基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

报告期间：2007年1月1日至2007年12月31日

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

一、基金简介

（一）基金基本资料

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（二）基金产品说明

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（三）基金管理人

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（四）基金托管人

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（五）信息披露

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二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（一）主要会计数据和财务指标

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注：1、本基金合同生效日为2005年4月27日，2005年度主要财务指标的计算期间为2005年4月27日至2005年12月31日。

2、增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因估值变动产生的未实现利得。

3、原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。

4、原“加权平均基金份额本期净收益”名称调整为“加权平均基金份额本期利润”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（■）的基础上，将P改为本期利润。

（二）基金净值表现

1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表

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2、基金合同生效以来基金份额净值变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

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注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（八）投资组合中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%，债券投资为基金净资产的0%-40%。

2、本基金于2007年9月3日实施了拆分，拆分比例为2.390029438。

3、经公司董事会审议通过，同意李文杰先生辞去本基金经理职务，并由汪晖先生于2007年5月31日起担任本基金经理，自2007年7月26日起增聘梁丰先生为本基金经理。

3、自基金合同生效以来的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较

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注：基金合同生效日为2005年4月27日，2005年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

（三）过往三年每年的基金收益分配情况

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三、管理人报告

（一） 基金管理人及基金经理情况

1、基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为AIG Global Investment Corp.、华泰证券股份有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资额分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金和友邦华泰积极成长混合型证券投资基金，截至2007年底，公司管理规模为296.26亿元。

2、基金经理或基金经理小组成员情况

梁丰先生，经济学硕士。14年证券（基金）从业经历。历任中信集团中大投资管理有限公司证券投资部总经理、总经理助理、中信基金股权投资部总监、2004年3月至2006年1月任中信经典配置基金的基金经理，2005年11月至2007年4月任中信红利精选股票基金的基金经理。

汪晖先生，硕士。14年证券（基金）从业经历。历任华泰证券有限公司高级经理、华宝信托投资公司信托基金经理、华泰证券有限公司投资经理。2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司，现任友邦华泰盛世中国股票基金基金经理、友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金基金经理。

（二） 报告期内基金运作的遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

（三） 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释

截至本报告期末，本基金份额净值为1.0117元，累计净值为3.4230元，本报告期内基金份额净值上涨137.79%，本基金的业绩比较基准上涨98.43%。本基金在2007年实施了一次分红，基金份额持有人每份合计共获得0.60元的现金红利。

二零零七年A股市场整体延续了自二零零五年末启动的牛市行情，中信标普300指数全年涨幅超过了二零零六年。但与二零零六年几乎单边上行的态势不同，二零零七年A股市场经历了几次较大的振荡调整，且振荡的时间和幅度依次加大。

二零零七年中国经济继续呈现强势增长的格局,人民币持续稳步升值,贸易顺差持续扩大，市场流动性充裕。企业经营效率持续改善，利润增长强劲。股市持续繁荣，推动了企业投资收益的高速增长。企业利润的强劲增长、股票及房地产市场的财富效应又对投资、消费以至于资产价格形成正反馈，加重了经济过热和通货膨胀的压力，也助推了股票及房地产市场一定程度上的资产价格泡沫。

政府对流动性过剩、经济过热、资产价格泡沫的认识较为清醒，调控政策也逐步升温。综合运用各种货币政策工具回收流动性，防范经济过热，甚至重启了信贷控制；调整经济增长模式，调高资源消耗、低附加值产业的实际出口税率。调控房地产市场的措施日趋成熟，特别是收紧首次购房贷款标准、提高二次购房的首付比例和贷款利率等，令投资性及部分改善性需求短期受到抑制。针对A股市场的持续高涨，政府上调了股票交易印花税，加快股票发行速度，启动了QDII基金的发行，并一度暂停了新基金的首发和老基金的拆分、大比例分红等持续销售活动。

伴随股票指数的持续走高和利率水平的不断提高，上市公司利润增速却逐季放缓，市场的估值压力逐渐加大；应对经济过热和通货膨胀的压力，政府开始执行从紧的货币政策，严控信贷投放，美国次级债危机引发全球金融市场动荡，投资者的风险收益偏好转趋谨慎；政府调控股市供求的相关措施逐步见效，A股市场资金推动的特征逐步减弱。上述投资环境的变化，导致二零零七年A股市场的振荡调整也逐步加大。

在整体保持仓位基本稳定的前提下，本基金主要致力于优化组合来获取超额收益。重点选择基本面趋势良好，估值相对合理、市场认同度较高的股票进行投资。在中国经济快速增长、资产价格上升较快的背景下，前期阶段性关注相应业绩增长较快的行业和股票。进入第四季度，随着市场环境的变化，本基金组合的风格特征趋于更加均衡，股票配置趋于更加分散。

本基金前三季度业绩表现相对稳定。四季度，内外经济及A股市场的环境均发生明显的变化，本基金对上述变化应对的不够及时，净值一度损失较大。随后逐步优化调整组合结构，并对二零零八的投资进行了布局。

