| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |||
| 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) | |
| 交易性金融资产 | ||||
| - 股票投资 | 111,545.00 | 0.03 | 736,320.00 | 0.52 |
| - 债券投资 | 307,248,895.90 | 90.73 | 118,567,429.74 | 83.88 |
| 衍生金融资产 | ||||
| - 权证投资 | - | - | - | - |
| 合计 | 307,360,440.90 | 90.76 | 119,303,749.74 | 84.40 |
于2007年12月31日，股票等权益类资产占基金资产净值的比例不超过1%，因此若除利率和汇率外的其他市场因素变化导致本基金持有的权益性工具的公允价值变动5%而其他市场变量保持不变，则本基金资产净值将无重大变动(2006年12月31日：同)。
b. 鹏华普天收益证券投资基金
本基金组合投资的范围为：股票投资比例一般情况下为70%，国债投资比例不低于20%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资不低于基金资产的5%。于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |||
| 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) | |
| 交易性金融资产 | ||||
| - 股票投资 | 2,809,478,405.70 | 74.96 | 148,861,588.56 | 76.08 |
| - 债券投资 | 765,623,671.47 | 20.43 | 44,469,228.00 | 22.73 |
| 衍生金融资产 | ||||
| - 权证投资 | 3,808,240.00 | 0.10 | 2,248,281.00 | 1.15 |
| 合计 | 3,578,910,317.17 | 95.49 | 195,579,097.56 | 99.96 |
于2007年12月31日，若本基金业绩比较基准上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约1.91亿元(2006年12月31日：0.09亿元)；反之，若本基金业绩比较基准下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约1.91亿元(2006年12月31日：0.09亿元)。
B. 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本系列基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本系列基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本系列基金面临的利率风险敞口。表中所示为本系列基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
a. 鹏华普天债券投资基金
单位：人民币元
| 2007年12月31日 | 6个月以内 | 6个月至1年 | 1至5年 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 7,696,257.20 | - | - | - | 7,696,257.20 |
| 结算备付金 | 22,753,481.72 | - | - | - | 22,753,481.72 |
| 存出保证金 | 101,282.05 | - | - | 250,000.00 | 351,282.05 |
| 交易性金融资产 | 77,976,446.60 | 224,467,973.70 | 4,804,475.60 | 111,545.00 | 307,360,440.90 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 189.21 | 189.21 |
| 应收利息 | - | - | - | 4,079,474.72 | 4,079,474.72 |
| 资产总计 | 108,527,467.57 | 224,467,973.70 | 4,804,475.60 | 4,441,208.93 | 342,241,125.80 |
| 负债 | |||||
| 应付赎回款 | - | - | - | 2,715,126.78 | 2,715,126.78 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 202,489.75 | 202,489.75 |
| 应付托管费 | - | - | - | 60,746.92 | 60,746.92 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | 60,972.78 | 60,972.78 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 31,945.09 | 31,945.09 |
| 应交税费 | - | - | - | 211,661.27 | 211,661.27 |
| 其他负债 | - | - | - | 300,551.98 | 300,551.98 |
| 负债总计 | - | - | - | 3,583,494.57 | 3,583,494.57 |
| 利率风险敞口 | 108,527,467.57 | 224,467,973.70 | 4,804,475.60 | 857,714.36 | 338,657,631.23 |
单位：人民币元
| 2006年12月31日 | 6个月以内 | 6个月至1年 | 1至5年 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 10,774,557.20 | - | - | - | 10,774,557.20 |
| 结算备付金 | 10,145,282.84 | - | - | - | 10,145,282.84 |
| 存出保证金 | 109,609.61 | - | - | 250,000.00 | 359,609.61 |
| 交易性金融资产 | 39,029,780.24 | 79,536,646.50 | 1,003.00 | 736,320.00 | 119,303,749.74 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 162,272.21 | 162,272.21 |
| 应收利息 | - | - | - | 1,363,513.69 | 1,363,513.69 |
| 应收申购款 | - | - | - | 33,579.94 | 33,579.94 |
| 资产总计 | 60,059,229.89 | 79,536,646.50 | 1,003.00 | 2,545,685.84 | 142,142,565.23 |
| 负债 | |||||
| 应付赎回款 | - | - | - | 68,869.57 | 68,869.57 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 67,421.49 | 67,421.49 |
| 应付托管费 | - | - | - | 20,226.47 | 20,226.47 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | 17,916.08 | 17,916.08 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 13,135.69 | 13,135.69 |
| 应交税费 | - | - | - | 143,393.68 | 143,393.68 |
| 其他负债 | - | - | - | 460,033.95 | 460,033.95 |
| 负债总计 | - | - | - | 790,996.93 | 790,996.93 |
| 利率风险敞口 | 60,059,229.89 | 79,536,646.50 | 1,003.00 | 1,754,688.91 | 141,351,568.30 |
于2007年12月31日，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约43.45万元(2006年12月31日：17.86万元)；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约43.24万元(2006年12月31日：17.79万元)。
b. 鹏华普天收益证券投资基金
单位：人民币元
| 2007年12月31日 | 1年以内 | 1年至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 33,534,352.78 | - | - | - | 33,534,352.78 |
| 结算备付金 | 26,804,482.69 | - | - | - | 26,804,482.69 |
| 存出保证金 | 101,282.05 | - | - | 982,215.23 | 1,083,497.28 |
| 交易性金融资产 | 419,513,800.00 | 344,503,814.27 | 1,606,057.20 | 2,809,478,405.70 | 3,575,102,077.17 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | 3,808,240.00 | 3,808,240.00 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 114,523,254.93 | 114,523,254.93 |
| 应收利息 | - | - | - | 7,549,351.35 | 7,549,351.35 |
| 应收申购款 | - | - | - | 6,354,154.16 | 6,354,154.16 |
| 资产总计 | 479,953,917.52 | 344,503,814.27 | 1,606,057.20 | 2,942,695,621.37 | 3,768,759,410.36 |
| 负债 | |||||
| 应付赎回款 | - | - | - | 12,098,083.96 | 12,098,083.96 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 4,566,263.26 | 4,566,263.26 |
| 应付托管费 | - | - | - | 608,835.10 | 608,835.10 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,827,418.02 | 2,827,418.02 |
