注：以下数据按新会计准则统计，上半年数据已按新准则追溯调整。
| 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额 | 占净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 58,367,229.69 | 93.84% |
| 600026 | 中海发展 | 56,699,470.54 | 91.16% |
| 600900 | 长江电力 | 47,433,942.57 | 76.27% |
| 601628 | 中国人寿 | 40,000,497.07 | 64.31% |
| 600011 | 华能国际 | 38,541,394.90 | 61.97% |
| 600717 | 天津港 | 32,061,549.10 | 51.55% |
| 600269 | 赣粤高速 | 29,759,362.17 | 47.85% |
| 600050 | 中国联通 | 29,264,351.82 | 47.05% |
| 600236 | 桂冠电力 | 29,147,776.04 | 46.86% |
| 600015 | 华夏银行 | 27,072,193.97 | 43.53% |
| 000063 | 中兴通讯 | 26,645,122.52 | 42.84% |
| 600428 | 中远航运 | 26,029,197.91 | 41.85% |
| 600121 | 郑州煤电 | 25,553,076.41 | 41.08% |
| 000690 | 宝新能源 | 25,206,376.81 | 40.53% |
| 000900 | 现代投资 | 21,841,535.61 | 35.12% |
| 601398 | 工商银行 | 21,669,324.90 | 34.84% |
| 601006 | 大秦铁路 | 19,764,817.00 | 31.78% |
| 600267 | 海正药业 | 19,259,108.61 | 30.97% |
| 600649 | 原水股份 | 19,135,401.50 | 30.77% |
| 000022 | 深赤湾Ａ | 18,850,441.09 | 30.31% |
| 600020 | 中原高速 | 17,885,203.93 | 28.76% |
| 000826 | 合加资源 | 17,500,657.27 | 28.14% |
| 601919 | 中国远洋 | 17,377,439.00 | 27.94% |
| 600396 | 金山股份 | 17,363,813.40 | 27.92% |
| 600795 | 国电电力 | 17,359,928.15 | 27.91% |
| 000839 | 中信国安 | 17,199,000.00 | 27.65% |
| 600123 | 兰花科创 | 17,084,984.00 | 27.47% |
| 000828 | 东莞控股 | 16,585,801.50 | 26.67% |
| 600270 | 外运发展 | 15,405,768.91 | 24.77% |
| 600323 | 南海发展 | 14,104,519.05 | 22.68% |
| 000002 | 万科Ａ | 13,954,006.08 | 22.44% |
| 000429 | 粤高速Ａ | 13,730,230.47 | 22.08% |
| 000933 | 神火股份 | 13,401,942.14 | 21.55% |
| 601857 | 中国石油 | 12,379,348.42 | 19.90% |
| 600177 | 雅戈尔 | 12,153,471.45 | 19.54% |
| 000088 | 盐田港Ａ | 12,063,261.71 | 19.40% |
| 600037 | 歌华有线 | 11,980,987.89 | 19.26% |
| 002181 | 粤 传 媒 | 11,573,767.96 | 18.61% |
| 600004 | 白云机场 | 11,297,385.32 | 18.16% |
| 600018 | 上港集箱 | 10,965,884.16 | 17.63% |
| 000089 | 深圳机场 | 10,717,325.50 | 17.23% |
| 000677 | 山东海龙 | 10,694,805.29 | 17.20% |
| 600377 | 宁沪高速 | 10,369,398.10 | 16.67% |
| 000917 | 电广传媒 | 10,348,605.80 | 16.64% |
| 600886 | 国投电力 | 10,099,695.20 | 16.24% |
| 600012 | 皖通高速 | 9,810,330.77 | 15.77% |
| 601111 | 中国国航 | 9,803,186.86 | 15.76% |
| 000886 | 海南高速 | 8,504,952.95 | 13.67% |
| 600017 | 日照港 | 8,337,914.22 | 13.41% |
| 000612 | 焦作万方 | 8,278,776.76 | 13.31% |
| 600035 | 楚天高速 | 7,740,900.80 | 12.45% |
| 600831 | 广电网络 | 6,921,669.00 | 11.13% |
