• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:广告
  • 4:焦点
  • 5:金融·证券
  • 6:金融·证券
  • 7:观点评论
  • 8:时事海外
  • A1:市场
  • A2:基金
  • A3:货币债券
  • A4:期货
  • A5:策略·数据
  • A6:行业·个股
  • A7:热点·博客
  • A8:理财
  • B1:公司封面
  • B2:上市公司
  • B3:公司调查
  • B4:产业·公司
  • B5:产业·公司
  • B6:圆桌
  • B7:中国融资
  • B8:特别报道
  • C1:披 露
  • C2:信息大全
  • C3:产权信息
  • C5:信息披露
  • C6:信息披露
  • C7:信息披露
  • C8:信息披露
  • C9:信息披露
  • C10:信息披露
  • C11:信息披露
  • C12:信息披露
  • C13:信息披露
  • C14:信息披露
  • C15:信息披露
  • C16:信息披露
  • C17:信息披露
  • C18:信息披露
  • C19:信息披露
  • C20:信息披露
  • C21:信息披露
  • C22:信息披露
  • C23:信息披露
  • C24:信息披露
  • C25:信息披露
  • C26:信息披露
  • C27:信息披露
  • C28:信息披露
  • C29:信息披露
  • C30:信息披露
  • C31:信息披露
  • C32:信息披露
  • C33:信息披露
  • C34:信息披露
  • C35:信息披露
  • C36:信息披露
  • C37:信息披露
  • C38:信息披露
  • C39:信息披露
  • C40:信息披露
  • C41:信息披露
  • C42:信息披露
  • C43:信息披露
  • C44:信息披露
  • C45:信息披露
  • C46:信息披露
  • C47:信息披露
  • C48:信息披露
  • C49:信息披露
  • C50:信息披露
  • C51:信息披露
  • C52:信息披露
  • C53:信息披露
  • C54:信息披露
  • C55:信息披露
  • C56:信息披露
  • C57:信息披露
  • C58:信息披露
  • C59:信息披露
  • C60:信息披露
  • C61:信息披露
  • C62:信息披露
  • C63:信息披露
  • C64:信息披露
  • C65:信息披露
  • C66:信息披露
  • C67:信息披露
  • C68:信息披露
  • C69:信息披露
  • C70:信息披露
  • C71:信息披露
  • C72:信息披露
  • C73:信息披露
  • C74:信息披露
  • C75:信息披露
  • C76:信息披露
  • C77:信息披露
  • C78:信息披露
  • C79:信息披露
  • C80:信息披露
  • C81:信息披露
  • C82:信息披露
  • C83:信息披露
  • C84:信息披露
  • C85:信息披露
  • C86:信息披露
  • C87:信息披露
  • C88:信息披露
  • C89:信息披露
  • C90:信息披露
  • C91:信息披露
  • C92:信息披露
  • C93:信息披露
  • C94:信息披露
  • C95:信息披露
  • C96:信息披露
  • C97:信息披露
  • C98:信息披露
  • C99:信息披露
  • C100:信息披露
  • C101:信息披露
  • C102:信息披露
  • C103:信息披露
  • C104:信息披露
  • C105:信息披露
  • C106:信息披露
  • C107:信息披露
  • C108:信息披露
  • C109:信息披露
  • C110:信息披露
  • C111:信息披露
  • C112:信息披露
  • C113:信息披露
  • C114:信息披露
  • C115:信息披露
  • C116:信息披露
  • C117:信息披露
  • C118:信息披露
  • C119:信息披露
  • C120:信息披露
  • C121:信息披露
  • C122:信息披露
  • C123:信息披露
  • C124:信息披露
  • C125:信息披露
  • C126:信息披露
  • C127:信息披露
  • C128:信息披露
  • C129:信息披露
  • C130:信息披露
  • C131:信息披露
  • C132:信息披露
  • C133:信息披露
  • C134:信息披露
  • C135:信息披露
  • C136:信息披露
  • C137:信息披露
  • C138:信息披露
  • C139:信息披露
  • C140:信息披露
  • C141:信息披露
  • C142:信息披露
  • C143:信息披露
  • C144:信息披露
  • C145:信息披露
  • C146:信息披露
  • C147:信息披露
  • C148:信息披露
  • C149:信息披露
  • C150:信息披露
  • C151:信息披露
  • C152:信息披露
  • C153:信息披露
  • C154:信息披露
  • C155:信息披露
  • C156:信息披露
  • C157:信息披露
  • C160:信息披露
  • C158:信息披露
  • C159:信息披露
  • C163:信息披露
  • C162:信息披露
  • C161:信息披露
  • C170:信息披露
  • C169:信息披露
  • C167:信息披露
  • C165:信息披露
  • C164:信息披露
  • C166:信息披露
  • C168:信息披露
  • C180:信息披露
  • C179:信息披露
  • C178:信息披露
  • C177:信息披露
  • C176:信息披露
  • C175:信息披露
  • C174:信息披露
  • C173:信息披露
  • C172:信息披露
  • C171:信息披露
  •  
      2008 年 8 月 26 日
    后一天  
    按日期查找
    C108版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | C108版:信息披露
    景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)2008年半年度报告摘要
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)2008年半年度报告摘要
    2008年08月26日      来源:上海证券报      作者:
      景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)

