招募说明书(更新)摘要
基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行
重要提示:
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2008年4月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年3月31日(财务数据未经审计)。
一、基金合同生效的日期:2007年10月25日
二、基金管理人
(一)基金管理人基本情况
1、基本信息
名称:长盛基金管理有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座1211室
办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层
法定代表人:陈平
成立时间:1999年3月
电话:(010)82255818
传真:(010)82255988
联系人:叶金松
2、经营概况
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注册资本为人民币10000万元。截至目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(原国元证券有限责任公司)占注册资本的41%;新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%;安徽省创新投资有限公司占注册资本的13%;安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截至2008年4月25日,基金管理人共管理两只封闭式基金、七只开放式基金和五只社保基金委托资产,公募基金管理资产规模约296.15亿元。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员:
陈平先生,董事长,硕士。曾任教于合肥工业大学管理系,历任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理、证券投资部经理、国元证券有限责任公司副总裁,2004年10月始任长盛基金管理有限公司董事。
凤良志先生,董事,博士,高级经济师。曾任安徽省政府办公厅第二办公室副主任、安徽省国际信托投资公司副总经理、安徽省证券管理办公室主任、安徽省政府驻香港窗口公司黄山有限公司董事长、安徽省国际信托投资公司副总经理(主持工作)、安徽国元控股(集团)有限责任公司暨国元信托有限责任公司董事长,现为国元证券股份有限公司(原国元证券有限责任公司)董事长。
杜长棣先生,董事,学士。历任安徽省第一轻工业厅研究室副主任,安徽省轻工业厅生产技术处,企业管理处处长、副厅长,安徽省巢湖市市委常委、常务副市长,安徽省发改委副主任,现任安徽省投资集团有限责任公司党委书记、总经理。
钱正先生,董事,学士,高级经济师。曾任安徽省人大常委办公厅副处长、处长,安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记,安徽省国有资产管理局分党组书记,现为安徽省创新投资有限公司董事长,安徽省信用担保集团总经理。
蔡咏先生,董事,学士,高级经济师。曾在安徽财贸学院财政金融系任会计教研室主任、安徽省国际经济技术合作公司美国(塞班)分公司任财务经理,历任安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券营业部总经理、安徽省政府驻香港窗口公司黄山有限公司总经理助理、安徽省国际信托投资公司证券总部副总经理,现为国元证券股份有限公司(原国元证券有限责任公司)董事、总裁。
叶约德女士,董事,工商管理硕士。曾历任香港金融管理局助理总裁,并在花旗银行和罗富齐投资管理公司及摩根信托银行担任多项要职,于2006年10月获委任为星展银行(香港)有限公司行政总裁,同时担任星展集团控股管理委员会及星展银行资金管理有限公司主席。
何玉珠女士,董事,学士。历任JP摩根证券(亚洲)有限公司副总裁、瑞银集团董事总经理,现为星展资金管理有限公司首席执行官、新加坡财富管理学院资深顾问。
张仁良先生,独立董事,经济及金融学教授。曾为香港消费者委员会有关银行界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会(PECC)属下公司管制研究小组主席、上海交通大学管理学院的兼职教授及上海复旦大学的顾问教授。现为香港城市大学讲座教授、民政事务总署下的《伙伴倡自强》社区协作计划主席,为香港证监会的公众股东权益小组服务。在2007年被委任为太平绅士。
荣兆梓先生,独立董事,经济学学士,教授;兼任黄山金马股份有限公司独立董事。曾任安徽省社会科学院副主编,现为安徽大学经济学院院长,校学术委员会委员,产业经济学和工商管理硕士点学科带头人;武汉大学商学院博士生导师,安徽省政府特邀咨询员;全国马经史学会常务理事,全国资本论研究会常务理事,安徽省经济学会常务理事。
陈华平先生,独立董事,博士毕业,教授,博士生导师。曾任中国科技大学商学院信息管理与决策研究室主任、中国科技大学商学院商务智能实验室主任,现为中国科技大学商学院副院长,中国科技大学“管理科学与工程”一级学科博士点的学科带头人。
李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等地投资顾问、副总裁、花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁,现任香港国际资本管理有限公司董事长。
2、基金管理人监事会成员:
叶斌先生,监事,学士,高级经济师。曾任安徽大学管理系讲师、教研室副主任,历任安徽省信托投资公司部门经理、副总经理,现为安徽省中小企业信用担保中心副主任,安徽省创新投资有限公司总经理,安徽省信用担保集团副总经理。
钱进先生,监事,硕士研究生。曾任安徽省节能中心副主任、安徽省经贸投资集团董事、安徽省医药集团股份公司总经理,现为安徽省投资集团有限责任公司总经理助理、资本运营部经理。
沈和付先生,监事,法学学士。曾任安徽省国际经济技术合作公司经理助理,安徽省信托投资公司法律部副主任,国元证券股份有限公司(原国元证券有限责任公司)法律部主任兼合规负责人。
