景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）2008年半年度报告摘要

　　景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）

　　2008年半年度报告摘要

　　基金管理人：景顺长城基金管理有限公司    基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期为2008年1月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

第一章 基金简介

（一）基金基本资料

1、基金名称：景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）

2、基金简称：景顺鼎益

3、基金代码：162605（前端收费）、162606（后端收费）

4、基金运作方式：上市契约型开放式

5、基金合同生效日：2005年3月16日

6、报告期末基金份额总额：10,391,710,478.74

7、基金合同存续期：不定期

8、基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

9、上市日期：2005年5月25日

（二）基金产品说明

1、投资目标：

通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。

2、投资策略：

I、投资管理的决策依据和决策程序

（1）投资决策依据

本基金依据以宏观经济分析模型MEM为基础的资产配置模型决定基金的资产配置，并运用景顺长城股票研究数据库(SRD)及GVI等选股模型作为行业配置和个股选择的依据。与此同时，本基金运用多因素模型等分析工具，结合基金管理人的主观判断，根据风险收益最优化的原则进行投资组合的调整。

（2）投资决策程序

(i) 投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题，包括确立各基金的投资方针及投资方向，审定基金财产的配置方案。投资决策委员会召开前，由基金经理依据对宏观经济走势的分析，提出基金的资产配置建议，交由投资决策委员会讨论。一旦作出决议，即成为指导基金投资的正式文件，投资部据此拟订具体的投资计划。

(ii) 投资部是负责管理基金日常投资活动的具体部门，投资总监除履行投资决策委员会执行委员的职责外，还负责管理和协调投资部的日常运作。基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席会议决议具体承担基金的日常管理工作。

(iii) 风险控制委员会作为风险管理的决策机构，由各部门总监组成，负责公司整体运作风险的评估和控制，指导业务方向，并接受、审阅监察稽核报告，基于风险与回报对业务策略提出质疑。

(iv)本基金决策投资过程为：

①由基金经理依据宏观经济、股市政策、市场趋势判断，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议；

②投资决策委员审核基金经理提交的资产配置建议，并最终决定资产配置方案；

③投资部从景顺长城股票研究数据库（SRD）中精选个股，依据本基金的投资策略，由投资研究联席会议集体决定个股配置方案；

④投资总监审核投资组合方案，如无异议，由基金经理具体执行投资计划。

II、投资管理的方法和标准

（1）资产配置

本基金是一只较高持股的股票型基金，对于股票的投资不少于基金财产的60%，持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

（2）投资管理方法

本基金管理人充分发挥“自下而上”的主动选股能力，通过定量的业绩归因分析深入发掘主动性回报的相关信息，适当加大选股因素的贡献度，借助投资组合优化技术实现投资风险与收益的最佳配比。

同时，借鉴国外风险管理的成功经验，采用国际通行的风险管理方法实现风险的识别、测度和控制，通过调整风险结构，突出股票选择能力，从而保证股票投资组合相对于基准指数的年跟踪误差在预定目标之内，将投资管理的主动性风险控制在合理的水平。

本基金在投资中利用多因素模型优化投资组合，将与行业、投资风格和市场敏感暴露度密切相关的非主观的风险因素控制在最低程度，借助主动选股获利，通过精选个股和优化组合两个环节增强超额收益。

（3）选股标准

本基金遵循基本面主动选股的原则，主要通过自下而上的基本面研究制定投资决策。通过选择基本面良好的优势企业的股票或估值偏低的股票，结合自上而下的宏观经济及政策分析、产业景气及产业政策分析，制定投资备选名单。对个股的选择以成长、价值及稳定收入为基础，依据GVI模型，选取价位合适的具有高成长性的成长型股票，价值被市场低估的价值型股票，以及能提供稳定收入的收益型股票。

3、业绩比较基准：

基金整体业绩比较基准=新华富时A200指数×80%＋同业存款利率×20%。

4、风险收益特征：

本基金严格控制证券市场中的非系统性风险，是风险程度适中的投资品种。

（三）基金管理人

1、名称：景顺长城基金管理有限公司

2、注册及办公地址：深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层

3、邮政编码：518031

4、网址： www.invescogreatwall.com

5、法定代表人：徐英

6、总经理：梁华栋

7、信息披露负责人：刘焕喜

8、电 话： （0755）82370388-899

9、传 真： （0755）25987352

10、电子邮箱：xxpl@invescogreatwall.com

11、客户服务热线： 4008888606 0755-82370688

（四）基金托管人

1、名称：中国银行股份有限公司

2、注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

3、邮政编码：100818

4、网址：www.boc.cn

5、法定代表人： 肖钢

6、信息披露负责人：宁敏

7、电话：010-66594977

8、传真：010-66594942

9、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com

（五）信息披露

信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报

登载半年度报告的基金管理人网址：www.invescogreatwall.com

半年度报告置备地点：基金管理人的办公场所

（六）其他有关资料

注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

一、主要财务指标

■

二、基金净值表现

1、本基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

■

2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基-准的变动比较

景顺鼎益基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2005年3月16日至2008年6月30日）

■

备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的60%至95%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的5%至40%。按照本基金基金合同的规定，本基金自2005年3月16日合同生效日起至2005年6月15日为建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。

