基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
第二节 基金简介
（一）基金名称：银华富裕主题股票型证券投资基金
基金简称：银华富裕主题
基金代码：180012
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年11月16日
报告期末基金份额总额：11,093,733,821.09份
基金合同存续期：不定期
（二）投资目标：通过选择富裕主题行业，并投资其中的优势企业，把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会，同时严格风险管理，实现基金资产可持续的稳定增值。
投资策略：本基金为主动式的股票型基金，在资产配置策略方面，一是在重点投资于富裕主题行业中优势企业的前提下实现大类资产配置，二是对各大行业及细分行业投资评级并确定基金股票资产在各行业的配置比例；在股票选择策略方面，本基金将根据企业的成长性分析来选择股票；在债券投资策略方面，本基金将主要采取久期调整、收益率曲线配置和类属配置等策略，发现、利用市场失衡实现组合增值。
本基金的具体投资比例如下：本基金的股票投资比例为基金总资产的60％～95％，债券为0％～40％，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于权证及中国证监会允许投资的其他创新金融工具，将依据有关法律法规进行投资管理。
投资范围：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准：新华富时A200指数×80%＋新华雷曼中国全债指数×20%。
风险收益特征：本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
（三）基金管理人名称：银华基金管理有限公司
注册地址：深圳市深南大道6008号报业大厦19层(邮政编码：518034)
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层(邮政编码：100738)
法定代表人：彭越
信息披露负责人：凌宇翔
联系电话：（010）58163000
传真：（010）58163027
电子邮箱：yhjj@yhfund.com.cn
（四）基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称中国建设银行）
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区金融大街25号
邮政编码：100032
法定代表人：郭树清
信息披露负责人：尹东
联系电话：（010）67595003
传真：（010）66275853
电子邮箱：yindong@ccb.cn
（五）信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告置备地点：基金管理人及基金托管人办公地址
（六）注册登记机构名称：银华基金管理有限公司
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
（七）会计师事务所名称：安永华明会计师事务所
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（即东3办公楼）16层
第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
一、 基金主要财务指标
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二、 本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表
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三、 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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注：1、根据《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》的规定：
① 本基金股票资产投资比例上限为 95%，且保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
② 本基金管理人已在基金合同生效日起6个月内完成建仓；本报告期内，本基金严格执行了《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》的相关规定。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
四、 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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五、 过往每年基金收益分配情况
单位：元
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第四节 管理人报告
一、基金管理人情况
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为1亿元人民币，公司的股权结构为西南证券有限责任公司（出资比例：29％）、第一创业证券有限责任公司（出资比例：29％）、南方证券股份有限公司（出资比例：21％）及东北证券股份有限公司（出资比例：21％）。公司的主要业务是发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
截止到2007年12月31日，本基金管理人管理着一只封闭式证券投资基金－－基金天华和七只开放式证券投资基金——银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华道琼斯88精选证券投资基金。
二、基金经理情况
王华先生，经济学硕士，中国人民银行研究生部毕业，中国注册会计师协会非执业会员。曾在西南证券有限责任公司任职。2000年10月进入银华基金管理有限公司，先后在研究策划部、基金经理部工作，现任投资管理部副总监。曾于2004年3月2日至2007年2月5日任银华保本增值证券投资基金基金经理，于2005年7月9日至2006年10月21日任银华货币市场证券投资基金基金经理。自2006年11月16日起，任本基金基金经理。
三、遵规守信说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
四、基金经理报告
2007年伊始，大盘以2728.19点开盘，年终收于5261.56点，简单按照上证指数测算，大盘在07年总体上涨幅度为92.85%，可以说走出了波澜壮阔的牛市行情，盘中更是创造了中国股市诞生以来的最高点位6124.04点。
如果我们以创造盘中最高点6124.04点的10月16日作为分水岭的话，07年的大盘走势可以简单分为从年初开盘到10月16日的震荡上行和10月16日后的冲高回落两部分。
