鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2007年年度报告摘要

2008年03月29日来源：上海证券报作者：

（上接135版）

根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。

七、基金投资组合报告

(一) 本报告期末基金资产组合情况

资产品种金额(元) 金额占基金总资产比例(%)
股票 13,644,315,762.17 86.32
债券 484,866,402.00 3.07
权证 23,801,500.00 0.15
银行存款及清算备付金 1,271,745,709.16 8.05
其他资产 381,081,793.40 2.41
合计 15,805,811,166.73 100.00

（二）本报告期末按行业分类的股票投资组合

序号行业期末市值(元) 市值占净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
2 B 采掘业 2,576,957,956.66 16.57
3 C 制造业 6,088,615,661.08 39.14
其中: C0 食品、饮料 642,162,326.22 4.13
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 708,000.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,848,536,081.57 11.88
C5 电子 132,300.00 0.00
C6 金属、非金属 1,635,711,382.33 10.52
C7 机械、设备、仪表 991,641,321.92 6.38
C8 医药、生物制品 969,724,249.04 6.23
C99 其他制造业 0.00 0.00
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 414,452,219.35 2.66
5 E 建筑业 644,929,207.86 4.15
6 F 交通运输、仓储业 223,516,853.15 1.44
7 G 信息技术业 424,635,000.00 2.73
8 H 批发和零售贸易 388,178,000.00 2.50
9 I 金融、保险业 307,376,783.67 1.98
10 J 房地产业 1,819,293,926.56 11.70
11 K 社会服务业 729,676,962.96 4.69
12 L 传播与文化产业 26,683,190.88 0.17
13 M 综合类 0.00 0.00
合计 13,644,315,762.17 87.72

(三) 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号股票代码股票名称数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
1 000069 华侨城Ａ 14,470,335 727,134,333.75 4.67
2 600547 山东黄金 4,150,000 701,308,500.00 4.51
3 600489 中金黄金 5,800,000 662,070,000.00 4.26
4 600432 吉恩镍业 3,999,000 406,658,310.00 2.61
5 000024 招商地产 6,799,777 402,546,798.40 2.59
6 000758 中色股份 10,000,000 386,100,000.00 2.48
7 600383 金地集团 9,820,000 364,396,000.00 2.34
8 002001 新和成 11,200,000 364,000,000.00 2.34
9 000655 金岭矿业 10,176,972 361,587,815.16 2.32
10 000792 盐湖钾肥 4,500,000 350,460,000.00 2.25

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http：//www.phfund.com.cn的年度报告正文。

(四) 报告期内股票投资组合的重大变动（按新准则追溯调整后数据）

1 .累计买入价值超出期末基金资产净值2%或前20名股票明细如下：

序号股票代码股票名称累计买入金额(元) 占期末净值比例(%)
1 600489 中金黄金 1,183,357,960.95 7.61
2 600547 山东黄金 1,020,106,776.08 6.56
3 000069 华侨城Ａ 756,844,412.46 4.87
4 600497 驰宏锌锗 736,156,540.29 4.73
5 600030 中信证券 622,005,264.43 4.00
6 000960 锡业股份 604,280,176.40 3.89
7 000655 金岭矿业 592,443,746.32 3.81
8 600036 招商银行 591,613,811.94 3.80
9 600432 吉恩镍业 560,416,502.05 3.60
10 000758 中色股份 528,300,338.80 3.40
11 600000 浦发银行 526,443,714.90 3.38
12 000792 盐湖钾肥 486,337,996.91 3.13
13 000060 中金岭南 453,676,383.18 2.92
14 600016 民生银行 437,649,957.09 2.81
15 000024 招商地产 424,994,081.03 2.73
16 000002 万科Ａ 421,657,239.23 2.71
17 601628 中国人寿 418,243,243.45 2.69
18 000898 鞍钢股份 403,225,696.84 2.59
19 600050 中国联通 377,680,339.52 2.43
20 600123 兰花科创 363,440,260.26 2.34
21 600019 宝钢股份 361,287,405.26 2.32

22 600162 香江控股 359,646,641.21 2.31
23 600299 星新材料 358,786,090.99 2.31
24 000623 吉林敖东 336,375,873.04 2.16
25 600456 宝钛股份 328,285,767.57 2.11
26 000983 西山煤电 324,200,244.37 2.08
27 600058 五矿发展 322,960,981.37 2.08
28 000063 中兴通讯 321,598,802.33 2.07
29 600005 武钢股份 318,570,129.59 2.05