肖强先生,监事,学士。曾任中信证券有限责任公司北太平庄营业部交易部经理、营业部总经理助理,中信证券股份有限公司研究咨询部副总经理、高级分析师,中信证券股份有限公司交易部高级交易员。2002年6月加入长盛基金管理有限公司,历任基金同盛基金经理助理、基金同益基金经理、长盛动态精选基金基金经理、投资管理部副总监,现任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(原基金同智)基金经理。
陈健乐先生,监事,伦敦政经学院会计金融学学士,阿斯顿大学商学院工商管理硕士。陈先生是香港财务策划师学会注册财务策划师,香港注册会计师公会正式精算师。曾任英国安立信公司高级经理,香港花旗银行外汇与货币市场策略交易部经理,香港国民西敏寺银行中国策略计划组组长,苏格兰皇家银行大中华与韩国区商务经理,市民证券有限公司行政主管。现任香港星展银行财富管理部营运总监和行政董事。
3、基金管理人高级管理人员
陈平先生,董事长,硕士。同上。
陈礼华先生,硕士,高级经济师。历任国务院财务税收物价大检查办公室、财政部国债司和国债金融司主任科员,华泰财产保险股份有限公司投资部研发处负责人、经理,南方基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、投资交易总监,长盛基金管理有限公司副总经理等职。现任长盛基金管理有限公司总经理。
周兵先生,硕士,经济师。历任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理等职。现任长盛基金管理有限公司副总经理。
宋炳山先生,清华大学工学硕士。历任国家科技部基础研究高技术司主任科员;博时基金管理有限公司研究部研究员、裕隆基金经理助理,基金裕阳基金经理、基金裕华基金经理、交易部总经理;富国基金管理有限公司投资副总监兼基金汉兴基金经理;东方基金管理有限责任公司分管投资副总经理兼东方龙基金经理;2006年3月起,加入长盛基金管理有限公司。现任长盛基金管理有限公司副总经理。自2007年9月17日起兼任长盛动态精选证券投资基金基金经理。
叶金松先生,大学,会计师。历任美菱股份有限公司财会部经理,安徽省信托投资公司财会部副经理,国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副经理、经理等职,现任长盛基金管理有限公司督察长。
杨思乐先生,英国籍,拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院硕士学位。从1992年9月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司(新加坡)。现任长盛基金管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理
詹凌蔚先生,1974年9月出生。厦门大学经济学硕士。历任融通新蓝筹基金经理、融通基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总监、博时基金管理有限公司博时主题行业基金经理。2007年3月加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金管理有限公司投资管理部总监和研究发展部总监。自2007年10月25日起任长盛同德主题增长股票型证券投资基金(本基金)基金经理。其以往担任基金经理情况:2002年9月13日至2004年7月21日担任融通新蓝筹基金基金经理;2005年1月6日至2007年3月14日担任博时主题行业股票证券投资基金基金经理。
侯继雄先生,1974年5月出生,中共党员。清华大学博士。2001年4月至2007年2月在国泰君安证券研究所任研究员、策略部经理。2007年2月加入长盛基金管理有限公司,现任研究发展部副总监。自2007年10月25日起任长盛同德主题增长股票型证券投资基金(本基金)基金经理。
历任基金经理情况:李明先生,2000年10月20日—2002年6月25日任本基金(转型前)基金经理;陈剑平先生,2002年6月25日—2003年12月04日任本基金(转型前)基金经理;林继东先生,2003年12月04日—2005年04月22日任本基金(转型前)基金经理;罗文军先生,2004年10月15日—2005年04月22日任本基金(转型前)基金经理;田荣华先生,2005年04月22日—2007年05月10日任本基金(转型前)基金经理;邓永明先生,2006年04月29日—2007年10月24日任本基金(转型前)基金经理,2007年10月25日—2008年3月29日任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
宋炳山先生,清华大学工学硕士,副总经理,同上。现任投资决策委员会主席。
陈礼华先生,硕士,总经理,同上。
詹凌蔚先生,经济学硕士学位,曾历任融通基金管理有限公司研究部研究员,研究部副总监,基金经理助理,基金经理,投资总监,总经理助理;博时基金管理有限公司基金经理职务;现任长盛基金管理有限公司投资管理部总监、研究发展部总监。自2007年10月25日起担任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。
朱剑彪先生,金融学博士。历任广东商学院投资金融系教师、党支部书记;广州证券有限公司宏观与策略研究员、投资银行部项目经理、基金部经理;金鹰基金管理有限公司筹备组成员、董事会秘书、研究总监、投研副总监兼研究总监和督察长。2007年4月起加入长盛基金管理有限公司,现任机构理财部总监兼专户理财部总监。
侯继雄先生,博士。曾历任国泰君安证券股份有限公司企业融资业务经理、研究所行业研究员和策略经理等职务;于2007年2月加入长盛基金管理有限公司,现任研究发展部副总监。自2007年10月25日起担任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:中国农业银行
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
法定代表人:项俊波
成立时间:1979年2月23日
注册资金:361亿元人民币
存续期间:持续经营
电话:68424199
联系人:李芳菲
