基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务会计报告已经审计，本基金审计机构为本基金出具了标准无保留审计意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
二、基金简介
（一）基金基本情况
基金简称：融通新蓝筹基金
交易代码：161601
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2002年9月13日
期末基金份额总额：24,415,808,414.91份
基金合同存续期：不定期
（二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征
投资目标：主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%，现金留存比例浮动范围：不低于5%。
业绩比较基准：本基金股票投资部分的比较基准是“国泰君安指数”。
风险收益特征：在适度风险下追求较高收益。
（三）基金管理人概况
名称：融通基金管理有限公司
信息披露负责人：吴冶平
电话：0755－26948666
传真：0755－26935005
电子信箱：wuyp@mail.rtfund.com
（四）基金托管人概况
名称：中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）
信息披露负责人：尹东
电话：010-67595003
传真：010-66275853
电子信箱：yindong@ccb.cn
（五）信息披露
信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com
报告备置地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管服务部
三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标(金额单位：人民币元)
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（二）基金净值表现
提示：由于本基金只规定了股票投资部分的比较基准是“国泰君安指数”，为便于基金历史业绩与比较基准的比较，参照其他多数基金业绩比较基准的设定方式，本基金在以下图表中以“国泰君安指数×75%+全国银行间债券指数×25%”作为基金业绩比较基准。
1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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2、基金份额净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
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3、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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（三） 收益分配情况
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四、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理简介
1、基金管理人及管理基金的情况
融通基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立。公司股东为：河北证券有限责任公司、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）、新时代证券有限责任公司。
截止到报告披露日，公司管理的基金共有八只，一只为封闭式基金：基金通乾，七只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金、融通易支付货币市场基金、融通动力先锋基金和融通领先成长基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成，融通领先成长基金由封闭式基金基金通宝转型而来。
2、基金经理简介
刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士。具有14年证券从业经验，曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，基金管理部总监，现同时担任公司副总经理，融通领先成长基金（LOF）基金经理。
戴春平先生，博士研究生，先后在泰康保险资产管理中心、鹏华基金管理公司、中国人寿资产管理公司从事交易、研究和投资管理工作，07年初进入融通基金管理公司。现任融通新蓝筹基金基金经理。
（二）基金运作合规性说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
在本报告期个别交易日内，受证券市场波动或基金规模变动等因素的影响，本基金的证券投资、国债投资、个股投资及权证投资比例曾出现不符合合同约定的情形，本基金管理人按照法规规定在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
（三）基金经理报告
1、投资回顾和市场展望
2007年是中国证券市场令人激动的一年，延续06年的牛市，沪深300指数录得了161.55%的涨幅。通过基金管理团队的积极努力，本基金为持有人谋取了比较好的回报，年度净值增长率为116.27%。尤其是在8月中旬大比例分红前，基金的绝对回报和相对回报都比较令人满意，我们先后重仓过的证券、地产、煤炭、有色和航空都成为了市场的明星。从归因的角度看，在强调精选上市公司的基础上，注重自上而下的行业配置给组合带来了显著的正向贡献。值得指出的是，在8月中旬以后本基金规模有了较大的增长，给组合管理提出了更高的要求。
展望2008年，从投资回报的角度看，我们不能形而上学地根据历史来简单地预测未来，因为市场面临的经济、政策和市场环境都发生了很大的变化，我们认为，制约市场表现的根本因素从去年年底的盈利增速下滑导致的估计水平下降，演变为全球及国内经济放缓引起的盈利恶化和不对称的供求关系。对于今年回报的预期，继在本基金的四季报中，在这里，我们想再一次提醒投资者降低预期。
自美元本位取代黄金本位以来，充足的美元在刺激全球经济扩张和发展上，确实做出了很大的贡献，但事物总归有个极限，泛滥的美元，一方面使得出口导向型国家陷入繁荣和衰退的循环，同时，使得美元的发源地美国进入过度消费过度负债的境地，通过美国的过度消费和过度负债，来推动全球经济的扩张，但是，当美国消费者的收入增长赶不上负债增长的时候，问题就出来了，美国的加息刺破了本已虚弱的美国消费，次级债只是这个链条上最薄弱的环节而已。正如伟大的自由主义思想家米塞思所说，信用扩张所带来的繁荣最后一旦崩溃，危机是没有任何手段可以避免的，对这一点，全球资本市场没有做好充分的准备。
国内方面，中国持续多年的高增长低通胀的局面，得益于早几年足够的闲置生产要素，当经济增长消化了这些闲置的要素后，在没有突变的技术进步时，菲利普斯曲线就显现出了铁一般的规律，过度就业必然带来过高的通货膨胀，这不是猪肉价格变化所能改变的，而过高的通胀，会引起价格信号的混乱，扭曲生产要素的配置效率。
当然，我们也欣喜地看到，关注民生的本届政府在转移支付上加大了力度，医疗卫生体制的改革，将使本行业的龙头企业受益良多，同时，节能减排的不断推进，在减少相关行业供给的同时，提高了这些行业的集中度，而充足的流动性，增强了供给刚性行业的提价能力，得益于居民财富增长带来的旺盛消费和服务需求，为相关行业盈利的增长，提供了良好的氛围，而全球能源的紧张，将使得替代能源有了充足的发展动力，同时，也使得国内的高耗能产业获得了国际比较优势。
本基金管理人将本着勤勉尽责的精神，一如既往地为持有人谋取长期稳定的回报。
