2008年第一季度报告
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年1月1日起至3月31日止。
二、基金产品概况
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三、主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)主要财务指标
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(二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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(三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
兴和证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图
(1999年7月14日至2008年3月31日)
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注:本基金未规定业绩比较基准。
四、管理人报告
(一)基金经理简介
童汀先生,中国人民银行总行研究生部经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司基金经理助理、策略研究员、行业研究员。2007年加入华夏基金管理有限公司,现任兴和证券投资基金基金经理(2007年4月起任职)、共同担任华夏复兴股票型证券投资基金基金经理(2007年9月起任职)。
(二)本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,因市场波动导致基金兴和于个别交易日国家债券投资组合合计市值占净值比低于20%,指数股投资市值占净值比低于30%,上述指标已于合理期限内调整,未违反法律法规及基金合同的规定,也未对基金份额持有人利益造成实际影响。
(三)本公司一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并制定了相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》进一步完善了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》,并严格执行了公平交易的原则和制度。
(四)报告期内的业绩表现和投资策略
1、本基金业绩表现
截至2008年3月31日,本基金份额净值为2.2598元,本报告期份额净值增长率为-18.96%,同期上证综指下跌34.00%,深圳成指下跌24.85%。
2、行情回顾及运作分析
出于对经济增长前景和通胀的担忧,2008年1季度A股市场持续下跌。一方面,美国等外部经济体危机不断、前景不明,使中国的出口面临严峻挑战;另一方面,国内通胀居高不下,紧缩调控难言放松,企业利润增长压力重重。与此同时,“大小非”减持、巨额再融资接连冲击股市脆弱的神经,成为市场杀跌的借口和动力。
本基金自2008年年初起,把指数投资比例降至基金合同规定的最低水平,同时主动控制积极投资部分的仓位,尽可能降低了市场下跌带来的损失。
3、市场展望和投资策略
出口决定总需求、CPI制约政府的政策选择,这是关系到下一阶段中国经济发展的两大因素。美国正在发生的金融危机,势必影响欧洲、日本及新兴市场,进而减少对中国商品的需求,影响中国经济增长;而高企的CPI,已经成为政府刺激经济的绊脚石。而企业盈利增长的不确定性,目前未在股价中得到充分体现,2008年2季度的股市仍将充满变数。
我们将继续保持较低的指数投资比例,同时坚守价值投资的理念,关注地产、钢铁、煤炭、银行、食品、信息技术等行业性机会,把握经典成长股在市场调整中被错杀的机会,强化选股,谨慎操作。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,基金兴和将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
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(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
1、 积极投资按行业分类的股票投资组合
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2、 指数投资按行业分类的股票投资组合
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(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细
1、 积极投资按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细
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2、 指数投资按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细
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(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
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(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券。
(七)投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3、报告期末基金的其他资产构成单位:元
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4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
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5、报告期内获得的权证明细
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六、基金管理人持有的基金份额及其变动情况单位:份
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七、基金管理人简介
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、中国内地首只ETF基金管理人、国内唯一亚洲债券基金投资管理人及国内首批QDII基金管理人,华夏基金还于2008年2月获得特定资产管理业务资格,是业务领域最广泛的基金管理公司。
截至2008年3月31日,公司管理证券投资基金规模达到2432亿元,基金份额持有人户数超过1000万,是国内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金,15只开放式基金,1只创新封闭式基金、亚洲债券基金二期中国子基金、多只全国社保基金投资组合和几十只企业年金组合。
2008年1季度,在市场持续调整的情况下,华夏基金凭借自身强大的投研实力,旗下基金整体业绩在同业中处于领先地位,取得了显著超越市场的表现,有效地为投资者分散了投资风险。
●根据中国银河证券基金研究中心的统计,华夏基金旗下主动管理的成立在一年以上的全部7只股票及混合型开放式基金均获得了五星评级,在18家基金公司的35只获得五星级评级的基金中,华夏基金拥有其中的五分之一。
