富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2008年半年度报告摘要

　　富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

　　2008年半年度报告摘要

重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期为2008年1月1日至2008年6月30日。

一、基金简介

（一）基金简称：富国天瑞

交易代码：100022

运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2005年4月5日

报告期末基金份额总额：7,779,255,672.97份

（二）投资目标：本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略：本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心，追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。

业绩比较基准：上证A股指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋同业存款利率×5%

风险收益特征：本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。

（三）基金管理人：富国基金管理有限公司

信息披露负责人：林志松

电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

传真：021-68597799

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

（四）基金托管人：中国农业银行

信息管理负责人：李芳菲

联系电话：010—68424199

传真：010—68424181

电子邮箱：lifangfei@abchina.com

（五）登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.fullgoal.com.cn

基金半年度报告置备地点：

富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层

中国农业银行 北京市西三环北路100号金玉大厦7—8层

二、主要财务指标和基金净值表现

（一）主要财务指标

金额单位：人民币元

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提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2007年07月01日基金执行企业会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”和“加权平均净值收益率”名称分别调整为“加权平均份额本期利润”和“加权平均净值利润率”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”和“加权平均净值收益率”公式的基础上将分子改为本期利润，原“期末可供分配收益”和“期末可供分配份额收益”名称分别调整为“期末可供分配利润”和“期末可供分配份额利润”。

（二）基金净值表现

1、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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2、自基金合同生效以来富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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注：（1）截止日期为2008年6月30日。

（2）富国基金管理有限公司已于2008年01月17日对投资者持有的富国天瑞强势地区混合型证券投资基金进行了基金份额拆分。经本基金托管人中国农业银行确认，拆分基准日（01月17日），本基金的基金份额净值为人民币2.3729元，精确到小数点后第9位（第9位以后舍去）为2.372939797元。本基金管理人按照1:2.372939797的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币1.0000元，相应地，原来每1份基金份额变为2.372939797份，基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。本基金的基金总份额由拆分前的1,011,783,054.90份转换为拆分后的2,400,900,277.08份。

三、管理人报告

（一）、基金管理人及基金经理情况

1、基金管理人

富国基金管理有限公司于1999年04月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年09月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2008年6月30日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（2008年05月28日成立，成立期不足两个月）九只开放式证券投资基金。

2、基金经理

宋小龙先生，1972年出生，硕士研究生，自1999年开始从事证券行业工作。曾任北京北大青鸟有限责任公司项目开发经理、富国基金管理有限公司信息技术部项目开发经理、研究策划部研究员、高级研究员。

（二）、遵规守信说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

（三）、公平交易专项说明

1、公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

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3、异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

（四）、对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释

本基金在本报告期内净值增长率为-35.73%。从相对业绩来看，报告期内本基金在按照晨星分类的195个可比股票型基金中排名67，排名尚可，但从绝对收益来看，依然存在不小幅度的亏损。

2008年上半年，国际上美国次贷危机对全球金融市场产生了较大的冲击，国内CPI虽然有向下的趋势，但仍然处于较高水平，同时经济增长有放缓的趋势。受宏观经济发展不确定性，以及估值过高双重因素的影响，中国股票市场快速下跌，其调整幅度和强度都远远超出了市场预期，而单日暴跌更成为这一阶段市场的主旋律。从市场表现来看，2008年第一季度，中小市值股票表现较为强势；从行业属性来看，受宏观调控政策以及估值水平的影响，周期性行业表现相对趋弱。本基金中小市值股票持仓比例相对为高，又多集中在长期持续增长潜力相对明确的公司，第一季度基金业绩相对表现尚可。而2008年第二季度，市场全面下挫，“低仓位”成为市场唯一可以制胜的策略，本基金由于股票持仓比例相对为高，同时组合中又多是高β系数的股票，基金净值损失较高，业绩表现差强人意。

（五）、对宏观经济、证券市场及行业走势的展望

我们认为，尽管中国宏观经济增速有放缓的趋势，经济发展过程中诸如通货膨胀等不确定性因素也有所增加，但中国宏观经济的长期发展依然看好。由于市场交易过程中投资者情绪性因素的影响，股票市场对宏观经济的不利因素的反应有过度之嫌。在经历上半年的快速下跌，以及宏观经济发展过程中不确定性因素逐步消除，2008年下半年的股票市场有望迎来温和上扬的修复期。在具体投资品种的选择方面，一些基本面良好的“错杀”超跌股可能有超出市场的表现。

本基金感谢投资者的信任和支持，我们将勤勉尽责，坚持价值投资理念，努力把握行业和市场机会，争取为投资者创造更大的收益。

四、托管人报告

在托管富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议》的约定，对富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司2008年01月01日至2008年06月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行托管业务部

