2008年半年度报告摘要
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期起始日期为2008年1月1日，截止日期为2008年6月30日。
本报告中有关财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
第一章 基金简介
1. 基金运作方式
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金为契约型开放式基金。
存续期间为永久存续。
2. 基金管理人、托管人及基金合同生效日期
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司，2006年6月15日基金合同生效。
3. 基金简称、交易代码及基金份额
本基金的简称、交易代码、本报告期末（截止2008年6月30日）基金份额总额列表如下：
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4. 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征
投资目标：投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司，以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。
投资策略：本基金采取积极的资产配置策略，通过公司自行开发的数量化辅助模型，结合宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。股票投资部分采用定量与定性分析相结合，行业配置与定期调整策略；债券投资部分通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理。
业绩比较基准：65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率
风险收益特征：本基金是混合型基金，风险高于债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。
5. 基金管理人有关情况
名称：华宝兴业基金管理有限公司
信息披露负责人： 刘月华
联系电话：021-38505888
传真：021-38505777
电子信箱： xxpl@fsfund.com
6. 基金托管人有关情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）
信息披露负责人：尹东
联系电话：010-67595003
传真：010-66275853
电子信箱：yindong.zh@ccb.cn
7. 基金信息披露媒体及其他
本基金登载半年度报告正文的互联网网址：www.fsfund.com
本基金半年度报告置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
第二章 基金主要财务指标、基金净值表现
本基金自2008年1月1日至2008年6月30日主要财务数据和基金净值表现如下。
1. 主要会计数据和财务指标
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2. 净值增长率与同期比较基准收益率比较
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3. 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比
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按照基金合同的约定，自基金合同生效日的6个月内达到规定的资产组合，截至2006年12月15日，本基金达到合同规定的资产配置比例。
本章所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
第三章 基金管理人报告
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2008年6月30日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金和海外中国成长基金（QDII），所管理的开放式证券投资基金资产净值合计54,339,117,873.94元。
1. 基金经理简介
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2. 基金遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
3. 基金经理报告
2008年上半年本基金净值增长率-35.94%，基金业绩比较基准为-35.69%，上半本基金净值收益率落后业绩基准0.25个百分点。
2008年上半年股市指数不断下行是市场的主旋律，1季度指数基本上处于单边下行的趋势,二季度和一季度相比市场波动更大。上证指数在二季度初跌破3000点后出现反弹，证监会也出台限制大小非减持以及降低印花税的“救市”措施，市场随即出现一波大幅上涨。但是政府的救市措施并没有打消投资者对市场的担忧情绪，同时本基金未能及时减少股票仓位，造成5-6月净值大幅下跌。进入6月份后，在外围股市普遍走弱，国际油价不断创出新高以及央行一次性提高1%的银行存款准备金等利空因素影响下，股指大幅下跌。上半年本基金在行业配置上有一些变化，减少了地产、机械、有色等周期向下的行业，增加了水泥、信息服务、医药等行业中持续增长能力强的品种。
展望08年下半年，我们认为股指大幅下挫的可能性不大，但是引发08年以来A股大幅下跌的因素：经济增长预期放缓、通胀高企、美国经济衰退、企业盈利增速下降、大小非解禁等，市场对这些因素的预期目前尚未有向好的转折，市场很难出现反转。我们的投资策略将充分考虑上述因素对市场的影响，对周期性行业不作大规模的配置，阶段性把握将是未来的主要投资方式。
同时我们也应该看到，宏观紧缩力度有所减轻，政策风险降低；石油价格快速上涨的趋势暂时得到遏止，CPI、PPI涨幅有见顶迹象；对指数而言，最坏的时间已经过去。下半年的股市环境比上半年要好很多，目前A股的价格日趋合理、估值处于历史最低水平，而且A股市场齐涨齐跌的态势使得市场存在结构性的不合理。下半年研究个股的基本面更加重要，结构上重点关注银行等超跌板块、优秀的制造业龙头、消费行业中持续增长能力强的品种。
4. 基金公平交易情况报告
（1）公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度，包括股票风格库的划分、异常交易行为监控自动化、异常交易制度的制定、交易价差分析及自动化等。
（2）本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金投资风格相似的投资组合。
（3）异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
