2008年半年度报告摘要

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期间：2008年3月19日（基金合同生效日）至2008年6月30日。本报告中财务数据未经审计。

本半年报摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

一、基金简介

（一）基金名称：建信优势动力股票型证券投资基金

基金简称：建信优势动力

基金代码：150003

基金运作方式：契约型封闭式基金

基金合同生效日： 2008年3月19日

报告期末基金份额总额：4,642,655,005.00份

基金合同存续期：五年

基金份额上市交易的证券交易所：暂未上市，达到上市条件后将在深圳

证券交易所上市交易。

上市日期：暂未上市

（二）基金产品说明

基金投资目标：定量和定性相结合，寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、而且价值被低估的优势上市公司，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获取超额收益。

基金投资策略：自上而下与自下而上相结合，对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分析，作出投资决策。

业绩比较基准：90%×沪深300指数收益率+10%×中国债券总指数收益率

风险收益特征：一般情况下其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。

（三）基金管理人

基金管理人名称：建信基金管理有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码：100140

法定代表人：江先周

信息披露负责人：路彩营

联系电话：010-66228888，66228000

传真：010-66228001

电子信箱：xinxipilu@ccbfund.cn

（四）基金托管人有关情况

基金托管人名称：交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码：200120

法定代表人：蒋超良

信息披露负责人：张咏东

电话：（021）68888917

传真：（021）58408836

国际互联网址：http://www.bankcomm.cn

电子信箱：zhangyd@bankcomm.com

（五）信息披露事宜

信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报

基金管理人互联网网址：http://www.ccbfund.cn

本报告在基金管理人、基金托管人的办公地址有备置，投资者可要求查阅、复制。

二、基金主要财务指标和基金净值表现

重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（一）主要财务指标

单位：人民币元

■

注：以上数字负数以括号表示。

（二）基金净值表现

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较

■

注：本基金合同自2008年3月19日生效以来截至报告日，未满六个月。

2、基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

建信优势动力股票型证券投资基金

累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

（基金合同生效之日2008年3月19日至2008年6月30日）

■

注：本报告期，本基金生效未满六个月，仍处于建仓期。

三、管理人报告

（一）基金管理人情况

本基金管理人为建信基金管理有限责任公司。经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团公司出资额占注册资本的10%。

公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源部、基金运营部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部十四个部门。自成立以来，良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。

截至2008年6月30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金五只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金，管理的基金资产规模共计为315.57亿元。

（二）基金经理简介

陈鹏先生，硕士学位，证券从业九年。1999年5月毕业于中国人民银行研究生部。1998年4月进入国泰君安证券研究所，任研究员。2000年1月进入鹏华基金管理公司，先后任研究员、基金经理助理。2004年4月进入华林证券公司，任资产管理部副总经理。2004年7月进入宝盈基金管理公司，任基金经理助理、基金经理。2006年8月进入建信基金管理公司，自2008年3月起任本基金基金经理。目前为本公司投资决策委员会委员，投资管理部执行总监，并兼任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理之一。

徐杰女士，硕士学位，证券从业五年。1998年7月毕业于北京师范大学数学系统计与概率专业，获理学学士学位。2003年7月毕业于中国人民大学数量经济学专业，获经济学硕士学位。2003年7月加入首创证券研究部任研究员。2005年11月加入建信基金管理公司，历任金融与房地产行业研究员、高级研究员、建信优化配置混合型证券投资基金基金经理助理，自2008年3月起任本基金基金经理。

（三）基金运作合规性说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

（四）报告期内基金的业绩表现和投资策略

1、本基金业绩表现

2008年6月30日，本基金份额净值为0.7670元，自2008年3月19日基金合同生效以来本基金净值增长率为-23.30%，业绩比较基准收益率为-23.36%。

2、行情回顾及运作分析

本报告期股A股市场维持下跌趋势，短暂的几次反弹难抵市场估值中枢继续下行。本报告期为本基金的建仓期，考虑到通胀和经济增长的博弈将在相当长的时间内成为影响市场的主要矛盾，本基金更多的是选择具有抗通胀和持续增长特征的品种进行投资，以规避周期特征明显的品种带来的景气度下降的波动，但是对于系统性的下跌没有进行充分择时。

