益民红利成长混合型证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月31日来源：上海证券报作者：

（上接A46版）

（14）收益分配

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7、关联方关系及其交易

（1）关联方关系

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（2）关联方交易

本基金本期与关联方进行了下述关联交易，交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

1）通过关联方席位进行的交易

本基金本期未通过关联方席位进行交易。

2）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

3）关联方报酬

A．支付给基金管理人的管理费

（a）计算标准

基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计算。计算方法如下：

H＝E×1.5％÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

（b）计算方式

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（c）金额

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B.支付给基金托管人的托管费

（a）计算标准

基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

（b）计算方式

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（c）金额

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4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人华夏银行保管，并按银行同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额400,671,425.74元（2006年12月31日：139,868,165.47元）。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,707,888.99元（2006年度：287,497.77元）。

5）关联方投资基金的情况

A．基金管理人所持有的本基金份额：益民基金管理公司本期运用固有资金通过代销机构华夏银行申购旗下益民红利成长基金，截至2007年12月31日持有本基金份额为15,644,425.42份。

B．基金其他关联方及其控制的机构所持有的本基金份额

本基金其他关联方及其控制的机构于2007年的报告期末和报告期内均未持有本基金份额。

8、因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券

（1）新发流通受限股票

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（2）增发流通受限股票

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9、资产负债表日后事项

本基金期末无需披露的重大资产负债表日后事项。

10、风险管理

（1）风险管理政策及组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

投研部根据风险决策委员会有关资产流动性的原则性规定，制定具体的评估指标、评估方法，每月对基金投资组合的流动性进行评估，撰写评估报告，对基金组合的流动性指标提出维持及修正建议，分送基金经理、投资总监、监察稽核部门、投资决策委员会和风险控制委员会，然后各部门和相关人员做出反馈，以利于进一步完善流动性风险管理。

（2）信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

（3）流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的国债资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

流动性指数

流动性指数用来衡量开放式基金立即出售证券所要承担的价格损失，这个差距越大，该证券的流动性越弱：

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根据流动性指数可以从不同角度来评价基金的流动性：(l)流动性指数和临界值(由开放式基金自行设定)比较，若大于临界值，表明基金的流动性偏低；(2)同类基金的流动性指数之间可以相互比较，如果在同类开放式基金中流动性指数越大，则基金的流动性越差；(3)同一只基金的不同时期比较，流动性指数变大，表明基金的流动性变差。当流动性指数大于比较对象时(流动性相对变差)，则需考虑调整资产配置，减少流动性差的证券的权重，增加流动性高的资产的权重。■一Heubel流动比率是价格波动率与换手率之比，其反映了一定换手率导致的相对价格波动。该比率越低，表明一定换手率导致的相对价格波动越小，流动性越好；否则表明一定换手率导致的相对价格波动越大，流动性越差。

十大重仓股流动比率：

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十大重仓股占基金净值51.22%，其中深天健换手率导致的相对价格波动较大，流动性较差，金宇集团次之，其余重仓股流动性都较高。

流动性指数：

I=0.0239

低于公司设定的0.025流动指标预警水平，LHH值低于0.5的持仓市值占净值17.07%，同时保持18%现金留存，基金组合流动性处于安全边际以内。

（4）市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

1）市场价格风险

市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票资产比例为基金总资产的40%-85%，债券、央行票据、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产的配置比例为15%-60%，其中：本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

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于2007年12月31日，若本基金业绩比较基准(新华富时A600指数收益率×65％+ 新华雷曼中国全债指数收益率×35％)上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约0.0612元(2006年：-0.0563元)；反之，若本基金业绩比较基准下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约0.0684元(2006年：0.0607元)。

2）利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

3）外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

11、首次执行企业会计准则

如附注二所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关比较数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。

按原会计准则和制度列报的2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程如下表列示：

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备注：上表中金融资产公允价值变动的调整数为相应期间的股票估值增值数。

益民基金管理有限公司

2008年3月27日

七、投资组合报告（截止2007年12月31日）

（一）报告期末基金资产组合情况

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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