（四） 对宏观经济、证券市场及行业走势的展望

前期支持市场的主要积极因素依然存在，包括中国经济相对较高的增速、人口红利、贸易顺差巨大、本币升值、产业升级、企业经营机制改善和效率提高等；二零零八年企业所得税率下降，预期上市公司业绩增长可望保持稳定。但A股市场所面临的不确定因素在增加：通货膨胀的压力不减，要素成本持续上升，政府将继续执行紧缩信贷的政策，美国及全球经济增长减速等；股票流通解禁和再融资的压力进一步加大。

二零零八年年初A股市场呈现下行的走势，牛市膨胀后的估值风险开始得到一定程度上的释放，但估值水平的回升依然面临压力。市场的运行趋势将更多回归基本面因素的影响,需要关注未来宏观环境、上市公司利润增长等情况的变化。

在增加组合防御性的同时，立足于自下而上地寻找投资机会。在以核心竞争优势突出、内生增长持续稳定的公司为基础投资的同时，密切关注外部资产注入、整体上市和兼并整合所带来的机会。注重通货膨胀、要素成本上升和本币加速升值下的投资选择，寻找国内产业结构调整和国际产业格局变化下胜出的优势企业，挖掘在业务模式创新、技术和管理突破等因素推动下企业加速成长的机会。

（五）基金内部监察报告

2007年度，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

（1）全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规

主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置并进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。

（2）开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规

本年度公司监察稽核部门开展了对新基金募集和建仓期运作、公司投资研究业务、公司自有资金等项目的专项监察稽核活动，并对发现问题及时发出合规提示函，要求整改，有效提高了公司各部门的合规意识。

（3）促进公司各项内部管理制度的完善

按照证监会等监管机关的相关制度、规定和业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。

（4）通过各种合规培训提高员工合规意识

本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训等提高员工的合规意识。

通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。

四、托管人报告

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

五、审计报告

本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2008)第20362号）。

六、财务会计报告

（一）基金会计报表

1、资产负债表 (单位：元)

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附注：基金份额净值1.0117元，基金份额总额13,248,754,083.02份。

2、利润表 (单位：元)

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3、所有者权益（基金净值）变动表 (单位：元)

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（二）基金财务会计报表附注

2、财务报表的编制基础

本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。

在编制2007年度财务报表时，2006年度及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资、和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。

本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注11。

3、遵循企业会计准则的声明

本基金2007年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

4、重要会计政策和会计估计

(a)会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

(b)记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

(c)金融资产和金融负债的分类及抵销

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。

(d)基金资产的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：

(i)股票投资

上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

(ii)债券投资

证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。

未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

(iii)权证投资

从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。

(iv)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。

(e)证券投资基金成本计价方法

(i)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1)股票投资

买入股票于交易日确认为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。

卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(2)债券投资

2007年7月1日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。

自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，按附注4(e)(i)(3)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。

卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。

(3)权证投资

买入权证于交易日确认为权证投资。2007年7月1日之前，权证投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。

卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(ii)贷款和应收款项

2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。

(iii)其他金融负债

2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。

(f)收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。

债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。

股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

2007年7月1日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。

(g)费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。

2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

待摊费用核算已经发生的，分摊计入本期或以后各期的费用，如信息披露费、审计费等，待摊费用在实际发生时入账，在收益期内采用直线法平均摊销。

预提费用核算预计将发生的，应预提计入本期和以后各期的费用，如信息披露费、审计费等，预提费用在预计发生时入账，在收益期内采用直线法平均预提。

(h)实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

(i)损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

(j)基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至多六次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期收益先弥补上一年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易

（1）关联方关系发生变化的情况

本报告期内，关联方关系未发生变化。

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关联方与基金进行的关联交易均在正常业务中按照一般商业条款而订立的。

（2）关联方交易

1）通过关联方交易单元进行的交易

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上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。

2）关联方报酬

① 管理人报酬

本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如下：

H = E × 1.50% ÷ 当年天数

H为每日应支付的管理人报酬

E为前一日的基金资产净值

基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

■

② 托管人报酬

本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下：

H = E × 0.25% ÷ 当年天数

H为每日应支付的托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

■

3）与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

■

4）关联方投资本基金的情况

①基金管理公司投资本基金的情况

本报告期及2006年度，基金管理公司均未投资本基金。

②基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况

■

5）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

■

本报告期，基金托管人中国银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。

9、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明

(a)流通受限制不能自由转让的股票

(1)基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

本基金截至2007年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下：

■

(2)截至2007年12月31日止，本基金持有广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“桂冠电力”)停市股票419,975股，按2007年11月22日收盘价每股11.95元计算，估值为5,018,701.25元。桂冠电力因重大事项有待公告报经中国证监会上市公司重组审核委员会审核，公司股票于2007年11月23日起连续停牌。桂冠电力股票在该重大购买关联方股权事项获审核通过后于2008年1月3日复牌，复牌后首日上市开盘价为13.15元。

