2008年第一季度报告
一、重要提示
鹏华普天系列开放式证券投资基金（以下简称本基金）基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
二、鹏华普天收益证券投资基金
（一）基金产品概况
1、基金简称：普天收益基金
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金合同生效日：2003年7月12日
4、报告期末基金份额总额：3,262,812,576.36份
5、投资目标：本基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主要投资于连续现金分红股票及债券，通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。
6、投资策略：
（1）债券投资方法：本基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。在债券的投资上，采取积极主动的投资策略，不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。
（2）股票投资方法：本基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象，适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的调研，就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。
7、业绩比较基准：“中信综合指数涨跌幅*70%＋中信标普国债指数涨跌幅*25%＋金融同业存款利率*5%”。
8、风险收益特征：本基金属平衡型证券投资基金，为证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于指数型基金、纯债券基金和国债。
9、基金管理人名称：鹏华基金管理有限公司
10、基金托管人名称：交通银行股份有限公司
（二）主要财务指标及基金净值表现（未经审计）
1、主要财务指标
单位：人民币元
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提示： 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开
放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
2、基金净值表现
（1）本基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
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注：业绩比较基准=中信综合指数涨跌幅*70%＋中信标普国债指数涨跌幅*25%＋金融同业存款利率*5%。
（2）本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图
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（三）管理人报告
1、基金经理简历
林宇坤先生，博士，4年证券从业经验。自2007年8月起至今担任普天收益证券投资基金基金经理。曾在华西证券有限公司投资研究总部任研究员，先后从事行业分析、宏观策略研究等工作；2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司从事宏观与策略研究工作，2006年8月起担任鹏华中国50开放式证券投资基金、普惠证券投资基金基金经理助理。林宇坤先生具备基金从业资格。
本报告期内本基金基金经理未发生变动。
2、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定及基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，忠实履行基金管理职责。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
3、本报告期内基金业绩表现和投资策略
2008年一季度末，本基金份额净值为0.828，较上季度末跌幅为21.67%。同期上证指数下跌34.00%，深圳综合指数下跌24.09%。
一季度A股市场走出了罕见的下跌行情，在短时间内将过往两年的大牛市涨幅抹去一半，市场信心溃散。本基金对市场的凌厉跌势估计不足，给基金净值造成了较大的负担，表现不如人意，在此向广大投资者深表歉意。
2008年，主导市场走势的主要因素在于通胀走势以及股市供求状况，通胀如果恶化，将导致更严厉的宏观调控政策，上市公司的盈利能力可能下降，股票市场将面临持续的调整压力，再融资与大小非解禁压力将使市场估值水平显著下降，市场将寻求新的平衡点。展望二季度，我们认为通胀形势可能将逐步好转，较低的出口、信贷数据可能使宏观调控的力度减弱；部分上市公司公布超预期的一季报业绩；这些因素都可能对市场形成有利刺激。
我们的策略选择：本基金将控制风险优先，追求安全的投资边际，重点投资于未来业绩确定性增长的非周期性企业以及业绩有爆发性增长的企业，关注市场非理性杀跌带来的投资机会，在坚持长期价值投资的基础上，适当增加波段操作的频率。
我们期望经过我们的努力，为持有人弥补损失，争取好的业绩表现。
4、公平交易执行情况、业绩比较及异常交易行为说明
本报告期内：
（1）本基金管理人旗下基金严格按照公平交易法规及公司相关制度的规定执行了公平交易，未发生违反公平交易规定的行为；
（2）本基金管理人旗下共有10只公募基金，除鹏华货币基金和普天债券基金外，其余可供比较的八只基金相互间季度收益率比较差异最大仅为3.85%。本基金管理人认为，该业绩差异主要是因为各基金仓位设置、个股和行业选择及基金经理投资风格差异等客观原因所造成。
（3）本基金未发生任何违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。
（四）投资组合报告（未经审计）
1、本报告期末基金资产组合情况
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2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
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3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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4、本报告期末按券种分类债券投资组合