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（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于益民基金管理有限公司网站（www.ymfund.com）的年度报告正文

（四）报告期内股票投资组合的重大变动。

1、报告期内累计买入价值前20名及累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细

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2、报告期内累计卖出价值前20名及累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细

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3、买入股票成本总额及卖出股票收入总额

单位：人民币元

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（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

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（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

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（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

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（八）投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

3、报告期末本基金的其他资产项目构成如下：

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4、报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细

截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期内获得的权证

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八、基金份额持有人户数、持有人结构

（一）基金份额持有人户数、持有人结构

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（二）期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

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九、基金份额变动

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十、重大事件揭示

（一）重大事件

1、本年度报告没有召开基金份额持有人大会。

2、基金管理人、托管人的重大变更事项

（1）基金管理人的重大变更事项

本报告期内，基金管理人注册地址由重庆市江北区建新南路16号变更为重庆市渝中区上清寺路110号。

（2）托管人的重大变更事项

华夏银行无需要揭示的重大事项发生。

（3）基金管理人、托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

基金管理人：益民基金管理有限公司本报告期内无重大人事变动。

基金托管人：华夏托管部本报告期内无重大人事变动。

3、本年度无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

4、本年度无基金投资策略的改变。

5、本基金于2006年11月21日合同生效后，于2006年12月25日进行了第一次分红，2007年1月15日进行了第二次分红，2007年2月28日进行了第三次分红，2007年7月11日进行了第四次分红，至今累计收益分配金额：285,467,020.29元。

6、本基金自基金合同生效日起聘请信永中和会计师事务所为本基金提供审计服务。报告年度应付审计费40,000元。

7、本年度无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。

8、本基金长期租用国泰君安等证券公司专用交易单元共11个，具体情况如下：

(1)报告期内共租用国泰君安、国信证券、南京证券、东海证券、申银万国、中山证券、中信证券、西南证券、联合证券、英大证券、宏源证券等11个证券公司专用交易单元。

（2）报告期内租用各券商席位进行的股票交易量及佣金统计：

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(3) 报告期内租用各券商席位进行的债券、债券回购及权证交易量统计：

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（4）本公司租用券商交易单元的选择标准：

1）实力雄厚，注册资本不少于5亿元人民币；

2）信誉良好，经营行为规范；

3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范、严格，能满足本公司运作高度保密的要求；

4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本公司进行证券交易之需要，并能为公司提供全面的信息服务；

5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析、个股分析报告及其它报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

（5）本公司租用券商交易单元的程序：

1）根据上述标准确定租用交易单元的证券经营机构；

2）与选中的证券经营机构签订交易单元租用协议；

3）每季度对相关证券经营机构的服务进行综合评价。

（二）其它重大事项

1、2006年10月19日在《上海证券报》上刊登益民红利成长混合型证券投资基金基金合同（摘要）、招募说明书、份额发售公告等。

2、2006年10月23日在《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金增加代销机构的公告》

3、2006年11月 22日在《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金基金合同生效公告》

4、2006年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金开始办理日常申购业务的公告》

5、2006年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金第一次分红公告》

6、2006年12月22日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登《益民基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告》

7、2006年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金增加代销机构的公告》

8、2007年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金第二次分红公告》

9、2007年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民基金管理有限公司旗下益民红利成长混合型证券投资基金在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》

10、2007年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金提前结束费率优惠申购活动的公告》

11、2007年1月26日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金增加代销机构的公告》

12、2007年2月2日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金持有单一股票达已发行股份5%的公告》

13、2007年2月3日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中信建投证券网上交易申购费率优惠活动的公告》

14、2007年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金第三次分红预公告》

15、2007年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金开放日常赎回的公告》

16、2007年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金费率优惠活动的公告》

17、2007年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金第三次分红公告》

18、2007年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民基金管理有限公司旗下基金投资权证的公告》

19、2007年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金2007年第一季度季报》

20、2007年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告》

21、2007年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民基金管理公司运用固有资金进行基金投资（投资于益民红利成长基金）的公告》