2008年08月21日

五、财务会计报告（未经审计）

（一）会计报告书

1、2008年06月30日资产负债表                    金额单位：人民币元

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所附附注为本会计报表的组成部分

2、2008年上半年度利润表                         金额单位：人民币元

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所附附注为本会计报表的组成部分

3、2008年上半年度所有者权益（基金净值）变动表                             金额单位：人民币元

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所附附注为本会计报表的组成部分

（二）会计报表附注

1、基金基本情况

富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会证监基金字(2005(20号文《关于同意富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》的批准，由富国基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集，基金合同于2005年4月5日生效，首次设立募集规模为1,638,678,558.87份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。

2008年01月17日（拆分日），基金管理人对富国天瑞强势地区混合型证券投资基金进行了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币2.3729元，根据基金份额拆分公式，计算精确到小数点后第9位（第9位以后舍去）为2.372939797元。本基金管理人于拆分日，按照1:2.372939797的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币1.0000元，基金份额面值为人民币0.4214元。通过基金份额拆分，使得验资结束当日基金份额净值为1.00元，再根据当日基金份额净值（1.00元）计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记人根据基金管理人进行投资者集中申购份额的登记确认。

2、财务会计报表编制基础

本基金的会计报表系按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、基金合同、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

3、重要会计政策和会计估计

（1）本半年度会计报表所采用的会计政策和会计估计与上年度会计报表相一致。

（2）本报告期没有发生重大会计差错。

4、关联方关系及其交易

（1）关联方关系

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以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

（2）通过关联方席位进行的交易

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注:a、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

b、股票交易佣金及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

（3）与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金2008年上半年度通过银行间同业市场与基金托管人中国农业银行进行如下交易：

a、 融资回购业务交易为人民币200,000,000.00元，相应的利息支出为人民币241,643.84元；

b、 买入债券交易：无

c、 卖出债券交易：无

本基金2007年上半年度通过银行间同业市场与基金托管人中国农业银行进行如下交易：

a、 融资回购业务交易：无

b、 买入债券交易：无

c、 卖出债券交易：无

（4）基金管理人及托管人报酬

A、基金管理人报酬——基金管理费

a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

b.基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

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B、基金托管人报酬——基金托管费

a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

b.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

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（5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：

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（6）关联方持有基金份额

a、基金管理人所持有的本基金份额

本基金的基金管理人2008年上半年及2007上半年均未持有本基金份额。

b、基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额

本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于2008年上半年末及2007年上半年末均未持有本基金份额。

5、期末流通受限的基金资产

（1）股票：

a.因认购新发或增发而于期末持有的流通受限股票

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b.期末持有的暂时停牌的股票

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（2）债券：

a.因认购新发或增发而于期末持有的流通受限债券

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（3）衍生金融资产：

a.因认购新发或增发而于期末持有的流通受限衍生金融资产

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6、金融工具及其风险分析

（1） 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

（2） 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

（3） 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注五-17中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

（4） 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

(a)市场价格风险

市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的45%-95%；债券为5%-55%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。于2008年06月30日和2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

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本基金管理人运用CAPM模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。

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(b)利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。

下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

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下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金利润总额和净值产生的影响。

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(c)外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7、比较数据

2007年7月1日首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对所有者权益及期间净损益的影响情况如下：

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六、投资组合报告（2008年6月30日）

（一）、报告期末基金资产组合情况

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（二）、报告期末按行业分类的股票投资组合

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（三）、报告期末前十名股票投资明细

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

（四）、报告期内股票投资组合的重大变动

1、报告期内累计买入价值占期初基金资产净值比例超过2%或前20名股票明细

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2. 报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值比例超过2%或前20名股票明细

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3.整个报告期内买入股票的成本总额为7,683,187,765.67元；卖出股票的收入总额为2,126,302,329.71元。

（五）、报告期末按券种分类的债券投资组合

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（六）、报告期末债券投资的前五名债券明细

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（七）、投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、截至本报告期末，本基金的其他资产构成如下：

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4、本基金报告期末未持有处于转股期的可转债。

5、本基金本报告期内及本报告期末均未持有资产支持证券。

6、本基金本报告期内曾经持有权证及报告期末权证投资情况如下：

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7、因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

七、基金份额持有人户数、持有人结构

1、期末基金份额持有人户数和持有人结构

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2、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

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八、开放式基金份额变动

单位：份

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九、重大事件揭示

1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

2、本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

3、本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的重大诉讼。

4、本报告期本基金投资策略无改变。

5、本基金本报告期未进行收益分配。

6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

7、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。

8、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，根据证券经营机构提供的报告质量、报告数量、服务态度、课题委托效果及数量, 本基金共选择10家证券经营机构租用了基金专用交易席位。截止2008年06月30日各券商的股票、债券、权证、回购交易量及佣金明细如下：

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本期租用席位的变更情况：新增席位：瑞银证券 上海席位号 13702

9、 本基金管理人于2008年01月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《关于富国基金管理有限公司旗下基金在建设银行开通基金定期定额申购业务的公告》。

10、基金管理人于2008年01月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《富国基金公司增加中国邮政储蓄银行为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金代销机构的公告》。