三、基金收益分配情况

■

第三章 管理人报告

第一节 基金管理人及基金经理情况

一、基金管理人及其管理基金的经验

本基金的管理人景顺长城基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖2003〗76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，目前各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。

截止2008年6月30日，景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金和景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金。其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

二、基金经理简介

本基金采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本基金聘任基金经理如下：

王新艳，中国人民银行总行研究生部硕士研究生，7年基金业从业经验。1998进入长盛基金管理有限公司, 历任长盛基金管理公司分析师、基金经理助理，2002年10月至2004年5月担任长盛成长价值开放式基金基金经理。2004年6月加入本公司。

第二节 遵规守信情况说明

本报告期内，管理人对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各重大方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

第三节 基金投资策略和业绩表现的说明与解释

1、行情回顾与分析

08年上半年，A股市场在诸多国内外利空因素的综合作用下，出现了较大幅度调整。沪深300和上证综指今年上半年分别下跌47.7%和48.0%，成为今年以来全球股市下跌幅度最大的市场之一。

行业表现方面，农林牧渔、医药生物、煤炭、信息设备等行业相对跌幅较小；而有色金属、交运设备、黑色金属、房地产等周期性行业下跌幅度较大。

作为宏观经济晴雨表，A股市场的深幅回调极大程度上可以看作是对国内通货膨胀高企、经济增长放缓的反映。同时，国际经济形势的持续恶化、大小非减持的巨大压力也极大的削弱了投资者信心，导致市场反弹无力。

2、本基金业绩表现

由于对国内外经济形势恶化程度估计不足，上半年本基金对市场深幅下跌的准备不够充分，组合结构调整的时机和力度均把握的不够理想，未能为投资者提供满意的回报。08年上半年，本基金净值增长率为-35.14％，超越比较基准4.97%。

截止报告期末，本基金份额净值为0.948元；本报告期份额净值增长率为 -35.14%，同期业绩比较基准增长率为 -40.11%。

第四节 宏观经济、证券市场及行业走势的展望

市场展望

市场经过前期大幅调整，估值水平迅速下降，目前A股沪深300公司的2008年动态市盈率与发达市场的估值水平接近，A-H股估值逐渐接轨，部分行业和个股的估值水平已经具有吸引力。但由于国际国内宏观经济形势仍不明朗，投资者信心重建也需要一个过程，因此下半年市场难以呈现整体性大幅回升走势，个股及行业的局部性投资机会可能未来一段时间内的主基调。

长远而言，我们仍然坚定看好中国经济的长期增长潜力，本次经济结构调整将为未来更长期的稳健发展奠定坚定的基础。中国证券市场必将成为未来10至20年内全球最佳的投资市场之一。

投资策略

在市场震荡调整过程中，本基金将更加注重对组合结构的调整，增加增长趋势明确、受经济波动影响较小、管理优秀的企业。同时，我们还将持续关注经济增长模式转变过程中带来的新机遇。

第五节 公平交易制度执行情况说明

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度，未出现异常交易行为。本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。

第四章 托管人报告

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。（注：财务会计报告中的“风险管理”部分未在托管人复核范围内。）

中国银行股份有限公司

2008-08-22

第五章 财务会计报告

第一节 基金会计报表

1、资产负债表（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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■

2、利润表（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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3、所有者权益(基金净值)变动表（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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第二节 半年度会计报表附注

一、 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

二、 在编制2007年1月1日至2007年6月30日止期间财务报表时，相关数字已按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。

三、 本报告期无重大会计差错和更正金额。

四、 税项

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

五、 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。

六、 关联方关系及其交易

1.关联方关系

■

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.通过关联方交易单元进行的交易

■

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注：（1）上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

（2）股票及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

3.与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金与关联方中国银行通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易如下：

■

4.基金管理人及托管人报酬(1)基金管理人报酬——基金管理费

a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

b.基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

■

(2)基金托管人报酬——基金托管费

a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

b.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

■

5. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：

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6.关联方持有基金份额

(1).基金管理人持有本基金份额

本基金的基金管理人于2007年1月1日至6月30日止期间及2008年1月1日至6月30日止期间均未持有本基金份额。

(2). 基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构持有的本基金份额

本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于2008年6月30日及2007年12月31均未持有本基金份额。

七、财务报表主要项目

1.银行存款

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本基金于2008年1月1日至6月30日止期间均未投资于定期存款。