22、2007年6月19日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金增加代销机构的公告》

23、2007年6月28日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金增加代销机构的公告》

24、2007年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登《益民基金管理公司旗下基金实施新会计准则的临时公告》

25、2007年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资第四次分红公告》

26、2007年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金实施基金份额拆分和修改基金合同的公告》

27、2007年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金实施基金份额拆分拆分比例的公告》

28、2007年7月19日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金2007年第二季度季报》

29、2007年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金暂停申购业务的公告》

30、2007年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金2007年半年度报告》

31、2007年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金开放申购业务的公告》

32、2007年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登《益民基金管理有限公司关于修改基金合同及托管协议的公告》

33、2007年10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登《益民基金管理有限公司旗下基金参加海通证券网上交易费率优惠活动的公告》

34、2007年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金第三季度季报》

35、2007年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《关于益民红利成长混合型证券投资基金增加基金经理的公告》

36、2007年11月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金和益民创新优势混合型证券投资基金增代销机构的公告》

37、2007年11月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登《益民基金管理有限公司关于开通中国农业银行金穗卡基金网上直销业务的公告》

38、2007年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登《益民基金管理有限公司关于开通广州“好易联”网上直销业务的公告》

39、2007年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《免去赖晶铭益民红利成长混合型证券投资基金基金经理职务的公告》

40、2007年11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登《益民基金通过华夏银行开办定期定额投资的公告》

41、2007年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登《益民基金通过中国邮政储蓄银行开办定期定额投资业务的公告》

42、2007年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金增加代销机构的公告》

43、2007年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《关于益民基金参加中国邮政储蓄银行定期定额投资业务优惠的公告》

44、2007年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登《益民基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡基金网上直销业务的公告》

45、2008年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金更新招募说明书的公告》

46、2008年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登《益民基金管理有限公司关于农行网上直销申购费率优惠变更的公告》

47、2008年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登《关于益民基金参加国泰君安证券公司网上基金申购优惠活动的公告》

48、2008年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《益民红利成长混合型证券投资基金第四季度季报》

十一、备查文件目录

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，在办公时间内可供免费查阅。

（一）中国证监会批准益民红利成长混合型证券投资基金募集和益民红利成长混合型证券投资基金基金合同生效备案确认函的文件

（二）益民基金管理有限公司募集益民红利成长混合型证券投资基金的法律意见书

（三）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（四）基金托管人业务资格批件和营业执照

（五）《益民红利成长混合型证券投资基金基金合同》

（六）《益民红利成长混合型证券投资基金基金托管协议》

（七）中国证监会要求的其他文件。

益民基金管理有限公司

2008年3月31日

2006年11月21日(基金合同生效日)至2007年12月31日权益登记日每10份基金份额收益分配金额（元）收益分配金额（元）
第一次分红 2006-12-25 0.28 23,732,553.33
第二次分红 2007-01-15 0.30 29,647,922.73
第三次分红 2007-02-28 1.20 133,482,642.58
第四次分红 2007-07-11 1.00 98,603,901.65
合计 22.78 285,467,020.29

企业名称与本基金的关系
益民基金管理有限公司基金管理人、基金发起人、注册登记人、基金销售机构
华夏银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
重庆国际信托投资有限公司基金管理人控股股东
中国新纪元有限公司基金管理人的股东
重庆路桥股份有限公司基金管理人的股东
华夏建通科技开发股份有限公司基金管理人的股东

期间期初余额本期计提本期支付期末余额
2007年1月1日至2007年12月31日 1,168,443.85 35,335,428.56 33,214,069.95 3,289,802.46
2006年11月21日至2006年12月31日 - 1,483,293.49 314,849.64 1,168,443.85

期间期初余额本期计提本期支付期末余额
2007年1月1日至2007年12月31日 194,740.64 5,889,238.02 5,535,678.26 548,300.40
2006年11月21日至2006年12月31日 - 247,215.59 52,474.95 194,740.64