我们先观察10月16日前半部分行情。仔细划分，我们可以将前半部分走势分为1至5月的单边放量上涨和6月至10月的震荡上行走势。在1至5月，出现了百花齐放、百家争鸣的全面上涨行情，几乎所有的股票都在上涨，成交量也随之迅速放大，并创出了沪市成交量单日超过2700亿的历史纪录，市场气氛空前活跃，尤其是各种概念类股票、注资、重组类、消息类股票天天飞涨，而基金重仓持有的绩优蓝筹股的上涨速度却明显慢于其他非基金重仓股品种的涨幅。市场终于出现了过热的现象，各种投机现象日益频繁，终于导致财政部在5月30日宣布上调印花税率以抑制投机。
从6月开始，随印花税率的上调，投机活动得到了有效的抑制，市场迅速降温，成交量迅速萎缩，大盘也出现了长达2个月的横盘震荡整理走势。直到7月中旬，市场才从低迷的状态中复苏，成交量也随之逐渐放大，以基金绩优蓝筹股为代表的股票成为市场追逐的主流，这种现象一直持续到9月，并在随时间的不断推移中出现了所谓的蓝筹泡沫，直至市场在10月16日创出历史新高并开始调整。
10月16日至年终收盘，市场基本是震荡下行走势，虽然在邻近年终收盘几个交易日走出单边放量上涨走势但也不改市场总体缩量下行调整的趋势。究其原因，我们认为主要有三个，第一，在市场大幅度上涨之后，继续上涨动力不足，市场有调整的内在要求；第二，美国次级债问题对全球经济的影响逐步显现，市场基本面中的不确定性因素增加，国内的调控力度压力加大，强化了市场对主要行业增长前景的担忧；第三，市场资金面也受到紧缩的影响，新基金放缓发行，新股发行加快，都给兴奋的市场降了降温。
在07年里，银华富裕基金的操作有新问题：一是作为一个主题基金，在相关主题行业表现不行的时候，如何争取好的业绩表现；二是做在基金规模迅速扩大的时候，我们的操作策略应该有什么调整。展望08年，我们认为市场的走势将更加复杂难测。从实体经济领域分析，美国经济增长放缓的趋势越来越明朗，可能连锁影响其他国家的经济增长速度，这将直接影响我们的出口增速。国内通胀的压力也逐步变大，政府为给过热的经济降温也会采取相对从紧的货币政策，这就增加了政府调控市场预期。从资本市场本身运行规律分析，首先，资金供给将在08年出现逆转的局势，一方面停止新基金的发行，一方面各种受限流通股将在08年开始大量流通。其次，市场经过两年多的上涨，整体估值处于较高水平，很难找到低估的行业和个股。因此，我们从11月下半旬开始着手进行调仓，一方面适当降低仓位，一方面将资金集中到行业相对景气且估值相对较低的行业龙头，同时，在行业配置上又力争做到相对分散，这样可以最大限度上回避风险和享受上涨带来的收益。
展望08年，我们将一如既往的勤奋工作，不断寻找最好的投资机会和回避各种风险，以最大的努力来回报持有人对我们的信任和关心。
五、内部监督检查报告
本报告期内，本基金管理人进一步健全了内控机制，根据公司业务发展情况，及时界定新的风险点，评价风险级别，纳入稽核计划；同时补充、修订了一系列部门规章、制度和流程。公司已建立较为健全、有效的内部监督和反馈机制，建立了顺序递进、权责统一、运作有效的内控架构。公司于2007年经历了业务迅速发展的考验，未发生重大违规及内控风险事件。
本基金管理人采取的主要措施包括：
1、 公司从成立之日起，设立独立的督察长，组织指导公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，由公司督察长领导。
2、 公司以证监会“风险控制评估项目表” 为基础，对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、基金营销、宣传推介、企业年金等业务进行每季度的风险自查。各部门风险控制管理员组织关键岗位业务人员填报自查结果，部门总监签字确认，监察稽核部抽取一定科目进行专项稽核，将稽核结果报督察长及公司总经理。
3、 各部门设有兼职的风险控制管理员，将基层风险控制情况及时向督察长和监察稽核部报告。监察稽核部根据发现问题的严重程度提出口头改进建议、不符合事项书面跟踪检查报告或监察稽核部警示报告，及时将潜在风险通报部门总监、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。
4、 按照信息披露管理办法的规定，认真做好旗下各基金信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
第五节 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》和《银华富裕主题股票型证券投资基金托管协议》，托管银华富裕主题股票型证券投资基金（以下简称银华富裕主题基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在银华富裕主题基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－银华基金管理有限公司在银华富裕主题基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由银华富裕主题基金管理人－银华基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第六节 审计报告
本基金2007年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了安永华明（2008）审字第60468687_A08号标准无保留意见的审计报告。
第七节 财务会计报告
银华富裕主题股票型证券投资基金
资产负债表
2007年12月31日
人民币元
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银华富裕主题股票型证券投资基金
利润表
2007年度
人民币元
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银华富裕主题股票型证券投资基金
所有者权益（基金净值）变动表
2007年度
人民币元
■
银华富裕主题股票型证券投资基金
财务报表附注
2007年度
人民币元
一、 基金设立说明
银华富裕主题股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字(2006(181号文《关于同意银华富裕主题股票型证券投资基金的批复》的核准，由银华基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，《银华富裕主题股票型证券投资基金合同》于2006年11月16日正式生效，首次设立募集规模为5,071,013,120.30份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，注册登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：80.0％×新华富时中国A200指数+20.0％×新华雷曼中国债券综合指数。
二、 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明
本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
根据中国证监会颁布的证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则>的通知》，本基金自2007年7月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述，具体影响参见附注三、11。
可比年度财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