11、本基金管理人于2008年01月17日对本基金实行拆分，拆分比例为1：2.372939797，拆分后，基金份额净值为人民币1.0000元，并于2008年1月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做《关于对富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金实施基金份额拆分的公告》，2008年1月18日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做《富国基金管理有限公司关于富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》。

12、本基金管理人于2008年01月18日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《富国基金管理有限公司关于旗下基金参与国泰君安证券网上交易申购费率优惠活动的公告》。

13、本基金管理人于2008年01月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《富国基金公司增加中国银行为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金代销机构的公告》。

14、本基金管理人于2008年02月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《富国基金管理有限公司关于富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金暂停申购公告》。

15、本基金管理人于2008年02月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《富国基金管理有限公司增加中信银行股份有限公司为富国旗下部分基金代销机构的公告》。

16、本基金管理人于2008年03月06日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《富国基金管理有限公司旗下部分基金参与中国银河证券股份有限公司基金定期定额投资业务的公告》。

17、本基金管理人于2008年03月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《富国基金管理有限公司关于旗下基金参加中国农业银行定期定额业务及费率优惠活动的公告》。

18、本基金管理人于2008年04月01日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《富国基金管理有限公司旗下部分基金继续参与中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告》。

19、本基金管理人于2008年04月08日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《关于增加信泰证券有限责任公司为富国旗下部分基金代销机构的公告》。

20、本基金管理人于2008年04月08日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《关于增加安信证券股份有限公司为富国旗下部分基金代销机构的公告》。

21、本基金管理人于2008年04月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《关于富国基金管理有限公司在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》。

22、本基金管理人于2008年04月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《关于富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金恢复日常申购等业务的公告》。

23、本基金管理人于2008年04月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《关于增加中国建银投资证券有限责任公司为富国旗下基金代销机构的公告》。

24、本基金管理人于2008年04月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《关于增加瑞银证券有限责任公司为富国旗下部分基金代销机构的公告》。

25、本基金管理人于2008年05月05日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《关于富国基金公司在招商银行开立的直销资金专户帐号变更公告》。

26、本基金管理人于2008年05月07日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《富国基金公司关于旗下部分基金参与民生银行网上银行申购费率优惠活动的公告》。

27、本基金管理人于2008年05月08日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《富国基金管理有限公司旗下部分基金参与北京银行股份有限公司基金定期定额投资业务的公告》。

28、本基金管理人于2008年05月09日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国建设银行网上交易申购费率优惠活动的公告》。

29、本基金管理人于2008年05月09日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《关于增加中国光大银行为富国旗下基金代销机构及参与网银优惠和定投优惠活动的公告》。

30、本基金管理人于2008年05月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《关于富国基金管理有限公司在瑞银证券开展网上基金申购费率优惠活动的公告》。

31、本基金管理人于2008年5月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《富国基金管理公司关于调整网上直销申购费率的公告》。

32、本基金管理人于2008年06月10日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《关于增加宁波银行股份有限公司为富国旗下基金代销机构及参与网银优惠和定投活动的公告》。

33、本基金管理人于2008年06月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《关于富国基金公司旗下天惠、天博、天时基金在交通银行开通定期定额业务，及旗下部分基金参与定期定额申购费率优惠活动的公告》。

34、本基金管理人于2008年06月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《富国基金管理有限公司关于旗下基金继续参与国都证券网上交易申购费率优惠活动的公告》。

富国基金管理有限公司

二OO八年八月二十五日

序号	财务指标	2008年上半年度
1	本期利润	-2,863,301,319.34
2	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额	-260,959,779.84
3	加权平均基金份额本期利润	-0.4249
4	期末可供分配利润	1,476,597,219.41
5	期末可供分配份额利润	0.1898
6	期末基金资产净值	4,754,893,232.77
7	期末基金份额净值	0.6112
8	加权平均净值利润率	-50.63%
9	本期份额净值增长率	-35.73%
10	份额累计净值增长率	201.56%

阶段	净值增 长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	-20.53%	3.20%	-14.53%	2.25%	-6.00%	0.95%
过去三个月	-22.63%	2.93%	-14.79%	2.15%	-7.84%	0.78%
过去六个月	-35.73%	2.58%	-35.67%	2.01%	-0.06%	0.57%
过去一年	-19.84%	2.20%	-18.83%	1.75%	-1.01%	0.45%
过去三年	212.97%	1.75%	101.30%	1.38%	111.67%	0.37%
自基金成立起至今	201.56%	1.71%	89.61%	1.37%	111.95%	0.34%

公司旗下开放式基金（股票型）业绩比较：
基金名称	基金类型	本报告期净值增长率	业绩比较基准收益率
富国天源平衡混合型证券投资基金	混合型	-30.40%	-31.94%
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金	混合型	-35.73%	-35.67%
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	混合型	-34.24%	-34.16%