证券代码证券名称成功可流通日认购期末估值单价数量期末期末
认购日价格成本总额估值总额
601088 中国神华 2007-09-27 2008-01-09 36.99 65.61 265,810 9,832,311.90 17,439,794.10
601390 中国中铁 2007-11-23 2008-03-03 4.8 11.49 714,471 3,429,460.80 8,209,271.79
601601 中国太保 2007-12-18 2008-03-26 30 49.45 148,507 4,455,210.00 7,343,671.15
601857 中国石油 2007-10-30 2008-02-05 16.7 30.96 355,130 5,930,671.00 10,994,824.80
601866 中海集运 2007-12-07 2008-03-12 6.62 12.15 349,498 2,313,676.76 4,246,400.70
002177 御银股份 2007-10-24 2008-02-01 13.79 68 10,305 142,105.95 700,740.00
002178 延华智能 2007-10-24 2008-02-01 7.89 23.2 10,994 86,742.66 255,060.80
002179 中航光电 2007-10-22 2008-02-01 16.19 45.85 17,146 277,593.74 786,144.10
002181 粤传媒 2007-11-07 2008-02-18 7.49 26.68 12,421 93,033.29 331,392.28
002182 云海金属 2007-11-02 2008-02-13 10.79 27.93 32,956 355,595.24 920,461.08
002183 怡亚通 2007-11-02 2008-02-13 24.89 77.95 20,376 507,158.64 1,588,309.20
002184 海得控制 2007-11-07 2008-02-18 12.9 23.01 16,852 217,390.80 387,764.52
002186 全聚德 2007-11-07 2008-02-20 11.39 59.03 18,259 207,970.01 1,077,828.77
002187 广百股份 2007-11-12 2008-02-22 11.68 42.99 19,759 230,785.12 849,439.41
002188 新嘉联 2007-11-12 2008-02-22 10.07 21.46 11,180 112,582.60 239,922.80
002189 利达光电 2007-11-19 2008-03-03 5.1 14.7 24,710 126,021.00 363,237.00
002190 成飞集成 2007-11-19 2008-03-03 9.9 21.16 14,098 139,570.20 298,313.68
002194 武汉凡谷 2007-11-28 2008-03-07 21.1 51.91 33,001 696,321.10 1,713,081.91
002195 海隆软件 2007-12-04 2008-03-12 10.49 32.86 6,796 71,290.04 223,316.56
002196 方正电机 2007-12-04 2008-03-12 7.48 24.38 9,880 73,902.40 240,874.40
002199 东晶电子 2007-12-12 2008-03-21 8.8 25.5 9,645 84,876.00 245,947.50
002200 绿大地 2007-12-11 2008-03-21 16.49 49.7 16,647 274,509.03 827,355.90
002201 九鼎新材 2007-12-13 2008-03-26 10.19 31.87 10,176 103,693.44 324,309.12
　合计　　　　 2,128,617 29,762,471.72 59,607,461.57

证券代码证券名称成功
认购日
可流通日认购
价格
期末估值单价数量期末
成本总额
期末
估值总额
600330 天通股份 2007-12-20 2008-01-03 9.51 11.17 2,071 19,695.21 23,133.07
　合计　　　　 2,071 19,695.21 23,133.07

代码简称市值占净值% 占股票总市值% 流动比率（LHH）
000090 深天健 8.7333% 7.53% 1.587627
002064 华峰氨纶 7.4855% 5.93% 0.823692
600176 中国玻纤 7.0713% 2.83% 0.777057
600028 中国石化 5.0306% 0.07% 1.27123
600673 阳之光 4.2252% 5.55% 0.794834
600814 杭州解百 4.0219% 4.73% 0.461702
600201 金宇集团 3.9528% 2.64% 1.539342
600812 华北制药 3.7858% 1.16% 0.265296
600820 隧道股份 3.6181% 1.73% 0.948116
600622 嘉宝集团 3.2982% 2.69% 0.636455

2007年12月31日 2006年12月31日
公允价值占基金资产净值的比例公允价值占基金资产净值的比例
交易性金融资产
- 股票投资 2,285,546,602.56 84.18% 804,059,307.68 82.12%
- 债券投资 29,988,000.00 1.10% - -
-资产支持证券投资 9,915,723.76　 0.37% = -
- 衍生金融资产 - - - -
合计 2.325,450,326.32 85.65% 804,059,307.68 82.12%

