2008年半年度报告摘要

　　基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2008年1月1日起至2008年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

第一节 基金简介

一、基金基本情况

基金名称：汇添富均衡增长股票型证券投资基金

基金简称：添富均衡

交易代码：519018

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2006年8月7日

报告期末基金份额总额：31,178,065,891.33份

基金合同存续期：不定期

二、基金产品说明

基金投资目标：本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业，在有效控制风险的前提下，分享中国经济的持续增长，以持续稳定地获取较高的投资回报。

基金投资策略：本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法，适度动态调整资产配置，行业保持相对均衡配置，同时通过三级过滤模型（Tri-Filtering Model）来构建核心股票池，深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略，以达到审慎精选，并对投资组合进行积极而有效的风险管理。

业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

风险收益特征：本基金是主动型的股票基金，属于证券投资基金中风险偏上的品种。

三、基金管理人

基金管理人名称：汇添富基金管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼21层

邮政编码：200120

法定代表人：桂水发

信息披露负责人：李文

联系电话：021-28932888

客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）

传真：021-28932998

电子邮箱：service@99fund.com

四、基金托管人

基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

邮政编码：100032

法定代表人：姜建清

信息披露负责人：蒋松云

联系电话：010-66106912

传真：010-66106904

电子邮箱： custody@icbc.com.cn

五、信息披露方式

信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.99fund.com

本报告置备地点：上海市富城路99号震旦国际大楼21层

六、注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场22层

第二节 主要财务指标和基金净值表现

一、主要财务指标

单位：人民币元

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备注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”；原“加权平均份额本期净收益”调整为“加权平均份额本期利润”，原“加权平均净值收益率”调整为“加权平均净值利润率”，计算方法为在原“加权平均份额本期净收益”和原“加权平均净值收益率”的计算公式基础上将“基金本期净收益”改为“本期利润”；原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”。

二、基金净值表现

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

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2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

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第三节 管理人报告

一、基金管理人及基金经理情况

1、基金管理人及其基金管理的经验

基金管理人汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2008年6月30日，本基金管理人管理五只开放式证券投资基金，包括：汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（A级、B级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金。

2、基金经理小组简介

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二、报告期内基金运作遵规守信情况声明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。需要说明的是，2008年1月2日，本基金在参与伟星股份公开增发股票的申购中，同时进行了网上、网下申购，导致网下申购无效。为维护基金份额持有人的利益，基金管理人采取了及时有效的处置措施。经托管行复核确认，该事项未对本基金的份额净值造成任何影响，也未对基金资产造成任何损失。

三、公平交易专项说明

（1）公平交易制度的执行情况

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

（2）本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金注重周期、增长、稳定和能源四大类行业的相对均衡配置，是行业均衡配置风格的股票型基金，截止报告期，与本基金管理人旗下其他基金风格不同。

（3）异常交易行为的专项说明

报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。

四、报告期内基金投资策略和业绩表现说明与解释

2008年上半年，全球经济面临次贷引发的增速放缓、油价高企格局，中国则进入经济可能放缓与高通胀的困境。在外部环境恶化和内部宏观进一步紧缩调控的预期下，市场发生了巨幅调整。大盘蓝筹股和中小盘股依次轮跌，市场的估值重心大幅下降。

在上半年我们承受了系统性风险，基金净值的损失比较大，对此我们深表痛心。但是我们采取审慎的投资风格，针对宏观和A股市场的变化，积极调整了仓位和持股结构；在降低仓位的同时，大量减少了宏观和证券市场高度敏感的行业和个股的配置，提高了稳定成长的非周期性资产的配置，积极增持治理结构清晰、没有巨额融资计划和大小非减持的中盘成长股。这一策略取得了较好的效果，减少了损失，一定程度上规避了非系统性风险。.

五、宏观市场、证券市场及行业走势简要展望

2008年下半年，世界经济将步入下降通道，欧美各国经济进入衰退期。国内宏观调控政策未见明显的放松信号，后股权分置时代的大小非减持压力依然比较大。高企的PPI与逐步下降的CPI使得部分企业盈利环境十分艰难，大部分企业的中报显示他们的经营性现金流的压力比较大。

展望后市，我们认为，本轮A股市场的大幅调整逐步释放了前期积累的风险，结构性投资机会凸现。下一阶段我们依然应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，采用稳健的投资风格，控制一定仓位比例，注重行业的相对均衡，选择业绩增长明确、激励机制完善、治理结构清晰、财务报表质量稳健和具备良好盈利模式的上市公司。