第四章 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金托管协议》，托管华宝兴业收益增长混合型证券投资基金（以下简称收益增长基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在收益增长基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——华宝兴业基金管理有限公司在收益增长基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由收益增长基金管理人——华宝兴业基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第五章 财务会计报告
1. 比较式基金资产负债表
金额单位：人民币元
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2. 比较式基金利润表
金额单位：人民币元
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3. 比较式基金所有者权益（净值）变动表
金额单位：人民币元
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金额单位：人民币元
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4. 会计报表附注
（1）本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
自2007年7月1日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间（以下简称“2007年同期”）的财务报表予以追溯调整。
（2）报告期内，本基金无重大会计差错。
（3）报告期内重大关联方关系及关联交易
1）关联方关系
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下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2）关联方交易
a. 管理人报酬
支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本半年度需支付管理人报酬66,480,348.47元(2007年同期：19,850,372.84元)。
b. 托管费
支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本半年度需支付托管费11,080,058.06元(2007年同期：3,308,395.45元)。
c. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为458,627,921.16元(2007年同期：547,351,641.92元)。本半年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为4,456,291.32元(2007年同期：1,148,970.93元)。
d. 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易（含回购）
本基金在本半年度与去年同期与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券（回购）交易如下：
金额单位：人民币元
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e. 关联方持有的基金份额
金额单位：人民币元
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（4）报告期末流通受限制不能自由转让的基金资产
1）流通受限制不能自由转让的股票
（a）基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
本基金截至2008年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下：
金额单位：人民币元
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（b）截至2008年6月30日止，本基金股票投资部分持有以下因未能按交易所信息披露的有关要求按时披露重要信息或因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
金额单位：人民币元
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2）流通受限制不能自由转让的债券
基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券，从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通。本基金截至2008年6月30日止,无流通受限制的债券。
3）流通受限制不能自由转让的权证
基金认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证获配日至权证上市日期间暂无法流通。本基金截至2008年6月30日止，无流通受限制的权证。
第六章 投资组合报告
1. 报告期末基金资产组合情况
截至2008年6月30日，本基金资产组合列表如下：
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2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
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3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com网站的半年度报告正文。
4. 报告期内股票投资组合的重大变动
（1）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
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（2）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
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（3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
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注：卖出股票收入总额为清算金额。
5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
8. 投资组合报告附注
（1）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
（2）本基金股票投资的主要对象是稳定分红的股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前10名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。
（3）本基金报告期末其他资产构成如下：
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（4）本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）本基金在本报告期内持有的权证明细如下：