2.累计卖出价值超出期末基金资产净值2%或前20名股票明细如下：

序号股票代码股票名称累计卖出金额(元) 占期末净值比例(%)
1 600030 中信证券 1,100,442,425.11 7.07
2 000002 万科Ａ 791,915,127.43 5.09
3 600489 中金黄金 785,514,622.77 5.05
4 600000 浦发银行 774,626,371.22 4.98
5 000960 锡业股份 730,342,277.81 4.70
6 600036 招商银行 652,150,088.48 4.19
7 600547 山东黄金 640,031,119.47 4.11
8 600016 民生银行 625,101,361.41 4.02
9 000060 中金岭南 516,713,856.68 3.32
10 601628 中国人寿 467,961,906.41 3.01
11 000898 鞍钢股份 443,896,588.02 2.85
12 600497 驰宏锌锗 421,302,362.51 2.71
13 600050 中国联通 413,318,879.07 2.66
14 000623 吉林敖东 399,208,929.82 2.57
15 600029 南方航空 398,148,960.91 2.56
16 600019 宝钢股份 386,137,402.86 2.48
17 600028 中国石化 375,230,403.70 2.41
18 000758 中色股份 371,195,851.26 2.39
19 601318 中国平安 356,806,794.63 2.29
20 600005 武钢股份 355,116,000.70 2.28
21 600795 国电电力 335,119,957.50 2.15
22 600331 宏达股份 325,269,600.46 2.09
23 600428 中远航运 315,408,775.68 2.03

3.报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

2007年1月9日(基金合同生效日)至2007年12月31日
买入股票的成本总额 30,753,986,255.90
卖出股票的收入总额 25,876,175,866.19

(五) 本报告期末按券种分类的债券投资组合

序号债券品种期末市值(元) 市值占净值比例(%)
1 国债 0.00 0.00
2 金融债 483,870,000.00 3.11
3 企业债 0.00 0.00
4 可转换债券 996,402.00 0.01
合计 484,866,402.00 3.12

(六) 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称期末市值(元) 市值占净值比例(%)
1 07央票15 291,630,000.00 1.87
2 07央票139 192,240,000.00 1.24
3 唐钢转债 996,402.00 0.01

注：上述债券明细为本基金截止本报告期末投资的全部债券。

（七）投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

3、其他资产构成

其他资产明细金额（元）
应收交易保证金 1,000,000.00
应收证券清算款 338,682,463.84
应收股利 0.00
应收利息 7,349,978.96
应收申购款 34,049,350.60
合计 381,081,793.40

4、基金持有的处于转股期的可转换债券

本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券，也没有投资资产支持证券、分离交易可转债。

5、本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况

权证名称本报告期买入权证金额（元）本报告期获配权证数量（股）本报告期获配权证成本(元) 本报告期获配权证市值（元）报告期末持有权证市值(元) 报告期末权证市值占基金资产净值比（%）
烟台万华认购权证 32,455,812.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
华侨城认购权证 103,524,304.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
五粮液认购权证 21,322,037.41 0.00 0.00 0.00 23,801,500.00 0.15
合计 157,302,154.20 0.00 0.00 0.00 23,801,500.00 0.15

本基金投资及持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。

八、基金份额持有人结构

（一）本报告期末基金份额持有人信息

基金份额持有人户数（户）平均每户持有基金份额（份）机构投资者持有基金份额（份）占总份额比例（%）个人投资者持有基金份额（份）占总份额比例（%）
392,780.00 18,616.85 162,619,326.62 2.22 7,149,706,826.59 97.78

（二）本报告期末本基金场内前十名份额持有人

序号持有人名称持有份额（份）占总份额的比例（%）
1 黑龙江省华富电力投资有限公司 5,000,000.00 0.07
2 信诚人寿保险有限公司 4,574,107.00 0.06
3 陈琼英 4,302,080.00 0.06
4 林凤嫦 2,001,080.00 0.03
5 周红根 1,500,000.00 0.02
6 廖少忠 1,500,000.00 0.02
7 辛映华 1,464,981.00 0.02
8 张仁安 1,363,200.00 0.02
9 姜秀珍 1,232,870.00 0.02
10 贾晶 1,215,597.00 0.02

（三）本报告期末本基金管理公司从业人员投资、持有本基金的情况

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例（%）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 42,593.21 0.0006

注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

九、开放式基金份额变动

项目份额(份)
基金合同生效日基金份额总额 11,022,728,857.13
本报告期期初基金份额总额 11,022,728,857.13
本报告期期末基金份额总额 7,312,326,153.21
本报告期间基金总申购份额 6,915,647,185.74
本报告期间基金总赎回份额 10,626,049,889.66