三、 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
1. 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。
2. 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
3. 金融工具
金融工具是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
(1) 金融工具的确认和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
a. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
b. 该金融资产已转移，且符合下述第(4)点金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
(2) 金融资产分类和计量
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
(3) 衍生金融工具
本基金的衍生金融工具主要系权证投资。衍生金融工具以公允价值计量，因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
(4) 金融资产转移
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
(5) 金融负债分类和计量
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
4. 金融工具的估值方法
本基金金融工具的估值方法如下：
(1) 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；
(2) 未上市的股票的估值
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
B. 首次公开发行的股票，2007年7月1日前，按其成本价估值；2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
C. 非公开发行有明确锁定期的股票
根据中国证监会基金部通知[2006]37号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，2006年11月13日前投资的非公开发行的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；2006年11月13日后投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定估值。
(3) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；该日无交易的，以最近交易日收盘价估值；
(4) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；该日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；
(5) 未上市债券和在银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，以不含息价格计价，按成本估值；2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
(6) 上市流通的认股权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算；
(7) 未上市流通的认股权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
(8) 因持有股票而享有的配股权证，2007年7月1日前，从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价等于或低于配股价，则估值额为零；2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值进行估值；
(9) 分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述(3)、(4)、(6)中相关原则进行估值；
(10) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(11) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
5. 金融工具的成本计价方法
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。资产负债表日，企业应将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
本基金金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，2007年7月1日前按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日起按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，2007年7月1日前，按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日起，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际支付价款时确认为债券投资；2007年7月1日起，于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益；
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券2007年7月1日前，于实际收到全部价款时确认债券投资收益；2007年7月1日起，于成交日确认债券投资收益。
出售债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本，2007年7月1日前，按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日起，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于确认日按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。
(5) 回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）2007年7月1日前，以协议金额列示，按协议金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提利息；2007年7月1日起，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息；