2.交易性金融资产

■

3.衍生金融资产

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4.应收利息

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5. 其他资产

本基金于2008年6月30日的其他资产余额为零。

6.应付交易费用

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7.应付利息

本基金于2008年6月30日应付利息余额为零。

8.其他负债

■

9.实收基金

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10.股票投资收益

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本报告期内，未获得非流通股东支付的现金对价。

11. 债券投资收益

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12.衍生工具收益

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13.公允价值变动收益

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14.其他收入

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15. 交易费用

■

16.其他费用

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17.本期已分配基金净利润

2008年1月1日至6月30日止期间本基金收益分配情况如下：

■

18.流通受限制不能自由转让的基金资产

（a）本基金截至2008年6月30日止持有的停牌的股票情况如下：

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（b）本基金截至2008年6月30日止持有的流通受限制不能自由转让的债券如下：

■

（c）本基金截至2008年6月30日止无因债券正回购交易而作为质押的债券

(d) 本基金截至2008年6月30日止因认购新发或增发证券而于2008年6月30日持有的流通受限证券

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八、或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

九、 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

截至期末，本基金未持有在买断式回购交易中收到的、在对手方没有违约时就可以出售或再用于质押的债券。

十、 风险管理

1. 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、法律、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

2. 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

3.流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注18中所示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金其余资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的国债资产的公允价值。于2008年6月30日，本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

4．市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

(1)市场价格风险

市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%－95%，债券、现金及其它短期金融工具为5-40%。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

■

本基金管理人以新华富时A200指数*80%为基础衡量市场价格风险。于2008年6月30日，若新华富时A200指数*80%的公允价值上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约393,951,400.37元(2007年12月31日：895,497,802.07元)；反之，若新华富时A200指数*80%指数的公允价值下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约393,951,400.37元(2007年12月31日：895,497,802.07元)。

(2)利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证保证金、债券投资、应收申购款及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

■

■于2008年6月30日，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约 2,769,765.93 元(2007年12月31日：520,535.87元)；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约2,769,765.93 元(2007年12月31日：520,535.87元)。

(3)外汇风险

本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无外汇风险。

十一、资产负债表日后事项

报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

十三、比较数据

2007年7月1日首次执行企业会计准则，按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下：

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根据上述追溯调整，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度直接记入所有者权益下"未实现利得/(损失)"科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的"公允价值变动收益"科目中核算，相应的未实现利得平准金现按企业会计准则直接记入"未分配利润/(累计亏损)"科目。于会计期末，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度列示于所有者权益下"未实现利得/(损失)"科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于"未分配利润/(累计亏损)"科目中。

第六章 投资组合报告

一、报告期末基金资产组合情况

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二、报告期末按行业分类的股票投资组合

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三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于景顺长城基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

四、报告期内股票投资组合的重大变动

（一）报告期内累计买入金额前二十名的股票明细

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（二）报告期内报告期内累计卖出金额前二十名的股票明细

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（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票收入总额

单位：元

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五、报告期末按券种分类的债券投资组合

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六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

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七、报告期末本基金权证投资明细

报告期内因认购新发行的分离交易可转债获得的权证如下:

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报告期末本基金持有权证明细如下：

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本基金在本报告期内无主动投资的权证

八、报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

本基金在本报告期内未投资资产支持证券。

九、投资组合报告附注

1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、基金的其他资产构成

单位：元

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4、报告期末处于转股期的可转换债券明细如下：

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5、本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

第七章 基金份额持有人情况

一、报告期末基金份额持有人户数

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二、报告期末基金份额持有人结构

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三、报告期末基金场内前十名持有人明细

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四、本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额情况

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第八章 开放式基金份额变动情况

本基金份额变动情况如下：

单位：份

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第九章 重大事件揭示

在本报告期内：

1、本基金未召开基金份额持有人大会。

2、经本基金管理人董事会表决通过，同意初伟斌先生辞去副总经理职位，有关临时公告刊登在2008年6月18日的中国证券报、上海证券报、证券时报上；本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

3、本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

4、本基金的投资策略未发生改变。

5、本基金于2008年4月28日实施分红，分红方案为每10份基金份额派发红利1.1元。有关收益分配预告和收益分配公告分别刊登于2008年4月22日及2008年4月29日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。

6、本基金聘请的会计师事务所未发生改变。

7、本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。

8、基金租用证券公司专用交易单元的情况

（1）本报告期内基金租用专用交易单元的证券公司名称、交易单元数量及交易单元变更情况

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（2）各交易单元券商股票交易、权证交易、债券交易及回购交易和佣金情况如下：

