融通新蓝筹证券投资基金2007年年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

融通新蓝筹证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月29日来源：上海证券报作者：

（上接121版）

限公司网站（http://www.rtfund.com）的年度报告正文。

（四）本报告期股票投资组合的重大变动

1、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细

序号股票代码股票名称本期累计买入金额（元）占期初基金资产净值的比例
1 600029 南方航空 2,059,141,652.82 228.35%
2 600036 招商银行 1,904,239,205.64 211.17%
3 000001 深发展Ａ 1,796,917,219.38 199.27%
4 601398 工商银行 1,246,903,513.94 138.28%
5 601111 中国国航 1,207,938,822.56 133.96%
6 000069 华侨城Ａ 1,197,072,310.76 132.75%
7 000002 万科Ａ 1,111,557,769.23 123.27%
8 600030 中信证券 1,105,646,238.45 122.61%
9 000983 西山煤电 1,017,099,445.45 112.79%
10 600005 武钢股份 985,885,638.66 109.33%
11 600000 浦发银行 983,304,175.75 109.04%
12 600048 保利地产 955,222,400.48 105.93%
13 000960 锡业股份 900,285,380.32 99.84%
14 601088 中国神华 767,124,417.50 85.07%
15 600585 海螺水泥 625,288,841.10 69.34%
16 601699 潞安环能 607,363,568.15 67.35%
17 600331 宏达股份 580,836,849.56 64.41%
18 002024 苏宁电器 557,977,193.11 61.88%
19 600739 辽宁成大 496,006,401.88 55.01%
20 000568 泸州老窖 440,870,663.30 48.89%
21 000401 冀东水泥 429,922,231.37 47.68%
22 000800 一汽轿车 361,668,829.00 40.11%
23 600348 国阳新能 354,294,223.36 39.29%
24 600115 东方航空 312,775,112.42 34.69%
25 600690 青岛海尔 305,950,170.69 33.93%
26 600591 上海航空 305,925,109.44 33.93%
27 601628 中国人寿 275,795,933.44 30.58%
28 600150 中国船舶 273,443,001.40 30.32%
29 600547 山东黄金 254,679,898.29 28.24%
30 600019 宝钢股份 243,390,944.24 26.99%
31 600309 烟台万华 226,354,151.42 25.10%
32 000933 神火股份 216,375,655.25 24.00%
33 600675 中华企业 214,138,202.00 23.75%
34 600037 歌华有线 211,615,570.68 23.47%
35 601318 中国平安 191,370,989.76 21.22%
36 000651 格力电器 174,599,322.14 19.36%
37 000402 金融街 140,924,820.92 15.63%
38 600050 中国联通 140,780,264.37 15.61%
39 601988 中国银行 130,225,402.38 14.44%
40 600277 亿利科技 111,544,700.71 12.37%
41 600500 中化国际 84,330,826.47 9.35%
42 601001 大同煤业 79,715,604.88 8.84%
43 000623 吉林敖东 78,242,540.98 8.68%
44 601166 兴业银行 69,937,760.90 7.76%
45 600519 贵州茅台 66,426,196.39 7.37%
46 600549 厦门钨业 65,686,770.10 7.28%
47 000539 粤电力Ａ 64,865,986.36 7.19%
48 600320 振华港机 59,510,258.15 6.60%
49 000024 招商地产 58,725,174.48 6.51%
50 600028 中国石化 52,951,248.43 5.87%
51 600439 瑞贝卡 43,133,489.62 4.78%
52 600266 北京城建 39,940,811.07 4.43%
53 600527 江南高纤 39,166,484.12 4.34%
54 000819 岳阳兴长 35,737,230.34 3.96%
55 600886 国投电力 35,397,009.06 3.93%
56 000616 亿城股份 33,735,286.12 3.74%
57 600016 民生银行 32,757,252.70 3.63%
58 000825 太钢不锈 31,059,790.39 3.44%
59 600859 王府井 30,733,183.71 3.41%
60 000717 韶钢松山 30,226,734.81 3.35%
61 600188 兖州煤业 29,931,551.80 3.32%
62 600031 三一重工 29,777,544.04 3.30%
63 601857 中国石油 29,358,600.00 3.26%
64 600383 金地集团 28,519,461.65 3.16%
65 000951 中国重汽 28,364,683.63 3.15%
66 600489 中金黄金 28,295,999.40 3.14%
67 600001 邯郸钢铁 27,652,302.19 3.07%
68 600488 天药股份 26,814,628.41 2.97%
69 600546 中油化建 25,705,022.88 2.85%
70 600470 六国化工 25,516,928.63 2.83%
71 600282 南钢股份 23,683,829.70 2.63%
72 000785 武汉中商 22,916,100.69 2.54%
73 000046 泛海建设 21,947,833.91 2.43%
74 600900 长江电力 21,238,926.41 2.36%
75 600067 冠城大通 20,855,532.57 2.31%
76 600655 豫园商城 20,390,773.04 2.26%