      2008年半年度报告摘要

      基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    基金托管人:中国农业银行

    重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2008年8月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    报告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。本报告财务资料未经审计。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

    一、基金简介

    基金名称:景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)

    基金简称:景顺资源

    基金代码:162607

    基金运作方式:上市契约型开放式

    基金合同生效日:2006年1月26日

    基金合同存续期:不定期

    报告期末基金份额总额:12,656,453,037.68

    基金份额上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

    上市日期:2006年4月7日

    投资目标:本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。

    投资策略:

    1、投资管理的决策依据和决策程序

    (1)投资决策依据

    本基金依据以宏观经济分析模型(MEM)为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,运用景顺长城股票研究数据库(SRD)等分析系统及RPP、FVMC等选股模型作为个股选择的依据,同时依据以BARRA Aegis投资组合风险管理系统和回报分析系统为核心的基金风险绩效评估体系进行投资组合的调整。

    (2)投资决策程序

    投资决策委员会是公司投资的最高决策机构,以定期或不定期会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题,包括确立各基金的投资方针及投资方向,审定基金财产的配置方案。投资决策委员会召开前,由基金经理依据对宏观经济走势的分析,提出基金的资产配置建议,交由投资决策委员会讨论。一旦做出决议,即成为指导基金投资的正式文件,投资部据此拟订具体的投资计划。

    投资部是负责管理基金日常投资活动的具体部门,投资总监除履行投资决策委员会执行委员的职责外,还负责管理和协调投资部的日常运作。投资研究联席会议是投资部常设议事机构,负责讨论研究计划、投资策略、资产配置方案、基金投资组合构建或调整方案、基金资产运作绩效评估与风险控制。投资研究室负责宏观经济研究、行业研究和投资品种研究,编制、维护股票库和买进名单等投资证券备选库,建立与维护景顺长城“股票研究数据库(SRD)”与债券研究资料库,并为投资决策委员会、投资研究联席会议、投资总监和基金经理提供投资决策依据。基金投资室负责拟订基金的总体投资策略、资产配置、行业和板块分布方案,重大投资项目提案和投资组合方案等报投资研究联席会议讨论决定,其中基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席会议决议具体承担本基金的日常管理工作。

    风险控制委员会作为风险管理的决策机构,由各部门总监组成,负责基金运作风险的评估和控制,指导业务方向,并接受、审阅监察稽核报告,基于风险与回报对业务策略提出质疑。投资部绩效评估与风险控制室负责投资组合风险与绩效的定期评估。法律、监察稽核部部负责基金日常运作的合规控制。

    本基金决策投资过程为:

    (i)由基金经理依据宏观经济、股市政策、市场趋势判断,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议;

    (ii)投资决策委员审核基金经理提交的资产配置建议,并最终决定资产配置方案;

    (iii)投资部依据本基金的投资目标,按流程筛选出个股,由投资研究联席会议集体决定个股配置方案;

    (iv)投资研究联席会议审核投资组合方案,如无异议,由基金经理具体执行投资计划。

    2、投资管理的方法和标准

    (1)资产配置

    本基金是一只高持股的股票型基金,对于股票的投资不少于基金资产净值的65%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

    本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%。

    (2)投资管理方法

    本基金主要采取“自下而上”的选股策略,同时结合“自上而下”的研究以确定投资范围及进行资产配置,其具体步骤主要包括:

    (i)确定备选投资股票域

    根据既定的自然资源与垄断优势的定义和判别标准,确定符合投资标准的行业及各级子行业或上市公司,作为备选投资域(Stock Universe)。

    (ii)构建监控名单

    针对具有自然资源与垄断优势的公司的基本面特性,重点运用净资产收益率ROE、市盈率PE、价格比营运现金流P/OCF指标对备选投资股票域中的上市公司进行甄选,构建股票监控名单。

    (iii)制定买入名单

    在确定的股票监控范围中,从业务价值、市场价值、管理能力、自由现金流量与分红政策四个方面结合必要的合理性分析对上市公司的品质和估值水平进行鉴别,确定股票买入名单。

    业绩比较基准:

    基金整体业绩比较基准=新华富时200指数×80%+中国债券总指数×20%。

    风险收益特征:

    本基金是风险程度较高的投资品种。

    基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

    注册及办公地址:深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层

    邮政编码:518031

    法定代表人:徐英

    信息披露负责人:刘焕喜

    电 话: (0755)82370388-899

    传 真: (0755)25987352

    电子邮箱:xxpl@invescogreatwall.com

    客户服务热线:4008888606 0755-82370688

    网址: www.invescogreatwall.com

    基金托管人:中国农业银行

    注册地址:北京市复兴路甲23号

    办公地址:北京市西三环北路100号金玉大厦

    邮政编码:100037

    法定代表人: 项俊波

    信息披露负责人:李芳菲

    电话:010-68424199

    传真:010-68424181

    网址:www.abchina.com

    本基金信息披露报纸:中国证券报、上海证券报、证券时报

    本半年度报告登载在基金管理人的网站上,并置备于基金管理人的办公场所。

    注册登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司

    办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层

    二、基金主要财务指标及基金净值表现

    重要提示:下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    (一)主要财务指标

    (二)基金净值表现

    1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

    2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较

    (2006年1月26日至2008年6月30日)

