2008年半年度报告摘要
基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）根据本基金合同规定，于2008年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本报告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。本报告财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
（一）基金基本资料
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（二）基金产品说明
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（三）基金管理人
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（四）基金托管人
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（五）信息披露
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二、主要财务指标及基金净值表现
（一）主要财务指标
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注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较：
国泰金鹏蓝筹基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年9月29日至2008年6月30日）
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注：根据本基金合同，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产的投资比例占基金资产的35%-95%，债券以及包括权证和资产支持证券在内的其他证券资产占基金资产的0%-60%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
三、基金管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京设有分公司。
截至2008年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：基金金泰、基金金鑫、基金金盛，以及9只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由基金金鼎转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金2个投资组合。
2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月18日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于4月1日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了社保、年金、专户理财和QDII在内的管理业务资格。
2、基金经理或基金经理小组简介
黄焱，男，硕士研究生，15年证券期货基金从业经历。曾任职于中期国际期货公司、和利投资发展公司、平安保险公司投资管理中心。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司，曾任基金金泰基金经理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金经理，2006年7月至2008年4月担任金龙行业精选基金经理，2007年4月起兼任基金金鑫的基金经理，2008年5月起任国泰金鹏蓝筹价值基金的基金经理。
黄刚，男，硕士研究生，15年证券期货从业经历。曾任职于上海社会科学院、上海金属交易所、上海期货交易所，2000年5月加盟国泰基金管理有限公司，曾任研究开发部经理、市场部经理，国泰金鹰增长基金的共同基金经理、基金金泰基金经理、社保组合的投资经理，2004年11月至2007年11月担任理财部副总监，2007年3月至2008年5月担任国泰金鹏蓝筹基金的基金经理，2007年11月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。
（二）对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括：封闭式基金、开放式基金的股票型基金、指数型股票基金、混合基金（偏股型）、债券基金（债券型）、保本基金和货币基金等，其中封闭式基金三只、股票型基金三只、混合基金（偏股型）三只。本基金管理人所管理的各类型基金大类资产配置仓位相当，同类型基金的业绩表现差异均在5%之内。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
一季度市场基本处于持续的下跌过程当中，出于对08年世界经济调整和国内通胀难以控制的担忧，A股市场中的金融、地产、有色、煤炭等行业的股票出现深幅调整。
2008年二季度，市场出现反弹，但由于地震意外发生行情提前结束，6月份再度出现大幅下跌，单月跌幅超过20%，创历史之最。原油价格持续上涨引发市场对经济衰退的担忧，在二季度的下跌中金融地产成为重灾区，而商品牛市带动煤炭和新能源板块成为市场仅有的亮点。总体来看，上半年A股市场悲观气氛浓郁。
本基金一季度保持了较重的金融地产行业的配置，同时适当增加了煤炭、有色以及新能源等行业上的投资机会，但总体增幅不大。总体仓位基本保持在市场中位数水平，3月中旬开始逐步提高。在地震后市场横盘整理过程中适当降低了部分仓位，二季度初在结构上重点增持了新能源板块，把握了市场的主题；但组合中保留较多的金融地产配置拖累了基金净值的表现。另外，二季度基金平均仓位偏重，对净值也有负面影响。
截止报告期末，本基金份额净值为0.842元，本报告期份额净值增长率为-37.16%，同期业绩比较基准增长率为-30.75%。
（四）对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
目前国际油价进一步创新高后已有阶段性调整的风险，国内成品油和电力价格上调后，经济结构调整可能加快，本轮经济调整期也可能缩短。然而，这其中仍然存在较多不确定性，油价短期还有再创新高的可能，而预计下半年到明年A股上市公司整体业绩增速会下降。综合来看，目前证券市场正处于各种因素错综交织的背景下，短期市场由于严重超跌反弹意愿强烈，中期看市场反弹后的方向取决于宏观经济调整的幅度，而本基金判断经济出现硬着陆而陷入严重衰退的可能性较小，因此对A股市场不能过分悲观。具体时间上看，四季度宏观经济可能会有较明确的结论，市场也很可能在该季度选择中长期的方向。
下阶段，本基金计划在市场下跌过程中不断选择低估的行业和个股进行增持，由于原材料价格未来很难出现深幅调整，未来几年我国经济结构调整势在必行，长期关注上游资源和下游市场网络，如煤炭、有色和商业，并重点关注技术进步和替代能源相关行业，如软件、新能源、生物等。
最后，我们将在总结上半年经验教训的基础上，在有纪律的投资原则指导下，继续诚信尽责，努力工作，力争实现基金资产的长期稳定增长。
四、基金托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。（注：财务会计报告中的“风险管理”部分未在托管人复核范围内。）
五、财务会计报告（未经审计）
（一）财务报表
1、2008年6月30日资产负债表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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注：基金份额净值0.842元，基金份额总额2,807,444,040.28份。
2、2008年1-6月利润表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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3、2008年1-6月所有者权益（基金净值）变动表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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（二）财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
1、重要会计政策和会计估计
本基金2008年半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