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5、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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6、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
（2）报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
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（4）本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券，也没有投资资产支持证券。
7、本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况
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本基金投资、持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
（五）开放式基金份额变动
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三、鹏华普天债券投资基金
（一）基金产品概况
1、基金简称：普天债券基金
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金合同生效日：2003年7月12日
4、报告期末基金份额总额：A类：252,178,754.42份
B类：286,575,791.66份
5、投资目标：普天债券基金以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨，主要投资于债券及新股配售和增发，在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
6、投资策略：债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大小依次分为久期、期限结构、类属配置和个券选择，我们针对每一类别的风险因素设计相应的管理方法即形成投资策略，依次为久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。
7、业绩比较基准：“中信国债指数涨幅×90%＋金融同业存款利率×10％”。
8 、风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场基金。
9、基金管理人名称：鹏华基金管理有限公司
10、基金托管人名称：交通银行股份有限公司
（二）主要财务指标及基金净值表现（未经审计）
1、主要财务指标
单位：人民币元
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提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、基金净值表现
（1）本基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
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注：业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅*90%＋金融同业存款利率*10%。
（2）本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图
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（三）管理人报告
1、基金经理简历
阳先伟先生，硕士，6年证券从业经验，自2006年12月起至今担任普天债券基金经理。先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作，历任研究员、高级经理等职。2004年9月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券及宏观研究工作，2006年1月任普天债券投资基金基金经理助理。阳先伟先生具备基金从业资格。
本报告期内本基金基金经理未发生变动。
2、基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定及基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，忠实履行基金管理职责。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
3、本报告期内基金业绩表现和投资策略
2008年一季度的债券市场企稳回升。中短期收益率基本持平，而偏长期收益率则有明显下降。受美国次贷危机扩散及中国经济减速预期的影响，债券市场在经历长期下跌后开始出现小幅反弹；但另一方面，通胀率迭创新高以及货币政策持续紧缩等因素也在短期抑制了市场做多的信心。与2007年末相比，交易所国债指数在一季度上涨2.01％。
一季度普天债券A份额净值增长率为1.18％；普天债券B份额净值增长率为0.83％。本基金在一季度仍然维持较短久期；同时，通过一级市场申购新股和可转债，获取了一定无风险收益。由于今年一季度以来新股发行放缓，以及新股上市涨幅降低等因素，今年债券基金收益率有所降低。
一季度受美国经济走弱及国内雪灾的影响，国内经济增长及出口的数据明显下滑，中长期来看国内经济周期似已出现拐点。在美联储连续大幅降息以及人民币加速升值的背景下，国内利率提高的空间已极为有限。但持续攀高的CPI数据令市场对通胀的担忧升温，抑制了机构投资者的做多信心。
展望2008年二季度，我们认为在经济减速和通胀压力短期难以回落的背景下，债券市场短期内将维持窄幅盘整的走势；但鉴于一季度后经济增长及通胀率均可能逐渐走低，货币政策也存在微调的可能，我们认为对债券市场可能形成有利刺激。
债券投资方面，在久期配置上，我们将略微增长组合久期，严格控制风险，适当参与债券一级市场的申购；在类属配置上，将以银行间中央银行票据、金融债等为主、适当参与交易所短期品种。同时，我们将积极参与新股申购，争取无风险收益，保持基金份额净值平稳增长。
4、公平交易执行情况、业绩比较及异常交易行为说明
本报告期内：
（1）本基金管理人旗下基金严格按照公平交易法规及公司相关制度的规定执行了公平交易，未发生违反公平交易规定的行为；
（2）本基金管理人旗下共有10只公募基金，除鹏华货币基金和普天债券基金外，其余可供比较的八只基金相互间季度收益率比较差异最大仅为3.85%。本基金管理人认为，该业绩差异主要是因为各基金仓位设置、个股和行业选择及基金经理投资风格差异等客观原因所造成。