资产	2008-06-30		2007-12-31
银行存款	238,611,609.40		77,799,791.61
结算备付金	10,409,795.94		3,379,603.04
存出保证金	3,326,572.58		160,000.00
交易性金融资产	4,480,001,053.12		1,448,999,144.23
其中：股票投资	4,120,600,784.72		1,389,353,144.23
债券投资	359,400,268.40		59,646,000.00
衍生金融资产	545,448.96
应收证券清算款	15,104,445.05
应收利息	7,698,577.61		830,042.98
应收股利	4,255,842.19
应收申购款	10,476,486.99		33,505,103.01
资产合计	4,770,429,831.84		1,564,673,684.87

负债	2008-06-30		2007-12-31
应付证券清算款			7,552,119.40
应付赎回款	4,518,257.51		3,938,375.88
应付管理人报酬	6,542,461.97		1,670,664.03
应付托管费	1,090,410.31		278,444.00
应付交易费用	2,674,871.15		1,091,700.29
其他负债	710,598.13		98,570.76
负债合计	15,536,599.07		14,629,874.36
所有者权益
实收基金	3,278,296,013.36		686,886,541.85
未分配利润	1,476,597,219.41		863,157,268.66
所有者权益合计	4,754,893,232.77		1,550,043,810.51
负债和所有者权益总计	4,770,429,831.84		1,564,673,684.87

项目	2008年上半年度		2007年上半年度
一、收入	-2,777,966,886.10		900,877,990.39
1．利息收入	8,770,202.70		2,472,082.96
其中：存款利息收入	3,061,797.59		2,465,927.41
债券利息收入	5,708,405.11		6,155.55
2．投资收益	-185,900,393.31		920,170,431.47
其中：股票投资收益	-222,997,124.91		907,108,051.19
债券投资收益	767,908.11		902,569.07
衍生工具收益	4,798,910.18		823,097.16
股利收益	31,529,913.31		11,336,714.05
3．公允价值变动收益	-2,602,341,539.50		-24,234,941.82
4．其他收入	1,504,844.01		2,470,417.78
二、费用	85,334,433.24		36,756,978.69
1．管理人报酬	42,513,484.64		15,592,115.76
2．托管费	7,085,580.76		2,598,685.96
3．交易费用	33,665,764.82		18,361,180.15
4．利息支出	1,844,875.78
其中：卖出回购金融资产支出	1,844,875.78
5．其他费用	224,727.24		204,996.82
三、利润总额	-2,863,301,319.34		864,121,011.70

	2008年上半年度				2007年上半年度
项目	实收基金	未分配利润	所有者权益合计		实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	686,886,541.85	863,157,268.66	1,550,043,810.51		714,367,824.54	820,504,991.29	1,534,872,815.83
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）		-2,863,301,319.34	-2,863,301,319.34			864,121,011.70	864,121,011.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	2,591,409,471.51	3,476,741,270.09	6,068,150,741.60		392,342,752.12	93,866,152.57	486,208,904.69
其中：1. 基金申购款	3,208,278,684.72	4,077,537,364.78	7,285,816,049.50		1,677,409,092.59	811,871,901.20	2,489,280,993.79
2. 基金赎回款	-616,869,213.21	-600,796,094.69	-1,217,665,307.90		-1,285,066,340.47	-718,005,748.63	-2,003,072,089.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数						-882,738,054.22	-882,738,054.22
五、期末所有者权益（基金净值）	3,278,296,013.36	1,476,597,219.41	4,754,893,232.77		1,106,710,576.66	895,754,101.34	2,002,464,678.00

名称	与本基金的关系
富国基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人 注册登记人、基金销售机构
中国农业银行	基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司	基金管理人的股东
蒙特利尔银行	基金管理人的股东

关联方名称	2008年上半年度			2007年上半年度.
股票交易	年成交金额	占全年交易金额的比例		年成交金额	占全年交易金额的比例
海通证券	546,625,438.56	5.62%		855,002,296.83	10.34%
申银万国证券	584,681,030.69	6.01%		1,255,866,938.74	15.19%

	2008年上半年度
佣金	年佣金	占全年佣金总量的比例		年末余额	占应付佣金余额的比例
海通证券	464,627.83	5.68%
申银万国证券	496,977.38	6.07%		42,894.73	1.60%
	2007年上半年度
佣金	年佣金	占全年佣金总量的比例		年末余额	占应付佣金余额的比例
海通证券	701,096.59	10.45%		140,559.22	5.34%
申银万国证券	1,029,805.10	15.36%		305,285.75	11.60%

	年初余额	本年计提	本年支付	年末余额
2008年上半年度	1,670,664.03	42,513,484.64	37,641,686.70	6,542,461.97
2007年上半年度	1,591,304.79	15,592,115.76	14,710,873.76	2,472,546.79

	年初余额	本年计提	本年支付	年末余额
2008年上半年度	278,444.00	7,085,580.76	6,273,614.45	1,090,410.31
2007年上半年度	265,217.46	2,598,685.96	2,451,812.26	412,091.16

项目	2008-06-30	2007-06-30
银行存款余额	238,611,609.40	138,949,826.36
项目	2008年上半年度	2007年上半年度
银行存款产生的利息收入	2,650,687.29	2,219,037.06

