普惠证券投资基金2007年年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

普惠证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月29日来源：上海证券报作者：

(上接142版)

C. 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

9、本基金因首次执行新会计准则而调整原报表相关项目的过程

本年度首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下：

单位：人民币元

项目 2006年年初
所有者权益
2006年度净损益 2006年年末
所有者权益
按原会计准则列报的金额 1,945,556,085.24 590,840,340.19 4,028,929,086.24
金融资产公允价值变动的调整数 0.00 1,552,532,660.81 0.00
按新会计准则列报的金额 1,945,556,085.24 2,143,373,001.00 4,028,929,086.24

单位：人民币元

项目 2007年年初
所有者权益
2007年上半年净损益 2007年上半年末所有者权益
按原会计准则列报的金额 4,028,929,086.24 851,244,119.38 5,901,690,703.33
金融资产公允价值变动的调整数 0.00 1,525,517,497.71 0.00
按新会计准则列报的金额 4,028,929,086.24 2,376,761,617.09 5,901,690,703.33

根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。

七、基金投资组合报告

（一）本报告期末基金资产组合情况

序号资产品种金额(元) 金额占基金总资产比例(%)
1 股票 6,080,766,299.49 78.63
2 债券 1,577,073,368.40 20.39
3 权证 0.00 0.00
4 银行存款及清算备付金 23,604,112.06 0.31
5 其他资产 51,908,985.93 0.67
合计 7,733,352,765.88 100.00

（二）本报告期末按行业分类的股票投资组合

序号行业期末市值(元) 市值占净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
2 B 采掘业 51,903,125.23 0.67
3 C 制造业 2,831,818,851.67 36.69
其中: C0 食品、饮料 616,674,560.96 7.99
　 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
　 C2 木材、家具 0.00 0.00
　 C3 造纸、印刷 22,843,812.50 0.30
　 C4 石油、化学、塑胶、塑料 434,697,199.32 5.63
　 C5 电子 2,076,730.11 0.03
　 C6 金属、非金属 176,581,958.07 2.29
　 C7 机械、设备、仪表 1,446,389,709.08 18.74
　 C8 医药、生物制品 85,844,881.63 1.11
　 C99 其他制造业 46,710,000.00 0.60
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
5 E 建筑业 3,102,751.26 0.04
6 F 交通运输、仓储业 526,415,636.98 6.82
7 G 信息技术业 362,186,993.19 4.69
8 H 批发和零售贸易 403,103,333.51 5.22
9 I 金融、保险业 688,397,708.60 8.92
10 J 房地产业 749,905,619.00 9.72
11 K 社会服务业 463,600,887.77 6.01
12 L 传播与文化产业 331,392.28 0.00
13 M 综合类 0.00 0.00
　合计 6,080,766,299.49 78.78

（三）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细。

序号股票代码股票名称数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
1 600150 中国船舶 2,495,593 623,249,395.82 8.07
2 000069 华侨城Ａ 9,105,036 457,528,059.00 5.93
3 000002 万科Ａ 13,375,000 385,735,000.00 5.00
4 000024 招商地产 6,119,499 362,274,340.80 4.69
5 600100 同方股份 7,871,919 362,186,993.19 4.69
6 600036 招商银行 8,700,000 344,781,000.00 4.47
7 002024 苏宁电器 4,771,522 342,833,855.70 4.44
8 002001 新和成 9,838,177 319,740,752.50 4.14
9 000568 泸州老窖 4,200,000 308,700,000.00 4.00
10 600690 青岛海尔 12,018,902 269,944,538.92 3.50

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http：//www.phfund.com.cn的年度报告正文。