3、对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，虽然长期中中国经济强大的内需潜力和供给纵深将可以消化外需下降和成本上升的负面影响，从而保持良好的长期增长趋势；但是，在短期内抑制市场上涨的宏观不确定性仍然存在，虽然国内通胀水平逐渐稳定，但是经济增长形势和政策方向仍需观察；同时全球原油价格处于高位背景下，各国经济增长与通胀的博弈仍在一段时间内成为影响市场的重要因素。

下半年经济增长和通胀的均衡将由前期的通胀单目标逐渐转为保增长，控制通胀的多目标，这势必带来更多的投资机会，市场对通胀的容忍度较前期也将有所提高。许多引导市场估值和增长预期的假设将有所调整，投资结构也将因此发生改变。

本基金管理人认为，下半年中国股票市场将开始分化，可能出现良好的投资机会，尤其是在目前指数在2800点以下水平持续调整之后。我们认为目前市场平均估值已经进入长期合理区间，相当部分的企业估值已经低于国际市场同类企业估值水平，而我国独特的经济优势因素并没有在市场上得以体现，从长期看，目前A股非常具有吸引力。

中国经济为根本上实现经济结构转型所做努力势必也将为资本市场带来新的机遇，例如具有核心竞争力的行业龙头将得到更多的发展机遇，具备先进技术的节能减排企业将面临巨大的发展空间，而这些都会成为未来的投资亮点。然而，投资非一日事，本基金坚定看好中国经济的长期增长潜力，但相对于目前不确定的影响因素来说，投资情绪太过乐观还嫌太早。

基于以上的分析和判断，在2008年下半年度，本基金管理人将继续坚持价值投资理念，重点进行自下而上的个股选择，动态调整资产组合结构，选择具有长期投资价值的企业并坚定持有，希望能够给投资者提供长期稳定的超额收益。

（五）公平交易专项说明

1、公平交易制度执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和完善了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》等相关制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照公平交易的原则在各基金中公平分配交易量。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作。

2、本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。

3、异常交易行为的专项说明

本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

四、托管人报告

2008年上半年度，托管人在建信优势动力股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

2008年上半年度，建信基金管理有限责任公司在建信优势动力股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

2008年上半年度，由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信优势动力股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

交通银行股份有限公司

2008年8月22日

五、财务会计报告(未经审计)

（一）基金会计报表

建信优势动力股票型证券投资基金

2008年6月30日资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

■

所附附注为本会计报表的组成部分

建信优势动力股票型证券投资基金

2008年3月19日（基金合同生效日）至2008年6月30日期间

利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

■

所附附注为本会计报表的组成部分

建信优势动力股票型证券投资基金

2008年3月19日（基金合同生效日）至2008年6月30日期间

所有者权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

■

所附附注为本会计报表的组成部分

（二）基金会计报表附注（摘要）

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

1、基金的基本情况

建信优势动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字(2008]第216号《关于核准建信优势动力股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型封闭式，存续期限为五年；基金合同生效满1年后，若基金折价率连续60个交易日超过15%，则基金管理人将在30个工作日内召集基金份额持有人大会，审议有关基金转换运作方式为上市开放式基金（LOF）的事项。本基金募集期间为2008年2月18日至2008年3月17日，场内场外同时募集，不包括认购资金利息共募集4,639,183,830.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第017 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》于2008年3月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,642,655,005.00份基金份额，其中认购资金利息折合3,513,584.86份基金份额，另根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，场外认购资金产生利息的小数点后部分折算成的基金份额，封闭期内在满足交易所上市交易条件后，无法通过跨市场转托管到场内进行交易。为了保障基金持有人的合法利益，基金管理人在与本基金托管人交通银行股份有限公司商定后，已将场外认购资金产生的小数点后部分利息，共计42,410.25元，在基金合同生效日向相应基金持有人进行了退回处理，退回42,410.25份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例范围为基金资产的60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%，其中，资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。股票的主要投资方向为寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、而且价值被低估的优势上市公司。本基金大类资产配置的目标是最大限度地提高资金利用效率。本基金投资业绩比较基准为：90%×沪深300指数收益率+10%×中国债券总指数收益率。

2、财务报表的编制基础

本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)。本基金的财务报表按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

3、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年6月30日的财务状况以及2008年3月19日（基金合同成立日）至2008年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