股票代码	股票名称	成功认购日 (年/月/日)	可流通日 (年/月/日)	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量	期末成本总额	期末估值总额
601899	紫金矿业	2008/04/18	2008/07/25	网下申购新股	7.13	7.80	1,665,873	11,877,674.49	12,993,809.40
601958	金钼股份	2008/04/11	2008/07/17	网下新股申购	16.57	17.02	280,925	4,654,927.25	4,781,343.50
002223	鱼跃医疗	2008/04/10	2008/07/18	网下新股申购	9.48	20.00	19,071	180,793.08	381,420.00
002226	江南化工	2008/04/24	2008/08/06	网下新股申购	12.60	14.45	14,727	185,560.20	212,805.15
002227	奥 特 迅	2008/04/24	2008/08/06	网下新股申购	14.37	14.05	24,134	346,805.58	339,082.70
002229	鸿博股份	2008/04/24	2008/08/08	网下新股申购	13.88	13.58	19,853	275,559.64	269,603.74
002230	科大讯飞	2008/04/29	2008/08/12	网下新股申购	12.66	30.09	17,585	222,626.10	529,132.65
002231	奥维通信	2008/04/29	2008/08/12	网下新股申购	8.46	8.50	21,837	184,741.02	185,614.50
002232	启明信息	2008/04/29	2008/08/11	网下新股申购	9.44	12.65	23,382	220,726.08	295,782.30
002233	塔牌集团	2008/05/08	2008/08/18	网下新股申购	10.03	9.70	81,297	815,408.91	788,580.90
002234	民和股份	2008/05/08	2008/08/18	网下新股申购	10.61	20.24	16,147	171,319.67	326,815.28
002235	安妮股份	2008/05/08	2008/08/18	网下新股申购	10.91	10.82	22,243	242,671.13	240,669.26
002237	恒邦股份	2008/05/12	2008/08/20	网下新股申购	25.98	40.97	21,890	568,702.20	896,833.30
002238	天威视讯	2008/05/14	2008/08/26	网下新股申购	6.98	12.25	39,463	275,451.74	483,421.75
002239	金 飞 达	2008/05/14	2008/08/22	网下新股申购	9.33	8.98	26,180	244,259.40	235,096.40
002240	威华股份	2008/05/15	2008/08/25	网下新股申购	15.70	12.19	79,719	1,251,588.30	971,774.61
002241	歌尔声学	2008/05/16	2008/08/22	网下新股申购	18.78	26.84	24,635	462,645.30	661,203.40
002242	九阳股份	2008/05/20	2008/08/28	网下新股申购	22.54	40.44	47,488	1,070,379.52	1,920,414.72
002243	通产丽星	2008/05/20	2008/08/28	网下新股申购	7.78	8.02	39,414	306,640.92	316,100.28
002245	澳洋顺昌	2008/05/28	2008/09/05	网下新股申购	16.38	16.02	10,566	173,071.08	169,267.32
002246	北化股份	2008/05/29	2008/09/05	网下新股申购	6.95	8.22	37,754	262,390.30	310,337.88
002250	联化科技	2008/06/10	2008/09/19	网下新股申购	10.52	12.80	26,001	273,530.52	332,812.80
002251	步 步 高	2008/06/11	2008/09/19	网下新股申购	26.08	48.55	22,142	577,463.36	1,074,994.10
002252	上海莱士	2008/06/13	2008/09/23	网下新股申购	12.81	24.87	27,141	347,676.21	674,996.67
002253	川大智胜	2008/06/13	2008/09/23	网下新股申购	14.75	21.11	11,905	175,598.75	251,314.55
002254	烟台氨纶	2008/06/18	2008/09/25	网下新股申购	18.59	27.41	36,308	674,965.72	995,202.28
002255	海陆重工	2008/06/18	2008/09/25	网下新股申购	10.46	19.64	19,865	207,787.90	390,148.60
002256	彩虹精化	2008/06/18	2008/09/25	网下新股申购	12.56	13.33	36,032	452,561.92	480,306.56
合计								26,703,526.29	31,508,884.60

股票代码	股票名称	停牌日期 (年/月/日)	停牌原因	期末估值单价	复牌日期 (年/月/日)	复牌开盘单价	数量	期末成本总额	期末估值总额
600096	云 天 化	2008/03/24	筹划重大事项	61.60	未知	未知	100,000	4,640,589.71	6,160,000.00

债券代码	债券名称	成功认购日 (年/月/日)	可流通日 (年/月/日)	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量	期末成本总额	期末估值总额
126016	08宝钢债	2008/06/20	2008/07/04	老股东配可分离债	76.27	75.08	28,480	2,172,222.99	2,138,278.40

代码	名称	成功认购日 (年/月/日）	可流通日 (年/月/日)	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量	期末成本总额	期末估值总额
580024	宝钢CWB1	2008/6/20	2008/7/4	老股东配可分离债	1.48	1.1970	455,680	675,777.01	545,448.96

