招商安本增利债券型证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月29日来源：上海证券报作者：

（上接202版）

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提。

本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.30%的年费率逐日计提。

自2007年7月1日起，本基金在进行股票、债券、资产支持证券、权证等交易过程中产生的交易费用，于发生时按照确定的金额计入交易费用。

2007年7月1日前，卖出回购金融资产支出按合同金额与合同利率在回购期内以直线法逐日计提；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小的，则采用合同利率计算确定利息支出。

关联方

如果本基金有能力直接或间接地控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或本基金与另一方或多方同受一方控制、共同控制或重大影响，均被视为关联方。

基金的收益分配政策

1)基金收益分配方式有现金方式和红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2)每一基金份额享有同等分配权。

3)基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值。

4)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过12次，基金合同生效不满3个月，收益可不分配。

5)基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。

6)法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

五、主要税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2)基金买卖股票、债券的差价收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。

3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

4)基金买卖股票于2007年5月30日前按0.1%的税率缴纳印花税，自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳印花税。

5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

六、首次执行新会计准则

本基金于2007年7月1日首次执行新会计准则，并自该日起按照新会计准则的规定确认、计量和报告本基金的交易或事项。对于因首次执行新会计准则而发生的下述会计政策变更，本基金采用追溯调整法进行处理。

- 将所持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债；

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债按照公允价值计量，并将原计入所有者权益(基金净值)“未实现利得(损失)”的公允价值变动计入当期损益。

按新会计准则对按原会计准则列报的基金合同生效日、 2006年年末和2007年上半年末的所有者权益(基金净值)，以及可比期间和2007年上半年的利润总额的调节过程列示如下：

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七、重大关联方关系及交易

1、重大关联方及其关系

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本基金管理人招商基金管理有限公司2007年8月29日公告，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发的国资产权［2007］902号批复文件，国务院国资委同意本基金的管理人招商基金管理有限公司的股权协议事宜。完成股权转让后，本基金的基金管理人的股东及股权比例为：招商银行持有全部股权的33.4％，招商证券持有全部股权的33.3％，ING Asset ManagementB.V.（荷兰投资）持有全部股权的33.3％。

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2、通过关联方席位进行的交易

本基金本年度及可比期间无通过关联方席位进行的交易。

3、基金管理人报酬

支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值(0.70%(当年天数

本基金的基金管理人报酬情况如下：

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4、基金托管费

支付基金托管人中国光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值(0.15%(当年天数

本基金的基金托管费情况如下：

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5、销售服务费

销售服务费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值(0.30%(当年天数

本基金支付关联方销售服务费情况如下：

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注：招商银行于2007年8月29日成为本基金管理人招商基金管理有限公司的股东，该关联方销售服务费的金额自2007年8月29日至2007年12月31日止期间发生的费用。

6、与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易(单位：人民币元)

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7、关联方保管的银行存款及银行存款利息收入

本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，并按银行间同业存款利率计息。基金托管人于资产负债日保管的本基金的银行存款及当年度/(期间)所保管的银行存款产生的利息收入情况如下：

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8、关联方投资本基金的情况

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八、流通受限不能自由转让的基金资产

1、基金可使用以基金名义开设的证券账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与认购新发或增发证券。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新发行证券，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新发行证券上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的证券或增发证券，从获配日至证券上市日之间不能自由转让。

于2007年12月31日，本基金因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券情况如下：

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2、于2007年12月31日，本基金无其他暂时停牌的证券。

3、2007年12月31日，本基金债券正回购交易中作为质押的债券如下：

2007年12月31日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额100,979,648.53元(2006年12月31日：零)，是以如下债券作为质押：

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2007年12月31日，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币40,099,899.75元，于2008年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于卖出回购金融资产款。

九、资产负债表日后事项

本基金的管理人于2008年1月4日发布关于运用公司自有资金投资旗下开放式基金的公告，本基金管理人于2008年1月8日运用固有资金人民币1.5亿元通过基金代销机构申购本基金，按照招募说明书的有关规定，申购费率为人民币零，销售服务费年费率为0.3%。