a. 股权分置改革被动持有：无。
b. 本报告期内本基金无主动投资权证情况，因投资分离交易的可转换公司债券获得发行人派发的认股权证情况如下:
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（6）本基金报告期末未持有权证。
（7）基金管理人于2008年3月3日通过代销机构申购本基金652,500元，申购费率为1.2%。基金管理人按照有关规定于2008年2月28日进行了公开披露。
第七章 基金份额持有人户数、持有人结构
1. 期末持有人户数及持有人结构列表如下：
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2. 期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况：
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第八章 基金份额变动情况
1. 基金合同生效日基金总份额
单位：份
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2. 本基金在报告期内基金份额的变动情况列表如下：
单位：份
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第九章 重大事件揭示
1. 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
2. 报告期内基金管理人未发生重大人事变动。
3. 2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准基金托管人中国建设银行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。
4. 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
5. 本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
6. 本基金在报告期内未进行收益分配。
7. 本基金未变更负责审计的会计师事务所。
8. 本基金管理人、托管人及其高级管理人员未出现受监管部门稽查或处罚的情形。
9. 本基金租用证券交易单元情况：
报告期内，本基金共租用银河证券、光大证券、申银万国、中信证券、广发证券、华泰证券、国信证券、国金证券、中投证券、华宝证券和安信证券等11个交易单元。其中中投证券和华宝证券为新增交易单元。各券商交易单元的交易和佣金情况如下：
（1）本基金2008上半年度股票交易量和实付佣金情况如下：
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（2）本基金2008上半年度债券和国债回购交易量情况如下：
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10.2008年5月6日，因工作变动，赵林先生辞去基金托管人中国建设银行董事、副行长的职务。2008年5月19日，中国建设银行第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为该行副行长。
11.2008年5月27日，基金托管人中国建设银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权。
12.2008年6月12日，基金托管人中国建设银行股东大会选举辛树森女士为该行执行董事并经中国银行监督管理委员会核准同意任职资格，于2008年7月21日起任职。
13.根据基金管理人与中银国际证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，中银国际证券自 2008年4月11日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、先进成长基金和本基金。
基金管理人已于2008年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
14.根据基金管理人与恒泰证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，恒泰证券自 2008年4月14日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、先进成长基金、本基金、行业精选基金和海外中国成长基金。
基金管理人已于2008年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
15.根据基金管理人与中信银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，中信银行自 2008年4月14日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、动力组合基金、先进成长基金、本基金、行业精选基金和海外中国成长基金。
基金管理人已于2008年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
16.基金管理人对电话系统进行升级、更新，并在对新的办公电话及传真予以公告后于2008年6月10日正式启用，原总公司总机自该日起停止使用。
基金管理人已于2008年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
17.根据基金管理人与中国农业银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，农业银行自2008年6月24日起新增代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）和本基金。
基金管理人已于2008年6月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
18.根据基金管理人与交通银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，交通银行自2008年6月26日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、动力组合基金、先进成长基金、本基金、现金宝货币市场基金、行业精选基金和海外中国成长基金。
基金管理人已于2008年6月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2008年8月26日
| 基金简称 | 交易代码 | 期末基金份额总额（份） |
| 收益增长 | 240008 | 2,645,494,557.36 |
| 项 目 | 报告期（2008年1月1日-2008年6月30日） |
| 本期利润 | -3,865,555,141.35元 |
| 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | -759,962,493.26元 |
| 加权平均份额本期利润 | -1.4683元 |
| 期末可供分配利润 | 3,984,379,720.09元 |
| 期末可供分配份额利润 | 1.5061元 |
