• 1:头版
  • 2:财经要闻
  • 3:金融·证券
  • 4:时事
  • 5:上市公司
  • 6:产业·公司
  • 8:钱 沿
  • 9:股民学校
  • 10:法律服务
  • 11:信息大全
  • 12:信息大全
  • 13:信息大全
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 89:信息披露
  • 90:信息披露
  • 91:信息披露
  • 92:信息披露
  • T1:艺术财经
  • T2:艺术财经·市场
  • T3:艺术财经·焦点
  • T4:艺术财经·焦点
  • T5:艺术财经·专题
  • T6:艺术财经·收藏
  • T7:艺术财经·资讯
  • T8:艺术财经·人物
  •  
      2008 年 7 月 19 日
    前一天  
    按日期查找
    22版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | 22版:信息披露
    华安创新证券投资基金2008年第二季度报告
    华安上证180交易型开放式指数证券投资基金2008年第二季度报告
    华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2008年第二季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2008年第二季度报告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2008年4月1日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    §3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    §3.2 基金净值表现

    §3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    §3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金

    累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

    (2002年11月8日至2008年6月30日)

    根据《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金合同》规定,本基金应自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分基金的投资中三、投资范围;四、投资组合原则及选择标准(三)指数化增强性投资管理的限度和控制;六、投资限制的有关规定。

    §4 管理人报告

    §4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    §4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金合同》、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

    §4.3 公平交易专项说明

    §4.3.1 公平交易制度的执行情况

    公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。

    对于场内交易,目前公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”,并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块,不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。该模块已于2004年下半年正式上线使用,目前运作情况良好,未出现过例外情况。

    对于场外交易,《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,目前执行良好。

    §4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金为增强型指数基金,其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前,华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。

    §4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本季度没有出现异常交易。

    §4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    本报告期内MSCI中国A股指数下跌26.62%,本基金比较基准下跌25.28%,华安MSCI中国A基金下跌24.13%,季度基金净值表现领先比较基准1.15%,截至2008年6月30日,华安MSCI基金的跟踪偏离度为0.2477%.

    在第一季度大幅下跌的基础上,二季度市场继续呈现出大幅波动、市场重心大幅下移的行情。市场短期曾对在如印花税等政策推动下出现反弹行情,但在全球持续高通胀、经济增长趋缓等外部环境,以及国内高通胀、中游企业和上市公司盈利预期增速下降、“大小非”减持预期、“5.12汶川”大地震突发事件等,市场情绪较为低落,市场行为呈现一定的恐慌和茫然。

    基于对市场的判断,本基金在控制跟踪误差的前提下,降低了仓位以适度减弱向下的系统风险。另外,通过增强部分的操作,降低了房地产行业的配置,增加了信息技术软件等行业的配置,增强部分的操作也为基金带来了正面贡献。尽管年初以来,本基金能够战胜基准,控制好跟踪误差,但从年初以来基金跌幅高达44.75%,给投资者带来巨大损失,作为基金管理人,我们深感责任重大。

    本基金对未来市场的判断是波动可能趋缓,继续大幅下跌的概率偏小,具备一定的阶段性行情特征。但是,市场仍然面临较大的不确定性和压力。我们将密切关注影响市场重要因素,如外部经济增长、国内实体经济、全球和国内通胀、工业企业和上市公司利润增长。

    汇改以来,人民币21%的升值带来的累积效应, 进出口对经济贡献和外部经济相关性较高,并且波动性较大;资源和能源问题给国内经济增长转型带来了巨大压力。我们认为,中国经济正在经历一次较大的考验,中国经济未来能否成功转型在一定意义上决定了中国经济长期可持续增长性。

    未来的操作计划,我们将坚持指数化投资理念,在有效跟踪拟合MSCI中国A指数和控制跟踪误差的前提下,加强对影响市场因素及时判断和操作,深入挖掘在经济转型大背景下能够逐步胜出的公司,以及在较高通胀背景下具备有一定转移能力的企业。通过一定程度的增强,为投资者继续获得超越基准的收益。

    §5 投资组合报告

    §5.1 报告期末基金资产组合情况

    §5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    §5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

    §5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

    §5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票明细

    §5.3.1积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

    §5.3.2指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

    §5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    §5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    §5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    §5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    §5.8 投资组合报告附注

    §5.8.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

    §5.8.2本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    §5.8.3 其他资产构成

    §5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    §5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    §7.1 备查文件目录

    1、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金合同》

    2、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》

    3、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金托管协议》

    §7.2 存放地点

    基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

    §7.3 查阅方式

    投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

    华安基金管理有限公司

    二〇〇八年七月十九日

    基金简称:华安中国A股
    交易代码040002
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2002年11月8日
    报告期末基金份额总额:5,941,239,410.76份
    投资目标:运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。
    投资策略:(1)资产配置:本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下,可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况,适当调整基金资产分配比例。 (2)股票投资:本基金以MSCI中国A股指数成分股构成及其权重等指标为基础,通过复制和有限度的增强管理方法,构造指数化投资组合。在投资组合建立后,基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度,适时对投资组合进行调整,使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外,本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。 (3)其它投资:本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具,减少基金资产的风险并提高基金的收益。
    业绩比较基准:95% ×MSCI中国A股指数收益率 + 5%×金融同业存款利率
    风险收益特征:本基金为增强型指数基金,通过承担证券市场的系统性风险,来获取市场的平均回报,属于中等风险、中等收益的投资产品。
    基金管理人:华安基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2008年4月1日-2008年6月30日)
    1.本期利润-1,460,311,528.18
    2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-335,967,862.79
    3.加权平均基金份额本期利润-0.3165
    4.期末基金资产净值4,561,277,281.89
    5.期末基金份额净值0.768