4、重要会计政策和会计估计

（a）会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期间为2008年3月19日（基金合同成立日）至2008年6月30日止。

（b）记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

（c）金融资产和金融负债的分类及抵销

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。

（d）基金资产的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：

(i) 股票投资

上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

本基金投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(ii) 债券投资

证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。

未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

(iii) 权证投资

从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。

(iv)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。

(e) 证券投资基金成本计价方法

(i) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1) 股票投资

买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。

卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(2) 债券投资

买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，按附注4(e)(i)(3)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。

卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。

(3) 权证投资

买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。

卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(ii) 贷款和应收款项

贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。

(iii) 其他金融负债

其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。

(f) 收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。

债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。

股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。

卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

(g) 费用的确认和计量

本基金上市交易前的基金管理费按前一日的基金资产净值的1%的年费率逐日计提，本基金上市交易后的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.25%的年费率逐日计提。

基金合同生效后第二个自然年起，基金管理人可在同时满足以下条件的前提下，按当年的年平均基金资产净值提取0.5%的业绩报酬：

(1) 从年初到年底的基金份额净值增长率超过同期业绩比较基准收益率。

(2) 从年初到年底的基金份额净值增长率超过同期一年期定期存款收益率+6%。

(3) 年底时基金份额累计净值不得低于基金份额初始面值。

(4) 未发生基金转换运作方式。

(5) 符合基金收益分配条件或者其它法定要求。

基金份额净值增长率、同期业绩比较基准收益率根据中国证监会的证券投资基金信息披露编报规则第1号《主要财务指标的计算及披露》和证券投资基金信息披露编报规则第2号《基金净值表现的编制及披露》进行计算。

如果同期一年期定期存款利率发生变化，则按时间段计算累计收益率。假设在一年里面的前X1天一年期定期存款利率为Y1，接下去X2天一年期定期存款利率为Y2，以此类推，在后面剩余XN天一年期定期存款利率为YN，则该年一年期定期存款的收益率=（1+ Y1/360）" X1×（1+ Y2/360）" X2×……×（1+ YN/360）" XN-1。

年平均基金资产净值计算方法如下：

■

F为年平均基金资产净值

Ei为每个证券交易所交易日的基金资产净值

N为每年的证券交易所交易日的天数。

基金管理人业绩报酬于每个基金会计年度结束后当日进行计算，由基金管理人计算并计提，基金托管人复核确认。如果能够提取业绩报酬，则基金管理人业绩报酬方案由基金管理人于次个基金会计年度第5个工作日公告，并在公开披露日报中国证监会备案。基金管理人业绩报酬于次个基金会计年度第10个工作日从基金资产中一次性支付给基金管理人，并在当日进行费用确认。

本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。

(h) 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00 元。

(i) 基金的收益分配政策

本基金收益以现金形式分配。每一基金份额享有同等分配权。基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配每年最多分配12次，至少一次。年度收益分配不低于基金年度可分配收益的90%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

5、本报告期重大会计差错的内容和更正金额

本报告期未发生重大会计差错。

6、重大关联方关系及关联交易

(a) 关联方

关联方名称                                                          与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司                          基金管理人、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”)              基金托管人、基金代销机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构

美国信安金融服务公司                                      基金管理人的股东

中国华电集团公司                                                  基金管理人的股东

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

(b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金

无。

(c) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易

无。

(d)管理人报酬

本基金上市交易前的基金管理费按前一日的基金资产净值的1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金上市交易后的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.25%的年费率计提。

其计算公式为：H=E×1%（或1.25%）÷当年天数

H为每日应付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值。

本基金在本期间按前一日的基金资产净值的1%的年费率计提，共需支付管理人报酬12,168,182.55元。于2008年6月30日，本基金尚未支付的管理人报酬为3,162,541.59元。

(e)托管费

支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：H ＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

本基金在本期间需支付托管费3,042,045.66元。于2008年6月30日，本基金尚未支付的托管费为790,635.37元。

(f) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为471,321,247.54元。本期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为300,960.70元。

(g) 关联方持有的基金份额

(i) 基金管理人持有的基金份额

■

基金管理人建信基金管理有限责任公司于本期间运用固有资金10,000,000.00元购入本基金10,003,950.00份，认购手续费1000.00元。于2008年6月30日，建信基金管理有限责任公司持有本基金总份额的0.22%。