6. 收入的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按资产支持证券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在资产支持证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提；2007年7月1日起，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益，并按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：2007年7月1日前，于实际收到价款时确认债券差价收入；2007年7月1日起，于成交日确认债券投资收益，并按成交金额与其成本和应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7. 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购证券支出，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；2007年7月1日起，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。2007年7月1日前，如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。2007年7月1日起，如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
8. 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
9. 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
于2007年7月1日之前，未实现损益平准金在持有人权益中“未实现利得/(损失)”科目中核算；已实现损益平准金于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。自2007年7月1日起，未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
10. 基金的收益分配政策
(1) 本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2) 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
(3) 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
(4) 本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%；
(5) 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(6) 如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
(7) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
(8) 法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
11. 首次执行企业会计准则
如附注二所述，本基金自2007年7月1日起执行企业会计准则，对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本基金按照有关首次执行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。
(1) 采用追溯调整法核算的会计政策变更
a. 将所持有的股票投资、债券投资、权证投资和资产支持证券投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。
(2) 采用未来适用法的会计政策变更
除上面(1)所述的采用追溯调整法的会计政策变更以外，根据企业会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的对于某些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更因不切实可行而采用未来适用法，具体参见附注三的4到7。
12. 重大会计差错的内容和更正金额
本基金本报告期没有发生重大会计差错
四、 本基金期末持有的流通受限证券
(1) 年末持有的流通受限的股票为：
a. 因网下新股申购而流通受限的股票
■
b. 因重大信息披露而停牌的股票
■
c 因召开股东大会而停牌的股票
■
除此之外，本基金无因其他原因导致年末持有的证券流通受限的情况。
五、 关联方关系及其交易
1. 关联方关系
■
2006年8月16日本基金管理人的非控股股东南方证券股份有限公司被深圳市中级人民法院依法宣告破产。2007年10月22日，南方证券股份有限公司的破产清算组以公开招标方式转让南方证券股份有限公司持有的本基金管理人21%股权，山西海鑫实业股份有限公司中标。截至2007年12月31日，相关报批手续正在办理过程中。以上股权转让事宜须经相关监管部门批准后方可正式生效。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 通过关联方席位进行的交易
■
■
注: (1)上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
(2) 该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
3. 与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金2007年度通过银行间同业市场与中国建设银行进行银行间债券交易金额为人民币97,980,000元。
本基金自2006年11月16日（基金合同生效日）至2006年12月31日止未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券交易。
4. 基金管理人及托管人报酬
(1) 基金管理人报酬——基金管理费
a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
b. 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
■
(2) 基金托管人报酬——基金托管费
a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
b. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。
■
5. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
■
6. 关联方持有基金份额
(1) 基金管理人所持有的本基金份额
本基金的基金管理人于2007年度及自2006年11月16日（基金合同生效日）至2006年12月31日止均未持有本基金份额。
(2) 基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。
六、 金融工具及其风险分析
1. 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
2. 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