（四）报告期内股票投资组合的重大变动（按新准则追溯调整后数据）

1、累计买入价值超出期初基金资产净值2%或者前20名的股票明细如下：

序号股票代码股票名称累计买入金额（元）占期初净值比例(%)
1 600100 同方股份 275,349,560.93 6.83
2 000069 华侨城Ａ 242,803,867.72 6.03
3 600162 香江控股 238,907,569.63 5.93
4 002001 新和成 179,181,751.52 4.45
5 601318 中国平安 169,542,759.42 4.21
6 600690 青岛海尔 161,567,220.37 4.01
7 600005 武钢股份 151,980,679.96 3.77
8 000039 中集集团 114,253,803.33 2.84
9 601919 中国远洋 106,255,414.30 2.64
10 000024 招商地产 103,104,605.05 2.56
11 600000 浦发银行 97,818,993.64 2.43
12 601600 中国铝业 96,181,118.88 2.39
13 000878 云南铜业 82,914,467.60 2.06
14 601939 建设银行 82,004,143.00 2.04
15 601628 中国人寿 74,363,331.49 1.85
16 600739 辽宁成大 71,169,000.22 1.77
17 600030 中信证券 59,889,432.73 1.49
18 600183 生益科技 55,330,617.75 1.37
19 600150 中国船舶 54,203,538.75 1.35
20 600010 包钢股份 52,181,649.85 1.30

2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细如下：

序号股票代码股票名称累计卖出金额（元）占期初净值比例(%)
1 600016 民生银行 351,285,861.86 8.72
2 000002 万科Ａ 195,102,424.23 4.84
3 600835 上海机电 183,997,263.77 4.57
4 600879 火箭股份 180,057,077.87 4.47
5 000825 太钢不锈 178,674,290.96 4.43
6 000858 五粮液 162,655,693.15 4.04
7 600143 金发科技 156,830,565.25 3.89
8 600309 烟台万华 155,888,957.96 3.87
9 600005 武钢股份 150,322,809.74 3.73
10 600383 金地集团 145,754,550.93 3.62
11 000024 招商地产 124,785,104.12 3.10
12 600583 海油工程 122,020,856.29 3.03
13 601006 大秦铁路 119,656,172.36 2.97
14 600900 长江电力 107,787,672.32 2.68
15 601628 中国人寿 102,756,293.27 2.55
16 000039 中集集团 100,293,958.96 2.49
17 000897 津滨发展 98,544,332.62 2.45
18 601939 建设银行 97,470,190.20 2.42
19 000069 华侨城Ａ 88,997,087.47 2.21
20 600693 东百集团 81,861,720.68 2.03

3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额：

单位：人民币元

2007年
买入股票的成本总额 3,565,237,533.32
卖出股票的收入总额 4,995,737,165.81

（五）本报告期末按券种分类的债券投资组合

序号债券品种期末市值(元) 市值占净值比例(%)
1 国债 178,260,368.40 2.31
2 金融债 1,398,813,000.00 18.12
3 企业债 0.00 0.00
4 可转换债券 0.00 0.00
合计 1,577,073,368.40 20.43

（六）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称期末市值（元）市值占净值比例(%)
1 07央票91 386,040,000.00 5.00
2 07农发16 249,325,000.00 3.23
3 07央票139 153,792,000.00 1.99
4 05国开29 142,200,000.00 1.84
5 07农发12 89,712,000.00 1.16

（七）投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

3、其他资产构成

其他资产明细金额（元）
应收交易保证金 1,293,184.53
应收利息 18,059,391.51
应收证券清算款 32,556,409.89
合计 51,908,985.93

4、基金持有的处于转股期的可转换债券

本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券，也没有投资资产支持证券、分离交易可转债。

5、本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况

权证名称本报告期买入权证金额（元）本报告期获配权证数量（股）本报告期获配权证成本（元）本报告期获配权证市值（元）报告期末持有权证市值（元）报告期末权证市值占基金资产净值比例（%）
武钢股份认购权证 0.00 1,899,260.00 4,401,108.98 4,663,632.93 0.00 0.00
合计 0.00 1,899,260.00 4,401,108.98 4,663,632.93 0.00 0.00

本基金投资及持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。

八、基金份额持有人结构

（一）本报告期末基金份额持有人信息

基金份额持有人户数（户）平均每户持有基金份额（份）机构投资者持有基金份额（份）占总份额比例（%）个人投资者持有基金份额（份）占总份额比例（%）
40,550 49,321.82 1,334,642,096 66.73 665,357,904 33.27