(ii) 基金管理公司主要股东及其控制的机构在本报告期末持有的基金份额

无。

7、流通受限制不能自由转让的基金资产

(a) 流通受限制不能自由转让的股票

(1) 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

本基金截至2008年6月30日止无该种情况下流通受限制的股票。

(2) 期末持有的暂时停牌的股票

■

(3) 流通受限制不能自由转让的债券

基金认购新发行债券，从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通。本基金截至2008年6月30日止无流通受限制的债券。

(4) 流通受限制不能自由转让的权证

本基金截至2008年6月30日止无流通受限制的权证。

8、风险管理

(a) 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计与风险控制委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策，组织制定公司经营管理中的内部风险控制制度；对公司管理层在投资、市场、信用、操作等方面的风险控制情况进行监督,管理层应如实向风险管理委员会汇报有关风险控制情况；以及对公司经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。在业务操作层面，风险管理部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、评估和控制；监察稽核部承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。

本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

(b) 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。

(c) 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此除在附注20中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

(d) 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

(i) 市场价格风险

市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的证券或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%-100%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%，债券、现金及其它短期金融工具为0-40%。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

■

本基金以“90%×沪深300指数收益率+10%×中国债券总指数收益率”为基础衡量市场风险。于2008年6月30日，若本基金业绩比较基准上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约1.58亿元；反之，若本基金业绩比较基准下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约1.58亿元。

(ii) 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金基金管理人每日对本基金面临的利率风险敞口进行监控。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

■

于2008年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.07%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

(iii) 外汇风险

本基金所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

六、投资组合报告

（一）2008年6月30日基金资产组合情况

■

（二）2008年6月30日按行业分类的股票投资组合

■

（三）2008年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站www.ccbfund.cn的半年度报告正文。

（四）2008年3月19日（基金合同生效日）至2008年6月30日股票投资组合的重大变动

1、2008年3月19日（基金合同生效日）至2008年6月30日累计买入价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

■

2、2008年3月19日（基金合同生效日）至2008年6月30日累计卖出价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

■

3、2008年3月19日（基金合同生效日）至2008年6月30日买入股票的成本总额为6,614,186,490.00元；卖出股票的收入总额为2,614,088,669.45元。

（五）2008年6月30日按券种分类的债券投资组合

■

（六）2008年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

（七）投资组合报告附注

1、本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

3、其他资产的构成

■

4、至本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期间本基金获得的权证明细。

本报告期不存在被动持有和主动投资的权证。

6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

七、基金份额持有人户数、持有人结构

1、基金份额持有人户数

截止2008年6月30日基金份额持有人户数情况如下：

■

2、基金份额持有人结构：

截止2008年6月30日基金份额持有人结构情况如下：

■

上述数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

八、基金管理人自有资金投资本封闭式基金情况

单位：份

■

九、重大事项揭示

（一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

（二）本报告期内，经公司第一届董事会第十二次会议决议并报中国证监会核准，本基金管理人聘请张延明先生担任公司副总经理，主管专户理财业务，本变更事项已于2008年6月19日在指定媒体和公司网站公告。

报告期内，本基金管理人的注册地址由“北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座18层”变更为“北京市西城区金融大街7号、英蓝国际金融中心十六层”。

（三）本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

（四）本报告期内，本基金管理人、基金资产及基金托管业务未发生重大诉讼、仲裁事项。

（五）本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未发生重大变化。

（六）本报告期内基金收益分配情况

无。

（七）本报告期内本基金审计事务所无变化。

（八）本报告期内本基金管理人和托管人的专门基金托管部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

（九）本基金租用专用交易席位的有关情况

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，选择了中信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国金证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司和瑞银证券有限责任公司作为交易席位。