（3）本基金未发生任何违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。
（四）投资组合报告（未经审计）
1、本报告期末基金资产组合情况
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2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
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3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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4、本报告期末按券种分类的债券投资组合
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5、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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6、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
（2）报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
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（4）本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券，也没有投资资产支持证券。
7、本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况
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本基金投资、持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
（五）开放式基金份额变动
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四、备查文件目录
（一）《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》；
（二）《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》；
（三）鹏华普天系列开放式证券投资基金二00八年第一季度报告（原文）。
存放地点：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
查阅方式：投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2008年4月19日
| 1 | 本期利润 | -772,256,012.48 |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | -194,000,678.00 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.2256 |
| 4 | 期末基金资产净值 | 2,701,860,396.74 |
| 5 | 期末基金份额净值 | 0.828 |
| 净值增长率1 | 净值增长率标准差2 | 业绩比较基准 收益率3 | 业绩比较基准收益率标准差4 | 1-3 | 2-4 | |
| 过去三个月 | -21.67% | 2.18% | -17.63% | 2.02% | -4.04% | 0.16% |
| 序号 | 资产品种 | 金额(元) | 金额占基金总资产比例（%） |
| 1 | 股票 | 2,069,987,540.82 | 73.93 |
| 2 | 债券 | 577,966,176.00 | 20.64 |
| 3 | 权证 | 8,422,864.13 | 0.30 |
| 4 | 银行存款及清算备付金 | 62,232,141.05 | 2.22 |
| 5 | 其他资产 | 81,344,370.76 | 2.91 |
| 合计 | 2,799,953,092.76 | 100.00 |
| 序号 | 行业 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
| 1 | A 农、林、牧、渔业 | 32,585,112.09 | 1.21 |
| 2 | B 采掘业 | 122,954,336.75 | 4.55 |
| 3 | C 制造业 | 978,796,208.49 | 36.22 |
| 其中: | C0 食品、饮料 | 172,215,155.59 | 6.37 |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 39,643,026.25 | 1.47 | |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00 | |
| C3 造纸、印刷 | 59,279,334.78 | 2.19 | |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 198,865,170.92 | 7.36 | |
| C5 电子 | 74,334,992.20 | 2.75 | |
| C6 金属、非金属 | 137,038,342.86 | 5.07 | |
| C7 机械、设备、仪表 | 199,390,225.22 | 7.38 | |
| C8 医药、生物制品 | 93,541,144.55 | 3.46 | |
| C99 其他制造业 | 4,488,816.12 | 0.17 | |
| 4 | D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | E 建筑业 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | F 交通运输、仓储业 | 86,260,010.44 | 3.19 |
| 7 | G 信息技术业 | 81,743,286.10 | 3.02 |
| 8 | H 批发和零售贸易 | 164,193,421.14 | 6.08 |
| 9 | I 金融、保险业 | 154,288,510.79 | 5.71 |