2008年1月1日至6月30日止期间股票、权证交易及佣金情况

■2008年1月1日至6月30日止期债券及回购交易情况

■

（3）基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

9、其他在报告期内发生的重大事项：无。

景顺长城基金管理有限公司

2008年8月26日

序号	项目	2008年1月1日至2008年6月30日止
1	本期利润	-5,946,433,234.82
2	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额	-552,795,648.72
3	加权平均份额本期利润	-0.545
4	期末可供分配利润	-542,925,469.47
5	期末可供分配份额利润	-0.052
6	期末基金资产净值	9,848,785,009.27
7	期末基金份额净值	0.948
8	加权平均净值利润率	-41.66%
9	本期份额净值增长率	-35.14%
10	份额累计净值增长率	275.64%

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	（1）-（3）	（2）-（4）
过去一个月	-14.67%	2.11%	-17.57%	2.71%	2.90%	-0.60%
过去3个月	-16.88%	2.09%	-20.93%	2.63%	4.05%	-0.54%
过去6个月	-35.14%	2.09%	-40.11%	2.46%	4.97%	-0.37%
过去1年	-8.78%	1.92%	-21.53%	2.10%	12.75%	-0.18%
过去3年	298.33%	1.62%	143.97%	1.63%	154.36%	-0.01%
自基金合同生效起至今	275.64%	1.58%	116.92%	1.61%	158.72%	-0.03%

年 度	每10份基金份额分红数	备 注
2005	无
2006	9.200元	共两次分红，第一次每10份基金份额分红0.600元，第二次每10份基金份额分红8.600元。
2007	10.700元	一次分红
2008年1月1日至 6月30日止期间	1.10元	一次分红
合 计	21.00元

资产	附注	2008年6月30日	2007年12月31日
银行存款	七、1	1,151,643,018.28	787,138,397.78
结算备付金		6,677,958.45	11,234,526.47
存出保证金		4,550,474.89	5,813,955.51
交易性金融资产		7,820,949,293.74	15,551,338,011.23
其中：股票投资	七、2	6,790,733,391.16	14,820,746,388.99
债券投资	七、2	1,030,215,902.58	730,591,622.24

资产支持证券		-	-
基金投资		-	-
衍生金融资产	七、3	990,578.67	13,773,314.71
买入返售金融资产		-	2,764,002,240.00
应收证券清算款		889,471,290.00	-
应收利息	七、4	17,767,881.68	15,812,619.95
应收股利		1,242.00	-
应收申购款		10,554,671.89	56,672,657.50
其他资产	七、5	-	-
资产合计		9,902,606,409.60	19,205,785,723.15
负债
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		34,349,624.38	115,780,640.23
应付管理人报酬	六、4	13,195,472.62	23,259,885.91
应付托管费	六、4	2,199,245.44	3,876,647.65
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	七、6	2,957,111.81	8,438,406.17
应交税费		-	-
应付利息	七、7	-	-
应付利润		-	-
其他负债	七、8	1,119,946.08	1,285,418.28
负债合计		53,821,400.33	152,640,998.24
所有者权益
实收基金	七、9	10,391,710,478.74	11,890,745,112.03
未分配利润		-542,925,469.47	7,162,399,612.88
所有者权益合计		9,848,785,009.27	19,053,144,724.91
负债和所有者权益总计		9,902,606,409.60	19,205,785,723.15

项目	附注	2008年1月1日至6月30日止期间	2007年1月1日至6月30日止期间
一、收入		-5,771,414,198.14	1,003,798,399.91
1．利息收入		33,185,340.56	3,852,619.90
其中：存款利息收入		13,335,745.63	3,583,241.18
债券利息收入		19,648,521.36	269,378.72
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		201,073.57	-
2．投资收益		-416,007,605.54	1,626,272,474.93
其中：股票投资收益	七、10	-464,357,033.92	1,613,951,376.15
债券投资收益	七、11	1,039,257.44	-
资产支持证券投资收益		-	-
基金投资收益		-	-
衍生工具收益	七、12	11,356,683.56	-
股利收益		35,953,487.38	12,321,098.78
3．公允价值变动收益	七、13	-5,393,637,586.10	-630,278,166.75
4．其他收入	七、14	5,045,652.94	3,951,471.83
二、费用		175,019,036.68	90,930,646.52
1．管理人报酬	六、4	107,028,618.45	24,434,511.89
2．托管费	六、4	17,838,103.08	4,072,418.67
3. 销售服务费		-	-
4．交易费用	七、15	49,150,840.58	62,175,324.66
5．利息支出		731,227.01	-
其中：卖出回购金融资产支出		731,227.01	-
6．其他费用	七、16	270,247.56	248,391.30
三、净利润		-5,946,433,234.82	912,867,753.39