2008年3月19日（基金合同生效日）至2008年6月30日本基金租用各券商席位的数量、股票交易量情况如下：

■

2008年3月19日（基金合同生效日）至2008年6月30日本基金租用各券商席位的佣金情况如下：

■

2008年3月19日（基金合同生效日）至2008年6月30日本基金未通过租用券商席位进行债券、回购和权证等交易。

（十）本报告期内已披露的临时公告

1、建信基金管理有限责任公司关于开通全国统一客服号400-81-95533的公告，2008年6月19日；

2、建信基金管理有限责任公司关于张延明先生的任职公告，2008年6月19日；

3、建信基金寻找地震灾区基金份额持有人的公告，2008年6月5日；

4、建信基金管理有限责任公司关于系统停机维护的公告，2008年4月29日；

5、建信基金管理有限责任公司关于暂停短信发送的公告，2008年4月1日；

6、建信基金管理有限责任公司注册地址变更公告2008年3月22日；

7、建信优势动力股票型证券投资基金基金合同生效公告2008年3月20日；

8、关于建信优势动力股票型证券投资基金已确认场外认购资金小数点后部分利息处理公告，2008年3月20日。

投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn查阅上述公告。

建信基金管理有限责任公司

2008年8月26日

序号	项 目	2008年3月19日(基金合同生效日)至2008年6月30日止期间
1	基金本期利润	(1,081,619,556.39)
2	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额	(305,700,007.53)
3	加权平均份额本期利润	(0.2330)
4	期末可供分配利润	(1,081,619,556.39)
5	期末可供分配份额利润	(0.2330)
6	期末基金资产净值	3,561,035,448.61
7	期末基金份额净值	0.767
8	加权平均净值利润率	(25.01%)
9	本期份额净值增长率	(23.30%)
10	份额累计净值增长率	(23.30%)

阶 段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去一个月	-18.23%	2.91%	-20.69%	3.07%	2.46%	-0.16%
过去三个月	-22.91%	2.29%	-23.93%	2.99%	1.02%	-0.70%
基金合同生效至今	-23.30%	2.22%	-23.36%	2.98%	0.06%	-0.76%

项     目	附注	2008年6月30日
资 产
银行存款	6 (d)	471,321,247.54
结算备付金		155,003,355.47
存出保证金		2,125,759.72
交易性金融资产		2,945,465,757.10
其中：股票投资		2,942,930,944.50
债券投资		2,534,812.60
应收利息		259,467.84
应收股利		181,440.00
资产总计		3,574,357,027.67
负债和所有者权益
负债
应付证券清算款		1,463,528.06
应付管理人报酬	6 (b)	3,162,541.59
应付托管费	6 (c)	790,635.37
应付交易费用		7,533,284.52
其他负债		371,589.52
负债合计		13,321,579.06
所有者权益
实收基金		4,642,655,005.00
未分配利润		(1,081,619,556.39)
所有者权益合计		3,561,035,448.61
负债和所有者权益总计		3,574,357,027.67
基金份额总额(份)		4,642,655,005.00
基金份额净值		0.767

项     目	附注	2008年3月19日（基金合同生效日）至2008年6月30日
收入
利息收入		6,659,102.00
其中：存款利息收入		6,655,448.12
债券利息收入		3,653.88
投资收益		(267,374,918.79)
其中：股票投资收益		(281,093,306.68)
股利收益		13,718,387.89
公允价值变动收益/(损失)		(775,919,548.86)
其他收入		12,553.47
收入合计		(1,036,622,812.18)
费用
管理人报酬		(12,168,182.55)
托管费		(3,042,045.66)
交易费用		(29,663,315.88)
其他费用		(123,200.12)
费用合计		(44,996,744.21)
利润总额		(1,081,619,556.39)

项 目	2008年3月19日（基金合同生效日）至2008年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
期初所有者权益(基金净值)	4,642,655,005.00	-	4,642,655,005.00
本期经营活动产生的基金净值变动数(本年利润总额)	-	(1,081,619,556.39)	(1,081,619,556.39)
本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数	-	-	-
期末所有者权益(基金净值)	4,642,655,005.00	(1,081,619,556.39)	3,561,035,448.61

关联方	2008年6月30日
	基金份额	净值
建信基金管理有限责任公司	10,003,950.00	7,673,029.65
总 计	10,003,950.00	7,673,029.65

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
600415	小商品城	2008-6-27	重大资产重组	92.50	2008-7-4	92.30	498,895	48,761,331.24	46,147,787.50
000792	盐湖钾肥	2008-6-26	重大资产重组	88.12	-	-	400,000	35,000,137.72	35,248,000.00
合计	-	-	-	-	-	-	898,895	83,761,468.96	81,395,787.50

