普丰证券投资基金(以下简称本基金)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年7月 15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
1、基金简称:基金普丰
2、基金运作方式:契约型封闭式
3、基金合同生效日:1999年7月14日
4、报告期末基金份额总额:30亿份
5、投资目标:导入指数化投资概念,增加投资广度,分散投资风险,同时贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结合,实现风险与收益的有效平衡,力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投资收益,实现基金财产的长期稳定增值。
6、投资策略: 本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合,在进一步分散风险的同时,积极投资绩优股和成长股,将基金财产按一定比例分为指数化投资部分、债券投资部分和优化组合投资部分,力争在降低风险的同时,实现基金财产增值。
7、基金管理人名称:鹏华基金管理有限公司
8、基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现(未经审计)
1、主要财务指标
单位:人民币元
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提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、基金净值表现
(1)本基金本报告期基金份额净值增长率
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注:基金合同中未规定业绩比较基准。
(2)本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况走势图
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四、管理人报告
1、基金经理简历
高晓琴女士,硕士,8年证券从业经验,2007年8月至今担任基金普丰基金经理。曾在长城证券有限责任公司研究所任商贸旅游行业研究员、交通运输行业研究员、宏观策略部经理。2005年5月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,2006年担任鹏华基金管理有限公司研究总监助理,2006年10月起担任普丰证券投资基金和鹏华行业成长开放式证券投资基金基金经理助理。高晓琴女士具备基金从业资格。
本报告期内本基金基金经理未发生变动。
2、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定及基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定,本着“诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,忠实履行基金管理职责。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
3、本报告期内业绩表现和基金投资策略
2008年2季度末,本基金份额净值1.1554元,较2008年1季度末跌幅为19.35%。同期上证指数下跌了21.21%,深证综指下跌了27.80%。
本季度,基金的配置重点主要在金融业、采掘业、制造业等行业,整体配置相对均衡。由于市场受到了美国次贷危机影响扩大、油价高企、地震、国内宏观调控等不确定因素的影响,二季度A股市场延续了一季度的下跌趋势,不断走低。从资金供求面看,紧缩的货币政策导致市场资金供给偏紧,同时,大小非的解禁又使得证券市场供给增加,短期内供求失衡;从企业盈利前景看,在下游需求放缓和成本上升的双重压力下,利润增速也面临下降的风险;从估值上看,A股市场股票估值也有回归合理性的要求。尽管我们判断出经济下行的风险,但是市场的下跌速度仍超出我们的预期,减仓幅度不够大。在行业配置方面,年初增加了煤炭、医药行业配置,减持地产,交通运输行业等行业,在医药、煤炭行业上获得的超额收益较明显,但由于沪深300中金融行业比重较大,损失也较大。
展望3季度,虽然世界经济以及国内经济增速下降的趋势没有改变,不过08年我国经济形势依然良好,国内通货膨胀率将会逐渐回落,通胀压力减小,在市场估值进入合理区域后,3季度市场将会重拾信心,回归理性。我们将采用积极的防御策略,看好下游行业,如医药、食品饮料、零售、生物制品、铁路运输等行业,回避中游行业。同时,我们也积极关注由于价格体制改革预期下行业盈利有可能上调的行业,以及节能环保等主题投资。
4、公平交易执行情况、业绩比较及异常交易行为说明
本报告期内:
(1) 本基金管理人旗下基金严格按照公平交易法规及公司相关制度的规定执行了公平交易,未发生违反公平交易规定的行为;
(2) 本基金管理人旗下共有11只公募基金,除鹏华货币市场基金、普天债券基金、丰收债券基金(基金合同生效未满两个月)三只固定收益类基金外,其余八只基金分别为封闭式基金、股票型基金和混合型基金,其相互间投资风格不存在相同或类似的情况。除三只固定收益类基金外的八只基金最近三个月收益率相互间最大的差异为6.76%,分析其差异原因,本基金管理人认为,主要因本报告期间市场波动幅度较大,系统性风险凸显,各基金的仓位控制是决定不同基金之间业绩差异的主要因素。
(3) 本基金未发生任何违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。
五、投资组合报告(未经审计)
(一)本报告期末基金资产组合情况
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(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合
1. 积极股票投资组合
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2.指数股票投资组合