| 期末基金资产净值 | 6,629,874,277.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5061元 |
| 加权平均净值利润率 | -43.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.94% |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.61% |
| 阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去1个月 | -19.87% | 3.06% | -18.07% | 2.41% | -1.80% | 0.65% |
| 过去3个月 | -22.24% | 2.80% | -18.32% | 2.36% | -3.92% | 0.44% |
| 过去6个月 | -35.94% | 2.58% | -35.69% | 2.20% | -0.25% | 0.38% |
| 过去1年 | -8.16% | 2.19% | -16.30% | 1.93% | 8.14% | 0.26% |
| 自基金合同生效至今 | 150.61% | 1.96% | 69.48% | 1.71% | 81.13% | 0.25% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 冯刚 | 本基金基金经理 | 2006年6月15日 | - | 8年 | 硕士。曾在联合证券有限公司、华安基金管理公司、长城证券从事投资、研究、投资银行等工作。2004年3月加入本公司，任高级研究员、多策略增长基金基金经理助理。 |
| 项目 | 截至2008年6月30日 | 截至2007年12月31日 |
| 资产 | ||
| 银行存款 | 458,627,921.16 | 1,007,684,164.77 |
| 结算备付金 | 18,236,673.85 | 14,749,413.98 |
| 存出保证金 | 8,617,153.20 | 5,649,328.43 |
| 交易性金融资产 | 6,098,932,950.03 | 7,608,569,574.33 |
| 其中：股票投资 | 5,763,105,450.03 | 7,254,497,497.73 |
| 债券投资 | 335,827,500.00 | 354,072,076.60 |
| 衍生金融资产 | 3,304,541.78 | |
| 应收证券清算款 | 169,759,631.59 | 0.00 |
| 应收利息 | 3,277,234.41 | 6,153,652.83 |
| 应收股利 | 1,557,446.04 | 0.00 |
| 应收申购款 | 5,655,177.97 | 38,156,056.64 |
| 其他资产 | 110,601.50 | 0.00 |
| 资产总计 | 6,764,774,789.75 | 8,684,266,732.76 |
| 负债和所有者权益 | ||
| 负债 | ||
| 应付证券清算款 | 2,228,869.04 | 47,440,992.61 |
| 应付赎回款 | 109,922,835.71 | 28,801,516.44 |
| 应付管理人报酬 | 9,419,229.17 | 10,488,927.44 |
| 应付托管费 | 1,569,871.53 | 1,748,154.55 |
| 应付交易费用 | 11,117,566.49 | 10,581,955.04 |
| 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 642,140.36 | 858,215.65 |
| 负债合计 | 134,900,512.30 | 99,919,761.73 |
| 所有者权益 | ||
| 实收基金 | 2,645,494,557.36 | 2,194,399,910.14 |
| 未分配利润 | 3,984,379,720.09 | 6,389,947,060.89 |
| 所有者权益合计 | 6,629,874,277.45 | 8,584,346,971.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,764,774,789.75 | 8,684,266,732.76 |
| 基金份额总额(份) | 2,645,494,557.36 | 2,194,399,910.14 |
| 基金份额净值 | 2.5061 | 3.9119 |
| 项目 | 2008 年1月1日 至2008年6月30日止期间 | 2007 年1月1日 至2007年6月30日止期间 |
| 一、收入 | ||
| 1、利息收入（合计） | 11,241,297.64 | 1,387,975.43 |
| 其中：存款利息收入 | 4,773,861.31 | 1,382,116.98 |
| 债券利息收入 | 6,467,436.33 | 5,858.45 |
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 |
| 2、投资收益（合计） | -595,058,414.72 | 1,907,275,393.91 |
| 其中：股票投资收益 | -654,119,100.96 | 1,858,144,176.37 |
| 债券投资损失 | 2,286,616.00 | 1,171,922.19 |
| 衍生工具收益 | 8,614,091.60 | 37,007,910.27 |
| 股利收益 | 48,159,978.64 | 10,951,385.08 |
| 3、公允价值变动收益/(损失) | -3,105,592,648.09 | -250,789,472.76 |
| 4、其他收入 | 4,297,971.26 | 2,779,442.68 |
| 收入合计 | -3,685,111,793.91 | 1,660,653,339.26 |
| 二、费用 | ||
| 1、管理人报酬 | 66,480,348.47 | 19,850,372.84 |
| 2、托管费 | 11,080,058.06 | 3,308,395.45 |
| 3、交易费用 | 100,932,673.61 | 38,885,722.37 |
| 4、利息支出 | 1,688,024.18 | 0.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,688,024.18 | 0.00 |
| 5、其他费用 | 262,243.12 | 241,823.19 |
| 费用合计 | 180,443,347.44 | 62,286,313.85 |
| 三、利润总额 | -3,865,555,141.35 | 1,598,367,025.41 |
| 2008年1月1日至2008年6月30日止期间 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 期初所有者权益(基金净值) | 2,194,399,910.14 | 6,389,947,060.89 | 8,584,346,971.03 |