十、风险管理

本基金为债券型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、资产支持证券投资、股票投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

1、风险管理概述

本基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括市场价格风险和利率风险。

本基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设合规与审计委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。

2、市场风险

2.1市场价格风险

基金的市场价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。

本基金对债券等固定收益类品种的投资占基金资产的比例为80%-100%(其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)；股票等权益类品种的投资占基金资产的比例为0%-20%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

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2.2利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产的比重较大，因此本基金利率风险较为重大。本基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。

于2007年12月31日，本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的情况如下：

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于2006年12月31日，本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的情况如下：

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于2007年12月31日，若市场利率平行上升50个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应减少约人民币21,125千元(2006年12月31日：人民币14,301千元)；反之，若市场利率平行下降50个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应上升约21,552千元（2006年12月31日：14,503千元）。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及其他。

本基金的银行存款存放于本基金的托管行- 中国光大银行。本基金管理人认为与中国光大银行相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手方进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。

对于与债券投资与资产支持证券等投资品种相关的信用风险，本基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。

下表列示本基金债券投资与资产支持证券投资的发行人信用评级的信息：

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4、流动性风险

流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可于银行间同业市场交易，除附注九所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产款2007年末未折现的合约到期金额为人民币141,119千元将在一个月内到期外，本基金所持有的其他金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常，本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。

十一、公允价值信息

本基金的交易性金融资产的公允价值的确定方法详见附注四- 重要会计政策和会计估计。

贷款及应收款项类金融资产及其他金融负债均属于流动性资产/负债，其公允价值接近账面价值。

十二、本基金的财务报表于2008年3月28日已经本基金管理人及托管人批准报出。

第七章投资组合报告

一、报告期末基金资产组合情况

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二、报告期末按行业分类的股票投资组合

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三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于招商基金管理公司网站www.cmfchina.com的年度报告正文。

四、报告期内股票投资组合的重大变动

1、报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

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2、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：元

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五、报告期末按券种分类的债券投资组合

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六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

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七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

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八、投资组合报告附注

1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2、基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

3、基金其他资产的构成

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4、基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细

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6、报告期内获得权证的有关情况

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7、本报告期内本基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况

8、报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理有限公司的规定。

第八章基金份额持有人情况

一、本基金份额持有人基本情况如下：

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二、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况：

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第九章基金份额变动情况

本基金份额变动情况如下：

单位：份

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第十章重大事件揭示

一、本报告期没有举行基金份额持有人大会。

二、本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门发生如下重大变动:

1、根据本基金管理人2007年1月11日的公告，招商基金管理有限公司同意牛冠兴先生辞去招商基金管理有限公司首届董事会董事长职务。

2、根据本基金管理人2007年5月22日的公告，经招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]133号文批复同意，招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司持有本公司的全部股权及招商证券股份有限公司持有的本公司3.4％的股权；本公司外资股东荷兰投资（ING Asset Management B.V.）受让招商证券股份有限公司持有的本公司3.3％的股权。上述股权转让完成后，本公司的股东及股权比例为：招商银行股份有限公司持有本公司全部股权的33.4％，招商证券股份有限公司持有本公司全部股权的33.3％，荷兰投资（ING Asset Management B.V.）持有本公司全部股权的33.3％。

3、根据本基金管理人2007年8月29日的公告，国务院国资委同意中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司、中国电力财务有限公司分别将所持有的本公司各10％股权协议转让给招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）；同意招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）将所持有的本公司3.4％股权协议转让给招商银行，将所持有的本公司3.3％股权协议转让给ING Asset Management B.V.(荷兰投资)。