2、本报告期重大会计差错的内容和更正金额：无。
3、资产负债表日后事项：无。
4、重大关联方关系及关联交易
(a)关联方
关联方名称与本基金的关系
国泰基金管理有限公司(“国泰基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”)基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司基金管理人的股东
万联证券有限责任公司(“万联证券”)基金代销机构、基金管理人的股东
中信建投证券有限责任公司(“中信建投”)基金代销机构、受中国建投重大影响的公司
中国国际金融有限公司(“中金公司”)基金代销机构、受中国建投重大影响的公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
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上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(c)基金管理人报酬
支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
本基金在本报告期需支付基金管理人报酬25,377,234.24元（2007年1-6月：22,331,419.06元）。
(d)基金托管费
支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
本基金在本报告期需支付基金托管费4,229,539.01元（2007年1-6月：3,721,903.19元）。
(e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为239,283,719.58元（2007年6月30日：1,268,618,392.09元）。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,209,958.85元（2007年1-6月：2,041,216.91元）。
(f)与关联方通过银行间同业市场进行的债券回购交易
本基金在本报告期与基金托管人中国银行通过银行间同业市场卖出回购证券协议金额为95,000,000.00元，卖出回购证券利息支出81,986.30元（2007年1-6月：无）。
(g)关联方持有的基金份额
本基金管理人本报告期末及2007年6月30日未持有本基金。
本基金管理人主要股东及其控制的机构本报告期末及2007年6月30日未持有本基金。
5、流通受限制不能自由转让的基金资产
(a)流通受限制不能自由转让的股票
(i)基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
本基金截至2008年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下：
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上述股票在编制本报表时，根据有关规定，除“利尔化学”在2008年6月30日按成本价估值外，其余股票在2008年6月30日按市场收盘价进行估值。
上述股票除“利尔化学”为基金网上申购的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让外，其余股票为网下申购的新股，截止本报告期末均已上市，但本基金持有部分未流通。受限期限均为三个月。
(ii)截至2008年6月30日止，本基金持有以下因将公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
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(b)流通转让受限制的债券
本基金截至2008年6月30日止投资的流通受限制的债券情况如下：
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上述债券在编制本报表时，根据有关规定，在2008年6月30日根据中国证券业协会的报价所计算的净价进行估值。
上述债券为基金作为所持有的“宝钢股份”的老股东，配售新发分离交易可转债所获得，从债券获配日至债券上市日之间不能自由转让。
(c)流通转让受限制的权证
本基金截至2008年6月30日止投资的流通受限制的权证情况如下：
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上述权证在编制本报表时，根据有关规定，在2008年6月30日按中国证券业协会的报价进行估值。
上述权证为基金作为所持有的“宝钢股份”的老股东，配售新发分离交易可转债时同时获得，从权证获配日至权证上市日之间不能自由转让。
6、风险管理
(a)风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全员参与、全过程管控的全面风险管理原则，在经营管理层设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司总体风险管理职责由监察稽核部负责组织、协调，并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、信用风险等风险类别的管理。
(b)信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
(c)流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此除在附注5中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
(d)市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(i)市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金股票资产的投资比例占基金资产的35%-95%，债券以及包括权证和资产支持证券在内的其他证券资产占基金资产的0%-60%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
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于2008年6月30日，若本基金业绩比较基准上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约14,907.28万元（2007年12月31日：30,081万元）；反之，若本基金业绩比较基准下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约14,907.28万元（2007年12月31日：30,081万元）。
(ii)利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
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于2008年6月30日，若银行间市场即期利率水平上升25bp且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应下降约18.18万元；反之，若银行间市场即期利率水平下降25bp且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应上升约18.18万元。
于2007年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例低于5%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
(iii)外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7、首次执行企业会计准则
本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的半年度财务报表。2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2007年6月30日的所有者权益，以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
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根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
六、基金投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
