中信经典配置证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月29日来源：上海证券报作者：

（上接83版）

单位：人民币元

2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上不计息合计
资产
银行存款 234,006,145.54 0.00　 0.00 0.00　 234,006,145.54
结算备付金 4,540,930.53 0.00　 0.00 0.00　 4,540,930.53
存出保证金 400,000.00 0.00　 0.00 2,175,988.42 2,575,988.42
交易性金融资产 359,335,271.90 131,136,172.10 1,905,248.00 2,036,557,978.01 2,528,934,670.01
衍生金融资产 0.00　 0.00　 0.00 15,107,117.22 15,107,117.22
买入返售金融资产 200,000,420.00 0.00　 0.00 0.00　 200,000,420.00
应收利息 0.00　 0.00　 0.00 5,950,691.41 5,950,691.41
应收申购款 36,878.73 0.00　 0.00 1,781,843.49 1,818,722.22
其他资产 0.00 0.00 0.00 79,564.75 79,564.75
资产总计 798,319,646.70 131,136,172.10 1,905,248.00 2,061,653,183.30 2,993,014,250.10
负债
应付证券清算款 0.00　 0.00　 0.00 45,479,514.63 45,479,514.63
应付赎回款 0.00　 0.00　 0.00 5,828,628.19 5,828,628.19
应付管理人报酬 0.00　 0.00　 0.00 3,697,386.51 3,697,386.51
应付托管费 0.00　 0.00　 0.00 616,231.09 616,231.09
应付交易费用 0.00　 0.00　 0.00 1,499,899.83 1,499,899.83
应交税费 0.00 0.00 0.00 1,461,560.62 1,461,560.62
其他负债 0.00 0.00 0.00 597,653.78 597,653.78
负债总计 0.00 0.00 0.00 59,180,874.65 59,180,874.65
利率敏感度缺口 798,319,646.70 131,136,172.10 1,905,248.00 2,002,472,308.65 2,933,833,375.45

2006年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上不计息合计
资产
银行存款 48,945,005.73 0.00　 0.00 0.00 48,945,005.73
结算备付金 9,028,545.32 0.00　 0.00 0.00 9,028,545.32
存出保证金 570,000.00 0.00　 0.00 1,250,000.00 1,820,000.00
交易性金融资产 508,899,985.47 144,007,582.16 23,697,591.00 2,100,969,530.54 2,777,574,689.17
衍生金融资产 0.00　 0.00　 0.00 77,244,658.15 77,244,658.15
应收证券清算款 0.00　 0.00　 0.00 4,957,522.18 4,957,522.18
应收利息 0.00　 0.00　 0.00 7,329,851.94 7,329,851.94
应收申购款 0.00　 0.00　 0.00 385,613.79 385,613.79
其他资产 0.00　 0.00　 0.00 78,904.73 78,904.73
资产总计 567,443,536.52 144,007,582.16 23,697,591.00 2,192,216,081.33 2,927,364,791.01
负债
应付赎回款 0.00　 0.00　 0.00 17,342,814.84 17,342,814.84
应付管理人报酬 0.00　 0.00　 0.00 3,581,392.76 3,581,392.76
应付托管费 0.00　 0.00　 0.00 596,898.80 596,898.80
应付交易费用 0.00　 0.00　 0.00 1,712,645.60 1,712,645.60
应交税费 0.00 0.00 0.00 1,458,518.62 1,458,518.62
其他负债 0.00　 0.00 0.00 628,638.66 628,638.66
负债总计 0.00 0.00 0.00 25,320,909.28 25,320,909.28
利率敏感度缺口 567,443,536.52 144,007,582.16 23,697,591.00 2,166,895,172.05 2,902,043,881.73

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。

单位：人民币元

增加/减少基点对净值的影响
2007年12月31日
利率 +25 -1,400,346.35
利率 -25 1,411,318.60
增加/减少基点对净值的影响
2006年12月31日
利率 +25 -2,024,948.32
利率 -25 2,041,273.04