(b)流通受限制不能自由转让的债券

基金认购新发行分离交易可转债，从债券认购日至债券上市日期间，暂无法流通。本基金截至2007年12月31日止流通受限制的债券情况如下：

■

(c)流通受限制不能自由转让的权证

基金因认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证实际取得日至权证上市日期间，暂无法流通。本基金截至2007年12月31日止流通受限制的权证情况如下：

■

(d) 期末债券正回购交易中作为质押的债券

无。

10、金融工具风险及其分析

(a)风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险。本基金管理人在报告期重点加强了风险管理体系的建设，一方面通过制定风险政策和程序来识别和分析这些风险，另一方面设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由于督察长和风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。

(b)市场风险

市场风险是指市场因素（如股票价格、利率、汇率、商品价格等）变化造成的投资组合价值波动。本基金管理人把市场风险分成股票风险、债券风险和衍生证券风险等几类分别进行管理。根据基金合同，本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%-90%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例是0-40%。于2007年12月31日，本基金在上述资产类上的实际投资列示如下：

■

(i)股票风险

股票风险是指基金所持股票投资的价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场因素变动而发生波动的风险。股票风险可以从绝对风险和相对风险两个角度进行度量，绝对风险是组合资产发生绝对金额损失的可能性，用在险价值（VAR）表示；相对风险则是指组合收益相对于基准的敏感度，用Beta值表示。

于2007年12月31日，本基金股票组合在99%置信区间的月度VAR是26.35亿元(2006年：1.10亿元)，即本基金在未来一个月里，资产损失额在26.35亿元以上的概率只有1%。这里VAR的算法采取的是正态法，使用了250天的历史数据。

本基金于2007年12月31日股票组合关于股票基准指数（见附注1，指业绩基准中的股票基准指数）的Beta系数为0.9879(2006年：1.0362)。也就是说，若股票基准指数的公允价值上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约5.51亿元(2006年：0.31亿元)；反之，若股票基准指数的公允价值下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约5.51亿元(2006年：0.31亿元)。这里的Beta系数计算采用过去250天的历史数据，利用组合和基准的最新持仓计算得到。

本基金管理人每月对本基金股票资产的风险暴露进行分析和监控，并报告给风险控制委员会和基金经理，使之通过组合分散化的方法来降低市场价格风险。

(ii)利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人定期通过利率期限结构模型对债券组合进行压力测试和情景分析，监控基金面临的利率敏感性缺口。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

■

■

■

本基金所持有债券于2007年12月31日的平均久期是0.4096，在忽略凸性的作用下，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约69.05万元(2006年：0.00元)；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约69.05万元(2006年：0.00元)。

(iii)衍生证券风险

本基金在报告期末持有的衍生证券占基金资产净值低于0.1%，其风险对基金净值无重大影响。

(iv)外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

(c)信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易时均按照公司的交易对手管理办法进行，以控制相应的信用风险。

(d)流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注9中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的国债资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人还通过流动性风险管理模型，来对基金的流动性进行持续的监测和分析，确保基金资产具有良好的流动性。该模型假设基金净值按照最大的下跌速率减少，基金管理人必须通过合理安排流动性资产的结构，来满足基金的流动性需求。截止本报告期末，基金的各项流动性指标均在模型的监控范围内，流动性风险较小。

11、首次执行企业会计准则

如附注2所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关比较数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。

按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：

■

■

根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。

七、投资组合报告

（一）报告期末基金资产组合情况

■

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

■

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

■

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.aig-huatai.com网站的年度报告正文。

（四）报告期内股票投资组合的重大变动

1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细■

2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

■

■

3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

■

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

■

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

■

（七）报告期内基金投资权证的情况

1、报告期末基金投资的权证明细

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2、报告期内基金获得权证的明细

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(下转98版)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1、基金名称：	友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金
2、基金简称：	友邦盛世
3、交易代码：	460001
4、基金运作方式：	契约型开放式
5、基金合同生效日：	2005年4月27日
6、报告期末基金份额总额：	13,248,754,083.02份
7、基金合同存续期：	无
8、基金份额上市的交易所：	无
9、上市日期：	无

    

    

    

    

    

    

    

    

1、投资目标：	主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。
2、投资策略：	本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。
3、业绩比较基准：	中信标普300指数×70%+中信国债指数×30%
4、风险收益特征：	较高风险、较高收益

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1、名称：	友邦华泰基金管理有限公司
2、信息披露负责人：	陈晖
3、联系电话：	021-3860 1777
4、传真：	021-5047 8668
5、电子邮箱：	customer@aig-huatai.com

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1、名称：	中国银行股份有限公司
2、信息披露负责人：	宁敏
3、联系电话：	010-6659 4977
4、传真：	010-6659 4942
5、电子邮箱：	tgxxpl@bank-of-china.com

    

    

    

    

    

    

