南方多利增强债券型证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月29日来源：上海证券报作者：

（上接182版）

（三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号股票代码股票名称数量期末市值市值占基金净值
1 601390 中国中铁 2,924,966 33,607,859.34 1.98%
2 601939 建设银行 2,805,660 27,635,751.00 1.63%
3 601857 中国石油 836,600 25,901,136.00 1.53%
4 601088 中国神华 223,000 14,631,030.00 0.86%
5 601808 中海油服 216,648 7,439,692.32 0.44%
6 601918 国投新集 445,632 7,094,461.44 0.42%
7 002194 武汉凡谷 33,001 1,713,081.91 0.10%
8 002186 全聚德 18,259 1,077,828.77 0.06%
9 002187 广百股份 19,759 849,439.41 0.05%
10 002185 华天科技 33,697 722,463.68 0.04%

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站http://www.nffund.com上的年度报告正文。

（四）本期股票投资组合的重大变动

1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（至少前20名）

序号股票代码股票名称累计买入价值占期初基金资
产净值比例
1 601857 中国石油 20,434,120.00 1.22%
2 601939 建设银行 18,096,507.00 1.08%
3 601088 中国神华 17,496,270.00 1.05%
4 601390 中国中铁 16,175,836.80 0.97%
5 601601 中国太保 6,000,000.00 0.36%
6 601169 北京银行 4,412,500.00 0.26%
7 601866 中海集运 4,389,060.00 0.26%
8 601808 中海油服 2,920,415.04 0.17%
9 601918 国投新集 2,620,316.16 0.16%
10 002194 武汉凡谷 1,213,271.10 0.07%
11 002185 华天科技 550,678.35 0.03%
12 002183 怡亚通 522,690.00 0.03%
13 002184 海得控制 391,540.80 0.02%
14 002187 广百股份 365,105.12 0.02%
15 002186 全聚德 327,565.01 0.02%
16 002190 成飞集成 203,920.20 0.01%
17 002188 新嘉联 198,177.60 0.01%
18 002180 万力达 180,440.00 0.01%
19 002189 利达光电 169,371.00 0.01%
20 002179 中航光电 137,615.00 0.01%

2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（至少前20名）

序号股票代码股票名称累计卖出价值占期初基金资
产净值比例
1 601088 中国神华 19,369,626.80 1.16%
2 601857 中国石油 12,070,319.37 0.72%
3 601601 中国太保 10,157,801.24 0.61%
4 601866 中海集运 7,110,141.56 0.42%
5 601169 北京银行 6,927,035.69 0.41%
6 601390 中国中铁 3,903,442.10 0.23%
7 002183 怡亚通 1,151,318.43 0.07%
8 002194 武汉凡谷 1,075,087.70 0.06%
9 002187 广百股份 435,607.06 0.03%
10 002180 万力达 434,111.85 0.03%
11 002186 全聚德 414,120.89 0.02%
12 002179 中航光电 402,882.16 0.02%
13 002185 华天科技 399,973.49 0.02%
14 002184 海得控制 258,373.80 0.02%

15 002177 御银股份 250,399.30 0.01%
16 002188 新嘉联 147,445.52 0.01%
17 002190 成飞集成 128,106.70 0.01%
18 002181 粤传媒 105,163.72 0.01%
19 002189 利达光电 90,400.92 0.01%
20 002166 莱茵生物 81,127.57 0.00%

3、本期买入股票的成本总额为97,253,717.62元；卖出股票的收入总额为65,349,315.22。

注：本基金持有的股票全部为通过一级市场申购获得。

（五）期末按券种分类的债券投资组合

债券类别金     额占基金净值比例
国家债券 14,703,297.40 0.87%
金融债券 645,901,000.00 38.11%
央行票据 552,349,000.00 32.59%
企业债券 73,127,918.00 4.31%
资产支持证券 111,963,592.83 6.61%
合计 1,398,044,808.23 82.48%

（六）基金投资前五名债券明细

序号债券名称金     额占基金净值比例
1 07央票117 297,810,000.00 17.57%
2 06农发10 199,040,000.00 11.74%
3 07进出13 99,840,000.00 5.89%
4 07央票141 99,170,000.00 5.85%
5 05中行02浮 98,500,000.00 5.81%

（七）投资组合报告附注

1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、期末其他资产构成

项     目金    额
存出保证金 250,000.00
应收申购款 33,646,832.49
应收利息 13,618,655.37
其他应收款 94,761.61
证券清算款 27,829,487.77
合     计 75,439,737.24

4、报告期末持有的资产支持证券明细

序号代码名称数    量金     额占净值比例
1 119002 澜电 01 660,000 65,799,188.30 3.88%
2 119003 澜电 02 330,000 32,993,672.53 1.95%
3 119005 浦建收益 200,000 13,170,732.00 0.78%

5、权证投资情况

本报告期内本基金因申购分离交易可转债获得权证情况如下:

序号代码名称数    量成本
1 580014 深高CWB1 281,448 932,484.20
2 580015 日照CWB1 335,650 708,293.25
3 580016 上汽CWB1 727,416 6,313,627.85

九、基金份额持有人情况

1．基金份额持有人户数、持有人结构

项             目户/份额占总份额的比例
基金份额持有人户数 35,254
平均每户持有基金份额 44,154.03
机构投资者持有的基金份额 300,171,715.66 19.28%
个人投资者持有的基金份额 1,256,434,519.15 80.72%

2、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例（%）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 2,941,490.70 0.19%