中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。在国内,中国农业银行网点遍布城乡,资金实力雄厚,服务功能齐全,不仅为广大客户所信赖,而且与他们一道取得了长足的共同进步,已成为中国最大的银行之一。在海外,农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,被《财富》评为世界500强企业之一。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。中国农业银行自1979年恢复成立以来,在社会各界的大力支持下,全行员工开拓创新,奋力拼搏,在建设现代商业银行的征途上,积极探索,勇于实践,资金实力显著增强,业务领域不断拓宽,经营结构逐年优化,财务收益大幅跃升,管理水平不断提高,在支持国民经济发展、为客户提供优质服务的同时,自身不断成长壮大。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统。
现有员工70名。截止2008年3月31日,中国农业银行托管的基金规模达2814亿份。
四、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)长盛基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座9层
电话:(010)82255818转263、288
传真:(010)82255981、82255982
联系人:银晓莉
客户服务电话:(010)62350088、400-888-2666
(2)长盛基金管理有限公司上海分公司
地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1601室
电话:(021)6888 9056、(021)6888 9206
传真:(021)6888 9156
联系人:冯岩
(3)长盛基金管理有限公司华南营销中心
地址:深圳市福田区福中三路1006号诺德中心8层GH单元
电话:(0755)88267980
传真:(0755)82022118
联系人:梁琪
2、代销机构
(1)中国农业银行
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
传真:(010)85109219
联系人:牛峰
客户服务电话:95599
网址: www.abchina.com
(2)中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
联系人:靳晓杰
传真:010-66594853
客户服务电话:95566
银行网站:www.boc.cn
(3)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25 号
法定代表人:郭树清
电话:010-67597114
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(4)中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131 号
法定代表人:刘安东
传真:010-66415194
联系人:陈春林
客户服务电话:11185
网址:www.psbc.com
(5)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:秦晓
电话:(0755)83077108
传真:(0755)83195049
联系人:王楠
咨询电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(6)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人:孔丹
电话:010-65544291
联系人:金蕾
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(7)兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路154号
办公地址:福州市五一中路元洪大厦25层
法定代表人:高建平
联系人:苏健
电话:(021)52629999
客户服务电话:95561,或拨打当地咨询电话
公司网站: www.cib.com.cn
(8)国元证券股份有限公司
住所:合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
开放式基金咨询电话:安徽地区:96888;全国:400-8888-777
开放式基金业务传真:(0551)2634400-3612
联系人:祝丽萍
(9)中信建投证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑军
开放式基金咨询电话:400-8888-108
开放式基金业务传真:(010)65182261
联系人:权唐
(10)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943237
联系人:黄健
客户服务热线:4008888111、(0755)26951111
(11)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号海通证券大厦
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:(021)53594566
联系人:金芸
客服电话:400-8888-001、(021)962503
(12)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:王益民
联系人:吴宇
电话:021-50367888
传真:021-50366868
客户服务热线:021-962506
东方证券网站:www.dfzq.com.cn
(13)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:(021)54033888
传真:(021)54035333
联系人:李清怡
公司网址:www.sw2000.com.cn
(14)东北证券股份有限公司
住所:长春市人民大街138-1号
办公地址:长春市人民大街138-1号
法定代表人:李树
开放式基金咨询电话:(0431)96688-0、(0431)5096733
开放式基金业务传真:(0431)5680032
联系人:潘锴
公司网址:www.nesc.cn
(15)德邦证券有限责任公司
住所:沈阳市沈河区小西路49号
办公地址:上海市浦东南路588号浦发大厦26层
法定代表人:王军
电话:(021)68590808-8119