1、信息披露报纸名称：	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
2、登载年度报告正文的管理人互联网网址：	http://www.aig-huatai.com
3、年度报告置备地点：	上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	主要会计数据和财务指标
	项目	2007年	2006年	2005年
1	本期利润	1,184,298,719.46	476,963,605.64	29,316,918.29
2	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额	480,303,848.86	335,510,870.60	9,284,922.51
3	加权平均份额本期利润	0.2749	0.9435	0.0409
4	期末可供分配利润	3,606,763,733.15	125,109,643.86	-9,031,795.26
5	期末可供分配份额利润	0.2722	0.2830	-0.0133
6	期末基金资产净值	13,403,111,697.76	689,793,982.30	683,033,735.13
7	期末基金份额净值	1.0117	1.5604	1.0070
8	加权平均净值利润率	25.80%	77.48%	4.11%
9	本期份额净值增长率	137.79%	109.81%	3.66%
10	份额累计净值增长率	417.17%	117.49%	3.66%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

阶段	净值 增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-4.33%	1.58%	-1.97%	1.38%	-2.36%	0.20%
过去六个月	35.15%	1.72%	28.36%	1.46%	6.79%	0.26%
过去一年	137.79%	1.83%	98.43%	1.61%	39.36%	0.22%
自基金合同生效日起至今	417.17%	1.39%	253.19%	1.24%	163.98%	0.15%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

年度	每10份基金份额分红数（元）	备注
2005年	0.300	8月23日实施
2006年	3.750	3月10日、6月9日和11月20日实施
2007年	6.000	1月19日实施
合计	10.050

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

资     产	附注	2007年12月31日	2006年12月31日
资产：
银行存款	8（1）	492,664,765.22	114,602,966.02
结算备付金	8（2）	18,776,385.89	723,552.18
存出保证金	8（3）	5,945,778.56	888,549.12
交易性金融资产	8（4）	11,836,119,023.22	593,861,881.73
其中：股票投资		11,161,756,696.92	593,861,881.73
债券投资		674,362,326.30	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融工具	8（5）	12,612,319.13	－
买入返售金融资产		1,000,001,740.00	－
应收证券清算款		37,530,298.23	－
应收利息	8（6）	16,088,065.46	27,402.50
应收股利		－	－
应收申购款		54,079,083.68	135,155.35
其他资产		－	－
资产总计		13,473,817,459.39	710,239,506.90
负债和所有者权益		2007年12月31日	2006年12月31日
负债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	16,991,692.87
应付赎回款		45,297,633.24	861,337.25
应付管理人报酬		15,862,831.62	849,148.44
应付托管费		2,643,805.27	141,524.73
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	8（7）	5,180,882.75	588,352.14
应付税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
其他负债	8（8）	1,720,608.75	1,013,469.17
负债合计		70,705,761.63	20,445,524.60
所有者权益：
实收基金	8（9）	5,543,373,598.18	442,070,287.33
未分配利润		7,859,738,099.58	247,723,694.97
所有者权益合计		13,403,111,697.76	689,793,982.30
负债及所有者权益总计		13,473,817,459.39	710,239,506.90

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项     目	附注	2007年	2006年
一、收入		1,333,711,832.48	493,504,114.08
1．利息收入		11,508,812.49	1,469,242.14
其中：存款利息收入		5,650,560.02	975,577.23
债券利息收入		5,566,405.89	490,274.23
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		291,846.58	3,390.68
2．投资收益		615,537,691.45	349,469,434.23
其中：股票投资收益	8（10）	606,489,203.27	328,559,156.29
债券投资收益	8（11）	-427,317.60	-438,893.74
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具投资收益	8（12）	3,140,368.64	12,723,751.95
股利收益		6,335,437.14	8,625,419.73
3．公允价值变动损益	8（13）	703,994,870.60	141,452,735.04
4．其他收入	8（14）	2,670,457.94	1,112,702.67
二、费用		149,413,113.02	16,540,508.44
1．管理人报酬		67,758,340.03	9,289,413.19
2．托管费		11,293,056.72	1,548,235.47
3．销售服务费		－	－
4．交易费用	8（15）	69,849,401.75	5,321,146.28
5．利息支出		86,708.78	－
其中：卖出回购金融资产支出		86,708.78	－
6．其他费用	8（16）	425,605.74	381,713.50
三、利润总额		1,184,298,719.46	476,963,605.64

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项     目	附注	2007年
		实收基金	未分配利润	所有者权益
一、期初所有者权益（基金净值）		442,070,287.33	247,723,694.97	689,793,982.30
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）		－	1,184,298,719.46	1,184,298,719.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数		5,101,303,310.85	6,730,816,507.31	11,832,119,818.16
其中：１.基金申购款		6,288,198,773.16	7,879,239,074.63	14,167,437,847.79
２.基金赎回款		-1,186,895,462.31	-1,148,422,567.32	-2,335,318,029.63
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数	8（17）	－	-303,100,822.16	-303,100,822.16
五、期末所有者权益（基金净值）		5,543,373,598.18	7,859,738,099.58	13,403,111,697.76
项     目		2006年
		实收基金	未分配利润	所有者权益
一、期初所有者权益（基金净值）		678,263,941.86	4,769,793.27	683,033,735.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）		－	476,963,605.64	476,963,605.64
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数		-236,193,654.53	-35,958,031.89	-272,151,686.42
其中：１.基金申购款		545,688,973.21	114,459,212.51	660,148,185.72
２.基金赎回款		-781,882,627.74	-150,417,244.40	-932,299,872.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数		－	-198,051,672.05	-198,051,672.05
五、期末所有者权益（基金净值）		442,070,287.33	247,723,694.97	689,793,982.30