（二）本报告期末基金前十名份额持有人

名次持有人名称持有份额(份) 占总份额的比例(%)
1 中国人寿保险股份有限公司 188,771,699 9.44
2 中国人寿保险（集团）公司 182,454,736 9.12
3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 164,505,072 8.23
4 新华人寿保险股份有限公司 163,391,909 8.17
5 中国平安保险（集团）股份有限公司 63,264,631 3.16
6 UBS AG 50,684,830 2.53
7 全国社保基金一零九组合 48,700,069 2.44
8 中信证券股份有限公司 45,000,000 2.25
9 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO 33,534,110 1.68
10 荷兰银行有限公司 30,548,472 1.53

九、重大事项揭示

(一) 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

(二) 本基金管理人（以下简称“本公司”）、托管人的重大人事变动：

1、本基金管理人的重大人事变动情况

（1）因本公司职工监事孙泽女士离职，按照公司章程规定，需由公司职工民主选举另产生一名职工代表担任监事。根据2007年5月15日职工代表大会选举结果，现由张兴和先生担任职工监事，孙泽女士不再担任职工监事。

（2）根据股东欧利盛金融集团（Eurizon Financial Group）推荐，经本公司2007年第三次临时股东会会议审议，股东会同意Francis Candylaftis先生和Ciro Beffi先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事；同意过仕刚先生、陈锐女士辞去本公司董事职务，不再担任本公司董事。上述变更事项已报告中国证券监督管理委员会深圳监管局并于2007年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

（3）经本公司2007年第四次临时股东会会议审议通过，股东会同意钱海章先生、黄俞先生、殷克胜先生辞去董事职务，同意朱天相先生辞去监事职务。上述变更事项已报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

（4）经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，同意孙煜扬先生辞去本公司总裁职务，同意由邓召明先生担任本公司总裁。上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]122号文核准并于2008年2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

2、本基金托管人---交通银行股份有限公司的基金托管部门的重大人事变动情况

基金托管人交通银行股份有限公司于2007年10月19日公布了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》，交通银行资产托管部原总经理阮红同志不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。具体内容请参阅在2007年10月19日《中国证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。

2007年12月21日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》，谷娜莎同志担任交通银行资产托管部总经理，主持资产托管部工作。具体内容请参阅在2007年12月21日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》。

（三）本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

（四）本报告期内本基金投资策略未改变。

（五）本基金本报告期内进行了三次收益分配，累计向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利3.520元，三次基金分红公告或分红预案公告分别刊登于2007年3月27日、2007年6月4日、2007年10月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

（六）本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所,本年度支付给安永华明会计师事务所常规审计费用 100,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为7年。

（七）本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。

（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：

1、交易席位选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

选择席位程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用席位的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定席位交易的具体情况。本公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向国信证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、万通证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、天同证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国金证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、中信建投证券责任有限公司、齐鲁证券有限公司租用席位作为基金专用交易席位并从1999年 4月起开始陆续使用。2007年终止长城证券有限责任公司、国金证券有限责任公司作为基金专用席位。上述其他席位的使用在本报告期内未发生变化。

2、普惠证券投资基金2007年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：

(1)2007年1-12月份各券商股票交易量及佣金情况如下：

券商名称租用席位数量股票交易量 (元) 占股票交易量比例（%）累计佣金（元）占各券商累计佣金比例（%）
国信证券 2 713,647,153.17 8.79 521,510.02 8.07
方正证券 2 96,316,055.13 1.19 75,367.73 1.17
申银万国 2 2,039,182,367.94 25.12 1,652,849.40 25.56
招商证券 2 1,048,018,329.01 12.91 845,678.84 13.08
广发证券 2 693,435,708.50 8.54 544,913.79 8.43
长城证券 2 556,599,117.05 6.86 442,555.00 6.85
中信证券 1 187,846,880.28 2.31 150,455.44 2.33
万通证券 1 802,441,836.95 9.89 648,848.44 10.04
国泰君安 1 519,302,060.17 6.40 425,822.39 6.59
湘财证券 1 97,820,382.44 1.21 77,289.87 1.20
中金公司 1 328,317,748.52 4.05 264,125.11 4.09
银河证券 1 626,096,687.77 7.71 489,921.21 7.58
中信建投 1 167,773,801.28 2.07 132,916.00 2.06
齐鲁证券 1 239,431,993.80 2.95 190,549.57 2.95
总计 20 8,116,230,122.01 100.00 6,462,802.81 100.00

