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      2008 年 7 月 19 日
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    安信证券投资基金2008年第二季度报告
    华安策略优选股票型证券投资基金2008年第二季度报告
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    安信证券投资基金2008年第二季度报告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自20008年4月1日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    §3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    §3.2 基金净值表现

    §3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    §3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    安信证券投资基金

    累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

    (1998年6月22日至2008年6月30日)

    §4 管理人报告

    §4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    §4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安信证券投资基金基金合同》、《安信证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

    §4.3 公平交易专项说明

    §4.3.1 公平交易制度的执行情况

    公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。

    对于场内交易,目前公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”,并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块,不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。该模块已于2004年下半年正式上线使用,目前运作情况良好,未出现过例外情况。

    对于场外交易,《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,目前执行良好。

    §4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    华安旗下以成长为投资风格的有3个基金:华安成长、华安创新、基金安信。08年二季度,基金净值增长率分别为:华安成长基金-25.06%、华安创新-20.38%、安信基金-18.23%。虽然同属于成长类投资风格,但三基金在基金合同中资产配置的限制上存在较大差异:基金安信和华安创新股票仓位的最高上限都是80%,没有最低限制,而华安成长的股票投资限制为60%-95%。截止二季度末,三基金的股票仓位分别是:基金安信56.34%、华安创新58.8%、华安成长74.13%。安信和华安创新的仓位比较接近,所以业绩差异也相对较小。华安成长仓位偏高,导致净值跌幅较大。另外,三个基金由三位不同的基金经理管理,基金经理的经验、性格、思路等因素,也对基金净值表现产生较大影响。

    §4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本季度没有出现异常交易。

    §4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    本报告期内沪深两市颓势依旧,沪深300指数单季跌幅逾26%, A股市场成为今年以来全球跌幅最大的市场之一。尽管所有行业在此期间无一例外地出现不同程度下跌,但其中煤炭、石油、石化、农业和医药等行业显示出相对的抗跌性,而房地产、有色金属和民航等行业则跌幅远超市场平均值。市场短时间内出现的持续下跌,除了估值回归以及大小非解禁压力之外,更主要的来自于投资者对实体经济增长的持续性、质量和速率产生怀疑,行业的不确定性陡增,市场预期继续悲观。

    本基金在此期间基本延续了上一季的操作策略,即以控制仓位为主,部分规避了市场的系统性风险。但是,由于对下跌的幅度和速度预估不足,仓位控制不够彻底和果断。配置方面适当提高了能源及相关行业的比重,同时降低了化工行业的比重,并且整体上继续控制中游行业的配置。

    本基金判断下阶段市场仍旧在低位运行的概率相对较大,因此如没有明显预期转好信号,原则上我们仍将仓位控制和配置相对均衡作为主要目标。此外,我们将开始更为密切地观察国际国内宏观经济的各项数据,各行业的景气指标,具体上市公司的业绩修正趋势等等,以期通过相对积极的组合优化,把握市场的结构性机会。由于此轮经济调整受到以能源为主的通胀压力,更面临全球需求萎缩的威胁,我们认为在某些行业中试图准确判断政策及时点并不可行,因此我们将视角转向中期,从必然的趋势中寻找相对确定性的机会。

    相对过去两年左右的牛市,今年以来的市场要求投资管理人以一种更开放的心态来应对经济和市场的变化,更深入的研究来优化组合,本基金希望尽可能做到前瞻和从容,勤勉尽责地维护持有人的利益。

    §5 投资组合报告

    §5.1 报告期末基金资产组合情况

    §5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    §5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    §5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    §5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    §5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    截止本报告期末,本基金未持有资产支持证券。

    §5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    截止本报告期末,本基金未持有权证。

    §5.8 投资组合报告附注

    §5.8.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

    §5.8.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    §5.8.3 其他资产构成

    §5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    截止本报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