传真:(021)68596077
联系人:罗芳
公司网址:www.tebon.com.cn
(16)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:朱利
电话:(010)66568047
传真:(010)66568536
联系人:李洋
公司网站:www.chinastock.com.cn
(17)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市延平路135号
法定代表人:祝幼一
电话:(021)62580818-213
传真:(021)62569400
联系人:芮敏祺
(18)广发证券股份有限公司
住所:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人:王志伟
电话:(020)87555888
传真:(020)87557985
联系人:肖中梅
公司网站:www.gf.com.cn
(19)广发华福证券股份有限公司
住所:福州市新天地大厦8层
办公地址:福州市新天地大厦8层
法定代表人:黄金琳
电话:(0591)87383623
传真:(0591)87383610
联系人:张腾
公司网址:www.gfhfzq.com.cn
(20)联合证券有限责任公司
住所:深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、14、24、25 楼
办公地址:深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、14、24、25 楼
法定代表人:马昭明
电话:(0755)82492000
传真:(0755)82492962
联系人:盛宗凌
客户服务电话:400-8888-555,(0755)25125666
公司网站:www.lhzq.com
(21)中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区香港东路316号
办公地址:青岛市东海西路28号
法定代表人:史洁民
联系电话:0532-85022026
传真:0532-85022026
联系人:丁韶燕
公司网址:www.zxwt.com.cn
客户咨询电话:0532-96577
(22)中信金通证券有限责任公司
住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人:刘军
联系人:王勤
联系电话:0571-85783750
客户咨询电话:0571-96598
公司网址:www.bigsun.com.cn
(23)光大证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼
法定代表人:王明权
联系人:刘晨
联系电话:021-68816000
客户咨询电话:021-68823685
公司网址:www.ebscn.com
(24)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人:王东明
电话:010-84864818
传真:010-84865560
联系人:陈忠
公司网址:www.ecitic.com
(25)国都证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场45层
法定代表人:王少华
电话:800-810-8809
传真:010-64482090
联系人:马泽承
公司网址:www.guodu.com
(26) 华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777-893
传真:025-84579763
联系人:程高
(27) 安信证券股份有限公司
地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558323
传真:0755-82558355
联系人:余江
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京西城区金融大街27 号投资广场23 层
法定代表人:陈耀先
电话:(010)58598839
传真:(010)58598907
联系人:朱立元
(三)出具发法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:北京市信利律师事务所
注册地址:中国北京建国门内大街18号恒基中心一座609-611室
办公地址:中国北京建国门内大街18号恒基中心一座609-611室
法定代表人:江山
电话:(010)65186980
传真:(010)65186981
经办律师:谢思敏、阎建国
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区沈家弄325号
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人: Kent Watson
电话:(021)61238888
传真:(021)61238800
经办注册会计师:薛竞、陈宇
五、基金的名称
本基金名称:长盛同德主题增长股票型证券投资基金
六、基金的类型
基金类型:契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金为股票型证券投资基金,投资目标是在确定促进中国经济持续增长的主题背景下,挖掘中国经济持续增长的动力之所在,选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司,分享中国经济高速增长的成果;在严格控制投资风险的前提下,努力保持基金资产的稳定增值。
八、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金类别资产配置比例为:股票投资占基金资产的60%-95%,债券投资占基金资产的0%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不少于5%。其中,权证投资占基金资产净值的0%-3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略与程序
(一)投资策略
本基金的投资策略主要体现在资产配置、股票配置和债券配置及权证配置等层面上。
1、资产配置策略
