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      2008 年 7 月 19 日
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    长盛中信全债指数增强型债券投资基金2008年第二季度报告
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    长盛中信全债指数增强型债券投资基金2008年第二季度报告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      长盛中信全债指数增强型债券投资基金

      2008年第二季度报告

    一、重要提示

    本基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2008年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告期为2008年4月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。

    二、基金产品概况

    1、基金简称:长盛债券基金

    2、基金运作方式:契约型开放式

    3、基金合同生效日:2003年10月25日

    4、报告期末基金份额总额:1,490,733,104.47份

    5、投资目标:本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化投资策略,在力求本金安全的基础上,追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。

    6、投资策略:本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值,同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。

    7、业绩比较基准:中信全债指数收益率×92%+中信综合指数收益率×8%

    8、风险收益特征:本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。

    9、基金管理人:长盛基金管理有限公司

    10、基金托管人:中国农业银行

    三、主要财务指标和基金净值表现

    (一)主要财务指标

    2008年2季度主要财务指标单位:人民币元

    注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2、所列数据截止到2008年6月30日。

    (二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较

    长盛债券基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2003年10月25日至2008年6月30日)

    四、管理人报告

    (一)基金经理简介

    王茜女士,1976年3月出生。武汉大学工商管理硕士。1996年7月至2002年6月,历任武汉市商业银行信贷管理部交易员、副经理、总经理助理。2002年7月至2002年8月,任职于中信证券固定收益部。2002年9月加入长盛基金管理有限公司,负责债券组合管理,曾担任全国社保基金债券委托组合经理助理,自2003年10月25起任长盛中信全债指数增强型债券投资基金(本基金)基金经理,自2005年12月12日起兼任长盛货币市场基金基金经理。

    (二)报告期内本基金运作的遵规守信情况说明

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

    (三)报告期内的业绩表现和投资策略

    1、行情回顾及运作分析

    2008年2季度,受央行连续上调准备金比率和投资人升息预期的影响,债券市场未能延续1季度的强势,表现疲弱,截止至6月末,上证国债指数当季微涨0.27%,中债银行间债券总指数则下跌1.34%。同期,受下调印花税利好刺激,股票市场出现一轮反弹行情,但由于对宏观经济减速和企业盈利水平下降的深度担忧,市场在短期反弹后演绎了更剧烈的下跌,上证指数当季下跌21.21%,投资人信心空前低迷,市场充斥着恐慌情绪。此外,受股票市场影响,转债市场也继续下跌,天相转债指数当季下跌13.22%。

    2、基金业绩表现

    2季度,我们把握市场反弹并对权益类资产择机进行了减持,收到一定效果。截至6月末,长盛债券基金份额净值1.1332元,当季净值增长率为-1.30%,超越同期比较基准0.92个百分点。

    3、市场展望和投资策

    展望2008年3季度,利率和通胀将成为市场短期关注重点。我们认为3季度,在前期宏观调控作用下通胀将有所回落,短期内尽管升息预期较强但上调基准利率的概率较小。因此,就债券市场而言,其持续较大幅度回落的可能性不大,同时受升息预期及资金供给形势变化的影响,其重拾升势的动力亦不强,投资人将更关注央行未来货币政策取向变化及其对经济趋势的影响,在组合构建上我们仍将重点关注中短期浮息债券、高信用评级债券及创新工具,并以获得稳定的利息收入和规避风险为主。就权益类资产而言,股票市场经历了半年的深幅下跌后,已具备了一定投资价值,在通胀回落、升息预期减弱的市场环境下短期将存在交易机会。

    基于以上判断,3季度本基金将在风险控制前提下,强调资产的安全性并适度保持组合弹性。首先保持对固定收益类债券资产的战略性配置以获得稳定的利息收入,同时根据市场变化择机增持债券资产并调整战术性债券资产的久期;其次择优参与新股一级市场认购,择机参与优质股票再融资;最后注重安全边际,自下而上精选个股,慎重参与股票市场的阶段性机会。

    (四)公平交易制度执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。目前,本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。本报告期内,本基金未发生异常交易情况。

    五、投资组合报告

    (一)报告期末基金资产组合情况

    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合

    (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

    (四)报告期末按券种分类的债券投资组合

    (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

    (六)投资组合报告附注

    1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    2、基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

    3、报告期末其他资产构成

    4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

    5、报告期末本基金投资权证明细

    (1)报告期末持有权证明细

    (2)报告期内获得权证明细

    6、报告期末基金持有的资产支持证券明细

    本基金报告期末未持有资产支持证券。

    六、开放式基金份额变动单位:份

    七、基金管理人所持有的本基金份额变动单位:份

    八、备查文件

    (一)备查文件目录

    1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛中信全债指数增强型债券投资基金的批复

    2、长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同

    3、长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议

    4、报告期内披露的各项公告原件

    5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程

    (二)存放地点和查阅方式

    以上相关备查文件,置备于基金管理人的办公场所,在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所,供公众查阅、复制。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。