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（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本管理人网站的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值前二十名股票明细
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2、报告期内累计卖出价值前二十名股票明细
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3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：元
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（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
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（六）报告期末按市值占基金资产净值比例排序的前五名债券明细
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（七）投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
3、其他资产的构成如下：
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4、本报告期末本基金未持有可转换债券。
5、本报告期内投资权证明细如下：
(a)本报告期末本基金持有的权证明细如下：
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(b)本报告期内本基金获得的权证明细如下：
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6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。
七、基金份额持有人情况
（一）报告期末基金份额持有人户数
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（二）报告期末基金份额持有人结构
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（三）本公司从业人员投资开放式基金的情况
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八、开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：
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九、重大事件揭示
（一）报告期内，未召开基金份额持有人大会。
（二）基金管理人重大人事变动如下：
2008年6月7日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于公司副总经理变动的公告》，经本基金管理人董事会审议通过，同意陈甦女士因个人原因辞去公司副总经理职务。陈坚先生因已到法定退休年龄，不再担任公司副总经理。
（三）报告期内，本基金托管人的托管部门无重大人事变动。
（四）报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（五）报告期内，本基金投资策略无变更事项。
（六）报告期内，本基金无收益分配事项。
（七）报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。
（八）报告期内，本基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
（九）报告期内，基金租用证券公司专用席位的有关情况如下：
单位：元
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注：本基金报告期内新增租用中国国际金融有限公司一个席位。
（十）其他在报告期内发生的重大事件，以及本基金管理人判断为重大事件的事项如下：
1、2008年1月10日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司代销旗下10只开放式基金的公告》，安信证券从2008年1月15日起代理销售本基金。
2、2008年1月10日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在安信证券股份有限公司开展旗下基金转换业务的公告》，自2008年1月15日起，在安信证券股份有限公司开通本基金的转换业务。
3、2008年1月21日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于推出电子对账单服务的公告》，从2008年1月21日起在现有的季度纸质对账单服务的基础上，向投资者推出电子月度对账单服务。
4、2008年1月23日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于国泰基金管理有限公司旗下四只开放式基金参加北京银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》，本基金于2008年1月24日起参加北京银行开展的网上银行基金申购费率优惠活动。
5、2008年1月25日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限责任公司代销旗下10只开放式基金的公告》，恒泰证券有限责任公司从2008年1月28日起代理销售本基金。
6、2008年1月25日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在恒泰证券有限责任公司开展旗下基金转换业务的公告》，自2008年1月28日起，在恒泰证券有限责任公司开通本基金的转换业务。
7、2008年1月29日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在北京银行股份有限公司开展旗下基金转换业务的公告》，自2008年2月1日起，在北京银行股份有限公司开通本基金的转换业务。
8、2008年3月4日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中国银河证券股份有限公司开通旗下开放式基金定期定额投资计划的公告》，自2008年3月7日起，在中国银河证券股份有限公司开通本基金的定期定额投资计划。
9、2008年3月5日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司代销旗下9只开放式基金的公告》，中国民生银行股份有限公司从2008年3月7日起代理销售本基金。
10、2008年3月5日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中国民生银行股份有限公司开展旗下基金转换业务的公告》，自2008年3月7日起，在中国民生银行股份有限公司开通本基金的转换业务。
11、2008年3月18日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加3只开放式基金参加中国农业银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告》，自2008年3月20日起，在中国农业银行开通本基金的定期定额业务，并同时参加中国农业银行举办的基金定期定额业务申购费率优惠推广活动。
12、2008年3月18日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中国农业银行开展旗下基金转换业务的公告》，自2008年3月20日起，在中国农业银行开通本基金的转换业务。
13、2008年3月26日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加华夏银行代销旗下6只开放式基金并开通定期定额投资计划的公告》，华夏银行从2008年3月28日起代理销售本基金。
14、2008年3月26日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于国泰基金管理有限公司旗下六只开放式基金参加华夏银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》，本基金自2008年3月28日起参加华夏银行举办的网上银行基金申购费率优惠推广活动。