项目		2008年1月1日至6月30日止期间			2007年1月1日至6月30日止期间
	附注	实收基金	未分配利润	所有者权益合计	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）		11,890,745,112.03	7,162,399,612.88	19,053,144,724.91	1,573,537,156.44	491,438,627.20	2,064,975,783.64
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）		-	-5,946,433,234.82	-5,946,433,234.82	-	912,867,753.39	912,867,753.39
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数		-1,499,034,633.29	-621,727,364.93	-2,120,761,998.22	9,739,673,918.29	2,061,759,855.36	11,801,433,773.65
其中：1.基金申购款		1,510,832,790.33	490,968,855.42	2,001,801,645.75	11,786,569,951.49	3,239,711,683.12	15,026,281,634.61
2.基金赎回款		-3,009,867,423.62	-1,112,696,220.35	-4,122,563,643.97	-2,046,896,033.20	-1,177,951,827.76	-3,224,847,860.96
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数	七、17	-	-1,137,164,482.60	-1,137,164,482.60	-	-1,898,153,661.58	-1,898,153.661.58
五、期末所有者权益（基金净值）		10,391,710,478.74	-542,925,469.47	9,848,785,009.27	11,313,211,074.73	1,567,912,574.37	12,881,123,649.10

关联方名称	与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（“长城证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
景顺资产管理有限公司	基金管理人股东
开滦(集团)有限责任公司	基金管理人股东
大连实德集团有限公司	基金管理人股东

关联方名称	2008年1月1日至6月30日止期间		2007年1月1日至6月30日止期间
股票交易	成交金额	占本期成交量的比例	成交金额	占本期成交量的比例
长城证券	2,315,089,188.24	17.39%	4,578,202,361.47	25.26%
债券交易	成交金额	占本期成交量的比例	成交金额	占本期成交量的比例
长城证券	-	-	18,666,047.68	100.00%
权证交易	成交金额	占本期成交量的比例	成交金额	占本期成交量的比例
长城证券	9,841,700.53	86.66%	-	-

	2008年1月1日至6月30日止期间
佣金	佣金	占本期佣金 总量的比例		期末余额	占本期佣金余额的比例
长城证券	1,881,025.08	16.84%		221,035.79	7.48%
	2007年1月1日至6月30日止期间
佣金	佣金	占本期佣金 总量的比例		期末余额	占本期佣金余额的比例
长城证券	3,582,463.69	24.47%		3,096,540.16	24.79%

	2008年1月1日至6月30日止期间 30日止期间	2007年1月1日至6月30日止期间
买入债券成交金额	1,577,223,920.05	995,154,500.00
卖出债券成交金额	329,739,733.97	-
卖出回购成交金额	1,310,300,000.00	-
买入返售成交金额	-	-
卖出回购利息支出	731,227.01	-
买入返售利息收入	-	-

	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
2008年1月1日至6月30日止期间	23,259,885.91	107,028,618.45	117,093,031.74	13,195,472.62
2007年1月1日至6月30日止期间	1,816,256.28	24,434,511.89	18,275,484.68	7,975,283.49

	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
2008年1月1日至6月30日止期间	3,876,647.65	17,838,103.08	19,515,505.29	2,199,245.44
2007年1月1日至6月30日止期间	302,709.38	4,072,418.67	3,045,914.12	1,329,213.93

项目	2008年6月30日	2007年6月30日
银行存款余额	1,151,643,018.28	3,537,131,680.07
项目	2008年1月1日至 6月30日止	2007年1月1日至6月30日止
银行存款产生的利息收入	13,098,465.65	3,058,092.35

项目	2008年6月30日
活期存款	1,151,643,018.28

项目	2008年6月30日
	成本	市值	估值增值
股票投资	9,520,256,369.69	6,790,733,391.16	(2,729,522,978.53)
债券投资	1,028,364,719.87	1,030,215,902.58	1,851,182.71
其中：交易所市场	9,738,498.49	10,295,902.58	557,404.09
银行间市场	1,018,626,221.38	1,019,920,000	1,293,778.62
资产支持证券	-	-	-
合计	10,548,621,089.56	7,820,949,293.74	(2,727,671,795.82)

	2008年6月30日
	成本	市值	估值增值
认购权证	1,420,201.51	990,578.67	(429,622.84)

项目	2008年6月30日
应收银行存款利息	378,236.48
应收结算备付金利息	2,704.50
应收债券利息	17,386,587.33
应收申购款利息	297.30
应收买入返售金融资产利息	-
应收权证保证金利息	56.07
合计	17,767,881.68

项目	2008年6月30日
应付佣金	2,956,311.81
其中：长城证券有限责任公司	221,035.79
海通证券股份有限公司	191,240.16
招商证券股份有限公司	396,588.66
联合证券有限责任公司	278,929.56
中信建投证券有限责任公司	1,069,804.56
中国国际金融有限公司	798,713.08
中国银河证券股份有限公司	-
应付银行间交易费用	800.00
合计	2,957,111.81