	2008年06月30日
	公允价值	占基金资产净值的比例
交易性金融资产
/ 股票投资	4,120,600,784.72	86.66%
/ 债券投资	359,400,268.40	7.56%
衍生金融资产	545,448.96	0.01%
合计	4,480,546,502.08	94.23%

	2007年12月31日
	公允价值	占基金资产净值的比例
交易性金融资产
股票投资	1,389,353,144.23	89.63%
债券投资	59,646,000.00	3.85%
合计	1,448,999,144.23	93.48%

2008年06月30日	增加/减少基准点	对净值的影响
业绩比较基准	%	千元
上证A股指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋同业存款利率×5%	+1.00	47,326.96
	-1.00	-47,326.96

2007年12月31日	增加/减少基准点	对净值的影响
业绩比较基准	%	千元
上证A股指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋同业存款利率×5%	+1.00	16,594.52
	-1.00	-16,594.52

2008年06月30日	1年以内	1至5年	5年以上	不计息	合计
资产
银行存款	238,611,609.40				238,611,609.40
结算备付金	10,409,795.94				10,409,795.94
存出保证金	160,000.00			3,166,572.58	3,326,572.58
交易性金融资产	257,311,990.00	99,950,000.00	2,138,278.40	4,120,600,784.72	4,480,001,053.12
衍生金融资产				545,448.96	545,448.96
应收证券清算款				15,104,445.05	15,104,445.05
应收利息				7,698,577.61	7,698,577.61
应付股利				4,255,842.19	4,255,842.19
应收申购款				10,476,486.99	10,476,486.99
资产总计	506,493,395.34	99,950,000.00	2,138,278.40	4,161,848,158.10	4,770,429,831.84
负债
应付赎回款				4,518,257.51	4,518,257.51
应付管理人报酬				6,542,461.97	6,542,461.97
应付托管费				1,090,410.31	1,090,410.31
应付交易费用				2,674,871.15	2,674,871.15
其他负债				710,598.13	710,598.13
负债总计				15,536,599.07	15,536,599.07
利率敏感度缺口	506,493,395.34	99,950,000.00	2,138,278.40	4,146,311,559.03	4,754,893,232.77

2007年12月31日	1年以内	1至5年	5年以上	不计息	合计
资产
银行存款	77,799,791.61				77,799,791.61
结算备付金	3,379,603.04				3,379,603.04
存出保证金	160,000.00				160,000.00
交易性金融资产	59,646,000.00			1,389,353,144.23	1,448,999,144.23
应收利息				830,042.98	830,042.98
应收申购款				33,505,103.01	33,505,103.01
资产总计	140,985,394.65			1,423,688,290.22	1,564,673,684.87
负债
应付证券清算款				7,552,119.40	7,552,119.40
应付赎回款				3,938,375.88	3,938,375.88
应付管理人报酬				1,670,664.03	1,670,664.03
应付托管费				278,444.00	278,444.00
应付交易费用				1,091,700.29	1,091,700.29
其他负债				98,570.76	98,570.76
负债总计				14,629,874.36	14,629,874.36
利率敏感度缺口	140,985,394.65			1,409,058,415.86	1,550,043,810.51

	增加/减少基准点	对净值的影响
2008年06月30日	%	千元
利率	+0.10	-233.09
利率	-0.10	233.09

	增加/减少基准点	对净值的影响
2007年12月31日	%	千元
利率	+0.10	-29.89
利率	-0.10	29.89

项目	2007年年初所有者权益	2007年上半年净损益	2007年上半年末所有者权益
		（未经审计）	（未经审计）
按原会计准则列报的金额	1,534,872,815.83	888,355,953.52	2,002,464,678.00
金融资产公允价值变动的调整数		-24,234,941.82
按新会计准则列报的金额	1,534,872,815.83	864,121,011.70	2,002,464,678.00

序号	资产项目	金额（元）	占基金总资产的比例(%)
1	股    票	4,120,600,784.72	86.38
2	债    券	359,400,268.40	7.53
3	权    证	545,448.96	0.01
4	银行存款及结算备付金	249,021,405.34	5.22
5	其他资产	40,861,924.42	0.86
	合    计	4,770,429,831.84	100.00

序号	分    类	市 值（元）	市值占基金资产净值比例（%）
1	A 农、林、牧、渔业	45,151,990.28	0.95
2	B 采掘业	116,618,799.68	2.45
3	C 制造业	1,922,261,535.98	40.43
	C0 食品、饮料	111,036,164.34	2.34
	C1 纺织、服装、皮毛	235,096.40	0.00
	C2 木材、家具	971,774.61	0.02
	C3 造纸、印刷	510,273.00	0.01
	C4 石油、化学、塑胶、塑料	157,379,559.25	3.31
	C5 电子	378,844,673.09	7.97
	C6 金属、非金属	316,421,272.55	6.65
	C7 机械、设备、仪表	442,096,185.40	9.30
	C8 医药、生物制品	432,156,630.54	9.09
	C9 其他制造业	82,609,906.80	1.74
4	D 电力、煤气及水的生产和供应业	56,687,692.44	1.19
5	E 建筑业	4,333,305.60	0.09
6	F 交通运输、仓储业	298,742,343.91	6.28
7	G 信息技术业	223,683,528.38	4.70
8	H 批发和零售贸易	150,004,987.65	3.15
9	I 金融、保险业	1,069,994,822.22	22.50
10	J 房地产业	195,522,715.40	4.11
11	K 社会服务业	37,115,641.43	0.78
12	L 传播与文化产业	483,421.75	0.01
13	M 综合类
	合    计	4,120,600,784.72	86.66

