万家180指数证券投资基金2007年年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

万家180指数证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月29日来源：上海证券报作者：

(上接127版)

72 600348 国阳新能 28,581,926.11 14.32%
73 600008 首创股份 28,507,866.55 14.28%
74 600635 大众公用 28,504,675.42 14.28%
75 600547 山东黄金 28,352,436.61 14.20%
76 600500 中化国际 27,536,001.92 13.79%
77 600456 宝钛股份 27,149,752.09 13.60%
78 600058 五矿发展 26,280,644.62 13.16%
79 600188 兖州煤业 25,451,349.07 12.75%
80 600472 包铝股份 25,397,413.78 12.72%
81 600357 承德钒钛 25,385,004.88 12.72%
82 600428 中远航运 25,361,115.46 12.70%
83 601001 大同煤业 25,007,834.14 12.53%
84 600886 国投电力 24,741,393.74 12.39%
85 600694 大商股份 24,203,719.06 12.12%
86 600748 上实发展 23,732,009.35 11.89%
87 600269 赣粤高速 23,109,903.03 11.58%
88 600879 火箭股份 23,060,672.23 11.55%
89 600601 方正科技 22,952,472.32 11.50%
90 600022 济南钢铁 22,740,866.59 11.39%
91 600808 马钢股份 22,590,645.23 11.32%
92 600027 华电国际 22,523,497.99 11.28%
93 600786 东锅退市 21,323,596.02 10.68%
94 600271 航天信息 21,160,486.72 10.60%
95 600596 新安股份 21,038,615.12 10.54%
96 600638 新黄浦 20,756,110.98 10.40%
97 600108 亚盛集团 20,598,167.72 10.32%
98 600663 陆家嘴 20,350,883.77 10.19%
99 600210 紫江企业 19,584,823.73 9.81%

100 600096 云天化 19,326,536.39 9.68%
101 600591 上海航空 18,994,373.73 9.51%
102 600196 复星医药 18,952,843.28 9.49%
103 600839 四川长虹 18,451,081.62 9.24%
104 600098 广州控股 18,223,085.70 9.13%
105 600004 白云机场 18,105,946.37 9.07%
106 600138 中青旅 17,990,620.13 9.01%
107 600835 上海机电 17,968,965.25 9.00%
108 600183 生益科技 17,787,125.73 8.91%
109 600600 青岛啤酒 17,340,143.88 8.69%
110 600508 上海能源 17,284,424.91 8.66%
111 600418 江淮汽车 17,273,910.75 8.65%
112 600823 世茂股份 16,904,805.57 8.47%
113 600153 建发股份 16,564,410.46 8.30%
114 600653 申华控股 16,156,775.92 8.09%
115 600797 浙大网新 16,045,274.88 8.04%
116 600110 中科英华 15,484,078.14 7.76%
117 600169 太原重工 15,299,613.10 7.66%
118 600961 株冶集团 15,080,374.79 7.55%
119 600266 北京城建 14,750,558.92 7.39%
120 600779 水井坊 14,736,967.36 7.38%
121 600997 开滦股份 14,674,939.32 7.35%
122 600256 广汇股份 14,617,105.57 7.32%
123 600085 同仁堂 14,237,545.59 7.13%
124 600166 福田汽车 13,949,997.34 6.99%
125 600236 桂冠电力 13,942,225.16 6.98%
126 600851 海欣股份 13,931,325.96 6.98%
127 600598 北大荒 13,814,888.98 6.92%
128 600426 华鲁恒升 13,796,781.30 6.91%
129 600267 海正药业 13,753,886.32 6.89%
130 600161 天坛生物 13,128,940.39 6.58%
131 600006 东风汽车 13,125,671.94 6.58%
132 600176 中国玻纤 13,048,265.57 6.54%
133 600350 山东高速 13,017,740.87 6.52%
134 600020 中原高速 12,964,392.57 6.49%
135 600220 江苏阳光 12,690,321.36 6.36%
136 600535 天士力 12,602,568.62 6.31%
137 600132 重庆啤酒 12,216,683.66 6.12%
138 600812 华北制药 12,108,327.25 6.07%
139 600158 中体产业 12,041,400.97 6.03%
140 600770 综艺股份 11,526,231.90 5.77%
141 600270 外运发展 11,443,992.85 5.73%
142 600322 天房发展 11,386,600.45 5.70%
143 600033 福建高速 10,640,570.12 5.33%
144 600639 浦东金桥 10,198,826.18 5.11%
145 600787 中储股份 9,951,518.21 4.99%
146 600641 万业企业 9,726,129.17 4.87%
147 600872 中炬高新 9,583,904.00 4.80%
148 600075 新疆天业 9,543,487.54 4.78%
149 600521 华海药业 9,231,859.62 4.62%
150 600467 好当家 9,131,211.91 4.57%
151 600012 皖通高速 8,721,408.89 4.37%
152 600317 营口港 8,553,325.94 4.28%
153 600216 浙江医药 8,424,829.66 4.22%
154 600151 航天机电 7,623,968.28 3.82%
155 600597 光明乳业 7,576,032.51 3.80%
156 600637 广电信息 7,055,455.69 3.53%
157 600824 益民商业 7,052,061.00 3.53%
158 600584 长电科技 7,040,959.58 3.53%
159 600602 广电电子 7,030,038.17 3.52%
160 600186 莲花味精 6,722,510.90 3.37%
161 600007 中国国贸 6,662,178.77 3.34%
162 600331 宏达股份 6,644,123.45 3.33%