77 600325 华发股份 20,376,317.67 2.26%
78 600971 恒源煤电 20,208,482.24 2.24%
79 600352 浙江龙盛 19,861,890.03 2.20%
80 600390 金瑞科技 19,483,162.85 2.16%
81 601601 中国太保 19,470,000.00 2.16%
82 600261 浙江阳光 18,872,293.00 2.09%
83 600482 风帆股份 18,597,682.00 2.06%
84 000560 昆百大Ａ 18,410,009.52 2.04%

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额（元）占期初基金资产净值的比例
1 000002 万科Ａ 843,069,780.13 93.49%
2 600005 武钢股份 827,029,351.01 91.71%
3 600048 保利地产 641,849,367.66 71.18%
4 601088 中国神华 511,311,248.18 56.70%
5 601398 工商银行 487,624,054.96 54.08%
6 600029 南方航空 481,645,727.20 53.41%
7 600030 中信证券 342,004,782.01 37.93%
8 000800 一汽轿车 332,424,869.55 36.86%
9 600019 宝钢股份 218,766,529.58 24.26%
10 600309 烟台万华 211,322,307.00 23.43%
11 000001 深发展Ａ 202,591,391.76 22.47%
12 600036 招商银行 198,606,707.31 22.02%
13 000401 冀东水泥 189,299,841.53 20.99%
14 000933 神火股份 188,667,495.22 20.92%
15 600675 中华企业 181,629,551.20 20.14%
16 601111 中国国航 168,442,391.56 18.68%
17 600037 歌华有线 161,075,680.43 17.86%
18 600000 浦发银行 159,116,751.80 17.65%
19 000960 锡业股份 156,921,798.82 17.40%
20 601699 潞安环能 148,031,616.24 16.42%
21 600739 辽宁成大 141,950,336.66 15.74%
22 000069 华侨城Ａ 136,478,894.25 15.13%
23 600050 中国联通 135,223,780.50 15.00%
24 000983 西山煤电 128,815,711.80 14.29%
25 601988 中国银行 125,703,565.71 13.94%
26 000402 金融街 125,428,431.05 13.91%
27 000623 吉林敖东 122,384,146.88 13.57%
28 000651 格力电器 120,110,072.39 13.32%
29 000024 招商地产 98,908,109.59 10.97%
30 600519 贵州茅台 98,869,744.02 10.96%
31 600348 国阳新能 94,145,648.70 10.44%
32 002024 苏宁电器 90,920,987.24 10.08%
33 601318 中国平安 83,254,482.49 9.23%
34 601857 中国石油 79,470,069.88 8.81%
35 600591 上海航空 79,163,058.61 8.78%
36 600277 亿利科技 77,117,194.50 8.55%
37 600016 民生银行 76,482,461.88 8.48%
38 600500 中化国际 72,976,423.43 8.09%
39 601628 中国人寿 69,435,422.29 7.70%
40 601001 大同煤业 64,256,084.81 7.13%
41 000046 泛海建设 64,088,178.08 7.11%
42 600549 厦门钨业 62,944,537.37 6.98%
43 600859 王府井 57,798,680.14 6.41%
44 600115 东方航空 57,151,355.65 6.34%
45 600028 中国石化 55,044,231.35 6.10%
46 600031 三一重工 54,863,404.37 6.08%
47 000539 粤电力Ａ 54,180,802.24 6.01%
48 600320 振华港机 54,075,505.05 6.00%
49 000972 新中基 44,933,503.28 4.98%
50 600527 江南高纤 44,772,812.36 4.97%
51 600439 瑞贝卡 44,332,952.11 4.92%
52 600266 北京城建 42,923,946.04 4.76%
53 600383 金地集团 42,590,345.99 4.72%
54 000061 农产品 38,643,575.97 4.29%
55 600188 兖州煤业 36,082,453.64 4.00%
56 600886 国投电力 33,420,002.86 3.71%
57 600195 中牧股份 32,731,794.74 3.63%
58 601601 中国太保 32,157,332.86 3.57%
59 600331 宏达股份 31,338,030.91 3.48%
60 600470 六国化工 30,977,344.01 3.44%
61 601390 中国中铁 28,441,440.79 3.15%
62 000560 昆百大Ａ 27,036,370.84 3.00%
63 600546 中油化建 25,802,621.78 2.86%
64 000825 太钢不锈 25,276,414.58 2.80%
65 600690 青岛海尔 25,242,564.30 2.80%
66 000819 岳阳兴长 25,056,044.27 2.78%
67 600001 邯郸钢铁 24,567,206.93 2.72%
68 000951 中国重汽 23,249,750.84 2.58%
69 600900 长江电力 23,112,855.90 2.56%
70 600482 风帆股份 22,863,251.78 2.54%
71 600688 S上石化 22,708,296.89 2.52%