4、根据本基金管理人2007年11月16日的公告，经招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）股东会2007年第一次会议审议通过，选举马蔚华、Christopher John Ryan、邓晓力、成保良、李鹏飞、陈春花、周语菡为招商基金管理有限公司第二届董事会成员；其中，李鹏飞、陈春花、周语菡为独立董事。经公司第二届董事会2007年第1次会议审议通过，选举马蔚华先生为公司董事长，Christopher John Ryan先生为公司副董事长。

5、重大期后事项：根据本基金管理人2008年2月14日的公告，经公司第二届董事会2008年第2次会议审议通过，同意战龙先生辞去公司常务副总经理职务。

三、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

四、本报告期基金投资策略无改变。

五、本报告期内基金进行了两次收益分配:

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六、本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所已提供审计服务连续1.5年，本报告期已支付给德勤华永会计师事务所的报酬如下表：

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七、本报告期基金管理人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形；本报告期基金托管人的基金托管业务及其高管人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

1、基金交易量情况

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2、各证券公司专用席位佣金计提情况

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3、租用证券公司专用席位的数量

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4、报告期内无租用证券公司席位的变更情况

5、基金租用证券公司专用席位的选择标准和程序

1）基金租用证券公司专用席位的选择标准

公司对券商专用席位的选择标准和佣金分配原则体现在基金席位的调整过程之中。

席位调整原则是在遵守有关法律、法规的前提下，由投资、研究和交易部门每月对券商提供的研究及其他服务进行综合评估，形成综合评估表，并根据各券商的综合排名情况，确定具体交易佣金分配比例。

2)基金租用证券公司专用席位的程序

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九、其他重要事项

除上述事项之外，已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项如下：

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招商基金管理有限公司

2008年3月29日

基金合同生效日可比期间 2006年年末
所有者权益所有者权益
(基金净值) 利润总额 (基金净值)
人民币元人民币元人民币元
按原会计准则列报的金额 3,097,655,129.20 42,163,303.65 3,293,367,456.93
金融资产公允价值变动的调整数 - 124,480,039.63 -
按新会计准则列报的金额 3,097,655,129.20 166,643,343.28 3,293,367,456.93

2007年年初 2007年上半年 2007年上半年末
所有者权益所有者权益
(基金净值) 利润总额 (基金净值)
人民币元人民币元人民币元
(未经审计) (未经审计)
按原会计准则列报的金额 3,293,367,456.93 189,217,646.00 4,250,253,204.16
金融资产公允价值变动的调整数 - 135,525,331.12 -
按新会计准则列报的金额 3,293,367,456.93 324,742,977.12 4,250,253,204.16

关联方名称与基金关系
招商基金管理有限公司基金管理人
基金销售机构
基金注册登记机构
中国光大银行基金托管人
基金代销机构
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人股东
基金代销机构
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人股东
基金代销机构
荷兰投资基金管理人的股东

本年度可比期间
人民币元人民币元
应付管理人报酬年/(期)初余额 2,090,887.88 -
本年/(期)计提数 29,746,696.86 11,163,313.35
本年/(期)支付数 (29,092,685.75) (9,072,425.47)
应付管理人报酬年/(期)末余额 2,744,898.99 2,090,887.88

本年度本年度可比期间
人民币元人民币元人民币元
应付托管费年/(期)初余额 448,047.37 -
本年/(期)计提数 6,374,292.23 2,392,138.51
本年/(期)支付数 (6,234,146.98) (1,944,091.14)
应付托管费年/(期)末余额 588,192.62 448,047.37

本年度可比期间
人民币元人民币元
招商基金管理有限公司(管理人) 8,153,417.32 1,294,317.50
中国光大银行(托管行) 968,986.06 750,155.47
招商证券(管理人股东) 112,484.54 5,002.67
招商银行(管理人股东)(注) 710,056.05 -

买卖债券回购交易
关联方名称本年交易量本年交易量回购利息收入回购利息支出
可比期间中国光大银行 865,708,706.58 138,600,000.00 - 34,905.29
本年度中国光大银行 59,865,401.98 447,000,000.00 - 58,479.57