3. 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注五-17中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
4. 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(a) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例为基金总资产的60％～95％，债券为0％～40％，并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于权证及中国证监会允许投资的其他创新金融工具，将依据有关法律法规进行投资管理。
于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。
■
(b) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。由于本基金主要投资于股票，生息资产主要为银行存款、结算备付金等，无重大利率风险。
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
■
■
(c) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
三、 比较数据
本年度首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下：
■
■
根据上述追溯调整，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动，现按企业会计准则，根据变动发生的期间在相关期间利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现利得平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
第八节 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合基本情况
■
二、本报告期末按行业分类的股票投资组合
■
注：由于四舍五入的原因，市值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。
（下转150版）
| 序号 | 基金主要财务指标 | 2007年度 | 2006年11月16日（基金合同生效日）至12月31日 |
| 1 | 本期利润 | 6,144,840,283.72元 | 1,023,630,179.81元 |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | 4,855,313,368.66元 | 154,313,136.57元 |
| 3 | 加权平均份额本期利润 | 0.7360元 | 0.2014元 |
| 4 | 期末可供分配利润 | 553,971,796.47元 | 28,628,786.96元 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润 | 0.0499元 | 0.0054元 |
| 6 | 期末基金资产净值 | 13,908,240,767.04元 | 6,185,791,422.40元 |
| 7 | 期末基金份额净值 | 1.2537元 | 1.1754元 |
| 8 | 加权平均净值利润率 | 58.30% | 19.03% |
| 9 | 本期份额净值增长率 | 110.27% | 20.17% |
| 10 | 份额累计净值增长率 | 152.69% | 20.17% |
| 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
| 过去三个月 | -6.77% | 1.67% | -4.49% | 1.62% | -2.28% | 0.05% |
| 过去六个月 | 34.06% | 1.78% | 31.15% | 1.67% | 2.91% | 0.11% |
| 过去一年 | 110.27% | 2.00% | 107.13% | 1.82% | 3.14% | 0.18% |
| 自基金合同生效起至今 | 152.69% | 1.92% | 164.55% | 1.77% | -11.86% | 0.15% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 备注 |
| 2007年度 | 9.100 | 本年度两次分红 |
| 2006年度 | 0.250 | 本基金基金合同生效于2006年11月16日 |
| 合计 | 9.350 |
| 资产 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
| 银行存款 | 1,355,504,202.96 | 1,075,916,798.61 |
| 结算备付金 | 7,437,690.12 | 47,207,602.69 |
| 存出保证金 | 9,066,789.15 | - |
| 交易性金融资产 | 12,583,100,833.56 | 5,067,432,579.71 |
| 其中：股票投资 | 12,583,100,833.56 | 5,067,432,579.71 |
| 债券投资 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | 7,311,895.23 | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 23,836,746.32 | - |
| 应收利息 | 467,802.51 | 327,086.12 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 20,689,252.77 | 84,352,928.59 |
| 其他资产 | - | - |
| 资产合计 | 14,007,415,212.62 | 6,275,236,995.72 |
| 负债 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 43,965,963.50 |
| 应付赎回款 | 71,058,591.90 | 31,284,464.98 |
| 应付管理人报酬 | 16,934,815.26 | 7,017,919.91 |
| 应付托管费 | 2,822,469.22 | 1,169,653.27 |
| 应付交易费用 | 7,758,859.15 | 5,639,668.23 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 其他负债 | 599,710.05 | 367,903.43 |
| 负债合计 | 99,174,445.58 | 89,445,573.32 |
| 所有者权益 | ||
| 实收基金 | 11,093,733,821.09 | 5,262,867,418.26 |
| 未分配利润 | 2,814,506,945.95 | 922,924,004.14 |