| 600896 | 中海海盛 | 6,805,439.88 | 10.94% |
| 000027 | 深圳能源 | 6,764,873.51 | 10.88% |
| 000548 | 湖南投资 | 6,589,615.84 | 10.59% |
| 000878 | 云南铜业 | 6,307,414.75 | 10.14% |
| 600008 | 首创股份 | 5,460,000.00 | 8.78% |
| 000531 | 穗恒运Ａ | 5,316,496.00 | 8.55% |
| 000539 | 粤电力Ａ | 4,637,333.40 | 7.46% |
| 600030 | 中信证券 | 4,615,275.00 | 7.42% |
| 600528 | 中铁二局 | 3,796,395.69 | 6.10% |
| 600662 | 强生控股 | 3,675,573.15 | 5.91% |
| 600033 | 福建高速 | 3,647,013.08 | 5.86% |
| 600021 | 上海电力 | 3,600,000.00 | 5.79% |
| 601939 | 建设银行 | 3,255,521.90 | 5.23% |
| 600362 | 江西铜业 | 3,165,318.00 | 5.09% |
| 000930 | 丰原生化 | 2,936,000.00 | 4.72% |
| 000858 | 五粮液 | 2,740,000.00 | 4.41% |
| 600879 | 火箭股份 | 2,639,000.00 | 4.24% |
| 600995 | 文山电力 | 2,410,650.55 | 3.88% |
| 600350 | 山东高速 | 2,152,388.84 | 3.46% |
| 600488 | 天药股份 | 1,613,000.00 | 2.59% |
| 600141 | 兴发集团 | 1,548,894.20 | 2.49% |
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
注：以下数据按新会计准则统计，上半年数据已按新准则追溯调整。
| 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额（元） | 占期初基金资产净值的比例(%) |
| 600028 | 中国石化 | 57,227,196.42 | 92.01% |
| 600026 | 中海发展 | 43,099,926.35 | 69.30% |
| 601628 | 中国人寿 | 42,546,984.76 | 68.41% |
| 600269 | 赣粤高速 | 40,269,840.34 | 64.75% |
| 600236 | 桂冠电力 | 37,122,899.99 | 59.69% |
| 600900 | 长江电力 | 34,016,486.84 | 54.69% |
| 600011 | 华能国际 | 33,193,475.32 | 53.37% |
| 600717 | 天津港 | 30,240,289.55 | 48.62% |
| 600050 | 中国联通 | 29,724,142.96 | 47.79% |
| 600015 | 华夏银行 | 28,898,318.37 | 46.46% |
| 600020 | 中原高速 | 28,676,231.28 | 46.11% |
| 000063 | 中兴通讯 | 27,646,559.47 | 44.45% |
| 601398 | 工商银行 | 24,112,331.53 | 38.77% |
| 000022 | 深赤湾Ａ | 23,143,419.08 | 37.21% |
| 600428 | 中远航运 | 19,898,788.68 | 31.99% |
| 000828 | 东莞控股 | 18,392,760.41 | 29.57% |
| 000839 | 中信国安 | 16,627,518.57 | 26.73% |
| 600896 | 中海海盛 | 16,075,064.83 | 25.85% |
| 600270 | 外运发展 | 15,937,423.82 | 25.62% |
| 600012 | 皖通高速 | 15,600,217.26 | 25.08% |
| 600037 | 歌华有线 | 14,317,973.62 | 23.02% |
| 000429 | 粤高速Ａ | 13,799,847.65 | 22.19% |
| 600323 | 南海发展 | 13,763,395.90 | 22.13% |
| 600035 | 楚天高速 | 13,589,799.05 | 21.85% |
| 000900 | 现代投资 | 13,116,474.65 | 21.09% |
| 600177 | 雅戈尔 | 12,692,998.50 | 20.41% |
| 600795 | 国电电力 | 12,534,049.35 | 20.15% |
| 000002 | 万科Ａ | 12,124,000.00 | 19.49% |
| 600018 | 上港集箱 | 10,877,953.58 | 17.49% |
| 600121 | 郑州煤电 | 10,765,955.88 | 17.31% |
