 | 2.19% |
| 600315 | 上海家化 | 10,595,170.40 | 2.08% |
累计卖出金额前20名或卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票统计
| 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额（人民币元） | 占净值比 |
| 601318 | 中国平安 | 931,388,338.97 | 183.14% |
| 600019 | 宝钢股份 | 751,798,770.22 | 147.82% |
| 000709 | 唐钢股份 | 624,481,094.33 | 122.79% |
| 601919 | 中国远洋 | 514,725,819.02 | 101.21% |
| 600000 | 浦发银行 | 495,539,925.45 | 97.44% |
| 600005 | 武钢股份 | 481,289,508.95 | 94.64% |
| 600036 | 招商银行 | 435,943,495.18 | 85.72% |
| 600026 | 中海发展 | 430,115,764.67 | 84.57% |
| 600028 | 中国石化 | 403,882,940.67 | 79.41% |
| 601166 | 兴业银行 | 403,418,639.84 | 79.32% |
| 600675 | 中华企业 | 389,857,825.97 | 76.66% |
| 000024 | 招商地产 | 321,516,686.73 | 63.22% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 295,549,955.66 | 58.11% |
| 600886 | 国投电力 | 291,255,446.09 | 57.27% |
| 000562 | 宏源证券 | 285,310,006.73 | 56.10% |
| 601857 | 中国石油 | 280,531,770.98 | 55.16% |
| 000069 | 华侨城Ａ | 277,224,341.38 | 54.51% |
| 000898 | 鞍钢股份 | 257,556,007.13 | 50.64% |
| 600016 | 民生银行 | 257,533,843.26 | 50.64% |
| 000608 | 阳光股份 | 255,448,916.87 | 50.23% |
| 600428 | 中远航运 | 226,461,169.63 | 44.53% |
| 600481 | 双良股份 | 210,190,037.86 | 41.33% |
| 600010 | 包钢股份 | 207,310,454.91 | 40.76% |
| 600062 | 双鹤药业 | 201,856,654.24 | 39.69% |
| 600258 | 首旅股份 | 198,350,821.09 | 39.00% |
| 600591 | 上海航空 | 195,503,108.00 | 38.44% |
| 600519 | 贵州茅台 | 176,792,096.77 | 34.76% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 168,765,850.15 | 33.18% |
| 600631 | 百联股份 | 162,152,378.59 | 31.88% |
| 600022 | 济南钢铁 | 159,432,043.86 | 31.35% |
| 000878 | 云南铜业 | 156,973,797.60 | 30.87% |
| 000858 | 五 粮 液 | 156,356,191.34 | 30.74% |
| 601600 | 中国铝业 | 152,729,636.70 | 30.03% |
| 600820 | 隧道股份 | 150,640,503.17 | 29.62% |
| 601988 | 中国银行 | 144,720,040.60 | 28.46% |
| 600308 | 华泰股份 | 144,321,363.87 | 28.38% |
| 000937 | 金牛能源 | 144,046,787.44 | 28.32% |
| 000060 | 中金岭南 | 143,505,192.03 | 28.22% |
| 000761 | 本钢板材 | 138,953,806.54 | 27.32% |
| 600015 | 华夏银行 | 135,247,188.42 | 26.59% |
| 000951 | 中国重汽 | 135,079,692.51 | 26.56% |
| 000028 | 一致药业 | 133,782,423.02 | 26.31% |
| 600697 | 欧亚集团 | 128,871,480.78 | 25.34% |
| 600408 | 安泰集团 | 126,867,857.28 | 24.95% |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 126,344,542.56 | 24.84% |
| 600808 | 马钢股份 | 123,053,105.46 | 24.20% |
| 000039 | 中集集团 | 119,039,415.05 | 23.41% |
| 000402 | 金 融 街 | 118,809,637.74 | 23.36% |
| 600832 | 东方明珠 | 118,126,550.64 | 23.23% |
| 600895 | 张江高科 | 115,340,183.94 | 22.68% |
| 002028 | 思源电气 | 114,016,802.48 | 22.42% |
| 000559 | 万向钱潮 | 112,989,290.30 | 22.22% |
| 000584 | 舒卡股份 | 111,903,415.84 | 22.00% |
| 000537 | 广宇发展 | 107,230,775.84 | 21.08% |
| 000960 | 锡业股份 | 103,913,888.99 | 20.43% |
| 000717 | 韶钢松山 | 103,846,406.37 | 20.42% |