| 所有者权益合计 | 13,908,240,767.04 | 6,185,791,422.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,007,415,212.62 | 6,275,236,995.72 |
| 基金份额净值 | 1.2537 | 1.1754 |
| 基金份额总额 | 11,093,733,821.09 | 5,262,867,418.26 |
| 2007年度 | 自2006年11月16日 (基金合同生效日)至2006年12月31日止 | |
| 收入 | 6,505,507,883.77 | 1,049,455,885.12 |
| 利息收入 | 13,546,374.48 | 3,128,344.09 |
| 其中：存款利息收入 | 10,030,190.18 | 2,411,658.10 |
| 债券利息收入 | 3,495,038.06 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,146.24 | 716,685.99 |
| 投资收益 | 5,184,649,800.26 | 176,682,682.95 |
| 其中：股票投资收益 | 5,103,055,915.73 | 176,502,690.24 |
| 债券投资收益 | 2,198,676.09 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | 35,848,555.28 | - |
| 股利收益 | 43,546,653.16 | 179,992.71 |
| 公允价值变动收益 | 1,289,526,915.06 | 869,317,043.24 |
| 其他收入 | 17,784,793.97 | 327,814.84 |
| 费用 | 360,667,600.05 | 25,825,705.31 |
| 管理人报酬 | 155,712,384.23 | 9,944,471.60 |
| 托管费 | 25,952,064.04 | 1,657,411.89 |
| 交易费用 | 178,518,743.12 | 14,219,082.52 |
| 利息支出 | 54,046.33 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54,046.33 | - |
| 其他费用 | 430,362.33 | 4,739.30 |
| 利润总额 | 6,144,840,283.72 | 1,023,630,179.81 |
| 2007年度 | 自2006年11月16日 (基金合同生效日)至2006年12月31日止 | |||||||||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||||
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 5,262,867,418.26 | 922,924,004.14 | 6,185,791,422.40 | 5,071,013,120.30 | - | 5,071,013,120.30 | ||||
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | - | 6,144,840,283.72 | 6,144,840,283.72 | - | 1,023,630,179.81 | 1,023,630,179.81 | ||||
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 5,830,866,402.83 | 77,541,788.61 | 5,908,408,191.44 | 191,854,297.96 | 26,786,837.53 | 218,641,135.49 | ||||
| 其中：1. 基金申购款 | 16,890,556,748.39 | 3,300,352,776.09 | 20,190,909,524.48 | 309,477,102.47 | 42,435,622.56 | 351,912,725.03 | ||||
| 2. 基金赎回款 | -11,059,690,345.56 | -3,222,810,987.48 | -14,282,501,333.04 | -117,622,804.51 | -15,648,785.03 | -133,271,589.54 | ||||
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | -4,330,799,130.52 | -4,330,799,130.52 | - | -127,493,013.20 | -127,493,013.20 | ||||
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 11,093,733,821.09 | 2,814,506,945.95 | 13,908,240,767.04 | 5,262,867,418.26 | 922,924,004.14 | 6,185,791,422.40 | ||||
| 股票代码 | 股票名称 | 成功 认购日 | 可流通 日期 | 认购 价格 | 年末估值单价 | 数量 | 年末成本 总额 | 年末估值 总额 |
| 601088 | 中国神华 | 2007-09-27 | 2008-01-09 | 36.99 | 65.61 | 279,800 | 10,349,802.00 | 18,357,678.00 |
| 002177 | 御银股份 | 2007-10-24 | 2008-02-01 | 13.79 | 68.00 | 10,305 | 142,105.95 | 700,740.00 |
| 002202 | 金风科技 | 2007-12-18 | 2008-03-26 | 36.00 | 140.45 | 40,866 | 1,471,176.00 | 5,739,629.70 |
| 合计 | 11,963,083.95 | 24,798,047.70 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 期末估 值单价 | 复牌日期 | 复牌开盘单价 | 数量 | 期末成本 总额 | 期末估值 总额 |
| 600331 | 宏达股份 | 2007-09-27 | 80.20 | 未公告 | 2,029,407 | 135,616,528.26 | 162,758,441.40 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 期末估 值单价 | 复牌日期 | 复牌开盘单价 | 数量 | 期末成本 总额 | 期末估值 总额 |
| 600361 | 华联综超 | 2007-12-28 | 32.54 | 2008-01-02 | 32.76 | 4,515,269 | 130,331,893.59 | 146,926,853.26 |
| 000024 | 招商地产 | 2007-12-28 | 59.20 | 2008-01-02 | 59.00 | 4,091,600 | 268,406,909.19 | 242,222,720.00 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2007-12-28 | 30.18 | 2008-01-02 | 30.01 | 4,999,931 | 138,324,312.83 | 150,897,917.58 |