163 600674 川投能源 6,360,798.80 3.19%
164 600060 海信电器 6,265,276.65 3.14%
165 600606 金丰投资 6,042,760.58 3.03%
166 600088 中视传媒 5,893,872.72 2.95%
167 600171 上海贝岭 5,796,419.57 2.90%
168 600855 航天长峰 5,696,863.04 2.85%
169 600289 亿阳信通 5,672,994.50 2.84%
170 600498 烽火通信 5,120,411.09 2.56%
171 600971 恒源煤电 5,105,647.54 2.56%
172 600460 士兰微 4,737,003.19 2.37%
173 600316 洪都航空 4,675,741.76 2.34%
174 600130 波导股份 4,669,064.94 2.34%
175 601002 晋亿实业 4,628,071.03 2.32%
176 600358 国旅联合 4,577,171.54 2.29%
177 600636 三爱富 4,283,133.31 2.15%
178 600073 上海梅林 4,018,875.10 2.01%

（二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

序号股票代码股票名称累计卖出金额占期初基金资产净值的比例(%)
1 601857 中国石油 193,718,210.82 97.04%
2 600030 中信证券 135,241,371.74 67.75%
3 600036 招商银行 99,315,357.45 49.75%
4 600000 浦发银行 71,733,234.06 35.93%
5 600016 民生银行 70,995,363.23 35.56%
6 600019 宝钢股份 60,890,327.23 30.50%
7 600028 中国石化 54,250,216.90 27.18%
8 600005 武钢股份 50,206,751.00 25.15%
9 601318 中国平安 48,503,719.75 24.30%
10 601398 工商银行 37,632,453.32 18.85%
11 600900 长江电力 36,783,108.52 18.43%
12 600739 辽宁成大 34,380,651.07 17.22%
13 600519 贵州茅台 34,302,258.95 17.18%
14 601600 中国铝业 33,315,766.14 16.69%
15 600050 中国联通 31,987,489.42 16.02%
16 601006 大秦铁路 31,374,237.15 15.72%
17 600887 伊利股份 30,747,722.56 15.40%
18 600104 上海汽车 29,506,501.23 14.78%
19 601628 中国人寿 28,429,920.52 14.24%
20 600009 上海机场 24,966,829.31 12.51%
21 600026 中海发展 24,952,612.67 12.50%
22 600528 中铁二局 23,238,173.58 11.64%
23 600048 保利地产 22,341,269.78 11.19%
24 600177 雅戈尔 22,062,907.34 11.05%
25 600018 上港集箱 21,422,262.81 10.73%
26 601111 中国国航 20,676,110.87 10.36%
27 600383 金地集团 20,555,063.20 10.30%
28 600219 南山铝业 18,918,480.85 9.48%
29 600011 华能国际 17,740,805.09 8.89%
30 600309 烟台万华 17,704,017.92 8.87%
31 601328 交通银行 17,592,917.06 8.81%
32 601166 兴业银行 16,499,709.73 8.27%
33 600881 亚泰集团 16,127,832.92 8.08%
34 600583 海油工程 15,717,514.39 7.87%
35 600089 特变电工 15,679,209.65 7.85%
36 600015 华夏银行 15,280,328.12 7.65%
37 600660 福耀玻璃 15,167,425.84 7.60%
