华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金2008年第二季度报告

2008年07月19日来源：上海证券报作者：

　　华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金

　　2008年第二季度报告

§1 重要提示

基金管理人华宝兴业基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

宝康系列开放式证券投资基金目前由风险收益特征不同、投资策略和目标不同的宝康消费品证券投资基金、宝康灵活配置证券投资基金和宝康债券投资基金等三只基金构成，每只基金彼此独立，通过低费率而且高效率的相互转换构成一个有机的基金体系。

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2003年7月15日

§2.1 宝康消费品证券投资基金产品概况

基金简称：宝康消费品

交易代码：240001

报告期末基金份额总额：2,354,691,146.80份

投资目标：分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长；为基金份额持有人谋求长期稳定回报。

投资策略：本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，并注重资产在其各相关行业的配置，适当进行时机选择。

业绩比较基准：上证180指数和深证100指数的复合指数×80%+中信全债指数×20%。

复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证180指数＋（深圳100流通市值／成分指数总流通市值）×深证100指数

成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深圳100流通市值

§2.2 宝康灵活配置证券投资基金产品概况

基金简称：宝康灵活配置

交易代码：240002

报告期末基金份额总额：1,801,017,273.49份

投资目标：规避系统风险，降低投资组合波动性，提高投资组合的长期报酬。

投资策略：本基金采用资产灵活配置策略，以债券投资为基础，并把握股市重大投资机会，获取超额回报，同时执行严格的投资制度和风险控制制度。

业绩比较基准：65%中信全债指数+35%上证180指数和深圳100指数的复合指数。

复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证180指数＋（深圳100流通市值／成分指数总流通市值）×深证100指数

成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深圳100流通市值

§2.3 宝康债券投资基金产品概况

基金简称：宝康债券

交易代码：240003

报告期末基金份额总额：7,116,328,552.36份

投资目标：在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。

投资策略：本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略，并把握市场创新机会。

业绩比较基准：中信全债指数。

§3 主要财务指标和基金净值表现

§3.1 宝康消费品基金主要财务指标和基金净值表现

§3.1.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

§3.1.2 基金净值表现

§3.1.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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§3.1.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。

§3.2 宝康灵活配置基金主要财务指标和基金净值表现

§3.2.1 主要财务指标

单位：人民币元

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§3.2.2 基金净值表现

§3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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§3.2.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§3.3 宝康债券基金主要财务指标和基金净值表现

§3.3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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§3.3.2 基金净值表现

§3.3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

§3.3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

§4 管理人报告

§4.1 基金经理简介

§4.1.1 宝康消费品基金基金经理简介

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§4.1.2 宝康灵活配置基金基金经理简介

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§4.1.3 宝康债券基金基金经理简介

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§4.2 报告期内本系列基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，宝康债券投资基金在短期内出现过投资总比例略低于80%的情况以及未到期融资融券比例略超过40%的情况。发生此类情况后，基金在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。

§4.3 公平交易专项说明

§4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度，包括股票风格库的划分、异常交易行为监控自动化、异常交易制度的制定、交易价差分析及自动化等。

§4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本系列基金下设的各基金投资风格相似的投资组合。

§4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本系列基金没有发现异常交易行为。

§4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

§4.4.1 宝康消费品基金

2008年二季度伴随着CPI持续在8%附近徘徊和日益紧缩的货币政策，人们对于经济增速大幅回落的预期似乎愈演愈烈，投资的恐慌气氛加剧，市场下跌逾千点，金融、地产等大盘蓝筹股在期末甚至出现恐慌性下跌。期间煤炭行业跌幅远远小于其他行业，其余行业中石油石化、医药、农业、金融、食品饮料等防御性行业跌幅相对较小，而有色、地产、交运设备、交运等行业跌幅较大。

二季度本基金主要增持了部分信息服务类个股，以及食品饮料、交运设备和金融行业，而减持了部分农资股。基于铁路建设与油田服务业未来增长的确定性，对此两个行业做了适当增持。对于市场中超额收益较高的煤炭行业，本基金此配置较少，并在上涨过程逐步进行了减持。

