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      2008 年 8 月 25 日
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    A46版:信息披露
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      | A46版:信息披露
    光大保德信量化核心证券投资基金2008年半年度报告摘要
    光大保德信新增长股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要
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    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
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    光大保德信量化核心证券投资基金2008年半年度报告摘要
    2008年08月25日      来源:上海证券报      作者:
    (上接A44版)

    本基金管理人通过设定对单一证券的投资比例限制,建立相应的授权审批制度,在保护基金持有人利益最大化的前提下,有效管理基金因在单一证券投资比例过高所带来的个股流动性风险。

    本基金管理人通过制定流通受限证券的投资流程及风险处置预案,有效管理基金投资流通受限证券所承受的流动性风险。

    本基金管理人通过分析本基金持有人结构、密切跟踪监控基金申购赎回趋势,有效预测本基金的流动性需求。

    4)市场风险

    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

    (a)市场价格风险

    市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

    本基金管理人风险管理部门通过监控基金的行业及个股集中度,重仓行业及个股的业绩表现、研究深度,评估并有效管理基金在行业及个股层面所面临的市场价格风险。

    本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的85%-95%;现金比例5%-15%。于2008年6月30日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:

     2008年6月30日
     公允价值占基金资产净值的比例
    交易性金融资产  
    - 股票投资12,125,514,285.5493.21%
    合计12,125,514,285.5493.21%

    本基金管理人运用历史回归分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。

    2008年度   
    业绩比较基准增加/减少基准点对利润总额的影响对净值的影响
     %千元千元
    增加1个百分点1136,078.08136,078.08
    减少1个百分点-1-136,078.08-136,078.08

    (b)利率风险

    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存储保证金及债券投资等。

    下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

    2008年6月30日1年以内1至5年5年以上不计息合计
    资产     
    银行存款882,172,266.11---882,172,266.11
    结算备付金6,233,374.71---6,233,374.71
    存出保证金500,000.00--1,340,853.011,840,853.01
    交易性金融资产---12,125,514,285.5412,125,514,285.54
    应收证券清算款----0.00
    应收股利   16,217,843.9316,217,843.93
    应收利息---224,302.93224,302.93
    应收申购款115,020.34--7,409,566.907,524,587.24
    资产总计889,020,661.16--12,150,706,852.3113,039,727,513.47
    负债    0.00
    应付赎回款---5,307,886.315,307,886.31
    应付管理人报酬---18,020,652.7918,020,652.79
    应付托管费---3,003,442.153,003,442.15
    应付交易费用---3,985,621.023,985,621.02
    其他负债---1,013,228.691,013,228.69
    负债总计---31,330,830.9631,330,830.96
    利率敏感度缺口889,020,661.16--12,119,376,021.3513,008,396,682.51

    由于2008上半年末,本基金均未持有债券类资产,因此无重大利率风险。

    (c)外汇风险

    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

    VIII、比较数据

    本年度首次执行企业会计准则,本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求,对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下:

    项目2007年年初

    所有者权益

    2007年

    上半年净损益

    2007年上半年

    末所有者权益

      (未经审计)(未经审计)
    按原会计准则列报的金额516,624,700.50204,053,625.655,463,115,646.25
    金融资产公允价值变动的调整数-474,980,016.24-
    按新会计准则列报的金额516,624,700.50679,033,641.895,463,115,646.25

    IX、本基金本报告期内没有发生重大会计差错。

    七、投资组合报告

    (一)基金资产组合情况

    资产组合期末市值(元)占基金总资产的比例
    股 票12,125,514,285.5492.99%
    债 券0.000.00%
    银行存款及清算备付金合计888,405,640.826.81%
    其他资产25,807,587.110.20%
    资产总值13,039,727,513.47100.00%

    (二)按行业分类的股票投资组合

    行业分类市值(元)占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业0.000.00%
    B 采掘业1,540,762,638.8211.84%
    C 制造业3,901,884,384.2329.99%
    C0 食品、饮料201,340,965.911.55%
    C1 纺织、服装、皮毛0.000.00%
    C2 木材、家具0.000.00%
    C3 造纸、印刷168,222,277.551.29%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料398,523,892.193.06%
    C5 电子132,047,171.461.02%
    C6 金属、非金属1,825,309,901.3214.03%
    C7 机械、设备、仪表1,045,369,237.548.04%
    C8 医药、生物制品122,631,296.960.94%
    C99 其他制造业8,439,641.300.06%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业64,978,423.300.50%
    E 建筑业0.000.00%
    F 交通运输、仓储业437,770,941.833.37%
    G 信息技术业578,520,230.504.45%
    H 批发和零售贸易137,600,251.141.06%
    I 金融、保险业5,142,190,145.4839.53%
    J 房地产业266,316,391.722.05%
    K 社会服务业16,498,776.800.13%
    L 传播与文化产业0.000.00%
    M 综合类38,992,101.720.30%
    合计12,125,514,285.5493.21%