38 600997 开滦股份 14,681,733.78 7.35%
39 600675 中华企业 14,210,335.37 7.12%
40 600037 歌华有线 13,935,464.89 6.98%
41 600631 百联股份 13,871,104.13 6.95%
42 600489 中金黄金 13,587,767.19 6.81%
43 600031 三一重工 13,298,502.08 6.66%
44 600642 申能股份 13,109,372.57 6.57%
45 600895 张江高科 13,009,528.05 6.52%
46 600348 国阳新能 12,594,269.08 6.31%
47 600685 广船国际 12,454,438.29 6.24%
48 600717 天津港 12,130,368.57 6.08%
49 601333 广深铁路 12,090,305.45 6.06%
50 600879 火箭股份 11,898,903.39 5.96%
51 600832 东方明珠 11,716,753.39 5.87%
52 600585 海螺水泥 11,367,373.20 5.69%
53 600010 包钢股份 11,144,370.14 5.58%
54 600432 吉恩镍业 10,064,790.03 5.04%
55 601001 大同煤业 9,803,298.97 4.91%
56 600357 承德钒钛 9,636,982.86 4.83%
57 600029 南方航空 9,088,449.94 4.55%
58 600138 中青旅 8,863,760.41 4.44%
59 600497 驰宏锌锗 8,818,911.65 4.42%
60 600123 兰花科创 8,541,015.65 4.28%
61 600001 邯郸钢铁 8,369,798.87 4.19%
62 600472 包铝股份 8,272,820.23 4.14%
63 600547 山东黄金 8,184,009.69 4.10%
64 600426 华鲁恒升 7,992,606.50 4.00%
65 600320 振华港机 7,851,575.57 3.93%
66 601699 潞安环能 7,764,173.84 3.89%
67 600456 宝钛股份 7,707,435.80 3.86%
68 600428 中远航运 7,577,446.20 3.80%
69 600096 云天化 7,241,586.23 3.63%
70 600362 江西铜业 7,205,457.37 3.61%
71 600886 国投电力 7,178,281.65 3.60%
72 600008 首创股份 7,062,234.43 3.54%
73 600100 同方股份 6,772,701.13 3.39%
74 600596 新安股份 6,553,948.77 3.28%

75 600663 陆家嘴 6,440,150.98 3.23%
76 600535 天士力 6,270,681.33 3.14%
77 600418 江淮汽车 6,213,182.73 3.11%
78 601998 中信银行 6,185,233.33 3.10%
79 600811 东方集团 6,170,835.01 3.09%
80 600269 赣粤高速 6,074,582.33 3.04%
81 600188 兖州煤业 6,016,449.90 3.01%
82 600797 浙大网新 5,946,993.70 2.98%
83 600098 广州控股 5,882,080.62 2.95%
84 600022 济南钢铁 5,795,122.92 2.90%
85 600694 大商股份 5,698,465.56 2.85%
86 600550 天威保变 5,658,728.48 2.83%
87 600688 S上石化 5,655,496.86 2.83%
88 600058 五矿发展 5,585,893.39 2.80%
89 600690 青岛海尔 5,582,011.24 2.80%
90 600500 中化国际 5,567,679.32 2.79%
91 601666 平煤天安 5,291,051.20 2.65%
92 600971 恒源煤电 5,230,368.36 2.62%
93 600835 上海机电 5,118,710.60 2.56%
94 600482 风帆股份 5,110,984.21 2.56%