| 应交税费 | - | - | - | 112,355.44 | 112,355.44 |
| 其他负债 | - | - | - | 577,201.40 | 577,201.40 |
| 负债总计 | - | - | - | 20,790,157.18 | 20,790,157.18 |
| 利率风险敞口 | 479,953,917.52 | 344,503,814.27 | 1,606,057.20 | 2,921,905,464.19 | 3,747,969,253.18 |
单位：人民币元
| 2006年12月31日 | 1年以内 | 1年至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 28,064,258.91 | - | - | - | 28,064,258.91 |
| 结算备付金 | 27,370,035.04 | - | - | - | 27,370,035.04 |
| 存出保证金 | 109,609.61 | - | - | 500,000.00 | 609,609.61 |
| 交易性金融资产 | 19,633,100.00 | 24,836,128.00 | - | 148,861,588.56 | 193,330,816.56 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | 2,248,281.00 | 2,248,281.00 |
| 应收利息 | - | - | - | 266,787.43 | 266,787.43 |
| 资产总计 | 75,177,003.56 | 24,836,128.00 | - | 151,876,656.99 | 251,889,788.55 |
| 负债 | |||||
| 卖出回购金融资产款 | 28,000,000.00 | - | - | - | 28,000,000.00 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 2,881,296.43 | 2,881,296.43 |
| 应付赎回款 | - | - | - | 273,320.82 | 273,320.82 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 263,596.58 | 263,596.58 |
| 应付托管费 | - | - | - | 35,146.19 | 35,146.19 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 399,585.57 | 399,585.57 |
| 应交税费 | - | - | - | 112,355.44 | 112,355.44 |
| 应付利息 | - | - | - | 44,400.00 | 44,400.00 |
| 应付利润 | - | - | - | 23,492,960.93 | 23,492,960.93 |
| 其他负债 | - | - | - | 710,710.46 | 710,710.46 |
| 负债总计 | 28,000,000.00 | - | - | 28,213,372.42 | 56,213,372.42 |
| 利率风险敞口 | 47,177,003.56 | 24,836,128.00 | - | 123,663,284.57 | 195,676,416.13 |
于2007年12月31日，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约273.34万元(2006年12月31日：14.85万元)；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约271.27万元(2006年12月31日：14.76万元)。
C. 外汇风险
本系列基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
8、基金因首次执行新会计准则而调整原报表相关项目的过程
本财务报表为本系列基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
a. 鹏华普天债券投资基金
单位：人民币元
| 项目 | 2006年年初 所有者权益 | 2006年度 净损益 | 2006年年末 所有者权益 |
| 按原会计准则和制度列报的金额 | 69,864,546.53 | 6,698,292.86 | 141,351,568.30 |
| 金融资产公允价值变动的调整数 | 0.00 | 383,470.79 | 0.00 |
| 按新会计准则列报的金额 | 69,864,546.53 | 7,081,763.65 | 141,351,568.30 |
单位：人民币元
| 项目 | 2007年年初 所有者权益 | 2007年上半年 净损益 | 2007年上半年末 所有者权益 |
| 按原会计准则和制度列报的金额 | 141,351,568.30 | 10,553,838.55 | 315,993,854.16 |
| 金融资产公允价值变动的调整数 | 0.00 | -221.31 | 0.00 |
| 按新会计准则列报的金额 | 141,351,568.30 | 10,553,617.24 | 315,993,854.16 |
b. 鹏华普天收益证券投资基金
单位：人民币元
| 项目 | 2006年年初 所有者权益 | 2006年度 净损益 | 2006年年末 所有者权益 |
| 按原会计准则和制度列报的金额 | 224,566,777.37 | 152,811,920.62 | 195,676,416.13 |
| 金融资产公允价值变动的调整数 | 0.00 | 31,011,717.67 | 0.00 |
| 按新会计准则列报的金额 | 224,566,777.37 | 183,823,638.29 | 195,676,416.13 |
单位：人民币元
| 项目 | 2007年年初 所有者权益 | 2007年上半年 净损益 | 2007年上半年末 所有者权益 |
| 按原会计准则和制度列报的金额 | 195,676,416.13 | 258,585,595.16 | 678,304,756.42 |
| 金融资产公允价值变动的调整数 | 0.00 | 79,673,152.47 | 0.00 |
| 按新会计准则列报的金额 | 195,676,416.13 | 338,258,747.63 | 678,304,756.42 |
根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
七、基金投资组合报告
（一）本报告期末基金资产组合情况
1、鹏华普天债券投资基金
| 序号 | 资产品种 | 金额(元) | 金额占基金总资产比例（%） |
| 1 | 股票 | 111,545.00 | 0.03 |
| 2 | 债券 | 307,248,895.90 | 89.78 |
| 3 | 权证 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 银行存款和清算备付金 | 30,449,738.92 | 8.90 |
| 5 | 其他资产 | 4,430,945.98 | 1.29 |
| 合计 | 342,241,125.80 | 100.00 |
2、鹏华普天收益证券投资基金
| 序号 | 资产品种 | 金额(元) | 金额占基金总资产比例（%） |
| 1 | 股票 | 2,809,478,405.70 | 74.55 |
| 2 | 债券 | 765,623,671.47 | 20.32 |
| 3 | 权证 | 3,808,240.00 | 0.10 |
| 4 | 银行存款和清算备付金 | 60,338,835.47 | 1.60 |
| 5 | 其他资产 | 129,510,257.72 | 3.44 |
| 合计 | 3,768,759,410.36 | 100.00 |
（二）本报告期末按行业分类的股票投资组合
1、鹏华普天债券投资基金
| 序号 | 行业 | 期末市值(元) | 市值占净值比例(%) |
| 1 | A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | B 采掘业 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | C 制造业 | 111,545.00 | 0.03 |
| 其中： | C0 食品、饮料 | 0.00 | 0.00 |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00 | |
| C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00 | |
| C5 电子 | 0.00 | 0.00 | |
| C6 金属、非金属 | 111,545.00 | 0.03 | |
| C7 机械、设备、仪表 | 0.00 | 0.00 | |
| C8 医药、生物制品 | 0.00 | 0.00 | |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | E 建筑业 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | F 交通运输、仓储业 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | G 信息技术业 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | H 批发和零售贸易 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | I 金融、保险业 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | J 房地产业 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | K 社会服务业 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | M 综合类 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 111,545.00 | 0.03 |
2、鹏华普天收益证券投资基金
| 序号 | 行业 | 期末市值(元) | 市值占净值比例(%) |
| 1 | A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | B 采掘业 | 127,952,369.66 | 3.41 |
| 3 | C 制造业 | 1,619,122,622.71 | 43.20 |
| 其中: | C0 食品、饮料 | 197,968,651.10 | 5.28 |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 45,109,182.36 | 1.20 | |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00 | |