在经历了一段时间的大幅下跌后，市场整体估值水平向下大幅修正，市场悲观的情绪也得到了一定程度的释放，部分个股的估值开始显示出一定的吸引力。但我们也看到，通胀的压力依然存在，虽然紧缩的调控政策一度使市场产生了悲观情绪，但面对更为严峻而紧迫的产业转型，这或许也是我们所必须付出的代价。

在本轮通胀中我们看到，大宗商品价格的上涨在相当程度上侵蚀了生产商的利润。通胀的初期，各行业尤其是其中的龙头公司能够通过提高产品价格来转嫁成长上涨的压力，甚至还会带来毛利率的提升，因此我们去寻找竞争力强、有一体化优势以及品牌优势明显的企业。然而我们发现，随着通胀的不断加剧，越来越多的公司难以转嫁成本了，因为价格的上涨最终会影响需求。同时，很多消费品如空调、汽车等本身也属于加工制造业。在市场惶恐时，人们便有理由把它们做为简单制造业而给予低估值。另一方面，信贷的紧缩也会导致中间环节的压力显现，经销商的资金流会趋于紧张，周转效率会下降，由此也加重了市场的担忧。

面对经济增长的不确定性，我们只能通过寻找企业未来明确的业绩增长来化解，成长性的现实才是我们的最终选择。事情总是悲观的时候悄然发生变化，我们观察到还有很多细分行业的龙头在经济增长方式转变的过程中快速发展。这种增长方式的转变伴随着行业集中度的提高与生产方式的转变，伴随着产品的创新与技术手段的突破。或许这种突破与转变诞生在新能源领域、环保领域，在软件服务领域、在医药领域，或者是其他领域中诞生新的盈利模式，甚至是降低交易成本的现代服务业的兴起等等。而所有这些企业的成长是伴随着创新而来，这是未来经济增长的动力，也应是我们投资所要寻找的方向。

感谢持有人一直以来对我们的支持，在后续投资中，我们将继续总结经验，勤勉尽责，努力实现消费品基金的良好表现。

§4.4.2 宝康灵活配置基金

今年上半年，本基金的投资的策略经历了两个阶段的变化。在一季度，我们对市场看的比较悲观，年初上证指数处于五千多点的高位，市场整体的估值水平偏高，而此时宏观经济面的隐患已经开始显现，CPI创新高、出口下滑、企业资金链紧张等因素逐个显现，大家对宏观经济是否出现拐点保持了极高的警惕，再加上大小非解禁、规模庞大的再融资计划等对市场的冲击，上证指数从高点5522.78点下来，都没有一个像样的反弹就不断创出新低。本基金一季度表现相对抗跌，主要在于对市场形势判断正确，有效控制了仓位。

进入二季度，市场似乎对经济处于向下周期达成了前所未有的统一认识，股市再创新低。本基金在上证指数第一次跌破3000后，果断加仓，我们认为虽然宏观经济面还有不确定性，但股市已经超跌了。我们的理由是：第一，经过此轮急跌，困扰中国股市多年的估值压力已基本释放，估值水平和国际接轨，一些有中国竞争优势的行业，如机械制造业，其估值比国际市场还要低；第二，一批优质企业被市场系统性的错杀，低估值加确定性的业绩增长使得这些股票出现了战略性买点，长期投资价值凸现。第三，资本市场已经按最悲观的假设对未来的经济走势做出了反应，那么未来任何的政策松动或经济好于预期都将带来股市的大幅反弹。

基于以上的分析，在目前的点位，我们认为下半年股市的机会大于风险。高油价，高通胀依然会时刻困扰着我们，而中国的经济也必须要面临转型，企业的发展模式要逐渐从依靠低成本优势转变为依赖技术和人才进步。而这种转变的过程中，必然会有一批优势的企业脱颖而出，成为具有全球竞争力的企业，这正是我们投资所渴望寻找的标地。

因此下半年，我们需要摒弃浮躁，坚持理性，深入钻研个股，挖掘有确定性增长的品种。灵活配置基金的特点是指数化配置加精选个股策略，因此在下阶段除了选股之外，我们也会积极发挥灵活配置基金选时的特性，对市场方向做明确的判断，积极的调整仓位，把握系统性的投资机会。