| 000935 | 四川双马 | 103,027,034.55 | 20.26% |
| 600423 | 柳化股份 | 95,620,290.75 | 18.80% |
| 600330 | 天通股份 | 95,232,703.06 | 18.73% |
| 600518 | 康美药业 | 94,534,853.86 | 18.59% |
| 600360 | 华微电子 | 89,776,372.23 | 17.65% |
| 000959 | 首钢股份 | 89,628,710.46 | 17.62% |
| 600008 | 首创股份 | 89,324,977.61 | 17.56% |
| 600978 | 宜华木业 | 85,437,452.98 | 16.80% |
| 000807 | 云铝股份 | 82,160,367.84 | 16.16% |
| 600033 | 福建高速 | 81,968,825.58 | 16.12% |
| 600102 | 莱钢股份 | 81,483,188.06 | 16.02% |
| 600161 | 天坛生物 | 78,001,184.20 | 15.34% |
| 000623 | 吉林敖东 | 72,905,018.55 | 14.34% |
| 600085 | 同仁堂 | 72,355,347.24 | 14.23% |
| 600011 | 华能国际 | 67,879,112.55 | 13.35% |
| 600729 | 重庆百货 | 66,844,180.27 | 13.14% |
| 600188 | 兖州煤业 | 65,248,115.30 | 12.83% |
| 000417 | 合肥百货 | 64,428,597.01 | 12.67% |
| 600131 | 岷江水电 | 62,719,339.74 | 12.33% |
| 000933 | 神火股份 | 61,196,608.51 | 12.03% |
| 600383 | 金地集团 | 59,974,785.82 | 11.79% |
| 000785 | 武汉中商 | 58,992,387.44 | 11.60% |
| 000910 | 大亚科技 | 56,303,128.14 | 11.07% |
| 600533 | 栖霞建设 | 56,074,963.07 | 11.03% |
| 002004 | 华邦制药 | 54,701,117.65 | 10.76% |
| 601398 | 工商银行 | 54,620,491.31 | 10.74% |
| 600361 | 华联综超 | 46,112,304.61 | 9.07% |
| 000983 | 西山煤电 | 45,951,441.15 | 9.04% |
| 600055 | 万东医疗 | 45,718,012.25 | 8.99% |
| 600849 | 上海医药 | 45,540,630.55 | 8.95% |
| 000831 | 关铝股份 | 45,456,719.86 | 8.94% |
| 601111 | 中国国航 | 44,691,976.48 | 8.79% |
| 002078 | 太阳纸业 | 44,448,774.90 | 8.74% |
| 600809 | 山西汾酒 | 43,843,421.63 | 8.62% |
| 600472 | 包头铝业 | 42,694,621.48 | 8.39% |
| 002133 | 广宇集团 | 42,598,022.84 | 8.38% |
| 000826 | 合加资源 | 42,109,572.10 | 8.28% |
| 600183 | 生益科技 | 41,509,875.48 | 8.16% |
| 000680 | 山推股份 | 41,020,494.54 | 8.07% |
| 600348 | 国阳新能 | 40,414,371.41 | 7.95% |
| 600189 | 吉林森工 | 39,396,032.07 | 7.75% |
| 600511 | 国药股份 | 38,913,307.80 | 7.65% |
| 600406 | 国电南瑞 | 38,559,786.79 | 7.58% |
| 600761 | 安徽合力 | 35,746,816.02 | 7.03% |
| 002076 | 雪 莱 特 | 34,480,448.53 | 6.78% |
| 601168 | 西部矿业 | 34,024,193.94 | 6.69% |
| 000970 | 中科三环 | 33,556,614.64 | 6.60% |
| 000822 | 山东海化 | 33,121,136.48 | 6.51% |
| 600973 | 宝胜股份 | 32,679,911.34 | 6.43% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 32,512,971.35 | 6.39% |
| 002024 | 苏宁电器 | 32,191,963.81 | 6.33% |
| 600350 | 山东高速 | 31,381,599.71 | 6.17% |
| 600694 | 大商股份 | 30,658,832.58 | 6.03% |
| 600232 | 金鹰股份 | 30,086,623.60 | 5.92% |
| 000869 | 张 裕Ａ | 29,781,898.40 | 5.86% |
| 600900 | 长江电力 | 29,017,021.40 | 5.71% |
| 600069 | 银鸽投资 | 28,560,407.06 | 5.62% |
| 600642 | 申能股份 | 28,034,306.53 | 5.51% |
| 600267 | 海正药业 | 26,535,365.77 | 5.22% |
| 600535 | 天士力 | 25,278,709.10 | 4.97% |
| 000825 | 太钢不锈 | 24,695,574.02 | 4.86% |
| 600713 | 南京医药 | 24,040,180.62 | 4.73% |
| 600685 | 广船国际 | 23,287,358.65 | 4.58% |
| 000698 | 沈阳化工 | 22,967,805.07 | 4.52% |