| 000690 | 宝新能源 | 10,137,186.00 | 16.30% |
| 601857 | 中国石油 | 9,992,935.50 | 16.07% |
| 600886 | 国投电力 | 9,824,087.24 | 15.80% |
| 000088 | 盐田港Ａ | 9,749,468.70 | 15.68% |
| 600350 | 山东高速 | 9,588,839.72 | 15.42% |
| 600017 | 日照港 | 9,563,316.64 | 15.38% |
| 000027 | 深圳能源 | 8,374,743.80 | 13.47% |
| 600008 | 首创股份 | 7,742,164.80 | 12.45% |
| 000548 | 湖南投资 | 7,723,381.21 | 12.42% |
| 000886 | 海南高速 | 7,547,625.40 | 12.14% |
| 600377 | 宁沪高速 | 7,398,926.96 | 11.90% |
| 600831 | 广电网络 | 5,851,205.40 | 9.41% |
| 000612 | 焦作万方 | 5,820,000.00 | 9.36% |
| 600528 | 中铁二局 | 5,534,500.21 | 8.90% |
| 600874 | 创业环保 | 5,480,680.92 | 8.81% |
| 601006 | 大秦铁路 | 5,008,177.84 | 8.05% |
| 000531 | 穗恒运Ａ | 4,885,109.87 | 7.85% |
| 600030 | 中信证券 | 4,832,100.00 | 7.77% |
| 000878 | 云南铜业 | 4,553,795.80 | 7.32% |
| 601939 | 建设银行 | 4,246,500.00 | 6.83% |
| 000539 | 粤电力Ａ | 4,235,660.00 | 6.81% |
| 600548 | 深高速 | 4,033,060.63 | 6.48% |
| 600267 | 海正药业 | 3,797,549.00 | 6.11% |
| 601919 | 中国远洋 | 3,599,141.00 | 5.79% |
| 600662 | 强生控股 | 3,434,321.00 | 5.52% |
| 600033 | 福建高速 | 3,399,319.40 | 5.47% |
| 000917 | 电广传媒 | 3,359,418.50 | 5.40% |
| 600879 | 火箭股份 | 3,353,494.80 | 5.39% |
| 600021 | 上海电力 | 3,204,581.76 | 5.15% |
| 000858 | 五粮液 | 3,179,193.00 | 5.11% |
| 600649 | 原水股份 | 3,167,952.68 | 5.09% |
| 000930 | 丰原生化 | 3,032,664.05 | 4.88% |
| 600362 | 江西铜业 | 2,986,777.10 | 4.80% |
| 600004 | 白云机场 | 2,920,560.00 | 4.70% |
| 600460 | 士兰微 | 2,492,658.00 | 4.01% |
| 601111 | 中国国航 | 2,465,000.00 | 3.96% |
| 600995 | 文山电力 | 1,944,968.50 | 3.13% |
| 600488 | 天药股份 | 1,863,844.80 | 3.00% |
| 600141 | 兴发集团 | 1,707,926.87 | 2.75% |
| 601166 | 兴业银行 | 1,706,501.00 | 2.74% |
| 601088 | 中国神华 | 1,640,800.00 | 2.64% |
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：元
买入股票的成本总额: 1,105,526,460.98
卖出股票的收入总额: 925,421,794.36
(五)2007年12月31日按券种分类的债券投资组合
2007年12月31日本基金无债券投资
(六) 2007年12月31日权证投资组合
2007年12月31日本基金无权证投资
（七）2007年12月31日资产支持证券投资
2007年12月31日本基金未投资资产支持证券
(八) 投资组合报告附注
1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
2、本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成
| 资产项目 | 金额(元) |
| 深交所交易保证金 | 250,000.00 |
| 上交所交易差价保证金 | 50,000.00 |
| 深交所交易差价保证金 | 51,282.05 |
| 应收证券清算款 | 3,141,939.89 |
| 应收利息 | 24,770.54 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 应收申购款 | 3,078,602.33 |
| 待摊上市费 | 0.00 |
| 合计 | 6,596,594.81 |