95 601991 大唐发电 5,002,346.04 2.51%
96 600808 马钢股份 4,962,088.04 2.49%
97 600786 东锅退市 4,956,192.36 2.48%
98 600236 桂冠电力 4,887,523.33 2.45%
99 600350 山东高速 4,884,751.38 2.45%
100 600169 太原重工 4,788,545.13 2.40%
101 600196 复星医药 4,627,573.63 2.32%
102 600635 大众公用 4,530,713.10 2.27%
103 600598 北大荒 4,468,539.51 2.24%
104 601601 中国太保 4,422,987.08 2.22%
105 600176 中国玻纤 4,278,904.76 2.14%
106 600748 上实发展 4,274,007.36 2.14%
107 600271 航天信息 4,102,385.65 2.06%
108 600085 同仁堂 4,081,754.14 2.04%
109 600153 建发股份 4,064,194.83 2.04%
110 600004 白云机场 4,017,765.94 2.01%

（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本总额卖出股票收入总额
9,030,634,471.57 2,210,445,727.34

五、报告期末按券种分类的债券投资组合

序号债券品种市值（元）占基金资产净值比例
1 国　　债 0.00 0.00%
2 金融债 0.00 0.00%
3 央行票据 0.00 0.00%
4 企业债 2,166,924.00 0.03%
5 可转债 0.00 0.00%
6 其他 0.00 0.00%
合    计 2,166,924.00 0.03%

六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称市值（元）占基金资产净值比例
1 07上汽债(126008) 2,166,924.00 0.03%

七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

无

八、报告期末本基金投资权证明细

序号权证名称代码数量市值（元）市值占基金净资产比例获得方式（被动持有或主动投资）
1 上汽CWB1 580016 108,648 987,143.13 0.01% 被动持有
合计 -- -- -- 987,143.13 0.01% --

本报告期内，本基金获得分离式债券派发权证明细。

序号权证名称代码数量成本（元）获得方式（被动持有或主动投资）
1 南航JTP1 580989 227,511 0.00 被动持有
2 上汽CWB1 580016 108,648 867,140.08 被动持有
合计 -- -- -- 867,140.08 --

本报告期内，本基金未对权证进行主动投资。

九、投资组合报告附注

1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

2、本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、基金其他资产的构成

序号其他资产金额（元）
1 交易保证金 321,849.12
2 应收利息 184,433.91
3 应收申购款 19,737,325.07
4 其他应收款 0.00
5 待摊费用 0.00
6 其他 0.00
合计 20,243,608.10

4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细

无

第八章：基金份额持有人情况

一、报告期末基金份额持有人户数

报告期末基金份额持有人户数： 408539
报告期末平均每户持有的基金份额： 15,578.47

二、报告期末基金份额持有人结构

项目数量占总份额的比例
基金份额总额： 6,364,412,216.33 100%
其中：机构投资者持有的基金份额 18,821,815.11 0.30%
个人投资者持有的基金份额 6,345,590,401.22 99.70%

三、期末基金管理公司从业人员投资本基金的情况

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例（％）
本公司从业人员持有本基金的情况　162万 0.02

第九章：开放式基金份额变动情况

本基金基金份额变动情况如下：

单位：份

基金合同生效日的基金份额总额 1,929,789,525.65
本报告期期初基金份额总额 115,463,360.71
本报告期期间总申购份额 7,725,153,958.88
本报告期期间总赎回份额 1,476,205,103.26
本报告期期末基金份额总额 6,364,412,216.33

第十章：重大事件揭示

1、本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

2、基金管理人住所变更

2006年12月11日，我公司办公地点从上海市浦东新区源深路273号搬迁至上海浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼。经中国证监会证监基金字[2007]27号文核准，我公司住所亦变更至上海市浦东新区福山路450号23楼，2007年2月办理完毕工商变更登记。

上述事项，我公司于2007年2月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了关于变更公司住所的公告。