本年度可比期间
人民币元人民币元
年/(期)末银行存款余额 2,785,849.64 336,259.33
银行存款利息收入 456,380.91 639,186.00

持有人年末数年初数
基金份额(份) 占总份额比例% 基金份额(份) 占总份额比例%
招商证券 108,073,943.67 2.85 - -

证券代码证券名称成功认购日期可流通日流通受限类型单位价格年末估值单价数量年末成本总额年末估值总额
(人民币元) (人民币元) (股) (人民币元) (人民币元)
601088 中国神华 2007-09-27 2008-01-09 新股认购 36.99 65.61 940,128 34,775,334.72 61,681,798.08
601390 中国中铁 2007-11-23 2008-03-03 新股认购 4.80 11.49 3,249,443 15,597,326.40 37,336,100.07
601857 中国石油 2007-10-30 2008-02-05 新股认购 16.70 30.96 1,149,950 19,204,165.00 35,602,452.00
601866 中海集运 2007-12-07 2008-03-12 新股认购 6.62 12.15 1,037,573 6,868,733.26 12,606,511.95
601918 国投新集 2007-12-07 2008-03-20 新股认购 5.88 15.92 445,632 2,620,316.16 7,094,461.44
002177 御银股份 2007-10-24 2008-02-01 新股认购 13.79 68.00 10,305 142,105.95 700,740.00
002178 延华智能 2007-10-24 2008-02-01 新股认购 7.89 23.20 10,994 86,742.66 255,060.80
002179 中航光电 2007-10-22 2008-02-01 新股认购 16.19 45.85 17,146 277,593.74 786,144.10
002180 万力达 2007-10-31 2008-02-13 新股认购 13.88 34.39 31,372 435,443.36 1,078,883.08
002181 粤传媒 2007-11-07 2008-02-18 新股认购 7.49 26.68 12,421 93,033.29 331,392.28
002184 海得控制 2007-11-07 2008-02-18 新股认购 12.90 23.01 16,852 217,390.80 387,764.52
002187 广百股份 2007-11-12 2008-02-22 新股认购 11.68 42.99 19,759 230,785.12 849,439.41
002202 金风科技 2007-12-18 2008-03-26 新股认购 36.00 140.45 40,866 1,471,176.00 5,739,629.70
126008 08上汽债 2007-12-24 2008-01-08 新可分离可转债发行 68.75 71.80 101,030 6,945,427.14 7,254,206.58
580016 上汽 CWB1 2007-12-24 2008-01-08 新可分离可转债发行 8.68 9.0857 363,708 3,156,509.97 3,304,541.78
合计 92,122,083.57 175,009,125.79

债券代码债券名称回购到期日年末估值单价数量年末估值总额
050404 05农发04 2008-01-02 99.78 820,000 81,819,600.00
0701019 07央行票据19 2008-01-02 97.42 200,000 19,484,000.00
合计 101,303,600.00

2007年12月31日 2006年12月31日
公允价值占基金公允价值占基金
人民币千元净值的比例% 人民币千元净值的比例%
交易性金融资产
- 股票投资 903,533 19.69 287,467 8.73
- 债券投资 3,741,491 81.52 2,783,884 84.53
- 资产支持证券投资 29,456 0.64 63,998 1.94
衍生金融资产 8,206 0.18 1,779 0.05

1个月以内 1至3个月 3个月到1年 1到5年 5年以上不计息合计
人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元
资产
银行存款 2,786 - - - - - 2,786
结算备付金 1,896 - - - - - 1,896
存出保证金 500 - - - - 250 750
交易性金融资产 459,250 671,586 1,324,774 1,165,401 149,936 903,533 4,674,480
衍生金融资产 - - - - - 8,206 8,206
应收利息 - - - - - 55,655 55,655
应收申购款 - - - - - 22 22
其他资产 - - - - - - -
资产总计 464,432 671,586 1,324,774 1,165,401 149,936 967,666 4,743,795
负债
卖出回购金融资产款 141,080 - - - - 141,080
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 7,386 7,386
应付管理人报酬 - - - - - 2,745 2,745
应付托管费 - - - - - 588 588
应付销售服务费 - - - - - 1,176 1,176
应付交易费用 - - - - - 89 89
应付利息 - - - - - 40 40
其他负债 - - - - - 840 840
负债总计 141,080 - - - - 12,864 153,944
利率敏感度缺口 323,352 671,586 1,324,774 1,165,401 149,936 954,802 4,589,851