4、持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期内，本基金获得分离交易可转债数量、成本总额。
| 债券代码 | 债券名称 | 数量 | 成本总额 |
| 115002 | 国安债1 | 10,850 | 751,772.25 |
5、报告期内获得权证的数量、成本总额
本报告期内，本基金获得分离式债券派发权证数量、成本总额。
| 权证代码 | 权证名称 | 数量 | 成本总额 |
| 031005 | 国安GAC1 | 61,085 | 333,227.75 |
第八章 基金份额持有人户数、持有人结构
一、报告期末基金份额持有人户数
| 报告期末基金份额持有人户数： | 21,417 |
| 报告期末平均每户持有的基金份额： | 11,650.11 |
二、报告期末基金份额持有人结构
| 项目 | 数量 | 占总份额的比例 |
| 基金份额总额： | 249,510,407.45 | 100% |
| 其中：机构投资者持有的基金份额 | 23,329,294.05 | 9.35% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 226,181,113.40 | 90.65% |
三、报告期末本基金场内前十名持有人明细
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额的比例 |
| 1 | 黄文莲 | 2,686,053.00 | 1.08% |
| 2 | 徐杰 | 2,112,971.00 | 0.85% |
| 3 | 苏笑珍 | 2,064,287.00 | 0.83% |
| 4 | 王军 | 1,076,399.00 | 0.43% |
| 5 | 张俊堂 | 1,076,398.00 | 0.43% |
| 6 | 陈兰蕉 | 979,300.00 | 0.39% |
| 7 | 毕学萍 | 807,299.00 | 0.32% |
| 8 | 陆玉珍 | 807,298.00 | 0.32% |
| 9 | 王明瑞 | 802,876.00 | 0.32% |
| 10 | 陈靖 | 778,151.00 | 0.31% |
四、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
| 项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例（％） |
| 本公司从业人员持有本基金情况 | 5.5万 | 0.02% |
第九章 开放式基金份额变动
2007年基金份额的变动情况表
单位：份
| 项目 | 份额 |
| 基金合同生效日的基金份额总额 | 309,958,613.24 |
| 本报告期期初基金份额总份额 | 58,889,963.91 |
| 本报告期期间总申购份额 | 634,709,514.52 |
| 本报告期期间总赎回份额 | 444,089,070.98 |
| 本报告期期末基金份额总份额 | 249,510,407.45 |
第十章 重要事项揭示
1、本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
2、基金管理人住所变更：
2006年12月11日，我公司办公地点从上海市浦东新区源深路273号搬迁至上海浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼。经中国证监会证监基金字[2007]27号文核准，本公司住所亦变更至上海市浦东新区福山路450号23楼，2007年2月办理完毕工商变更登记。
上述事项，我公司于2007年2月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了关于变更公司住所的公告。
3、基金管理人股权变更
经基金管理人股东一致同意，并经中国证监会批准（证监基金字[2007]143号文），由齐鲁证券有限公司受让天同证券有限责任公司清算组所持有的本公司60%的股权；深圳市中航投资管理有限公司受让湖南湘泉集团有限公司所持有的本公司20%的股权。
上述股权变更的工商登记手续已于2007年11月办理完毕。变更后本公司的的股东及持股比例为：齐鲁证券有限公司60％；上海久事公司20%；深圳市中航投资管理有限公司20％。
上述事项，我公司于2007年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《万家基金管理有限公司关于公司股东变更的公告》。
4、基金管理人董事变动：
因本公司第一届董事会任期已满，经万家基金管理有限公司2007年第二次临时股东会审议通过，选举孙国茂、毕玉国、李振伟、孙冬琳、魏颖晖、任辉、吴育华、易宪容、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事会董事，其中任辉、吴育华、易宪容、陈增敬先生为第二届董事会独立董事。公司第一届董事会的其他董事不再继续担任公司董事职务。
上述事项，我公司于2007年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《万家基金管理有限公司关于公司董事变更的公告》。
5、基金管理人高管人员变动：
经2007年8月万家基金管理有限公司第一届董事会第41次会议审议通过，中国证监会证监基金字【2007】338号文核准，李振伟先生自2007年12月起担任我公司总经理。