五、托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》和《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》，托管融通新蓝筹证券投资基金（以下简称融通新蓝筹基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在融通新蓝筹基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在融通新蓝筹基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现少数监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
由融通新蓝筹基金管理人－融通基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
六、审计报告
本基金2007年度财务会计报告经安永华明会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了安永华明审字（2008）第60468686_H02号标准无保留意见的审计报告。
七、财务会计报告
（一）会计报表
融通新蓝筹证券投资基金
资产负债表
二○○七年十二月三十一日
单位：人民币元
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所附附注为本会计报表的组成部分
融通新蓝筹证券投资基金
利润表
二○○七年度
单位：人民币元
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所附附注为本会计报表的组成部分
融通新蓝筹证券投资基金
所有者权益（基金净值）变动表
单位：人民币元
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所附附注为本会计报表的组成部分
（二）会计报表附注
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
附注1. 基金的基本情况
融通新蓝筹证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2002]41号文件“关于同意融通新蓝筹证券投资基金设立的批复”核准发售，基金合同生效日为2002年9月13日，合同生效日基金规模为2,218,864,742.31份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的管理人为融通基金管理有限公司，本基金的注册登记人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）。
本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。对“新蓝筹”企业的投资不少于股票投资的80%，同时将根据市场状况调整投资组合，把握投资机会，实现组合的进一步优化。本基金股票投资部分的比较基准为国泰君安指数。
《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》、《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
附注2. 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明
本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定以及基金合同而编制。
根据中国证监会颁布的证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则>的通知》，本基金自2007年7月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述，具体影响参见附注3、(11)。
可比年度财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2007年12月31日的财务状况以及自2007年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
附注3.重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
1.会计年度
本基金的会计年度采用公历年度，即每年自1月1日至12月31日止。
2.记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
3.金融工具
金融工具是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
(1).金融工具的确认和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
a.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
b.该金融资产已转移，且符合下述第（4）点金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
(2).金融资产分类和计量
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
(3).衍生金融工具
本基金的衍生金融工具主要系认股权证。衍生金融工具以公允价值计量，因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
(4).金融资产转移
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（5）金融负债分类和计量
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
4.金融工具的估值方法
本基金目前金融工具的估值方法如下：
1.上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；
2.未上市的股票的估值
(1). 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
(2). 首次公开发行的股票，2007年7月1日前，按其成本价估值；2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
(3). 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
根据证监会基金部通知[2006]37号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，2006年11月13日前投资的非公开发行的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；2006年11月13日后投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定估值。
(3). 证券交易所市场实行净价交易的债券，按估值日收盘价估值；该日无交易的，以最近交易日收盘价估值；
(4). 未上市债券和在银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，以不含息价格计价，按成本估值；2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
(5).未上市债券和在银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，按成本估值，并按债券票面价值与票面利率或内含利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期间内计提利息；2007年7月1日后，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
(6).上市流通的认股权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算；
(7).未上市流通的认股权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