●在各类型基金中表现位居前列的均有华夏基金旗下的基金。其中,华夏大盘精选基金在股票型基金中排名第二,中小板ETF在指数型基金中排名第一,华夏红利基金在偏股型基金中排名第三,华夏回报基金在平衡型基金中排名第一。
2008年1季度,华夏基金继续采取多种手段,不断提高客户服务水平,全力打造高质量的客户服务品牌。
●呼叫中心荣获“中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会”评选的“2008中国最佳呼叫中心奖”。
●采取多种手段,全面提高服务质量:1、改进人工电话接听流程,使1季度人工电话接通率继续保持较高水平;2、提高网站信息服务的质量;3、增加电子对账单订制方式,客户可以通过客服电话、网站、电子邮件、短信等多种方式订制电子对账单服务。
●提高网上交易服务能力,目前网上交易支持建行卡、农行卡、兴业卡、广发卡、招行卡、浦发卡等支付渠道。
为树立理性的基金投资理念,增进与投资人之间的交流,2008年华夏基金在投资者理财服务方面加大投入:
●华夏基金借公司成立十周年之际,在全国30个城市举办了31场以“五星基金聚华夏──十年信任十年回报”为主题的全国巡回策略报告会,持续进行基金理财知识的宣讲。
2008年1季度,华夏基金凭借优异的业绩和稳健的经营,荣获多家机构评选的多个奖项:
●2008年3月,在《上海证券报》主办的第五届“中国基金业金基金评选”中,华夏基金获得“中国最佳基金公司TOP大奖”和“中国基金业十年杰出贡献基金公司奖”。
●2008年3月,在亚洲权威资产管理杂志《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)的评选中,华夏基金获得“中国增长最快速基金管理公司”、“亚洲地区最具创新投资者教育”等四项大奖。
●2008年2月,在新浪财经“2007理财产品评选之基金公司评选”中,华夏基金获得“最受网友信赖的十大基金公司奖”。
●2008年1月,在和讯网举办的2007年度财经风云榜评选活动中,华夏基金获得“2007年度中国十大品牌基金公司奖”。
●2008年1月,在《21世纪经济报道》主办的“中国赢基金奖”的评比中,华夏基金获得“2007年中国基金公司综合实力大奖”等四项大奖。
●2008年1月,华夏基金在《证券时报》主办的“2007年度中国明星基金暨最佳托管银行评选”中,荣获“中国基金业十年持续回报明星基金奖”、“十大明星基金公司奖”。
●2008年1月,华夏基金获得由《中国证券报》等机构共同评选的“2007年度十大金牛基金公司”奖。
八、备查文件目录
(一)备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《兴和证券投资基金基金合同》;
3、《兴和证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
(三)查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二○○八年四月二十二日
兴和证券投资基金利润分配公告
兴和证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于1999年7月14日生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴和证券投资基金基金合同》的有关规定, 经本基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本公司决定向基金份额持有人进行利润分配。现公告如下:
一、基金简称及基金代码
基金简称:基金兴和,基金代码:500018
二、利润分配方案
2007年度本基金可供持有人分配的利润为4,029,046,580.54元。其中,2008年3月17日本基金管理人已发布《兴和证券投资基金利润分配公告》向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发3.00元的现金红利,共计900,000,000.00元;2008年3月28日本基金管理人已发布《兴和证券投资基金2007年年度利润分配公告》向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发3.00元的现金红利,共计900,000,000.00元;2008年4月11日本基金管理人已发布《兴和证券投资基金利润分配公告》向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发3.00元的现金红利,共计900,000,000.00元。
本次利润分配方案为:向全体持有人按每10份基金份额派发3.09元的现金红利,共计927,000,000.00元。
三、权益登记日、除息日和发放日
权益登记日:2008年4月24日
除息日:2008年4月25日
发放日:2008年4月30日
四、利润分配对象
2008年4月24日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
五、利润发放办法
本公司于2008年4月28日将本基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2008年4月29日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在现金红利发放日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
六、有关税收和费用的说明
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
七、咨询方式
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登陆本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○八年四月二十二日
基金简称: | 基金兴和 |
基金运作方式: | 契约型封闭式 |
基金合同生效日: | 1999年7月14日 |
报告期末基金份额总额: | 3,000,000,000份 |
投资目标: | 通过运用指数化投资方法和积极的投资运作,力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长率(以中证100指数为参考),谋求基金资产长期增值。 |
投资策略: | 本基金资产在指数化投资、积极投资、债券投资中进行适当分配,谋求较低风险下的稳定收益。 |
基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
本期利润 | -1,789,311,847.62元 |
本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 | 172,123,680.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5964元 |
期末基金资产净值 | 6,779,536,706.93元 |
期末基金份额净值 | 2.2598元 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -18.96% | 3.26% | - | - | - | - |
项目 | 金额(元) | 占总资产比例 |
股票 | 4,704,364,616.18 | 68.96% |
债券 | 1,430,720,972.66 | 20.97% |
权证 | 1,632,430.36 | 0.02% |
资产支持证券 | - | - |
银行存款和清算备付金合计 | 610,323,300.76 | 8.95% |
其他资产 | 74,768,012.34 | 1.10% |
合计 | 6,821,809,332.30 | 100.00% |
序号 | 行业分类 | 市值(元) | 占净值比例 |
A | 农、林、牧、渔业 | 73,765,274.26 | 1.09% |