目前我国经济发展正处于新世纪、新阶段,企业之所以能够高增长与中国经济持续稳定增长分不开。而中国经济之所在能够持续高速增长,主要与全球化、 城镇化、消费升级、制度变革四大主题密不可分。因此,沿着上述四大主题进行大类资产配置,能够有效地提高资金的使用效率,从而实现基金资产的持续增值。
2、股票配置策略
在行业配置方面,本基金紧紧围绕促进宏观实体经济持续增长的全球化、城镇化、消费升级、制度变革四大主题对行业基本面和未来发展趋势分析判断,确定主题受益行业,结合行业景气变化趋势优化行业配置比例;在个股选择上,在选定的主题受益行业内,根据企业获利能力、增长能力、资产回报率、资产管理能力等定量指标,并结合公司治理结构状况等定性指标对行业内上市公司进行综合评价,动态的寻找行业与个股的最佳结合点。
在个股选择方面,本基金根据企业主营收入增长、主营利润增长、资产回报率、管理水平等定量指标和管理能力定性指标综合进行选择。具体来说,本基金通过以下步骤进行股票选择:
第一步,定量指标筛选股票
构建基础股票池
(1)主营收入增长率
过去三年或未来两年的主营业务收入的增长率超过GDP增速
(2)主营利润增长率
过去三年或未来两年税后盈余复合增长率超过GDP增速
(3)资产回报率
过去三年或未来两年ROE持续增长或高于行业平均水平
(4)管理水平
存货周转率、应收账款周转率以及固定资产周转率任意两项过去三年和未来两年符合行业特征。
满足上述四项指标中之三项,即认为符合条件,通过筛选构建基础股票库。
构建核心股票池
(1)主营收入增长率
过去三年或未来两年的主营业务收入的增长率超过GDP增速1.5倍
(2)主营利润增长率
过去三年或未来两年税后盈余复合增长率超过GDP增速1.5倍
(3)资产回报率
过去三年或未来两年ROE高于行业平均水平
(4)管理水平
存货周转率、应收账款周转率以及固定资产周转率任意两项过去三年或未来两年超过行业平均水平。
满足上述四项指标中之三项,即认为符合条件,通过筛选构建核心股票库。
第二步,定性指标精选个股
运用以下两个定性指标对核心股票池中的个股的管理能力和公司治理结构进行考核,从中精选经营管理效率高、公司治理结构完善的公司作为投资目标。
(1)管理能力
综合评定存货周转率、应收账款周转率以及固定资产周转率任意两项过去三年或未来两年至少要符合行业特征;
(2)公司治理结构
无不良过往记录,控股股东没有损害上市公司利益的行为;
外部董事在董事会的占比较高;
股东大会、董事会、监事会、管理层的责、权、利明晰。
3、债券配置策略
债券组合的构建主要通过对GDP增长速度、财政政策和货币政策的变化、通货膨胀的变动趋势分析,判断未来利率走势,确定债券投资组合的久期,并通过利率曲线、期限结构、债券类别的配置等积极的投资策略提高债券组合的收益水平,同时适当利用由于银行间市场和交易所市场的分割而形成的无风险套利机会进行套利。在单个债券品种的选择上严格控制信用风险,以流动性、安全性为原则,选择优质债券。
4、权证配置策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。主要考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。
(二)投资禁止行为与限制
1、禁止用本基金财产从事以下行为
(1) 承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
2、基金投资组合比例限制
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
(4)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金的总资产,所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(5)本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;
(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(7)金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;
(10)基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%;
(12)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
(13)本基金买卖基金管理人、基金托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商的证券,以及非控股股东在承销期内承销的证券,必须报监察稽核部、投资决策委员会和风险控制委员会备案,并按规定履行信息披露义务;
(14)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。
十、基金的业绩比较标准
本基金的业绩比较基准为=沪深300指数×80%+上证国债指数×20%
本基金为股票型基金,在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后,选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用上证国债指数。
十一、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金。风险高于混合型基金、债券基金,属于较高风险、较高回报的基金产品。
十二、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据取自长盛同德主题增长股票型证券投资基金2008年第1季度报告,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
资产项目 | 金额(人民币元) | 占基金资产总值比例 |
股票市值 | 9,283,953,213.00 | 80.63% |
债券市值 | 148,042,992.31 | 1.29% |
权证市值 | 0.00 | 0.00% |
银行存款和结算备付金 | 2,072,726,147.15 | 18.00% |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00% |
其他资产 | 9,024,615.46 | 0.08% |