§4.4.3 宝康债券基金

2008年二季度债券市场向下调整，同期美联储减息预期弱化，而4月份国内CPI大幅反弹，加息预期趋强，其间央行3次上调存款准备金率，导致资金面紧张，国债收益率整体平移约47BP，中长期国债收益率创年内新高。

此外由于国内A股市场深幅下挫，市场的再融资功能几近丧失，以往获取超额收益的新股套利今年则好景不在。据初步统计，2008年上半年A股市场进行的IPO项目截至到6月30日收盘有四分之一跌破其发行价；六成以上IPO项目上市首日的年化收益率低于一年期央行票据收益率水平；几乎所有公开增发项目跌破其增发价格。

二季度宝康债券基金的投资管理主要包括以下内容，一是债券投资仍以持有到期为主，到期债券的再投资以流动性好、收益适中的一年期和三年期央票为主。二是债券组合久期调整，适当加长债券组合的久期。三是继续参与新股申购和部分增发项目。四是在个券及所属行业充分分散的前提下适量投资无担保企业债，以提高债券组合整体收益水平。2008年二季度宝康债券基金投资收益发生了亏损，主要是参与新股申购及增发所获股票随市场下跌所致，特别是参与的个别增发项目亏损严重，在此基金经理向各位基金持有人深表歉意。

展望未来，我们认为我国目前的通胀具有输入型和成本推动型的特征，通胀水平将在高位长期运行，以往的高增长低通胀的发展模式不复存在，高通胀将始终对债市形成压力。下半年宏观经济需要在保持增长、维护稳定与治理通胀之间进行取舍和平衡。我们判断政策重点将由先前防止经济过热和通胀适时适度调整为支持增长和支持稳定，因此年内加息的可能性不大。而股市大幅下跌主要原因是去年涨幅太大以及市场对今年经济前景下行风险的担忧，当前风险释放已较为充分，估值水平趋于合理，市场自身有能力完成自我修复，不应过于悲观。我们认为下半年的股市及债市将趋于均衡，均存在交易性的机会。

§5 投资组合报告

§5.1 宝康消费品基金投资组合报告

§5.1.1报告期末基金资产组合情况

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§5.1.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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§5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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§5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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§5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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§5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

§5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

§5.1.8 投资组合报告附注

§5.1.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

§5.1.8.2 本基金主要投资对象为消费品类股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

§5.1.8.3 其他资产构成

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§5.1.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

§5.1.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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§5.2 宝康灵活配置基金投资组合报告

§5.2.1 报告期末基金资产组合情况

■

§5.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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§5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

§5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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§5.2.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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§5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

§5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

§5.2.8 投资组合报告附注

§5.2.8.1基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

§5.2.8.2 本基金股票主要投资对象为上证180指数、深圳100指数的成分股。本基金投资的前十名股票均为合同规定的成分股。

§5.2.8.3 其他资产构成

■

§5.2.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

§5.2.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§5.3 宝康债券基金投资组合报告

§5.3.1 报告期末基金资产组合情况

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§5.3.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

§5.3.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

§5.3.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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§5.3.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

§5.3.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

§5.3.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

§5.3.8 投资组合报告附注

§5.3.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

§5.3.8.2本基金为债券基金，没有特定股票备选库。所投资的前十名股票均为按基金合同规定在一级市场申购所得股票。

§5.3.8.3 其他资产构成

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§5.3.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

§5.3.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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§6 开放式基金份额变动

§6.1 宝康消费品基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§6.2 宝康灵活配置基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§6.3 宝康债券基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 备查文件目录

§7.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同；

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书；

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

§7.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

§7.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2008年7月19日

主要财务指标报告期（2008年4月1日-2008年6月30日）
1.本期利润 -599,248,916.53
2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -138,660,635.39
3加权平均基金份额本期利润 -0.2494
4.期末基金资产净值 2,586,280,573.47
5.期末基金份额净值 1.0984

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 -18.42% 2.33% -20.97% 2.64% 2.55% -0.31%