(8). 因持有股票而享有的配股权证，2007年7月1日前，从配股除权日到配股确认日止，按市场收盘价高于配股价的差额估值，如果市场收盘价等于或低于配股价，则估值额为零；2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值进行估值；
(9).分离交易可转债，上市日前，按以下方法分别计算债券和权证的估值：获得分离交易可转债的债券部分时，按成本估值；获得权证部分后，按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价分别确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述(3)、(4)、（6)中相关原则进行估值；
分离交易可转债 上市日前 采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起 上市流通的债券和权证分别按上述(3)、(4)、(6)中相关原则进行估值；
(10).如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(11).如有新增事项，按国家最新规定估值。
5. 金融工具的成本计价方法
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。资产负债表日，企业应将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
本基金目前金融工具的成本计价方法如下：
(1) .股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，2007年7月1日前按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日起按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) .债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，2007年7月1日前，按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日起，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际支付价款时确认为债券投资，2007年7月1日起，于成交日确认为债券投资，债券投资成本按实际成交价款入账，应支付的相关费用直接记入当期损益。其中所包括的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益；
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际收到全部价款时确认债券投资收益；2007年7月1日起，于成交日确认债券投资收益。
出售债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) .权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本，2007年7月1日前，按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日起，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(4) .分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于成交日获得债券，按分离交易可转债的面值确认债券成本；于权证获得日，根据中国证券业协会公布的债券和权证的报价计算出两者分别占面值的比例，根据此比例来确认债券和权证分别应承担的成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。
(5) .回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）2007年7月1日前，以协议金额列示，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提利息；2007年7月1日起，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提利息；
6. 收入的确认和计量
（1） .存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）.债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）. 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（4）. 买入返售金融资产收入，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提；2007年7月1日起，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
（5）. 股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本的差额入账；
(6).债券投资收益：
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益，并按收取的全部价款与其成本和应收利息的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：2007年7月1日前，于实际收到价款时确认债券投资收益；2007年7月1日起，于成交日确认债券投资收益，并按成交总额与其成本和应收利息的差额入账；
(7).衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账；
(8).股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9).公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10).其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.费用的确认和计量
（1）.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提；
（2）.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
（3）.卖出回购证券支出，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；2007年7月1日起，按融入资金应收或实际收到的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
（4）.其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。2007年7月1日前，如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法；2007年7月1日起，如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
8.损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
于2007年7月1日之前，未实现损益平准金在持有人权益中“未实现利得/(损失)”科目中核算；已实现损益平准金于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。自2007年7月1日起，未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
9.实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
10．基金的收益分配政策
(1) .每份基金份额享有同等分配权；
(2) .基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