72 600488 天药股份 22,532,932.63 2.50%
73 601169 北京银行 22,405,730.25 2.48%
74 600390 金瑞科技 21,738,200.81 2.41%
75 600067 冠城大通 21,415,574.10 2.37%
76 600655 豫园商城 21,352,508.93 2.37%
77 000698 沈阳化工 20,961,951.21 2.32%
78 000755 山西三维 20,956,812.02 2.32%
79 000717 韶钢松山 20,640,583.15 2.29%
80 000616 亿城股份 20,630,041.76 2.29%
81 000661 长春高新 20,492,775.38 2.27%
82 600325 华发股份 20,304,201.14 2.25%
83 600547 山东黄金 19,840,717.51 2.20%
84 601808 中海油服 19,217,525.05 2.13%
85 600352 浙江龙盛 19,172,963.12 2.13%
86 000568 泸州老窖 19,000,541.81 2.11%

2、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

项目金额（元）
买入股票的成本总额 27,091,483,585.45
卖出股票的收入总额 10,746,272,785.20

（五）本报告期末债券投资组合

债券种类市值（元）占基金资产净值比例
央行票据 4,120,973,000.00 15.65%
金融债券 1,036,597,000.00 3.94%
次级债 263,596,000.00 1.00%
国债 235,766,760.40 0.90%
可转债 100,426,121.28 0.38%
企业债 85,180,000.00 0.32%
合计 5,842,538,881.68 22.19%

（六）本报告期末前五名债券投资明细

债券名称市值（元）占基金资产净值比例
07央行票据94 675,290,000.00 2.57%
07央行票据107 674,660,000.00 2.56%
07央行票据110 597,432,000.00 2.26%
07央行票据04 389,120,000.00 1.48%
07央行票据81 386,240,000.00 1.47%
合计 2,722,742,000.00 10.34%

（七）投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、报告期末其他资产

项目金额（元）
交易保证金 13,003.483.70
应收证券清算款 45,933,044.26
应收利息 85,575,900.09
应收申购款 2,681,045.49
合计 147,193,473.54