资产合计 | 11,513,746,967.92 | 100.00% |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 | 市值(人民币元) | 占基金资产净值比例 |
A 农、林、牧、渔业 | 4,230,527.10 | 0.04% |
B 采掘业 | 1,444,392,648.92 | 12.61% |
C 制造业 | 3,205,919,019.72 | 27.98% |
C0 食品、饮料 | 134,208,021.82 | 1.17% |
C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
C3 造纸、印刷 | 238,544,861.60 | 2.08% |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 572,061,606.98 | 4.99% |
C5 电子 | 111,187,773.01 | 0.97% |
C6 金属、非金属 | 634,898,813.09 | 5.54% |
C7 机械、设备、仪表 | 1,331,681,755.41 | 11.63% |
C8 医药、生物制品 | 168,017,607.61 | 1.47% |
C99 其他制造业 | 15,318,580.20 | 0.13% |
D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 420,930,312.20 | 3.68% |
E 建筑业 | 42,735,540.42 | 0.37% |
F 交通运输、仓储业 | 1,298,547,127.89 | 11.33% |
G 信息技术业 | 704,720,878.32 | 6.15% |
H 批发和零售贸易 | 283,024,351.38 | 2.47% |
I 金融、保险业 | 1,037,675,870.35 | 9.06% |
J 房地产业 | 609,756,706.30 | 5.32% |
K 社会服务业 | 232,020,230.40 | 2.03% |
L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
合计 | 9,283,953,213.00 | 81.04% |
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 市值(人民币元) | 市值占基金资产净值比例 |
1 | 600028 | 中国石化 | 50,306,302 | 610,215,443.26 | 5.33% |
2 | 600005 | 武钢股份 | 28,713,323 | 407,442,053.37 | 3.56% |
3 | 600036 | 招商银行 | 12,236,178 | 393,637,846.26 | 3.44% |
4 | 600050 | 中国联通 | 40,673,622 | 360,368,290.92 | 3.15% |
5 | 601111 | 中国国航 | 19,199,660 | 318,330,362.80 | 2.78% |
6 | 000651 | 格力电器 | 5,732,440 | 257,329,231.60 | 2.25% |
7 | 000001 | 深发展A | 8,925,689 | 251,704,429.80 | 2.20% |
8 | 601006 | 大秦铁路 | 14,543,121 | 251,595,993.30 | 2.20% |
9 | 600900 | 长江电力 | 17,342,392 | 243,660,607.60 | 2.13% |
10 | 000933 | 神火股份 | 5,832,081 | 233,749,806.48 | 2.04% |
4、报告期末按券种分类的债券投资组合
债券品种 | 市值(人民币元) | 占基金资产净值比例 |
国 债 | 57,963,351.40 | 0.50% |
金 融 债 | 0.00 | 0.00% |
央行票据 | 0.00 | 0.00% |
企 业 债 | 90,079,640.91 | 0.79% |
可 转 债 | 0.00 | 0.00% |
合 计 | 148,042,992.31 | 1.29% |
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 | 债券名称 | 市值(人民币元) | 占基金资产净值比例 |
1 | 中兴债1 | 70,815,378.55 | 0.62% |
2 | 20国债⑷ | 37,997,351.40 | 0.33% |
3 | 99国债⑻ | 19,966,000.00 | 0.17% |
4 | 08石化债 | 16,046,744.70 | 0.14% |
5 | 08粤电债 | 3,217,517.66 | 0.03% |
6、投资组合报告附注
(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票,均为投资于基金合同规定备选股票库之内股票。
(3)报告期末其他资产构成
其他资产项目 | 金额(人民币元) |
存出保证金 | 1,160,000.00 |
应收利息 | 2,209,540.17 |
应收申购款 | 1,747,411.56 |
应收证券清算款 | 3,877,663.73 |
其他资产 | 30,000.00 |
合 计 | 9,024,615.46 |
(4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金期末未持有可转换债券。
(5)报告期末本基金投资权证明细
①报告期末持有权证明细
本基金期末未持有权证。
②报告期内获得权证明细
获取方式 | 权证代码 | 权证名称 | 数量(份) | 成本总额(人民币元) |
被动持有 | 580019 | 石化CWB1 | 2,102,921 | 5,980,032.67 |
031006 | 中兴ZXC1 | 1,437,652 | 16,971,865.21 |
(6)报告期末基金持有的资产支持证券明细
本基金期末未持有资产支持证券。
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下:
(下转A11版)