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(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的积极投资与指数投资的各前五名股票明细
1、积极投资前五名股票明细
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2、指数投资前五名股票明细
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(四)本报告期末按券种分类的债券投资组合
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(五)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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(六)投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
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4、本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券,也没有投资资产支持证券。
(七)本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况
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本基金投资、持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
六、其他披露事项
本基金管理人投资本基金情况
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本基金管理人投资本基金符合相关法律法规及中国证监会相关规定。本基金管理人持有本基金的份额在本报告期内无变动。
七、备查文件目录
(一)《普丰证券投资基金基金合同》
(二)《普丰证券投资基金托管协议》
(三) 普丰证券投资基金二〇〇八年度第二季度报告(原文)
存放地点:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。
查阅方式:投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2008年7月21 日
1 | 本期利润 | -910,447,124.66 |
2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | -75,849,094.54 |
3 | 基金份额本期利润 | -0.3035 |
4 | 期末基金资产净值 | 3,466,318,714.17 |
5 | 期末基金份额净值 | 1.1554 |
净值增长率 | 净值增长率标准差 | |
过去三个月 | -19.35% | 4.90% |
序号 | 资产品种 | 金额(元) | 金额占基金总资产比例(%) |
1 | 股票 | 2,256,647,254.19 | 64.90 |
2 | 债券 | 878,543,948.40 | 25.27 |
3 | 权证 | 0.00 | 0.00 |
4 | 银行存款及清算备付金 | 319,966,040.47 | 9.20 |
5 | 其他资产 | 21,828,103.84 | 0.63 |
合计 | 3,476,985,346.90 | 100.00 |
序号 | 行业 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
1 | A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 |
2 | B 采掘业 | 139,286,071.30 | 4.02 |
3 | C 制造业 | 335,207,971.78 | 9.67 |
其中: | C0 食品、饮料 | 84,927,995.55 | 2.45 |
C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | |
C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00 | |
C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00 | |
C5 电子 | 0.00 | 0.00 | |
C6 金属、非金属 | 83,108,195.60 | 2.40 | |
C7 机械、设备、仪表 | 38,232,145.00 | 1.10 | |
C8 医药、生物制品 | 108,864,955.96 | 3.14 | |
C9 其他制造业 | 20,074,679.67 | 0.58 | |
4 | D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 |
5 | E 建筑业 | 0.00 | 0.00 |
6 | F 交通运输、仓储业 | 43,719,321.22 | 1.26 |
7 | G 信息技术业 | 11,677,508.01 | 0.34 |
8 | H 批发和零售贸易 | 24,840,000.00 | 0.72 |
9 | I 金融、保险业 | 120,937,251.46 | 3.49 |
10 | J 房地产业 | 14,468,891.11 | 0.42 |
11 | K 社会服务业 | 66,912,484.94 | 1.93 |
12 | L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 |
13 | M 综合类 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 757,049,499.82 | 21.85 |
序号 | 行业 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
1 | A 农、林、牧、渔业 | 5,637,665.32 | 0.16 |