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	000001	深发展Ａ	16,779,286	324,343,598.38	6.82
2	002038	双鹭药业	11,869,856	282,502,572.80	5.94
3	600036	招商银行	9,982,768	233,796,426.56	4.92
4	600050	中国联通	31,668,822	211,231,042.74	4.44
5	600584	长电科技	36,963,348	168,922,500.36	3.55
6	600320	振华港机	15,297,463	158,634,691.31	3.34
7	600686	金龙汽车	14,475,407	116,527,026.35	2.45
8	600352	浙江龙盛	6,959,932	104,955,774.56	2.21
9	600000	浦发银行	4,690,011	103,180,242.00	2.17
10	600887	伊利股份	5,950,898	97,178,164.34	2.04

序号	股票代码	股票名称	累计买入金额（元）	占期初基金资产净值比例（％）
1	000001	深发展Ａ	543,493,622.11	35.06
2	600050	中国联通	426,302,353.79	27.50
3	600036	招商银行	342,924,282.73	22.12
4	600686	金龙汽车	289,351,317.73	18.67
5	002038	双鹭药业	283,211,839.40	18.27
6	600320	振华港机	271,214,715.68	17.50
7	600030	中信证券	265,366,960.79	17.12
8	600584	长电科技	258,758,486.72	16.69
9	601857	中国石油	223,918,494.64	14.45
10	601601	中国太保	203,380,567.51	13.12
11	600028	中国石化	188,530,100.31	12.16
12	600000	浦发银行	169,443,207.59	10.93
13	601006	大秦铁路	158,683,356.79	10.24
14	000002	万 科Ａ	155,155,373.78	10.01
15	600031	三一重工	138,620,360.99	8.94
16	600887	伊利股份	136,991,230.40	8.84
17	000807	云铝股份	131,025,985.36	8.45
18	600096	云 天 化	130,159,402.77	8.40
19	600005	武钢股份	121,945,585.18	7.87
20	000800	一汽轿车	118,346,209.49	7.64
21	601919	中国远洋	117,400,450.61	7.57
22	600208	新湖中宝	115,434,391.97	7.45
23	600033	福建高速	112,901,122.30	7.28

24	600585	海螺水泥	109,898,133.64	7.09
25	601166	兴业银行	107,473,247.64	6.93
26	000778	新兴铸管	106,890,981.65	6.90
27	600521	华海药业	106,391,677.80	6.86
28	000858	五 粮 液	105,800,116.37	6.83
29	601398	工商银行	103,194,511.90	6.66
30	002106	莱宝高科	103,180,523.15	6.66
31	000898	鞍钢股份	102,176,035.38	6.59
32	600795	国电电力	101,912,653.41	6.57
33	000927	一汽夏利	99,294,878.14	6.41
34	002056	横店东磁	97,273,824.00	6.28
35	600009	上海机场	95,844,468.59	6.18
36	600489	中金黄金	95,121,901.50	6.14
37	600383	金地集团	89,691,051.67	5.79
38	601318	中国平安	87,855,066.21	5.67
39	600098	广州控股	87,842,111.41	5.67
40	000501	鄂武商Ａ	87,798,661.94	5.66
41	601328	交通银行	84,595,366.76	5.46
42	600352	浙江龙盛	81,918,698.32	5.28
43	600019	宝钢股份	75,973,986.91	4.90
44	600276	恒瑞医药	72,511,819.65	4.68
45	002024	苏宁电器	68,730,515.30	4.43
46	600596	新安股份	63,691,193.87	4.11
47	601169	北京银行	60,847,525.04	3.93
48	600897	厦门空港	57,230,038.23	3.69
49	600048	保利地产	51,075,319.46	3.30
50	600018	上港集团	50,452,868.23	3.25
51	600361	华联综超	50,087,263.48	3.23
52	600016	民生银行	49,394,951.06	3.19
53	600350	山东高速	49,252,839.83	3.18
54	600962	国投中鲁	44,525,451.20	2.87
55	600360	华微电子	34,354,029.14	2.22
56	600563	法拉电子	32,560,495.00	2.10