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方名称	关联方关系
友邦华泰基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记人、 基金直销机构
中国银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
AIG Global Investment Corp.(AIGGIC)	基金管理人的发起股东
华泰证券股份有限公司	基金管理人的发起股东、基金代销机构
苏州新区高新技术产业股份有限公司	基金管理人的股东

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方及关联方交易	2007年		2006年
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1、股票交易
华泰证券股份有限公司	3,711,125,345.38	20.32	441,535,750.98	17.00
2、债券交易
华泰证券股份有限公司	2,620,723.10	49.12	－	－
3、债券回购交易
华泰证券股份有限公司	－	－	－	－
4、权证交易
华泰证券股份有限公司	249,119.00	2.31	1,535,166.49	12.06
5、佣金
华泰证券股份有限公司	2,988,842.61	20.33	356,191.32	16.92

    

    

    

    

    

    

	2007年	2006年
管理人报酬(元)	67,758,340.03	9,289,413.19

    

    

    

    

    

    

	2007年	2006年
托管人报酬(元)	11,293,056.72	1,548,235.47

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方及关联方交易	2007年	2006年
	金额(元)	金额(元)
1、银行间债券交易
中国银行股份有限公司	517,112,104.93	29,824,298.63
2、银行间回购交易
中国银行股份有限公司	69,300,000.00	－
3、银行间回购利息收入
中国银行股份有限公司	－	－
4、银行间回购利息支出
中国银行股份有限公司	28,441.48	－

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方名称	期末持有基金份额(份)		占总份额比例(%)
	2007年	2006年	2007年	2006年
华泰证券股份有限公司	－	51,531,847.23	－	11.66

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方名称	期末保管的银行存款(元)		当期利息收入(元)
	2007年	2006年	2007年	2006年
中国银行股份有限公司	492,664,765.22	114,602,966.02	5,490,246.62	957,424.32

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

股票代码	股票名称	成功申购日期	可流通 日期	流通受限类型	申购价格	期末估值单价	数量	期末成本 总额	期末估值 总额
601857	中国石油	07/10/30	08/02/05	新股网下申购	16.70	30.96	1,881,100	31,414,370.00	58,238,856.00
600832	东方明珠	07/12/25	08/02/04	公开增发网下	16.59	18.25	2,750,000	45,622,500.00	50,187,500.00
601088	中国神华	07/09/27	08/01/09	新股网下申购	36.99	65.61	671,520	24,839,524.80	44,058,427.20
000677	山东海龙	07/12/11	08/01/21	公开增发	15.73	23.13	1,000,000	15,730,000.00	23,130,000.00
000651	格力电器	07/12/13	08/01/21	公开增发	39.16	49.35	360,000	14,097,600.00	17,766,000.00
601866	中海集运	07/12/07	08/03/12	新股网下申购	6.62	12.15	1,310,619	8,676,297.78	15,924,020.85
002194	武汉凡谷	07/11/28	08/03/07	新股网下申购	21.10	51.91	33,001	696,321.10	1,713,081.91
002183	怡亚通	07/11/02	08/02/13	新股网下申购	24.89	77.95	20,376	507,158.64	1,588,309.20
002186	全聚德	07/11/07	08/02/20	新股网下申购	11.39	59.03	18,259	207,970.01	1,077,828.77
002187	广百股份	07/11/12	08/02/22	新股网下申购	11.68	42.99	19,759	230,785.12	849,439.41
002185	华天科技	07/11/08	08/02/20	新股网下申购	10.55	21.44	33,697	355,503.35	722,463.68
002184	海得控制	07/11/07	08/02/18	新股网下申购	12.90	23.01	16,852	217,390.80	387,764.52
600832	东方明珠	07/12/25	08/01/04	公开增发配售	16.59	18.25	20,788	344,872.92	379,381.00
002189	利达光电	07/11/19	08/03/03	新股网下申购	5.10	14.70	24,710	126,021.00	363,237.00
002193	山东如意	07/11/28	08/03/07	新股网下申购	13.07	24.10	15,044	196,625.08	362,560.40
002181	粤传媒	07/11/07	08/02/18	新股网下申购	7.49	26.68	12,421	93,033.29	331,392.28
002201	九鼎新材	07/12/13	08/03/26	新股网下申购	10.19	31.87	10,176	103,693.44	324,309.12
002190	成飞集成	07/11/19	08/03/03	新股网下申购	9.90	21.16	14,098	139,570.20	298,313.68
002196	方正电机	07/12/04	08/03/12	新股网下申购	7.48	24.38	9,880	73,902.40	240,874.40
002188	新嘉联	07/11/12	08/02/22	新股网下申购	10.07	21.46	11,180	112,582.60	239,922.80
002195	海隆软件	07/12/04	08/03/12	新股网下申购	10.49	32.86	6,796	71,290.04	223,316.56
合 计								143,857,012.57	218,406,998.78