(3) .如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
(4) .基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
(5) .在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成；
(6) .投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式，单个账户中不得对同一基金同时选取两种分红方式，投资者选择分红的默认方式为现金分红。分红再投资部分以权益登记日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额；
(7) .基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行；
(8) .法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
11．首次执行企业会计准则
如附注2所述，本基金自2007年7月1日起执行企业会计准则，对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本基金按照有关首次执行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。
(1).采用追溯调整法核算的会计政策变更
将所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
A. 将所持有的股票投资、债券投资、权证投资和资产支持证券投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
B. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。
(2).除上面（1）所述的采用追溯调整法的会计政策变更以外，根据企业会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的对于某些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更因不切实可行而采用未来适用法，具体参见附注3的（4）到（7）。
附注4、 税项
1.印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，按1％。的税率缴纳证券（股票）交易印花税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利，债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
附注5.本报告期无重大会计差错内容和更正金额。
附注6.关联方关系及交易
1.关联方关系
■
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.通过关联方席位进行的交易
■
■
注：（1）上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
（2）佣金按市场佣金率计算，股票交易佣金为成交金额的1％。扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；债券现券的交易佣金按照0.1％。的比例支付并扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（3）该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
3.基金管理人及托管人报酬
(1) 基金管理人报酬——基金管理费
a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
b. 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
■
(2) 基金托管人报酬——基金托管费
a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
b. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
■
4.由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
■
■
5.与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金2007年度通过银行间同业市场与中国建设银行进行银行间卖出回购证券成交金额为人民币6,567,200,000.00元，银行间卖出回购证券利息支出为人民币9,679,052.99元。
本基金2006年度没有通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。
6.关联方持有基金份额
(1) 基金管理人所持有的本基金份额
本基金的基金管理人于2007年度及2006年度均未持有本基金份额。
(2) 基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于2007年及2006年年末均未持有本基金份额。
附注7.流通转让受到限制的基金资产
（1）期末持有的暂时停牌股票
■
（2）期末债券正回购交易中作为质押的债券
截至2007年12月31日止，基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币783,998,800.00元（2006年12月31日：人民币0.00元），是以如下债券作为质押：
■
于2007年12月31日，本基金无在证券交易所进行债券正回购交易形成的卖出回购证券款（2006年12月31日年：人民币 170,000,000.00元）。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
除此之外，本基金无因其他原因导致年末持有的证券流通受限的情况。
附注8.金融工具及其风险分析
1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金属于开放式基金，在基金的所有开放日，基金管理人都有义务接受投资者的申购和赎回。由于股票市场波动性较大，在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回申请，则使基金财产变现困难，基金面临流动性风险。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注7中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的国债资产的公允价值。于资产负债表日，本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理小组设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(a) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票及债券投资比例不超过基金总资产的80%，国债投资比例不低于基金资产净值的20%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。正数表示可能增加利润总额和净值，负数表示可能减少利润总额和净值。
■
(b) 利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。
本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
■
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。负数表示可能减少净值，正数表示可能增加净值。
■
■
(c) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
附注9.资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要说明的资产负债表日后事项。