4、本报告期末处于转股期的可转换债券。

债券代码债券名称市值(元) 市值占净值比
125960 锡业转债 100,426,121.28 0.38%

5、本报告期内权证投资情况

权证代码权证名称期间买入数量（份）成本总额（元）获得方式
580007 长电CWB1 2,100,000 14,223,477.28 二级市场购入
580008 国电JTB1 1,230,000 9,217,763.35 二级市场购入
580010 马钢CWB1 6,240,000 15,989,825.99 二级市场购入
030002 五粮YGC1 410,000 6,339,224.46 二级市场购入
031001 侨城HQC1 5,735,811 299,322,476.60 二级市场购入
031002 钢钒GFC1 1,500,000 4,302,099.01 二级市场购入
031003 深发SFC1 5,579,314 152,156,669.61 二级市场购入
031004 深发SFC2 6,805,094 167,709,220.86 二级市场购入
031003 深发SFC1 151,706 -- 股改被动持有
031004 深发SFC2 75,853 -- 股改被动持有

6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。

九、基金份额持有人户数、持有人结构

项目 2007-12-31
基金份额持有人户数(户) 1,115,401
平均每户持有的基金份额(份) 21,889.71
机构投资者持有的基金份额(份) 182,822,059.52
机构投资者持有的基金份额占总份额比例 0.75%
个人投资者持有的基金份额(份) 24,232,986,355.39
个人投资者持有的基金份额占总份额比例 99.25%

期末本基金管理人从业人员未持有本基金份额的情况。

十、开放式基金份额变动

项目基金份额（份）
基金合同生效日基金份额 2,218,864,742.31
本期期初基金份额 492,678,634.86
本期总申购份额 29,434,736,439.46
本期总赎回份额 5,511,606,659.41
本期期末基金份额 24,415,808,414.91

十一、重大事项揭示

（一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。

（二）本报告期基金管理人的股权变动事项

经公司股东会审议通过，并报中国证监会及中国商务部审核批准，本基金管理人融通基金管理有限公司原股东陕西省国际信托投资股份有限公司、华林证券有限责任公司分别将其持有的公司20%出资全部转让给日兴资产管有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.），原股东联合证券有限责任公司将其持有的公司20%股权全部转让给新时代证券有限责任公司。

具体内容请参阅2007年4月13日及6月20日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。

（三）本报告期基金管理人重大人事变动

1、高级管理人员变动

经公司董事会审议并报中国证监会审核批准，免去刘小山先生的公司副总经理职务，聘任刘模林先生为公司副总经理。

具体内容请参阅2007年2月3日及2月5日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。

2、董事变更

经公司董事会及股东会审议批准并报经中国证监会深圳证监局审核通过，公司第二届董事会由以下人员组成：孟立坤、曹凤岐、强力、林义相、Miyazato Hiroki（宫里启晖）、Allen Yan（颜锡廉）、马金声、吕秋梅、吴冶平，其中曹凤岐、强力、林义相为独立董事。

具体内容请参阅2007年8月4日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。

3、基金经理变动

经公司董事会审议并报中国证监会审核批准，增聘戴春平先生担任融通新蓝筹基金的基金经理职务。

具体内容请参阅2007年9月28日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。

（四）基金托管人重大变动

2007年托管人重大事项：本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易股票代码为601939。

（五）在本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

（六）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚

的情形。

（七）本基金2007年度实施收益分配情况。

公告日权益登记日、除权日每10份基金份额分红数披露报纸
2007-3-20 2007-3-19 11.500 上海证券报
证券时报
2007-8-20 2007-8-17 7.300 上海证券报
证券时报

（八）本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，本报告年度支付的审计费为人民币100,000.00元，该事务所已连续提供了6年的审计服务。