| 600415 | 小商品城 | 22,443,819.68 | 4.41% |
| 600261 | 浙江阳光 | 21,616,683.55 | 4.25% |
| 600607 | 上实医药 | 21,282,312.74 | 4.18% |
| 600063 | 皖维高新 | 21,004,500.26 | 4.13% |
| 000157 | 中联重科 | 19,691,468.91 | 3.87% |
| 600115 | 东方航空 | 18,442,734.28 | 3.63% |
| 000800 | 一汽轿车 | 18,389,313.02 | 3.62% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 17,364,558.01 | 3.41% |
| 600201 | 金宇集团 | 17,188,009.28 | 3.38% |
| 600690 | 青岛海尔 | 17,162,957.68 | 3.37% |
| 600966 | 博汇纸业 | 16,678,168.38 | 3.28% |
| 002142 | 宁波银行 | 14,416,575.70 | 2.83% |
| 600521 | 华海药业 | 14,384,081.61 | 2.83% |
| 600206 | 有研硅股 | 13,943,376.06 | 2.74% |
| 002111 | 威海广泰 | 12,958,836.13 | 2.55% |
| 000987 | 广州友谊 | 12,819,845.92 | 2.52% |
| 600202 | 哈空调 | 12,631,235.58 | 2.48% |
| 002172 | 澳洋科技 | 12,523,534.54 | 2.46% |
| 000612 | 焦作万方 | 11,494,881.46 | 2.26% |
| 601699 | 潞安环能 | 11,348,178.17 | 2.23% |
2.本报告期内买入股票成本总额为19,871,690,112.55元，卖出股票收入总额为17,532,951,563.67元。
（五）报告期末按品种分类的债券组合
| 品种分类 | 市值(单位：人民币元) | 占基金资产净值比例% |
| 交易所国债投资 | 447,638,078.00 | 4.66 |
| 可转换债投资 | 29,966,877.60 | 0.31 |
| 企业债券投资 | 388,138,194.00 | 4.04 |
| 国家政策金融债券 | 328,481,000.00 | 3.42 |
| 合计 | 1,194,224,149.60 | 12.43 |
（六）报告期末基金投资债券前五名明细
| 债券名称 | 市值(单位：人民币元) | 占基金资产净值比例% |
| 07国债09 | 297,588,841.80 | 3.10 |
| 07网通CP01 | 199,900,000.00 | 2.08 |
| 01国开09 | 199,820,000.00 | 2.08 |
| 07农发14 | 128,661,000.00 | 1.34 |
| 21国债⑶ | 99,365,990.60 | 1.03 |
（七）投资组合报告附注
(1) 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
(2)基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
(3)报告期末其他资产的构成
| 资产项目 | 金额(单位：人民币元) |
| 交易保证金 | 6,058,782.29 |
| 应收证券清算款 | 198,616,127.15 |
| 应收利息 | 16,723,346.03 |
| 应收申购款 | 334,363.84 |
| 买入返售证券 | 400,000,720.00 |
| 待摊费用 | 71,152.60 |
| 合计 | 621,804,491.91 |
(4)报告期末本基金未持有处于转股期的可转债。
(5)本报告期本基金无因股权分置改革被动持有权证。
(6)本报告期本基金因配售分离交易可转债获得的权证
| 权证代码 | 权证名称 | 数量（份） | 成本(单位：人民币元) |
| 580013 | 武钢CWB1 | 2,596,981 | 6,017,204.98 |
| 580015 | 日照CWB1 | 434,420 | 916,626.20 |
| 580016 | 上汽CWB1 | 1,000,188 | 8,682,187.50 |
(7)本报告期本基金主动投资获得的权证
| 权证代码 | 权证名称 | 数量（份） | 成本(单位：人民币元) |
| 031001 | 侨城HQC1 | 12,817,468 | 473,913,347.53 |
(8)本报告期本基金未投资资产支持证券
第九节 基金份额持有人户数、持有人结构
(截止日期：2007年12月31日)
| 1 | 本基金份额持有人户数 | 195,185户 |
| 2 | 平均每户持有基金份额 | 18,720.68份 |
| 序号 | 项目 | 份额（份） | 占总份额比例% |
| 1 | 机构投资者持有基金份额 | 277,423,793.57 | 7.62 |
| 2 | 个人投资者持有基金份额 | 3,376,572,947.22 | 92.38 |
| 合计 | 3,653,996,740.79 | 100.00 |
期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
| 项目 | 期末持有本开放是基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例（%） |
| 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 283,557.69 | 0.0078 |
第十节 开放式基金份额变动
| 序号 | 项目 | 份额(份) |
| 1 | 基金合同生效日的基金份额总额 | 543,579,037.46 |
| 2 | 期初基金份额总额 | 229,397,408.86 |
| 3 | 加：本期申购、转入基金份额总额 | 7,916,035,512.23 |
