2008年半年度报告摘要
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人--中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告的财务数据未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，请登陆基金管理人网站阅读半年度报告正文。
一、基金简介
（一）基金简称：国投瑞银核心基金
基金代码：121003
深交所行情代码:161203
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年4月19日
期末基金份额总额：9,514,009,133.43份
（二）基金投资目标
本基金的投资目标是“追求基金资产长期稳定增值”。
基金投资策略
本基金将借鉴UBS Global AM投资管理经验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。
1、投资管理方法
本基金将借鉴UBS Global AM投资管理流程和方法，并加以本土化。我们所借鉴的投资管理工具主要包括GEVS等股票估值方法和GERS股票风险管理方法等。
2、战略资产配置
本基金战略资产配置遵循以下原则：
（1）股票组合投资比例：60～95%。
（2）债券组合投资比例：0～40%。
（3）现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。
3、股票投资管理
本基金筛选核心企业股票、构建股票组合的步骤是：确定股票初选库、评价股票内在价值、风险管理、构建股票组合并对其进行动态调整。
（1）全面考量公司基本面。本基金评估公司基本面的主要指标包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。
（2）本基金借鉴GEVS，以合适方法估计股票投资价值。GEVS是UBS Global AM 在全球使用了20多年的权益估值模型。模型分阶段考量现金流量增长率，得到各阶段现金流的现值总和，即股票的内在价值。市场价格与内在价值的差幅是基金买入或沽出股票的主要参考依据。
（3）构建（及调整）模拟组合。股票策略组借鉴UBS Global AM全球股票研究经验，评估股票投资价值，考量分析师最有价值的研究成果，在充分评估风险的基础上，构建（及调整）股票模拟组合。
（4）风险管理与归因分析。在形成可执行组合之前，模拟组合需经风险考量和风险调整。国投瑞银借鉴GERS等风险管理系统技术，对模拟组合（事前）和实际投资组合（事后）进行风险评估、绩效与归因分析，从而确定可执行组合以及组合调整策略。
4、债券投资管理
本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。
（1）评估债券价值。债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线（Equilibrium Yield Curves）。
（2）选择投资策略。债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同时期，以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略，取决于债券组合允许的风险程度。
（3）构建（及调整）债券组合。债券策略组将借鉴UBS Global AM债券研究方法，凭借各成员债券投资管理经验，评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券模拟组合。
（4）风险管理与归因分析。国投瑞银借鉴UBS Global AM全球固定收益证券风险管理系统（GFIRS）方法管理债券组合风险。GFIRS方法关注组合风险来源，包括久期、剩余期限、汇率和信用特征。把组合总体风险分解为市场风险、发行人特定风险和汇率风险等
基金业绩比较基准
业绩比较基准＝5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。
（三）基金管理人名称：国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Company Limited
信息披露负责人：苏日庆
联系电话：400-880-6868
传真：(0755) 82904048
电子邮箱：service@ubssdic.com
（四）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：(010)66106912
传真：(010)66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五）登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.ubssdic.com
半年度报告置备地点：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
二、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标（未经审计）
单位：人民币元
■
注：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费用等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1.国投瑞银核心基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
■
2.国投瑞银核心基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
■
注：1、截至本报告期末各投资组合比例分别为股票投资占基金净值比例80.33%，权证投资占基金净值比例0.07%，债券投资占基金净值比例0.22%，现金和到期日不超过1 年的政府债券占基金净值比例 10.24%，符合基金合同的相关规定。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理简介
国投瑞银基金管理有限公司（简称“公司”），前身中融基金管理有限公司于2002年6月成立，注册资本1亿元人民币，注册地深圳，2005年6月重组为合资基金管理公司。公司股东为国投信托有限公司（持股比例51%，系国家开发投资公司的全资子公司）和瑞士银行股份有限公司（持股比例49%）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以“诚信、客户关注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。公司现有员工100人,其中59人具有硕士或博士学位。截止2008年6月底，公司管理八只基金，包括七只开放式基金和一只创新型证券投资基金。
基金经理康晓云先生，工学硕士，8年证券从业经历。曾在昆仑证券公司、国海证券公司从事证券投资与研究工作。2004年加入本公司，任本公司研究部高级研究员、高级组合经理。自2006年4月本基金合同生效之日起任本基金基金经理。
（二）基金运作的遵规守信情况说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
（三）基金经理工作报告
1、报告期内基金的投资策略和业绩表现
2008年上半年，伴随国际油价、大宗商品价格的持续攀升，国内CPI、PPI也大幅上涨，随着宏观紧缩措施的不断出台、大小非的大量减持以及周边股市受到美国次债风波大幅度下跌的影响，A股市场的股票指数呈现大幅走低的态势。以上证指数为例，从年初最高5,522点一路下跌至2,736点，跌幅达50.4%，其间，四月份在监管部门出台一系列利好组合拳的情况下（包括调降印花税、出台规范大小非解禁后流通的指导意见），股票市场在3,000点出现反弹，但反弹幅度也仅20%，股票市场整个上半年几乎是呈现单边下跌走势。在行业表现上，以金融、地产、航空、钢铁和有色等指数权重类股票价格出现了较大幅度的调整，农业股、消费类和以煤炭为代表的能源类个股表现相对较为抗跌。可持续的市场热点主要集中在农业、新能源、上游稀缺资源、煤化工和通信设备制造等少数板块上，其间也穿插了奥运、创业板、期货概念等主题投资热点。