| 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | 0.00 | -3,865,555,141.35 | -3,865,555,141.35 |
| 本期基金份额交易产生的基金净值变动数（基金赎回款用负数表示） | 451,094,647.22 | 1,459,987,800.55 | 1,911,082,447.77 |
| 其中：基金申购款 | 1,512,930,337.32 | 3,906,752,154.82 | 5,419,682,492.14 |
| 基金赎回款 | -1,061,835,690.10 | -2,446,764,354.27 | -3,508,600,044.37 |
| 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末所有者权益(基金净值) | 2,645,494,557.36 | 3,984,379,720.09 | 6,629,874,277.45 |
| 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 期初所有者权益(基金净值) | 1,551,097,894.81 | 716,185,662.86 | 2,267,283,557.67 |
| 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | 1,598,367,025.41 | 1,598,367,025.41 | |
| 本期基金份额交易产生的基金净值变动数（基金赎回款用负数表示） | -480,469,730.87 | -463,542,050.99 | -944,011,781.86 |
| 其中：基金申购款 | 607,130,547.14 | 675,377,697.43 | 1,282,508,244.57 |
| 基金赎回款 | -1,087,600,278.01 | -1,138,919,748.42 | -2,226,520,026.43 |
| 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末所有者权益(基金净值) | 1,070,628,163.94 | 1,851,010,637.28 | 2,921,638,801.22 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 华宝信托投资有限责任公司(“华宝信托”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 法国兴业资产管理有限公司 (Société Générale Asset Management SA) | 基金管理人的股东 |
| 上海宝钢集团公司(“宝钢集团”) | 基金管理人的股东 |
| 2008年1月1日 至2008年6月30日止期间 | 2007年1月1日 至2007年6月30日止期间 | |
| 卖出回购金融资产协议金额 | 99,000,000.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产支出 | 67,401.37 | 0.00 |
| 2008年6月30日 | 2007年6月30日 | |||||
| 基金份额（份） | 基金净值（元） | 占基金总份额的比例 | 基金份额 （份） | 基金净值 （元） | 占基金总份额的比例 | |
| 华宝兴业 | 229,675.51 | 575,589.80 | 0.0087% | 0.00 | 0.00 | 0.0000% |
| 股票代码 | 股票名称 | 成功申购 日期 | 可流通 日期 | 流通受限类型 | 申购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （股） | 期末成本 总额 | 期末估值 总额 |
| 601958 | 金钼股份 | 2008-4-11 | 2008-7-17 | 新股网下申购 | 16.57 | 17.02 | 842,775.00 | 13,964,781.75 | 14,344,030.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2008-4-18 | 2008-07-25 | 新股网下申购 | 7.13 | 7.80 | 979,925.00 | 6,986,865.25 | 7,643,415.00 |
| 002242 | 九阳股份 | 2008-5-20 | 2008-8-28 | 新股网下申购 | 22.54 | 40.44 | 47,488.00 | 1,070,379.52 | 1,920,414.72 |
| 002251 | 步 步 高 | 2008-6-11 | 2008-9-19 | 新股网下申购 | 26.08 | 48.55 | 22,142.00 | 577,463.36 | 1,074,994.10 |
| 002240 | 威华股份 | 2008-5-15 | 2008-8-25 | 新股网下申购 | 15.70 | 12.19 | 79,719.00 | 1,251,588.30 | 971,774.61 |
| 002237 | 恒邦股份 | 2008-5-12 | 2008-8-20 | 新股网下申购 | 25.98 | 40.97 | 21,890.00 | 568,702.20 | 896,833.30 |
| 002233 | 塔牌集团 | 2008-5-8 | 2008-8-18 | 新股网下申购 | 10.03 | 9.70 | 81,297.00 | 815,408.91 | 788,580.90 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2008-5-16 | 2008-8-22 | 新股网下申购 | 18.78 | 26.84 | 24,635.00 | 462,645.30 | 661,203.40 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2008-4-29 | 2008-8-12 | 新股网下申购 | 12.66 | 30.09 | 17,585.00 | 222,626.10 | 529,132.65 |
| 002238 | 天威视讯 | 2008-5-14 | 2008-8-26 | 新股网下申购 | 6.98 | 12.25 | 39,463.00 | 275,451.74 | 483,421.75 |
| 002236 | 大华股份 | 2008-5-12 | 2008-8-20 | 新股网下申购 | 24.24 | 36.00 | 12,573.00 | 304,769.52 | 452,628.00 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2008-4-10 | 2008-7-18 | 新股网下申购 | 9.48 | 20.00 | 19,071.00 | 180,793.08 | 381,420.00 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 2008-4-24 | 2008-8-6 | 新股网下申购 | 14.37 | 14.05 | 24,134.00 | 346,805.58 | 339,082.70 |