(2)2007年1-12月份各券商债券、债券回购及权证交易量情况如下：

券商名称租用席位数量债券交易量(元) 占债券交易量比例（%）债券回购交易量（元）占债券回购交易量比例（%）权证交易量（元）占权证交易量比例（%）
国信证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 12,792,632.10 40.53
方正证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
申银万国 2 354,923,481.00 38.60 999,400,000.00 6.79 0.00 0.00
招商证券 2 79,362,989.90 8.63 50,000,000.00 0.34 0.00 0.00
广发证券 2 236,517,160.60 25.71 5,816,900,000.00 39.55 7,771,429.04 24.62
长城证券 2 4,919,500.00 0.53 1,885,600,000.00 12.82 0.00 0.00
中信证券 1 10,000,000.00 1.09 695,000,000.00 4.72 0.00 0.00
万通证券 1 163,912,916.60 17.82 1,713,000,000.00 11.64 10,996,995.33 34.85
国泰君安 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
湘财证券 1 17,152,626.00 1.86 550,000,000.00 3.74 0.00 0.00
中金公司 1 0.00 0.00 1,019,000,000.00 6.93 0.00 0.00
银河证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中信建投 1 0.00 0.00 931,400,000.00 6.33 0.00 0.00
齐鲁证券 1 53,026,983.80 5.76 1,050,000,000.00 7.14 0.00 0.00
总计 20 919,815,657.90 100.00 14,710,300,000.00 100.00 31,561,056.47 100.00

（九）本报告期内其他重大事项：

1、本基金管理人于2007年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于谨防不法人员冒用我司名义进行非法证券活动的特别提示》，具体内容详见公告。

2、本基金管理人于2007年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非控股股东承销证券的公告》，本基金投资本公司非控股股东方正证券有限责任公司承销的安徽安纳达钛业股份有限公司首次公开发行的股票，具体内容详见公告。

3、根据中国证监会下发的《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则〉的通知》规定，鹏华基金管理有限公司管理的所有基金于2007年7月1日实施新会计准则，实施新会计准则后，基金将全面采用公允价值进行会计计量，请投资者关注相关法规的规定以及相关基金定期信息披露报告。实施新会计准则后，基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。上述事项已于2007年7月2日在本公司网站公告。

4、本基金管理人于2007年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资控股股东担任财务顾问的证券的公告》，本基金投资本公司控股股东国信证券有限责任公司担任财务顾问的西部矿业股份有限公司首次公开发行股票，具体内容详见公告。

5、经本公司股东会审议通过并经中国证监会证监基金字[2007]178号文批准和中国商务部商外资资审字[2007]0259号批准，深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49%的股权转让给意大利欧利盛金融集团（Eurizon Financial Group），上述三家股东分别转让本公司股权的15.68%、16.66%、16.66%。本次股权转让后，本公司将依法变更设立为外商投资企业，国信证券有限责任公司、Eurizon Financial Group、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%。本公司已办理完毕上述变更事项的工商变更登记手续，并于2007年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

6、本基金管理人于2007年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于修改鹏华基金管理有限公司旗下基金基金合同中有关基金估值方法等内容的公告》，根据中国证监会下发的《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的通知》要求，依照2007年7月1日起生效执行的《企业会计准则》的规定，经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同中有关基金估值方法和会计政策等内容进行了修改，具体内容详见公告。

7、本基金管理人于2007年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于旗下基金参与控股股东担任财务顾问的SEB国际股份有限公司部分要约收购苏泊尔股票的公告》，本基金参与了SEB国际股份有限公司部分要约收购苏泊尔股票。本公司的控股股东国信证券有限责任公司担任本次SEB国际股份有限公司部分要约收购浙江苏泊尔股份有限公司股票的财务顾问，具体内容详见公告。

十、备查文件目录

(一)《普惠证券投资基金基金合同》；

(二)《普惠证券投资基金托管协议》；

(三)普惠证券投资基金2007年年度报告（原文）；

存放地点：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

查阅方式：投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2008年3月29日

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