2008年第二季度报告
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年4月1日起至6月30日止。
二、基金产品概况
■
境外投资顾问:
■
境外资产托管人:
■
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标
单位:人民币元
■
注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)基金净值表现
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币升值等因素产生的效应。
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏全球精选股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2007年10月9日至2008年6月30日)
■
注:1、本基金合同于2007年10月9日生效。
2、按照华夏全球基金的基金合同规定,华夏全球基金按规定自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(三)投资范围、(九)投资限制的有关约定。
3、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币升值等因素产生的效应。
四、管理人报告
(一)基金经理(或基金经理小组)简介
■
(二)境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
■
(三)报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
(四)公平交易专项说明
1、公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公平对待旗下管理的所有基金和组合,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
3、异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
(五)报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1、本基金业绩表现
截至2008年6月30日,本基金份额净值为0.726元,本报告期份额净值增长率为-3.46%,同期业绩比较基准增长率以美元计为-2.36%(不包含人民币升值等因素产生的效应)。
2、行情回顾及运作分析
2008年2季度,投资人面对着各种坏消息,经历了艰难的时刻:金融企业不断计提坏账、再融资;原油价格不断创出新高;新兴市场的粮食短缺;越南等国金融危机等等。宏观经济成为影响投资人心理的主导因素,全球经济增速放缓和通货膨胀成为普遍共识,北美、欧洲、日本等主要经济体多项信心指数不断创出新低。基本面的负面因素,导致全球股市在5月初结束反弹,短期内出现了快速下跌,主要股票市场的指数创出两年来的新低。
基于对这些因素的分析,2季度初,本基金继续减持了部分股票,本季度大部分时间,基金股票仓位保持在合同规定的下限附近;行业配置方面,继续保持了对新兴市场银行、能源、电信、消费类行业的投资。
3、市场展望和投资策略
我们认为全球经济回到健康增长的道路仍需要时间。未来一段时间,全球经济体将可能是:成熟经济体增速放缓与通货膨胀并存,在宏观紧缩的政策下新兴市场经济降温。美元是全球主要储备货币,如果美国不提高利率,全球的通胀持续时间将超过人们的想象。
2季度的股票市场下跌,使不少股票进入了中长期投资价值区域,但宏观的不确定性也导致盈利及增长的不确定,给我们挑选投资标的带来困难。但我们相信,市场越是悲观的时候,越是我们需要努力工作的时候,逆境为我们以低成本投资优秀企业创造了良好的机会。我们将严格遵循基金合同规定,通过深入研究,寻找并投资于价值低估的企业,努力使基金资产保值增值。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,华夏全球基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
■
(二)报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票投资分布
■
■
注:1、股票的国家类别根据其所在证券交易所确定。
2、股票包括:普通股、优先股、存托凭证、房地产信托。
(三)报告期末按行业分类的股票投资组合
■
注:1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
2、股票包括:普通股、优先股、存托凭证、房地产信托。
(四)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
注:股票包括:普通股、优先股、存托凭证、房地产信托。
(五)报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
■
注:该配股权未上市,权证代码为ISIN码。
(九)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
■
■
(十)投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3、其他资产构成
■
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
六、开放式基金份额变动
单位:份
■
七、基金管理人简介
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只ETF基金管理人及境内唯一的亚债中国基金投资管理人,华夏基金还于2008年2月获得了特定资产管理业务资格,是业务领域最广泛的基金管理公司。
截至2008年6月30日,公司管理证券投资基金规模超过2023亿元,基金份额持有人户数超过1200万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金,15只开放式基金,1只创新封闭式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合,公司已经被60多家企业确定为年金投资管理人,并被多家特定客户确定为资产管理人。
2008年2季度,在市场持续调整的情况下,华夏基金以深入的投资研究为基础,加强了市场分析与风险管理,尽力为投资人分散投资风险,旗下基金整体表现在同业中位居前列。
1、根据中国银河证券基金研究中心的统计,截至2008年6月30日,在同期可比的全部股票及混合型开放式基金中,华夏回报基金表现最为抗跌,位列平衡型基金第1名,华夏回报二号基金位列平衡型基金第4名;华夏基金旗下主动管理的股票型基金排名均在前1/10;华夏红利基金及华夏蓝筹基金在偏股型基金中分别位列第2名和第4名。
2、截至2008年6月底,在中国银河证券基金研究中心过去一年的星级评价中,华夏基金旗下参与评价的8只开放式基金中,有7只基金获得了五星级评价,1只基金获得了四星级评价。
2008年2季度,华夏基金继续采取多种手段,不断提高客户服务水平,全力打造高质量的客户服务品牌。
1、在中国信息协会和中国服务贸易协会举办的“2007-2008中国最佳客户服务评选”中,华夏基金荣获“中国最佳客户服务奖”,华夏基金客户服务中心荣获“中国最佳客户服务中心奖”。
2、继续采取多种手段,稳步提升服务质量:
(1)完善客户问题反应机制,更及时、更有效地为客户解决问题;
(2)完成客服电话系统升级,为客户提供更稳定、更优质的电话咨询服务;
(3)根据市场变化,调整网站服务内容,改善网站服务质量;
(4)调整对账单格式,推广电子对账单,提高对账服务质量。
2008年2季度,华夏基金凭借优良的业绩和稳健的经营,荣获国内外多家
机构评选的多个奖项:
1、2008年4月,在晨星(中国)和《财富中国》联合举办的基金年度评奖中,华夏基金获得“2007年最佳持续创富基金公司奖”、“2007年最佳风险控制基金公司奖”。
2、2008年4月,在亚洲权威财经杂志《亚洲投资者》(Asian Investor)举办的“2008年度投资成就奖”评选中,华夏基金获得唯一的“年度中国最佳基金公司奖”,同时还获得了“一年期最佳投资回报奖”。
3、2008年5月,“百度2008亿万网民心目中的理财品牌榜”揭晓,华夏基金被评选为“2008亿万网民心目中的中国十大品牌基金公司”。
华夏基金希望不仅以优良的业绩回报投资人,更以一个负责任的企业公民形象回馈社会。在“5.12”四川汶川地震发生后,华夏基金公司和员工及时向灾区捐赠总计超过350万元,捐赠了80万册《地震灾害心理救助手册》以及大量灾区急需防暑降温用品。同时,华夏基金通过公告、客服电话、网站、在成都设立咨询服务专柜等多种方式,寻找灾区持有人,妥善处理了投资人基金资产的灾后事宜。
八、备查文件目录
(一)备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》;
3、《华夏全球精选股票型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
(三)查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇〇八年七月十九日
基金简称: | 华夏全球 |
交易代码: | 000041 |
基金运作方式: | 契约型开放式 |
基金合同生效日: | 2007年10月9日 |
报告期末基金份额总额: | 28,005,522,304.88份 |
投资目标: | 主要通过在全球范围内进行积极的股票投资,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 |
投资策略: | 一般情况下,本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下(如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等),基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产,如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。 |
业绩比较基准: | 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)。 |
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时,本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
英文名称 | T. Rowe Price Group.Inc |
中文名称 | 普信集团 |
英文名称 | JPMorgan &Chase Bank |
中文名称 | 摩根大通银行 |
1.本期利润 | -715,573,774.51 |
2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | -1,101,983,168.43 |
3加权平均基金份额本期利润 | -0.0251 |
4.期末基金资产净值 | 20,335,261,313.30 |
5.期末基金份额净值 | 0.726 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -3.46% | 0.85% | -2.36% | 0.84% | -1.10% | 0.01% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业 年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
杨昌桁 | 本基金基金经理、公司海外投资总监 | 2007-10-9 | — | 18年 | 中国台湾籍,美国田纳西州立大学财务金融专业硕士。自1990年开始从事台湾证券市场的投资管理工作,曾在国票投信投资本部、荷银投信、怡富证券投研部、京华证券研究部、元富证券等任职,具有10年以上的台湾证券市场投资管理经验。2005年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任公司研究主管。 |
周全 | 本基金基金经理 | 2007-10-9 | — | 8年 | 中国人民银行研究生部金融专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易主管、行业研究员。 |
姓名 | 在境外投资顾问所任职务 | 证券从业 年限 | 说明 |
Robert N. Gensler | 普信全球股票投资决策委员会成员,普信全球股票基金基金经理 | 25年 | 美国沃顿商学院学士,斯坦福大学MBA。1986-1991年曾在所罗门兄弟工作。1993年加入普信集团,至今在普信工作超过15年,曾任普信媒体-电信基金分析员、基金经理,普信全球科技基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额 (人民币元) | 占基金总资产的比例 |
1 | 权益类投资 | 12,754,352,188.20 | 61.19% |
其中:普通股、优先股 | 9,902,292,563.82 | 47.51% | |
存托凭证 | 1,905,181,760.28 | 9.14% | |
房地产信托 | 7,634,946.52 | 0.04% | |
基金 | 939,242,917.58 | 4.51% | |
2 | 固定收益类投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | 62,240.16 | 0.00% |
其中:远期 | - | - | |
期货 | - | - | |
权证 | 62,240.16 | 0.00% | |
互换 | - | - | |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 货币市场工具 | - | - |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,561,201,298.55 | 36.28% |
7 | 其他资产 | 528,142,626.89 | 2.53% |
8 | 合计 | 20,843,758,353.80 | 100.00% |
国家(地区) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例 |
中国香港 | 7,973,076,558.37 | 39.21% |
美国 | 3,041,149,445.99 | 14.96% |
英国 | 262,823,885.56 | 1.29% |
德国 | 146,601,153.28 | 0.72% |