    备注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的65%至95%;债券投资和现金的比例为基金资产净值的5%至35%。按照本基金基金合同的规定,本基金自2006年1月26日合同生效日起至2006年4月25日为建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

    三、管理人报告

    (一)基金管理人及基金经理情况

    本基金的管理人景顺长城基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖2003〗76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,目前各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。

    截止2008年6月30日,景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金和景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金。其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

    本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本基金聘任基金经理如下:

    陈晖先生,英国爱丁堡大学工商管理硕士。2002年至2005年1月任国信证券有限责任公司理财部投资经理。自2005年1月起加入景顺长城基金管理有限公司投资部工作。具有基金从业资格。

    (二)遵规守信情况说明

    本报告期内,管理人对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各重大方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发现内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

    (三)基金运作情况回顾

    行情回顾和分析

    在宏观经济减速、国际油价屡创新高、全球通货膨胀持续攀升、企业盈利预期下降以及四川地震等自然灾害等不利因素集中释放的影响下,市场出现了较大幅度的下跌。沪深300和上证综指今年上半年分别下跌47.7%和48.0%,成为今年以来全球股市下跌幅度最大的市场,市场上投资者普遍悲观、绝望的情绪充斥,市场寻求底部的路途并不明朗。

    行业表现方面,农林牧渔、医药生物、煤炭、信息设备等行业相对跌幅较小,而有色金属、交运设备、黑色金属、房地产等行业下跌幅度较大。

    从宏观角度看,国内外宏观经济的忧虑是造成市场深幅回调的主要因素。一方面,国内面临较大的通胀压力,导致政府宏观调控政策趋紧,进而引发了对未来经济增长的忧虑;另一方面,高油价导致全球的通胀的快速上升、美国次债的阴影迟迟不能消除、美国经济衰退风险通过各种渠道波及全球其他市场,影响了中国出口的增长。从微观角度看,需求放缓和成本上升对毛利率挤压的双重因素使得许多制造业盈利下调。目前对上市公司08年的业绩增长预测已经从年初的30%下调的18%的水平,体现了下半年对宏观经济不确定的担忧。

    基金运作情况回顾

    本基金秉承价值投资理念,长期持有具有资源垄断优势的蓝筹股。我们认为,在市场系统性风险较高的环境下,由于这些绩优蓝筹股具有明朗的发展前景,因此风险防御能力也较强,有利于实现本基金追求长期稳健回报的投资目标。我们将坚持现有投资理念和风格,同时努力发掘新的投资机会,力争提升投资业绩。08年上半年,本基金净值增长率为 -38.42%,超越比较基准1.54%。

    (四)市场展望与投资策略

    市场展望

    在纷繁复杂的国内外经济环境和宏观调控政策的影响下,市场已经出现了深度的下跌。市场经过大幅度的调整,已经使全市场的估值水平降低很多,A股估值水平迅速下降,目前A股核心沪深300公司的2008年动态市盈率已经低于16倍,与发达市场的估值水平接近,A-H股估值逐渐接轨,部分行业的估值水平已经具有吸引力。市场或许正在等待在投资者信心恢复以及超预期的经济数据等触发因素迎来市场反弹的契机。

    从全年来看,外部冲击和国内政策对短周期的影响导致盈利增长预期出现变化,市场信心短期难以恢复,市场整体可能呈现震荡调整格局。长远而言,我们仍然坚定看好中国经济的长期增长潜力,等待经济趋势明朗后,市场将重新步入上升轨道。

    下阶段投资策略

    投资者对宏观的不确定性的过度担忧导致市场信心受到很大打击,伴随着市场的持续下跌,估值水平大幅回落。未来,随着国内经济和外围市场的不断明朗,仍处于长期高速增长的A股资产,吸引力会逐步凸现。中期看,虽然外需放缓的压力较大,但是控制通胀防止经济过热仍是当前经济的首要任务。在有保有压的宏观经济调控之下,行业配置的重点将选择通涨压力持续之下依然可以增长的行业,受益于经济增长方式的转变的行业,产业结构调整带来的投资机遇;价格松动带来的行业机会;以及央求资产整合等机会。下阶段,我们会继续调整仓位,重点配置在商业零售、消费品、医药、化工以及具有资源垄断优势、可持续增长的企业上,相应地减少制造业的配置。

    (五)公平交易制度执行情况说明

    报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易制度,未出现异常交易行为。本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。

    四、托管人报告

    在托管景顺长城资源垄断股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金基金合同》、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金托管协议》的约定,对景顺长城资源垄断股票型证券投资基金管理人——景顺长城基金管理有限公司2008年1月1日至2008年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

    本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在景顺长城资源垄断股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

    本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的景顺长城资源垄断股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

    中国农业银行托管业务部

    2008年8月13日

    五、财务会计报告

    (一)会计报表

    (二)会计报表附注

    1 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

    2 在编制2007年1月1日至2007年6月30日止期间财务报表时,相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。