项目 2006年度净损益 2006年年末所有者权益
按原会计准则列报的金额 31,476,180.32 979,072,386.67
金融资产公允价值变动的调整数 93,726,969.50 -
按新会计准则列报的金额 125,203,149.82 979,072,386.67

项目 2007年年初所有者权益 2007年上半年净损益 2007年上半年末所有者权益
按原会计准则列报的金额 979,072,386.67 648,004,174.27 1,833,662,824.00
金融资产公允价值变动的调整数 - 231,825,415.92 -
按新会计准则列报的金额 979,072,386.67 879,829,590.19 1,833,662,824.00

序号资产项目金额（元）占基金总资产的比例(%)
1 股票 2,285,546,602.56 83.12%
2 债券 29,988,000.00 1.09%
3 权证 - -
4 资产支持证券 9,915,723.76 0.36%
5 银行存款及清算备付金 401,483,869.99 14.60%
6 其他资产 22,753,782.72 0.83%
合计 2,749,687,979.03 100.00%

序号证券板块名称市值（元）市值占基金资产净值比例（%）
1 A 农、林、牧、渔业 81,803,348.81 3.01%
2 B 采掘业 168,103,773.08 6.19%
3 C 制造业 1,274,358,676.62 46.93%
C0 食品、饮料 497,058.90 0.02%
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 395,521,130.05 14.57%
C5 电子 68,911,510.43 2.54%
C6 金属、非金属 99,830,521.48 3.67%
C7 机械、设备、仪表 288,509,518.36 10.62%
C8 医药、生物制品 421,088,937.40 15.51%
C9 其他制造业 - -
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
5 E 建筑业 393,443,012.01 14.49%
6 F 交通运输、仓储业 53,305,400.70 1.96%
7 G 信息技术业 2,845,412.99 0.10%
8 H 批发和零售贸易 110,050,770.39 4.05%
9 I 金融、保险业 45,101,460.75 1.66%
10 J 房地产业 1,896,278.20 0.07%
11 K 社会服务业 55,324,572.18 2.04%
12 L 传播与文化产业 9,763,392.28 0.36%
13 M 综合类 89,550,504.55 3.30%
合计 2,285,546,602.56 84.18%

序号股票代码股票名称数量期末市值市值占净值比（％）
1 000090 深天健 11,206,158 237,122,303.28 8.7333%
2 002064 华峰氨纶 3,800,358 203,243,145.84 7.4855%
3 600176 中国玻纤 6,508,362 191,996,679.00 7.0713%
4 600028 中国石化 5,829,686 136,589,542.98 5.0306%
5 600673 阳之光 4,348,745 114,719,893.10 4.2252%
6 600814 杭州解百 10,737,594 109,201,330.98 4.0219%
7 600201 金宇集团 6,182,279 107,324,363.44 3.9528%
8 600812 华北制药 9,169,518 102,790,296.78 3.7858%
9 600820 隧道股份 6,475,814 98,238,098.38 3.6181%
10 600622 嘉宝集团 7,251,053 89,550,504.55 3.2982%