| 10 | J 房地产业 | 346,583,884.02 | 12.83 |
| 11 | K 社会服务业 | 102,582,771.00 | 3.80 |
| 12 | L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | M 综合类 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,069,987,540.82 | 76.61 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 600162 | 香江控股 | 6,090,799 | 112,557,965.52 | 4.17 |
| 2 | 000069 | 华侨城Ａ | 2,514,900 | 102,582,771.00 | 3.80 |
| 3 | 000002 | 万 科Ａ | 3,597,480 | 92,095,488.00 | 3.41 |
| 4 | 600875 | 东方电气 | 1,796,906 | 90,096,866.84 | 3.33 |
| 5 | 601919 | 中国远洋 | 3,144,454 | 83,705,365.48 | 3.10 |
| 6 | 600100 | 同方股份 | 2,349,778 | 78,835,051.90 | 2.92 |
| 7 | 002001 | 新 和 成 | 2,184,427 | 78,639,372.00 | 2.91 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 418,865 | 78,625,149.15 | 2.91 |
| 9 | 002024 | 苏宁电器 | 1,424,568 | 78,621,907.92 | 2.91 |
| 10 | 000024 | 招商地产 | 1,605,850 | 73,869,100.00 | 2.73 |
| 序号 | 债券品种 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国债 | 93,660,176.00 | 3.47 |
| 2 | 金融债 | 484,306,000.00 | 17.92 |
| 3 | 企业债 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 可转换债券 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 577,966,176.00 | 21.39 |
| 序号 | 债券名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 07央票92 | 197,060,000.00 | 7.29 |
| 2 | 07国开17 | 119,736,000.00 | 4.43 |
| 3 | 07央票131 | 99,890,000.00 | 3.70 |
| 4 | 21国债⒂ | 48,091,200.00 | 1.78 |
| 5 | 02国债⑽ | 45,568,976.00 | 1.69 |
| 其他资产明细 | 金额（元） |
| 应收交易保证金 | 1,686,021.05 |
| 应收利息 | 10,716,251.19 |
| 应收申购款 | 937,652.10 |
| 应收证券清算款 | 68,004,446.42 |
| 合计 | 81,344,370.76 |
| 权证 名称 | 本报告期买入权证金额 （元） | 本报告期获配权证数量（股） | 本报告期获配权证成本（元） | 本报告期获配权证市值（元） | 报告期末持有权证市值（元） | 报告期末权证市值占基金资产净值比例（%） |
| 赣粤高速 认购权证 | 0.00 | 112,800 | 587,699.25 | 554,524.80 | 741,660.00 | 0.03 |
| 中石化 认购权证 | 0.00 | 3,717,911 | 8,610,046.13 | 8,253,762.42 | 7,681,204.13 | 0.28 |
| 合计 | 0.00 | 3,830,711 | 9,197,745.38 | 8,808,287.22 | 8,422,864.13 | 0.31 |
| 项目 | 份额（份） |
| 本报告期期初基金份额总额 | 3,546,615,683.26 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 3,262,812,576.36 |
| 本报告期间基金总申购份额 | 235,500,622.46 |
| 本报告期间基金总赎回份额 | 519,303,729.36 |
| 1 | 本期利润--A类 | 1,816,115.33 |
| 本期利润--B类 | 1,976,980.98 | |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额--A类 | 1,379,912.33 |
| 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额--B类 | 1,316,934.84 | |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润--A类 | 0.0122 |
| 加权平均基金份额本期利润--B类 | 0.0091 | |
| 4 | 期末基金资产净值--A类 | 280,074,911.57 |
| 期末基金资产净值--B类 | 313,281,017.03 | |
| 5 | 期末基金份额净值--A类 | 1.111 |
| 期末基金份额净值--B类 | 1.093 |
| A类 | 净值增长率1 | 净值增长率标准差2 | 业绩比较基准收益率3 | 业绩比较基准收益率标准差4 | 1-3 | 2-4 |
| 过去三个月 | 1.18% | 0.05% | 3.63% | 0.12% | -2.45% | -0.07% |
| B类 | 净值增长率1 | 净值增长率标准差2 | 业绩比较基准收益率3 | 业绩比较基准收益率标准差4 | 1-3 | 2-4 |
| 过去三个月 | 0.83% | 0.05% | 3.63% | 0.12% | -2.80% | -0.07% |
| 序号 | 资产品种 | 金额(元) | 金额占基金总资产 比例（%） |
| 1 | 股票 | 3,390,621.23 | 0.57 |
| 2 | 债券 | 479,933,716.80 | 79.86 |
| 3 | 权证 | 987,616.18 | 0.16 |
| 4 | 银行存款及清算备付金 | 97,374,587.37 | 16.20 |
| 5 | 其他资产 | 19,307,569.66 | 3.21 |
| 合计 | 600,994,111.24 | 100.00 |
| 序号 | 行业 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
| 1 | A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | B 采掘业 | 1,423,332.04 | 0.24 |
| 3 | C 制造业 | 1,659,560.39 | 0.27 |
| 其中： | C0 食品、饮料 | 255,716.70 | 0.04 |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00 | |
| C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 767,686.63 | 0.13 | |
| C5 电子 | 371,353.56 | 0.06 | |
| C6 金属、非金属 | 67,620.00 | 0.01 | |
| C7 机械、设备、仪表 | 10,230.00 | 0.00 | |
| C8 医药、生物制品 | 186,953.50 | 0.03 | |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | E 建筑业 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | F 交通运输、仓储业 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | G 信息技术业 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | H 批发和零售贸易 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | I 金融、保险业 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | J 房地产业 | 307,728.80 | 0.06 |
| 11 | K 社会服务业 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | M 综合类 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,390,621.23 | 0.57 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 601898 | 中煤能源 | 73,000 | 1,214,720.00 | 0.20 |
| 2 | 002206 | 海 利 得 | 18,419 | 449,239.41 | 0.08 |
| 3 | 002222 | 福晶科技 | 23,623 | 371,353.56 | 0.06 |
| 4 | 002217 | 联合化工 | 18,418 | 318,447.22 | 0.05 |
| 5 | 002208 | 合肥城建 | 14,116 | 307,728.80 | 0.05 |
| 6 | 002220 | 天宝股份 | 9,245 | 255,716.70 | 0.04 |
| 7 | 002207 | 准油股份 | 11,596 | 208,612.04 | 0.04 |
| 8 | 002219 | 独 一 味 | 9,466 | 186,953.50 | 0.03 |
| 9 | 002201 | 九鼎新材 | 3,500 | 67,620.00 | 0.01 |
| 10 | 002212 | 南洋股份 | 500 | 10,230.00 | 0.00 |
| 序号 | 债券品种 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国债 | 27,047,424.40 | 4.56 |
| 2 | 金融债 | 448,043,000.00 | 75.50 |
| 3 | 企业债 | 4,843,292.40 | 0.82 |
| 4 | 可转换债券 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 479,933,716.80 | 80.88 |
| 序号 | 债券名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 05农发08 | 99,660,000.00 | 16.80 |
| 2 | 07央行票据127 | 77,016,000.00 | 12.98 |
| 3 | 08央票13 | 67,284,000.00 | 11.34 |
| 4 | 07央行票据94 | 48,330,000.00 | 8.15 |
| 5 | 08央票16 | 48,050,000.00 | 8.10 |
| 其他资产明细 | 金额（元） |
| 应收交易保证金 | 351,282.05 |
| 应收利息 | 5,662,647.09 |
| 应收证券清算款 | 13,293,640.52 |
| 合计 | 19,307,569.66 |
| 权证 名称 | 本报告期买入权证金额 （元） | 本报告期获配权证数量（股） | 本报告期获配权证成本（元） | 本报告期获配权证市值（元） | 报告期末持有权证市值（元） | 报告期末权证市值占基金资产净值比例（%） |
| 上港集团认购权证 | 0.00 | 162,554 | 241,989.72 | 246,269.31 | 0.00 | 0.00 |
| 中石化 认购权证 | 0.00 | 478,033 | 1,107,042.69 | 1,061,233.26 | 987,616.18 | 0.17 |
| 合计 | 0.00 | 640,587 | 1,349,032.41 | 1,307,502.57 | 987,616.18 | 0.17 |
| 项 目 | A类份额（份） | B类份额（份） |
| 本报告期期初基金份额总额 | 112,251,223.84 | 198,702,010.98 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 252,178,754.42 | 286,575,791.66 |
| 本报告期间基金总申购份额 | 278,822,285.22 | 346,170,699.62 |
| 本报告期间基金总赎回份额 | 138,894,754.64 | 258,296,918.94 |