序号	证券代码	证券名称	累计卖出金额（元）	占期初基金资产净值比例（％）
1	600030	中信证券	261,775,373.76	16.89
2	600096	云天化	200,436,269.53	12.93
3	600028	中国石化	168,135,842.69	10.85
4	601857	中国石油	151,968,111.06	9.80
5	600795	国电电力	138,221,862.09	8.92
6	600050	中国联通	136,349,284.68	8.80
7	600686	金龙汽车	124,894,110.94	8.06
8	601398	工商银行	91,235,138.47	5.89
9	000858	五 粮 液	85,705,767.85	5.53
10	600019	宝钢股份	67,468,155.16	4.35
11	600183	生益科技	52,028,788.07	3.36
12	600563	法拉电子	50,386,571.96	3.25
13	600016	民生银行	44,829,488.44	2.89
14	000898	鞍钢股份	41,545,529.65	2.68
15	000527	美的电器	36,914,926.77	2.38
16	600596	新安股份	33,737,654.54	2.18
17	600033	福建高速	33,200,697.31	2.14
18	000002	万 科Ａ	29,132,658.32	1.88
19	600009	上海机场	24,344,823.87	1.57
20	600219	南山铝业	24,000,255.59	1.55

序号	债券名称	市值（元）	市值占基金资产净值比例(％)
1	国家债券	101,171,990.00	2.13
2	金融债券	60,000,000.00	1.26
3	企业债券	2,138,278.40	0.05
4	央行票据	196,090,000.00	4.12
	合    计	359,400,268.40	7.56

序号	证券名称	市值（元）	市值占基金资产净值比例（%）
1	08央行票据17	99,950,000.00	2.10
2	07央行票据139	96,140,000.00	2.02
3	07国债16	84,931,150.00	1.79
4	03进出01	60,000,000.00	1.26
5	07国债20	15,021,450.00	0.32

项    目	金    额（元）
存出保证金	3,326,572.58
应收证券清算款	15,104,445.05
应收利息	7,698,577.61
应收股利	4,255,842.19
应收申购款	10,476,486.99
其他资产项目合计	40,861,924.42

标的证券	权证代码	权证名称	持有原因	持有数量（份）	成本总额（元）	期末数量（份）
中国石化	580019	石化CWB1	买入可分离债获配	3,479,854	8,143,354.35	0
上港集团	580020	上港CWB1	买入可分离债获配	450,415	820,970.58	0
青岛啤酒	580021	青岛CWB1	买入可分离债获配	31,640	117,277.97	0
国电电力	580022	国电CWB1	买入可分离债获配	815,447	1,944,907.86	0
宝钢股份	580024	宝钢CWB1	买入可分离债获配	455,680	675,777.01	455,680

基金份额 持有人户数	平均每户持 有基金份额	机构投资者持 有的基金份额	机构投资者持有 的基金份额比例	个人投资者持 有的基金份额	个人投资者持有 的基金份额比例
252,173户	30,848.88份	1,040,451,056.59份	13.37%	6,738,804,616.38份	86.63%.

项目	期末持有本开放式基金份额的总量（份）	占本基金总份额的比例（%）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员	3,710,343.61	0.0477

基金合同生效日基金份额总额	1,638,678,558.87
报告期期初基金份额总额	686,886,541.85
报告期期间基金申购总额	8,505,714,449.65
其中：基金拆分折算总额	1,389,117,222.18
基金申购总额	7,116,597,227.47
报告期期间基金赎回总额	1,413,345,318.53
报告期期末基金份额总额	7,779,255,672.97

交易席位	席位数量	成交量（元）				佣金（元）
		股票	债券	权证	回购
东方证券	2	623,184,581.82	40,338,028.06			508,347.28
海通证券	1	546,625,438.56				464,627.83
申银万国	1	584,681,030.69				496,977.38
联合证券	1	1,820,680,371.38				1,479,309.83
国金证券	1	2,175,198,615.50	29,402,380.13	1,409,551.78	117,000,000.00	1,848,919.34
东海证券	1
中银国际	1	1,370,606,159.04	1,823,075.94		116,000,000.00	1,165,009.41
中信建投	1	489,311,932.93	3,949,739.90		228,000,000.00	415,911.98
高华证券	1	1,806,042,783.14	26,384,850.80	10,937,239.81	254,100,000.00	1,535,132.15
瑞银证券	1	317,924,778.41	1,341,540.37	3,478,629.35		270,234.45
合 计	11	9,734,255,691.47	103,239,615.20	15,825,420.94	715,100,000.00	8,184,469.65

交易席位	成交量占比（％）				佣金占总佣金比例（％）
	股票交易量占股票总交易量比例	债券交易量占债券总交易量比例	权证交易量占债券总交易量比例	回购交易量占回购总交易量比例
东方证券	6.40	39.07			6.21
海通证券	5.62				5.68
申银万国	6.01				6.07
联合证券	18.70				18.07
国金证券	22.35	28.48	8.91	16.36	22.59
东海证券
中银国际	14.08	1.77		16.22	14.23
中信建投	5.03	3.83		31.88	5.08
高华证券	18.55	25.56	69.11	35.53	18.76
瑞银证券	3.27	1.30	21.98		3.30
合 计	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00