| 002234 | 民和股份 | 2008-5-8 | 2008-8-18 | 新股网下申购 | 10.61 | 20.24 | 16,147.00 | 171,319.67 | 326,815.28 |
| 002225 | 濮耐股份 | 2008-4-17 | 2008-7-25 | 新股网下申购 | 4.79 | 6.5 | 46,153.00 | 221,072.87 | 299,994.50 |
| 002232 | 启明信息 | 2008-4-29 | 2008-8-11 | 新股网下申购 | 9.44 | 12.65 | 23,382.00 | 220,726.08 | 295,782.30 |
| 002228 | 合兴包装 | 2008-4-24 | 2008-8-8 | 新股网下申购 | 10.15 | 10.74 | 26,049.00 | 264,397.35 | 279,766.26 |
| 002229 | 鸿博股份 | 2008-4-24 | 2008-8-8 | 新股网下申购 | 13.88 | 13.58 | 19,853.00 | 275,559.64 | 269,603.74 |
| 002224 | 三 力 士 | 2008-4-17 | 2008-7-25 | 新股网下申购 | 9.38 | 13.77 | 18,444.00 | 173,004.72 | 253,973.88 |
| 002235 | 安妮股份 | 2008-5-8 | 2008-8-18 | 新股网下申购 | 10.91 | 10.82 | 22,243.00 | 242,671.13 | 240,669.26 |
| 002239 | 金 飞 达 | 2008-5-14 | 2008-8-22 | 新股网下申购 | 9.33 | 8.98 | 26,180.00 | 244,259.40 | 235,096.40 |
| 002226 | 江南化工 | 2008-4-24 | 2008-8-6 | 新股网下申购 | 12.6 | 14.45 | 14,727.00 | 185,560.20 | 212,805.15 |
| 002231 | 奥维通信 | 2008-4-29 | 2008-8-12 | 新股网下申购 | 8.46 | 8.50 | 21,837.00 | 184,741.02 | 185,614.50 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 2008-5-28 | 2008-9-5 | 新股网下申购 | 16.38 | 16.02 | 10,566.00 | 173,071.08 | 169,267.32 |
| 合 计 | 29,384,663.77 | 33,256,320.22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌 日期 | 期末估值单价 | 停牌原因 | 复牌 日期 | 复牌开盘单价 | 数量 （股） | 期末成本 总额 | 期末估值 总额 |
| 600900 | 长江电力 | 2008-5-8 | 14.65 | 重大资产重组 | 未知 | 未知 | 8,088,000 | 103,858,879.03 | 118,489,200.00 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 2008-6-26 | 88.12 | 重大资产重组 | 未知 | 未知 | 300,000 | 26,115,838.81 | 26,436,000.00 |
| 600415 | 小商品城 | 2008-6-27 | 92.5 | 重大资产重组 | 2008-7-4 | 92.30 | 338,401 | 34,344,374.09 | 31,302,092.50 |
| 合 计 | 164,319,091.93 | 176,227,292.50 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益类投资 | 5,763,105,450.03 | 85.19 |
| 其中：股票 | 5,763,105,450.03 | 85.19 | |
| 2 | 固定收益类投资 | 335,827,500.00 | 4.96 |
| 其中：债券 | 335,827,500.00 | 4.96 | |
| 资产支持证券 | |||
| 3 | 固定收益类投资－资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 金融衍生品投资－权证 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 476,864,595.01 | 7.05 |
| 7 | 其他资产 | 188,977,244.71 | 2.79 |
| 合计 | 6,764,774,789.75 | 100.00 |
| 代码 | 分类 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 16,043,615.28 | 0.24 |
| B | 采掘业 | 351,718,598.23 | 5.31 |
| C | 制造业 | 1,852,851,679.26 | 27.95 |
| C0 | 其中：食品、饮料 | 224,568,562.13 | 3.39 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 235,096.40 | 0.00 |
| C2 | 木材、家具 | 971,774.61 | 0.01 |
| C3 | 造纸、印刷 | 83,610,189.26 | 1.26 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 295,603,091.58 | 4.46 |
| C5 | 电子 | 9,443,576.40 | 0.14 |
| C6 | 金属、非金属 | 586,799,189.18 | 8.85 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 513,306,164.62 | 7.74 |
| C8 | 医药、生物制品 | 84,792,896.91 | 1.28 |
| C99 | 其他制造业 | 53,521,138.17 | 0.81 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 118,489,200.00 | 1.79 |
| E | 建筑业 | 94,421,976.56 | 1.42 |
| F | 交通运输、仓储业 | 595,266,029.52 | 8.98 |
| G | 信息技术业 | 73,563,812.95 | 1.11 |
| H | 批发和零售贸易 | 679,319,642.19 | 10.25 |
| I | 金融、保险业 | 1,336,326,763.04 | 20.16 |
| J | 房地产业 | 420,968,672.61 | 6.35 |
| K | 社会服务业 | 61,492,107.32 | 0.93 |
| L | 传播与文化产业 | 80,843,084.35 | 1.22 |
| M | 综合类 | 81,800,268.72 | 1.23 |