附注10.其他重要事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
附注11. 比较数据
本年度首次执行企业会计准则，按其列报要求对比较数据进行了重述。
按企业会计准则的要求，对期末所有者权益及期间净损益的影响情况如下：
■
根据上述追溯调整，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度直接记入所有者权益下"未实现利得/(损失)"科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的"公允价值变动收益/(损失)"科目中核算，相应的未实现利得平准金现按企业会计准则直接记入"未分配利润/(累计亏损)"科目。于会计期末，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度列示于所有者权益下"未实现利得/(损失)"科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于"未分配利润/(累计亏损)"科目中。
八、投资组合报告
（一）本报告期末基金资产组合情况
■
（二）期末按行业分类的股票投资组合
■
（三）本报告期末前十名股票投资明细
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于融通基金管理有
（下转120版）
| 序号 | 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 1 | 本期利润 | 1,929,390,308.88 | 766,715,581.18 | 58,712,111.35 |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | 488,939,495.48 | 659,161,202.66 | -79,701,849.20 |
| 3 | 加权平均份额本期利润 | 0.2027 | 0.9739 | 0.0537 |
| 4 | 期末可供分配利润 | -555,074,778.08 | 306,459,232.92 | -78,829,182.67 |
| 5 | 期末可供分配份额利润 | -0.0227 | 0.6220 | -0.0741 |
| 6 | 期末基金资产净值 | 26,323,984,813.49 | 901,747,055.93 | 1,083,915,930.79 |
| 7 | 期末基金份额净值 | 1.0782 | 1.8303 | 1.0190 |
| 8 | 加权平均净值利润率 | 18．63% | 75.05% | 5.74% |
| 9 | 本期份额净值增长率 | 116.27% | 114.00% | 6.70% |
| 10 | 份额累计净值增长率 | 460.27% | 159.06% | 21.00% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去3个月 | -3.53% | 1.65% | -2.25% | 1.40% | -1.28% | 0.25% |
| 过去6个月 | 30.65% | 1.65% | 29.44% | 1.50% | 1.21% | 0.15% |
| 过去1年 | 116.27% | 1.85% | 114.93% | 1.70% | 1.34% | 0.15% |
| 过去3年 | 393.85% | 1.42% | 205.90% | 1.34% | 187.95% | 0.08% |
| 过去5年 | 478.43% | 1.22% | 166.08% | 1.19% | 312.35% | 0.03% |
| 自合同生效日起至今 | 460.27% | 1.18% | 129.48% | 1.18% | 330.79% | 0.00% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数（元） | 收益分配总金额（元） |
| 2007年度 | 18.800 | 2,496,384,025.68 |
| 2006年度 | 2.300 | 174,742,998.75 |
| 2005年度 | -- | -- |
| 合计 | 21.200 | 2,671,127,024.43 |
| 2007-12-31 | 2006-12-31 | |
| 资产 ： | ||
| 银行存款 | 1,498,878,689.89 | 173,810,180.62 |
| 结算备付金 | 14,180,871.40 | 4,421,867.73 |
| 存出保证金 | 13,003,483.70 | 631,309.96 |
| 交易性金融产品 | 25,543,829,724.06 | 845,589,894.85 |
| 其中：股票投资 | 19,701,290,842.38 | 623,346,250.92 |
| 债券投资 | 5,842,538,881.68 | 222,243,643.93 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 129,899,628.89 | 12,701,888.50 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- |
| 应收证券清算款 | 45,933,044.26 | 48,672,403.76 |
| 应收利息 | 85,575,900.09 | 1,858,933.14 |
| 应收股利 | -- | -- |
| 应收申购款 | 2,681,045.49 | 267,960.95 |
| 其他资产 | -- | -- |
| 资产总计 | 27,333,982,387.78 | 1,087,954,439.51 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 783,998,800.00 | 170,000,000.00 |
| 应付证券清算款 | -- | 9,962,873.16 |
| 应付赎回款 | 175,033,821.44 | 2,130,540.94 |
| 应付管理人报酬 | 32,831,372.77 | 1,220,094.10 |
| 应付托管费 | 5,471,895.47 | 203,349.00 |
| 应付销售服务费 | -- | -- |
| 应付交易费用 | 9,529,485.63 | 1,676,583.90 |
| 应交税费 | 951,617.38 | 31,617.38 |
| 应付利息 | 690,862.81 | 92,137.13 |
| 其他负债 | 1,489,718.79 | 890,187.97 |
| 负债合计 | 1,009,997,574.29 | 186,207,383.58 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 24,415,808,414.91 | 492,678,634.86 |
| 未分配利润 | 1,908,176,398.58 | 409,068,421.07 |
| 所有者权益合计 | 2,632,3984,813.49 | 901,747,055.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,333,982,387.78 | 1,087,954,439.51 |
| 基金份额净值 | 1.0782 | 1.8303 |
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 一、收入 | 2,275,280,288.41 | 798,036,187.86 |
| 1.利息收入 | 71,106,605.24 | 7,156,994.11 |
| 其中：存款利息收入 | 13,911,516.14 | 989,017.37 |