| 合计 | 537,063,115.61 | 540,047,490.84 |
| 名称 | 与本基金的关系 |
| 西南证券有限责任公司（“西南证券”） | 基金管理人股东 |
| 第一创业证券有限责任公司（“第一创业”） | 基金管理人股东 |
| 南方证券股份有限公司 | 基金管理人股东 |
| 东北证券股份有限公司 （原东北证券有限责任公司，“东北证券”） | 基金管理人股东 |
| 银华基金管理有限公司 | 基金发起人、基金管理人 |
| 中国建设银行 | 基金托管人 |
| 关联方名称 | 2007年度 | 自2006年11月16日 (基金合同生效日)至2006年12月31日止. | ||
| 股票交易 | 年成交金额 | 占全年股票交易金额的比例 | 年成交金额 | 占全年股票交易金额的比例 |
| 第一创业 | 3,279,741,019.43 | 5.75% | 1,326,022,353.64 | 19.01% |
| 西南证券 | 4,322,574,108.73 | 7.58% | - | - |
| 东北证券 | 6,276,276,066.07 | 11.00% | - | - |
| 债券交易 | 年成交金额 | 占全年债券交易金额的比例 | 年成交金额 | 占全年债券交易金额的比例 |
| 西南证券 | 21,009,295.70 | 9.29% | - | - |
| 权证交易 | 年成交金额 | 占全年权证交易金额的比例 | 年成交金额 | 占全年权证交易金额的比例 |
| 东北证券 | 9,942,550.74 | 23.85% | - | - |
| 回购交易 | 年成交金额 | 占全年回购交易金额的比例 | 年成交金额 | 占全年回购交易金额的比例 |
| 第一创业 | - | - | 2,574,600,000 | 100.00% |
| 2007年度 | ||||
| 佣金 | 年佣金 | 占全年佣金 总量的比例 | 年末余额 | 占应付佣金余额的比例 |
| 第一创业 | 2,689,374.12 | 5.85% | 459,408.66 | 5.92% |
| 西南证券 | 3,544,499.49 | 7.71% | 1,140,683.38 | 14.70% |
| 东北证券 | 4,911,226.13 | 10.68% | - | - |
| 自2006年11月16日 (基金合同生效日) 至2006年12月31日止 | ||||
| 佣金 | 年佣金 | 占全年佣金 总量的比例 | 年末余额 | 占应付佣金余额的比例 |
| 第一创业 | 1,083,792.57 | 19.22% | 1,083,792.57 | 19.22% |
| 年初余额 | 本年计提 | 本年支付 | 年末余额 | |
| 2007年度 | 7,017,919.91 | 155,712,384.23 | 145,795,488.88 | 16,934,815.26 |
| 自2006年11月16日 (基金合同生效日)至2006年12月31日止 | - | 9,944,471.60 | 2,926,551.69 | 7,017,919.91 |
| 年初余额 | 本年计提 | 本年支付 | 年末余额 | |
| 2007年度 | 1,169,653.27 | 25,952,064.04 | 24,299,248.09 | 2,822,469.22 |
| 自2006年11月16日 (基金合同生效日)至2006年12月31日止 | - | 1,657,411.89 | 487,758.62 | 1,169,653.27 |
| 2007-12-31 | 2006-12-31 | |
| 银行存款余额 | 1,355,504,202.96 | 1,075,916,798.61 |
| 2007年度 | (基金合同生效日) 至2006年12月31日止 | |
| 银行存款产生的利息收入 | 9,090,897.30 | 2,352,452.67 |
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |||
| 公允价值 | 占基金资产 净值的比例 | 公允价值 | 占基金资产 净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | ||||
| - 股票投资 | 12,583,100,833.56 | 90.47% | 5,067,432,579.71 | 81.92% |
| - 债券投资 | - | - | - | - |
| - 衍生金融资产 | 7,311,895.23 | 0.05% | - | - |
| 合计 | 12,590,412,728.79 | 90.52% | 5,067,432,579.71 | 81.92% |
| 2007年12月31日 | |||
| 业绩比较基准 | 增加/减少 | 对利润总额的影响 | 对净值的影响 |
| % | 元 | 元 | |
| 80.0％×新华富时中国A200指数+20.0％×新华雷曼中国债券综合指数 | +5 | 730,182,640.27 | 730,182,640.27 |
| -5 | -730,182,640.27 | -730,182,640.27 | |
| 2006年12月31日 | |||
| 业绩比较基准 | 增加/减少 | 对利润总额的影响 | 对净值的影响 |
| % | 元 | 元 | |
| 80.0％×新华富时中国A200指数+20.0％×新华雷曼中国债券综合指数 | +5 | 256,710,344.03 | 256,710,344.03 |
| -5 | -256,710,344.03 | -256,710,344.03 | |
| 2007年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 1,355,504,202.96 | - | - | - | 1,355,504,202.96 |
| 结算备付金 | 7,437,690.12 | - | - | - | 7,437,690.12 |
| 存出保证金 | 9,066,789.15 | - | - | - | 9,066,789.15 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | 12,583,100,833.56 | 12,583,100,833.56 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | 7,311,895.23 | 7,311,895.23 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 23,836,746.32 | 23,836,746.32 |
| 应收利息 | - | - | - | 467,802.51 | 467,802.51 |
| 应收申购款 | 20,689,252.77 | - | - | - | 20,689,252.77 |
| 资产总计 | 1,392,697,935.00 | - | - | 12,614,717,277.62 | 14,007,415,212.62 |