| 合计 | 5,763,105,450.03 | 86.93 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600428 | 中远航运 | 13,750,100 | 353,102,568.00 | 5.33 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 11,780,432 | 300,047,603.04 | 4.53 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 9,288,000 | 217,524,960.00 | 3.28 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 9,280,000 | 204,160,000.00 | 3.08 |
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 21,580,000 | 194,435,800.00 | 2.93 |
| 6 | 000001 | 深发展Ａ | 9,288,000 | 179,537,040.00 | 2.71 |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 30,900,000 | 176,130,000.00 | 2.66 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 5,500,000 | 172,150,000.00 | 2.60 |
| 9 | 600058 | 五矿发展 | 7,108,000 | 166,398,280.00 | 2.51 |
| 10 | 601006 | 大秦铁路 | 10,800,000 | 146,988,000.00 | 2.22 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 458,498,089.67 | 5.34 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 408,339,957.63 | 4.76 |
| 3 | 000001 | 深发展Ａ | 367,899,842.81 | 4.29 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 358,924,454.45 | 4.18 |
| 5 | 600428 | 中远航运 | 326,074,460.22 | 3.80 |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 317,394,939.75 | 3.70 |
| 7 | 601006 | 大秦铁路 | 277,899,903.67 | 3.24 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 259,326,200.00 | 3.02 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 254,760,775.23 | 2.97 |
| 10 | 000933 | 神火股份 | 254,172,320.40 | 2.96 |
| 11 | 600058 | 五矿发展 | 238,696,833.66 | 2.78 |
| 12 | 002024 | 苏宁电器 | 227,118,134.88 | 2.65 |
| 13 | 600028 | 中国石化 | 225,436,313.01 | 2.63 |
| 14 | 600000 | 浦发银行 | 223,742,511.34 | 2.61 |
| 15 | 600005 | 武钢股份 | 223,015,112.49 | 2.60 |
| 16 | 600900 | 长江电力 | 208,970,931.22 | 2.43 |
| 17 | 000878 | 云南铜业 | 207,389,013.57 | 2.42 |
| 18 | 000651 | 格力电器 | 204,983,079.90 | 2.39 |
| 19 | 600660 | 福耀玻璃 | 200,660,478.37 | 2.34 |
| 20 | 600123 | 兰花科创 | 197,668,548.29 | 2.30 |
| 21 | 000002 | 万 科Ａ | 193,688,512.51 | 2.26 |
| 22 | 600102 | 莱钢股份 | 184,064,191.20 | 2.14 |
| 23 | 000898 | 鞍钢股份 | 181,120,150.78 | 2.11 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 379,566,807.56 | 4.42 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 307,004,673.03 | 3.58 |
| 3 | 600026 | 中海发展 | 294,362,775.53 | 3.43 |
| 4 | 600309 | 烟台万华 | 267,276,442.97 | 3.11 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 265,314,168.41 | 3.09 |
| 6 | 600153 | 建发股份 | 247,707,242.01 | 2.89 |
| 7 | 000731 | 四川美丰 | 222,693,666.30 | 2.59 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 217,112,940.88 | 2.53 |
| 9 | 601628 | 中国人寿 | 214,381,703.07 | 2.50 |
| 10 | 600423 | 柳化股份 | 200,898,928.15 | 2.34 |
| 11 | 600031 | 三一重工 | 197,719,337.55 | 2.30 |
| 12 | 600875 | 东方电气 | 192,373,160.52 | 2.24 |
| 13 | 002024 | 苏宁电器 | 190,058,950.44 | 2.21 |
| 14 | 600016 | 民生银行 | 187,351,837.37 | 2.18 |
| 15 | 000402 | 金 融 街 | 182,501,936.91 | 2.13 |
| 16 | 000527 | 美的电器 | 165,350,112.74 | 1.93 |
| 17 | 600005 | 武钢股份 | 162,305,409.46 | 1.89 |
| 18 | 600036 | 招商银行 | 159,919,311.37 | 1.86 |
| 19 | 000878 | 云南铜业 | 155,421,912.76 | 1.81 |
| 20 | 000831 | 关铝股份 | 150,859,393.82 | 1.76 |
| 本期买入股票成本总额 | 本期卖出股票收入总额 |