项 目	2008年6月30日
	公允价值	占基金资产 净值的比例
交易性金融资产
- 股票投资	2,942,930,944.50	82.64%
- 债券投资	2,534,812.60	0.07%
合 计	2,945,465,757.10	82.71%

2008年6月30日	1年以内	1至5年	5年以上	不计息	合计
资产
银行存款	471,321,247.54	-	-	-	471,321,247.54
结算备付金	155,003,355.47	-	-	-	155,003,355.47
存出保证金	-	-	-	2,125,759.72	2,125,759.72
交易性金融资产	-	-	2,534,812.60	2,942,930,944.50	2,945,465,757.10
应收利息	-	-	-	259,467.84	259,467.84
应收股利	-	-	-	181,440.00	181,440.00
资产总计	626,324,603.01	-	2,534,812.60	2,945,497,612.06	3,574,357,027.67
负债
应付证券清算款	-	-	-	1,463,528.06	1,463,528.06
应付管理人报酬	-	-	-	3,162,541.59	3,162,541.59
应付托管费	-	-	-	790,635.37	790,635.37
应付交易费用	-	-	-	7,533,284.52	7,533,284.52
其他负债	-	-	-	371,589.52	371,589.52
负债总计	-	-	-	13,321,579.06	13,321,579.06
利率风险敞口	626,324,603.01	-	2,534,812.60	2,932,176,033.00	3,561,035,448.61

期末各类资产	金额（单位：人民币元）	占基金总资产比例（%）
股票	2,942,930,944.50	82.33
债券	2,534,812.60	0.07
权证	-	-
银行存款和结算备付金合计	626,324,603.01	17.52
其他资产	2,566,667.56	0.07
合计	3,574,357,027.67	100.00

序号	行业分类	市值（单位：人民币元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	57,473,152.23	1.61
B	采掘业	723,750,079.40	20.32
C	制造业	883,047,170.93	24.80
C0	其中：食品、饮料	223,094,939.16	6.26
C1	纺织、服装、皮毛	57,597,336.00	1.62
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	255,714,040.55	7.18
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	88,810,609.88	2.49
C7	机械、设备、仪表	125,393,469.55	3.52
C8	医药、生物制品	132,436,775.79	3.72
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	130,768,923.60	3.67
F	交通运输、仓储业	244,073,927.28	6.85
G	信息技术业	113,738,999.20	3.19
H	批发和零售贸易	184,672,377.43	5.19
I	金融、保险业	397,562,086.09	11.16
J	房地产业	131,839,865.92	3.70
K	社会服务业	29,856,574.92	0.84
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	46,147,787.50	1.30
	合 计	2,942,930,944.50	82.64

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	期末市值 （单位：人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	000937	金牛能源	4,793,474	211,775,681.32	5.95
2	600015	华夏银行	19,999,769	184,597,867.87	5.18
3	000933	神火股份	4,078,871	142,760,485.00	4.01
4	600820	隧道股份	15,755,292	130,768,923.60	3.67
5	601006	大秦铁路	8,340,372	113,512,462.92	3.19
6	000001	深发展A	5,747,006	111,089,625.98	3.12
7	600583	海油工程	4,799,825	104,588,186.75	2.94
8	600748	上实发展	10,000,191	104,001,986.40	2.92
9	000968	煤 气 化	4,076,294	96,363,590.16	2.71
10	000422	湖北宜化	5,300,000	90,948,000.00	2.55