    3 本报告期无重大会计差错和更正金额。

    4 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由3%。调整为1%。。

    5交易性金融资产

    6衍生金融资产

    7应收利息

    8 应付交易费用

    9 其他负债

    10实收基金

    11 股票投资收益

    12债券投资收益

    13 衍生工具收益

    本期无衍生工具收益。

    14公允价值变动收益

    15 其他收入

    (a) 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。

    16 交易费用

    17 其他费用

    18重大关联方关系及关联交易

    (a) 关联方

    关联方名称 与本基金的关系

    景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

    中国农业银行 基金托管人、基金代销机构

    长城证券有限责任公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

    景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东

    大连实德集团有限公司 基金管理人的股东

    开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东

    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    (b) 通过关联方交易单元进行的证券交易及交易佣金

    上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

    该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

    (c) 基金管理人报酬

    支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

    本基金在本期需支付基金管理人报酬93,092,721.56元(2007年同期:16,953,307.92元)。

    (d) 基金托管费

    支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

    本基金在本期需支付基金托管费15,515,453.66元(2007年同期:2,825,551.36元)。

    (e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

    本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为755,225,870.20元(2007年6月30日:189,313,142.21元)。本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为7,742,016.48元(2007年同期:1,253,681.84元)。

    (f) 关联方持有本基金的情况

    本基金管理人在2008年1月1日至2008年6月30日止期间及2007年1月1日至2007年6月30日止期间未持有本基金。

    本基金管理人的主要股东及其控制机构在2008年6月30日及2007年12月31日未持有本基金。

    19 基金持有流通受限证券情况

    (a) 本基金截至2008年6月30日止持有的暂时停牌的股票情况如下:

    (b) 流通受限制不能自由转让的债券如下:

    (c) 本基金因认购新发或增发证券而于2008年6月30日持有流通受限证券如下:

    (d) 本基金于2008年6月30日未持有因债券正回购交易而作为质押的债券。:

    20 风险管理

    (a) 风险管理政策和组织架构

    本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

    本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计委员会,负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制,并对公司内部稽核审计工作进行审核监督;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责,投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。法律监察稽核部对公司总经理负责,并向督察长报告。

    本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。

    (b) 信用风险

    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。

    (c) 流动性风险

    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,除附注19中提及的流通受限资产外,均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于2008年6月30日,本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

    本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

    (d) 市场风险

    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

    (i) 市场价格风险

    市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

    本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的65%-95%,债券、现金及其它短期金融工具为5%-35%。于2008年6月30日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:

    本基金以“沪深300指数×80%”为基础衡量市场价格风险。于2008年6月30日,若沪深300*80%的公允价值上升5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约420,590,096.16元(2007年12月31日:821,051,745.90元);反之,若沪深300*80% 的公允价值下降5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约420,590,096.16元(2007年12月31日:821,051,745.90元)。

    (ii) 利率风险

    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

    下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

    于2008年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例低于20%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2007年12月31日:同)。

    (iii) 外汇风险

    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

    六、投资组合报告

    (一)报告期末基金资产组合情况

    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合

    (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

    投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于景顺长城基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

    (四)报告期内股票投资组合的重大变动

    累计买入金额前20名股票明细

    累计卖出金额前20名股票明细

    本基金报告期内买入股票总成本为5,358,854,214.01 元,本基金报告期内卖出股票成交金额为6,264,949,275.87元。

    (五)报告期末按券种分类的债券投资组合

    (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

    (七)投资组合报告附注

    1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    2、基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    3、其他资产构成。

    4、报告期末处于转股期的可转换债券明细:

    5、本报告期末因认购新发行的分离交易可转债而持有的权证如下:

    6、本报告期内及本报告期末没有持有资产支持证券。

    七、基金份额持有人户数、持有人结构

    截止2008年6月30日,本基金份额持有人户数、持有人结构如下:

    本公司及本公司所有基金从业人员未持有本基金份额。

    截止2008年6月30日,本基金场内前十大持有人如下:

    八、基金份额变动情况

    九、重大事件揭示

    在本半年度报告期内:

    1、 本基金未召开基金份额持有人大会。

    2、 经本基金管理人董事会表决通过,同意初伟斌先生辞去副总经理职位,有关临时公告刊登在2008年6月18日的中国证券报、上海证券报、证券时报上;本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

    3、 无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

    4、 本基金投资策略未发生改变。

    5、 收益分配:本基金于本报告期内未进行收益分配。

    6、 本基金聘请的会计师事务所未发生改变。

    7、 本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。

    8、 基金租用证券公司专用交易单元的情况

    (1)本报告期内基金租用专用交易单元的证券公司名称、交易单元数量及交易单元变更情况如下:

    (2)各交易单元券商股票交易、债券交易及回购交易和佣金情况如下:

    本基金2008年1月1日至2008年6月30日期间股票交易、权证交易及佣金情况

    本基金2008年1月1日至2008年6月30日期间债券及回购交易情况

    (3)基金专用交易单元的选择标准和程序如下:

    1)选择标准

    a、资金实力雄厚,信誉良好;

    b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

    c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;

    d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;

    e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。

    2)选择程序

    基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

    景顺长城基金管理有限公司

    2008年8月26日


    项     目

    2008年1月1日至2008年6月30日
    本期利润-5,822,306,704.34
    本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-698,569,638.33
    加权平均份额本期利润-0.443
    期末可供分配利润3,546,177,510.12
    期末可供分配份额利润0.280
    期末基金资产净值9,044,948,304.42
    期末基金份额净值0.715
    加权平均净值利润率-46.89%
    本期份额净值增长率-38.42%
    份额累计净值增长率168.22%