B | 采掘业 | 200,094,952.11 | 2.95% |
C | 制造业 | 1,189,153,158.60 | 17.54% |
C0 | 其中:食品、饮料 | 144,332,604.56 | 2.13% |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | 29,287,500.00 | 0.43% |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 233,729,492.87 | 3.45% |
C5 | 电子 | 2,172,756.61 | 0.03% |
C6 | 金属、非金属 | 328,561,922.86 | 4.85% |
C7 | 机械、设备、仪表 | 348,095,612.36 | 5.13% |
C8 | 医药、生物制品 | 102,973,269.34 | 1.52% |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 10,122,243.78 | 0.15% |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | 117,901,875.02 | 1.74% |
G | 信息技术业 | 74,243,569.18 | 1.10% |
H | 批发和零售贸易 | 304,052,092.55 | 4.48% |
I | 金融、保险业 | 356,885,944.75 | 5.26% |
J | 房地产业 | 195,864,616.55 | 2.89% |
K | 社会服务业 | 7,528,823.14 | 0.11% |
L | 传播与文化产业 | 4,773,600.00 | 0.07% |
M | 综合类 | 66,720,000.00 | 0.98% |
合计 | 2,601,106,149.94 | 38.37% |
序号 | 行业分类 | 市值(元) | 占净值比例 |
A | 农、林、牧、渔业 | 7,366,922.78 | 0.11% |
B | 采掘业 | 277,047,229.42 | 4.09% |
C | 制造业 | 547,605,259.53 | 8.08% |
C0 | 其中:食品、饮料 | 112,050,713.88 | 1.65% |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 27,909,912.80 | 0.41% |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 60,112,328.16 | 0.89% |
C5 | 电子 | - | - |
C6 | 金属、非金属 | 264,415,972.18 | 3.90% |
C7 | 机械、设备、仪表 | 78,105,267.51 | 1.15% |
C8 | 医药、生物制品 | 5,011,065.00 | 0.07% |
C9 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 139,113,768.13 | 2.05% |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | 197,917,154.20 | 2.92% |
G | 信息技术业 | 83,994,157.96 | 1.24% |
H | 批发和零售贸易 | 59,545,661.87 | 0.88% |
I | 金融、保险业 | 570,388,271.76 | 8.41% |
J | 房地产业 | 181,783,687.71 | 2.68% |
K | 社会服务业 | 30,336,352.88 | 0.45% |
L | 传播与文化产业 | 8,160,000.00 | 0.12% |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 2,103,258,466.24 | 31.02% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 期末市值(元) | 占净值比例 |
1 | 600036 | 招商银行 | 9,176,030 | 295,192,885.10 | 4.35% |
2 | 002024 | 苏宁电器 | 3,397,607 | 187,513,930.33 | 2.77% |
3 | 600005 | 武钢股份 | 9,261,202 | 131,416,456.38 | 1.94% |
4 | 600694 | 大商股份 | 2,164,867 | 95,665,472.73 | 1.41% |
5 | 600517 | 置信电气 | 1,533,755 | 74,908,594.20 | 1.10% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 期末市值(元) | 占净值比例 |
1 | 600036 | 招商银行 | 6,996,426 | 225,075,024.42 | 3.32% |
2 | 000002 | 万 科A | 5,084,357 | 130,159,539.20 | 1.92% |
3 | 601088 | 中国神华 | 1,872,705 | 74,908,200.00 | 1.10% |
4 | 600028 | 中国石化 | 5,971,004 | 72,428,278.52 | 1.07% |
5 | 600016 | 民生银行 | 6,749,314 | 72,285,152.94 | 1.07% |
序号 | 债券品种 | 市值(元) | 占净值比例 |
1 | 国 债 | 455,844,133.10 | 6.72% |
2 | 金 融 债 | 673,924,000.00 | 9.94% |
3 | 央行票据 | 296,840,000.00 | 4.38% |
4 | 企 业 债 | - | - |
5 | 可 转 债 | 4,112,839.56 | 0.06% |
合计 | 1,430,720,972.66 | 21.10% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
1 | 08央行票据17 | 200,100,000.00 | 2.95% |
2 | 07国债09 | 199,820,000.00 | 2.95% |
3 | 07国开20 | 198,420,000.00 | 2.93% |
4 | 06国开08 | 195,960,000.00 | 2.89% |
5 | 20国债⑷ | 157,874,133.10 | 2.33% |
应收证券清算款 | 51,314,889.83 |
应收利息 | 20,342,294.42 |
存出保证金 | 3,105,828.09 |
其他应收款 | 5,000.00 |
合计 | 74,768,012.34 |
债券代码 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
125960 | 锡业转债 | 2,558,978.00 | 0.04% |
权证名称 | 数量(份) | 成本总额(元) | |
获配权证 | 中兴ZXC1 | 86,788 | 871,975.45 |
上港CWB1 | 195,398 | 356,155.93 | |
中远CWB1 | 37,632 | 262,369.37 | |
赣粤CWB1 | 25,897 | 134,928.46 |
报告期初持有基金份额总额 | 149,280,268 |
报告期间买入份额总额 | 15,809,469 |
报告期间卖出份额总额 | - |
报告期末基金份额总额 | 165,089,737 |