1个月以内 1至3个月 3个月到1年 1到5年 5年以上不计息合计
人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元
资产
银行存款 336 - - - - - 336
结算备付金 130,814 - - - - - 130,814
存出保证金 500 - - - - 250 750
交易性金融资产 156,058 - 2,024,707 661,954 5,164 287,466 3,135,349
衍生金融资产 - - - - - 1,779 1,779
应收利息 - - - - - 27,463 27,463
应收申购款 - - - - - 7,543 7,543
其他资产 - - - - - 5 5
资产总计 287,708 - 2,024,707 661,954 5,164 324,506 3,304,039
负债
卖出回购金融资产款 - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 1,148 1,148
应付赎回款 - - - - - 5,665 5,665
应付管理人报酬 - - - - - 2,091 2,091
应付托管费 - - - - - 448 448
应付销售服务费 - - - - - 896 896
应付交易费用 - - - - - 68 68
其他负债 - - - - - 355 355
负债总计 - - - - - 10,671 10,671
利率敏感度缺口 287,708 - 2,024,707 661,954 5,164 313,835 3,293,368

年末数年初数
人民币千元人民币千元
AAA及以上 3,530,461 2,365,786
AA-到AA+ 13,815 27,518
A-到A+ 226,671 454,579
未评级
合计 3,770,947 2,847,883

项目名称金额（元）占基金资产总值比例
股票 903,533,349.98 19.05%
债券 3,770,946,750.50 79.49%
其中：资产支持证券 29,456,000.00 0.62%
权证 8,206,239.28 0.17%
银行存款和清算备付金合计 4,681,625.66 0.10%
其他资产 56,427,217.21 1.19%
合计 4,743,795,182.63 100.00%

序号行业分类市值（元）占净值比例
1 A 农、林、牧、渔业 --- ---
2 B 采掘业 143,803,396.97 3.13%
3 C 制造业 26,954,610.95 0.59%
C0 食品、饮料 1,068,806.10 0.02%
C1 纺织、服装、皮毛 241,000.00 0.01%
C2 木材、家具 --- ---
C3 造纸、印刷 --- ---
C4 石油、化学、塑胶、塑料 549,046.60 0.01%
C5 电子 2,320,821.47 0.05%
C6 金属、非金属 2,352,895.28 0.05%
C7 机械、设备、仪表 19,886,371.50 0.43%
C8 医药、生物制品 535,670.00 0.01%
C99 其他制造业 --- ---
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 11,196,480.00 0.24%
5 E 建筑业 37,945,070.07 0.83%
6 F 交通运输、仓储业 277,420,610.09 6.04%
7 G 信息技术业 3,499,729.72 0.08%
8 H 批发和零售贸易 849,439.41 0.02%
9 I 金融、保险业 365,623,281.07 7.97%
10 J 房地产业 35,654,278.62 0.78%
11 K 社会服务业 255,060.80 0.01%
12 L 传播与文化产业 331,392.28 0.01%
13 M 综合类 --- ---
合计 903,533,349.98 19.69%