| 债券利息收入 | 56,840,163.14 | 6,167,976.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 354,925.96 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 751,382,013.19 | 680,827,926.15 |
| 其中：股票投资收益 | 794,001,845.14 | 618,645,702.90 |
| 债券投资收益 | 3,072,672.69 | 383,329.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- | -- |
| 衍生工具收益 | -47,875,840.46 | 53,350,594.00 |
| 股利收益 | 2,183,335.82 | 8,448,300.11 |
| 3.公允价值变动损益（损失以“-”号填列） | 1,440,450,813.40 | 107,554,378.52 |
| 4.其他收入（损失以“-”号填列） | 12,340,856.58 | 2,496,889.07 |
| 二、费用 | 345,889,979.53 | 31,320,606.68 |
| 1、基金管理人报酬 | 153,859,919.27 | 15,384,661.28 |
| 2、基金托管费 | 25,643,319.88 | 2,564,110.23 |
| 3、销售服务费 | ||
| 4、交易费用 | 143,484,251.64 | 11,813,711.37 |
| 5、利息支出 | 22,450,137.94 | 1,148,298.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22,450,137.94 | 1,148,298.60 |
| 5、其他费用 | 452,350.80 | 409,825.20 |
| 三、利润总额 | 1,929,390,308.88 | 766,715,581.18 |
| 项 目 | 2007年度 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 492,678,634.86 | 409,068,421.07 | 901,747,055.93 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | 1,929,390,308.88 | 1,929,390,308.88 | |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以"-"号填列） | 23,923,129,780.05 | 2,066,101,694.31 | 25,989,231,474.36 |
| 其中：1、基金申购款 | 29,434,736,439.46 | 2,771,623,180.13 | 32,206,359,619.59 |
| 2、基金赎回款 | -5,511,606,659.41 | -705,521,485.82 | -6,217,128,145.23 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | -2,496,384,025.68 | -2,496,384,025.68 | |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 24,415,808,414.91 | 1,908,176,398.58 | 26,323,984,813.49 |
| 项 目 | 2006年度 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,063,691,250.84 | 20,224,679.95 | 1,083,915,930.79 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | 766,715,581.18 | 766,715,581.18 | |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以"-"号填列） | -571,012,615.98 | -203,128,841.31 | -774,141,457.29 |
| 其中：1、基金申购款 | 369,594,568.15 | 102,378,216.34 | 471,972,784.49 |
| 2、基金赎回款 | -940,607,184.13 | -305,507,057.65 | -1,246,114,241.78 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | -174,742,998.75 | -174,742,998.75 | |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 492,678,634.86 | 409,068,421.07 | 901,747,055.93 |
| 企业名称 | 与本基金的关系 |
| 融通基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司（建设银行） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 河北证券有限责任公司（河北证券） | 基金管理人股东 |
| 日兴资产管理有限公司 | 基金管理人股东(自2007年4月13日起) |
| 新时代证券有限责任公司 | 基金管理人股东（自2007年4月13日起） |
| 陕西省国际信托投资股份有限公司 | 基金管理人股东（2007年4月13日之前） |
| 华林证券有限责任公司（华林证券） | 基金管理人股东（2007年6月20日之前） |
| 联合证券有限责任公司（联合证券） | 基金管理人股东（2007年4月13日之前）、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 2007年度 | 2006年度. | ||
| 股票交易 | 年成交金额 | 占全年交易 金额的比例 | 年成交金额 | 占全年交易 金额的比例 |
| 河北证券 | -- | -- | 39,717,044.03 | 0.69% |
| 联合证券 | 920,704,463.58 | 2.45% | 1,048,479,370.18 | 18.12% |
| 债券交易 | 年成交金额 | 占全年交易 金额的比例 | 年成交金额 | 占全年交易金额的比例 |
| 联合证券 | 29,329,019.66 | 2.50% | 10,260,000.00 | 3.08% |
| 权证交易 | 年成交金额 | 占全年交易 金额的比例 | 年成交金额 | 占全年交易金额的比例 |
| 联合证券 | 49,332,597.97 | 5.97% | 0 | 0.00% |
| 回购交易 | 年成交金额 | 占全年交易 金额的比例 | 年成交金额 | 占全年交易金额的比例 |
| 联合证券 | -- | -- | 30,000,000.00 | 2.17% |
| 2007年度 | ||||
| 佣金 | 年佣金 | 占全年佣金 总量的比例 | 年末余额 | 占应付佣金余额的比例 |
| 联合证券 | 720,456.12 | 2.38% | -- | -- |
| 2006年度 | ||||
| 佣金 | 年佣金 | 占全年佣金 总量的比例 | 年末余额 | 占应付佣金余额的比例 |
| 河北证券 | 32,567.63 | 0.70% | -- | -- |
| 联合证券 | 822,692.84 | 17.66% | 89,679.66 | 5.35% |
| 年初余额 | 本年计提 | 本年支付 | 年末余额 | |
| 2007年度 | 1,220,094.10 | 153,859,919.27 | 122,248,640.60 | 32,831,372.77 |
| 2006年度 | 1,139,760.14 | 15,384,661.28 | 15,304,327.32 | 1,220,094.10 |
| 年初余额 | 本年计提 | 本年支付 | 年末余额 | |