3、基金管理人股权变更

经基金管理人股东一致同意，并经中国证监会批准（证监基金字[2007]143号文），由齐鲁证券有限公司受让天同证券有限责任公司清算组所持有的我公司60%的股权；深圳市中航投资管理有限公司受让湖南湘泉集团有限公司所持有的我公司20%的股权。

上述股权变更的工商登记手续已于2007年11月办理完毕。变更后我公司的的股东及持股比例为：齐鲁证券有限公司60％；上海久事公司20%；深圳市中航投资管理有限公司20％。

上述事项，我公司于2007年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《万家基金管理有限公司关于公司股东变更的公告》。

4、基金管理人董事变动

因我公司第一届董事会任期已满，经万家基金管理有限公司2007年第二次临时股东会审议通过，选举孙国茂、毕玉国、李振伟、孙冬琳、魏颖晖、任辉、吴育华、易宪容、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事会董事，其中任辉、吴育华、易宪容、陈增敬先生为第二届董事会独立董事。公司第一届董事会的其他董事不再继续担任公司董事职务。

上述事项，我公司于2007年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《万家基金管理有限公司关于公司董事变更的公告》。

5、基金管理人高管人员变动

经2007年8月万家基金管理有限公司第一届董事会第41次会议审议通过，中国证监会证监基金字【2007】338号文核准，李振伟先生自2007年12月起担任我公司总经理。

另经2007年9月万家基金管理有限公司第一届董事会第43次会议审议通过，同意张健先生由于个人原因辞去万家基金管理有限公司副总经理职务。

上述事项，我公司于2007年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《万家基金管理有限公司关于公司高管人员变动的公告》。

6、基金经理变动

经万家基金管理有限公司第一届第38次董事会审议批准，自2007年5月起由欧庆铃先生担任本基金基金经理，免去潘江先生本基金基金经理职务。上述事项，我公司已向中国证券监督管理委员会上海监管局备案，并于2007年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了公告。

7、基金托管人托管部门人事变动

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位，目前由董杰先生任托管部门总经理。

8、本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

9、本报告期内基金的投资组合策略无变动情况。

10、本报告期内收益分配事项

（1）2007年1月16日，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实，本基金对基金份额持有人分配红利，每10份基金份额分配红利7元。

（2）2007年9月7日，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实，本基金对基金份额持有人分配红利，每10份基金份额分配红利5.7元。

（3）2007年10月17日，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实，本基金对基金份额持有人分配红利，每10份基金份额分配红利8.9元。

11、本基金自2003年3月17日起聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本基金2007年度需支付审计费50,000.00元。

12、因我公司在2007年度新股询价工作中的失误，出现报价与申购行为的不一致，于2007年8月23日收到中国证监会发行监管部监管函，并进行了整改。经过整改，我公司加强了相关内部管理和风险控制，进一步提高了研究定价能力。

除此之外，本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。

13、其他重要事项

自2007年10月8日起，本基金调整了申购费率。

调整前申购费率：

申购金额(M,含申购费) 申购费率
M＜1000万元 1.5%
M≥1000万元不超过1.5%

调整后申购费率：

申购金额(M,含申购费) 申购费率
M＜50万 1.5%
50万≤M＜200万 1.2%
200万≤M＜500万 1.0%
M≥500万按笔收取,1000元/笔

14、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

本报告期内，各席位券商股票、国债及回购交易和佣金情况如下：

（1）股票交易情况与佣金情况：

序号券商名称股票交易量（元）占交易量比例佣金（元）占佣金总量比例
1 天同证券 983,441,536.20 8.77% 806,420.50 8.76%
2 银河证券 3,744,131,350.16 33.37% 3,070,190.48 33.37%
3 东方证券 3,926,097,049.78 34.99% 3,219,390.77 34.99%
4 齐鲁证券 2,567,116,680.80 22.88% 2,105,028.97 22.88%
　合计 11,220,786,616.94 100.00% 9,201,030.72 100.00%

（2）债券及回购交易情况：无

万家基金管理有限公司

2008年3月29日

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