| C3 造纸、印刷 | 58,073,573.52 | 1.55 | |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 141,011,658.76 | 3.76 | |
| C5 电子 | 603,159.80 | 0.02 | |
| C6 金属、非金属 | 441,519,944.80 | 11.78 | |
| C7 机械、设备、仪表 | 528,870,142.09 | 14.11 | |
| C8 医药、生物制品 | 205,966,310.28 | 5.50 | |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | E 建筑业 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | F 交通运输、仓储业 | 149,836,069.81 | 4.00 |
| 7 | G 信息技术业 | 39,492,997.81 | 1.05 |
| 8 | H 批发和零售贸易 | 147,644,789.07 | 3.94 |
| 9 | I 金融、保险业 | 402,231,479.10 | 10.73 |
| 10 | J 房地产业 | 171,656,232.49 | 4.58 |
| 11 | K 社会服务业 | 151,210,452.77 | 4.03 |
| 12 | L 传播与文化产业 | 331,392.28 | 0.01 |
| 13 | M 综合类 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,809,478,405.70 | 74.96 |
（三）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细。
1、鹏华普天债券投资基金
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 期末市值（元） | 市值占净值比例(％) |
| 1 | 002201 | 九鼎新材 | 3,500 | 111,545.00 | 0.03 |
注：上述股票明细为本基金截止本报告期末投资的全部股票。
2、鹏华普天收益证券投资基金
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 期末市值(元) | 市值占净值比例(％) |
| 1 | 600875 | 东方电气 | 2,083,501 | 185,431,589.00 | 4.95 |
| 2 | 600162 | 香江控股 | 5,292,827 | 130,044,759.39 | 3.47 |
| 3 | 000069 | 华侨城Ａ | 2,514,900 | 126,373,725.00 | 3.37 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 3,036,119 | 120,321,395.97 | 3.21 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 518,865 | 119,338,950.00 | 3.18 |
| 6 | 600150 | 中国船舶 | 409,146 | 102,180,122.04 | 2.73 |
| 7 | 002001 | 新 和 成 | 2,933,850 | 95,350,125.00 | 2.54 |
| 8 | 000513 | 丽珠集团 | 2,150,704 | 92,050,131.20 | 2.46 |
| 9 | 000012 | 南 玻Ａ | 3,742,087 | 79,706,453.10 | 2.13 |
| 10 | 000002 | 万 科Ａ | 2,682,966 | 77,376,739.44 | 2.06 |
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http：//www.phfund.com.cn的年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动（按新准则追溯调整后数据）
1、鹏华普天债券投资基金
（1）累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下：
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 601939 | 建设银行 | 3,708,750.00 | 2.62 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 3,292,110.00 | 2.33 |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 2,338,000.00 | 1.65 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 2,298,400.00 | 1.63 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 1,110,000.00 | 0.79 |
| 6 | 601998 | 中信银行 | 1,078,800.00 | 0.76 |
| 7 | 601169 | 北京银行 | 1,025,000.00 | 0.73 |
| 8 | 601866 | 中海集运 | 880,460.00 | 0.62 |
| 9 | 601919 | 中国远洋 | 839,520.00 | 0.59 |
| 10 | 601390 | 中国中铁 | 753,600.00 | 0.53 |
| 11 | 601166 | 兴业银行 | 751,060.00 | 0.53 |
| 12 | 002142 | 宁波银行 | 657,800.00 | 0.47 |
| 13 | 601168 | 西部矿业 | 471,800.00 | 0.33 |
| 14 | 002120 | 新海股份 | 408,800.00 | 0.29 |
| 15 | 601808 | 中海油服 | 363,960.00 | 0.26 |
| 16 | 002131 | 利欧股份 | 342,250.00 | 0.24 |
| 17 | 002126 | 银轮股份 | 297,490.00 | 0.21 |
| 18 | 002134 | 天津普林 | 273,240.00 | 0.19 |
| 19 | 002123 | 荣信股份 | 179,550.00 | 0.13 |
| 20 | 002146 | 荣盛发展 | 155,160.00 | 0.11 |
（2）累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下：
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额(元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 6,219,000.00 | 4.40 |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 5,649,000.00 | 4.00 |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 4,950,750.00 | 3.50 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 3,260,600.00 | 2.31 |
| 5 | 601169 | 北京银行 | 1,968,000.00 | 1.39 |
| 6 | 601998 | 中信银行 | 1,858,300.96 | 1.31 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 1,841,277.46 | 1.30 |
| 8 | 601919 | 中国远洋 | 1,683,000.17 | 1.19 |
| 9 | 601628 | 中国人寿 | 1,521,003.00 | 1.08 |
| 10 | 601866 | 中海集运 | 1,436,400.00 | 1.02 |
| 11 | 002142 | 宁波银行 | 1,421,147.00 | 1.01 |
| 12 | 601390 | 中国中铁 | 1,265,970.00 | 0.90 |
| 13 | 601168 | 西部矿业 | 1,207,500.00 | 0.85 |
| 14 | 002120 | 新海股份 | 1,120,277.00 | 0.79 |
| 15 | 601166 | 兴业银行 | 1,069,262.00 | 0.76 |
| 16 | 601808 | 中海油服 | 946,045.00 | 0.67 |
| 17 | 002131 | 利欧股份 | 757,511.00 | 0.54 |
| 18 | 002126 | 银轮股份 | 745,591.00 | 0.53 |
| 19 | 002146 | 荣盛发展 | 695,824.24 | 0.49 |
| 20 | 002134 | 天津普林 | 571,577.00 | 0.40 |
（3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
| 2007年 | |
| 买入股票的成本总额 | 22,584,865.00 |
| 卖出股票的收入总额 | 44,515,656.45 |
2、鹏华普天收益证券投资基金
（1）累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下：
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000069 | 华侨城Ａ | 175,760,700.14 | 89.82 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 165,171,811.50 | 84.41 |
| 3 | 600875 | 东方电气 | 162,899,034.52 | 83.25 |
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 162,101,650.97 | 82.84 |
| 5 | 600162 | 香江控股 | 138,895,376.86 | 70.98 |
| 6 | 601919 | 中国远洋 | 123,257,547.06 | 62.99 |
| 7 | 002024 | 苏宁电器 | 112,286,859.47 | 57.38 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 111,035,988.80 | 56.74 |
| 9 | 600150 | 中国船舶 | 100,896,073.57 | 51.56 |