2 | B 采掘业 | 217,598,570.94 | 6.28 |
3 | C 制造业 | 467,197,302.48 | 13.48 |
其中: | C0 食品、饮料 | 81,984,795.55 | 2.37 |
C1 纺织、服装、皮毛 | 11,569,174.38 | 0.33 | |
C2 木材、家具 | 813,733.18 | 0.02 | |
C3 造纸、印刷 | 8,969,981.90 | 0.26 | |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 64,898,223.88 | 1.87 | |
C5 电子 | 5,856,482.44 | 0.17 | |
C6 金属、非金属 | 164,976,268.34 | 4.76 | |
C7 机械、设备、仪表 | 101,474,539.00 | 2.93 | |
C8 医药、生物制品 | 19,701,790.89 | 0.57 | |
C9 其他制造业 | 6,952,312.92 | 0.20 | |
4 | D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 78,127,262.75 | 2.25 |
5 | E 建筑业 | 12,626,543.36 | 0.36 |
6 | F 交通运输、仓储业 | 120,216,857.93 | 3.47 |
7 | G 信息技术业 | 59,787,114.27 | 1.72 |
8 | H 批发和零售贸易 | 54,918,522.05 | 1.58 |
9 | I 金融、保险业 | 328,219,510.55 | 9.47 |
10 | J 房地产业 | 82,757,208.26 | 2.39 |
11 | K 社会服务业 | 29,139,183.87 | 0.84 |
12 | L 传播与文化产业 | 7,009,805.24 | 0.20 |
13 | M 综合类 | 36,362,207.35 | 1.05 |
合计 | 1,499,597,754.37 | 43.25 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 期末市值(元) | 市值占基金资产 净值比例(%) |
1 | 600123 | 兰花科创 | 4,301,821 | 108,836,071.30 | 3.14 |
2 | 000012 | 南 玻A | 4,981,319 | 73,773,334.39 | 2.13 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 3,765,029 | 68,598,828.38 | 1.98 |
4 | 000069 | 华侨城A | 6,609,954 | 66,826,634.94 | 1.93 |
5 | 600518 | 康美药业 | 7,128,540 | 59,380,738.20 | 1.71 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 期末市值 (元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
1 | 600030 | 中信证券 | 2,495,584 | 59,694,369.28 | 1.72 |
2 | 600036 | 招商银行 | 2,483,826 | 58,171,204.92 | 1.68 |
3 | 000002 | 万 科A | 5,014,253 | 45,178,419.53 | 1.30 |
4 | 601088 | 中国神华 | 1,160,238 | 43,590,141.66 | 1.26 |
5 | 600028 | 中国石化 | 4,251,261 | 43,150,299.15 | 1.24 |
序号 | 债券品种 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
1 | 国债 | 308,421,595.50 | 8.90 |
2 | 金融债 | 569,228,200.00 | 16.42 |
3 | 企业债 | 750,964.20 | 0.02 |
4 | 可转换债券 | 143,188.70 | 0.00 |
合计 | 878,543,948.40 | 25.34 |
序号 | 债券名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
1 | 05农发14 | 307,985,000.00 | 8.89 |
2 | 02国债⑽ | 118,032,493.60 | 3.41 |
3 | 21国债⒂ | 116,326,807.50 | 3.36 |
4 | 05国开07 | 98,960,000.00 | 2.85 |
5 | 08央票34 | 96,080,000.00 | 2.77 |
其他资产明细 | 金额(元) |
应收交易保证金 | 2,547,399.17 |
应收利息 | 12,453,672.12 |
待摊费用 | 5,893,244.72 |
应收股利 | 933,787.83 |
合计 | 21,828,103.84 |
权证名称 | 本报告期买入权证金额(元) | 本报告期获配权证数量(股) | 本报告期获配权证成本(元) | 本报告期获配权证市值(元) | 报告期末持有权证市值(元) | 报告期末权证市值占基金资产净值比例(%) |
康美CWB1 | 0.00 | 735,005 | 901,960.72 | 855,545.82 | 0.00 | 0.00 |
国电CWB1 | 0.00 | 110,103 | 265,765.07 | 267,440.19 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | 0.00 | 845,108 | 1,167,725.79 | 1,122,986.01 | 0.00 | 0.00 |
本基金管理人持有本基金份额(份) | 占基金总份额比例(%) |
3,750,000 | 0.125 |
普丰证券投资基金
2008年第二季度报告