    (三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

    序号股票代码股票名称期末数量(股)期末市值(元)市值占基金资产净值比
    1601628中国人寿27,057,068647,205,066.564.98%
    2600036招商银行26,552,553621,860,791.264.78%
    3601939建设银行99,759,948589,581,292.684.53%
    4601318中国平安11,910,692586,720,687.924.51%
    5000001深发展A29,837,652576,761,813.164.43%
    6601398工商银行115,828,883574,511,259.684.42%
    7600016民生银行93,626,231533,669,516.704.10%
    8600050中国联通72,979,812486,775,346.043.74%
    9600015华夏银行49,349,883455,499,420.093.50%
    10000937金牛能源7,606,502336,055,258.362.58%

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.epf.com.cn网站的《光大保德信量化核心证券投资基金2008年半年度报告》正文。

    (四)股票投资组合的重大变动

    1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细(至少前20名)

    股票代码股票名称买入累计金额(元)占期初基金资产净值比例
    600585海螺水泥441,715,457.321.55%
    600050中国联通386,109,329.541.36%
    600887伊利股份190,745,649.290.67%
    601628中国人寿176,448,036.740.62%
    601857中国石油174,457,263.480.61%
    601919中国远洋153,818,676.450.54%
    601318中国平安121,701,943.250.43%
    601166兴业银行114,460,582.640.40%
    000550江铃汽车112,651,772.510.40%
    601939建设银行79,732,595.400.28%
    000528柳    工75,017,207.770.26%
    600000浦发银行65,842,425.560.23%
    601398工商银行62,004,804.390.22%
    600216浙江医药61,999,002.700.22%
    000001深发展A58,005,199.950.20%
    600183生益科技57,615,410.590.20%
    600067冠城大通56,472,317.240.20%
    000002万 科A56,471,949.990.20%
    000825太钢不锈53,514,461.600.19%
    000024招商地产47,022,630.390.17%

    2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细(至少前20名)

    股票代码股票名称卖出累计金额(元)占期初基金资产净值比例
    600030中信证券730,049,376.892.56%
    600050中国联通566,924,369.461.99%
    000063中兴通讯555,223,100.851.95%
    000937金牛能源497,652,951.801.75%
    000002万 科A449,087,565.011.58%
    601111中国国航283,388,792.001.00%
    600028中国石化265,591,048.520.93%
    601666平煤天安254,945,336.030.90%
    601988中国银行254,279,101.900.89%
    601939建设银行245,636,655.620.86%
    601857中国石油220,164,584.000.77%

    601398工商银行215,291,864.840.76%
    600029南方航空215,195,275.790.76%
    600585海螺水泥165,084,375.350.58%
    600005武钢股份162,759,442.300.57%
    600015华夏银行155,855,937.510.55%
    601628中国人寿154,886,743.130.54%
    000001深发展A136,543,690.860.48%
    600591上海航空123,458,837.830.43%
    000829天音控股109,692,212.840.39%

    3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额

    买入股票成本总额(元)3,254,049,030.89
    卖出股票收入总额(元)6,653,970,130.22

    (五)按券种分类的债券投资组合

    债券类别债券市值(元)占基金资产净值的比例
    国家债券投资--
    央行票据投资--
    金融债券投资--
    企业债券投资--
    可转债投资--
    债券投资合计--

    (六)按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

    序号名称市值(元)占基金资产净值的比例
    1---
    2---
    3---
    4---
    5---
    合计 --

    (七)投资组合报告附注

    1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

    2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    3、其他资产构成:

    序号其他资产金额(元)
    1交易保证金1,840,853.01
    2应收股利16,217,843.93
    3应收利息224,302.93
    4应收申购款7,524,587.24
    5合计25,807,587.11

    4、报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。

    5、报告期末, 报告期间本基金均无权证投资。

    6、报告期内本基金未投资资产支持证券。

    7、报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券(因认购新发证券而持有的流通受限证券)未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

    八、基金份额持有人户数、持有人结构

    1、报告期末基金份额持有人户数、持有人结构

    持有基金份额/比例持有人户数户均持有份额(份)
    个人(份)比例机构(份)比例
    15,141,504,168.9296.83%495,144,570.903.17%840,26418,609.21

    2、本报告期末本基金管理人基金从业人员持有本基金的情况:

    本公司基金从业人员持有基金份额数量(份)占总份额的比例
    1,158,805.800.01%

    九、开放式基金份额变动(单位:份)

    基金合同生效日的基金份额总额2,544,287,215.94
    本报告期期初基金总份额18,994,218,279.55
    加:本期基金总申购份额146,866,292.94
    减:本期基金总赎回份额3,504,435,832.67
    本报告期期末基金总份额15,636,648,739.82

    十、重大事件揭示

    (一)基金份额持有人大会决议:

    本报告期内未召开基金份额持有人大会。

    (二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:

    本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

    (三)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼:

    本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

    (四)基金投资策略的改变:

    本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。

    (五)基金收益分配事项:

    本报告期内本基金未分红。

    (六)基金改聘为其审计的会计师事务所情况:

    本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。

    (七)基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形:

    本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

    (八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况:

    1、报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计

    证券公司名称租用席位数量股票成交金额占总成交额的比例佣金占佣金总量的比例
    光大证券23,807,410,700.9438.48%3,148,430.0337.92%
    中金公司12,772,946,698.9528.02%2,357,015.5928.40%
    申银万国1701,456,081.127.09%596,238.027.18%
    平安证券1261,273,859.272.64%212,285.592.56%
    银河证券2826,490,588.948.35%690,563.648.32%
    安信证券1919,211,878.179.29%781,325.079.41%
    高华证券1606,388,774.926.13%515,429.666.21%
    合计99,895,178,582.31100.00%8,301,287.60100.00%

    2、报告期内租用各证券公司席位未进行的债券和债券回购成交量统计。

    3、报告期内租用证券公司席位的变更情况:

    2008年1月,新增银河证券席位。

    (九)其他在报告期内发生的重大事件(披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人公司网站上):

    1.2008年1月4日,基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在招商银行股份有限公司开办旗下基金定期定额申购业务和基金转换业务的公告》。

    2.2008年1月8日,基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告》。

    3.2008年1月15日,基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在中信万通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司开办旗下基金定期定额申购业务和基金转换业务》。

    4.2008年1月23日,基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告》。

    5.2008年1月23日,基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在中信银行股份有限公司开办旗下基金定期定额申购业务和基金转换业务的公告》。

    6.2008年2月1日,基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金参与中国建设银行股份有限公司网上交易费率优惠活动的公告》。

    7.2008年2月1日,基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在中国建设银行股份有限公司开办旗下基金基金定期定额申购业务公告》。

    8.2008年2月5日,基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告》。

    9.2008年2月20日,基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告》。

    10.2008年3月6日,基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告》。

    11.2008年3月10日,基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金新增上海证券有限责任公司为代销机构的公告》。

    12.2008年3月17日,基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在华泰证券股份有限公司开办旗下基金定期定额申购业务和基金转换业务的公告》。

    13.2008年3月19日,基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在中国建设银行股份有限公司开通旗下基金转换业务的公告》。

    14.2008年3月20日,基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在中国邮政储蓄银行有限责任公司开办旗下基金转换业务的公告》。

    15.2008年3月20日,基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在中国光大银行开办旗下基金转换业务的公告》。

    16.2008年3月21日,基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告》。

    17.2008年3月22日,基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金新增中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告》。

    18.2008年4月4日,基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告》。

    19.2008年4月11日,基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书(更新)摘要》。

    20.2008年4月19日,基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告》。

    21.2008年5月5日,基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告》。

    22.2008年5月20日,基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告》。

    23.2008年5月20日,基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在上海证券有限责任公司开办旗下基金转换业务的公告》。

    24.2008年5月21日,基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下量化核心证券投资基金恢复办理申购、转换转入业务的公告》。

    25.2008年6月13日,基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在中国民生银行股份有限公司开办旗下基金转换业务的公告》。

    26.2008年6月27日,基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金新增北京银行股份有限公司为代销机构的公告》。

    十一、备查文件目录

    (一)本基金备查文件目录

    1、中国证监会批准光大保德信量化核心证券投资基金设立的文件

    2、光大保德信量化核心证券投资基金基金合同

    3、光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书

    4、光大保德信量化核心证券投资基金托管协议

    5、光大保德信量化核心证券投资基金法律意见书

    6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

    7、基金托管人业务资格批件和营业执照

    8、报告期内光大保德信量化核心证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

    9、中国证监会要求的其他文件

    (二)存放地点及查阅方式

    1、查阅地址:中国上海市延安东路222号外滩中心大厦46层

    2、网址:http://www.epf.com.cn

    光大保德信基金管理有限公司

    2008年8月25日