第四节 托管人报告

2008年上半年，本托管人在汇添富均衡增长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

2008年上半年，汇添富均衡增长股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富均衡增长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。

本托管人依法对汇添富基金管理有限公司在2008年上半年所编制和披露的汇添富均衡增长股票型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部

2008 年 8 月 20 日

第五节 财务会计报告（未经审计）

一、会计报表

（一）资产负债表

单位：人民币元

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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

（二）利润表

单位：人民币元

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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

（三）所有者权益（基金净值）变动表

单位：人民币元

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单位：人民币元

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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

二、会计报表附注

（一）基金的基本情况和设立说明

汇添富均衡增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]125号文《关于同意汇添富均衡增长股票型证券投资基金募集的批复》批准，由汇添富基金管理有限公司作为基金发起人，向社会公开发行募集并于2006年8月7日向中国证监会备案并正式成立。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为4,935,775,576.48份基金份额。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

2007年8月15日（拆分日），本基金管理人汇添富基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币2.5975元，根据基金份额拆分公式，计算精确到小数点后第9位（第9位以后舍去）为人民币2.597500910元。本基金管理人于拆分日，按照 1:2.597500910的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币1.0000元，基金份额面值为人民币0.3850元。

（二）主要会计政策、会计估计及其变更

1、编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定

本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会发布的相关规定而编制。

根据中国证监会发布的证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则>的通知》，本基金自2007年7月1日起执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。

可比年度财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2008年6月30日的财务状况以及2008上半年度的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

2、会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2008年1月1日至2008年6月30日。

3、记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

4、记账基础

本基金以权责发生制为记账基础。

5、金融工具的说明

金融工具是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

a.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

b.该金融资产已转移，且符合下述第（4）点金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2)金融资产分类和计量

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生金融工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生金融工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(3)衍生金融工具

本基金的衍生金融工具主要系权证投资。衍生金融工具以公允价值计量，因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

(4)金融资产转移

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（5）金融负债分类和计量

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。

(6)金融资产和金融负债的抵消

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵消债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵消后的净额在资产负债表列示。

6、金融工具的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要金融工具的估值方法如下：

(1)股票投资

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；

未上市流通的股票的估值：

A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；

B.首次公开发行的股票，2007年7月1日前，按其成本价估值；2007年7月1日后，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；

首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；

C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值

根据证监会基金部通知[2006]37号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，2006年11月13日前投资的非公开发行的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；2006年11月13日后投资的非公开发行的股票按以下方法估值：

a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定处理。

(2)债券投资

证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值；

证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；该日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；

未上市债券和在银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，以不含息价格计价，按成本估值；2007年7月1日后，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

（3）权证投资

上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算；

未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

因持有股票而享有的配股权证，2007年7月1日前，从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价等于或低于配股价，则估值额为零；2007年7月1日后，采用估值技术确定公允价值进行估值；

（4）分离交易可转债

分离交易可转债，上市日前，按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价分别确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行估值；

(5)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(6)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7、金融工具的成本计价方法

i 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置该金融资产时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，2007年7月1日前按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日后按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，2007年7月1日前，按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日后，按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际支付价款时确认为债券投资；2007年7月1日后，于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益；

卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券2007年7月1日前，于实际收到全部价款时确认债券投资收益；2007年7月1日后，于成交日确认债券投资收益；

出售债券的成本按移动加权平均法结转。

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本，2007年7月1日前，按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日后，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于权益登记日获得债券，按分离交易可转债的面值确认债券成本；于权证获得日，根据中国证券业协会公布的债券和权证的报价计算出两者分别占面值的比例，根据此比例来确认债券和权证分别应承担的成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。

ii贷款和应收款项

2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。

iii其他金融负债

2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。

8、收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提；2007年7月1日后，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提；

股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

债券投资收益：

卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

卖出银行间同业市场交易债券：2007年7月1日前，于实际收到价款时确认债券差价收入；2007年7月1日后，于成交日确认债券投资收益，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

9、费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购证券支出，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；2007年7月1日后，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。2007年7月1日前，如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法；2007年7月1日后，如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

10、实收基金说明

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

11、损益平准金说明

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

于2007年7月1日之前，未实现平准金在持有人权益中“未实现利得/(损失)”科目中核算；已实现平准金于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。自2007年7月1日起，未实现平准金与已实现平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

12、基金的收益分配政策

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

（4）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

（5）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

（6）每一基金份额享有同等分配权；

（7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

13、会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理定的理由

本基金自2007年7月1日起执行企业会计准则，对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本基金按照有关首次执行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。