注:基金合同生效日为2007年1月9日,红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本报告期间基金总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的支付, 统一计入本报告期间基金总赎回份额，不单独列示。

十、重大事件揭示

(一) 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

(二) 本基金管理人（以下简称“本公司”）、托管人的重大人事变动：

1、本基金管理人的重大人事变动情况

（1）因本公司职工监事孙泽女士离职，按照公司章程规定，需由公司职工民主选举另产生一名职工代表担任监事。根据2007年5月15日职工代表大会选举结果，现由张兴和先生担任职工监事，孙泽女士不再担任职工监事。

（2）根据股东欧利盛金融集团（Eurizon Financial Group）推荐，经本公司2007年第三次临时股东会会议审议，股东会同意Francis Candylaftis先生和Ciro Beffi先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事；同意过仕刚先生、陈锐女士辞去本公司董事职务，不再担任本公司董事。上述变更事项已报告中国证券监督管理委员会深圳监管局并于2007年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

（3）经本公司2007年第四次临时股东会会议审议通过，股东会同意钱海章先生、黄俞先生、殷克胜先生辞去董事职务，同意朱天相先生辞去监事职务。上述变更事项已报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

（4）经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，同意孙煜扬先生辞去本公司总裁职务，同意由邓召明先生担任本公司总裁。上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]122号文核准并于2008年2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

2、本基金托管人的重大变动情况

（1）依据国务院文件，2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。

（2）托管人已做工商登记变更，注册地址由北京市海淀区复兴路甲23号变更为北京市东城区建国门内大街69号。

(三) 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

(四) 本报告期内本基金投资策略未改变。

(五) 本基金2007年度未进行收益分配。

(六) 因工作需要，经本公司董事会审议通过并经本基金基金托管人同意，本公司决定将为本基金审计的会计师事务所由德勤华永会计师事务所有限公司更换为普华永道中天会计师事务所有限公司。上述变更事项已报中国证监会备案并于2007年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。本年度审计费用为100,000.00元。

(七) 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。

(八) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。

1、交易席位选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

选择席位的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用席位的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定席位交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向中信证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、国金证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、泰阳证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、华宝证券经纪有限责任公司（原富成证券经纪有限公司）、方正证券有限责任公司、广发证券股份有限公司租用席位作为基金专用交易席位，并从 2007年1月开始陆续使用。本报告期内上述席位使用未发生变化。

2、鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)2007年1-12月份通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：

（1）2007年1-12月份各券商股票交易量及佣金情况如下：

券商名称租用席位数量股票交易量(元) 占股票交易量比例（%）累计佣金（元）占各券商累计佣金比例（%）
中信证券 1 9,166,476,358.42 16.38 7,164,156.71 15.90
申银万国 1 5,034,685,578.21 9.00 4,128,425.18 9.16
中银国际 1 9,780,288,962.18 17.47 7,653,131.25 16.99
广发证券 1 1,800,129,190.43 3.22 1,408,609.07 3.13
高华证券 1 456,820,405.11 0.82 374,592.54 0.83

联合证券 1 4,054,672,010.70 7.25 3,324,795.03 7.38
方正证券 1 5,883,520,052.14 10.51 4,822,316.56 10.70
湘财证券 1 4,185,937,783.88 7.48 3,428,136.66 7.61
光大证券 1 3,961,786,127.71 7.08 3,248,608.78 7.21
华宝证券 1 888,684,797.53 1.59 695,400.51 1.54
国金证券 1 5,438,286,278.80 9.72 4,458,356.76 9.90
泰阳证券 1 5,303,096,514.46 9.48 4,345,456.53 9.65
总计 12 55,954,384,059.57 100.00 45,051,985.58 100.00

（2）2007年1-12月份各券商债券、债券回购及权证交易量情况如下：

券商名称租用席位数量债券交易量 (元) 占债券交易量比例（%）债券回购交易量（元）占债券回购交易量比例（%）权证交易量（元）占权证交易量比例（%）
中信证券 1 19,950,667.40 4.44 0.00 0.00 115,405,123.94 52.49
申银万国 1 1,140,430.40 0.25 0.00 0.00 1,334,369.10 0.61
中银国际 1 0.00 0.00 0.00 0.00 20,400,905.46 9.28
广发证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 42,753,349.65 19.45
高华证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
联合证券 1 2,010,695.50 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00
方正证券 1 212,976,934.30 47.39 0.00 0.00 0.00 0.00
湘财证券 1 150,354,470.90 33.46 560,000,000.00 42.39 0.00 0.00
光大证券 1 4,523,480.80 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00
华宝证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国金证券 1 6,059,081.50 1.35 191,000,000.00 14.46 29,046,931.37 13.21
泰阳证券 1 52,352,070.50 11.65 570,000,000.00 43.15 10,908,705.12 4.96
总计 12 449,367,831.30 100.00 1,321,000,000.00 100.00 219,849,384.64 100.00