15、2008年3月28日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司代销旗下9只开放式基金的公告》，中信银行股份有限公司从2008年4月1日起代理销售本基金。
16、2008年3月28日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中信银行股份有限公司开展旗下基金转换业务的公告》，自2008年4月1日起，在中信银行股份有限公司开通本基金的转换业务。
17、2008年3月28日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中信银行股份有限公司开通旗下开放式基金定期定额投资计划的公告》，自2008年4月1日起在中信银行股份有限公司开通本基金的的定期定额投资计划。
18、2008年3月31日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于开通农业银行借记卡持卡人网上交易定期定额申购业务的公告》，自2008年4月2日起，本基金管理人与中国农业银行合作，面向中国农业银行借记卡的客户推出网上交易定期定额申购业务。
19、2008年4月3日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加东莞证券有限责任公司代销旗下10只开放式基金的公告》，东莞证券有限责任公司从2008年4月8日起代理销售本基金。
20、2008年4月3日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在东莞证券有限责任公司开通旗下开放式基金定期定额投资计划的公告》，自2008年4月8日起在东莞证券开通本基金的定期定额投资计划。
21、2008年4月3日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在东莞证券有限责任公司开展旗下基金转换业务的公告》，自2008年4月8日起，在东莞证券有限责任公司开通本基金的基金转换业务。
22、2008年4月9日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在北京银行开通旗下部分开放式基金定期定额投资计划的公告》，自2008年4月10日起在北京银行开通本基金的定期定额投资计划。
23、2008年4月11日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在相关代销机构开通旗下基金转换业务的公告》，自2008年4月14日起，在相关销售机构开通本基金的基金转换业务。
24、2008年5月13日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加上海农村商业银行股份有限公司代销旗下七只开放式基金的公告》，上海农商行从2008年5月15日起代理销售本基金。
25、2008年5月17日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》，聘任黄焱为国泰金鹏蓝筹价值基金的基金经理，黄刚不再兼任国泰金鹏蓝筹价值基金的基金经理。
26、2008年5月17日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加中国建银投资证券有限责任公司代销旗下十只开放式基金的公告》，中投证券从2008年5月20日起全面代理销售本基金。
27、2008年5月17日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中国建银投资证券有限责任公司开展旗下基金转换业务的公告》，自2008年5月20日起在中国建银投资证券有限责任公司开通本基金的基金转换业务。
28、2008年5月27日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于参加中国银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告》，自2008年5月29日起本基金参加中国银行举办的基金定期定额业务申购费率优惠推广活动。
29、2008年5月27日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下八只开放式基金参加中国银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》，自2008年5月29日起，本基金参加中国银行网上银行基金申购费率优惠推广活动。
30、2008年5月28日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司北京分公司迁址公告》，对本基金管理人北京分公司的迁址事宜进行了公告。
31、2008年6月11日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于参加交通银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告》，自2008年6月16日起本基金参加交通银行举办的基金定期定额业务申购费率优惠推广活动。
32、2008年6月25日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基金参加上海浦东发展银行网上银行费率优惠活动的公告》，自2008年7月1日至9月30日，本基金参加浦发银行网上银行申购率优惠推广活动。
33、2008年6月25日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡持卡人网上交易定期定额申购业务的公告》，本基金管理人与招商银行合作，自2008年6月26日起，向持有招商银行借记卡的客户推出网上交易定期定额申购业务。
国泰基金管理有限公司
2008年8月25日
| 1、基金简称： | 国泰金鹏蓝筹 |
| 2、基金交易代码: | 020009 |
| 3、基金运作方式： | 契约型开放式 |
| 4、基金合同生效日： | 2006年9月29日 |
| 5、报告期末基金份额总额： | 2,807,444,040.28份 |
| 6、基金合同存续期： | 无限期 |
| 7、基金份额上市的证券交易所： | 无 |
| 8、上市日期： | 无 |
| 1、投资目标： | 本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增值，力争获取更高的超额市场收益。 |
| 2、投资策略： | （3）债券资产投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。 |
| 3、业绩比较基准： | 业绩比较基准=60%*新华富时蓝筹价值100指数+40%*新华雷曼中国债券指数 本基金的股票业绩比较基准为新华富时蓝筹价值100指数，债券业绩比较基准为新华雷曼中国债券指数。 |
| 4、风险收益特征： | 本基金属于中等风险的证券投资基金品种，基金在获取市场平均收益的同时，力争获得更高的超额收益。 |
| 1、名称： | 国泰基金管理有限公司 |
| 2、信息披露负责人： | 丁昌海 |
| 3、联系电话： | 021-23060288转 |
| 4、传真： | 021-23060283 |
| 5、电子邮箱： | xinxipilu@gtfund.com |
| 1、名称： | 中国银行股份有限公司 |
| 2、信息披露负责人： | 宁敏 |
| 3、联系电话： | 010-66594977 |
| 4、传真： | 010-66594942 |
| 5、电子邮箱： | tgxxpl@bank-of-china.com |
| 1、登载半年度报告正文的管理人互联网网址： | http://www.gtfund.com |
| 2、基金半年度报告置备地点： | 上海市延安东路700号港泰广场22-23楼 |
| 序号 | 主要财务指标 | 2008年1-6月 |
| 1 | 本期利润 | -1,498,051,939.36元 |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | 68,756,028.42元 |
| 3 | 加权平均份额本期利润 | -0.4964元 |
| 4 | 期末可供分配利润 | -444,787,810.44元 |
| 5 | 期末可供分配份额利润 | -0.1584元 |
| 6 | 期末基金资产净值 | 2,362,656,229.84元 |
| 7 | 期末基金份额净值 | 0.842元 |
| 8 | 加权平均净值利润率 | -44.26% |
| 9 | 本期份额净值增长率 | -37.16% |
| 10 | 份额累计净值增长率 | 73.56% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去一个月 | -16.63% | 2.58% | -13.35% | 2.00% | -3.28% | 0.58% |