(3) 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

十、资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

十二、比较数据

本年度首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下：

单位：人民币元

2007年年初
所有者权益
净损益
（未经审计）
所有者权益
（未经审计）
按原会计准则列报的金额 2,902,043,881.73 1,438,411,845.21 3,103,234,456.38
金融资产公允价值变动的调整数 0.00 -16,758,518.20 0.00
按新会计准则列报的金额 2,902,043,881.73 1,421,653,327.01 3,103,234,456.38

2006年年初
所有者权益
2006年度
净损益
2006年年末
所有者权益
按原会计准则列报的金额 7,179,775,699.00 1,741,441,475.88 2,902,043,881.73
金融资产公允价值变动的调整数 0.00 638,203,080.59 0.00
按新会计准则列报的金额 7,179,775,699.00 2,379,644,556.47 2,902,043,881.73

第八节投资组合报告

（一）期末基金资产组合情况

期末各类资产：金额（单位：人民币元）占基金总资产比例%
股票 2,036,557,978.01 68.04
*债券 492,376,692.00 16.45
权证 15,107,117.22 0.51
银行存款和清算备付金合计 238,547,076.07 7.97
其它资产 210,425,386.80 7.03
合计： 2,993,014,250.10 100.00

*债券类资产包括可转换债券、剩余持有期大于365天的国家债券、金融债券、央行票据和其他债券，以及本基金“短期金融工具”投资类别中持有期365天以内（包括365天）的国家债券、金融债券、央行票据和其他债券。

（二）期末按行业分类的股票投资组合

行业市值（单位：人民币元）占基金资产净值比例%
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采掘业 239,386,879.34 8.16
C 制造业 1,036,427,129.09 35.33
C0 食品、饮料 157,092,118.65 5.35
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 88,184,100.00 3.01
C4 石油、化学、塑胶、塑料 103,207,604.10 3.52
C5 电子 1,331,451.76 0.05
C6 金属、非金属 144,970,462.12 4.94
C7 机械、设备、仪表 472,768,135.01 16.11
C8 医药、生物制品 67,122,263.58 2.29
C99 其他制造业 1,750,993.87 0.06

D 电力、煤气及水的生产和供应业 103,846,189.76 3.54
E 建筑业 0.00 0.00
F 交通运输、仓储业 254,641,265.61 8.68
G 信息技术业 0.00 0.00
H 批发和零售贸易 91,428,817.08 3.12
I 金融、保险业 157,721,600.00 5.38
J 房地产业 38,377,643.20 1.31
K 社会服务业 79,093,198.77 2.70
L 传播与文化产业 25,130,774.16 0.85
M 综合类 10,504,481.00 0.35
合计 2,036,557,978.01 69.42

（三）基金投资前十名股票明细

(截止到2007年12月31日)

股票代码股票名称数    量（股）市    值（人民币元）市值占净值比%
600685 广船国际 1,634,109 133,621,092.93 4.55
000157 中联重科 1,920,000 110,304,000.00 3.76
600028 中国石化 4,574,282 107,175,427.26 3.65
002092 中泰化学 2,708,861 103,207,604.10 3.52
601006 大秦铁路 3,912,500 100,238,250.00 3.42
600005 武钢股份 5,000,000 98,500,000.00 3.36
600900 长江电力 5,000,000 97,450,000.00 3.32
600511 国药股份 1,540,762 91,428,817.08 3.12
601919 中国远洋 1,800,000 76,788,000.00 2.62
601088 中国神华 1,137,080 74,603,818.80 2.54

提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://funds.ecitic.com网站的年度报告正文。