截止报告期末，本基金份额净值为0.8521元，本报告期份额净值增长率为-35.45%，同期业绩比较基准收益率为-44.51%。上半年本基金下跌幅度低于业绩基准。操作策略上基金在二季度主动降低了股票仓位，其次是超配了医药、信息设备、食品饮料、商业零售等相对抗跌的资产。
2、宏观经济、证券市场及行业走势展望
展望下半年，我们认为，由于去年下半年的高基数使今年下半年通胀数据缓解。CPI从五月份的7.7%下降到六月份7.1%，连续两个月出现环比下降，而历史数据显示由于食品和服务在CPI中的占比高，以及制造业自我消化部分成本压力，PPI向CPI传导幅度有限；近期国家高层领导人到各地考察，说明政策制定者的注意力开始转向就业、房地产市场波动、金融市场稳定、出口减速等。但是，由于成品油、电价调整还有很大空间，上游原材料供给缺口短期内仍将存在，政府需要保持紧缩预期以稳定投资和物价，不能期望货币政策会大幅放松。我们认为中国经济目前遇到的困难与深度陷入次贷危机的美国不同，中国政府有很多手段，比如可以通过适度放松信贷、调整税收政策、放慢人民币升值、拓宽房地产开发商和中小企业融资渠道等方式保持经济平稳增长。中国政府对经济的及时调控可以避免出现类似越南超出25%的恶性通胀。油价冲高回落有利于避免恶性通胀和经济硬着陆。中国经济长期增长的预期不变，短期的调整和波动是正常的。如果适度政策调控能使我国经济避免硬着陆，通胀维持在可控范围，中国股市将能够较快恢复健康增长，我们将紧密关注中央政策取向的变化以及对股票市场的可能影响。其次，在油价高企和需求回落的经济环境中，高耗能产业的盈利空间将受到挤压，行业利润由中下游向上游集中，但上游资源的估值有逐渐下移的压力。上市公司的成本传导能力、所处产业景气周期的位置是估值的关键。整体看，上市公司估值将逐渐向中长期潜在增长水平回归；最后，股票指数经过上半年的大幅下跌后，市场的估值开始变得逐步有吸引力，我们会着力优化资产配置结构，高度重视产业景气轮动的规律，积极寻找景气周期运行中先导产业的投资机会，注重“自下而上”的选股方法，精选投资价值被严重低估、未来成长空间广阔、具备卓越管理能力的行业龙头公司。在控制系统性风险的前提下，本基金主要着力优化资产配置结构，高度重视产业景气轮动的规律，积极寻找景气周期运行中先导产业的投资机会。注重“自下而上”的选股方法，精选投资价值被严重低估、未来成长空间广阔、具备卓越管理能力的行业龙头公司。
（四）公平交易、异常交易说明以及投资风格相似的投资组合业绩比较
本报告期内，本基金管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立完善了公平交易相关的系列制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，并通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
本报告期内，本基金未发现可能的异常交易行为。
本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。
四、托管人报告
2008年上半年，本托管人在国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2008年上半年，国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司在2008年上半年所编制和披露的国投瑞银核心企业股票型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2008年8月22日
五、 财务会计报告（未经审计）
（一）半年度会计报表
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
资产负债表
2008年6月30日
人民币元
■
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
资产负债表(续)
2008年6月30日
人民币元
■
■
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
利润表
自2008年1月1日至2008年6月30日期间
人民币元
■
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
所有者权益（基金净值）变动表
自2008年1月1日至2008年6月30日期间
人民币元
■
（二）会计报表附注 货币单位：人民币元
1.主要会计政策及会计估计
本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。根据中国证监会颁布的证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则>的通知》，本基金自2007年7月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》。本基金按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间的财务报表项目进行了追溯调整。
2.税项
印花税
根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由现行3％。调整为1％。。
3.重大会计差错及更正
本报告期内未发生重大会计差错。
4.关联方关系及其交易
(1)主要关联方关系
■
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2)通过主要关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期间通过关联方交易单元进行的证券交易及交易佣金情况列示如下：
■
(3)关联方报酬
A.基金管理人报酬
(a).基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
(b).基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
■
B.基金托管人报酬
(a).基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
(b).基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
■
（4） 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：
■
■
（5）与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金与关联方中国工商银行股份有限公司进行的银行间债券交易如下：
■
（6）关联方持有份额
本基金之管理人、托管人及管理人股东及其控制的机构于本报告期间均未持有本基金份额。
5.报告期末流通转让受到限制的基金资产
(1)期末持有的因认购新发或增发证券而流通受限证券明细
■
(2)期末持有的因重大信息披露而流通受限的股票明细
■
6.风险管理
（1）.风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
（2）.信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。
（3）.流动性风险
流动性风险是指基金对资金需求不能足额支付的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购特定金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。一般地，本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，构建投资组合时，对备选证券进行流动性检验，并以适度分散策略保持组合流动性，严格控制缺乏流动性资产的比例。同时通过独立的风险管理部门设定基金的流动性比例控制要求，对现金类资产配置策略、股票集中度、重仓证券的流动性以及冲击成本率、换手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。
（4）.市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
i.市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%－95%，债券、现金及其它短期金融工具为5-40%。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
本基金管理人运用定量分析方法对基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。正数表示可能增加基金利润总额和净值，负数表示可能减少基金利润总额和净值。
■
ii.利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证保证金及债券投资等。
本基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险，借鉴瑞士银行全球资产管理公司GRS系统中的全球固定收益证券风险管理系统（GFIRS方法），结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
■
于2008年6月30日，本基金持有的交易性债券投资占基金资产净值的比例为0.22%，因此若除市场价格和汇率外的其他市场因素变化导致本基金持有的交易性债券的公允价值变动5%而其他市场变量保持不变，则本基金资产净值无重大变动。
■
本基金于2007年12月31日未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
iii.外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.比较数据
2007年7月1日首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。
按企业会计准则的要求，对上年可比会计期间所有者权益及期间净损益的影响情况如下：
■
根据上述追溯调整，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益”科目中核算，相应的未实现利得平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
六、基金投资组合报告（截止2008年6月30日）
（一）基金资产组合情况
■
（二）按行业分类的股票投资组合
■
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的半年度报告正文。
（四）股票投资组合的重大变动【2008-01-01至2008-06-30期间】
1.累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
■
■
3.买入股票成本总额及卖出股票收入总额
■
（五）按券种分类的债券投资组合
■
（六）债券投资前五名债券明细
■
（七）投资组合报告附注
1.报告期内基金投资的前十名证券的发行主体均未被监管部门立案调查，且在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2.基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
3.报告期内本基金未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
4.其他资产的构成
■
5.报告期末基金未持有可转换债券。
6.报告期内基金投资权证情况如下
■
7.报告期内基金未投资资产支持证券。
七、基金份额持有人户数、持有人结构
■
八、基金管理公司从业人员投资基金的情况
■
九、开放式基金份额变动
■
十、重大事件揭示
（一）基金管理人的高管人员在报告期内无变更。
（二）本基金的基金经理在报告期内无变更。
（三）本基金在报告期内无收益分配情况。
（四）本报告期内无涉及本基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼事项，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（五）本基金托管人在本报告期内无重大人事变动。
（六）为本基金提供审计服务的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，仍由安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。
（七）基金租用专用交易单元事宜的情况
报告期内，本基金通过各证券公司专用交易单元进行的股票、债券、权证及回购交易情况、佣金和交易单元租用情况如下：
1.交易单元租用基本情况
■
2．交易单元股票交易情况
■
3．交易单元债券交易情况
■
4. 交易单元权证交易情况
本报告期内本基金未发生权证交易。
5. 交易单元回购交易情况
本报告期内本基金未发生交易所回购交易。
6. 佣金情况
■
7.交易单元租用变化情况：
■
（八）其他重要事项
除上述事项外，本报告期内发生的其他重要事项如下：
■
十一、备查文件目录
(一)《关于同意国投瑞银核心企业股票型证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2006]38号）
(二)《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》
(三)《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金托管协议》
(四)国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
(五)本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
(六)国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2008年半年度报告原文
查阅地点：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
网址：http://www.ubssdic.com
国投瑞银基金管理有限公司
二零零八年八月二十五日
| 序号 | 主要财务指标 | 2008-01-01至2008-06-30 |
| 1 | 本期利润 | -4,760,512,681.20 |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | 204,136,774.04 |
| 3 | 加权平均份额本期利润 | -0.4621 |
| 4 | 期末可供分配份额利润 | -0.1479 |
| 5 | 期末基金资产净值 | 8,106,820,686.88 |
| 6 | 期末基金份额净值 | 0.8521 |
| 7 | 本期份额净值增长率 | -35.45% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去1个月 | -16.80% | 2.35% | -20.59% | 3.19% | 3.79% | -0.85% |
| 过去3个月 | -17.95% | 2.42% | -24.34% | 3.10% | 6.39% | -0.69% |
| 过去6个月 | -35.45% | 2.41% | -44.51% | 2.91% | 9.06% | -0.50% |
| 过去1年 | -15.24% | 2.15% | -22.98% | 2.49% | 7.74% | -0.34% |
| 自基金合同生效起至今 | 115.44% | 1.93% | 141.17% | 2.20% | -25.73% | -0.27% |
| 资产 | 附注 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 |
| 银行存款 | 829,307,184.46 | 2,114,674,866.24 | |
| 结算备付金 | 538,329.21 | 4,207,036.45 | |
| 存出保证金 | 3,600,451.13 | 5,311,011.34 | |
| 交易性金融资产 | 6,530,779,999.78 | 13,631,524,025.08 | |
| 其中：股票投资 | 6,512,597,876.18 | 13,631,524,025.08 | |
| 债券投资 | 18,182,123.60 | -- | |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 5,929,388.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |
| 应收证券清算款 | 750,588,404.81 | 97,639,248.18 | |
| 应收利息 | 325,743.42 | 634,625.02 | |
| 应收股利 | 1,074,294.36 | -- | |
| 应收申购款 | 2,046,136.84 | 4,916,647.64 | |
| 其他资产 | -- | ||
| 资产合计 | 8,124,189,932.48 | 15,858,907,459.95 |
| 负债 | 附注 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 |
| 短期借款 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | |
| 应付证券清算款 | -- | -- | |
| 应付赎回款 | 2,543,393.10 | 113,950,989.21 |
| 应付管理人报酬 | 4(3) | 10,894,042.30 | 19,510,475.29 |
| 应付托管费 | 4(3) | 1,815,673.71 | 3,251,745.87 |
| 应付交易费用 | 897,023.00 | 7,681,058.69 | |
| 应交税费 | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | |
| 应付利润 | -- | -- | |
| 其他负债 | 1,219,113.49 | 1,281,993.79 | |
| 负债合计 | 17,369,245.60 | 145,676,262.85 | |
| 所有者权益 | |||
| 实收基金 | 9,514,009,133.43 | 11,903,797,328.44 | |
| 未分配利润 | -1,407,188,446.55 | 3,809,433,868.66 | |
| 所有者权益合计 | 8,106,820,686.88 | 15,713,231,197.10 | |
| 负债及所有者权益总计 | 8,124,189,932.48 | 15,858,907,459.95 | |
| 附注：基金份额净值0.8521，基金份额总额9,514,009,133.43份。 | |||
| 项目 | 附注 | 2008-01-01 至2008-06-30 | 2007-01-01 至2007-06-30 | |||
| 一、收入 | -4,636,739,650.47 | 1,082,965,955.21 | ||||
| 1．利息收入 | 8,871,864.05 | 3,925,891.54 | ||||
| 其中：存款利息收入 | 8,861,903.24 | 3,611,206.59 | ||||
| 债券利息收入 | 9,960.81 | 314,684.95 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | ||||
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | ||||
| 2．投资收益 | 315,208,237.14 | 1,611,039,866.35 | ||||
| 其中：股票投资收益 | 271,812,678.10 | 1,575,312,656.38 | ||||
| 债券投资收益 | -269,557.02 | 207,769.30 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | -- | -- | ||||
| 衍生工具收益 | -- | -- | ||||
| 股利收益 | 43,665,116.06 | 35,519,440.67 | ||||
| 3．公允价值变动收益 | -4,964,649,455.24 | -535,599,353.38 | ||||
| 4．其他收入 | 3,829,703.58 | 3,599,550.70 | ||||
| 二、费用 | 123,773,030.73 | 98,086,441.36 | ||||
| 1．管理人报酬 | 4(3) | 86,430,353.43 | 34,379,332.00 | |||
| 2．托管费 | 4(3) | 14,405,058.88 | 5,729,888.71 | |||
| 3．交易费用 | 22,717,467.05 | 57,511,343.95 | ||||
| 4．利息支出 | -- | 254,475.56 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- | 254,475.56 | ||||
| 5．其他费用 | 220,151.37 | 211,401.14 | ||||
| 0.00 | ||||||
| 三、利润总额 | -4,760,512,681.20 | 984,879,513.85 |
| 项目 | 附注 | 2008-01-01至2008-06-30 | 2007-01-01至2007-06-30 | ||||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
| 一、期初所有者权益 （基金净值） | 11,903,797,328.44 | 3,809,433,868.66 | 15,713,231,197.10 | 1,632,923,661.31 | 903,314,547.53 | 2,536,238,208.84 | |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期净利润） | -- | -4,760,512,681.20 | -4,760,512,681.20 | -- | 984,879,513.85 | 984,879,513.85 | |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -2,389,788,195.01 | -456,109,634.01 | -2,845,897,829.02 | 16,828,114,393.03 | -403,526,865.40 | 16,424,587,527.63 | |
| 其中：1.基金申购款 | 300,678,329.61 | 51,493,580.68 | 352,171,910.29 | 18,838,325,706.90 | 563,428,132.78 | 19,401,753,839.68 | |
| 2.基金赎回款 | -2,690,466,524.62 | -507,603,214.69 | -3,198,069,739.31 | -2,010,211,313.87 | -966,954,998.18 | -2,977,166,312.05 | |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | -- | -- | -- | -- | -1,387,018,661.01 | -1,387,018,661.01 | |
| 五、期末所有者权益 （基金净值） | 9,514,009,133.43 | -1,407,188,446.55 | 8,106,820,686.88 | 18,461,038,054.34 | 97,648,534.97 | 18,558,686,589.31 | |
| 企业名称 | 与本基金的关系 | |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记人、基金销售机构 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 | |
| 国投信托有限公司 | 基金管理人股东 | |
| 瑞士银行股份有限公司（UBS AG） | 基金管理人股东 | |
| 瑞银证券有限责任公司（瑞银证券） | 基金管理人股东的关联机构、基金代销机构 |
| 2008-01-01至2008-06-30 | ||||
| 股票成交金额 | 交易佣金 | |||
| 成交金额 | 占成交总额比例 | 佣金 | 占佣金总额比例 | |
| 瑞银证券 | 298,383,823.25 | 4.94% | 242,439.38 | 4.81% |
| 期初余额 | 本期计提 | 本期支付 | 期末余额 | |
| 2008-01-01 至2008-06-30 | 19,510,475.29 | 86,430,353.43 | 95,046,786.42 | 10,894,042.30 |
| 2007-01-01 至2007-06-30 | 3,040,056.93 | 34,379,332.00 | 18,440,091.42 | 18,979,297.51 |
| 期初余额 | 本期计提 | 本期支付 | 期末余额 | |
| 2008-01-01 至2008-06-30 | 3,251,745.87 | 14,405,058.88 | 15,841,131.04 | 1,815,673.71 |
| 2007-01-01 至2007-06-30 | 506,676.14 | 5,729,888.71 | 3,073,348.57 | 3,163,216.28 |
| 2008-06-30 | 2007-12-31 | ||
| 银行存款余额 | 829,307,184.46 | 2,114,674,866.24 |
| 2008-01-01 至2008-06-30 | 2007-01-01 至2007-06-30 | ||
| 银行存款产生的利息收入 | 8,827,481.25 | 3,324,742.51 |
| 2008-01-01 至2008-06-30 | 2007-01-01 至2007-06-30 | ||
| 卖出债券成交金额 | -- | 9,704,797.53 |
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功认购日 （年/月/日） | 可流通日 （年/月/日） | 流通受 限类型 | 认购 价格 | 期末估 值单价 | 数量 （股） | 期末成本 总额（元） | 期末估值 总额（元） |
| 002257 | 立立 电子 | 2008/6/30 | -- | 认购 新发 | 21.81 | 21.81 | 26,500 | 577,965.00 | 577,965.00 |
| 002258 | 利尔 化学 | 2008/6/30 | 2008/7/8 | 认购 新发 | 16.06 | 16.06 | 17,500 | 281,050.00 | 281,050.00 |
| 合计 | 859,015.00 | 859,015.00 | |||||||
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌日期 （年/月/日） | 期末 估值单价 | 复牌日期 （年/月/日） | 复牌 开盘单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 600096 | 云天化 | 2008/6/11 | 61.60 | -- | -- | 4,000,000 | 111,656,269.62 | 246,400,000.00 |
| 600395 | 盘江 股份 | 2008/5/6 | 26.91 | 2008/7/10 | 24.22 | 999,928 | 25,760,390.04 | 26,908,062.48 |
| 600900 | 长江 电力 | 2008/5/7 | 14.65 | -- | -- | 9,712,116 | 135,013,644.27 | 142,282,499.40 |
| 000024 | 招商 地产 | 2008/6/27 | 14.94 | 2008/7/1 | 14.50 | 3,000,000 | 105,901,149.13 | 44,820,000.00 |
| 000792 | 盐湖 钾肥 | 2008/6/25 | 88.12 | -- | -- | 299,949 | 23,540,036.50 | 26,431,505.88 |
| 合计 | 401,871,489.56 | 486,842,067.76 | ||||||
| 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | |||
| 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | 6,530,779,999.78 | 80.56% | 13,631,524,025.08 | 86.75% |
| - 股票投资 | 6,512,597,876.18 | 80.33% | 13,631,524,025.08 | 86.75% |
| - 债券投资 | 18,182,123.60 | 0.22% | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 5,929,388.47 | 0.07% | -- | -- |
| 合计 | 6,536,709,388.25 | 80.63% | -- | 86.75% |
| 2008年6月30日 | |||
| 业绩比较基准 | 增加/（减少） | 对利润总额的影响 | 对净值的影响 |
| % | |||
| 5%*同业存款利率+20%*中信标普全债指数+75%*中信标普300指数 | +5 | 352,667,755.03 | 352,667,755.03 |
| 5%*同业存款利率+20%*中信标普全债指数+75%*中信标普300指数 | -5 | -352,667,755.03 | -352,667,755.03 |
| 2007年12月31日 | |||
| 业绩比较基准 | 增加/（减少） | 对利润总额的影响 | 对净值的影响 |
| % | |||
| 5%*金融同业存款利率+95%*中信标普300指数收益率 | +5 | 817,088,022.25 | 817,088,022.25 |
| 5%*金融同业存款利率+95%*中信标普300指数收益率 | -5 | -817,088,022.25 | -817,088,022.25 |
| 2008年6月30日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 829,307,184.46 | -- | -- | -- | 829,307,184.46 |
| 结算备付金 | 538,329.21 | -- | -- | -- | 538,329.21 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | 3,600,451.13 | 3,600,451.13 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 18,182,123.60 | 6,512,597,876.18 | 6,530,779,999.78 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 5,929,388.47 | 5,929,388.47 |
| 应收证券清算款 | -- | -- | -- | 750,588,404.81 | 750,588,404.81 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,074,294.36 | 1,074,294.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 325,743.42 | 325,743.42 |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | 2,046,136.84 | 2,046,136.84 |
| 资产总计 | 829,845,513.67 | 18,182,123.60 | 7,276,162,295.21 | 8,124,189,932.48 | |
| 负债 | |||||
| 应付赎回款 | 360,400.07 | -- | -- | 2,182,993.03 | 2,543,393.10 |
| 应付管理人报酬 | -- | -- | -- | 10,894,042.30 | 10,894,042.30 |
| 应付托管费 | -- | -- | -- | 1,815,673.71 | 1,815,673.71 |
| 应付交易费用 | -- | -- | -- | 897,023.00 | 897,023.00 |
| 其他负债 | -- | -- | -- | 1,219,113.49 | 1,219,113.49 |
| 负债总计 | 360,400.07 | -- | -- | 17,008,845.53 | 17,369,245.60 |
| 利率敏感度缺口 | 829,485,113.60 | -- | 18,182,123.60 | 7,259,153,449.68 | 8,106,820,686.88 |
| 2007年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 2,114,674,866.24 | -- | -- | -- | 2,114,674,866.24 |
| 结算备付金 | 4,207,036.45 | -- | -- | -- | 4,207,036.45 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | 5,311,011.34 | 5,311,011.34 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 13,631,524,025.08 | 13,631,524,025.08 |
| 应收证券清算款 | -- | -- | -- | 97,639,248.18 | 97,639,248.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 634,625.02 | 634,625.02 |
| 应收申购款 | 1,960,090.04 | -- | -- | 2,956,557.60 | 4,916,647.64 |
| 资产总计 | 2,120,841,992.73 | -- | -- | 13,738,065,467.22 | 15,858,907,459.95 |
| 负债 | |||||
| 应付赎回款 | 795,288.91 | -- | -- | 113,155,700.30 | 113,950,989.21 |
| 应付管理人报酬 | -- | -- | -- | 19,510,475.29 | 19,510,475.29 |
| 应付托管费 | -- | -- | -- | 3,251,745.87 | 3,251,745.87 |
| 应付交易费用 | -- | -- | -- | 7,681,058.69 | 7,681,058.69 |
| 其他负债 | -- | -- | -- | 1,281,993.79 | 1,281,993.79 |
| 负债总计 | 795,288.91 | -- | -- | 144,880,973.94 | 145,676,262.85 |
| 利率敏感度缺口 | 2,120,046,703.82 | -- | -- | 13,593,184,493.28 | 15,713,231,197.10 |
| 项目 | 2007年1月1日 至2007年6月30日止 |
| 净损益 | |
| 按原会计准则列报的金额 | 1,520,478,867.23 |
| 金融资产公允价值变动的调整数 | -535,599,353.38 |
| 按新会计准则列报的金额 | 984,879,513.85 |
| 资产项目 | 期末金额 （元） | 占基金总资产的比例 （%） |
| 股票合计（市值） | 6,512,597,876.18 | 80.16 |
| 债券合计（市值） | 18,182,123.60 | 0.22 |
| 权证合计（市值） | 5,929,388.47 | 0.07 |
| 银行存款和清算备付金合计 | 829,845,513.67 | 10.21 |
| 其他资产合计 | 757,635,030.56 | 9.33 |
| 资 产 总 计 | 8,124,189,932.48 | 100.00 |
| 行业分类 | 期末市值 （元） | 市值占基金资产净值比例（%） |
| A 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| B 采掘业 | 982,565,589.61 | 12.12 |
| C 制造业 | 2,560,601,094.62 | 31.59 |
| C0 食品、饮料 | 469,092,275.65 | 5.79 |
| C1 纺织、服装、皮毛 | -- | -- |
| C2 木材、家具 | -- | -- |
| C3 造纸、印刷 | -- | -- |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 653,435,792.18 | 8.06 |
| C5 电子 | 18,373,510.50 | 0.23 |
| C6 金属、非金属 | 491,900,659.94 | 6.07 |
| C7 机械、设备、仪表 | 722,608,388.94 | 8.91 |
| C8 医药、生物制品 | 202,569,679.41 | 2.50 |
| C99 其他制造业 | 2,620,788.00 | 0.03 |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 255,874,457.99 | 3.16 |
| E 建筑业 | 7,787,520.00 | 0.10 |
| F 交通运输、仓储业 | 188,464,200.00 | 2.32 |
| G 信息技术业 | 264,936,175.52 | 3.27 |
| H 批发和零售贸易 | 620,374,409.15 | 7.65 |
| I 金融、保险业 | 1,258,642,385.52 | 15.53 |
| J 房地产业 | 197,883,082.85 | 2.44 |
| K 社会服务业 | 107,724,960.92 | 1.33 |
| L 传播与文化产业 | -- | -- |
| M 综合类 | 67,744,000.00 | 0.84 |
| 合 计 | 6,512,597,876.18 | 80.33 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数 量 （股） | 期末市值 （元） | 市值占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 20,004,825 | 468,513,001.50 | 5.78 |
| 2 | 000937 | 金牛能源 | 8,400,000 | 371,112,000.00 | 4.58 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 8,769,485 | 263,873,803.65 | 3.25 |
| 4 | 002024 | 苏宁电器 | 6,051,856 | 249,941,652.80 | 3.08 |
| 5 | 600096 | 云天化 | 4,000,000 | 246,400,000.00 | 3.04 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 10,400,000 | 228,800,000.00 | 2.82 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 8,480,025 | 215,986,236.75 | 2.66 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 6,114,021 | 191,368,857.30 | 2.36 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 8,000,000 | 191,360,000.00 | 2.36 |
| 10 | 600596 | 新安股份 | 2,972,647 | 179,666,784.68 | 2.22 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额 | 占期初基金资产 净值比例（%） |
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | 255,646,679.79 | 1.63 |
| 2 | 601111 | 中国国航 | 136,730,915.30 | 0.87 |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 133,312,688.36 | 0.85 |
| 4 | 000912 | 泸 天 化 | 115,842,836.24 | 0.74 |
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 90,856,179.79 | 0.58 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 86,793,630.08 | 0.55 |
| 7 | 000839 | 中信国安 | 77,538,928.21 | 0.49 |
| 8 | 601939 | 建设银行 | 77,092,280.40 | 0.49 |
| 9 | 000527 | 美的电器 | 71,576,257.54 | 0.46 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 71,236,281.06 | 0.45 |
| 11 | 600019 | 宝钢股份 | 66,503,653.08 | 0.42 |
| 12 | 601088 | 中国神华 | 60,311,358.70 | 0.38 |
| 13 | 000402 | 金 融 街 | 55,870,501.32 | 0.36 |
| 14 | 600585 | 海螺水泥 | 51,674,993.50 | 0.33 |
| 15 | 000157 | 中联重科 | 48,698,334.87 | 0.31 |
| 16 | 600521 | 华海药业 | 41,797,410.73 | 0.27 |
| 17 | 601919 | 中国远洋 | 35,428,746.70 | 0.23 |
| 18 | 601601 | 中国太保 | 35,338,266.21 | 0.22 |
| 19 | 600196 | 复星医药 | 30,609,061.48 | 0.19 |
| 20 | 600995 | 文山电力 | 29,833,804.99 | 0.19 |
| 合 计 | 1,572,692,808.00 | 10.01 | ||
| 2.累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额 | 占期初基金资产 净值比例（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 325,686,176.47 | 2.07 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 282,750,634.11 | 1.80 |
| 3 | 000002 | 万 科Ａ | 173,779,599.71 | 1.11 |
| 4 | 000898 | 鞍钢股份 | 168,258,067.98 | 1.07 |
| 5 | 600037 | 歌华有线 | 148,283,912.04 | 0.94 |
| 6 | 601939 | 建设银行 | 146,689,208.09 | 0.93 |
| 7 | 601006 | 大秦铁路 | 145,129,275.83 | 0.92 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 133,007,717.05 | 0.85 |
| 9 | 000001 | 深发展Ａ | 131,199,980.41 | 0.83 |
| 10 | 000709 | 唐钢股份 | 130,707,369.98 | 0.83 |
| 11 | 600308 | 华泰股份 | 126,539,419.28 | 0.81 |
| 12 | 600036 | 招商银行 | 121,893,361.21 | 0.78 |
| 13 | 600000 | 浦发银行 | 105,731,602.07 | 0.67 |
| 14 | 600631 | 百联股份 | 104,864,412.76 | 0.67 |
| 15 | 000568 | 泸州老窖 | 104,188,474.65 | 0.66 |
| 16 | 600050 | 中国联通 | 101,747,944.56 | 0.65 |
| 17 | 601166 | 兴业银行 | 101,285,589.80 | 0.64 |
| 18 | 600717 | 天津港 | 95,299,212.84 | 0.61 |
| 19 | 000933 | 神火股份 | 91,671,263.46 | 0.58 |
| 20 | 600030 | 中信证券 | 83,635,749.93 | 0.53 |
| 合 计 | 2,822,348,972.23 | 17.95 | ||
| 项目 | 2008-01-01 至2008-06-30 | |
| 买入股票成本总额 | 1,875,951,521.41 | |
| 卖出股票收入总额 | 4,303,134,516.13 |
| 券种项目 | 期 末 市 值（元） | 市值占基金资产净值比例（%） |
| 企业债 | 18,182,123.60 | 0.22 |
| 债券投资合计 | 18,182,123.60 | 0.22 |
| 序号 | 债券名称 | 债券期末市值 （元） | 市值占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 08宝钢债 | 18,182,123.60 | 0.22 |
| 项 目 | 期 末 金 额（元） |
| 应收证券清算款 | 750,588,404.81 |
| 存出保证金 | 3,600,451.13 |
| 应收申购款 | 2,046,136.84 |
| 应收股利 | 1,074,294.36 |
| 应收利息 | 325,743.42 |
| 合 计 | 757,635,030.56 |
| 序号 | 权证名称 | 数量 （份） | 数量 （份） | 收入 （元） | 数量 （份） | 市值 （元） | 获得途径 |
| 1 | 中兴ZXC1 | 98,351 | -- | -- | 98,351 | 1,291,348.63 | 因申购可分离转换债券而获配 |
| 2 | 宝钢CWB1 | 3,874,720 | -- | -- | 3,874,720 | 4,638,039.84 | 因申购可分离转换债券而获配 |
| 基金份额持有人户数 | 平均每户持有基金份额 | 期末持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 450,142 | 21,135.57 | 48,405,352.24 | 0.51% | 9,465,603,781.19 | 99.49% |
| 项目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例 |
| 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 290,512.05 | 0.00% |
| 项 目 | 份 额 |
| 基金合同生效日份额总额 | 2,658,682,699.78 |
| 期初基金份额总额 | 11,903,797,328.44 |
| 加：本期基金总申购份额 | 300,678,329.61 |
| 红利转投份额 | -- |
| 减：本期基金总赎回份额 | 2,690,466,524.62 |
| 期末基金份额总额 | 9,514,009,133.43 |
| 证券公司名称 | 租用交易单元数量 | ||
| 上海 交易单元 | 深圳 交易单元 | 合计 | |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | -- | 1 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 1 | -- | 1 |
| 平安证券有限责任公司 | 1 | -- | 1 |
| 国信证券股份有限公司 | -- | 1 | 1 |
| 申银万国证券股份有限公司 | -- | 1 | 1 |
| 东方证券股份有限公司 | 1 | -- | 1 |
| 招商证券股份有限公司 | -- | 1 | 1 |
| 安信证券股份有限公司 | 1 | -- | 1 |
| 华泰证券股份有限公司 | 1 | -- | 1 |
| 齐鲁证券有限公司 | 1 | -- | 1 |
| 瑞银证券有限责任公司 | -- | 1 | 1 |
| 合 计 | 7 | 4 | 11 |
| 证券公司名称 | 股票成交金额 | 占成交总额比例 |
| 华泰证券股份有限公司 | 964,773,619.77 | 15.96% |
| 招商证券股份有限公司 | 836,523,082.63 | 13.84% |
| 申银万国证券股份有限公司 | 767,960,158.36 | 12.71% |
| 平安证券有限责任公司 | 626,519,226.81 | 10.37% |
| 安信证券股份有限公司 | 576,800,705.08 | 9.54% |
| 国信证券有限责任公司 | 557,151,744.06 | 9.22% |
| 齐鲁证券有限公司 | 490,065,583.81 | 8.11% |
| 中银国际证券有限责任公司 | 360,769,854.51 | 5.97% |
| 中信证券股份有限公司 | 337,270,563.87 | 5.58% |
| 瑞银证券有限责任公司 | 298,383,823.25 | 4.94% |
| 东方证券股份有限公司 | 227,020,125.55 | 3.76% |
| 合 计 | 6,043,238,487.70 | 100.00% |
| 证券公司名称 | 债券成交金额 | 占成交总额比例 |
| 国信证券有限责任公司 | 4,781,397.86 | 100.00% |
| 合 计 | 4,781,397.86 | 100.00% |
| 证券公司名称 | 应付佣金 | 占佣金总额比例 |
| 华泰证券股份有限公司 | 820,073.56 | 16.26% |
| 招商证券股份有限公司 | 679,686.72 | 13.47% |
| 申银万国证券股份有限公司 | 623,975.29 | 12.37% |
| 平安证券有限责任公司 | 532,537.76 | 10.56% |
| 安信证券股份有限公司 | 490,277.69 | 9.72% |
| 国信证券有限责任公司 | 452,691.31 | 8.97% |
| 齐鲁证券有限公司 | 416,557.03 | 8.26% |
| 中银国际证券有限责任公司 | 306,651.77 | 6.08% |
| 中信证券股份有限公司 | 286,675.83 | 5.68% |
| 瑞银证券有限责任公司 | 242,439.38 | 4.81% |
| 东方证券股份有限公司 | 192,962.80 | 3.83% |
| 合 计 | 5,044,529.14 | 100.00% |
| 券 商 名 称 | 交易单元变化情况 |
| 瑞银证券有限责任公司 | 新租深圳交易单元 |
| 事 项 名 称 | 披露及备案日期 | 信息披露报纸 |
| 关于农行金穗卡网上直销申购优惠期延长的通知 | 2008-1-3 | 《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》 |
| 国投瑞银基金管理有限公司办公地址变更公告 | 2008-1-3 | |
| 关于增加民生银行为开放式基金代销机构的公告 | 2008-1-4 | |
| 关于核心和创新基金在工行基金定投费率优惠活动的公告 | 2008-1-15 | |
| 关于旗下基金在光大银行基金定投费率优惠活动的公告 | 2008-1-16 | |
| 关于在国泰君安开放式基金网上申购费率优惠活动的公告 | 2008-1-18 | |
| 关于旗下基金定期定额投资业务的公告 | 2008-2-22 | |
| 关于增加安信证券及齐鲁证券为开放式基金代销机构的公告 | 2008-3-10 | |
| 关于旗下基金投资资产支持证券的公告 | 2008-3-13 | |
| 关于增加瑞银证券为开放式基金代销机构的公告 | 2008-3-14 | |
| 关于增加华夏银行为核心和成长基金代销机构的公告 | 2008-3-17 | |
| 关于增加中信银行为开放式基金代销机构的公告 | 2008-4-1 | |
| 关于参加国泰君安证券网上申购费率优惠活动的补充公告 | 2008-4-3 | |
| 关于增加国元证券为开放式基金代销机构的公告 | 2008-4-21 | |
| 关于增加第一创业及兴业证券为开放式基金代销机构的公告 | 2008-5-20 | |
| 关于调整及增开基金转换业务的公告 | 2008-5-27 | |
| 关于网上直销开通招行一卡通支付及实施费率优惠的公告 | 2008-6-4 | |
| 国投瑞银基金管理有限公司住所变更公告 | 2008-6-28 | |
| 关于增加财通证券为开放式基金代销机构的公告 | 2008-6-30 |