    阶段净值增长率(1)净值增长率标准差(2)业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)
    过去1月-15.88%2.43%-17.80%2.71%1.92%-0.28%
    过去3月-18.56%2.42%-21.19%2.64%2.63%-0.22%
    过去6月-38.42%2.32%-39.96%2.46%1.54%-0.14%
    过去一年-19.94%2.09%-21.28%2.11%1.34%-0.02%
    自基金合同生效起至今168.22%1.86%122.94%1.78%45.28%0.08%

    资产负债表
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
      2008年2007年
     附注6月30日12月31日
    资 产   
    银行存款18(e)755,225,870.20373,077,035.50
    结算备付金 9,462,479.572,009,504,780.43
    存出保证金 4,435,083.39750,000.00
    交易性金融资产57,828,234,314.6714,469,527,304.07
    其中:股票投资 7,128,774,795.6413,771,163,940.68
    债券投资 699,459,519.03698,363,363.39
    资产支持证券投资 --
    基金投资 --
    衍生金融资产61,285,100.87-
    应收证券清算款 453,070,035.00-
    应收利息712,080,553.038,942,667.56
    应收股利 2,486,169.35-
    应收申购款 1,905,198.1223,990,826.40
    其他资产 --
    资产合计: 9,068,184,804.2016,885,792,613.96
    负债和所有者权益   
    负债:   
    应付赎回款 4,612,944.2296,189,291.41
    应付管理人报酬 12,080,693.1320,472,479.14
    应付托管费 2,013,448.873,412,079.85

    应付交易费用83,504,351.018,316,852.54
    其他负债91,025,062.551,243,831.53
    负债合计 23,236,499.78129,634,534.47
    所有者权益:   
    实收基金105,498,770,794.306,268,785,893.86
    未分配利润 3,546,177,510.1210,487,372,185.63
    所有者权益合计 9,044,948,304.4216,756,158,079.49
    负债与持有人权益总计:9,068,184,804.2016,885,792,613.96
    基金份额总额(份)1012,656,453,037.6814,428,906,554.52
    基金份额净值 0.7151.161

    利润表
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
     附注2008年1月1日至

    2008年6月30日期间

    2007年1月1日至2007年6月30日期间
    项目   
    一、收入   
    1、利息收入 23,139,318.841,445,867.51
    其中:存款利息收入 8,060,783.351,445,867.51
    债券利息收入 15,078,535.49 -
    资产支持证券利息收入 --
    买入返售金融资产收入 --
    2、投资收益(损失以"-"填列) (574,635,288.14)923,654,813.15
    其中:股票投资收益11(615,811,083.01)917,337,179.06
    债券投资收益12(28,454.75)-
    资产支持证券投资收益 --
    基金投资收益 --
    衍生工具收益13--
    股利收益 41,204,249.626,317,634.09
    3、公允价值变动损益(损失以"-"填列)14(5,123,737,066.01)112,194,257.14
    4、其他收入(损失以"-"填列)153,181,624.894,112,821.73
    收入合计 (5,672,051,410.42)1,041,407,759.53
    二、费用   
    1、管理人报酬18(c)93,092,721.5616,953,307.92
    2、托管费18(d)15,515,453.662,825,551.36
    3、交易费用1640,541,145.7011,009,957.69
    4、利息支出 827,381.06-
    其中:卖出回购金融资产支出 827,381.06-
    5、其他费用17278,591.94245,303.43
    费用合计 150,255,293.9231,034,120.40
    三、 利润总额 (5,822,306,704.34)1,010,373,639.13

    所有者权益(基金净值)变动表
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
     2008年1月1日至2008年6月30日止期间
     实收基金未分配利润所有者权益合计
    期初所有者权益(基金净值)6,268,785,893.8610,487,372,185.6316,756,158,079.49
    本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-(5,822,306,704.34)(5,822,306,704.34)
    本期基金份额交易产生的基金净值变动数(770,015,099.56)(1,118,887,971.17)(1,888,903,070.73)
    其中:基金申购款298,344,230.20416,328,085.79714,672,315.99
    基金赎回款1,068,359,329.761,535,216,056.962,603,575,386.72
    本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数---
    期末所有者权益(基金净值)5,498,770,794.303,546,177,510.129,044,948,304.42
     2007年1月1日至2007年6月30日止期间
     实收基金未分配利润所有者权益合计
    期初所有者权益(基金净值)2,257,506,492.42692,616,105.132,950,122,597.55
    本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-1,010,373,639.131,010,373,639.13
    本期基金份额交易产生的基金净值变动数(1,363,838,043.83)(748,394,971.27)(2,112,233,015.10)
    其中:基金申购款768,439,782.19450,942,997.151,219,382,779.34
    基金赎回款2,132,277,826.021,199,337,968.423,331,615,794.44
    本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数---
    期末所有者权益(基金净值)893,668,448.59954,594,772.991,848,263,221.58