（四）投资组合的重大变动

1.本报告期内累计买入和卖出金额前20名股票（或超出期初基金资产净支2%）统计

累计买入金额前20名股票明细（或超出期初基金资产净值2%）
股票代码股票名称累计买入金额（人民币元）占净值比%
600028 中国石化 213,547,489.26 7.36
600016 民生银行 210,775,787.78 7.26
600005 武钢股份 159,117,540.94 5.48
000002 万科Ａ 157,633,201.62 5.43
601166 兴业银行 134,770,396.26 4.64
002092 中泰化学 125,864,521.59 4.34
000157 中联重科 120,522,695.49 4.15
000069 华侨城Ａ 119,808,093.12 4.13
600697 欧亚集团 112,058,152.35 3.86
000562 宏源证券 112,020,566.52 3.86
600900 长江电力 103,635,093.47 3.57
000898 鞍钢股份 99,725,259.21 3.44
000680 山推股份 96,699,403.51 3.33
600518 康美药业 96,510,031.20 3.33
600308 华泰股份 93,469,144.24 3.22
601988 中国银行 92,608,472.82 3.19
601088 中国神华 91,734,584.20 3.16
000024 招商地产 89,720,229.77 3.09
600690 青岛海尔 88,568,179.86 3.05
600685 广船国际 87,414,196.67 3.01
601006 大秦铁路 84,350,079.01 2.91
000983 西山煤电 79,436,528.63 2.74
600887 伊利股份 77,674,044.16 2.68
601919 中国远洋 72,902,983.66 2.51
600010 包钢股份 71,416,201.81 2.46
000910 大亚科技 71,376,498.03 2.46
601398 工商银行 70,580,870.95 2.43
600511 国药股份 68,531,600.91 2.36
600000 浦发银行 66,155,867.11 2.28
600115 东方航空 61,576,053.70 2.12
000800 一汽轿车 59,775,898.85 2.06
累计卖出金额前20名股票明细（或超出期初基金资产净值2%）
股票代码股票名称累计卖出金额（人民币元）占净值比%
000898 鞍钢股份 342,091,902.66 11.79
000024 招商地产 280,898,373.58 9.68
600028 中国石化 278,034,013.95 9.58
600697 欧亚集团 268,541,429.69 9.25
600016 民生银行 267,652,133.43 9.22
600660 福耀玻璃 215,009,993.95 7.41
600000 浦发银行 209,314,363.81 7.21
000002 万科Ａ 203,542,928.10 7.01
600887 伊利股份 190,932,107.10 6.58
600330 天通股份 179,299,040.66 6.18
600261 浙江阳光 157,610,105.73 5.43
600582 天地科技 145,494,605.37 5.01
600900 长江电力 132,391,815.82 4.56
600481 双良股份 131,210,170.08 4.52
000910 大亚科技 130,888,618.09 4.51
000562 宏源证券 130,496,253.39 4.50
600299 星新材料 124,763,251.36 4.30
000157 中联重科 124,008,622.39 4.27
601398 工商银行 113,203,752.93 3.90
600005 武钢股份 113,056,417.28 3.90
000608 阳光股份 111,982,621.86 3.86
000584 舒卡股份 104,246,173.60 3.59
600978 宜华木业 99,276,674.63 3.42
601988 中国银行 96,359,923.54 3.32
600010 包钢股份 77,061,964.78 2.66
000069 华侨城Ａ 75,210,506.72 2.59
601166 兴业银行 75,159,117.80 2.59
000063 中兴通讯 68,001,435.18 2.34
600713 南京医药 67,082,753.12 2.31
600320 振华港机 66,280,353.12 2.28
600269 赣粤高速 65,850,438.75 2.27
600009 上海机场 65,003,158.37 2.24
600675 中华企业 62,596,276.11 2.16
000970 中科三环 60,167,530.92 2.07
000548 湖南投资 59,619,408.36 2.05
000751 锌业股份 58,482,775.52 2.02

2.本报告期内买入股票成本总额为5,397,996,311.29元，卖出股票收入总额为7,660,126,581.16元。

（五）期末按品种分类的债券组合

品种分类市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例%
国家债券投资 142,494,065.10 4.86
金融债券投资 176,800,000.00 6.02
可转换债投资 33,058,238.90 1.13
央行票据投资 0.00 0.00
企业债券投资 140,024,388.00 4.77
合计 492,376,692.00 16.78

（六）基金投资债券前五名明细

债券名称市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例%
07兵器CP01 99,590,000.00 3.39
07国债09 99,570,000.00 3.39
07进出10 98,480,000.00 3.36
05农发08 49,640,000.00 1.69
07苏交通CP03 38,296,000.00 1.31

（七）投资组合报告附注

(1) 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

(2)基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

(3)其他资产的构成

资产项目金额(单位：人民币元)
存出保证金 2,575,988.42
买入返售金融资产 200,000,420.00
应收利息 5,950,691.41
应收申购款 1,818,722.22
待摊费用 79,564.75
合计 210,425,386.80

(4)本基金期末未持有处于转股期的可转换债券

(5)本报告期内投资权证明细

①本报告期没有因股权分置改革被动持有权证

②本报告期因配售分离交易可转债而获得权证

权证代码权证名称数量（份）成本（单位：人民币元）
580016 上汽CWB1 90,936 789,375.00
580013 武钢CWB1 3,002,344 6,956,431.05

③本报告期主动投资权证

权证代码权证名称数量（份）成本（单位：人民币元）
031002 钢钒GFC1 4,774,654 23,431,226.39
031001 侨城HQC1 511,800 9,707,622.18
030002 五粮YGC1 300,000 13,095,077.60

(6)本报告期末本基金持有权证明细表

权证代码权证名称数量（份）市值（单位：人民币元）占净值比例%
580016 上汽CWB1 90,936 826,217.22 0.03
030002 五粮YGC1 300,000 14,280,900.00 0.49

(7)本报告期末本基金没有持有资产支持证券

第九节基金份额持有人户数、持有人结构

(截止日期：2007年12月31日)

1 本基金份额持有人户数 31,005户
2 平均每户持有基金份额 40,022.80份

序号项目份额（份）占总份额比例%
1 机构投资者持有基金份额 105,817,031.85 8.53
2 个人投资者持有基金份额 1,135,089,860.44 91.47
合计 1,240,906,892.29 100.00

期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例（%）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 4,861.19 0.0004

第十节开放式基金份额变动

序号项目份额(份)
1 基金合同生效日的基金份额总额 12,149,371,119.38
2 期初基金份额总额 1,594,366,299.18
3 加：本期申购、转入基金份额总额 875,854,517.17
4 减：本期赎回、转出基金份额总额 1,229,313,924.06
5 期末基金份额总额 1,240,906,892.29

第十一节重大事件揭示

（一）本报告期没有举行基金份额持有人大会。

（二）基金管理人和基金托管人的专门资产托管部门的重大人事变动：

1、基金管理人于2007年7月31日发布公告，公司第一届董事会2007年第六次临时会议于2007年7月27日审议通过了丁楹先生因个人原因辞去中信基金管理有限公司副总经理职务,公司监察稽核部门已于2007年7月16日出具了审计报告,并于7月30日将相关材料上报证监会，监管机关对此人事变动无异议。

（三）本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。

（四）本报告期基金投资策略没有改变。

（五）本报告期本基金累计收益分配1,332,310,955.19元。

（六）本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，截至2007年12月31日本基金应付审计费85,000.00元。

（七）本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。

（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

1.本年度基金租用席位的交易量情况

单位：人民币元

证券公司名称股票投资成交金额占本期股票成交总额的比例%
中信证券 3,283,330,890.18 25.91
国泰君安 1,038,353,270.39 8.20
中信建投 973,538,652.33 7.68
招商证券 1,984,332,398.77 15.66
中信万通 782,229,930.34 6.17
中金公司 507,174,560.25 4.00
中银国际 990,340,988.30 7.82
申银万国 1,675,989,701.19 13.23
光大证券 531,337,807.87 4.19
齐鲁证券 903,563,941.45 7.14

单位：人民币元

证券公司名称债券投资成交金额占本期债券投资成交总额的比例%
中信证券 44,882,755.33 17.40
中信建投 882,360.00 0.34
招商证券 100,642,664.10 39.01
中信万通 5,160,000.00 2.00
中银国际 385,584.00 0.15
申银万国 67,598,925.13 26.20
光大证券 6,753,671.34 2.62
齐鲁证券 31,696,553.52 12.28

单位：人民币元

证券公司名称债券回购交易成交金额占本期债券回购交易成交总额的比例%
中信证券 233,300,000.00 6.66
国泰君安 200,000,000.00 5.71
中信建投 270,300,000.00 7.72
招商证券 948,700,000.00 27.09
中金公司 64,000,000.00 1.83
申银万国 592,400,000.00 16.92
光大证券 285,100,000.00 8.14
齐鲁证券 907,600,000.00 25.93

单位：人民币元

证券公司名称佣金占本期佣金总量的比例%
中信证券 2,622,857.84 25.74
国泰君安 850,898.14 8.35
中信建投 779,795.89 7.65
招商证券 1,589,276.30 15.59
中信万通 612,100.05 6.01
中金公司 415,846.66 4.08
中银国际 774,949.12 7.60
申银万国 1,372,017.56 13.46
光大证券 435,484.79 4.27
齐鲁证券 738,279.59 7.25

证券公司名称席位租用数量(个)
中信证券 2
中信建投 2
中信万通 2
招商证券 2
国泰君安 1
中金公司 1
申银万国 1
中银国际 1
光大证券 1
齐鲁证券 1

2.选择专用席位的标准和程序：

①资金实力雄厚，信誉良好；

②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

⑤具有较强的研究实力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及其他报告和资讯；并根据基金管理人的委托，提供委托课题研究报告。

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营签订协议，报中国证监会备案并公告。

（九）其他重要事项

除上述事项之外，已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项如下：

事项名称信息披露报纸披露日期
中信基金管理有限责任公司旗下基金基金资产净值公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年1月4日
中信经典配置证券投资基金2006年第四季度报告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年1月22日
中信基金管理有限责任公司关于旗下基金申购广东韶钢松山股份有限公司发行可转换公司债券的公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年2月13日
中信经典配置证券投资基金第三次分红预告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年3月2日
关于中信经典配置证券投资基金增加中国建设银行股份有限公司为代销机构的公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年3月14日
中信经典配置证券投资基金第三次分红公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年3月19日
中信基金管理有限责任公司关于旗下基金投资大亚科技（000910）非公开发行股票的公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年3月31日
中信经典配置证券投资基金2006年年度报告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年3月31日
中信基金关于增加代销机构开办旗下基金定期定额业务的公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年4月17日
中信经典配置证券投资基金更新招募说明书摘要中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年4月17日
中信经典配置证券投资基金2007年第一季度报告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年4月19日
中信经典配置证券投资基金2007年第二次分红预告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年5月11日
关于调整中信经典配置证券投资基金、中信红利精选股票型证券投资基金申购费用及申购份额的计算公式的公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年5月16日
中信基金关于开通基金网上定期定额业务的公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年6月8日
中信基金关于旗下基金增加交通银行股份有限公司为代销机构的公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年6月22日
关于中信基金参与交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的提示性公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年6月25日
中信基金管理有限责任公司关于通过交通银行开展基金定期定额申购业务的公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年6月25日
中信基金管理有限责任公司股权变更的公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年7月4日
中信经典配置证券投资基金2007年2季度报告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年7月18日
关于中信基金管理有限责任公司高管人员变动的公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年8月1日
关于中信基金管理有限责任公司旗下基金参加中国建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年8月2日
关于中信基金参与兴业银行网上银行基金申购费率优惠活动的提示性公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年8月23日
中信经典配置证券投资基金2007年上半年度报告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年8月25日
中信基金开通中信银行等五家银行借记卡基金网上直销的公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年8月28日
中信基金开通中国银行广东省分行长城借记卡基金网上直销的公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年9月13日
中信基金关于中信经典配置证券投资基金在中国建设银行开通基金转换业务的公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年9月17日
中信基金管理有限责任公司关于修改中信经典配置证券投资基金和中信现金优势货币市场基金基金合同的公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年9月29日
中信基金管理有限责任公司关于修改基金网上交易、电话交易费率的公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年10月11日
中信经典配置证券投资基金2007年3季度报告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年10月26日
中信经典配置证券投资基金更新招募说明书摘要中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年10月31日
中信基金开通光大银行等八家银行借记卡基金网上直销的公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年11月23日
关于中信基金参与中信银行网上银行基金申购费率优惠活动的提示性公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年12月4日
中信基金管理有限责任公司关于旗下基金增加北京银行股份有限公司为代销机构的公告中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年12月24日

中信基金管理有限责任公司

2008年3月29日

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