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-24.13%3.03%-25.28%3.14%1.15%-0.11%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    刘光华本基金的基金经理2005-05-25-11年工商管理硕士,11年银行、基金从业经历。曾在农业银行上海分行国际部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处工作。2001年加入华安基金管理公司,曾任研究部高级研究员,2006年4月至2007年3月担任上证180ETF基金经理,2005年5月起担任本基金的基金经理,2007年3月起同时担任华安中小盘成长(原安瑞证券投资基金)基金经理。
    许之彦本基金的基金经理、

    金融工程部负责人

    2008-04-25-5年理学博士,5年证券、基金从业经验。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月起担任本基金的基金经理。
    刘璎本基金的基金经理2008-04-25-7年管理学硕士,7年证券从业经历。曾在交通银行工作,2001年加入华安基金管理有限公司,历任市场部高级投资顾问、专户理财部客户主管、上证180交易型开放式指数证券投资基金经理助理。2007年3月起担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2008年4月起同时担任本基金的基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益类投资4,138,738,559.5190.33
     其中:股票4,138,738,559.5190.33
    2固定收益类投资193,814,741.204.23
     其中:债券193,814,741.204.23
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资2,879,927.260.06
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计97,361,862.852.12
    6其他资产149,205,049.333.26
     合计4,582,000,140.15100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业6,741,024.000.15
    B采掘业333,631,664.687.31
    C制造业1,517,862,548.1633.28
    C0食品、饮料184,527,114.464.05
    C1纺织、服装、皮毛18,936,081.980.42
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷23,690,810.000.52
    C4石油、化学、塑胶、塑料266,361,655.755.84
    C5电子10,793,176.000.24
    C6金属、非金属426,364,183.579.35
    C7机械、设备、仪表423,111,347.249.28
    C8医药、生物制品160,938,977.583.53
    C99其他制造业3,139,201.580.07
    D电力、煤气及水的生产和供应业155,612,676.293.41
    E建筑业72,790,435.621.60
    F交通运输、仓储业244,239,382.355.35
    G信息技术业320,952,278.517.04
    H批发和零售贸易235,985,612.645.17
    I金融、保险业836,608,051.2618.34
    J房地产业200,058,632.364.39
    K社会服务业42,581,453.860.93
    L传播与文化产业12,534,365.440.27
    M综合类76,820,435.601.68
     合计4,056,418,560.7788.93

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业--
    C制造业50,393,632.531.10
    C0食品、饮料--
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料80,300.000.00
    C5电子26,745,611.310.59
    C6金属、非金属--
    C7机械、设备、仪表17,960,661.720.39
    C8医药、生物制品5,607,059.500.12
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业--
    E建筑业--
    F交通运输、仓储业--
    G信息技术业12,067,369.770.26
    H批发和零售贸易11,525,132.000.25
    I金融、保险业8,333,864.440.18
    J房地产业--
    K社会服务业--
    L传播与文化产业--
    M综合类--
     合计82,319,998.741.80

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1002008大族激光1,478,66716,753,297.110.37
    2000418小天鹅A2,478,86413,261,922.400.29
    3600825新华传媒448,10011,525,132.000.25
    4002214大立科技704,1809,992,314.200.22
    5601328交通银行1,114,1538,333,864.440.18

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600036招商银行9,129,024213,801,742.084.69
    2600000浦发银行6,932,688152,519,136.003.34
    3000002万 科A12,770,186115,059,375.862.52
    4600050中国联通15,536,299103,627,114.332.27
    5601939建设银行16,189,12395,677,716.932.10

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据182,601,000.004.00
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券11,213,741.200.25
    5企业短期融资券--
    6可转债--
    7其他--
     合计193,814,741.204.25

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1080100708央票071,000,00096,120,000.002.11
    2080104308央票43900,00086,481,000.001.90
    312601608宝钢债147,15011,048,022.000.24
    412601708葛洲债2,360165,719.200.00

    序号权证代码权证名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1580024宝钢CWB12,354,4002,818,216.800.06
    2580025葛洲CWB151,21261,710.460.00

    序号名称金额(元)
    1存出保证金1,491,735.93
    2应收证券清算款100,748,386.25
    3应收股利2,846,729.75
    4应收利息2,561,088.98
    5应收申购款41,557,108.42
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
     合计149,205,049.33

    报告期期初(或合同生效日)基金份额总额1,631,542,700.41
    报告期期间基金总申购份额1,644,024,498.99
    报告期期间基金总赎回份额1,330,815,796.51
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)3,996,488,007.87
    报告期期末基金份额总额5,941,239,410.76

      华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金

      2008年第二季度报告

      基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司