| 10 | 000012 | 南 玻Ａ | 94,343,489.96 | 48.21 |
| 11 | 600519 | 贵州茅台 | 93,135,665.00 | 47.60 |
| 12 | 601398 | 工商银行 | 85,633,466.00 | 43.76 |
| 13 | 000024 | 招商地产 | 81,125,991.88 | 41.46 |
| 14 | 000513 | 丽珠集团 | 79,520,772.13 | 40.64 |
| 15 | 601166 | 兴业银行 | 79,106,269.69 | 40.43 |
| 16 | 601318 | 中国平安 | 72,490,963.57 | 37.05 |
| 17 | 600432 | 吉恩镍业 | 72,245,336.39 | 36.92 |
| 18 | 600048 | 保利地产 | 69,404,406.84 | 35.47 |
| 19 | 600269 | 赣粤高速 | 68,620,460.96 | 35.07 |
| 20 | 600693 | 东百集团 | 67,240,125.01 | 34.36 |
| 21 | 600000 | 浦发银行 | 63,803,018.14 | 32.61 |
| 22 | 600019 | 宝钢股份 | 63,112,350.12 | 32.25 |
| 23 | 000060 | 中金岭南 | 62,145,952.05 | 31.76 |
| 24 | 600031 | 三一重工 | 60,483,681.29 | 30.91 |
| 25 | 600383 | 金地集团 | 58,408,543.48 | 29.85 |
| 26 | 600489 | 中金黄金 | 57,093,762.51 | 29.18 |
| 27 | 600050 | 中国联通 | 57,065,762.76 | 29.16 |
| 28 | 600005 | 武钢股份 | 55,584,772.75 | 28.41 |
| 29 | 000001 | 深发展Ａ | 54,598,472.49 | 27.90 |
| 30 | 002001 | 新 和 成 | 49,012,659.56 | 25.05 |
| 31 | 000709 | 唐钢股份 | 48,304,655.95 | 24.69 |
| 32 | 601939 | 建设银行 | 47,579,250.00 | 24.32 |
| 33 | 600309 | 烟台万华 | 46,410,119.24 | 23.72 |
| 34 | 002029 | 七 匹 狼 | 43,758,907.50 | 22.36 |
| 35 | 600320 | 振华港机 | 41,232,108.91 | 21.07 |
| 36 | 600583 | 海油工程 | 40,199,790.50 | 20.54 |
| 37 | 601088 | 中国神华 | 38,775,130.00 | 19.82 |
| 38 | 000983 | 西山煤电 | 38,589,628.42 | 19.72 |
| 39 | 600585 | 海螺水泥 | 38,404,499.66 | 19.63 |
| 40 | 601006 | 大秦铁路 | 37,812,421.06 | 19.32 |
| 41 | 002078 | 太阳纸业 | 37,698,021.11 | 19.27 |
| 42 | 601628 | 中国人寿 | 37,238,954.27 | 19.03 |
| 43 | 600299 | 星新材料 | 36,317,190.76 | 18.56 |
| 44 | 600100 | 同方股份 | 35,128,128.54 | 17.95 |
| 45 | 000655 | 金岭矿业 | 33,599,561.41 | 17.17 |
| 46 | 600456 | 宝钛股份 | 32,212,938.94 | 16.46 |
| 47 | 600428 | 中远航运 | 32,044,292.25 | 16.38 |
| 48 | 000960 | 锡业股份 | 31,895,998.09 | 16.30 |
| 49 | 000568 | 泸州老窖 | 31,739,206.60 | 16.22 |
| 50 | 600240 | 华业地产 | 30,953,134.82 | 15.82 |
| 51 | 600104 | 上海汽车 | 30,484,318.72 | 15.58 |
| 52 | 600436 | 片仔癀 | 30,268,230.85 | 15.47 |
| 53 | 000400 | 许继电气 | 30,170,003.63 | 15.42 |
| 54 | 000685 | 公用科技 | 29,408,929.48 | 15.03 |
| 55 | 601111 | 中国国航 | 28,610,525.00 | 14.62 |
| 56 | 000401 | 冀东水泥 | 27,334,141.04 | 13.97 |
| 57 | 000927 | 一汽夏利 | 27,301,146.98 | 13.95 |
| 58 | 000758 | 中色股份 | 27,230,587.68 | 13.92 |
| 59 | 000522 | 白云山Ａ | 26,718,031.58 | 13.65 |
| 60 | 600028 | 中国石化 | 26,502,157.88 | 13.54 |
| 61 | 600276 | 恒瑞医药 | 25,809,636.05 | 13.19 |
| 62 | 000878 | 云南铜业 | 24,926,596.14 | 12.74 |
| 63 | 000768 | 西飞国际 | 24,724,850.69 | 12.64 |
| 64 | 600887 | 伊利股份 | 24,410,390.70 | 12.47 |
| 65 | 002032 | 苏 泊 尔 | 24,195,476.52 | 12.37 |
| 66 | 600557 | 康缘药业 | 23,861,075.53 | 12.19 |
| 67 | 600995 | 文山电力 | 23,293,649.58 | 11.90 |
| 68 | 600029 | 南方航空 | 23,263,664.74 | 11.89 |
| 69 | 600547 | 山东黄金 | 23,185,104.82 | 11.85 |
| 70 | 600016 | 民生银行 | 22,953,713.27 | 11.73 |
| 71 | 600089 | 特变电工 | 22,889,343.14 | 11.70 |
| 72 | 000898 | 鞍钢股份 | 21,185,463.14 | 10.83 |
| 73 | 600069 | 银鸽投资 | 20,951,716.48 | 10.71 |
| 74 | 600026 | 中海发展 | 20,752,958.17 | 10.61 |
| 75 | 600497 | 驰宏锌锗 | 20,625,791.40 | 10.54 |
| 76 | 600195 | 中牧股份 | 20,589,284.09 | 10.52 |
| 77 | 600739 | 辽宁成大 | 20,128,903.74 | 10.29 |
| 78 | 600058 | 五矿发展 | 19,408,907.60 | 9.92 |
| 79 | 000900 | 现代投资 | 19,313,603.58 | 9.87 |
| 80 | 600597 | 光明乳业 | 19,248,122.72 | 9.84 |
| 81 | 600316 | 洪都航空 | 19,083,516.59 | 9.75 |
| 82 | 000858 | 五 粮 液 | 18,870,675.19 | 9.64 |
| 83 | 000623 | 吉林敖东 | 18,866,501.46 | 9.64 |
| 84 | 600022 | 济南钢铁 | 18,850,703.48 | 9.63 |
| 85 | 601857 | 中国石油 | 17,668,600.00 | 9.03 |
| 86 | 600183 | 生益科技 | 17,656,285.48 | 9.02 |
| 87 | 000031 | 中粮地产 | 17,370,494.64 | 8.88 |
| 88 | 600067 | 冠城大通 | 17,341,599.98 | 8.86 |
| 89 | 600177 | 雅戈尔 | 17,317,195.13 | 8.85 |
| 90 | 600331 | 宏达股份 | 17,278,756.39 | 8.83 |
| 91 | 000046 | 泛海建设 | 15,833,242.05 | 8.09 |
| 92 | 600966 | 博汇纸业 | 15,806,321.24 | 8.08 |
| 93 | 000625 | 长安汽车 | 15,449,769.18 | 7.90 |
| 94 | 600795 | 国电电力 | 14,885,852.89 | 7.61 |
| 95 | 000562 | 宏源证券 | 14,521,425.71 | 7.42 |
| 96 | 600052 | *ST广厦 | 14,132,649.50 | 7.22 |
| 97 | 600282 | 南钢股份 | 14,092,970.04 | 7.20 |
| 98 | 600001 | 邯郸钢铁 | 14,045,576.30 | 7.18 |
| 99 | 000089 | 深圳机场 | 14,039,548.81 | 7.17 |
| 100 | 600832 | 东方明珠 | 13,993,665.22 | 7.15 |
| 101 | 600549 | 厦门钨业 | 13,549,867.66 | 6.92 |
| 102 | 000616 | 亿城股份 | 13,483,151.41 | 6.89 |
| 103 | 000952 | 广济药业 | 12,924,667.68 | 6.61 |
| 104 | 600677 | 航天通信 | 12,904,857.41 | 6.59 |
| 105 | 600308 | 华泰股份 | 12,879,095.50 | 6.58 |
| 106 | 000027 | 深圳能源 | 12,441,027.43 | 6.36 |
| 107 | 000807 | 云铝股份 | 12,010,627.66 | 6.14 |
| 108 | 600725 | 云维股份 | 11,277,701.41 | 5.76 |
| 109 | 000617 | 石油济柴 | 10,941,160.00 | 5.59 |
| 110 | 600867 | 通化东宝 | 10,920,369.60 | 5.58 |
| 111 | 600596 | 新安股份 | 10,210,171.54 | 5.22 |
| 112 | 000786 | 北新建材 | 9,641,857.08 | 4.93 |
| 113 | 600376 | 天鸿宝业 | 9,587,022.50 | 4.90 |
| 114 | 000933 | 神火股份 | 9,577,558.90 | 4.89 |