     2008年6月30日
     成本公允价值估值增值
    股票投资10,669,115,061.727,128,774,795.64(3,540,340,266.08)
    债券投资699,837,370.11699,459,519.03(377,851.08)
    -交易所市场7,051,847.767,509,519.03457,671.27
    -银行间同业市场692,785,522.35691,950,000.00(835,522.35)
     11,368,952,431.837,828,234,314.67(3,540,718,117.16)

     2008年6月30日
     成本公允价值估值增值
    权证投资2,026,852.241,285,100.87(741,751.37)

     2008年6月30日
    应收债券利息11,817,518.89
    应收银行存款利息258,899.53
    应收结算备付金利息3,832.29
    应收申购款利息302.32
     12,080,553.03

     2008年6月30日
    应付交易所市场交易佣金3,504,351.01
    其中:长城证券有限责任公司524,367.11
    中国银河证券股份有限公司-
    广发证券有限责任公司-
    平安证券有限责任公司918,246.09
    招商证券股份有限公司-
    中信证券股份有限公司1,047,559.20
    中信建投证券有限责任公司577,175.92
    中国国际金融有限公司437,002.69
    应付银行间市场交易费用-
     3,504,351.01

     2008年6月30日
    应付券商交易单元保证金750,000.00
    应付赎回费17,007.53
    预提费用258,055.02
     1,025,062.55

     基金份额总额实收基金
    2007年12月31日14,428,906,554.526,268,785,893.86
    本期申购686,738,431.63298,344,230.20
    减:本期赎回2,459,191,948.471,068,359,329.76
    2008年6月30日12,656,453,037.685,498,770,794.30

     2008年1月1日

    至2008年6月30日止期间

    卖出股票成交金额6,264,949,275.87
    减:卖出股票成本总额6,880,760,358.88
     -615,811,083.01

     2008年1月1日

    至2008年6月30日止期间

    卖出及到期兑付债券结算金额893,839,600.00
    减:卖出及到期兑付债券成本总额886,882,941.62
    减:应收利息总额6,985,113.13
     (28,454.75)

     2008年1月1日

    至2008年6月30日止期间

    交易性金融资产 
    -股票投资(5,120,483,000.17)
    -债券投资(2,512,314.47)
    衍生金融资产

    -权证投资

    (741,751.37)
     (5,123,737,066.01)

     2008年1月1日

    至2008年6月30日止期间

    赎回基金补偿收入(a)3,181,624.89

     2008年1月1日

    至2008年6月30日止期间

    交易所市场交易费用40,536,895.70
    银行间同业市场交易费用4,250.00
     40,541,145.70

     2008年1月1日

    至2008年6月30日止期间

    信息披露费149,178.12
    审计费用74,590.88
    上市年费29,835.26
    银行手续费16,036.92
    债券托管账户维护费8,950.76
     278,591.94

     2008年1月1日至2008年6月30日止期间
     成交量占本期成交量的比例
    长城证券:  
    买卖股票2,213,357,643.8719.16%
    买卖债券0.000.00%
    买卖权证0.000.00%
    债券回购0.000.00%
     佣金占本期佣金总量

    的比例

    长城证券1,798,362.4518.58%

     2007年1月1日至2007年6月30日止期间
     成交量占本期成交量的比例
    长城证券:  
    买卖股票808,327,305.3116.09%
    买卖债券0.000.00%
    买卖权证0.000.00%
    债券回购0.000.00%
     佣金占本期佣金总量

    的比例

    长城证券632,520.9715.59%

    股票代码股票名称停牌

    日期

    期末估值单价(元)停牌原因复牌

    日期

    复牌开盘单价(元)数量(股)期末成本

    总额(元)

    期末估值

    总额(元)

    600900长江电力08/05/0814.65筹划重大资产重组事宜--12,600,177219,191,486.33184,592,593.05
    000024招商地产08/06/3014.94未刊登临时公告08/07/0114.507,186,915195,254,274.05107,372,510.10
    合计       414,445,760.38291,965,103.15

    股票代码债券名称停牌

    日期

    期末估值单价(元)停牌原因复牌

    日期

    数量(张)期末成本

    总额(元)

    期末估值

    总额(元)

    125528柳工转债08/06/30106.46未刊登股东大会决议公告08/07/014,430443,000.00471,617.80

    证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价(元)数量(股)期末成本

    总额(元)

    期末估值

    总额(元)

    002257立立电子08/06/30-申购新股21.8121.8126,500577,965.00577,965.00

     2008年6月30日2007年12月31日
     公允价值占基金资产净值的比例公允价值占基金资产净值的比例
         
    交易性金融资产    
    - 股票投资7,128,774,795.6478.82%13,771,163,940.6882.19%
    - 债券投资699,459,519.037.73%698,363,363.394.17%
    衍生金融资产    
    -权证投资1,285,100.870.01%0.000.00%
    合计7,828,519,415.5486.56%14,469,527,304.0786.35%

    2008年6月30日6个月以内6个月至1年1至5年5年以上不计息合计
           
    资产      
    银行存款755,225,870.20----755,225,870.20
    结算备付金9,462,479.57----9,462,479.57
    存出保证金----4,435,083.394,435,083.39
    交易性金融资产1,659,055.83192,671,617.80499,750,000.005,378,845.407,128,774,795.647,828,234,314.67
    衍生金融资产----1,285,100.871,285,100.87
    应收证券清算款----453,070,035.00453,070,035.00
    应收利息----12,080,553.0312,080,553.03
    应收股利----2,486,169.352,486,169.35
    应收申购款1,044,190.65---861,007.471,905,198.12
    资产总计767,391,596.25192,671,617.80499,750,000.005,378,845.407,602,992,744.759,068,184,804.20
    负债      
    应付证券清算款------
    应付赎回款----4,612,944.224,612,944.22
    应付管理人报酬----12,080,693.1312,080,693.13
    应付托管费----2,013,448.872,013,448.87
    应付交易费用----3,504,351.013,504,351.01
    其他负债----1,025,062.551,025,062.55
    负债总计----23,236,499.7823,236,499.78
    利率敏感度缺口767,391,596.25192,671,617.80499,750,000.005,378,845.407,579,756,244.979,044,948,304.42

    2007年12月31日6个月以内6个月至1年1至5年不计息合计
          
    资产     
    银行存款373,077,035.50---373,077,035.50
    结算备付金2,009,504,780.43---2,009,504,780.43
    存出保证金---750,000.00750,000.00
    交易性金融资产695,980,000.002,383,363.39-13,771,163,940.6814,469,527,304.07
    应收利息---8,942,667.568,942,667.56
    应收申购款8,935,697.59--15,055,128.8123,990,826.40
    资产总计3,087,497,513.522,383,363.39-13,795,911,737.0516,885,792,613.96
    负债     
    应付赎回款---96,189,291.4196,189,291.41
    应付管理人报酬---20,472,479.1420,472,479.14
    应付托管费---3,412,079.853,412,079.85
    应付交易费用---8,316,852.548,316,852.54
    其他负债---1,243,831.531,243,831.53
    负债总计---129,634,534.47129,634,534.47
    利率敏感度缺口3,087,497,513.522,383,363.39-13,666,277,202.5816,756,158,079.49

    项目名称金     额(元)占基金资产总值比例
    股票7,128,774,795.6478.61%
    债券699,459,519.037.71%
    银行存款和清算备付金764,688,349.778.43%
    应收证券清算款0.000.00%
    资产支持证券0.000.00%
    权证1,285,100.870.01%
    其它资产473,977,038.895.23%
    资产总计9,068,184,804.20100.00%

    行业数量(股)市值(元)市值占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业 0.000.00%
    B 采掘业32,080,234876,161,012.779.69%
    C 制造业133,555,3362,356,972,475.1826.06%
    C0 食品、饮料21,103,597948,970,328.7310.49%
    C1 纺织、服装、皮毛 0.000.00%
    C2 木材、家具 0.000.00%
    C3 造纸、印刷1,000,62013,008,060.000.14%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料9,524,829116,143,425.001.28%
    C5 电子26,500577,965.000.01%
    C6 金属、非金属66,086,754762,449,518.018.43%
    C7 机械、设备、仪表26,714,492328,228,353.273.63%
    C8 医药、生物制品9,098,544187,594,825.172.07%
    C99 其他制造业 0.000.00%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业12,908,677186,761,348.052.06%
    E 建筑业27,360,666142,275,463.201.57%
    F 交通运输、仓储业31,695,086467,072,780.965.16%
    G 信息技术业17,973,316234,898,346.422.60%
    H 批发和零售贸易27,373,975659,688,444.107.29%
    I 金融、保险业97,767,9781,732,911,345.8419.16%
    J 房地产业37,262,705403,634,556.104.46%
    K 社会服务业6,765,48268,399,023.020.76%
    L 传播与文化产业 0.000.00%
    M 综合类 0.000.00%
        
    合计 7,128,774,795.6478.82%

    股票代码股票名称数    量(股)市    值(元)市值占净值比
    600036招商银行23,150,000542,173,000.005.99%
    600519贵州茅台3,870,000536,304,600.005.93%
    600000浦发银行14,114,855310,526,810.003.43%
    600583海油工程13,815,717301,044,473.433.33%
    600030中信证券11,200,000267,904,000.002.96%
    600009上海机场16,155,050255,572,891.002.83%
    002024苏宁电器5,979,300246,945,090.002.73%
    601006大秦铁路15,540,036211,499,889.962.34%
    600900长江电力12,600,177184,592,593.052.04%
    600348国阳新能3,929,740177,270,571.401.96%

    股票代码股票名称累计买入金额(元)占期初净值比
    000024招商地产307,807,657.001.84%
    601390中国中铁286,844,484.961.71%
    600048保利地产262,737,829.511.57%
    600348国阳新能244,996,641.851.46%
    000069华侨城A203,220,171.191.21%
    601088中国神华183,104,744.571.09%
    600631百联股份155,522,372.150.93%
    000423东阿阿胶149,369,552.510.89%
    600383金地集团147,655,293.730.88%
    000063中兴通讯141,300,235.280.84%
    000878云南铜业137,898,202.380.82%
    000895双汇发展136,374,125.100.81%
    000933神火股份129,573,036.070.77%
    600195中牧股份126,004,806.340.75%
    600875东方电气124,509,139.440.74%
    601006大秦铁路122,666,119.690.73%
    600426华鲁恒升113,562,985.010.68%
    600761安徽合力113,386,569.330.68%
    000968煤 气 化109,771,590.560.66%
    000755山西三维109,468,254.750.65%