主要财务指标报告期（2008年4月1日-2008年6月30日）
1.本期利润 -519,495,804.43
2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -105,200,857.29
3加权平均基金份额本期利润 -0.2906
4.期末基金资产净值 2,350,996,933.22
5.期末基金份额净值 1.3054

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 -18.24% 2.16% -9.30% 1.16% -8.94% 1.00%

主要财务指标报告期（2008年4月1日-2008年6月30日）
1.本期利润 -3,136,279.01
2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 82,433,126.26
3加权平均基金份额本期利润 -0.0004
4.期末基金资产净值 8,143,590,618.96
5.期末基金份额净值 1.1444

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 -0.12% 0.16% 0.01% 0.04% -0.13% 0.12%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王孝德本基金基金经理 2007年4月12日 2008年4月25日 10年博士。曾任国泰君安证券研究所研究员，德邦证券有限责任公司证券投资部副总经理，银河基金管理有限公司基金经理助理。2006年8月加入本公司。
闫旭本基金基金经理，行业精选股票型证券投资基金基金经理 2008年4月25日 - 8年硕士。曾在富国基金管理有限公司从事证券研究、交易和投资工作，2004年10月进入本公司，先后任多策略增长基金基金经理助理、宝康消费品基金基金经理助理。

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
魏东本基金基金经理，先进成长股票型证券投资基金基金经理，公司投资副总监，公司国内投资部总经理 2004年5月17日 - 11年硕士。1997年至2002年，在平安证券公司、国信证券有限责任公司和深圳市深投科技创业投资有限公司从事证券研究工作和资产管理等工作。2003年初加入本公司，曾任交易部总经理。

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王旭巍本基金基金经理 2003年7月15日 - 15年硕士。1993年起在中国（深圳）物资工贸集团有限公司、宏达期货经纪有限公司、中信证券股份有限公司从事交易、投资、资产管理业务。2003年初加入本公司，2005年3月到2007年2月期间兼任现金宝货币市场基金基金经理。

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益类投资 1,766,639,841.26 67.38
其中：股票 1,766,639,841.26 67.38
2 固定收益类投资 628,044,000.00 23.95
其中：债券 628,044,000.00 23.95
资产支持证券 0.00 0.00
3 金融衍生品投资－权证 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,263,781.15 7.87
6 其他资产 21,026,037.36 0.80
7 合计 2,621,973,659.77 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采掘业 215,322,238.86 8.33
C 制造业 541,218,545.58 20.93
C0 食品、饮料 172,598,310.84 6.67
C1 纺织、服装、皮毛 7,414,836.00 0.29
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 16,876,600.00 0.65
C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
C5 电子 0.00 0.00
C6 金属、非金属 116,301,700.10 4.50
C7 机械、设备、仪表 161,524,146.24 6.25
C8 医药、生物制品 63,579,152.40 2.46
C99 其他制造业 2,923,800.00 0.11
D 电力、煤气及水的生产和供应业 86,458,051.98 3.34
E 建筑业 83,998,287.36 3.25
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00
G 信息技术业 121,079,583.87 4.68
H 批发和零售贸易 188,747,148.98 7.30
I 金融、保险业 306,462,405.75 11.85
J 房地产业 191,701,899.26 7.41
K 社会服务业 0.00 0.00
L 传播与文化产业 31,651,679.62 1.22
M 综合类 0.00 0.00
合计 1,766,639,841.26 68.31

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 600058 五矿发展 4,729,978 110,728,784.98 4.28
2 000002 万科Ａ 11,800,000 106,318,000.00 4.11
3 601808 中海油服 3,896,015 91,205,711.15 3.53
4 601186 中国铁建 8,974,176 83,998,287.36 3.25
5 601318 中国平安 1,565,445 77,113,820.70 2.98
6 600900 长江电力 5,099,902 74,713,564.30 2.89
7 600030 中信证券 3,050,000 72,956,000.00 2.82
8 000800 一汽轿车 8,979,826 71,299,818.44 2.76
9 000895 双汇发展 1,886,158 70,353,693.40 2.72
10 000651 格力电器 2,220,226 69,493,073.80 2.69