| 115 | 000039 | 中集集团 | 9,142,927.72 | 4.67 |
| 116 | 600785 | 新华百货 | 9,072,567.36 | 4.64 |
| 117 | 600035 | 楚天高速 | 8,770,413.85 | 4.48 |
| 118 | 600971 | 恒源煤电 | 7,683,310.75 | 3.93 |
| 119 | 000792 | 盐湖钾肥 | 7,578,162.20 | 3.87 |
| 120 | 600246 | 万通地产 | 7,417,592.68 | 3.79 |
| 121 | 000926 | 福星股份 | 7,305,651.00 | 3.73 |
| 122 | 002047 | 成霖股份 | 7,197,975.71 | 3.68 |
| 123 | 000987 | 广州友谊 | 6,800,000.00 | 3.48 |
| 124 | 600389 | 江山股份 | 6,516,798.89 | 3.33 |
| 125 | 601601 | 中国太保 | 6,450,000.00 | 3.30 |
| 126 | 002031 | 巨轮股份 | 6,292,121.87 | 3.22 |
| 127 | 600660 | 福耀玻璃 | 6,266,003.50 | 3.20 |
| 128 | 600352 | 浙江龙盛 | 5,981,665.22 | 3.06 |
| 129 | 002073 | 青岛软控 | 5,699,732.00 | 2.91 |
| 130 | 600978 | 宜华木业 | 5,672,100.00 | 2.90 |
| 131 | 600690 | 青岛海尔 | 5,255,827.42 | 2.69 |
| 132 | 600673 | 阳之光 | 5,205,978.40 | 2.66 |
| 133 | 600087 | 南京水运 | 5,088,000.00 | 2.60 |
| 134 | 600350 | 山东高速 | 4,772,868.04 | 2.44 |
| 135 | 600720 | 祁连山 | 4,713,785.08 | 2.41 |
| 136 | 600357 | 承德钒钛 | 4,506,284.80 | 2.30 |
| 137 | 600129 | 太极集团 | 4,023,857.00 | 2.06 |
| 138 | 000028 | 一致药业 | 4,020,246.30 | 2.05 |
| 139 | 601390 | 中国中铁 | 4,012,800.00 | 2.05 |
（2）累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下：
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额（元） | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 91,530,694.68 | 46.78 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 86,997,727.00 | 44.46 |
| 3 | 000960 | 锡业股份 | 74,791,979.31 | 38.22 |
| 4 | 601919 | 中国远洋 | 67,816,505.95 | 34.66 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 65,340,482.71 | 33.39 |
| 6 | 600050 | 中国联通 | 63,059,353.71 | 32.23 |
| 7 | 000060 | 中金岭南 | 62,407,222.30 | 31.89 |
| 8 | 600048 | 保利地产 | 60,066,003.46 | 30.70 |
| 9 | 002024 | 苏宁电器 | 58,351,590.38 | 29.82 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 56,761,088.29 | 29.01 |
| 11 | 000758 | 中色股份 | 56,542,536.21 | 28.90 |
| 12 | 601939 | 建设银行 | 52,502,272.67 | 26.83 |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 51,377,996.90 | 26.26 |
| 14 | 000069 | 华侨城Ａ | 51,095,274.80 | 26.11 |
| 15 | 600299 | 星新材料 | 48,957,334.34 | 25.02 |
| 16 | 600583 | 海油工程 | 48,170,206.45 | 24.62 |
| 17 | 600489 | 中金黄金 | 44,091,932.97 | 22.53 |
| 18 | 601628 | 中国人寿 | 43,226,247.17 | 22.09 |
| 19 | 600029 | 南方航空 | 43,092,131.87 | 22.02 |
| 20 | 601006 | 大秦铁路 | 42,833,466.97 | 21.89 |
| 21 | 600547 | 山东黄金 | 42,260,724.42 | 21.60 |
| 22 | 600428 | 中远航运 | 40,739,848.92 | 20.82 |
| 23 | 600456 | 宝钛股份 | 40,202,069.02 | 20.55 |
| 24 | 000024 | 招商地产 | 38,962,137.10 | 19.91 |
| 25 | 600104 | 上海汽车 | 35,327,073.76 | 18.05 |
| 26 | 600739 | 辽宁成大 | 35,215,343.00 | 18.00 |
| 27 | 000400 | 许继电气 | 34,203,511.96 | 17.48 |
| 28 | 600028 | 中国石化 | 32,866,793.48 | 16.80 |
| 29 | 600000 | 浦发银行 | 32,843,771.14 | 16.78 |
| 30 | 601857 | 中国石油 | 32,226,579.26 | 16.47 |
| 31 | 000768 | 西飞国际 | 32,225,704.20 | 16.47 |
| 32 | 000927 | 一汽夏利 | 31,388,931.67 | 16.04 |
| 33 | 600016 | 民生银行 | 30,681,749.78 | 15.68 |
| 34 | 000046 | 泛海建设 | 30,016,671.39 | 15.34 |
| 35 | 000623 | 吉林敖东 | 29,821,307.60 | 15.24 |
| 36 | 601318 | 中国平安 | 28,890,945.95 | 14.76 |
| 37 | 600058 | 五矿发展 | 28,842,474.06 | 14.74 |
| 38 | 600269 | 赣粤高速 | 27,583,571.76 | 14.10 |
| 39 | 600497 | 驰宏锌锗 | 27,546,061.17 | 14.08 |
| 40 | 002078 | 太阳纸业 | 27,325,845.82 | 13.96 |
| 41 | 000900 | 现代投资 | 26,976,110.73 | 13.79 |
| 42 | 000898 | 鞍钢股份 | 26,854,192.63 | 13.72 |
| 43 | 002032 | 苏 泊 尔 | 26,635,198.84 | 13.61 |
| 44 | 000858 | 五 粮 液 | 26,433,137.13 | 13.51 |
| 45 | 600026 | 中海发展 | 25,533,445.51 | 13.05 |
| 46 | 600331 | 宏达股份 | 24,968,723.76 | 12.76 |
| 47 | 600089 | 特变电工 | 24,821,787.79 | 12.69 |
| 48 | 600795 | 国电电力 | 24,218,319.05 | 12.38 |
| 49 | 600995 | 文山电力 | 23,824,922.87 | 12.18 |
| 50 | 000878 | 云南铜业 | 22,985,803.69 | 11.75 |
| 51 | 600195 | 中牧股份 | 22,256,215.30 | 11.37 |
| 52 | 600316 | 洪都航空 | 20,974,471.70 | 10.72 |
| 53 | 000031 | 中粮地产 | 20,219,086.39 | 10.33 |
| 54 | 000625 | 长安汽车 | 19,746,686.39 | 10.09 |
| 55 | 600067 | 冠城大通 | 19,234,951.33 | 9.83 |
| 56 | 600519 | 贵州茅台 | 18,547,780.00 | 9.48 |
| 57 | 000562 | 宏源证券 | 18,193,725.75 | 9.30 |
| 58 | 600177 | 雅戈尔 | 17,719,394.86 | 9.06 |
| 59 | 000792 | 盐湖钾肥 | 17,587,928.18 | 8.99 |
| 60 | 600001 | 邯郸钢铁 | 17,574,608.93 | 8.98 |
| 61 | 000897 | 津滨发展 | 17,568,750.45 | 8.98 |
| 62 | 600240 | 华业地产 | 17,359,601.63 | 8.87 |
| 63 | 600677 | 航天通信 | 17,109,844.61 | 8.74 |
| 64 | 600052 | *ST广厦 | 17,012,499.50 | 8.69 |
| 65 | 000655 | 金岭矿业 | 16,510,028.03 | 8.44 |
| 66 | 000522 | 白云山Ａ | 16,042,906.62 | 8.20 |
| 67 | 000616 | 亿城股份 | 15,467,718.16 | 7.90 |
| 68 | 000039 | 中集集团 | 14,944,551.12 | 7.64 |
| 69 | 600725 | 云维股份 | 14,424,856.64 | 7.37 |
| 70 | 600549 | 厦门钨业 | 14,220,062.01 | 7.27 |
| 71 | 000089 | 深圳机场 | 14,114,801.59 | 7.21 |
| 72 | 000027 | 深圳能源 | 13,856,985.43 | 7.08 |
| 73 | 000952 | 广济药业 | 13,786,883.00 | 7.05 |
| 74 | 600308 | 华泰股份 | 13,277,685.71 | 6.79 |
| 75 | 600596 | 新安股份 | 13,276,886.30 | 6.79 |