另经2007年9月万家基金管理有限公司第一届董事会第43次会议审议通过，同意张健先生由于个人原因辞去万家基金管理有限公司副总经理职务。
上述事项，我公司于2007年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《万家基金管理有限公司关于公司高管人员变动的公告》。
6、基金经理变动：
经万家基金管理有限公司第一届第44次董事会审议批准，自2007年10月起由欧庆铃先生担任本基金基金经理，免去张珣先生本基金基金经理职务。上述事项，我公司已向中国证券监督管理委员会上海监管局备案，并于2007年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了公告。
7、本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
8、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
9、基金托管人交通银行于2007年10月19日公布了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》，交通银行资产托管部原总经理阮红同志不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。
具体内容请参阅在2007年10月19日《中国证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。
10、2007年12月21日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》，谷娜莎同志担任交通银行资产托管部总经理，主持资产托管部工作。
具体内容请参阅在2007年12月21日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》。
11、本报告期内无涉及本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
12、本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
13、本报告期内收益分配事项:
2007年3月16日，经基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司核实，本基金对基金份额持有人分配红利，每10份基金份额分配红利2.7元。
14、本基金自2005年7月15日（基金合同生效日）起聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本基金2007年度需支付审计费30,000.00元。
15、因本公司在2007年度新股询价工作中的失误，出现报价与申购行为的不一致，于2007年8月23日收到中国证监会发行监管部监管函，并进行了整改。经过整改，本公司加强了相关内部管理和风险控制，进一步提高了研究定价能力。
除此之外，本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。
16、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
本基金管理人根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人选择券商的标准（通过比较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平），择定从以下证券经营机构租用基金交易专用席位：国泰君安证券1个、中国银河证券2个、上海证券1个、齐鲁证券1个。
本报告期内，各席位券商股票、国债及回购交易和佣金情况如下：
（1）股票交易情况与佣金情况：
| 序 号 | 券商名称 | 股票交易量 | 占交 易量比例 | 佣金（元） | 占佣金 总量比例 |
| 1 | 银河证券 | 530,140,590.39 | 26.19% | 416,171.96 | 25.36% |
| 2 | 国泰君安 | 385,321,235.77 | 19.04% | 315,959.08 | 19.25% |
| 3 | 上海证券 | 466,845,764.12 | 23.07% | 382,807.30 | 23.33% |
| 4 | 齐鲁证券 | 641,612,325.66 | 31.70% | 526,115.70 | 32.06% |
| 合计 | 2,023,919,915.94 | 100.00% | 1,641,054.0 | 100.00% |
（2）债券及回购交易情况：
| 序 号 | 券商名称 | 债券交易量 | 占交 易量比例 | 回购交易量（元） | 占交 易量比例 |
| 1 | 银河证券 | 765,497.14 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 合计 | 765,497.14 | 100.00% | 0 | 0.00% |
（3）权证交易情况：
| 序号 | 券商名称 | 权证交易量 | 占交易量比例 |
| 1 | 银河证券 | 775,710.19 | 100.00% |
| 合计 | 775,710.19 | 100.00% |
万家基金管理有限公司
2008年3月29日