序号股票代码股票名称数量(股) 期末市值(元) 市值占基金
资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 6,682,377 171,202,498.74 3.73%
2 601628 中国人寿 1,934,400 112,079,136.00 2.44%
3 601318 中国平安 939,400 99,670,340.00 2.17%
4 601088 中国神华 940,128 61,681,798.08 1.34%
5 601919 中国远洋 1,187,580 50,662,162.80 1.10%
6 601939 建设银行 4,822,200 47,498,670.00 1.04%
7 601398 工商银行 5,511,200 44,806,056.00 0.98%
8 600030 中信证券 488,741 43,629,909.07 0.95%
9 601333 广深铁路 4,569,089 42,949,436.60 0.94%
10 601390 中国中铁 3,302,443 37,945,070.07 0.83%

累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
序号股票代码股票名称累计买入金额（元）占期末基金资产净值的比例
1 600030 中信证券 36,611,588.31 1.11%
2 601088 中国神华 34,775,334.72 1.06%
3 601318 中国平安 31,751,720.00 0.96%
4 601939 建设银行 31,103,190.00 0.94%
5 601006 大秦铁路 25,817,006.03 0.78%
6 600009 上海机场 24,075,633.14 0.73%
7 600236 桂冠电力 21,876,368.96 0.66%
8 601857 中国石油 19,204,165.00 0.58%
9 601328 交通银行 18,967,852.60 0.58%
10 601998 中信银行 16,569,440.00 0.50%
11 601390 中国中铁 15,851,726.40 0.48%
12 601166 兴业银行 13,391,240.00 0.41%
13 600795 国电电力 11,247,840.00 0.34%
14 601919 中国远洋 10,070,678.40 0.31%
15 600325 华发股份 7,556,258.08 0.23%
16 600423 柳化股份 6,883,095.91 0.21%
17 601866 中海集运 6,868,733.26 0.21%
18 601168 西部矿业 6,228,231.80 0.19%
19 601808 中海油服 5,726,304.00 0.17%
20 601601 中国太保 4,710,000.00 0.14%
累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
序号股票代码股票名称累计卖出金额（元）占期末基金资产净值的比例
1 600236 桂冠电力 64,744,873.41 1.97%
2 601006 大秦铁路 59,869,760.63 1.82%
3 600009 上海机场 52,446,654.33 1.59%
4 601166 兴业银行 39,838,531.10 1.21%
5 601333 广深铁路 33,743,338.64 1.02%
6 601398 工商银行 33,593,550.75 1.02%
7 601328 交通银行 31,775,441.25 0.96%
8 601998 中信银行 30,666,857.30 0.93%
9 601588 北辰实业 22,479,224.21 0.68%
10 600423 柳化股份 12,115,144.38 0.37%
11 002172 澳洋科技 8,428,306.55 0.26%
12 601009 南京银行 7,429,802.93 0.23%
13 601003 柳钢股份 5,981,526.68 0.18%
14 002191 劲嘉股份 5,882,033.03 0.18%
15 601008 连云港 3,696,716.96 0.11%
16 002146 荣盛发展 3,532,897.86 0.11%
17 002110 三钢闽光 3,355,391.63 0.10%
18 002129 中环股份 3,278,309.13 0.10%
19 002152 广电运通 2,901,835.79 0.09%
20 002069 獐子岛 2,760,735.12 0.08%

买入股票成本总额卖出股票收入总额
409,378,173.74 501,200,900.51

序号债券类别债券市值（元）市值占基金资产净值比例
1 国家债券 70,245,644.60 1.53%
2 金融债券 2,136,345,600.00 46.54%
3 企业债券 435,049,687.76 9.48%
4 可转换债券 18,700,318.14 0.41%
5 中央银行票据 1,071,647,500.00 23.35%
6 商业银行债券 9,502,000.00 0.21%
7 资产支持证券 29,456,000.00 0.64%
合    计 3,770,946,750.50 82.16%

序号债券名称市值（元）市值占净值比例
1 07央行票据31 320,067,000.00 6.97%
2 07国开21 296,370,000.00 6.46%
3 07央行票据04 243,200,000.00 5.30%
4 07农发16 199,460,000.00 4.35%
5 07国开20 157,664,000.00 3.44%