| 4 | 其中：分红再投资 | 191,848,161.84 |
| 5 | 减：本期赎回、转出基金份额总额 | 4,491,436,180.30 |
| 6 | 期末基金份额总额 | 3,653,996,740.79 |
第十一节 重大事件揭示
（一）本报告期没有举行基金份额持有人大会。
（二）基金管理人和基金托管人的专门资产托管部门的重大变动：
1、 基金管理人于2007年7月31日发布公告，公司第一届董事会2007年第六次临时会议于2007年7月27日审议通过了丁楹先生因个人原因辞去中信基金管理有限公司副总经理职务,公司监察稽核部门已于2007年7月16日出具了审计报告,并于7月30日将相关材料上报证监会，监管机关对此人事变动无异议。
2、本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。
（三）本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。
（四）本报告期基金投资策略没有改变。
（五）本报告期本基金累计收益分配380,757,301.86元。
（六）本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，截至2007年12月31日本基金应付审计费80,000元。
（七）本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1.本年度基金租用席位的交易量情况
单位：人民币元
| 证券公司名称 | 股票投资成交金额 | 占本期股票成交总额的比例% |
| 银河证券 | 6,573,831,664.72 | 17.88 |
| 光大证券 | 3,026,933,944.98 | 8.23 |
| 中信建投 | 8,796,272,695.16 | 23.93 |
| 中信万通 | 10,064,685,594.65 | 27.39 |
| 长江证券 | 3,052,032,513.96 | 8.30 |
| 中金公司 | 3,571,151,248.65 | 9.71 |
| 高华证券 | 1,676,662,092.52 | 4.56 |
单位：人民币元
| 证券公司名称 | 债券投资成交金额 | 占本期债券投资成交总额的比例% |
| 银河证券 | 721,328,712.80 | 79.83 |
| 光大证券 | 7,348,570.00 | 0.81 |
| 中信建投 | 55,447,583.19 | 6.14 |
| 中信万通 | 116,859,329.63 | 12.94 |
| 长江证券 | 1,667,821.45 | 0.18 |
| 中金公司 | 930,301.40 | 0.10 |
| 高华证券 | 0.00 | 0.00 |
单位：人民币元
| 证券公司名称 | 债券回购交易成交金额 | 占本期债券回购交易成交总额的比例% |
| 银河证券 | 6,380,100,000.00 | 81.00 |
| 光大证券 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投 | 545,600,000.00 | 6.93 |
| 中信万通 | 951,100,000.00 | 12.07 |
| 长江证券 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 0.00 | 0.00 |
| 高华证券 | 0.00 | 0.00 |
单位：人民币元
| 证券公司名称 | 佣金 | 占本期佣金总量的比例% |
| 银河证券 | 5,359,797.61 | 18.09 |
| 光大证券 | 2,312,447.56 | 7.81 |
| 中信建投 | 7,210,997.29 | 24.34 |
| 中信万通 | 8,249,045.71 | 27.84 |
| 长江证券 | 2,388,232.58 | 8.06 |
| 中金公司 | 2,794,458.34 | 9.43 |
| 高华证券 | 1,312,004.91 | 4.43 |
| 证券公司名称 | 席位租用数量(个) |
| 中信建投证券 | 1 |
| 中信万通证券 | 1 |
| 长江证券 | 1 |
| 光大证券 | 1 |
| 银河证券 | 1 |
| 中金公司 | 1 |
| 高华证券 | 1 |
报告期内租用证券公司席位的变更情况：本年度新租用中国国际金融有限公司一个深圳席位，北京高华证券有限责任公司一个深圳席位。
2.选择专用席位的标准和程序：
①资金实力雄厚，信誉良好；
②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
⑤具有较强的研究实力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及其他报告和资讯；并根据基金管理人的委托，提供委托课题研究报告。
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营签订协议，报中国证监会备案并公告。
（九）其他重要事项
基金管理人保证除按照《基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他一系列有关证券投资基金信息披露的法规履行披露义务外，对投资者做出决策有重大影响的信息也应予以披露。
| 事项名称 | 信息披露报纸 | 披露日期 |
| 中信基金管理有限责任公司旗下基金基金资产净值公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年1月4日 |
| 中信红利精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年1月5日 |
| 中信红利精选股票型证券投资基金第二次分红预告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年1月26日 |
| 中信基金管理有限责任公司关于中信红利精选股票型证券投资基金暂停申购及转换转入业务的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年1月29日 |
| 中信红利精选股票型证券投资基金第二次分红公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年2月2日 |