| 76 | 000807 | 云铝股份 | 13,128,661.40 | 6.71 |
| 77 | 600019 | 宝钢股份 | 12,261,534.80 | 6.27 |
| 78 | 601601 | 中国太保 | 11,082,460.00 | 5.66 |
| 79 | 600276 | 恒瑞医药 | 10,122,729.26 | 5.17 |
| 80 | 000685 | 公用科技 | 9,933,314.80 | 5.08 |
| 81 | 600100 | 同方股份 | 9,844,555.21 | 5.03 |
| 82 | 601111 | 中国国航 | 9,701,947.31 | 4.96 |
| 83 | 000786 | 北新建材 | 9,567,886.67 | 4.89 |
| 84 | 000617 | 石油济柴 | 9,399,701.00 | 4.80 |
| 85 | 600971 | 恒源煤电 | 9,172,578.00 | 4.69 |
| 86 | 600761 | 安徽合力 | 9,171,374.38 | 4.69 |
| 87 | 600832 | 东方明珠 | 9,110,623.47 | 4.66 |
| 88 | 600389 | 江山股份 | 7,878,594.78 | 4.03 |
| 89 | 601390 | 中国中铁 | 7,766,440.00 | 3.97 |
| 90 | 002047 | 成霖股份 | 7,700,132.97 | 3.94 |
| 91 | 600309 | 烟台万华 | 7,548,470.00 | 3.86 |
| 92 | 600673 | 阳之光 | 7,009,695.80 | 3.58 |
| 93 | 002073 | 青岛软控 | 6,832,441.18 | 3.49 |
| 94 | 002031 | 巨轮股份 | 6,773,729.10 | 3.46 |
| 95 | 600282 | 南钢股份 | 6,543,401.36 | 3.34 |
| 96 | 000402 | 金 融 街 | 6,100,346.88 | 3.12 |
| 97 | 600352 | 浙江龙盛 | 6,070,135.31 | 3.10 |
| 98 | 600037 | 歌华有线 | 5,396,935.00 | 2.76 |
| 99 | 000538 | 云南白药 | 5,382,400.26 | 2.75 |
| 100 | 600720 | 祁连山 | 5,043,649.45 | 2.58 |
| 101 | 600406 | 国电南瑞 | 4,903,859.20 | 2.51 |
| 102 | 600087 | 南京水运 | 4,510,868.62 | 2.31 |
| 103 | 000709 | 唐钢股份 | 4,503,330.00 | 2.30 |
| 104 | 000028 | 一致药业 | 4,261,502.43 | 2.18 |
（3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
| 2007年 | |
| 买入股票的成本总额 | 4,854,016,899.72 |
| 卖出股票的收入总额 | 2,785,848,207.01 |
（五）本报告期末按券种分类的债券投资组合
1、鹏华普天债券投资基金
| 序号 | 债券品种 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国债 | 4,815,922.20 | 1.42 |
| 2 | 金融债 | 283,104,000.00 | 83.60 |
| 3 | 企业债 | 19,328,973.70 | 5.71 |
| 4 | 可转换债券 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 307,248,895.90 | 90.73 |
2、鹏华普天收益证券投资基金
| 序号 | 债券品种 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值 比例(%) |
| 1 | 国债 | 93,939,451.20 | 2.51 |
| 2 | 金融债 | 667,975,000.00 | 17.82 |
| 3 | 企业债 | 1,606,057.20 | 0.04 |
| 4 | 可转换债券 | 2,103,163.07 | 0.06 |
| 合计 | 765,623,671.47 | 20.43 |
（六）本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的前五名债券明细
1、鹏华普天债券投资基金
| 序号 | 债券名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 05农发08 | 99,280,000.00 | 29.32 |
| 2 | 07央票127 | 76,952,000.00 | 22.72 |
| 3 | 07央票94 | 48,235,000.00 | 14.24 |
| 4 | 07央票06 | 38,912,000.00 | 11.49 |
| 5 | 07阳光CP01 | 19,328,000.00 | 5.71 |
2、鹏华普天收益证券投资基金
| 序号 | 债券名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 07央票92 | 196,840,000.00 | 5.25 |
| 2 | 07国开17 | 119,520,000.00 | 3.19 |
| 3 | 07央票91 | 106,161,000.00 | 2.83 |
| 4 | 07央票131 | 99,890,000.00 | 2.67 |
| 5 | 07央票84 | 67,578,000.00 | 1.80 |
（七）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
（1）鹏华普天债券投资基金
| 其他资产明细 | 金额（元） |
| 应收交易保证金 | 351,282.05 |
| 应收利息 | 4,079,474.72 |
| 应收证券清算款 | 189.21 |
| 合计 | 4,430,945.98 |
（2） 鹏华普天收益证券投资基金
| 其他资产明细 | 金额（元） |
| 应收交易保证金 | 1,083,497.28 |
| 应收利息 | 7,549,351.35 |
| 应收申购款 | 6,354,154.16 |
| 应收证券清算款 | 114,523,254.93 |
| 合计 | 129,510,257.72 |
4、本基金持有的处于转股期的可转换债券及投资资产支持证券。
（1）鹏华普天债券投资基金
报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券，也没有投资资产支持证券。
（2）鹏华普天收益证券投资基金
报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券，也没有投资资产支持证券。
5、本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况
（1）鹏华普天债券投资基金
| 权证名称 | 本报告期买入权证金额 （元） | 本报告期获配权证数量（股） | 本报告期获配权证成本（元） | 本报告期获配权证市值（元） | 报告期末持有权证市值（元） | 报告期末权证市值占基金资产净值比例（%） |
| 武汉钢铁认购权证 | 0.00 | 299,924 | 0.00 | 736,463.38 | 0.00 | 0.00 |
| 深高速 认购权证 | 0.00 | 60,552 | 200,601.12 | 198,610.56 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 360,476 | 200,601.12 | 935,073.94 | 0.00 | 0.00 |
本基金投资及持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
（2）鹏华普天收益证券投资基金
| 权证名称 | 本报告期买入权证金额 （元） | 本报告期获配权证数量（股） | 本报告期获配权证成本（元） | 本报告期获配权证市值（元） | 报告期末持有权证市值（元） | 报告期末权证市值占基金资产净值比例（%） |
| 五粮液 认购权证 | 2,799,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,808,240.00 | 0.10 |
| 华侨城 认购权证 | 35,619,875.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深高速 认购权证 | 0.00 | 156,816 | 519,511.58 | 514,356.48 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 38,419,793.60 | 156,816 | 519,511.58 | 514,356.48 | 3,808,240.00 | 0.10 |
本基金投资及持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
八、基金份额持有人结构
（一）本报告期末基金份额持有人信息
1、鹏华普天债券投资基金
| 份额级别 | 基金份额持有人户数（户） | 平均每户持有的基金份额(份) | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有基金份额（份） | 占总份额比例（%） | 持有基金份额（份） | 占总份额比例（%） | |||
| 普天债券A类 | 4981 | 22535.88 | 32337673.59 | 28.81 | 79913550.25 | 71.19 |
| 普天债券B类 | 879 | 226054.62 | 47350543.72 | 23.83 | 151351467.26 | 76.17 |
| 合计 | 5860 | 248590.50 | 79688217.31 | 231265017.51 | ||
2、鹏华普天收益证券投资基金
| 基金名称 | 基金份额持有人户数（户） | 平均每户持有的基金份额(份) | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有基金份额（份） | 占总份额比例（%） | 持有基金份额（份） | 占总份额比例（%） | |||
| 普天收益 | 184997 | 19171.21 | 187797684.21 | 5.30 | 3358817999.05 | 94.70 |
（二）本报告期末本基金管理公司从业人员投资、持有本基金份额情况
1、鹏华普天债券投资基金
| 份额级别 | 项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例（%） |
| 普天债券A类 | 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 274.47 | 0.0002 |