序号证券名称期末市值（元）市值占净值比例
1 07浦元1A 19,456,000.00 0.42%
2 天电收益 10,000,000.00 0.22%
合计 29,456,000.00 0.64%

序号其他资产金额(元)
1 结算保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 ---
3 应收股利 ---
4 应收利息 55,655,417.21
5 应收基金申购款 21,800.00
6 其他应收款 ---
合计 56,427,217.21

序号权证代码权证名称数量（份）成本总额（元）投资类别
1 580014 深高CWB1 261,288 865,614.10 被动投资
2 580015 日照CWB1 217,140 458,165.40 被动投资
3 580016 上汽CWB1 363,708 3,156,509.97 被动投资

序号权证代码权证名称数量（份）成本总额（元）投资类别
1 580012 云化CWB1 28,080 166,263.74 被动投资
2 580013 武钢CWB1 1,199,599 2,779,801.57 被动投资
3 580014 深高CWB1 261,288 865,614.10 被动投资
4 580015 日照CWB1 217,140 458,165.40 被动投资
5 580016 上汽CWB1 363,708 3,156,509.97 被动投资
6 031005 国安GAC1 110,911 577,069.93 被动投资

1 本基金报告期内份额持有人户数 15,669户
2 平均每户持有基金份额 242,195.11份

报告期末基金份额分布结构
项目数量（份）占总份额的比例
基金份额总额： 3,794,955,173.24 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 2,942,879,188.90 77.55%
个人投资者持有的基金份额 852,075,984.34 22.45%

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本基金的所有从业人员　186,615.58 　0.0049%

基金合同生效日的基金份额总额 3,097,655,129.20
本报告期期初基金份额总额 3,138,971,010.90
本报告期期间总申购份额 6,898,884,657.43
本报告期期间总赎回份额 6,242,900,495.09
本报告期期末基金份额总额 3,794,955,173.24

权益登记日每10份基金份额分红数(元) 现金分红金额
（元）
红利再投金额
（元）
合计（元）
2007年3月12日 0.2000 49,167,548.34 30,267,825.61 79,435,373.95
2007年7月6日 0.2500 60,117,504.02 35,541,623.52 95,659,127.54
合计 0.4500 109,285,052.36 65,809,449.13 175,094,501.49

项目招商安本增利基金（元）
2006年度审计费 100,000.00
合计 100,000.00

证券公司名称股票投资成交金额（元）占本期股票成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司 98,508,945.20 17.83%
中信建投证券有限责任公司 453,873,998.08 82.17%
合计 552,382,943.28 100.00%

证券公司名称债券投资成交金额（元）占本期债券投资成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司 40,510,993.20 28.73%
中信建投证券有限责任公司 100,482,941.80 71.27%
合计 140,993,935.00 100.00%

证券公司名称债券回购交易成交金额（元）占本期债券回购交易成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司 - -
中信建投证券有限责任公司 5,042,500,000.00 100.00%
合计 5,042,500,000.00 100.00%

证券公司名称权证交易成交金额（元）占本期债券回购交易成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司 2,229,732.25 23.20%
中信建投证券有限责任公司 7,380,549.22 76.80%
合计 9,610,281.47 100.00%

证券公司名称佣金（元）占本期佣金总量比例
中国银河证券股份有限公司 77,084.29 17.35%
中信建投证券有限责任公司 367,333.64 82.65%
合计 444,417.93 100.00%