十、开放式基金份额变动

（一）基金合同生效日基金份额总额：8,977,113,995.82

（一）本期基金份额的变动情况

期初基金份额总额 1,663,147,642.98
期间基金总申购份额 4,516,677,117.88
期间基金总赎回份额 4,623,218,526.05
期末基金份额总额 1,556,606,234.81

十一、重要事项揭示

1、2007年8月9日，南方多利中短期债券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开，大会讨论通过了南方多利中短期债券投资基金调整投资目标、投资范围和投资策略以及修订基金合同等内容。依据中国证监会2007年8月24日证监基金字[2007]242号文核准，持有人大会决议生效。自2007年8月28日起，原《南方多利中短期债券投资基金基金合同》失效，《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》生效，同时基金更名为“南方多利增强债券型证券投资基金”。

2、本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。

3、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

4、本基金于本报告期内收益分配情况：

分红日期基金份额分红金额
2007/01/31 0.004
2007/03/01 0.002
2007/03/30 0.002
2007/04/26 0.002
2007/05/28 0.002
2007/06/29 0.003

7、本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用61,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。

8、基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

9、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

（1）证券公司名称及席位数量、债券、债券回购交易情况

券商名称席位债券成交金额占成交债券回购
成交金额
占成交
数量总额比例总额比例
中国银河证券股份有限公司 2 1,035,027,890.54 100.00% 4,922,000,000.00 100.00%
合             计 2 1,035,027,890.54 100.00% 4,922,000,000.00 100.00%

（2）股票、权证、支付佣金情况

券商名称股票成交金额占成交总额比例权证成交金额占成交总额比例支付佣金占佣金总额比例
中国银河证券股份有限公司 65,349,315.22 100.00% 4,602,518.50 100.00% 32,317.91 100.00%
合            计 65,349,315.22 100.00% 4,602,518.50 100.00% 32,317.91 100.00%

（3）本期租用证券公司席位的变更情况:无

（4）专用席位的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10、已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项(信息披露报纸为：中国证券报、上海证券报、证券时报)

序号其他重要事项披露日期
1 南方基金关于延长农行金穗卡网上交易优惠费率的公告 2007-12-29
2 南方基金关于股东名称变更、住所变更及章程修改的公告 2007-12-29
3 关于重新开放南方多利增强债券型基金申购及转换转入的公告 2007-12-21
4 南方基金关于增加天相投资顾问有限公司为旗下基金代销机构的公告 2007-12-14
5 南方基金关于增加农行代销南方稳健等5只基金并开办旗下基金定投业务的公告 2007-12-10
6 南方基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构的公告 2007-11-27
7 南方基金关于暂停南方多利增强债券型基金申购及转换转入的公告 2007-11-21
8 南方基金关于网上交易系统开通东莞农信社网上支付的公告 2007-11-20
9 南方基金关于南方e站网上交易系统优惠费率调整的公告 2007-11-17
10 南方基金关于在广州证券推出基金定期定额投资业务的公告 2007-11-07
11 南方基金关于运用固有资金进行基金投资的公告 2007-11-07
12 南方基金关于网上交易系统开通中国银行广东省分行网上支付的公告 2007-10-12
13 南方基金关于调整旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告 2007-9-28
14 南方基金关于网上交易系统开通南京银行网上支付的公告 2007-9-28
15 南方现金增利基金和南方多利增强债券型基金十一国庆节前暂停申购的公告 2007-9-26
16 南方基金关于南方多利基金限制大额申购业务的公告 2007-9-18
17 南方多利中短期债券投资基金份额持有人大会决议生效公告 2007-8-28
18 南方基金关于在中国建设银行推出基金定投业务的公告 2007-8-28
19 南方基金关于网上交易系统开通昆明市商业银行网上支付的公告 2007-8-22
20 关于南方多利中短期债券投资基金份额持有人大会表决结果的公告 2007-8-10
21 南方基金关于网上交易系统开通中信银行、浦发银行网上支付的公告 2007-8-09
22 南方基金关于网上交易系统开通中国农业银行网上支付的公告 2007-8-09
23 南方基金关于旗下基金在招商银行开通基金定投业务的公告 2007-8-08
24 南方基金关于增加中国建设银行为代销机构的公告 2007-8-03
25 南方多利基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2007-7-31
26 南方基金关于增加中信银行代销南方稳健基金等7只基金的公告 2007-7-31
27 南方多利基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2007-7-23
28 南方多利中短期债券投资基金召开基金份额持有人大会公告 2007-7-11
29 南方基金管理有限公司关于执行新企业会计准则的公告 2007-7-02
30 关于增加交通银行代销南方稳健成长等8只基金并开办旗下基金定期定额申购业务的公告 2007-06-20
31 关于旗下基金在中国工商银行开展转换业务的公告 2007-06-07
32 关于旗下基金在直销网点开展转换业务的公告 2007-06-07
33 关于增加北京银行为南方稳健成长基金等7只开放式基金代销机构的公告 2007-05-30
34 关于增加华林证券为代销机构的公告 2007-04-12
35 关于2007年4月10日基金净值揭示的临时公告 2007-04-11
36 关于增加新时代证券为代销机构的公告 2007-04-06
37 关于增加江南证券为代销机构的公告 2007-03-12
38 南方现金增利基金和南方多利中短期债券基金春节前暂停申购的公告 2007-02-13
39 关于增加大同证券为代销机构的公告 2007-02-08
40 关于增加东海证券有限责任公司为代销机构的公告 2007-02-05

投资者对本报告书若有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：400-889-8899

公司网站：http://www.nffund.com

南方基金管理有限公司

二零零八年三月二十九日

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