| 过去三个月 | -19.43% | 2.57% | -14.46% | 1.96% | -4.97% | 0.61% |
| 过去六个月 | -37.16% | 2.39% | -30.75% | 1.85% | -6.41% | 0.54% |
| 过去一年 | -16.72% | 2.06% | -11.62% | 1.59% | -5.10% | 0.47% |
| 自基金成立起至今 | 73.56% | 1.97% | 56.34% | 1.50% | 17.22% | 0.47% |
| 项 目 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 |
| 资产： | ||
| 银行存款 | 239,283,719.58 | 1,008,580,348.78 |
| 结算备付金 | 2,855,910.87 | 2,163,472.03 |
| 存出保证金 | 1,804,697.81 | 1,871,553.66 |
| 交易性金融资产 | 2,044,370,641.00 | 3,650,832,193.57 |
| 其中：股票投资 | 1,844,152,231.40 | 3,502,547,193.57 |
| 债券投资 | 200,218,409.60 | 148,285,000.00 |
| 衍生金融资产 | 1,055,658.24 | 1,003,149.60 |
| 应收证券清算款 | 82,465,629.36 | 124,342.53 |
| 应收利息 | 4,307,122.93 | 2,839,271.85 |
| 应收股利 | 441,871.62 | - |
| 应收申购款 | 450,399.02 | 2,723,192.95 |
| 资产总计 | 2,377,035,650.43 | 4,670,137,524.97 |
| 负债: | ||
| 应付证券清算款 | 7,305,876.96 | - |
| 应付赎回款 | 1,110,926.03 | 23,749,196.15 |
| 应付管理人报酬 | 3,155,928.21 | 5,659,480.17 |
| 应付托管费 | 525,988.03 | 943,246.68 |
| 应付交易费用 | 1,408,806.39 | 3,057,172.00 |
| 应付利息 | - | - |
| 其他负债 | 871,894.97 | 1,327,714.22 |
| 负债合计 | 14,379,420.59 | 34,736,809.22 |
| 所有者权益: | ||
| 实收基金 | 2,807,444,040.28 | 3,458,202,641.67 |
| 未分配利润 | -444,787,810.44 | 1,177,198,074.08 |
| 所有者权益合计 | 2,362,656,229.84 | 4,635,400,715.75 |
| 负债及所有者权益总计 | 2,377,035,650.43 | 4,670,137,524.97 |
| 项目 | 2008年1-6月 | 2007年1-6月 |
| 一、收入 | -1,450,412,689.30 | 1,421,561,196.28 |
| 1.利息收入 | 5,217,738.73 | 2,160,308.12 |
| 其中：存款利息收入 | 2,248,523.67 | 2,133,158.94 |
| 债券利息收入 | 2,904,279.58 | 27,149.18 |
| 买入返售金融资产收入 | 64,935.48 | - |
| 2.投资收益 | 110,133,013.19 | 1,404,111,492.65 |
| 其中：股票投资收益 | 106,420,605.54 | 1,392,114,543.69 |
| 债券投资收益 | 223,087.61 | 268,761.04 |
| 衍生工具收益 | -5,987,229.11 | 2,468,973.43 |
| 股利收益 | 9,476,549.15 | 9,259,214.49 |
| 3.公允价值变动收益 | -1,566,807,967.78 | 10,778,141.31 |
| 4.其他收入 | 1,044,526.56 | 4,511,254.20 |
| 二、费用 | 47,639,250.06 | 54,365,669.09 |
| 1.管理人报酬 | 25,377,234.24 | 22,331,419.06 |
| 2.托管费 | 4,229,539.01 | 3,721,903.19 |
| 3.销售服务费 | - | - |
| 4.交易费用 | 17,700,655.73 | 28,137,519.30 |
| 5.利息支出 | 82,248.80 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82,248.80 | - |
| 6.其他费用 | 249,572.28 | 174,827.54 |
| 三、利润总额 | -1,498,051,939.36 | 1,367,195,527.19 |
| 项 目 | 2008年1-6月 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,458,202,641.67 | 1,177,198,074.08 | 4,635,400,715.75 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | - | -1,498,051,939.36 | -1,498,051,939.36 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -650,758,601.39 | -123,933,945.16 | -774,692,546.55 |
| 其中：1.基金申购款 | 166,932,479.21 | 28,394,692.31 | 195,327,171.52 |
| 2.基金赎回款 | -817,691,080.60 | -152,328,637.47 | -970,019,718.07 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,807,444,040.28 | -444,787,810.44 | 2,362,656,229.84 |
| 项 目 | 2007年1-6月 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,233,692,938.28 | 321,172,537.62 | 1,554,865,475.90 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | - | 1,367,195,527.19 | 1,367,195,527.19 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 906,790,057.65 | -321,264,102.61 | 585,525,955.04 |
| 其中：1.基金申购款 | 3,969,909,312.52 | 224,534,241.40 | 4,194,443,553.92 |
| 2.基金赎回款 | -3,063,119,254.87 | -545,798,344.01 | -3,608,917,598.88 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | -507,864,092.06 | -507,864,092.06 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,140,482,995.93 | 859,239,870.14 | 2,999,722,866.07 |
| 2008年1-6月 | ||||||||
| 买卖股票成交量 | 买卖权证成交量 | 交易佣金 | ||||||
| 成交量 | 占本期成交 | 成交量 | 占本期成交 | 佣金 | 占本期佣金 | |||
| 人民币元 | 量的比例 | 人民币元 | 量的比例 | 人民币元 | 总量的比例 | |||
| 万联证券 | 472,125,275.24 | 9.36% | - | - | 401,306.39 | 9.49% | ||
| 中信建投 | 1,195,747,905.27 | 23.71% | 4,039,239.68 | 16.51% | 971,553.07 | 22.99% | ||