| 负债 | |||||
| 应付赎回款 | - | - | - | 71,058,591.90 | 71,058,591.90 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 16,934,815.26 | 16,934,815.26 |
| 应付托管费 | - | - | - | 2,822,469.22 | 2,822,469.22 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 7,758,859.15 | 7,758,859.15 |
| 其他负债 | - | - | - | 599,710.05 | 599,710.05 |
| 负债总计 | - | - | - | 99,174,445.58 | 99,174,445.58 |
| 利率敏感性缺口 | 1,392,697,935.00 | - | - | 12,515,542,832.04 | 13,908,240,767.04 |
| 2006年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 1,075,916,798.61 | - | - | - | 1,075,916,798.61 |
| 结算备付金 | 47,207,602.69 | - | - | - | 47,207,602.69 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | 5,067,432,579.71 | 5,067,432,579.71 |
| 应收利息 | - | - | - | 327,086.12 | 327,086.12 |
| 应收申购款 | 84,352,928.59 | - | - | - | 84,352,928.59 |
| 资产总计 | 1,207,477,329.89 | - | - | 5,067,759,665.83 | 6,275,236,995.72 |
| 负债 | |||||
| 应付证券清算款 | - | - | - | 43,965,963.50 | 43,965,963.50 |
| 应付赎回款 | - | - | - | 31,284,464.98 | 31,284,464.98 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 7,017,919.91 | 7,017,919.91 |
| 应付托管费 | - | - | - | 1,169,653.27 | 1,169,653.27 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 5,639,668.23 | 5,639,668.23 |
| 其他负债 | - | - | - | 367,903.43 | 367,903.43 |
| 负债总计 | - | - | - | 89,445,573.32 | 89,445,573.32 |
| 利率敏感性缺口 | 1,207,477,329.89 | - | - | 4,978,314,092.51 | 6,185,791,422.40 |
| 2007年年初 所有者权益 | 净损益 (未经审计) | 所有者权益 (未经审计) | |
| 按原会计准则列报的金额 | 6,185,791,422.40 | 2,535,969,046.77 | 11,730,589,939.13 |
| 金融资产公允价值变动的调整 | - | -29,947,117.80 | - |
| 按新会计准则列报的金额 | 6,185,791,422.40 | 2,506,021,928.97 | 11,730,589,939.13 |
| 2006年11月16日 所有者权益 | 自2006年11月16日 (基金合同生效日)至2006年12月31日止净损益 | 2006年年末 所有者权益 | |
| 按原会计准则列报的金额 | 5,071,013,120.30 | 154,313,136.57 | 6,185,791,422.40 |
| 金融资产公允价值变动的调整 | - | 869,317,043.24 | - |
| 按新会计准则列报的金额 | 5,071,013,120.30 | 1,023,630,179.81 | 6,185,791,422.40 |
| 项目名称 | 项目市值（元） | 占基金资产总值比 |
| 股 票 | 12,583,100,833.56 | 89.83% |
| 债 券 | 0.00 | 0.00% |
| 权 证 | 7,311,895.23 | 0.05% |
| 银行存款及清算备付金合计 | 1,362,941,893.08 | 9.73% |
| 其他资产 | 54,060,590.75 | 0.39% |
| 资产总值 | 14,007,415,212.62 | 100.00% |
| 行业 | 市值（元） | 市值占基金 资产净值比 |
| A 农、林、牧、渔业 | 158,133,798.16 | 1.14% |
| B 采掘业 | 1,306,280,155.09 | 9.39% |
| C 制造业 | 4,426,910,191.56 | 31.83% |
| C0 食品、饮料 | 1,453,777,738.17 | 10.45% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 27,675,000.00 | 0.20% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 793,519,725.58 | 5.71% |
| C5 电子 | 0.00 | 0.00% |
| C6 金属、非金属 | 1,026,346,341.58 | 7.38% |
| C7 机械、设备、仪表 | 1,038,891,386.23 | 7.47% |
| C8 医药、生物制品 | 86,700,000.00 | 0.62% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 180,000,000.00 | 1.29% |
| E 建筑业 | 0.00 | 0.00% |
| F 交通运输、仓储业 | 1,391,569,271.68 | 10.01% |
| G 信息技术业 | 120,798,864.48 | 0.87% |
| H 批发和零售贸易 | 1,186,757,581.21 | 8.53% |
| I 金融、保险业 | 3,022,643,974.50 | 21.73% |
| J 房地产业 | 695,687,720.00 | 5.00% |
| K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
| L 传播与文化产业 | 94,319,276.88 | 0.68% |
| M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 12,583,100,833.56 | 90.47% |
银华富裕主题股票型证券投资基金
2007年年度报告摘要
基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司