    长盛基金管理有限公司

    二○○八年七月十九日

    序号指标名称金额(人民币元)
    1本期利润-28,327,164.28
    2本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-17,269,291.82
    3加权平均基金份额本期利润(元/份)-0.0177
    4期末基金资产净值1,689,248,818.05
    5期末基金份额净值(元/份)1.1332

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2008年2季度-1.30%0.0044-2.22%0.00280.92%0.0016

    资产项目金额(人民币元)占基金资产总值比例
    股票市值178,080,884.059.21%
    债券市值1,416,453,110.0073.26%
    权证市值4,045,475.470.21%
    资产支持证券0.000.00%
    银行存款和结算备付金176,185,990.979.11%
    其他资产158,648,426.578.21%
    合计1,933,413,887.06100.00%

    分     类市值(人民币元)占基金资产净值比例
    A农、林、牧、渔业326,815.280.02%
    B采掘业15,330,420.600.91%
    C制造业113,529,289.186.72%
    C0食品、饮料21,606,000.001.28%
    C1纺织、服装、皮毛235,096.400.01%
    C2木材、家具971,774.610.06%
    C3造纸、印刷4,415,360.220.26%
    C4石油、化学、塑胶、塑料15,045,898.380.89%
    C5电子16,660,325.500.99%
    C6金属、非金属5,665,991.310.34%
    C7机械、设备、仪表15,738,026.090.93%
    C8医药、生物制品32,999,985.771.95%
    C99其他制造业190,830.900.01%
    D电力、煤气及水的生产和供应业2,572,000.000.15%
    E建筑业13,014,828.040.77%
    F交通运输、仓储业8,794,000.000.52%
    G信息技术业9,669,247.780.57%
    H批发和零售贸易11,728,594.100.69%
    I金融、保险业2,463,000.000.15%
    J房地产业0.000.00%
    K社会服务业169,267.320.01%
    L传播与文化产业483,421.750.03%
    M综合类0.000.00%
    合 计178,080,884.0510.54%

    序号股票代码股票名称数量(股)市值(人民币元)占基金资产净值比例
    1002025航天电器1,479,84612,356,714.100.73%
    2601088中国神华320,00012,022,400.000.71%
    3000729燕京啤酒700,00011,760,000.000.70%
    4600737中粮屯河600,0009,846,000.000.58%
    5000538云南白药330,0008,939,700.000.53%
    6601186中国铁建780,9647,309,823.040.43%
    7600479千金药业396,0007,179,480.000.43%
    8601006大秦铁路500,0006,805,000.000.40%
    9600351亚宝药业530,4426,566,871.960.39%
    10002215诺 普 信330,2346,419,748.960.38%

    债券品种市值(人民币元)占基金资产净值比例
    国    债12,528,808.800.74%
    金 融 债1,354,355,000.0080.18%
    央行票据0.000.00%
    企 业 债28,456,054.901.68%
    可 转 债21,113,246.301.25%
    合    计1,416,453,110.0083.85%

    序号债券名称市值(人民币元)占基金资产净值比例
    107国开24201,560,000.0011.93%
    205农发06118,656,000.007.02%
    306国开13101,050,000.005.98%
    407农发21100,970,000.005.98%
    507国开26100,750,000.005.96%

    其他资产项目金额(人民币元)
    存出保证金710,000.00
    应收利息18,540,744.08
    应收申购款397,682.49
    应收证券清算款139,000,000.00
    合 计158,648,426.57

    债券代码债券名称市值(人民币元)占基金资产净值比例
    110598大荒转债8,690,515.200.51%
    110078澄星转债7,640,437.500.45%
    125960锡业转债3,442,903.200.20%
    110227赤化转债215,160.000.01%

    权证代码权证名称数量(份)市值总额

    (人民币元)

    市值占基金

    净资产比例

    获得方式
    580022国电CWB11,060,6914,045,475.470.24%被动持有
    合计  4,045,475.470.24% 

    获取方式权证代码权证名称数量(份)成本总额     (人民币元)
    被动持有580021青啤CWB1316,3301,172,520.27
    被动持有580022国电CWB11,060,6912,489,200.15
    被动持有580023康美CWB1489,140813,756.79

    本报告期初基金份额总额1,695,047,949.46
    本报告期间基金总申购份额232,645,205.43
    本报告期间基金总赎回份额436,960,050.42
    本报告期末基金份额总额1,490,733,104.47

    本报告期初基金管理人所持有的本基金份额29,937,118.12
    本报告期间基金管理人所持有的本基金份额增加0.00
    本报告期间基金管理人所持有的本基金份额减少0.00
    本报告期末基金管理人所持有的本基金份额29,937,118.12