序号股票代码股票名称累计买入金额（元）占期初基金资产净值比例
1 000090 深天健 312,819,396.27 31.95%
2 600009 上海机场 298,823,263.67 30.52%
3 600050 中国联通 266,474,273.64 27.22%
4 600717 天津港 260,781,252.92 26.64%
5 600176 中国玻纤 226,384,698.11 23.12%
6 002064 华峰氨纶 214,344,222.92 21.89%
7 600028 中国石化 212,809,277.38 21.74%
8 000858 五粮液 190,746,508.60 19.48%
9 600206 有研硅股 178,959,099.92 18.28%
10 600900 长江电力 155,165,412.97 15.85%
11 600622 嘉宝集团 149,867,140.12 15.31%
12 600820 隧道股份 144,229,359.81 14.73%
13 600535 天士力 140,574,860.78 14.36%
14 600673 阳之光 122,160,506.90 12.48%
15 000860 顺鑫农业 122,057,952.06 12.47%
16 600814 杭州解百 118,543,839.23 12.11%
17 600263 路桥建设 118,498,015.90 12.10%
18 600085 同仁堂 118,216,928.48 12.07%
19 600201 金宇集团 117,967,152.98 12.05%
20 600804 鹏博士 116,871,748.50 11.94%
21 600499 科达机电 108,017,819.02 11.03%
22 600812 华北制药 100,622,270.86 10.28%
23 600016 民生银行 99,407,158.51 10.15%
24 600005 武钢股份 85,267,073.26 8.71%
25 600582 天地科技 84,367,212.97 8.62%
26 000685 公用科技 80,816,228.54 8.25%
27 601939 建设银行 80,170,079.79 8.19%
28 600879 火箭股份 75,687,414.58 7.73%
29 000970 中科三环 69,380,257.33 7.09%
30 600488 天药股份 66,955,820.97 6.84%
31 600887 伊利股份 65,637,078.47 6.70%
32 600428 中远航运 65,057,628.10 6.64%
33 000768 西飞国际 63,548,020.22 6.49%
34 600365 通葡股份 62,453,645.40 6.38%
35 600585 海螺水泥 61,842,380.91 6.32%
36 601919 中国远洋 60,245,421.05 6.15%
37 000859 国风塑业 59,367,331.31 6.06%
38 600196 复星医药 57,019,518.67 5.82%
39 600660 福耀玻璃 56,195,891.23 5.74%
40 601398 工商银行 55,082,016.81 5.63%
41 000717 韶钢松山 51,601,653.09 5.27%
42 002097 山河智能 50,366,907.62 5.14%
43 600690 青岛海尔 45,612,454.86 4.66%
44 600849 上海医药 44,995,738.89 4.60%
45 600688 S上石化 44,840,029.78 4.58%
46 000657 中钨高新 43,779,363.95 4.47%
47 000423 东阿阿胶 43,484,806.85 4.44%
48 600978 宜华木业 42,539,469.15 4.34%
49 601328 交通银行 39,830,853.78 4.07%
50 000709 唐钢股份 39,596,866.78 4.04%
51 600203 福日电子 39,032,202.25 3.99%
52 600835 上海机电 35,079,037.83 3.58%
53 000751 锌业股份 30,259,883.42 3.09%
54 002037 久联发展 29,604,557.93 3.02%
55 000667 名流置业 29,328,085.41 3.00%
56 600829 三精制药 29,253,974.23 2.99%
57 600195 中牧股份 28,887,580.32 2.95%
58 600456 宝钛股份 28,557,122.00 2.92%
59 000031 中粮地产 27,251,271.59 2.78%
60 000677 山东海龙 25,870,162.31 2.64%
61 600064 南京高科 25,631,473.17 2.62%
62 600266 北京城建 25,034,496.99 2.56%
63 600423 柳化股份 24,995,214.25 2.55%
64 600030 中信证券 24,947,037.59 2.55%
65 000881 大连国际 24,854,933.91 2.54%
66 600662 强生控股 23,819,509.51 2.43%
67 601872 招商轮船 23,665,537.16 2.42%
68 600000 浦发银行 23,285,045.65 2.38%
69 000949 新乡化纤 21,571,563.03 2.20%
70 600867 通化东宝 21,160,729.37 2.16%
71 600406 国电南瑞 20,581,359.82 2.10%
72 600036 招商银行 20,016,490.41 2.04%
73 000828 东莞控股 19,831,383.69 2.03%