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

债券代码	债券名称	成功认购日期	可流通 日期	流通受限类新	成本	年末估值 单价	认购数量	年末成本 总额	年末估值 总额
126008	08上汽债	07/12/24	08/01/08	网下认购	68.76	71.80	277,830	19,102,668.40	19,948,194.00

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

权证代码	权证名称	成功获配日期	可流通 日期	流通受限类新	成本	年末估值 单价	获配数量	年末成本 总额	年末估值 总额
580016	上汽CWB1	07/12/24	08/01/08	网下认购	8.68	9.0857	1,000,188	8,680,331.60	9,087,408.11

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	2007年12月31日		2006年12月31日
	公允价值	占基金资产净值的比例	公允价值	占基金资产净值的比例
交易性金融资产	11,836,119,023.22	88.31%	593,861,881.73	86.09%
- 股票投资	11,161,756,696.92	83.28%	593,861,881.73	86.09%
- 债券投资	674,362,326.30	5.03%	-	-
衍生金融资产	12,612,319.13	0.09%	-	-
	11,848,731,342.35	88.40%	593,861,881.73	86.09%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2007年12月31日	1年以内	1年至5年	5年以上	不计息	合计
资产
银行存款	492,664,765.22	-	-	-	492,664,765.22
结算备付金	18,776,385.89	-	-	-	18,776,385.89
存出保证金	138,549.12	-	-	5,807,229.44	5,945,778.56
交易性金融资产	652,997,000.00	1,417,132.30	19,948,194.00	11,161,756,696.92	11,836,119,023.22
衍生金融资产	-	-	-	12,612,319.13	12,612,319.13
买入返售金融资产	1,000,001,740.00	-	-	-	1,000,001,740.00
应收证券清算款	-	-	-	37,530,298.23	37,530,298.23
应收利息	-	-	-	16,088,065.46	16,088,065.46

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

应收申购款	-	-	-	54,079,083.68	54,079,083.68
资产总计	2,164,578,440.23	1,417,132.30	19,948,194.00	11,287,873,692.86	13,473,817,459.39
负债
应付赎回款	-	-	-	45,297,633.24	45,297,633.24
应付管理人报酬	-	-	-	15,862,831.62	15,862,831.62
应付托管费	-	-	-	2,643,805.27	2,643,805.27
应付交易费用	-	-	-	5,180,882.75	5,180,882.75
其他负债	-	-	-	1,720,608.75	1,720,608.75
负债总计	-	-	-	70,705,761.63	70,705,761.63
利率敏感度缺口	2,164,578,440.23	1,417,132.30	19,948,194.00	11,217,167,931.23	13,403,111,697.76

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2006年12月31日	1年以内	1年至5年	5年以上	不计息	合计
资产
银行存款	114,602,966.02	-	-	-	114,602,966.02
结算备付金	723,552.18	-	-	-	723,552.18
存出保证金	138,549.12	-	-	750,000.00	888,549.12
交易性金融资产	-	-	-	593,861,881.73	593,861,881.73
应收利息	-	-	-	27,402.50	27,402.50
应收申购款	-	-	-	135,155.35	135,155.35
资产总计	115,465,067.32	-	-	594,774,439.58	710,239,506.90
负债
应付证券清算款	-	-	-	16,991,692.87	16,991,692.87
应付赎回款	-	-	-	861,337.25	861,337.25
应付管理人报酬	-	-	-	849,148.44	849,148.44
应付托管费	-	-	-	141,524.73	141,524.73
应付交易费用	-	-	-	588,352.14	588,352.14
其他负债	-	-	-	1,013,469.17	1,013,469.17
负债总计	-	-	-	20,445,524.60	20,445,524.60
利率敏感度缺口	115,465,067.32	-	-	574,328,914.98	689,793,982.30

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	2006年1月1日 所有者权益	2006年度 净损益	2006年12月31日 所有者权益
按原会计准则列报的金额	683,033,735.13	335,510,870.60	689,793,982.30
金融资产公允价值变动的调整数	-	141,452,735.04	-
按新会计准则列报的金额	683,033,735.13	476,963,605.64	689,793,982.30

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	2007年1月1日 所有者权益	2007年上半年净损益	2007年6月30日 所有者权益
按原会计准则列报的金额	689,793,982.30	490,762,542.20	1,221,023,061.00
金融资产公允价值变动的调整数	-	97,530,482.21	-
按新会计准则列报的金额	689,793,982.30	588,293,024.41	1,221,023,061.00

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	资产组合	金额（元）	占基金资产总值比例（%）
1	股票投资	11,161,756,696.92	82.84
2	债券投资	674,362,326.30	5.00
3	权证投资	12,612,319.13	0.09
4	资产支持证券	－	－
5	银行存款和清算备付金合计	511,441,151.11	3.80
6	其他资产	1,113,644,965.93	8.27
	合计	13,473,817,459.39	100.00