项目	2008年6月30日
应付券商交易单元保证金	750,000.00
预提费用	243,136.48
应付赎回费	126,809.60
合计	1,119,946.08

项目	2008年1月1日至6月30日止期间
期初实收基金	11,890,745,112.03
加：本期申购	1,510,832,790.33
其中：基金分红再投资	466,485,139.95
减：本期赎回	3,009,867,423.62
期末实收基金	10,391,710,478.74

项目	2008年1月1日至6月30日止期间
卖出股票成交总额	7,823,732,823.12
减：卖出股票成本总额	8,288,089,857.04
股票投资收益	(464,357,033.92)

项目	2008年1月1日至6月30日止期间
债券卖出及到期兑付成交总额	1,299,622,487.53
减：卖出及到期兑付债券成本总额	1,278,598,572.56
减：应收利息总额	19,984,657.53
债券投资收益	1,039,257.44

项目	2008年1月1日至6月30日止期间
卖出权证成交总额	11,356,683.56
减：卖出权证成本总额	-
权证投资收益	11,356,683.56

项目	2008年1月1日至6月30日止期间
交易性金融资产	(5,379,434,648.55)
其中：股票投资	(5,377,917,310.01)
债券投资	(1,517,338.54)
资产支持证券	-
衍生工具	(14,202,937.55)
其中：权证投资	(14,202,937.55)
合计	(5,393,637,586.10)

项目	2008年1月1日至6月30日止期间
赎回费收入	5,045,652.94

项目	2008年1月1日至6月30日止期间
交易所交易费用	49,144,740.58
银行间交易费用	6,100.00
合计	49,150,840.58

项目	2008年1月1日至6月30日止期间
审计费用	59,672.34
信息披露费	149,178.12
银行费用	22,611.08
账户维护费	8,950.76
上市年费	29,835.26
合计	270,247.56

分红公告日		权益登记日		每10份基金份额		收益分配
2008年4月22日		2008年4月28日		1.10		1,137,164,482.60

股票 代码	股票名称	停牌	期末估值单价（元）	停牌原因	复牌	复牌开盘单价（元）	数量（股）	期末成本	期末估值
		日期			日期			总额（元）	总额（元）
600900	长江电力	2008-5-8	14.65	筹划重大资产重组事宜	-	-	25,999,811	460,678,254.00	380,897,231.15
000024	招商地产	2008-6-30	14.94	未如期刊登临时公告，连续停牌	2008-7-1	14.50	5,148,534	90,741,551.83	76,919,097.96
000488	晨鸣纸业	2008-6-30	10.40	未刊登股东大会决议公告	2008-7-1	10.45	10,000,154	169,415,635.13	104,001,601.60
合计								720,835,440.96	561,817,930.71

股票代码	债券名称	停牌 日期	期末估值单价（元）	停牌原因	复牌 日期	数量（张）	期末成本 总额（元）	期末估值 总额（元）
125528	柳工转债	08/06/30	106.46	未刊登股东大会决议公告	08/07/01	22,015	2,201,500.00	2,343,716.90

证券 代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限 类型	认购价格	期末估值 单价	数量 （股）	期末成本 总额（元）	期末估值 总额（元）
0002257	立立电子	2008-6-30	-	新发证券	21.81	21.81	26,000	567,060.00	567,060.00
0002258	利尔化学	2008-6-30	2008-7-8	新发证券	16.06	16.06	27,500	441,650.00	441,650.00

	2008年6月30日		2007年12月31日
	公允价值	占基金资产净值的比例	公允价值	占基金资产净值的比例
交易性金融资产	7,820,949,293.74	79.41%	15,551,338,011.23	81.62%
- 股票投资	6,790,733,391.16	68.95%	14,820,746,388.99	77.79%
- 债券投资	1,030,215,902.58	10.46%	730,591,622.24	3.83%
衍生金融资产	990,578.67	0.01%	13,773,314.71	0.07%
合计	7,821,939,872.41	79.42%	15,565,111,325.94	81.69%

2008年6月30日	1年以内	1至5年	5年以上	不计息	合计
资产
银行存款	1,151,643,018.28	-	-	-	1,151,643,018.28
结算备付金	6,677,958.45	-	-	-	6,677,958.45
存出保证金	138,549.12	-	-	4,411,925.77	4,550,474.89
交易性金融资产	726,511,386.18	299,850,000.00	3,854,516.40	6,790,733,391.16	7,820,949,293.74
衍生金融资产	-	-	-	990,578.67	990,578.67
应收证券清算款	-	-	-	889,471,290.00	889,471,290.00
应收利息	-	-	-	17,767,881.68	17,767,881.68
应收股利	-	-	-	1,242.00	1,242.00
应收申购款	627,433.01	-	-	9,927,238.88	10,554,671.89
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	1,885,598,345.04	299,850,000.00	3,854,516.40	7,713,303,548.16	9,902,606,409.60
负债
应付证券清算款	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	34,349,624.38	34,349,624.38
应付管理人报酬	-	-	-	13,195,472.62	13,195,472.62
应付托管费	-	-	-	2,199,245.44	2,199,245.44
应付交易费用	-	-	-	2,957,111.81	2,957,111.81
其他负债	-	-	-	1,119,946.08	1,119,946.08
负债总计	-	-	-	53,821,400.33	53,821,400.33
利率敏感度缺口	1,885,598,345.04	299,850,000.00	3,854,516.40	7,659,482,147.83	9,848,785,009.27