    股票代码股票名称累计卖出金额(元)占期初净值比
    000002万 科A394,511,456.152.35%
    601318中国平安304,541,731.241.82%
    600028中国石化300,477,315.671.79%
    600030中信证券299,012,523.071.78%
    000825太钢不锈269,922,865.651.61%
    600048保利地产226,036,511.971.35%
    600325华发股份204,987,374.711.22%
    600005武钢股份204,262,987.471.22%
    000651格力电器185,101,562.261.10%
    600037歌华有线167,144,258.671.00%
    601398工商银行162,799,412.930.97%
    000060中金岭南155,860,530.070.93%
    601939建设银行154,621,178.480.92%
    601328交通银行154,062,555.130.92%
    600019宝钢股份151,583,437.130.90%
    601919中国远洋150,102,079.420.90%
    000024招商地产144,698,204.180.86%
    600036招商银行135,507,535.070.81%
    600308华泰股份134,947,233.360.81%
    000898鞍钢股份125,894,998.760.75%

    债券类别债券市值(元)市值占基金资产净值比例
    国家债券投资0.000.00%
    央行票据投资691,950,000.007.65%
    企业债券投资0.000.00%
    金融债券投资0.000.00%
    可转换债投资7,509,519.030.08%
    债券投资合计699,459,519.037.73%

    债券名称数量(张)市值(元)市值占基金资产净值比例
    08央行票据175,000,000499,750,000.005.53%
    08央行票据132,000,000192,200,000.002.12%
    08石化债70,5705,378,845.400.06%
    唐钢转债15,7871,659,055.830.02%
    柳工转债4,430471,617.800.01%

    项目金额(元)
    存出保证金4,435,083.39
    应收证券清算款453,070,035.00
    应收股利2,486,169.35
    应收利息12,080,553.03
    应收申购款1,905,198.12
    其他0.00
     合计473,977,038.89

    债券代码债券名称数量(张)市值(元)市值占净值比
    125709唐钢转债15,7871,659,055.830.02%

    序号权证代码权证种类权证名称期末数量分摊成本(元)期末市值
    1580019认购权证石化CWB1712,7572,026,852.241,285,100.87

    项     目数     额
    基金份额持有人户数522,824
    平均每户持有基金份额24,207.87
    机构投资者持有基金份额90,142,013.90
    机构投资者持有基金份额占总份额比例(%)0.71
    个人投资者持有基金份额12,566,311,023.78
    个人投资者持有基金份额占总份额比例(%)99.29

    序号投资者名称持有份额占场内份额比例占期末总份额比例
    1安徽两淮矿建有限责任公司3,585,942.000.64%0.03%
    2董名财2,000,000.000.36%0.02%
    3刘瑄2,000,000.000.36%0.02%
    4上海嘉加(集团)有限公司1,930,100.000.34%0.02%
    5林雯1,692,023.000.30%0.01%
    6冯世杰1,500,000.000.27%0.01%
    7王炽东1,467,236.000.26%0.01%
    8路海英1,402,100.000.25%0.01%
    9中国人寿保险股份有限公司1,270,371.000.23%0.01%
    10苏惠民1,101,121.000.20%0.01%

    基金合同生效日基金份额总额1,155,234,378.92
    期初基金份额总额14,428,906,554.52
    本期基金总申购份额686,738,431.63
    本期基金总赎回份额2,459,191,948.47
    期末基金份额总额12,656,453,037.68

    租用交易单元的证券公司名称租用交易单元数量交易单元变更情况
    中国银河证券股份有限公司1未变更
    长城证券有限责任公司1未变更
    平安证券有限责任公司1未变更
    广发证券股份有限公司1未变更
    招商证券股份有限公司1未变更
    中国国际金融有限公司1未变更
    中信建投证券有限责任公司1未变更
    中信证券股份有限公司1未变更

    券商名称股票成交金额(元)占总成交金额比例权证交易金额(元)占总成交金额比例佣金(元)占总佣金金额比例
    长城证券2,213,357,643.8719.16%0.000.00%1,798,362.4518.58%
    银河证券133,978,205.721.16%0.000.00%113,881.021.18%
    广发证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    平安证券2,883,472,378.1624.96%0.000.00%2,450,942.3625.32%
    招商证券809,246,388.897.02%0.000.00%657,517.056.79%
    中信证券3,084,582,814.1726.70%0.000.00%2,621,884.9527.09%
    中信建投1,708,430,637.6414.79%0.000.00%1,452,167.9115.01%
    中金公司717,803,235.436.21%0.000.00%583,219.636.03%
    合计11,550,871,303.88100.00%0.000.00%9,677,975.37100.00%

    券商名称债券成交金额(元)占总成交金额比例回购成交金额(元)占总成交金额比例
    长城证券0.000.00%0.000.00%
    银河证券0.000.00%0.000.00%
    广发证券0.000.00%0.000.00%
    平安证券0.000.00%0.000.00%
    招商证券0.000.00%0.000.00%
    中信证券0.000.00%0.000.00%
    中信建投0.000.00%0.000.00%
    中金公司0.000.00%0.000.00%
    合计0.000.00%0.000.00%