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

行业	市值（元）	占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业	－	－
B 采掘业	1,053,258,940.50	7.86
C 制造业	4,882,084,828.81	36.43
C0 食品、饮料	426,504,060.71	3.18
C1 纺织、服装、皮毛	142,407,773.80	1.06
C2 木材、家具	－	－
C3 造纸、印刷	－	－
C4 石油、化学、塑胶、塑料	504,926,370.27	3.77
C5 电子	113,453,491.54	0.85
C6 金属、非金属	1,573,026,645.74	11.74
C7 机械、设备、仪表	1,833,811,796.65	13.68
C8 医药、生物制品	270,035,411.66	2.01
C99 其他制造业	17,919,278.44	0.13
D 电力、煤气及水的生产和供应业	115,139,229.71	0.86
E 建筑业	－	－
F 交通运输、仓储业	704,543,330.85	5.26
G 信息技术业	470,791,177.53	3.51
H 批发和零售贸易	231,061,809.34	1.72
I 金融、保险业	2,646,704,604.29	19.75
J 房地产业	937,714,404.39	7.00
K 社会服务业	14,686,239.22	0.11
L 传播与文化产业	43,708,700.28	0.33
M 综合类	62,063,432.00	0.46
合计	11,161,756,696.92	83.28

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	市值(元)	占资产净值比例(%)
1	600000	浦发银行	12,206,802	644,519,145.60	4.81
2	600036	招商银行	14,959,761	592,855,328.43	4.42
3	600030	中信证券	4,500,819	401,788,112.13	3.00
4	000001	深发展Ａ	8,007,193	309,077,649.80	2.31
5	000898	鞍钢股份	10,125,777	305,595,949.86	2.28
6	600150	中国船舶	1,100,707	274,890,566.18	2.05
7	600026	中海发展	7,296,119	270,102,325.38	2.02
8	000792	盐湖钾肥	3,462,374	269,649,687.12	2.01
9	000157	中联重科	4,271,841	245,417,265.45	1.83
10	601006	大秦铁路	9,509,831	243,641,870.22	1.82