| 普天债券B类 | 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 18570.10 | 0.0093 |
| 合计 | 18844.57 | 0.0095 |
注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
2、鹏华普天收益证券投资基金
| 项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例（％） |
| 基金管理公司持有 本基金的所有从业人员 | 1978.11 | 0.0001 |
注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
九、开放式基金份额变动
（一）鹏华普天债券投资基金
单位：份
| 份额级别 | 基金合同生效日的基金份额总额 | 本报告期内基金份额的变化情况 | |||
| 本报告期期初基金份额总额 | 本报告期间基金总申购份额 | 本报告期间基金总赎回份额 | 本报告期末基金份额总额 | ||
| 普天债券A类 | 797,604,310.79 | 59,419,944.53 | 639,512,103.01 | 586,680,823.70 | 112,251,223.84 |
| 普天债券B类 | 0.00 | 75,917,951.99 | 609,042,924.06 | 486,258,865.07 | 198,702,010.98 |
| 合计 | 797,604,310.79 | 135,337,896.52 | 1,248,555,027.07 | 1,072,939,688.77 | 310,953,234.82 |
注：基金合同生效日为2003年7月12日,红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本报告期间基金总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的支付, 统一计入本报告期间基金总赎回份额，不单独列示。
（二）鹏华普天收益证券投资基金
单位：份
| 基金名称 | 基金合同生效日的基金份额总额 | 本报告期内基金份额的变化情况 | |||
| 本报告期期初基金份额总额 | 本报告期间基金总申购份额 | 本报告期间基金总赎回份额 | 本报告期末基金份额总额 | ||
| 普天收益 | 343,260,931.46 | 117,464,804.97 | 4,692,238,298.97 | 1,263,087,420.68 | 3,546,615,683.26 |
注：基金合同生效日为2003年7月12日,红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本报告期间基金总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的支付, 统一计入本报告期间基金总赎回份额，不单独列示。
十、重大事项揭示
（一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会
（二）本基金管理人（以下简称“本公司”）、托管人的重大人事变动：
1、本基金管理人的重大人事变动情况
（1）因本公司职工监事孙泽女士离职，按照公司章程规定，需由公司职工民主选举另产生一名职工代表担任监事。根据2007年5月15日职工代表大会选举结果，现由张兴和先生担任职工监事，孙泽女士不再担任职工监事。
（2）根据股东欧利盛金融集团（Eurizon Financial Group）推荐，经本公司2007年第三次临时股东会会议审议，股东会同意Francis Candylaftis先生和Ciro Beffi先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事；同意过仕刚先生、陈锐女士辞去本公司董事职务，不再担任本公司董事。上述变更事项已报告中国证券监督管理委员会深圳监管局并于2007年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
（3）经本公司2007年第四次临时股东会会议审议通过，股东会同意钱海章先生、黄俞先生、殷克胜先生辞去董事职务，同意朱天相先生辞去监事职务。上述变更事项已报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
（4）经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，同意孙煜扬先生辞去本公司总裁职务，同意由邓召明先生担任本公司总裁。上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]122号文核准并于2008年2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
（5）因工作需要，经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司决定由林宇坤先生接替管文浩先生担任鹏华普天收益开放式证券投资基金基金经理，管文浩先生不再担任该基金基金经理。上述事项已报深圳证监局备案并于2007年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
2、本基金托管人---交通银行股份有限公司的基金托管部门的重大人事变动情况。
基金托管人交通银行于2007年10月19日公布了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》，交通银行资产托管部原总经理阮红同志不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。具体内容请参阅在2007年10月19日《中国证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。
2007年12月21日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》，谷娜莎同志担任交通银行资产托管部总经理，主持资产托管部工作。具体内容请参阅在2007年12月21日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》。
（三）本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）本报告期内本基金投资策略未改变。
（五）本系列基金之普天收益证券投资基金报告期内进行了两次收益分配，累计向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利18.41元，两次基金分红公告或分红预案公告分别刊登于2007年1月15日、2007年9月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
本系列基金之普天债券投资基金A类及B类报告期内进行了1次收益分配，向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.440元，分红或预案分红公告分别刊登于2007年1月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
（六）本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度普天债券基金和普天收益基金分别支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用 40,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为5年。
（七）本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。
（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况:
1、交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
选择席位的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用席位的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定席位交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，普天债券基金向长江证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司租用席位作为基金专用交易席位；普天收益基金向长江证券有限责任公司、信达证券股份有限公司（由汉唐证券有限责任公司席位更名）、国元证券有限责任公司、华林证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司租用席位作为基金专用交易席位，并从2003年7月开始陆续使用。普天收益基金2007年新增金元证券股份有限公司席位作为基金专用交易席位。上述其他席位在本报告期内未发生变化。
2、鹏华普天系列证券投资基金2007年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：
（1）2007年1-12月份各券商股票交易量及佣金情况如下：
普天债券投资基金
| 券商名称 | 租用席位数量 | 股票交易量 (元) | 占股票交易量比例（%） | 累计佣金（元） | 占各券商累计佣金比例（%） |
| 中信建投 | 2 | 11,094,616.13 | 24.92 | 42,065.54 | 53.63 |
| 银河证券 | 1 | 24,276,442.46 | 54.54 | 28,225.57 | 35.98 |
| 长江证券 | 1 | 9,144,597.86 | 20.54 | 8,149.74 | 10.39 |
| 合计 | 4 | 44,515,656.45 | 100.00 | 78,440.85 | 100.00 |
普天收益证券投资基金
| 券商名称 | 租用席位数量 | 股票交易量 (元) | 占股票交易量比例（%） | 累计佣金（元） | 占各券商累计佣金比例（%） |
| 国元证券 | 2 | 4,575,650,787.43 | 61.36 | 3,738,342.45 | 62.29 |
| 华林证券 | 1 | 46,638,229.88 | 0.63 | 38,243.23 | 0.64 |
| 信达证券 | 1 | 218,529,059.10 | 2.93 | 178,632.53 | 2.98 |
| 国泰君安 | 1 | 1,790,793,565.23 | 24.02 | 1,400,710.61 | 23.34 |
| 长江证券 | 1 | 825,002,397.58 | 11.06 | 645,572.80 | 10.75 |
| 合计 | 6 | 7,456,614,039.22 | 100.00 | 6,001,501.62 | 100.00 |