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 548,404,000.00 21.20
3 金融债券 79,640,000.00 3.08
其中：政策性金融债 79,640,000.00 3.08
4 企业债券 0.00 0.00
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 0.00 0.00
7 其他 0.00 0.00
8 合计 628,044,000.00 24.28

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 0701121 07央票121 3,400,000 327,250,000.00 12.65
2 0701124 07央票124 1,000,000 96,220,000.00 3.72
3 0801010 08央行票据10 1,000,000 96,110,000.00 3.72
4 0402020 04国开(20) 800,000 79,640,000.00 3.08
5 0801025 08央行票据25 300,000 28,824,000.00 1.11

序号名称金额（元）
1 存出保证金 5,497,696.77
2 应收证券清算款 0.00
3 应收股利 298,430.71
4 应收利息 12,731,994.19
5 应收申购款 2,464,397.99
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 33,517.70
8 其他 0.00
9 合计 21,026,037.36

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 600900 长江电力 74,713,564.30 2.89 重大资产重组

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益类投资 1,640,730,883.13 69.41
其中：股票 1,640,730,883.13 69.41
2 固定收益类投资 608,421,663.70 25.74
其中：债券 608,421,663.70 25.74
资产支持证券 0.00 0.00
3 金融衍生品投资－权证 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,714,703.55 4.05
6 其他资产 18,845,636.18 0.80
7 合计 2,363,712,886.56 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 12,163,058.52 0.52
B 采掘业 134,049,178.35 5.70
C 制造业 641,142,768.41 27.28
C0 食品、饮料 159,690,205.37 6.79
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 20,800,000.00 0.88
C4 石油、化学、塑胶、塑料 58,295,338.97 2.48
C5 电子 5,099,243.50 0.22
C6 金属、非金属 118,629,619.00 5.05
C7 机械、设备、仪表 245,328,361.57 10.44
C8 医药、生物制品 33,300,000.00 1.42
C99 其他制造业 0.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 43,950,000.00 1.87
E 建筑业 49,924,836.00 2.12
F 交通运输、仓储业 107,460,000.00 4.57
G 信息技术业 0.00 0.00
H 批发和零售贸易 161,166,873.29 6.86
I 金融、保险业 356,618,861.22 15.17
J 房地产业 50,704,447.18 2.16
K 社会服务业 45,495,000.00 1.94
L 传播与文化产业 0.00 0.00
M 综合类 38,055,860.16 1.62
合计 1,640,730,883.13 69.79

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 000001 深发展Ａ 4,400,920 85,069,783.60 3.62
2 601318 中国平安 1,400,000 68,964,000.00 2.93
3 600547 山东黄金 1,300,857 67,059,178.35 2.85
4 600028 中国石化 6,600,000 66,990,000.00 2.85
5 600000 浦发银行 2,900,000 63,800,000.00 2.71
6 600585 海螺水泥 1,390,952 55,624,170.48 2.37
7 000338 潍柴动力 1,380,000 55,614,000.00 2.37
8 000895 双汇发展 1,400,866 52,252,301.80 2.22
9 600739 辽宁成大 2,000,000 49,680,000.00 2.11
10 601398 工商银行 10,000,000 49,600,000.00 2.11

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 260,208,391.30 11.07
2 央行票据 345,984,000.00 14.72
3 金融债券 2,229,272.40 0.09
其中：政策性金融债 0.00 0.00
4 企业债券 0.00 0.00
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 0.00 0.00
7 其他 0.00 0.00
8 合计 608,421,663.70 25.88

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 0801019 08央行票据19 1,900,000 182,571,000.00 7.77
2 010115 21国债(15) 1,300,000 129,935,000.00 5.53
3 010210 02国债(10) 1,300,000 128,219,000.00 5.45
4 0801028 08央行票据28 1,000,000 96,080,000.00 4.09
5 0701133 07央行票据133 700,000 67,333,000.00 2.86

序号名称金额（元）
1 存出保证金 1,455,716.77
2 应收证券清算款 6,698,901.47
3 应收股利 0.00
4 应收利息 10,220,688.50
5 应收申购款 436,811.74
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 33,517.70
8 其他 0.00
9 合计 18,845,636.18