(1)采用追溯调整法核算的会计政策变更

a.将所持有的股票投资、债券投资、权证投资和资产支持证券投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

b.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。

(2)采用未来适用法的会计政策变更

除上面（1）所述的采用追溯调整法的会计政策变更以外，根据企业会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的对于某些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更因不切实可行而采用未来适用法。

14、为处理重大事项而采取的其他会计政策和会计估计

无。

（三）本报告期重大会计差错的内容和更正金额

无。

（四）税项

1、印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，按1％。的税率缴纳证券（股票）交易印花税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，从2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税率，由原先的3％。调整为1％。；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

2、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

（五）关联方关系及交易

1、关联方关系

■

备注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2、关联方交易

（1）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金

■

备注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2、股票的交易佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。证券公司不向本基金收取债券回购和债券现券的交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

（2）关联方报酬

①基金管理人报酬

单位：人民币元

■

备注：

A 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

B 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

②基金托管人报酬

单位：人民币元

■

备注：

A 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

B 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

(3)与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易

本基金本期及上期没有发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

（4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

单位：人民币元

■

备注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息。

（5）本基金参与关联方主承销证券的情况

本基金本期及上期没有投资关联方主承销的证券。

（6）基金各关联方投资本基金的情况

①基金管理人所持有的本基金份额                         单位：份

■

②本基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额

本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于2008年6月30日和2007年6月30日均未持有本基金份额。

（六）报告期末流通转让受到限制的基金资产

1、因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

■

2、期末持有的暂时停牌股票

■

（七）金融工具及其风险分析1、风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、业务部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

2、信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

3、流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注七中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值（所有者权益）的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

4、市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

(a)市场价格风险

市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的60%-95%；债券为0%-35%；权证为0%-3%；现金比例最低为5%。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

■

(b)利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

■

(c)外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

（八）其他重要事项

本报告期内，本基金无需要说明的其他重要事项。

（九）上年度首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对期末所有者权益及期间净损益的影响情况如下：

■

第六节 投资组合报告

一、报告期末基金资产组合情况

■

二、报告期末按行业分类的股票投资组合

■

三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

■

备注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于汇添富基金管理有限公司网站www.99htffund.com.的年度报告正文。

四、报告期内股票投资组合的重大变动

1、 本报告期内累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

■

（下转C96版）

序号	主要财务指标	2008年1月1日至2008年6月30日
1	本期利润	-12,184,464,303.79
2	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额	-3,895,227,121.35
3	加权平均份额本期利润	-0.3750
4	期末可供分配利润	7,023,050,268.30
5	期末可供分配份额利润	0.2253
6	期末基金资产净值	22,325,863,593.32
7	期末基金份额净值	0.7161
8	加权平均净值利润率	-40.9132%
9	本期份额净值增长率	-34.3750%
10	份额累计净值增长率	106.1187%

阶段	份额净值增长率（1）	份额净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	(1)－(3)	(2)－(4)
过去1个月	-13.49%	2.06%	-18.17%	2.73%	4.68%	-0.67%
过去3个月	-18.14%	2.00%	-21.02%	2.66%	2.88%	-0.66%
过去6个月	-34.38%	2.01%	-37.70%	2.49%	3.32%	-0.48%
过去1年	-13.20%	1.86%	-19.90%	2.14%	6.70%	-0.28%
自基金合同生效起至今	106.12%	1.84%	100.53%	1.93%	5.59%	-0.09%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
庞飒	本基金的基金经理、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。	2006年8月7日	－	8年	国籍：中国。学历：浙江大学生命科学院理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任申银万国证券研究所行业分析师、富国基金管理有限公司行业分析师及投资策略小组成员。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司，现任汇添富优势精选基金和汇添富均衡增长基金基金经理、投资决策委员会成员。
欧阳沁春	本基金的基金经理。	2007年7月24日	－	7年	国籍：中国。学历：卫生部武汉生物制品研究所医学硕士、中欧国际工商学院工商管理硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任卫生部武汉生物制品研究所助理研究员、中国网络（百慕大）有限公司项目经理、大成基金管理有限公司行业研究员、国联安基金管理有限公司行业研究员，2006年9月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理助理、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。
苏竞	本基金经理、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。	2007年12月19日	－	5年	国籍：中国。学历：上海海事大学经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员，2006年9月加入汇添富基金管理有限公司，任高级行业分析师、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理、汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金经理。