日本 | 90,046,275.55 | 0.44% |
澳大利亚 | 79,567,543.50 | 0.39% |
瑞士 | 62,240,182.24 | 0.31% |
法国 | 49,396,629.25 | 0.24% |
加拿大 | 24,642,427.88 | 0.12% |
巴西 | 22,350,760.58 | 0.11% |
墨西哥 | 16,489,381.76 | 0.08% |
芬兰 | 13,727,858.07 | 0.07% |
西班牙 | 13,023,435.58 | 0.06% |
荷兰 | 10,325,740.48 | 0.05% |
瑞典 | 9,550,007.50 | 0.05% |
新加坡 | 74,199.89 | 0.00% |
意大利 | 13,670.24 | 0.00% |
爱尔兰 | 6,170.52 | 0.00% |
奥地利 | 3,944.38 | 0.00% |
合计 | 11,815,109,270.62 | 58.10% |
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例 |
金融 | 3,268,449,340.19 | 16.07% |
能源 | 2,839,521,094.45 | 13.96% |
电信服务 | 1,542,953,290.23 | 7.59% |
非必需消费品 | 1,137,103,586.70 | 5.59% |
信息技术 | 1,122,428,108.50 | 5.52% |
材料 | 589,794,154.92 | 2.90% |
工业 | 574,648,674.77 | 2.83% |
必需消费品 | 322,132,379.89 | 1.58% |
公共事业 | 233,412,014.59 | 1.15% |
保健 | 184,666,626.38 | 0.91% |
合计 | 11,815,109,270.62 | 58.10% |
序号 | 证券代码 | 公司名称 (英文) | 公司名称 (中文) | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量(股) | 公允价值 (人民币元) | 占基金资产净值比例 |
1 | 00883 | CNOOC Limited | 中国海洋石油有限公司 | 中国香港 | 中国 | 67,594,000 | 797,967,441.20 | 3.92% |
2 | 01088 | ChinaShenhua Energy Company Limited | 中国神华能源股份有限公司 | 中国香港 | 中国 | 28,767,000 | 774,355,715.42 | 3.81% |
3 | 01398 | Industrial And Commercial Bank Of China Limited | 中国工商银行股份有限公司 | 中国香港 | 中国 | 164,000,000 | 768,945,510.10 | 3.78% |
4 | 00728 | China Telecom Corporation Limited | 中国电信股份有限公司 | 中国香港 | 中国 | 163,682,000 | 610,507,899.71 | 3.00% |
5 | 00941 | China Mobile Limited | 中国移动有限公司 | 中国香港 | 中国 | 5,568,500 | 513,362,350.76 | 2.52% |
6 | CEO | CNOOC Limited | 中国海洋石油有限公司 | 纽约 | 中国 | 393,500 | 468,394,152.21 | 2.30% |
7 | 00386 | China Petroleum & Chemical Corporation | 中国石油化工股份有限公司 | 中国香港 | 中国 | 56,600,000 | 363,466,006.80 | 1.79% |
8 | 03968 | China Merchants Bank Co.,Limited | 招商银行股份有限公司 | 中国香港 | 中国 | 15,038,000 | 324,101,225.50 | 1.59% |
9 | 01880 | Belle International Holdings Limited | 百丽国际控股有限公司 | 中国香港 | 中国 | 52,369,000 | 323,396,936.44 | 1.59% |
10 | 00763 | ZTE Corporation | 中兴通讯股份有限公司 | 中国香港 | 中国 | 8,466,440 | 278,546,012.35 | 1.37% |
序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量(份) | 公允价值 (人民币元) | 占基金资产净值比例 |
1 | GB00B3B13471 | BARC LN配股权 | 47,996 | 62,240.16 | 0.00% |
2 | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作 方式 | 管理人 | 公允价值 (人民币元) | 占基金资产净值比例 |
1 | ISHARES INDEX FUND | 指数 | ETF基金 | Barclays Global Fund Ad | 637,605,469.22 | 3.14% |
2 | PROSHARES TRUST | 指数 | ETF基金 | ProShares Advisors LLC | 156,237,423.47 | 0.77% |
3 | POWERSHARES DB AGRICULTURE | 指数 | ETF基金 | DB Commodity Services LLC/USA | 83,708,456.40 | 0.41% |
4 | IPATH MSCI INDIA INDEX ETN | 指数 | ETF基金 | Barclays Global Fund Ad | 31,185,721.24 | 0.15% |
5 | SEMICONDUCTOR HOLDRS TRUST | 指数 | ETF基金 | Not Actively Managed | 30,505,847.25 | 0.15% |
6 | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - |
序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | 446,808,743.46 |
3 | 应收股利 | 26,613,398.35 |
4 | 应收利息 | 1,805,604.08 |
5 | 应收申购款 | 1,421,047.45 |
6 | 其他应收款 | 51,493,833.55 |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 528,142,626.89 |
报告期期初基金份额总额 | 29,007,410,591.43 |
报告期期间基金总申购份额 | 174,509,489.12 |
报告期期间基金总赎回份额 | 1,176,397,775.67 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 28,005,522,304.88 |