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	股票名称	累计买入金额(元)	占期初资产净值比例(%)
1	600000	浦发银行	634,101,409.10	91.93
2	600036	招商银行	565,133,547.83	81.93
3	600030	中信证券	384,338,314.20	55.72
4	000001	深发展Ａ	296,657,864.56	43.01
5	000898	鞍钢股份	288,586,858.36	41.84
6	600150	中国船舶	267,533,738.01	38.78
7	000024	招商地产	226,585,179.49	32.85
8	601006	大秦铁路	225,197,348.06	32.65
9	600026	中海发展	222,786,276.77	32.30
10	600005	武钢股份	219,913,822.92	31.88
11	000002	万 科Ａ	218,468,096.59	31.67
12	600048	保利地产	218,274,926.40	31.64
13	600016	民生银行	212,762,003.18	30.84
14	600019	宝钢股份	210,786,997.55	30.56
15	000527	美的电器	210,761,326.83	30.55
16	601328	交通银行	209,407,885.48	30.36
17	000060	中金岭南	205,036,668.92	29.72
18	000825	太钢不锈	204,676,598.81	29.67
19	600718	东软股份	201,796,790.28	29.25
20	000792	盐湖钾肥	201,228,630.34	29.17
21	601166	兴业银行	194,547,321.88	28.20
22	600050	中国联通	190,631,710.18	27.64
23	601318	中国平安	190,083,533.24	27.56
24	000625	长安汽车	186,526,491.27	27.04
25	000651	格力电器	184,146,164.90	26.70
26	000983	西山煤电	182,103,390.68	26.40
27	000528	柳    工	180,801,941.43	26.21
28	000157	中联重科	173,061,142.90	25.09
29	600320	振华港机	162,717,094.68	23.59
30	600383	金地集团	158,898,033.01	23.04
31	000612	焦作万方	150,801,535.37	21.86
32	600066	宇通客车	149,358,963.76	21.65
33	601666	平煤天安	147,291,091.24	21.35
34	601628	中国人寿	144,312,106.05	20.92
35	600660	福耀玻璃	143,795,138.12	20.85
36	600690	青岛海尔	140,560,280.33	20.38
37	600325	华发股份	134,778,820.80	19.54
38	601398	工商银行	132,500,763.14	19.21
39	000755	山西三维	128,823,974.75	18.68
40	600027	华电国际	127,100,371.22	18.43
41	000917	电广传媒	123,817,515.85	17.95
42	600547	山东黄金	121,799,057.11	17.66
43	000717	韶钢松山	121,468,486.26	17.61
44	000895	双汇发展	119,856,095.30	17.38
45	000933	神火股份	117,492,203.94	17.03
46	000608	阳光股份	115,523,770.44	16.75
47	000712	锦龙股份	114,969,151.82	16.67
48	600428	中远航运	109,202,352.27	15.83
49	600519	贵州茅台	108,395,136.48	15.71
50	600508	上海能源	107,431,745.70	15.57
51	000968	煤 气 化	105,410,165.14	15.28
52	000012	南 玻Ａ	102,789,859.89	14.90
53	600583	海油工程	101,850,412.48	14.77
54	000680	山推股份	101,571,009.57	14.72
55	600489	中金黄金	99,094,837.24	14.37
56	600183	生益科技	96,568,940.40	14.00
57	000927	一汽夏利	95,811,370.04	13.89
58	002032	苏 泊 尔	95,284,129.62	13.81
59	600518	康美药业	95,205,239.24	13.80
60	000951	中国重汽	94,246,357.81	13.66
61	000878	云南铜业	92,037,311.69	13.34
62	600600	青岛啤酒	89,021,108.93	12.91
63	600011	华能国际	78,941,793.66	11.44
64	600557	康缘药业	74,476,849.79	10.80
65	000063	中兴通讯	73,461,210.25	10.65
66	600202	哈空调	73,192,132.42	10.61
67	002106	莱宝高科	69,908,828.60	10.13
68	000338	潍柴动力	64,316,957.20	9.32
69	000616	亿城股份	62,657,501.30	9.08
70	002024	苏宁电器	62,456,398.88	9.05
71	600586	金晶科技	62,404,009.27	9.05
72	600584	长电科技	61,181,697.93	8.87
73	000539	粤电力Ａ	59,488,271.17	8.62
74	600832	东方明珠	56,686,303.71	8.22
75	600801	华新水泥	55,408,514.13	8.03
76	600096	云天化	55,039,882.43	7.98
77	600088	中视传媒	54,344,642.07	7.88
78	002073	青岛软控	53,301,767.95	7.73
79	000858	五 粮 液	52,657,131.80	7.63
80	600780	通宝能源	51,709,419.75	7.50
81	600138	中青旅	51,512,728.62	7.47
82	000550	江铃汽车	50,587,230.03	7.33
83	000667	名流置业	50,182,122.54	7.27
84	600585	海螺水泥	49,424,904.66	7.17
85	600825	新华传媒	47,403,158.82	6.87
86	600786	东方锅炉	47,311,119.40	6.86
87	600231	凌钢股份	42,554,212.07	6.17
88	600886	国投电力	41,107,510.71	5.96
89	600089	特变电工	40,624,606.10	5.89
90	000935	四川双马	40,158,299.21	5.82
91	600479	千金药业	39,564,386.04	5.74
92	600511	国药股份	39,334,706.34	5.70
93	600880	博瑞传播	37,456,102.54	5.43
94	600169	太原重工	33,017,796.29	4.79
95	600409	三友化工	32,731,255.15	4.75
96	601857	中国石油	31,414,370.00	4.55
97	600376	天鸿宝业	31,267,894.04	4.53
98	600694	大商股份	31,244,823.37	4.53
99	600062	双鹤药业	31,153,968.68	4.52
100	000488	晨鸣纸业	29,205,485.56	4.23
101	600900	长江电力	27,656,592.88	4.01
102	600631	百联股份	27,249,164.46	3.95
103	600361	华联综超	27,007,751.39	3.92
104	600067	冠城大通	26,693,795.39	3.87
105	601939	建设银行	25,615,530.00	3.71
106	600360	华微电子	25,381,947.60	3.68
107	600592	龙溪股份	25,276,935.98	3.66
108	601088	中国神华	24,839,524.80	3.60
109	600104	上海汽车	24,384,933.58	3.54
110	601699	潞安环能	24,176,356.50	3.50
111	002048	宁波华翔	22,337,212.71	3.24
112	600312	平高电气	21,865,696.93	3.17
113	600596	新安股份	21,853,158.66	3.17
114	600282	南钢股份	21,365,794.23	3.10
115	600973	宝胜股份	21,359,840.87	3.10
116	600697	欧亚集团	20,740,614.90	3.01
117	600396	金山股份	20,658,295.51	2.99
118	600309	烟台万华	19,693,318.13	2.85
119	000677	山东海龙	19,638,653.11	2.85
120	000709	唐钢股份	18,129,507.35	2.63
121	600308	华泰股份	17,890,295.76	2.59
122	600015	华夏银行	17,690,996.88	2.56
123	000039	中集集团	16,719,496.81	2.42
124	601111	中国国航	16,528,142.68	2.40
125	000655	金岭矿业	16,099,370.63	2.33
126	002029	七 匹 狼	16,034,785.61	2.32
127	000089	深圳机场	15,339,753.94	2.22
128	002003	伟星股份	14,766,698.40	2.14
129	000869	张 裕Ａ	14,439,771.30	2.09
130	600436	片仔癀	14,313,554.49	2.08
131	600029	南方航空	14,284,330.92	2.07
132	600591	上海航空	13,991,808.73	2.03
133	600993	马应龙	13,851,629.78	2.01