项目	2008年6月30日	2007年12月31日
资 产：
银行存款	2,394,205,099.29	7,757,161,204.81
结算备付金	25,277,700.77	31,677,711.57
存出保证金	14,363,538.30	6,780,214.13
交易性金融资产	16,680,081,591.79	29,411,050,284.38
其中：股票投资	14,646,093,591.79	29,151,538,251.90
债券投资	2,033,988,000.00	259,512,032.48
资产支持证券投资	——	——
衍生金融资产	2,560,775.77	10,936,623.88
买入返售金融资产	2,757,603,181.50	——
应收证券清算款	474,808,709.11	91,509,112.99
应收利息	16,838,856.50	6,492,670.67
应收股利	3,300,676.18	——
应收申购款	6,130,441.99	41,945,383.14
其他资产	——	——
资产总计	22,375,170,571.20	37,357,553,205.57
负 债 ：
短期借款	——	——
交易性金融负债	——	——
衍生金融负债	——	——
卖出回购金融资产款	——	——
应付证券清算款	——	149,507,287.89
应付赎回款	3,839,712.44	75,348,443.17
应付管理人报酬	29,243,909.11	44,868,404.71
应付托管费	4,873,984.84	7,478,067.42
应付销售服务费	——	——
应付交易费用	8,372,070.35	14,575,393.07
应交税费	——	——
应付利息	——	——
应付利润	——	——
其他负债	2,977,301.14	2,357,792.75
负债合计	49,306,977.88	294,135,389.01
所 有 者 权 益：
实收基金	12,003,074,975.31	13,076,829,005.56
未分配利润	10,322,788,618.01	23,986,588,811.00
所有者权益合计	22,325,863,593.32	37,063,417,816.56
负债和所有者权益总计	22,375,170,571.20	37,357,553,205.57

项目	2008年1月1日至2008年6月30日	2007年1月1日至2007年6月30日
一、收入	-11,802,531,804.15	2,862,326,413.43
1.利息收入	47,907,966.09	4,041,498.18
其中：存款利息收入	28,717,402.34	1,608,696.40
债券利息收入	17,978,902.60	2,432,801.78
资产支持证券利息收入	——	——
买入返售金融资产收入	1,211,661.15	——
2.投资收益	-3,567,189,598.47	3,354,786,860.43
其中：股票投资收益	-3,667,453,258.98	3,317,748,225.04
债券投资收益	1,784,512.50	-219,655.30
资产支持证券投资收益	——	——
衍生工具收益	-1,899,714.19	17,536,079.88
股利收益	100,378,862.20	19,722,210.81
3.公允价值变动收益	-8,289,237,182.44	-507,912,844.69
4.其他收入	5,987,010.67	11,410,899.51
二、费用	381,932,499.64	89,681,967.38
1、管理人报酬	223,061,289.07	51,002,516.49
2、托管费	37,176,881.53	8,500,419.37
3、销售服务费	——	——
4、交易费用	121,449,750.26	29,875,031.73
5、利息支出	——	67,208.88
其中：卖出回购金融资产支出	——	67,208.88
6、其他费用	244,578.78	236,790.91
三、利润总额	-12,184,464,303.79	2,772,644,446.05

项目	2008年1月1日至2008年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	13,076,829,005.56	23,986,588,811.00	37,063,417,816.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）		-12,184,464,303.79	-12,184,464,303.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-1,073,754,030.25	-1,479,335,889.20	-2,553,089,919.45
其中：1.基金申购款	1,008,751,387.55	1,603,031,562.78	2,611,782,950.33
2.基金赎回款	-2,082,505,417.80	-3,082,367,451.98	-5,164,872,869.78
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数
五、期末基金净值（基金净值）	12,003,074,975.31	10,322,788,618.01	22,325,863,593.32

项目	2007年1月1日至2007年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	5,098,980,440.33	2,691,463,032.27	7,790,443,472.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）		2,772,644,446.05	2,772,644,446.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-2,767,004,013.54	-2,158,486,422.27	-4,925,490,435.81
其中：1.基金申购款	2,360,492,393.19	1,842,738,153.43	4,203,230,546.62
2.基金赎回款	-5,127,496,406.73	-4,001,224,575.70	-9,128,720,982.43
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数		-436,160,222.09	-436,160,222.09
五、期末基金净值（基金净值）	2,331,976,426.79	2,869,460,833.96	5,201,437,260.75

关联方名称	与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、基金直销机构、基金份额持有人
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司	基金管理人股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司	基金管理人股东
文汇新民联合报业集团	基金管理人股东