序号股票代码股票名称累计卖出金额（元）占期初基金资产净值比例
1 600009 上海机场 325,284,139.18 33.22%
2 600050 中国联通 294,907,662.05 30.12%
3 600206 有研硅股 276,375,193.65 28.23%
4 600717 天津港 274,070,446.55 27.99%
5 002064 华峰氨纶 231,745,630.29 23.67%
6 000858 五粮液 215,674,203.42 22.03%
7 600085 同仁堂 200,760,775.28 20.51%
8 600005 武钢股份 183,125,207.27 18.70%
9 600028 中国石化 182,560,099.11 18.65%
10 600582 天地科技 176,088,979.57 17.99%
11 600900 长江电力 167,162,864.48 17.07%
12 600176 中国玻纤 139,997,812.03 14.30%
13 000090 深天健 115,823,588.67 11.83%
14 600622 嘉宝集团 114,920,939.67 11.74%
15 600016 民生银行 108,120,169.73 11.04%
16 600804 鹏博士 106,821,980.22 10.91%
17 000970 中科三环 104,129,232.96 10.64%
18 600978 宜华木业 101,531,266.40 10.37%
19 000768 西飞国际 91,010,026.13 9.30%
20 600535 天士力 85,130,850.22 8.70%
21 600428 中远航运 83,371,296.58 8.52%
22 601939 建设银行 79,929,138.81 8.16%
23 600660 福耀玻璃 78,184,091.64 7.99%
24 600879 火箭股份 77,202,789.03 7.89%
25 600263 路桥建设 74,141,016.26 7.57%
26 600585 海螺水泥 73,814,723.32 7.54%
27 000717 韶钢松山 72,840,208.09 7.44%
28 600271 航天信息 72,675,459.38 7.42%
29 600887 伊利股份 69,919,903.98 7.14%
30 601006 大秦铁路 69,498,543.56 7.10%
31 600036 招商银行 64,870,202.19 6.63%
32 000423 东阿阿胶 64,767,123.93 6.62%
33 600814 杭州解百 63,560,689.93 6.49%
34 601398 工商银行 60,041,133.96 6.13%
35 000039 中集集团 59,248,112.55 6.05%
36 000860 顺鑫农业 59,028,483.48 6.03%
37 600365 通葡股份 59,004,990.18 6.03%
38 600787 中储股份 58,610,547.67 5.99%
39 600662 强生控股 57,805,433.59 5.90%
40 600820 隧道股份 57,205,037.44 5.84%
41 600000 浦发银行 55,352,714.76 5.65%
42 600690 青岛海尔 52,639,668.46 5.38%
43 000709 唐钢股份 51,611,804.71 5.27%
44 600499 科达机电 50,781,793.72 5.19%
45 000657 中钨高新 48,858,050.84 4.99%
46 600688 S上石化 47,937,718.73 4.90%
47 600809 山西汾酒 47,738,774.71 4.88%
48 002021 中捷股份 44,812,384.69 4.58%
49 600835 上海机电 43,334,732.14 4.43%
50 601328 交通银行 42,608,614.53 4.35%
51 600572 康恩贝 38,683,098.75 3.95%
52 000859 国风塑业 37,741,726.76 3.85%
53 000677 山东海龙 37,251,328.29 3.80%
54 000685 公用科技 36,642,975.74 3.74%
55 600488 天药股份 33,776,931.26 3.45%
56 000667 名流置业 32,869,103.63 3.36%
57 600201 金宇集团 30,088,960.86 3.07%
58 000031 中粮地产 30,035,827.00 3.07%
59 600849 上海医药 29,731,127.19 3.04%
60 002037 久联发展 29,345,283.20 3.00%
61 600456 宝钛股份 28,961,319.77 2.96%
62 600195 中牧股份 28,807,599.52 2.94%
63 600423 柳化股份 27,907,518.07 2.85%
64 600839 四川长虹 27,801,040.96 2.84%
65 000881 大连国际 27,782,334.88 2.84%
66 600266 北京城建 27,723,828.94 2.83%
67 601919 中国远洋 27,181,475.14 2.78%
68 000828 东莞控股 26,997,784.21 2.76%
69 600064 南京高科 26,828,545.62 2.74%
70 600030 中信证券 26,171,102.65 2.67%
71 601872 招商轮船 24,627,144.90 2.52%
72 002097 山河智能 24,326,276.08 2.48%
73 000027 深圳能源 24,324,125.79 2.48%
74 600096 云天化 23,367,533.21 2.39%
75 000825 太钢不锈 23,291,017.28 2.38%
76 600196 复星医药 23,116,096.28 2.36%
77 600867 通化东宝 22,146,557.12 2.26%
78 000949 新乡化纤 21,884,521.81 2.24%
79 600019 宝钢股份 20,340,195.64 2.08%
80 600406 国电南瑞 20,136,695.20 2.06%