    §5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    §5.8.6其他需说明的重要事项

    §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

    单位:份

    §7 影响投资者决策的其他重要信息

    §8 备查文件目录

    §8.1备查文件目录

    1、《安信证券投资基金基金合同》

    2、《安信证券投资基金招募说明书》

    3、《安信证券投资基金托管协议》

    §8.2存放地点

    基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

    §8.3查阅方式

    投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

    华安基金管理有限公司

    二〇〇八年七月十九日

    基金简称:基金安信
    交易代码:500003
    基金运作方式:契约型封闭式
    基金合同生效日:1998年6月22日
    报告期末基金份额总额:2,000,000,000.00份
    投资目标:本基金的投资目标是为投资者分散和减少投资风险,确保基金资产的安全,并谋求基金长期稳定的投资收益。
    投资策略:本基金为成长型基金,本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%,其中投资于国债的比例控制在基金资产净值的20-50%,股票资产的比例控制在45-80%,现金比例根据运作情况调整。在股票资产中,70%投资于具有良好成长性的上市公司股票。本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景良好,在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势,财务状况良好,能保持较高的业绩增长,预期收入或利润增长率不低于同期GDP增长率的上市公司股票。
    业绩比较基准:
    风险收益特征:
    基金管理人:华安基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2008年4月1日-2008年6月30日)
    1.本期利润-738,017,647.03
    2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-13,264,347.10
    3.加权平均基金份额本期利润-0.3690
    4.期末基金资产净值3,141,493,406.04
    5.期末基金份额净值1.5707

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2008年第2季度-18.23%3.72%----

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    陈俏宇本基金的基金经理2008年2月13日-12年工商管理硕士,中国注册会计师协会非执业会员,12年证券、基金从业经历。曾在上海万国证券公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限公司行业部工作。2003年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员、专户理财部投资经理、基金安顺和华安宏利基金经理助理,2007年3月至2008年2月担任基金安顺、华安宏利基金经理,2008年2月起担任本基金的基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益类投资1,769,870,855.2456.02
     其中:股票1,769,870,855.2456.02

    2固定收益类投资839,450,766.9026.57
     其中:债券839,450,766.9026.57
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产203,700,425.556.45
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计325,778,766.6610.31
    6其他资产20,686,591.750.65
     合计3,159,487,406.10100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业272,548,286.848.68
    C制造业786,321,882.4625.03
    C0食品、饮料94,234,400.003.00
    C1纺织、服装、皮毛21,716,000.000.69
    C2木材、家具971,774.610.03
    C3造纸、印刷20,862,600.000.66
    C4石油、化学、塑胶、塑料334,349,030.1310.64
    C5电子20,262,103.400.64
    C6金属、非金属9,102,464.520.29
    C7机械、设备、仪表155,651,112.904.95
    C8医药、生物制品91,944,070.002.93
    C99其他制造业37,228,326.901.19
    D电力、煤气及水的生产和供应业19,745,000.000.63
    E建筑业70,180,600.002.23
    F交通运输、仓储业22,160,000.000.71
    G信息技术业68,582,598.952.18
    H批发和零售贸易151,823,173.604.83
    I金融、保险业52,111,145.601.66
    J房地产业275,229,400.008.76
    K社会服务业--
    L传播与文化产业22,337,167.790.71
    M综合类28,831,600.000.92
     合计1,769,870,855.2456.34

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600383金地集团12,600,000114,282,000.003.64
    2601088中国神华3,010,000113,085,700.003.60
    3600426华鲁恒升5,000,068110,851,507.563.53
    4600309烟台万华5,660,677106,024,480.213.37
    5600519贵州茅台680,00094,234,400.003.00
    6000792盐湖钾肥1,000,00088,120,000.002.81
    7600240华业地产15,000,00072,900,000.002.32
    8600082海泰发展10,000,00067,000,000.002.13
    9000983西山煤电1,258,00062,900,000.002.00
    10600582天地科技2,208,00052,285,440.001.66

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券213,743,766.906.80
    2央行票据399,640,000.0012.72
    3金融债券226,067,000.007.20
     其中:政策性金融债226,067,000.007.20

    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6可转债--
    7其他--
     合计839,450,766.9026.72

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1080103508央票353,000,000299,700,000.009.54
    2080102308央票231,000,00099,940,000.003.18
    306040706农发07600,00059,256,000.001.89
    400990899国债⑻550,00054,664,500.001.74
    507021907国开19500,00049,800,000.001.59

    序号名称金额(元)
    1存出保证金2,713,458.14
    2应收证券清算款-
    3应收股利1,602,576.00
    4应收利息13,307,656.12
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7待摊费用3,062,901.49
    8其他-
     合计20,686,591.75

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1600383金地集团114,282,000.003.64非公开发行股票未上市
    2000792盐湖钾肥88,120,000.002.81重大资产重组临时停牌
    3600240华业地产72,900,000.002.32非公开发行股票未上市
    4600082海泰发展67,000,000.002.13非公开发行股票未上市

    报告期期初管理人持有的封闭式基金份额14,433,600.00          
    报告期期间买入总份额-          
    报告期期间卖出总份额-          
    报告期期末管理人持有的封闭式基金份额14,433,600.00          
    报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%)0.72

      安信证券投资基金

      基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

      2008年第二季度报告