| 中信基金管理有限责任公司关于旗下基金申购广东韶钢松山股份有限公司发行可转换公司债券的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年2月13日 |
| 中信基金管理有限责任公司关于旗下基金投资大亚科技（000910）非公开发行股票的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年3月31日 |
| 中信红利精选股票型证券投资基金2006年年度报告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年3月31日 |
| 中信基金管理有限责任公司关于调整基金经理的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年4月14日 |
| 中信基金关于增加代销机构开办旗下基金定期定额业务的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年4月17日 |
| 中信红利精选股票型证券投资基金2007年第一季度报告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年4月19日 |
| 关于调整中信经典配置证券投资基金、中信红利精选股票型证券投资基金申购费用及申购份额的计算公式的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年5月16日 |
| 中信基金关于开通基金网上定期定额业务的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年6月8日 |
| 中信基金关于旗下基金增加交通银行股份有限公司为代销机构的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年6月22日 |
| 关于中信基金参与交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的提示性公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年6月25日 |
| 中信基金管理有限责任公司关于通过交通银行开展基金定期定额申购业务的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年6月25日 |
| 中信红利精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年6月30日 |
| 中信基金管理有限责任公司股权变更的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年7月4日 |
| 中信红利精选股票型证券投资基金2007年2季度报告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年7月18日 |
| 关于中信基金管理有限责任公司高管人员变动的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年8月1日 |
| 关于中信基金管理有限责任公司旗下基金参加中国建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年8月2日 |
| 中信红利精选股票型证券投资基金2007年上半年度报告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年8月25日 |
| 中信基金开通中信银行等五家银行借记卡基金网上直销的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年8月28日 |
| 关于中信红利精选基金增加兴业银行为代销渠道、并参与网上银行基金申购费率优惠活动的提示性公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年9月5日 |
| 中信基金开通中国银行广东省分行长城借记卡基金网上直销的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年9月13日 |
| 中信基金管理有限责任公司关于中信红利精选股票型证券投资基金暂停申购及转换转入业务的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年9月28日 |
| 中信基金管理有限责任公司关于修改中信红利精选股票型证券投资基金和中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年9月29日 |
| 中信基金管理有限责任公司关于修改基金网上交易、电话交易费率的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年10月11日 |
| 关于对中信红利精选股票型证券投资基金原有定期定额计划投资者开放定期定额申购业务的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年10月22日 |
| 中信红利精选股票型证券投资基金2007年3季度报告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年10月26日 |
| 中信基金开通光大银行等八家银行借记卡基金网上直销的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年11月23日 |
| 关于中信基金参与中信银行网上银行基金申购费率优惠活动的提示性公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年12月4日 |
| 中信基金管理有限责任公司关于旗下基金增加北京银行股份有限公司为代销机构的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2007年12月24日 |
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中信基金管理有限责任公司
2008年3月29日