（2）2007年1-12月份各券商债券、债券回购及权证交易量情况如下：
普天债券投资基金
| 券商 名称 | 租用席位数量 | 债券交易量 (元) | 占债券交易量比例（%） | 债券回购交易量（元） | 占债券回购交易量比例（%） | 权证交易量（元） | 占权证交易量比例（%） |
| 中信建投 | 2 | 66,936,254.40 | 76.76 | 80,000,000.00 | 68.38 | 1,564,774.94 | 76.29 |
| 银河证券 | 1 | 18,280,708.60 | 20.96 | 37,000,000.00 | 31.62 | 486,421.78 | 23.71 |
| 长江证券 | 1 | 1,988,000.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 4 | 87,204,963.00 | 100.00 | 117,000,000.00 | 100.00 | 2,051,196.72 | 100.00 |
普天收益证券投资基金
| 券商 名称 | 租用席位数量 | 债券交易量 (元) | 占债券交易量比例（%） | 债券回购交易量（元） | 占债券回购交易量比例（%） | 权证交易量（元） | 占权证交易量比例（%） |
| 国元 证券 | 2 | 356,584,632.80 | 86.47 | 2,150,200,000.00 | 100.00 | 1,259,232.48 | 3.01 |
| 华林 证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信达 证券 | 1 | 55,800,787.50 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰 君安 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,102,943.80 | 91.03 |
| 长江 证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,496,322.20 | 5.96 |
| 合计 | 6 | 412,385,420.30 | 100.00 | 2,150,200,000.00 | 100.00 | 41,858,498.48 | 100.00 |
（九）本报告期内其他重大事项：
1、本基金管理人于2007年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于鹏华普天系列证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的公告》，1月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于鹏华普天系列证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额业务的公告》。8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于普天收益证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的公告》，9月18、19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华普天收益证券投资基金恢复申购及转换转入业务公告》。12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于暂停鹏华普天债券基金申购及转换转入的公告》，12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于重新开放鹏华普天债券基金申购及转换转入的公告》。
2、本基金管理人于2007年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于开展鹏华普天系列基金申购及转换费率优惠持续营销活动的公告》，具体内容详见公告。
3、本基金管理人于2007年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于开展普天系列开放式证券投资基金“鹏华财富人生基金组合”持续营销活动的公告》，具体内容详见公告。
4、本基金管理人于2007年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于谨防不法人员冒用我司名义进行非法证券活动的特别提示》，具体内容详见公告。
5、根据本公司于2007年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《鹏华基金管理有限公司关于旗下开放式基金申购费用及申购份额的计算方法调整及修改基金合同的公告》，根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》要求，自2007年5月18日起，鹏华普天收益证券投资基金、鹏华普天债券投资基金A类的申购费用及申购份额的计算方法将统一调整为采用“外扣法”，具体内容详见公告。
6、本基金管理人于2007年5月17日在本公司网站刊登《鹏华关于基金网上交易费率的补充公告》，对基金网上交易的大额申（认）购费率做如下补充说明：从本公告发布之日起，投资者通过本公司基金网上交易进行单笔大额申（认）购，其所购买基金招募说明书或相关业务公告中规定的最新适用的普通申（认）购费率低于基金网上交易优惠费率（0.6%）的，则该笔申（认）购按二者费率中的较低费率计收申（认）购费。具体内容详见公告。
7、本基金管理人于2007年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非控股股东承销证券的公告》，鹏华普天债券投资基金、鹏华普天收益证券投资基金投资本公司非控股股东方正证券有限责任公司承销的安徽安纳达钛业股份有限公司首次公开发行的股票，具体内容详见公告。
8、根据中国证监会下发的《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则〉的通知》规定，鹏华基金管理有限公司管理的所有基金于2007年7月1日实施新会计准则，实施新会计准则后，基金将全面采用公允价值进行会计计量，请投资者关注相关法规的规定以及相关基金定期信息披露报告。实施新会计准则后，基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。上述事项已于2007年7月2日在本公司网站公告。
9、本基金管理人于2007年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资控股股东担任财务顾问的证券的公告》，鹏华普天债券投资基金、鹏华普天收益证券投资基金投资本公司控股股东国信证券有限责任公司担任财务顾问的西部矿业股份有限公司首次公开发行股票，具体内容详见公告。
10、本基金管理人于2007年7月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《鹏华基金管理有限公司在建设银行开通旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》，自2007年7月25日起正式在中国建设银行开通本系列基金的定期定额投资业务。具体内容详见公告。
11、本基金管理人于2007年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于在工商银行开通鹏华普天收益证券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金定期定额投资业务的公告》，自2007年9月3日起正式在中国工商银行开通鹏华普天收益证券投资基金定期定额投资业务。具体内容详见公告。
12、本基金管理人于2007年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于调整鹏华基金管理有限公司旗下开放式基金有关业务规则的公告》，于2007年9月3日起对本系列基金的有关业务规则作如下调整：（1）上述基金单个账户最低持有份额由原50份或100份调整为30份；（2）上述基金的定期定额投资业务每次最低扣款金额由原300元调整为200元。具体内容详见公告。
13、经本公司股东会审议通过并经中国证监会证监基金字[2007]178号文批准和中国商务部商外资资审字[2007]0259号批准，深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49%的股权转让给意大利欧利盛金融集团（Eurizon Financial Group），上述三家股东分别转让本公司股权的15.68%、16.66%、16.66%。本次股权转让后，本公司将依法变更设立为外商投资企业，国信证券有限责任公司、Eurizon Financial Group、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%。本公司已办理完毕上述变更事项的工商变更登记手续，并于2007年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
14、本基金管理人于2007年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于修改鹏华基金管理有限公司旗下基金基金合同中有关基金估值方法等内容的公告》，根据中国证监会下发的《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的通知》要求，依照2007年7月1日起生效执行的《企业会计准则》的规定，经与基金托管人协商一致，对本系列基金基金合同中有关基金估值方法和会计政策等内容进行了修改，具体内容详见公告。
15、本基金管理人于2007年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于旗下基金参与控股股东担任财务顾问的SEB国际股份有限公司部分要约收购苏泊尔股票的公告》，鹏华普天收益证券投资基金参与了SEB国际股份有限公司部分要约收购苏泊尔股票。本公司的控股股东国信证券有限责任公司担任本次SEB国际股份有限公司部分要约收购浙江苏泊尔股份有限公司股票的财务顾问，具体内容详见公告。
16、本系列基金最近一次更新的招募说明书摘要于2008年2月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
十一、备查文件目录
（一）《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》
（二）《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》
（三）鹏华普天系列开放式证券投资基金2007年年度报告（原文）
存放地点：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司
查阅方式：投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2008年 3 月29日