关联方名称	东方证券	本期	上期
股票交易	成交量（元）	9,129,264,050.94	3,324,578,194.67
	占当期成交量的比例（％）	27.16%	25.55%
债券交易	成交量（元）	3,053.40	——
	占当期成交量的比例（％）	0.00%	——
权证交易	成交量（元）	7,895,143.10	——
	占当期成交量的比例（％）	10.40%	——
债券回购	成交量（元）	——	——
	占当期成交量的比例（％）	——	——
佣金	佣金（元）	7,630,226.72	2,676,061.57
	占当期佣金总量的比例（％）	27.11%	25.44%

项目	本期	上期
期初余额	44,868,404.71	9,112,308.18
本期计提	223,061,289.07	51,002,516.49
本期支付	238,685,784.67	53,706,219.01
期末余额	29,243,909.11	6,408,605.66

项目	本期	上期
期初余额	7,478,067.42	1,518,718.01
本期计提	37,176,881.53	8,500,419.37
本期支付	39,780,964.11	8,951,036.43
期末余额	4,873,984.84	1,068,100.95

项目	本期	上期
期末银行存款余额	2,394,205,099.29	314,869,720.95
本期银行存款利息收入	28,469,778.45	1,373,489.07

项目	2008年1月1日至 2008年6月30日	2007年1月1日至 2007年6月30日
期初持有基金份额	7,628,905.94	0.00
加：本期申购/转入	——	2,937,017.62
其中：基金分红再投资	——	——
减：本期赎回/转出	——	——
期末持有基金份额	7,628,905.94	2,937,017.62
占期末基金总份额比例	0.0245%	0.1259%
交易费用	——	15,000.00

证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
002251	步步高	2008-6-11	2008-9-19	新股待上市	26.08	48.55	22,142	577,463.36	1,074,994.10
002252	上海莱士	2008-6-13	2008-9-23	新股待上市	12.81	24.87	27,141	347,676.21	674,996.67
002258	利尔化学	2008-6-30	2008-7-8	新股待上市	16.06	16.06	28,500	457,710.00	457,710.00

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量	期末 成本总额	期末 估值总额
600415	小商品城	2008-6-27	资产重组	92.5	2008-7-4	92.3	3,879,740	430,183,957.73	358,875,950.00
600636	三爱富	2008-6-4	资产重组	9.39	2008-7-3	7.68	1,000,000	12,329,751.95	9,390,000.00
600785	新华百货	2008-6-30	资产重组	16.92	2008-7-25	18.61	1,000,000	24,876,973.85	16,920,000.00
600900	长江电力	2008-5-8	资产重组	14.65	——	——	1,000,000	20,526,613.21	14,650,000.00
000792	盐湖钾肥	2008-6-26	资产重组	88.12	——	——	7,102,903	622,911,212.26	625,907,812.36

	2008年6月30日		2007年12月31日
	公允价值	占基金资产 净值的比例	公允价值	占基金资产 净值的比例
交易性金融资产
- 股票投资	14,646,093,591.79	65.60%	29,151,538,251.90	78.65%
- 债券投资	2,033,988,000.00	9.11%	259,512,032.48	0.70%
衍生金融资产	2,560,775.77	0.01%	10,936,623.88	0.03%
合计	16,682,642,367.56	74.72%	29,421,986,908.26	79.38%

2008年06月30日	1年以内	1至5年	5年以上	不计息	合计
资产
银行存款	2,394,205,099.29	——	——	——	2,394,205,099.29
结算备付金	25,277,700.77	——	——	——	25,277,700.77
存出保证金	——	——	——	14,363,538.30	14,363,538.30
交易性金融资产	1,434,978,000.00	599,010,000	——	14,646,093,591.79	16,680,081,591.79
衍生金融资产	——	——	——	2,560,775.77	2,560,775.77
买入返售金融资产	2,757,603,182	——	——	——	2,757,603,182
应收证券清算款	——	——	——	474,808,709.11	474,808,709.11
应收利息	——	——	——	16,838,856.50	16,838,856.50
应收申购款	——	——	——	6,130,441.99	6,130,441.99
应收股利	——	——	——	3,300,676.18	3,300,676.18
资产总计	6,612,063,981.56	599,010,000	——	15,164,096,589.64	22,375,170,571.20
负债			—
应付证券清算款	——	——	——	——	——
应付赎回款	——	——	——	3,839,712.44	3,839,712.44
应付管理人报酬	——	——	——	29,243,909.11	29,243,909.11
应付托管费	——	——	——	4,873,984.84	4,873,984.84
应付交易费用	——	——	——	8,372,070.35	8,372,070.35
其他负债	——	——	——	2,977,301.14	2,977,301.14
负债总计	——	——	——	49,306,977.88	49,306,977.88
利率敏感性缺口	6,612,063,981.56	599,010,000	——	15,114,789,611.76	22,325,863,593.32