| 中金公司 | 406,801,664.61 | 8.07% | 19,194,817.05 | 78.44% | 330,529.18 | 7.82% | ||
| 2007年1-6月 | ||||||||
| 买卖股票成交量 | 买卖权证成交量 | 交易佣金 | ||||||
| 成交量 | 占本期成交 | 成交量 | 占本期成交 | 佣金 | 占本期佣金 | |||
| 人民币元 | 量的比例 | 人民币元 | 量的比例 | 人民币元 | 总量的比例 | |||
| 万联证券 | 1,080,859,755.64 | 9.37% | - | - | 886,300.02 | 9.50% | ||
| 中信建投 | 3,388,341,628.29 | 29.38% | - | - | 2,651,398.34 | 28.42% | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 成功 申购日期 | 可流通 日期 | 流通受限 类型 | 申购 价格 | 期末估值单价 | 数量 | 期末成本 总额 | 期末估值 总额 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 08/4/10 | 08/7/18 | 新股网下申购 | 9.48 | 20.00 | 19,071 | 180,793.08 | 381,420.00 |
| 002225 | 濮耐股份 | 08/4/17 | 08/7/25 | 新股网下申购 | 4.79 | 6.50 | 46,153 | 221,072.87 | 299,994.50 |
| 002258 | 利尔化学 | 08/6/30 | 08/7/8 | 新股网上申购 | 16.06 | 16.06 | 5,000 | 80,300.00 | 80,300.00 |
| 合 计 | 482,165.95 | 761,714.50 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌 日期 | 期末估值单价 | 停牌原因 | 复牌 日期 | 复牌开盘单价 | 数量 | 期末成本 总额 | 期末估值 总额 |
| 600655 | 豫园商城 | 08/2/25 | 32.44 | 公布重大事项 | 08/7/28 | 29.20 | 879,074 | 30,500,386.60 | 28,517,160.56 |
| 600785 | 新华百货 | 08/6/30 | 16.92 | 公布重大事项 | 08/7/25 | 18.61 | 823,426 | 19,971,561.41 | 13,932,367.92 |
| 600900 | 长江电力 | 08/5/8 | 14.65 | 公布重大事项 | 未知 | 未知 | 4,599,666 | 84,478,686.33 | 67,385,106.90 |
| 合 计 | 134,950,634.34 | 109,834,635.38 |
| 债券代码 | 债券名称 | 成功 配售日期 | 可流通 日期 | 流通受限 类型 | 成本单价 | 期末估值单价 | 数量 | 期末成本 总额 | 期末估值 总额 |
| 126016 | 08宝钢债 | 08/6/20 | 08/7/4 | 新发分离交易可转债老股东配售 | 76.27 | 75.08 | 55,120 | 4,204,105.73 | 4,138,409.60 |
| 合 计 | 4,204,105.73 | 4,138,409.60 |
| 权证代码 | 权证名称 | 成功 配售日期 | 可流通 日期 | 流通受限 类型 | 成本单价 | 期末估值单价 | 数量 | 期末成本 总额 | 期末估值 总额 |
| 580024 | 宝钢CWB1 | 08/6/20 | 08/7/4 | 新发分离交易可转债老股东配售获赠 | 1.48 | 1.1970 | 881,920 | 1,307,894.27 | 1,055,658.24 |
| 合 计 | 1,307,894.27 | 1,055,658.24 |
| 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | |||
| 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | ||||
| - 股票投资 | 1,844,152,231.40 | 78.05% | 3,502,547,193.57 | 75.56% |
| - 债券投资 | 200,218,409.60 | 8.47% | 148,285,000.00 | 3.20% |
| 衍生金融资产 | ||||
| - 权证投资 | 1,055,658.24 | 0.04% | 1,003,149.60 | 0.02% |
| 2,045,426,299.24 | 86.57% | 3,651,835,343.17 | 78.78% | |
| 2008年6月30日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 239,283,719.58 | - | - | - | 239,283,719.58 |
| 结算备付金 | 2,855,910.87 | - | - | - | 2,855,910.87 |
| 存出保证金 | - | - | - | 1,804,697.81 | 1,804,697.81 |
| 交易性金融资产 | 196,080,000.00 | - | 4,138,409.60 | 1,844,152,231.40 | 2,044,370,641.00 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | 1,055,658.24 | 1,055,658.24 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 82,465,629.36 | 82,465,629.36 |
| 应收利息 | - | - | - | 4,307,122.93 | 4,307,122.93 |
| 应收股利 | - | - | - | 441,871.62 | 441,871.62 |
| 应收申购款 | - | - | - | 450,399.02 | 450,399.02 |
| 资产总计 | 438,219,630.45 | - | 4,138,409.60 | 1,934,677,610.38 | 2,377,035,650.43 |
| 负债 | |||||
| 应付证券清算款 | - | - | - | 7,305,876.96 | 7,305,876.96 |
| 应付赎回款 | - | - | - | 1,110,926.03 | 1,110,926.03 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 3,155,928.21 | 3,155,928.21 |
| 应付托管费 | - | - | - | 525,988.03 | 525,988.03 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,408,806.39 | 1,408,806.39 |
| 其他负债 | - | - | - | 871,894.97 | 871,894.97 |
| 负债总计 | - | - | - | 14,379,420.59 | 14,379,420.59 |
| 利率敏感度缺口 | 438,219,630.45 | 0.00 | 4,138,409.60 | 1,920,298,189.79 | 2,362,656,229.84 |
| 2007年12月31日 | 6个月以内 | 6个月至1年 | 1至5年 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 1,008,580,348.78 | - | - | - | 1,008,580,348.78 |
| 结算备付金 | 2,163,472.03 | - | - | - | 2,163,472.03 |
| 存出保证金 | - | - | - | 1,871,553.66 | 1,871,553.66 |
| 交易性金融资产 | 48,605,000.00 | 99,680,000.00 | - | 3,502,547,193.57 | 3,650,832,193.57 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | 1,003,149.60 | 1,003,149.60 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 124,342.53 | 124,342.53 |