2007年12月31日	1年以内	1至5年	5年以上	不计息	合计
资产
银行存款	787,138,397.78	-	-	-	787,138,397.78
结算备付金	11,234,526.47	-	-	-	11,234,526.47
存出保证金	138,549.12	-	-	5,675,406.39	5,813,955.51
交易性金融资产	730,591,622.24	-	-	14,820,746,388.99	15,551,338,011.23
衍生金融资产	-	-	-	13,773,314.71	13,773,314.71
应收利息	-	-	-	15,812,619.95	15,812,619.95
应收申购款	23,259,116.03	-	-	33,413,541.47	56,672,657.50
买入返售金融资产	2,764,002,240.00	-	-	-	2,764,002,240.00
资产总计	4,316,364,451.64	-	-	14,889,421,271.51	19,205,785,723.15
负债
应付赎回款	-	-	-	115,780,640.23	115,780,640.23
应付管理人报酬	-	-	-	23,259,885.91	23,259,885.91
应付托管费	-	-	-	3,876,647.65	3,876,647.65
应付交易费用	-	-	-	8,438,406.17	8,438,406.17
其他负债	-	-	-	1,285,418.28	1,285,418.28
负债总计	-	-	-	152,640,998.24	152,640,998.24
利率敏感度缺口	4,316,364,451.64	-	-	14,736,780,273.27	19,053,144,724.91

项目	2007年年初 所有者权益	2007年上半年 期间净损益	2007年上半年末 所有者权益
		（未经审计）	（未经审计）
按原会计准则列报的金额	2,064,975,783.64	1,543,145,920.14	12,881,123,649.10
金融资产公允价值变动的调整数	0.00	-630,278,166.75	0.00
按新会计准则列报的金额	2,064,975,783.64	912,867,753.39	12,881,123,649.10

项目名称	金     额（元）	占基金资产总值比例
股票	6,790,733,391.16	68.58%
债券	1,030,215,902.58	10.40%
权证	990,578.67	0.01%
买入返售金融资产	0.00	0.00%
资产支持证券	0.00	0.00%
银行存款和清算备付金合计	1,158,320,976.73	11.70%
其他资产	922,345,560.46	9.31%
资产总计	9,902,606,409.60	100.00%

行业	市值（元）	市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
B 采掘业	1,195,221,537.85	12.14%
C 制造业	2,042,637,964.18	20.74%
C0 食品、饮料	843,549,816.76	8.57%
C1 纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%
C2 木材、家具	0.00	0.00%
C3 造纸、印刷	156,001,601.60	1.58%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	441,650.00	0.00%
C5 电子	35,401,089.82	0.36%
C6 金属、非金属	790,503,191.87	8.03%
C7 机械、设备、仪表	88,927,233.33	0.90%
C8 医药、生物制品	127,813,380.80	1.30%
C99 其他制造业	0.00	0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	380,897,231.15	3.87%
E 建筑业	0.00	0.00%
F 交通运输、仓储业	752,022,947.05	7.64%
G 信息技术业	184,795,728.47	1.88%

H 批发和零售贸易	269,769,165.74	2.74%
I 金融、保险业	1,688,369,031.65	17.14%
J 房地产业	270,517,535.07	2.75%
K 社会服务业	6,502,250.00	0.07%
L 传播与文化产业	0.00	0.00%
M 综合类	0.00	0.00%
合计	6,790,733,391.16	68.95%

序号	股票代码	股票名称	数    量(股)	市    值(元)	市值占净值比
1	600036	招商银行	32,818,082	768,599,480.44	7.80%
2	600519	贵州茅台	3,953,037	547,811,867.46	5.56%
3	600583	海油工程	23,229,966	506,180,959.14	5.14%
4	600000	浦发银行	17,972,629	395,397,838.00	4.01%
5	600900	长江电力	25,999,811	380,897,231.15	3.87%
6	601006	大秦铁路	24,483,030	333,214,038.30	3.38%
7	600009	上海机场	20,355,619	322,025,892.58	3.27%
8	601898	中煤能源	18,096,416	289,180,727.68	2.94%
9	601318	中国平安	4,849,912	238,906,665.12	2.43%
10	000858	五 粮 液	11,000,000	200,420,000.00	2.04%