| 15,948,585,678.90元 | 13,653,165,902.32元 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 0.00 | 0.0000 |
| 2 | 央行票据 | 240,210,000.00 | 3.6231 |
| 3 | 金融债券 | 0.00 | 0.0000 |
| 其中：政策性金融债 | 0.00 | 0.0000 | |
| 4 | 企业债券 | 0.00 | 0.0000 |
| 5 | 企业短期融资券 | 0.00 | 0.0000 |
| 6 | 可转债 | 95,617,500.00 | 1.4422 |
| 7 | 其他 | 0.00 | 0.0000 |
| 合计 | 335,827,500.00 | 5.0654 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 080134 | 08央行票据34 | 1,000,000 | 96,080,000.00 | 1.4492 |
| 2 | 080131 | 08央行票据31 | 1,000,000 | 96,080,000.00 | 1.4492 |
| 3 | 110002 | 南山转债 | 950,000 | 95,617,500.00 | 1.4422 |
| 4 | 080113 | 08央行票据13 | 500,000 | 48,050,000.00 | 0.7247 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 8,617,153.20 |
| 2 | 应收证券清算款 | 169,759,631.59 |
| 3 | 应收股利 | 1,557,446.04 |
| 4 | 应收利息 | 3,277,234.41 |
| 5 | 应收申购款 | 5,655,177.97 |
| 6 | 其他应收款 | 0.00 |
| 7 | 待摊费用 | 110,601.50 |
| 8 | 其他 | 0.00 |
| 9 | 合计 | 188,977,244.71 |
| 权证代码 | 权证名称 | 数量（份） | 成本（元） |
| 580019 | 石化CWB1 | 1,327,847.00 | 3,075,426.44 |
| 580018 | 中远CWB1 | 735,147.00 | 4,726,955.27 |
| 580020 | 上港CWB1 | 1,106,343.00 | 1,647,123.46 |
| 580022 | 国电CWB1 | 438,272.00 | 1,026,827.47 |
| 580023 | 康美CWB1 | 489,140.00 | 813,831.13 |
| 580021 | 青啤CWB1 | 158,130.00 | 586,203.72 |
| 总计 | 4,254,879.00 | 11,876,367.49 | |
| 基金名称 | 总持有人户数（户） | 持有人户均持有基金份额（份） | 机构投资人 持有份额（份） | 个人投资人 持有份额（份） | 机构投资人持有份额比例 | 个人投资人持有份额比例 |
| 收益增长 | 122,386 | 21,615.99 | 789,708,360.69 | 1,855,786,196.67 | 29.85% | 70.15% |
| 项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例 |
| 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 292,047.29 | 0.0044% |
| 基金 | 基金合同生效日基金总份额 |
| 收益增长 | 2,339,809,854.34 |
| 期初基金份额总额 | 2,194,399,910.14 |
| 期间基金总申购份额(包括转入份额) | 1,512,930,337.32 |
| 期间基金总赎回份额(包括转出份额) | 1,061,835,690.10 |
| 期末基金份额总额 | 2,645,494,557.36 |
| 序号 | 券商名称 | 股票交易量（元） | 占总交易量比例（%） | 佣金（元） | 占佣金总量比例（%） |
| 1 | 光大证券 | 714,395,666.59 | 2.44 | 580,451.36 | 2.37 |
| 2 | 中投证券 | 765,639,116.08 | 2.62 | 650,788.83 | 2.65 |
| 3 | 申银万国 | 4,928,132,373.35 | 16.85 | 4,188,895.21 | 17.07 |
| 4 | 中信证券 | 5,756,420,901.48 | 19.68 | 4,892,935.62 | 19.94 |
| 5 | 银河证券 | 1,509,943,424.07 | 5.16 | 1,226,836.24 | 5.00 |
| 6 | 广发证券 | 2,523,013,719.16 | 8.63 | 2,144,550.85 | 8.74 |
| 7 | 华泰证券 | 2,115,972,137.48 | 7.23 | 1,798,563.03 | 7.33 |
| 8 | 国信证券 | 4,442,350,464.58 | 15.19 | 3,775,981.33 | 15.39 |
| 9 | 国金证券 | 2,915,678,707.99 | 9.97 | 2,369,009.52 | 9.65 |
| 10 | 安信证券 | 3,580,639,468.39 | 12.24 | 2,909,294.03 | 11.86 |
| 合计 | 29,252,185,979.17 | 100 | 24,537,306.02 | 100 | |
| 序号 | 券商代码 | 债券交易量（元） | 占交易量比例（%） | 回购交易量（元） | 占交易量比例（%） |
| 1 | 申银万国 | 24,511,034.50 | 11.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 中信证券 | 10,144,182.40 | 4.77 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 银河证券 | 24,873,392.45 | 11.70 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 广发证券 | 9,034,322.30 | 4.25 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 华泰证券 | 7,514,429.30 | 3.54 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 国信证券 | 119,812,624.10 | 56.36 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 安信证券 | 16,681,346.58 | 7.85 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 212,571,331.63 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |