国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2008年半年度报告摘要

(上接A52版)

（四）股票投资组合的重大变动【自2008年1月11日（基金合同生效日）至2008年6月30日止期间】

1．累计买入价值超出期末基金资产净值2%的股票明细

序号	股票代码	股票名称	累计买入金额（元）	占期末基金资产净值比例（%）
1	601186	中国铁建	50,161,279.60	1.28
2	601898	中煤能源	30,428,640.00	0.77
3	601899	紫金矿业	7,921,266.01	0.20
4	601958	金钼股份	6,594,860.00	0.17
5	002244	滨江集团	2,295,030.00	0.06
6	002242	九阳股份	1,757,849.52	0.04
7	002240	威华股份	1,507,200.00	0.04
8	002251	步 步 高	1,242,503.36	0.03
9	002249	大洋电机	793,600.00	0.02
10	002233	塔牌集团	702,100.00	0.02
11	002254	烟台氨纶	381,095.00	0.01
12	002241	歌尔声学	366,210.00	0.01
13	002250	联化科技	310,340.00	0.01
14	002237	恒邦股份	298,770.00	0.01
15	002252	上海莱士	275,415.00	0.01
16	002235	安妮股份	261,840.00	0.01
17	002212	南洋股份	257,040.00	0.01
18	002239	金 飞 达	237,915.00	0.01
19	002210	飞马国际	210,330.00	0.01
20	002225	濮耐股份	196,390.00	0.00
合 计			106,199,673.49	2.72

2．累计卖出价值超出期末基金资产净值2%的股票明细【自2008年1月11日（基金合同生效日）至2008年6月30日止期间】

序号	股票代码	股票名称	累计卖出金额（元）	占期末基金资产净值比例%
1	601898	中煤能源	40,126,410.27	1.02
2	601958	金钼股份	8,473,412.68	0.22
3	601899	紫金矿业	8,222,432.02	0.21
4	601186	中国铁建	4,238,607.54	0.11
5	002244	滨江集团	2,885,793.85	0.07
6	002240	威华股份	1,995,957.05	0.05
7	002242	九阳股份	1,381,867.70	0.04
8	002233	塔牌集团	1,177,699.32	0.03
9	002251	步 步 高	1,093,190.52	0.03
10	002249	大洋电机	876,716.72	0.02
11	002210	飞马国际	697,070.98	0.02
12	002241	歌尔声学	633,828.12	0.02
13	002237	恒邦股份	585,807.53	0.01
14	002254	烟台氨纶	583,332.57	0.01
15	002212	南洋股份	467,704.42	0.01
16	002216	三全食品	459,207.59	0.01
17	002252	上海莱士	455,508.42	0.01
18	002225	濮耐股份	451,390.69	0.01
19	002218	拓日新能	437,047.44	0.01
20	002238	天威视讯	427,731.56	0.01
合 计			75,670,716.99	1.92

3．买入股票成本总额及卖出股票收入总额

项    目	(基金合同生效日) 至2008-06-30
买入股票成本总额	109,109,163.49
卖出股票收入总额	82,225,532.70

（五）按券种分类的债券投资组合

券种项目	期 末 市 值（元）	市值占基金资产 净值比例(%)
国债	107,119,000.00	2.72
金融债*	547,780,000.00	13.92
央行票据*	2,651,258,000.00	67.39
企业债	428,852,328.80	10.90
可转债	16,131,456.10	0.41
债券投资合计	3,751,140,784.90	95.35

*注：本基金持有的金融债及央行票据均可计入国家债券投资比例，市值3,199,038,000.00元，占基金净值的比例为81.32％。

（六）债券投资前五名债券明细

序号	债券名称	债券期末市值 （元）	市值占基金资产净值比例（%）
1	08央行票据13	961,000,000.00	24.43
2	08央行票据47	549,230,000.00	13.96
3	08央行票据28	441,968,000.00	11.23
4	08央行票据56	399,360,000.00	10.15
5	08国开07	348,320,000.00	8.85

（七）投资组合报告附注

1.报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，且在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

2.基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

3.报告期内本基金未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

4.其他资产构成

项 目	期 末 金 额（元）
应收证券清算款	139,000,000.00
应收利息	43,859,076.46
应收申购款	689,784.00
合 计	183,548,860.46

5.处于转股期的可转换债券明细：

序号	债券代码	债券名称	债券期末市值（元）	市值占基金资产净值比例（%）
1	125709	唐钢转债	5,254,500.00	0.13

6.报告期内基金持有权证变动明细见下表：

序号	权证名称	本期增加数量（份）	本期卖出数量（份）	卖出差价收入（元）	期末持有数量 （份）	期末市值 （元）	获得途径
1	上港CWB1	1,106,343	1,106,343	1,408,519.23	――	――	因申购可分离转换债券而获配
2	石化CWB1	5,576,816	5,576,816	304,616.36	――	――	因申购可分离转换债券而获配
3	青啤CWB1	158,130	158,130	147,395.24	――	――	因申购可分离转债而获配
4	国电CWB1	997,133	997,133	1,636,953.50	――	――	因申购可分离转债而获配
5	康美CWB1	489,140	489,140	828,489.39	――	――	因申购可分离转债而获配
6	宝钢CWB1	4,882,880	――	――	4,882,880	5,844,807.36	因申购可分离转债而获配

7. 报告期内基金未投资资产支持证券。

七、基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数	平均每户持有基金份额	期末持有人结构
		机构投资者 持有份额	占总份额比例	个人投资者 持有份额	占总份额比例
49,700	78,078.79	2,127,996,432.28	54.84%	1,752,519,515.98	45.16%

八、基金管理公司从业人员投资基金的情况

项目	期末持有本开放式基金份额的总量（份）	占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本基金的所有从业人员	925,414.84	0.02%

九、开放式基金份额变动

项     目	份 额
基金合同生效日份额总额	4,195,551,145.26
期初基金份额总额	4,195,551,145.26
加：本期基金总申购份额	1,766,847,715.49
减：本期基金总赎回份额	2,081,882,912.49
期末基金份额总额	3,880,515,948.26

十、重大事件揭示

（一）基金管理人的高管人员在报告期内无变更。

（二）基金经理的变更

报告期内公司对基金经理进行了调整，自2008年4月3日起增聘韩海平先生担任本基金基金经理，和芮颖女士共同管理本基金。该事项已于2008年4月3日在指定媒体公告并报中国证监会备案。

自2008年5月31日起由韩海平先生单独担任本基金基金经理，芮颖女士不再担任本基金基金经理职务。该事项已于2008年5月31日在指定媒体公告并报中国证监会备案。

（三）本基金在报告期内无收益分配情况。

（四）本报告期内无涉及本基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼事项，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

（五）本基金托管人在本报告期内无重大人事变动。

（六）为本基金提供审计服务的会计师事务所情况

本基金于本期合同生效，聘请安永华明会计师事务所为本基金提供验资审计服务。

（七）本基金租用专用交易单元事宜的情况

报告期内，本基金通过各证券公司专用交易单元进行的股票、债券、权证及回购交易去年情况、佣金和交易单元租用变化情况如下：

1.交易单元租用基本情况

证券公司名称	租用交易单元数量
	上海交易单元	深圳交易单元	合计
中国国际金融有限公司	1	--	1
国信证券有限责任公司	--	1	1
合     计	1	1	2

2.交易单元股票交易情况

证券公司名称	股票成交金额	占成交总额比例
中国国际金融有限公司	61,230,143.71	74.47%
国信证券有限责任公司	20,995,388.99	25.53%
合    计	82,225,532.70	100.00%

3.交易单元债券交易情况

证券公司名称	债券成交金额	占成交总额比例
中国国际金融有限公司	97,405,984.40	88.87%
国信证券有限责任公司	12,195,181.25	11.13%
合    计	109,601,165.65	100.00%

4.交易单元权证交易情况

证券公司名称	权证成交金额	占成交总额比例
中国国际金融有限公司	22,625,660.51	100.00%
合    计	22,625,660.51	100.00%

5.交易单元回购交易情况

证券公司名称	回购成交金额	占成交总额比例
中国国际金融有限公司	5,644,400,000.00	100.00%
合    计	5,644,400,000.00	100.00%

6.佣金情况

证券公司名称	应付佣金	占佣金总额比例
中国国际金融有限公司	52,044.74	75.31%
国信证券有限责任公司	17,058.90	24.69%
合    计	69,103.64	100.00%

7.交易单元租用变化情况

券 商 名 称	交易单元变化情况
中国国际金融有限公司	新租上海交易单元
国信证券有限责任公司	新租深圳交易单元

（八）其他重要事项

除上述事项外，本报告期内发生的其他重要事项如下：

事 项 名 称	披露及备案日期	信息披露报纸
关于开始办理国投瑞银稳定基金的日常申购、赎回业务的公告	2008-2-18	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》
关于旗下基金定期定额投资业务的公告	2008-2-22
关于暂停国投瑞银稳定基金1000万元（含）以上的大额申购业务的公告	2008-2-22
关于暂停国投瑞银稳定基金申购业务的公告	2008-3-4
关于恢复国投瑞银稳定基金日常申购业务的公告	2008-3-17
关于增加安信证券及齐鲁证券为开放式基金代销机构的公告	2008-3-10
关于旗下基金投资资产支持证券的公告	2008-3-13
关于增加瑞银证券为开放式基金代销机构的公告	2008-3-14
关于增加中信银行为开放式基金代销机构的公告	2008-4-1
关于增加国元证券为开放式基金代销机构的公告	2008-4-21
关于增加第一创业及兴业证券为开放式基金代销机构的公告	2008-5-20
关于调整及增开基金转换业务的公告	2008-5-27
关于网上直销开通招行一卡通支付及实施费率优惠的公告	2008-6-4
国投瑞银基金管理有限公司住所变更公告	2008-6-28
关于增加财通证券为开放式基金代销机构的公告	2008-6-30

十一、备查文件目录

(一)《关于同意国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2007]332号）

(二)《关于国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2008]6号）

(三)《国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金合同》

(四)《国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金托管协议》

(五)国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

(六)本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

(七)国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2008年半度报告原文

查阅地点：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

网址：http://www.ubssdic.com

国投瑞银基金管理有限公司

二零零八年八月二十五日