项    目 2007-01-01至2007-12-31
买入股票成本总额 6,642,877,284.14
卖出股票成交总额 6,743,851,097.23

序号债券品种市值（元）占净值比例
1 国　　债 - -
2 金融债 29,988,000.00 1.1045%
3 央行票据 - -
4 企业债 - -
5 可转债 - -
合    计 29,988,000.00 1.1045%

序号债券名称市值（元）占净值比例
1 07农发02 29,988,000.00 1.1045%

序号资产支持证券名称市值（元）占净值比例
1 宁建 03 9,915,723.76 0.3652%

序号其他资产项目金额（元）
1 交易保证金 1,451,527.51
2 应收证券交易清算款 944,467.34
3 应收利息 999,238.14
4 应收申购款 19,358,549.73
5 其它应收款 -
合计 22,753,782.72

获取方式数量（份）成本总额（元）
主动投资 20,000.00 326,326.00
被动投资 894,548.00 1,508,612.42

项目总数个人用户所占比例机构用户所占比例
报告期间份额持有人户数 86,424 86,289 99.84% 135 0.16%
报告期末基金份额 2,231,571,327.73 2,061,360,121.72 92.37% 170,211,206.01 7.63%
平均每户持有人基金份额 25821.19929

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例（％）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员
891,261.47
0.04

基金合同生效日的基金份额总额 847,591,192.06
期初基金份额 874,790,009.28
期间总申购份额 5,009,238,903.30
期间总赎回份额 3,652,457,584.85
期末基金份额 2,231,571,327.73

序号券商名称租用该券商席位的数量股票交易量占股票交易总量比例佣金占佣金总量比例
1 国泰君安 1 1,338,947,810.07 10.07% 1,098,940.36 10.20%
2 国信证券 1 585,368,610.60 4.40% 458,053.69 4.25%
3 南京证券 1 2,479,569,715.70 18.65% 2,033,232.88 18.86%
4 东海证券 1 1,101,510,553.43 8.29% 903,232.11 8.38%
5 申银万国 1 1,270,231,648.24 9.56% 1,041,524.63 9.66%
6 中山证券 1 1,125,400,478.43 8.47% 881,211.26 8.18%
7 中信证券 1 1,673,158,253.16 12.59% 1,309,255.97 12.15%
8 西南证券 1 833,945,474.37 6.27% 687,771.56 6.38%
9 联合证券 1 1,518,751,436.93 11.43% 1,245,367.12 11.55%
10 英大证券 1 570,672,781.11 4.29% 467,948.14 4.34%
11 宏源证券 1 794,420,700.83 5.98% 651,421.78 6.04%
合计 11 13,291,977,462.87 100.00% 10,777,959.50 100.00%

序号券商名称债券交易量占债券交易总量比例债券回购交易量占债券交易总量比例权证交易量占权证交易总量比例
1 国泰君安 1,086,853.20 5.82% 0.00 　 1,087,172.17 18.13%
2 国信证券 10,054,000.00 53.86% 0.00 　 0.00 　
3 南京证券 0.00 　 10,000,000.00 7.69% 0.00 　
4 东海证券 0.00 　 0.00 　 0.00 　
5 申银万国 0.00 　 120,000,000.00 92.31% 0.00 　
6 中山证券 0.00 　 0.00 　 641,827.50 10.70%
7 中信证券 697,708.06 3.74% 0.00 　 0.00 　
8 西南证券 6,827,741.80 36.58% 0.00 　 4,267,730.97 71.17%
9 联合证券 0.00 　 0.00 　 0.00 　
10 英大证券 0.00 　 0.00 　 0.00 　
11 宏源证券 0.00 　 0.00 　 0.00 　
合计 18,666,303.06 100.00% 130,000,000.00 100.00% 5,996,730.64 100.00%

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