证券公司名称席位数量（个）
中国银河证券股份有限公司 1
中信建投证券有限责任公司 1
合计 2

事项名称信息披露报纸披露日期
招商基金管理有限公司关于牛冠兴先生辞去董事长职务的公告上海证券报（2007-01-11）
招商安本增利债券型证券投资基金2006年第四季度报告上海证券报 (2007-01-22)
招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要（二零零七年第一号）上海证券报（2007-02-26）
招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零零七年第一号）上海证券报（2007-02-26 ）
招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型证券投资基金2007年度第一次分红预告（2007年第1号）上海证券报（2007-03-07）
招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型证券投资基金2007年度第一次分红公告（2007年第1号）上海证券报（2007-03-14）
招商安本增利债券型证券投资基金2006年年度报告摘要上海证券报（2007-03-31 ）
招商安本增利债券型证券投资基金2006年年度报告正文上海证券报（2007-03-31）
招商安本增利债券型证券投资基金2007年第一季度报告上海证券报（2007-04-19）
招商基金管理有限公司关于公司股权转让等有关事项的公告上海证券报（2007-05-22）
招商基金管理有限公司关于增加深圳发展银行为招商安本增利债券基金代销机构的公告上海证券报（2007-05-28）
招商基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司为招商安泰系列证券投资基金、招商先锋配置型证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金和招商核心价值混合型证券投资基金代销机构的公告上海证券报（2007-06-07）
关于招商基金管理有限公司旗下基金执行新会计准则的提示公告上海证券报（2007-07-02）
招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型证券投资基金2007年度第二次分红预告（2007年第2号）上海证券报（2007-07-04）
关于招商基金管理有限公司开展旗下基金网上直销费率优惠活动的公告上海证券报（2007-07-05）
招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型证券投资基金2007年度第二次分红公告（2007年第2号）上海证券报（2007-07-10）
招商安本增利债券型证券投资基金2007年第二季度报告上海证券报（2007-07-18）
招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要（二零零七年第二号）上海证券报（2007-08-23）
招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零零七年第二号）上海证券报（2007-08-23）
招商安本增利债券型证券投资基金二○○七年半年度报告正文上海证券报（2007-08-25）
招商安本增利债券型证券投资基金二○○七年半年度报告摘要上海证券报（2007-08-25）
招商基金管理有限公司关于公司股权转让事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告上海证券报（2007-08-29）
招商基金管理有限公司关于增加申银万国证券股份有限公司为招商现金增值证券投资基金、招商先锋配置型证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金和招商核心价值混合型证券投资基金代销机构的公告上海证券报（2007-09-18）
招商基金管理有限公司关于招商现金增值基金、招商安本增利基金2007年“十一”前两个工作日暂停申购和转入的公告上海证券报（2007-09-25）
招商基金管理有限公司关于修改招商安本增利债券型证券投资基金基金合同的公告上海证券报（2007-09-28）
招商基金管理有限公司关于增加上海浦东发展银行为招商安本增利债券型证券投资基金和招商核心价值混合型证券投资基金代销机构的公告上海证券报（2007-10-09）
招商安本增利债券型证券投资基金2007年第三季度报告上海证券报（2007-10-26）
招商基金管理有限公司关于增加交通银行股份有限公司为代销机构的公告上海证券报（2007-11-12）
招商基金管理有限公司关于公司第二届董事会成员及董事长任职的公告上海证券报（2007-11-16）
招商基金管理有限公司关于增加中国建设银行股份有限公司为代销机构的公告上海证券报（2007-11-20）
招商基金管理有限公司关于延迟在中国建设银行开通相关基金定期定额业务的公告上海证券报（2007-11-22）
招商基金管理有限公司关于在深圳招商银行的直销专户银行账号变更的公告上海证券报（2007-11-23）
招商基金管理有限公司关于增加中国农业银行为代销机构的公告上海证券报（2007-12-04）
招商基金在中国建设银行开通定期定额投资业务公告上海证券报（2007-12-24）
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品增加定期定额投资业务代销渠道的公告上海证券报（2007-12-25）
招商基金管理有限公司关于招商现金增值基金、招商安本增利基金2008年“元旦”前暂停申购及转入业务的公告上海证券报（2007-12-25）
招商基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下开放式基金的公告上海证券报（2008-01-04）
招商基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金转换份额计算方法并修改基金合同的公告上海证券报（2008-01-15）
招商安本增利债券型证券投资基金2007年第四季度报告上海证券报（2008-01-21）

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