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额 （单位：人民币元）	占期末基金资产净值的比例(%)
1	600036	招商银行	346,747,686.58	9.74
2	000001	深发展A	342,270,040.66	9.61
3	600015	华夏银行	282,031,797.72	7.92
4	600820	隧道股份	215,160,981.80	6.04
5	000933	神火股份	211,617,210.89	5.94
6	600748	上实发展	191,054,635.45	5.37
7	000937	金牛能源	188,553,679.01	5.29
8	601006	大秦铁路	187,154,901.46	5.26
9	600050	中国联通	183,529,336.16	5.15
10	000422	湖北宜化	165,392,833.14	4.64
11	000709	唐钢股份	162,716,327.55	4.57
12	600026	中海发展	151,093,157.00	4.24
13	000968	煤 气 化	126,281,127.21	3.55
14	600547	山东黄金	122,948,536.44	3.45
15	600005	武钢股份	111,970,836.47	3.14
16	600583	海油工程	109,995,704.39	3.09
17	600428	中远航运	108,987,624.74	3.06
18	600048	保利地产	107,497,220.24	3.02
19	601088	中国神华	98,751,758.73	2.77
20	601898	中煤能源	96,749,752.66	2.72
21	600325	华发股份	91,592,795.19	2.57
22	600000	浦发银行	85,599,283.97	2.40
23	600376	首开股份	79,809,531.66	2.24
24	000848	承德露露	77,054,762.57	2.16
25	600282	南钢股份	76,437,325.21	2.15
26	600519	贵州茅台	76,034,121.05	2.14
27	600383	金地集团	72,821,592.71	2.04

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额 （单位：人民币元）	占期末基金资产净值的比例(%)
1	600036	招商银行	341,881,669.16	9.60
2	000001	深发展A	226,263,562.21	6.35
3	600050	中国联通	165,484,294.52	4.65
4	000709	唐钢股份	107,289,767.61	3.01
5	600005	武钢股份	99,767,473.86	2.80
6	600048	保利地产	93,161,418.73	2.62
7	600325	华发股份	84,131,125.00	2.36
8	600383	金地集团	70,635,036.14	1.98
9	000755	山西三维	61,513,960.79	1.73
10	000698	沈阳化工	56,581,504.79	1.59
11	601398	工商银行	54,983,389.76	1.54
12	600376	首开股份	54,696,966.62	1.54
13	601898	中煤能源	53,908,435.90	1.51
14	601006	大秦铁路	52,466,209.28	1.47
15	600026	中海发展	52,228,042.13	1.47
16	000069	华侨城Ａ	50,135,077.76	1.41
17	000002	万 科Ａ	47,745,651.45	1.34
18	601088	中国神华	45,297,136.61	1.27
19	000422	湖北宜化	44,529,549.63	1.25
20	000933	神火股份	39,716,538.05	1.12

序号	债券品种	市值（单位：人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	国　　债	-	-
2	金 融 债	-	-
3	央行票据	-	-
4	企 业 债	-	-
5	可 转 债	2,534,812.60	0.07
	合 计	2,534,812.60	0.07

序号	代码	债券名称	数量	市值 （单位：人民币元）	占基金资产净值 比例（%）
1	125528	柳工转债	23,810	2,534,812.60	0.07

资产项目	金额（单位：人民币元）
存出保证金	2,125,759.72
应收利息	259,467.84
应收股利	181,440.00
合 计	2,566,667.56

基金份额持有人户数	114,436户
平均每户持有基金份额	40,569.88份

持有人	持有份额（份）	占基金总份额比例（%）
机构投资者	585,915,091.00	12.62%
个人投资者	4,056,739,914.00	87.38%
合 计	4,642,655,005.00	100.00%

报告期期初管理人持有的封闭式基金份额	10,003,950.00
报告期期间买入总份额	-
报告期期间卖出总份额	-
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额	10,003,950.00
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%）	0.22

序号	券商名称	租用该券商席位的数量	股票交易量 （单位：人民币元）	占股票交易总量比例（%）
1	中信证券	2	5,308,477,632.56	57.72%
2	高华证券	1	3,055,163,971.94	33.22%
3	齐鲁证券	1	738,574,716.08	8.03%
4	建银投资证券	1	95,496,091.23	1.04%
5	长江证券	1	-	-
6	华泰证券	1	-	-
7	联合证券	2	-	-
8	招商证券	1	-	-
9	安信证券	2	-	-
10	中银国际证券	1	-	-
11	东方证券	1	-	-
12	国金证券	1	-	-
13	光大证券	1	-	-
14	海通证券	1	-	-
15	瑞银证券	1	-	-
	合 计	18	9,197,712,411.81	100.00%

序号	券商名称	应付佣金（单位：人民币元）	占应付佣金总量比例（%）
1	中信证券	4,374,938.18	58.07%
2	高华证券	2,482,339.28	32.95%
3	齐鲁证券	598,415.31	7.94%
4	建银投资证券	77,591.75	1.03%
	合 计	7,533,284.52	100.00%