(九) 本报告期内其他重大事项：

1、本基金于2007年1月10日在《上海证券报》刊登了《鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）基金合同生效公告》。

2、本基金管理人于2007年1月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非控股股东承销证券的公告》，本基金投资本公司非控股股东方正证券有限责任公司承销证券的沧州明珠股份有限公司首次公开发行的股票，具体内容详见公告。

3、本基金于2007年3月6日在《上海证券报》刊登了《鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》。

4、本基金于2007年3月6日在《上海证券报》刊登了《鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）关于开放日常申购、赎回及转换业务的公告》。

5、本基金管理人于2007年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于谨防不法人员冒用我司名义进行非法证券活动的特别提示》，具体内容详见公告。

6、本基金管理人于2007年5月17日在本公司网站刊登《鹏华关于基金网上交易费率的补充公告》，对基金网上交易的大额申（认）购费率做如下补充说明：从本公告发布之日起，投资者通过本公司基金网上交易进行单笔大额申（认）购，其所购买基金招募说明书或相关业务公告中规定的最新适用的普通申（认）购费率低于基金网上交易优惠费率（0.6%）的，则该笔申（认）购按二者费率中的较低费率计收申（认）购费。具体内容详见公告。

7、根据中国证监会下发的《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则〉的通知》规定，鹏华基金管理有限公司管理的所有基金于2007年7月1日实施新会计准则，实施新会计准则后，基金将全面采用公允价值进行会计计量，请投资者关注相关法规的规定以及相关基金定期信息披露报告。实施新会计准则后，基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。上述事项已于2007年7月2日在本公司网站公告。

8、本基金管理人于2007年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资控股股东担任财务顾问的证券的公告》，本基金投资本公司控股股东国信证券有限责任公司担任财务顾问的西部矿业股份有限公司首次公开发行股票，具体内容详见公告。

9、本基金管理人于2007年7月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《鹏华基金管理有限公司在建设银行开通旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》，自2007年7月25日起正式在中国建设银行开通本基金的定期定额投资业务。具体内容详见公告。

10、本基金管理人于2007年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于调整鹏华基金管理有限公司旗下开放式基金有关业务规则的公告》，于2007年9月3日起对本基金的有关业务规则作如下调整：（1）上述基金单个账户最低持有份额由原50份或100份调整为30份；（2）上述基金的定期定额投资业务每次最低扣款金额由原300元调整为200元。具体内容详见公告。

11、经本公司股东会审议通过并经中国证监会证监基金字[2007]178号文批准和中国商务部商外资资审字[2007]0259号批准，深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49%的股权转让给意大利欧利盛金融集团（Eurizon Financial Group），上述三家股东分别转让本公司股权的15.68%、16.66%、16.66%。本次股权转让后，本公司将依法变更设立为外商投资企业，国信证券有限责任公司、Eurizon Financial Group、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%。本公司已办理完毕上述变更事项的工商变更登记手续，并于2007年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

12、本基金管理人于2007年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于修改鹏华基金管理有限公司旗下基金基金合同中有关基金估值方法等内容的公告》，根据中国证监会下发的《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的通知》要求，依照2007年7月1日起生效执行的《企业会计准则》的规定，经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同中有关基金估值方法和会计政策等内容进行了修改，具体内容详见公告。

13、本基金管理人于2007年10月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《鹏华基金管理有限公司旗下基金关于在农行开通基金定投业务的公告》。自2007年10月22 日起正式开通本基金在中国农业银行办理定期定额投资计划，并参加农行于2007年7月2日至12月31日举办的“金钥匙?基金宝”基金定期定投业务推广活动。具体内容详见公告。

14、本基金管理人于2007年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于旗下基金参与控股股东担任财务顾问的SEB国际股份有限公司部分要约收购苏泊尔股票的公告》，本基金参与了SEB国际股份有限公司部分要约收购苏泊尔股票。本公司的控股股东国信证券有限责任公司担任本次SEB国际股份有限公司部分要约收购浙江苏泊尔股份有限公司股票的财务顾问，具体内容详见公告。

15、本基金最近一次更新的招募说明书摘要于2008年2月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

十一、备查文件目录

（一）《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》

（二）《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)托管协议》

（三）鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)2007年年度报告（原文）

存放地点：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

查阅方式：投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已

开通客户服务系统，咨询电话：4006788999 。

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

2008年3月29日

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