项目	2007年年初 所有者权益	2007年上半年净损益	2007年上半年末 所有者权益
按原会计准则列报的金额	7,790,443,472.60	3,280,557,290.74	5,201,437,260.75
金融资产公允价值变动的调整数	-	(507,912,844.69)	-
按新会计准则列报的金额	7,790,443,472.60	2,772,644,446.05	5,201,437,260.75

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	14,646,093,591.79	65.46
	其中：股票	14,646,093,591.79	65.46
2	固定收益投资	2,033,988,000.00	9.09
	其中：债券	2,033,988,000.00	9.09
	资产支持证券	－	－
3	金融衍生品投资	2,560,775.77	0.01
4	买入返售金融资产	2,757,603,181.50	12.32
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
5	银行存款和结算备付金合计	2,419,482,800.06	10.81
6	其他资产	22,375,170,571.20	100
7	合计	14,646,093,591.79	65.46

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	222,640.00		0
B	采掘业	1,659,202,093.53		7.43
C	制造业	7,029,580,202.54		31.49
C0	食品、饮料	2,275,072,887.28		10.19
C1	纺织、服装、皮毛	－		－
C2	木材、家具	－		－
C3	造纸、印刷	56,960,000.00		0.26
C4	石油、化学、塑胶、塑料	1,727,005,582.58		7.74
C5	电子	－		－
C6	金属、非金属	780,350,662.91		3.5
C7	机械、设备、仪表	1,239,924,496.45		5.55
C8	医药、生物制品	949,867,993.02		4.25
C99	其他制造业	398,580.30		0
D	电力、煤气及水的生产和供应业	14,650,000.00		0.07
E	建筑业	67,660,391.98		0.3
F	交通运输、仓储业	700,426,147.71		3.14
G	信息技术业	212,601,902.59		0.95
H	批发和零售贸易	1,462,635,498.28		6.55
I	金融、保险业	2,016,981,838.12		9.03
J	房地产业	792,398,802.24		3.55
K	社会服务业	106,914,067.86		0.48
L	传播与文化产业	306,250.00		0
M	综合类	582,513,756.94		2.61
	合计	14,646,093,591.79		65.6

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600036	招商银行	59,256,438	1,387,785,777.96	6.22
2	600519	贵州茅台	9,220,375	1,277,759,567.50	5.72
3	002024	苏宁电器	20,902,756	863,283,822.80	3.87
4	000792	盐湖钾肥	7,102,903	625,907,812.36	2.80
5	000869	张 裕Ａ	7,335,071	484,114,686.00	2.17
6	000983	西山煤电	9,574,733	478,736,650.00	2.14
7	000651	格力电器	15,051,720	471,118,836.00	2.11
8	600026	中海发展	22,282,744	443,203,778.16	1.99
9	600000	浦发银行	19,397,080	426,735,760.00	1.91
10	000002	万 科Ａ	46,485,820	418,837,238.20	1.88

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额（元）	占期初基金资产净值比例（％）
1	600005	武钢股份	742,223,825.51	2.20
2	601808	中海油服	428,817,815.30	1.27
3	600415	小商品城	407,606,120.73	1.21
4	601939	建设银行	403,639,989.49	1.20
5	000792	盐湖钾肥	374,224,748.29	1.11
6	002024	苏宁电器	298,076,261.56	0.89
7	601088	中国神华	288,993,920.75	0.86
8	600581	八一钢铁	277,444,390.69	0.82
9	600026	中海发展	276,102,233.69	0.82
10	600325	华发股份	270,853,927.40	0.80
11	600000	浦发银行	264,836,503.20	0.79
12	000651	格力电器	258,068,531.10	0.77
13	600202	哈空调	256,307,983.58	0.76
14	600019	宝钢股份	251,740,611.45	0.75
15	000709	唐钢股份	241,523,849.17	0.72
16	000932	华菱管线	221,109,357.29	0.66
17	601666	平煤天安	213,383,142.90	0.63
18	002242	九阳股份	191,425,756.95	0.57
19	000635	英力特	190,082,498.80	0.56
20	600141	兴发集团	174,709,286.00	0.52