| 应收利息 | - | - | - | 2,839,271.85 | 2,839,271.85 |
| 应收申购款 | - | - | - | 2,723,192.95 | 2,723,192.95 |
| 资产总计 | 1,059,348,820.81 | 99,680,000.00 | - | 3,511,108,704.16 | 4,670,137,524.97 |
| 负债 | |||||
| 应付赎回款 | - | - | - | 23,749,196.15 | 23,749,196.15 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 5,659,480.17 | 5,659,480.17 |
| 应付托管费 | - | - | - | 943,246.68 | 943,246.68 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 3,057,172.00 | 3,057,172.00 |
| 其他负债 | - | - | - | 1,327,714.22 | 1,327,714.22 |
| 负债总计 | - | - | - | 34,736,809.22 | 34,736,809.22 |
| 利率敏感度缺口 | 1,059,348,820.81 | 99,680,000.00 | - | 3,476,371,894.94 | 4,635,400,715.75 |
| 2007年1月1日 所有者权益 | 2007年1月1日至2007年6月30日 止期间净损益 | 2007年6月30日 所有者权益 | |
| (未经审计) | (未经审计) | ||
| 按原会计准则和制度列报的金额 | 1,554,865,475.90 | 1,356,417,385.88 | 2,999,722,866.07 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 10,778,141.31 | - |
| 按企业会计准则列报的金额 | 1,554,865,475.90 | 1,367,195,527.19 | 2,999,722,866.07 |
| 项目名称 | 金额(元) | 占基金资产总值比例 |
| 股票 | 1,844,152,231.40 | 77.58% |
| 债券 | 200,218,409.60 | 8.42% |
| 权证 | 1,055,658.24 | 0.04% |
| 银行存款和结算备付金 | 242,139,630.45 | 10.19% |
| 其他资产 | 89,469,720.74 | 3.76% |
| 合 计 | 2,377,035,650.43 | 100.00% |
| 行 业 | 市 值(元) | 占净值比例 |
| A农、林、牧、渔业 | - | - |
| B采掘业 | 108,828,894.54 | 4.61% |
| C制造业 | 598,425,521.31 | 25.33% |
| C0食品、饮料 | 87,273,571.13 | 3.69% |
| C3造纸、印刷 | 68,771,719.18 | 2.91% |
| C4石油、化学、塑胶、塑料 | 42,503,655.57 | 1.80% |
| C5电子 | 755,983.35 | 0.03% |
| C6金属、非金属 | 199,902,894.02 | 8.46% |
| C7机械、设备、仪表 | 133,842,280.21 | 5.66% |
| C8医药、生物制品 | 65,375,417.85 | 2.77% |
| D电力、煤气及水的生产和供应业 | 117,762,222.90 | 4.98% |
| E建筑业 | 37,662,621.36 | 1.59% |
| F交通运输、仓储业 | 58,862,381.44 | 2.49% |
| G信息技术业 | 129,207,442.60 | 5.47% |
| H批发和零售贸易 | 144,712,080.72 | 6.12% |
| I金融、保险业 | 462,339,015.05 | 19.57% |
| J房地产业 | 169,899,912.52 | 7.19% |
| K社会服务业 | 5,675,981.76 | 0.24% |
| L传播与文化产业 | - | - |
| M综合类 | 10,776,157.20 | 0.46% |
| 合 计 | 1,844,152,231.40 | 78.05% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 期末市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 4,432,116 | 103,800,156.72 | 4.39% |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 2,835,675 | 72,224,642.25 | 3.06% |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 4,599,666 | 67,385,106.90 | 2.85% |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 1,173,666 | 57,814,787.16 | 2.45% |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 2,432,058 | 53,505,276.00 | 2.26% |
| 6 | 601628 | 中国人寿 | 2,136,739 | 51,110,796.88 | 2.16% |
| 7 | 000002 | 万科A | 5,634,968 | 50,771,061.68 | 2.15% |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 2,100,000 | 50,232,000.00 | 2.13% |
| 9 | 601001 | 大同煤业 | 2,053,430 | 43,409,510.20 | 1.84% |
| 10 | 600100 | 同方股份 | 2,284,355 | 41,415,356.15 | 1.75% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额（元） | 占期初基金资产净值比例 |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 93,789,941.92 | 2.02% |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 90,409,680.12 | 1.95% |
| 3 | 600308 | 华泰股份 | 67,253,501.58 | 1.45% |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 64,382,638.63 | 1.39% |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | 64,043,041.63 | 1.38% |
| 6 | 000831 | 关铝股份 | 60,972,023.07 | 1.32% |
| 7 | 600674 | 川投能源 | 59,681,664.61 | 1.29% |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 59,141,024.25 | 1.28% |
| 9 | 600748 | 上实发展 | 56,161,205.56 | 1.21% |
| 10 | 000878 | 云南铜业 | 55,907,815.07 | 1.21% |
| 11 | 600875 | 东方电气 | 51,317,889.98 | 1.11% |
| 12 | 000960 | 锡业股份 | 48,180,859.27 | 1.04% |
| 13 | 601001 | 大同煤业 | 47,815,323.98 | 1.03% |
| 14 | 600016 | 民生银行 | 46,781,923.17 | 1.01% |
| 15 | 600001 | 邯郸钢铁 | 43,070,460.25 | 0.93% |
| 16 | 601857 | 中国石油 | 42,034,870.06 | 0.91% |
| 17 | 000778 | 新兴铸管 | 41,962,016.45 | 0.91% |
| 18 | 000002 | 万科A | 40,064,486.79 | 0.86% |
| 19 | 000488 | 晨鸣纸业 | 39,148,608.59 | 0.84% |
| 20 | 000932 | 华菱管线 | 39,084,270.64 | 0.84% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额（元） | 占期初基金资产净值比例 |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 102,136,684.64 | 2.20% |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 79,992,985.76 | 1.73% |
| 3 | 000002 | 万科A | 78,427,570.52 | 1.69% |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 75,573,559.72 | 1.63% |
| 5 | 000898 | 鞍钢股份 | 69,445,559.23 | 1.50% |
| 6 | 600031 | 三一重工 | 69,443,395.50 | 1.50% |
| 7 | 600050 | 中国联通 | 68,349,786.76 | 1.47% |
| 8 | 600685 | 广船国际 | 67,585,424.16 | 1.46% |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 66,800,626.46 | 1.44% |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 62,007,927.78 | 1.34% |
| 11 | 600029 | 南方航空 | 57,854,046.78 | 1.25% |
| 12 | 000568 | 泸州老窖 | 57,572,557.35 | 1.24% |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 56,457,696.89 | 1.22% |
| 14 | 000895 | 双汇发展 | 46,501,256.08 | 1.00% |
| 15 | 601088 | 中国神华 | 44,625,504.97 | 0.96% |
| 16 | 600428 | 中远航运 | 40,411,724.81 | 0.87% |
| 17 | 000933 | 神火股份 | 38,302,784.51 | 0.83% |
| 18 | 600028 | 中国石化 | 37,843,281.66 | 0.82% |
| 19 | 000858 | 五粮液 | 36,713,551.07 | 0.79% |
| 20 | 600438 | 通威股份 | 35,263,613.91 | 0.76% |
| 买入股票成本总额 | 卖出股票收入总额 |
| 2,450,535,970.01 | 2,649,212,082.85 |
| 序号 | 债 券 品 种 | 市 值(元) | 占净值比例 |
| 1 | 金融债券 | 100,000,000.00 | 4.23% |
| 2 | 央行票据 | 96,080,000.00 | 4.07% |
| 3 | 企业债券 | 4,138,409.60 | 0.18% |
| 合 计 | 200,218,409.60 | 8.47% |
| 序号 | 债 券 名 称 | 市 值(元) | 占净值比例 |
| 1 | 07农发12 | 100,000,000.00 | 4.23% |
| 2 | 08央行票据28 | 96,080,000.00 | 4.07% |
| 3 | 08宝钢债 | 4,138,409.60 | 0.18% |
| 分 类 | 市 值(元) |
| 存出保证金 | 1,804,697.81 |
| 应收证券清算款 | 82,465,629.36 |
| 应收利息 | 4,307,122.93 |
| 应收股利 | 441,871.62 |
| 应收申购款 | 450,399.02 |
| 合 计 | 89,469,720.74 |
| 权证代码 | 权证名称 | 数量(份) | 市值(元) |
| 580024 | 宝钢CWB1 | 881,920 | 1,055,658.24 |
| 合计 | 881,920 | 1,055,658.24 |
| 权证代码 | 权证名称 | 数量(份) | 成本(元) | 投资类别 |
| 030002 | 五粮YGC1 | 462,000 | 19,194,817.05 | 主动持有 |
| 580017 | 赣粤CWB1 | 43,381 | 226,019.34 | 被动持有 |
| 580018 | 中远CWB1 | 51,793 | 361,093.46 | 被动持有 |
| 580019 | 石化CWB1 | 81,406 | 231,492.55 | 被动持有 |
| 580021 | 青啤CWB1 | 63,210 | 234,296.48 | 被动持有 |
| 580024 | 宝钢CWB1 | 881,920 | 1,307,894.27 | 被动持有 |
| 合计 | 1,583,710 | 21,555,613.15 |
| 报告期末基金份额持有人户数： | 108,310 |
| 报告期末平均每户持有的基金份额： | 25,920.45份 |
| 项目 | 数量（份） | 占总份额比例 |
| 基金份额总额： | ||
| 其中：机构投资者持有的基金份额 | 219,134,191.20 | 7.81% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 2,588,309,849.08 | 92.19% |
| 合 计 | 2,807,444,040.28 | 100.00% |
| 项目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占总份额比例 |
| 本公司持有本基金的所有从业人员 | 402,557.89 | 0.01% |
| 单位：份 | |
| 基金合同生效日的基金份额总额 | 1,248,974,112.75 |
| 报告期期初份额总额 | 3,458,202,641.67 |
| 报告期间基金总申购份额 | 166,932,479.21 |
| 报告期间基金总赎回份额 | 817,691,080.60 |
| 报告期期末基金份额总额 | 2,807,444,040.28 |
| 券商名称 | 席位数量 | 股票成交金额 | 比例 | 债券成交金额 | 比例 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - |
| 中国银河证券有限责任公司 | 1 | 736,913,571.72 | 14.61% | - | - |
| 中信建投证券有限责任公司 | 1 | 1,195,747,905.27 | 23.71% | - | - |
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | 2,231,897,684.57 | 44.25% | 2,738,363.70 | 100.00% |
| 万联证券有限责任公司 | 1 | 472,125,275.24 | 9.36% | - | - |
| 中国国际金融有限公司 | 1 | 406,801,664.61 | 8.07% | - | - |
| 合计 | 6 | 5,043,486,101.41 | 100.00% | 2,738,363.70 | 100.00% |
| 券商名称 | 权证成交金额 | 比例 | 债券回购 成交金额 | 比例 | 佣金 | 比例 |
| 申银万国证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 中国银河证券有限责任公司 | - | - | - | - | 626,370.70 | 14.82% |
| 中信建投证券有限责任公司 | 4,039,239.68 | 16.51% | - | - | 971,553.07 | 22.99% |
| 北京高华证券有限责任公司 | 1,235,208.74 | 5.05% | - | - | 1,897,105.28 | 44.88% |
| 万联证券有限责任公司 | - | - | - | - | 401,306.39 | 9.49% |
| 中国国际金融有限公司 | 19,194,817.05 | 78.44% | - | - | 330,529.18 | 7.82% |
| 合计 | 24,469,265.47 | 100.00% | - | - | 4,226,864.62 | 100.00% |