（九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：1）、资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；2）、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；3）、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；4）、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；5）、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；6）、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：1）、券商服务评价。2）、拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；3）、上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；4）、签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是：河北证券、联合证券、兴业证券、平安证券、东吴证券、世纪证券、国金证券、国泰君安，长江证券、中信建投、银河证券、中信证券、建银证券，其中中信证券、建银证券、为本年度新增交易席位。本年度本基金管理人终止租用联合证券的上海证券交易所专用席位。

截止2007年12月31日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表：

1、股票交易量及佣金支付情况：

券商名称席位数量(个) 股票成交金额（元）占全年该类交易
总成交金额比例
席位佣金
金额(元)
占佣金
总额比例
河北证券 2 -- -- -- --
兴业证券 1 3,262,647,341.92 8.69% 2,671,310.13 8.81%
东吴证券 1 -- -- -- --
平安证券 2 8,380,123,275.84 22.31% 6,654,531.05 21.95%
联合证券 2 920,704,463.58 2.45% 720,456.12 2.38%
世纪证券 1 -- -- -- --
国泰君安 1 8,666,040,926.42 23.07% 7,095,596.05 23.40%
国金证券 1 7,791,804,524.01 20.74% 6,374,857.54 21.02%
长江证券 1 1,962,285,549.08 5.22% 1,535,499.90 5.06%
中信建投 1 3,188,750,181.56 8.49% 2,495,207.58 8.23%
银河证券 1 3,227,757,398.86 8.59% 2,646,034.65 8.73%
中信证券 1 165,226,594.41 0.44% 129,290.62 0.43%
建银证券 1 -- -- -- --
合计 16 37,565,340,255.68 100% 30,322,783.64 100%

2、债券、债券回购及权证交易情况：

券商席位债券买卖成交金额(元) 占全年该类
交易总成交金额比例
债券回购成交金额(元) 占全年该类交易总成交金额比例权证买卖成交金额(元) 占全年该类交易总成交金额比例
河北证券 -- -- -- -- -- --
兴业证券 20,164,836.60 1.72% 850,000,000.00 15.57% 5,845,451.97 0.71%
东吴证券 -- -- -- -- -- --
平安证券 219,250,352.74 18.68% 845,500,000.00 15.48% 544,625,550.76 65.88%
联合证券 29,329,019.66 2.50% -- -- 49,332,597.97 5.97%
国泰君安 403,569,663.70 34.38% 1,484,500,000.00 27.19% 15,465,883.55 1.87%
国金证券 408,571,199.10 34.81% 2,150,300,000.00 39.38% 45,863,838.27 5.55%
长江证券 23,600,766.00 2.01% -- -- -- --
中信建投 62,352,379.28 5.31% -- -- 165,571,818.34 20.03%
银河证券 7,026,796.90 0.60% 130,000,000.00 2.38% -- --
合计 1,173,865,013.98 100% 5,460,300,000.00 100% 826,705,140.86 100%

（十一）基金份额发售机构变更

2007年度本基金新增了如下代销机构：

公告日期新增代销机构披露报纸
2007-6-29 工商银行中国证券报、上海证券报、证券时报
2007-10-05 中信金通证券中国证券报、上海证券报、证券时报
2007-12-24 中国银行中国证券报、上海证券报、证券时报

（十二）其他重大事项

1、本基金管理人于2007年5月15日发布了《关于融通新蓝筹证券投资基金修改基金合同的公告》。主要修改内容涉及基金前端申购费用及前端申购份额的计算方法，由“内扣法”变更为“外扣法”。

2、本基金管理人于2007年5月22日在中国证券报、上海证券报和证券时报上公布《融通基金管理有限公司关于“外扣法”在旗下基金转换业务中的适用的补充公告》。

3、根据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、中国证监会《关于基金实施企业会计准则后修改原有基金合同相关条款的通知》要求，经基金管理人和基金托管人协商一致，对《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》中“基金资产估值”和“基金收益与分配”相关条款进行了修改。

具体内容请参阅2007年9月28日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。

（十三）期后事项说明

无

融通基金管理有限公司

2008年3月29日

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