| 2007年度 | 203,349.00 | 25,643,319.88 | 20,374,773.41 | 5,471,895.47 |
| 2006年度 | 189,960.07 | 2,564,110.23 | 2,550,721.30 | 203,349.00 |
| 项目 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
| 银行存款余额 | 1,498,878,689.89 | 173,810,180.62 |
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 银行存款产生的利息收入 | 13,281,592.29 | 942,298.60 |
| 股票 代码 | 股票名称 | 停牌日期 (月/日/年) | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌日期 (月/日/年) | 复牌开盘单价 | 数量（股） | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
| 600331 | 宏达股份 | 9/27/2007 | 重大信息披露 | 80.20 | 未知 | 未知 | 7,644,310 | 561,697,335.84 | 613,073,662.00 |
| 合计 | 7,644,310 | 561,697,335.84 | 613,073,662.00 |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日月/日/年 | 期末估值单价(元) | 数量 | 期末估值总额 |
| 060218 | 06国开18 | 1/4/2008 | 99.39 | 1,000,000 | 99,390,000.00 |
| 0701094 | 07央票94 | 1/4/2008 | 96.47 | 7,000,000 | 675,290,000.00 |
| 合计 | 8,000,000 | 774,680,000.00 |
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |||
| 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | ||||
| - 股票投资 | 19,701,290,842.38 | 74.84% | 623,346,250.92 | 69.13% |
| - 债券投资 | 5,842,538,881.68 | 22.19% | 222,243,643.93 | 24.65% |
| - 衍生金融资产 | 129,899,628.89 | 0.49% | 12,701,888.50 | 1.41% |
| 合计 | 25,673,729,352.95 | 97.52% | 858,291,783.35 | 95.19% |
| 2007年度 | |||
| 业绩比较基准 | 基准点 | 对利润总额的影响 (千元) | 对净值的影响 (千元) |
| 国泰君安指数 | +5 | +1,250,389.28 | +1,250,389.28 |
| 国泰君安指数 | -5 | -1,250,389.28 | -1,250,389.28 |
| 2006年度 | |||
| 业绩比较基准
| 基准点 | 对利润总额的影响 (千元) | 对净值的影响 (千元) |
| 国泰君安指数 | +5 | +44,185.61 | +44,185.61 |
| 国泰君安指数 | -5 | -44,185.61 | -44,185.61 |
| 2007年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 1,498,878,689.89 | -- | -- | -- | 1,498,878,689.89 |
| 结算备付金 | 14,180,871.40 | -- | -- | -- | 14,180,871.40 |
| 存出保证金 | 140,741.00 | -- | -- | 12,862,742.70 | 13,003,483.70 |
| 交易性金融资产 | 4,853,979,760.40 | 440,626,121.28 | 547,933,000.00 | 19,701,290,842.38 | 25,543,829,724.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 129,899,628.90 | 129,899,628.89 |
| 应收证券清算款 | -- | -- | -- | 45,933,044.26 | 45,933,044.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 85,575,900.09 | 85,575,900.09 |
| 应收申购款 | 2,681,045.49 | -- | -- | -- | 2,681,045.49 |
| 资产总计 | 6,369,861,108.18 | 440,626,121.28 | 547,933,000.00 | 19,975,562,158.32 | 27,333,982,387.78 |
| 负债 | |||||
| 卖出回购金融资产 | 783,998,800.00 | -- | -- | -- | 783,998,800.00 |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | 175,033,821.44 | 175,033,821.44 |
| 应付管理人报酬 | -- | -- | -- | 32,831,372.77 | 32,831,372.77 |
| 应付托管费 | -- | -- | -- | 5,471,895.47 | 5,471,895.47 |
| 应付交易费用 | -- | -- | -- | 9,529,485.63 | 9,529,485.63 |
| 应交税费 | -- | -- | -- | 951,617.38 | 951,617.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 690,862.81 | 690,862.81 |
| 其他负债 | -- | -- | -- | 1,489,718.79 | 1,489,718.79 |
| 负债总计 | 783,998,800.00 | -- | -- | 225,998,774.29 | 1,009,997,574.29 |
| 利率敏感性缺口 | 5,585,862,308.18 | 440,626,121.28 | 547,933,000.00 | 19,749,563,384.03 | 26,323,984,813.49 |
| 2006年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 173,810,180.62 | -- | -- | -- | 173,810,180.62 |
| 结算备付金 | 4,421,867.73 | -- | -- | -- | 4,421,867.73 |
| 存出保证金 | 140,741.00 | -- | -- | 490,568.96 | 631,309.96 |
| 交易性金融资产 | 173,082,812.93 | 49,160,831.00 | 623,346,250.92 | 845,589,894.85 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 12,701,888.50 | 12,701,888.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券清算款 | -- | -- | -- | 48,672,403.76 | 48,672,403.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 1,858,933.14 | 1,858,933.14 |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | 267,960.95 | 267,960.95 |