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益类投资 403,074,296.91 4.94
其中：股票 403,074,296.91 4.94
2 固定收益类投资 6,760,748,474.60 82.79
其中：债券 6,760,748,474.60 82.79
资产支持证券 0.00 0.00
3 金融衍生品投资－权证 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,510,009.52 1.49
6 其他资产 880,335,809.15 10.78
7 合计 8,165,668,590.18 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 326,815.28 0.00
B 采掘业 171,339,703.90 2.10
C 制造业 178,217,852.80 2.19
C0 食品、饮料 0.00 0.00
C1 纺织、服装、皮毛 235,096.40 0.00
C2 木材、家具 971,774.61 0.01
C3 造纸、印刷 790,039.26 0.01
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,915,244.99 0.05
C5 电子 1,386,456.40 0.02
C6 金属、非金属 161,909,028.28 1.99
C7 机械、设备、仪表 3,950,721.29 0.05
C8 医药、生物制品 4,868,660.67 0.06
C99 其他制造业 190,830.90 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
E 建筑业 39,249,849.60 0.48
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00
G 信息技术业 1,532,654.00 0.02
H 批发和零售贸易 1,074,994.10 0.01
I 金融、保险业 0.00 0.00
J 房地产业 10,679,738.16 0.13
K 社会服务业 169,267.32 0.00
L 传播与文化产业 483,421.75 0.01
M 综合类 0.00 0.00
合计 403,074,296.91 4.95

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 4,006,592 160,223,614.08 1.97
2 601088 中国神华 1,399,000 52,560,430.00 0.65
3 601186 中国铁建 4,193,360 39,249,849.60 0.48
4 601899 紫金矿业 4,899,627 38,217,090.60 0.47
5 601898 中煤能源 2,184,274 34,904,698.52 0.43
6 601958 金钼股份 1,545,089 26,297,414.78 0.32
7 601808 中海油服 827,000 19,360,070.00 0.24
8 000402 金融街 1,176,296 8,645,775.60 0.11
9 600557 康缘药业 214,400 4,193,664.00 0.05
10 002244 滨江集团 129,717 2,033,962.56 0.02

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 9,940,000.00 0.12
2 央行票据 6,666,136,000.00 81.86
3 金融债券 77,864,170.40 0.96
其中：政策性金融债 0.00 0.00
4 企业债券 6,808,304.20 0.08
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 0.00 0.00
7 其他 0.00 0.00
8 合计 6,760,748,474.60 83.02

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 0801034 08央行票据34 16,000,000 1,537,280,000.00 18.88
2 0801047 08央行票据47 11,000,000 1,098,460,000.00 13.49
3 0801065 08央行票据65 10,000,000 998,100,000.00 12.26
4 0701139 07央行票据139 5,000,000 480,700,000.00 5.90
5 0701097 07央行票据97 4,500,000 435,285,000.00 5.35

序号名称金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 793,217,725.00
3 应收股利 63,379.18
4 应收利息 82,806,767.74
5 应收申购款 3,964,420.33
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 33,516.90
8 其他 0.00
9 合计 880,335,809.15

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 601899 紫金矿业 38,217,090.60 0.47 新股网下申购流通受限3个月
2 601958 金钼股份 26,297,414.78 0.32 新股网下申购流通受限3个月
3 002244 滨江集团 2,033,962.56 0.02 新股网下申购流通受限3个月

报告期期初基金份额总额 2,342,485,395.67
报告期期间基金总申购份额 382,940,501.51
报告期期间基金总赎回份额 370,734,750.38
报告期期末基金份额总额 2,354,691,146.80

报告期期初基金份额总额 1,802,775,253.32
报告期期间基金总申购份额 289,264,655.83
报告期期间基金总赎回份额 291,022,635.66
报告期期末基金份额总额 1,801,017,273.49

报告期期初基金份额总额 9,163,372,130.37
报告期期间基金总申购份额 1,821,575,651.10
报告期期间基金总赎回份额 3,868,619,229.11
报告期期末基金份额总额 7,116,328,552.36

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