| 资产总计 | 351,455,602.28 | 49,160,831.00 | -- | 687,338,006.23 | 1,087,954,439.51 |
| 负债 | |||||
| 卖出回购金融资产 | 170,000,000.00 | -- | -- | -- | 170,000,000.00 |
| 应付证券清算款 | -- | -- | -- | 9,962,873.16 | 9,962,873.16 |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | 2,130,540.94 | 2,130,540.94 |
| 应付管理人报酬 | -- | -- | -- | 1,220,094.10 | 1,220,094.10 |
| 应付托管费 | -- | -- | -- | 203,349.00 | 203,349.00 |
| 应付交易费用 | -- | -- | -- | 1,676,583.90 | 1,676,583.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 92,137.13 | 92,137.13 |
| 其他负债 | -- | -- | -- | 921,805.35 | 921,805.35 |
| 负债总计 | 170,000,000.00 | -- | -- | 16,207,383.58 | 186,207,383.58 |
| 利率敏感性缺口 | 181,455,602.28 | 49,160,831.00 | -- | 671,130,622.65 | 901,747,055.93 |
| 基准点 | 对利润总额的影响 | 对净值的影响 | |
| 2007年度 | |||
| 利率 | +0.25 | -19,239,763.58 | -19,239,763.58 |
| 利率 | -0.25 | 19,239,868.33 | 19,239,868.33 |
| 基准点 | 对利润总额的影响 | 对净值的影响 | |
| 2006年度 | |||
| 利率 | +0.25 | -428,997.21 | -428,997.21 |
| 利率 | -0.25 | 429,874.11 | 429,874.11 |
| 项目 | 2007年年初 所有者权益 | 2007年上半年净损益 | 2007年上半年末 所有者权益 |
| 按原会计准则列报的金额 | 901,747,055.93 | 530,052,806.08 | 1,629,435,702.88 |
| 金融资产公允价值变动的调整额 | -- | 1,561,805.90 | -- |
| 按新会计准则列报的金额 | 901,747,055.93 | 531,614,611.98 | 1,629,435,702.88 |
| 项目 | 2006年年初 所有者权益 | 2006年度净损益 | 2006年年末 所有者权益 |
| 按原会计准则列报的金额 | 1,083,915,930.79 | 659,161,202.66 | 901,747,055.93 |
| 金融资产公允价值变动的调整额 | -- | 107,554,378.52 | -- |
| 按新会计准则列报的金额 | 1,083,915,930.79 | 766,715,581.18 | 901,747,055.93 |
| 项目 | 金 额（元） | 占基金资产总值比例 |
| 银行存款 | 1,498,878,689.89 | 5.48% |
| 清算备付金 | 14,180,871.40 | 0.05% |
| 股票投资市值 | 19,701,290,842.38 | 72.08% |
| 债券投资市值 | 5,842,538,881.68 | 21.37% |
| 权证投资市值 | 129,899,628.89 | 0.48% |
| 其他资产 | 147,193,473.54 | 0.54% |
| 资产合计 | 27,333,982,387.78 | 100% |
| 行业 | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 13,025,263.20 | 0.05% |
| B 采掘业 | 2,547,895,155.97 | 9.68% |
| C 制造业 | 3,664,652,665.29 | 13.92% |
| C0 食品、饮料 | 534,739,107.00 | 2.03% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | -- | -- |
| C2 木材、家具 | -- | -- |
| C3 造纸、印刷 | -- | -- |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 695,103,442.80 | 2.64% |
| C5 电子 | -- | -- |
| C6 金属、非金属 | 1,852,592,431.11 | 7.04% |
| C7 机械、设备、仪表 | 575,705,684.38 | 2.19% |
| C8 医药、生物制品 | 6,512,000.00 | 0.02% |
| C99 其他制造业 | -- | -- |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | -- | -- |
| E 建筑业 | -- | -- |
| F 交通运输、仓储业 | 4,433,133,870.61 | 16.84% |
| G 信息技术业 | -- | -- |
| H 批发和零售贸易 | 947,283,017.90 | 3.60% |
| I 金融、保险业 | 6,573,056,981.65 | 24.97% |
| J 房地产业 | 488,749,966.60 | 1.86% |
| K 社会服务业 | 948,037,203.00 | 3.60% |
| L 传播与文化产业 | 85,456,718.16 | 0.32% |
| M 综合类 | -- | -- |
| 合计 | 19,701,290,842.38 | 74.84% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 期末市值（元） | 市值占净值比例 |
| 1 | 600029 | 南方航空 | 85,121,703 | 2,378,300,381.82 | 9.03% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 47,596,690 | 1,886,256,824.70 | 7.17% |
| 3 | 000001 | 深发展Ａ | 44,212,787 | 1,706,613,578.20 | 6.48% |
| 4 | 601111 | 中国国航 | 59,469,480 | 1,631,842,531.20 | 6.20% |
| 5 | 000983 | 西山煤电 | 18,619,483 | 1,181,778,586.01 | 4.49% |
| 6 | 000069 | 华侨城Ａ | 18,866,412 | 948,037,203.00 | 3.60% |
| 7 | 000960 | 锡业股份 | 13,639,657 | 901,035,741.42 | 3.42% |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 17,000,000 | 897,600,000.00 | 3.41% |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 109,130,540 | 887,231,290.20 | 3.37% |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 9,548,231 | 852,370,581.37 | 3.24% |
融通新蓝筹证券投资基金
2007年年度报告摘要