序号	股票代码	股票名称	累计买入金额	占期初净值比(%)
1	600519	贵州茅台	743,931,401.56	3.90%
2	601898	中煤能源	368,372,790.52	1.93%
3	600028	中国石化	348,114,314.40	1.83%
4	600583	海油工程	315,505,510.75	1.66%
5	601628	中国人寿	294,084,689.49	1.54%
6	601318	中国平安	243,998,988.51	1.28%
7	600694	大商股份	220,621,895.41	1.16%
8	601088	中国神华	208,615,130.17	1.09%
9	601328	交通银行	193,162,835.26	1.01%
10	601398	工商银行	185,479,450.63	0.97%
11	000898	鞍钢股份	180,132,802.61	0.95%
12	000488	晨鸣纸业	169,415,635.13	0.89%
13	601006	大秦铁路	143,432,128.24	0.75%
14	601601	中国太保	141,084,013.72	0.74%
15	000983	西山煤电	135,253,926.35	0.71%
16	601808	中海油服	132,542,861.46	0.70%
17	600000	浦发银行	119,224,274.70	0.63%
18	600456	宝钛股份	118,424,934.78	0.62%
19	600332	广州药业	105,936,304.05	0.56%
20	000401	冀东水泥	101,010,735.60	0.53%

序号	股票代码	股票名称	累计卖出金额	占期初净值比(%)
1	601628	中国人寿	728,499,519.78	3.82%
2	000839	中信国安	654,589,565.74	3.44%
3	600019	宝钢股份	478,621,295.28	2.51%
4	600037	歌华有线	469,055,727.57	2.46%
5	000002	万 科Ａ	405,234,425.52	2.13%
6	600005	武钢股份	397,635,283.94	2.09%
7	000898	鞍钢股份	396,147,730.98	2.08%
8	600016	民生银行	392,153,911.26	2.06%
9	600028	中国石化	374,462,536.00	1.97%
10	600030	中信证券	374,376,235.17	1.96%
11	601398	工商银行	351,347,918.78	1.84%
12	601318	中国平安	267,611,630.70	1.40%
13	000001	深发展Ａ	243,203,441.18	1.28%
14	000060	中金岭南	229,050,725.64	1.20%
15	601328	交通银行	211,548,510.86	1.11%
16	000651	格力电器	199,994,842.75	1.05%
17	601390	中国中铁	157,305,541.27	0.83%
18	000528	柳    工	155,698,991.28	0.82%
19	601601	中国太保	147,964,023.12	0.78%
20	600000	浦发银行	133,210,014.81	0.70%

买入股票总成本总额	卖出股票成交总额
5,635,994,169.22	7,823,732,823.12

序号	债券品种	市值（元）	占基金资产净值比例
1	国　　债	0.00	0.00%
2	金 融 债	239,640,000.00	2.43%
3	央行票据	780,280,000.00	7.92%
4	企 业 债	0.00	0.00%
5	可 转 债	10,295,902.58	0.10%
6	其他	0.00	0.00%
	合    计	1,030,215,902.58	10.46%

序号	债券名称	市值（元）	占基金资产净值比例
1	08央行票据17	299,850,000.00	3.04%
2	08央行票据19	240,225,000.00	2.44%
3	06国开18	239,640,000.00	2.43%
4	08央行票据34	192,160,000.00	1.95%
5	08央行票据16	48,045,000.00	0.49%

序号	权证名称	代码	数量	成本（元）	获得方式（被动持有或主动投资）
1	赣粤CWB1	580017	36,096	188,063.76	被动持有
2	石化CWB1	580019	433,290	1,232,137.75	被动持有
合计	-	-	-	1,420,201.51	-

序号	权证名称	代码	数量	市值（元）	市值占基金净 资产比例
1	赣粤CWB1	580017	36,096	209,356.80	0.002%
2	石化CWB1	580019	433,290	781,221.87	0.008%
合计	-	-	-	990,578.67	0.01%

序号	其他资产	金额
1	存出保证金	4,550,474.89
2	应收证券清算款	889,471,290.00
3	应收股利	1,242.00
4	应收利息	17,767,881.68
5	应收申购款	10,554,671.89
6	其他应收款	0.00
7	待摊费用	0.00
8	其他	0.00
合 计		922,345,560.46

债券代码	债券名称	数量（张）	期末市值（元）	市值占基金净资产净值比例
125709	唐钢转债	38,992	4,097,669.28	0.04%

基金份额持有人户数	412,920
平均每户持有基金份额	25,166.40

	数量	占总份额的比例
基金份额总额	10,391,710,478.74	100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额	811,623,560.36	7.81％
个人投资者持有的基金份额	9,580,086,918.38	92.19％

序号	持有人名称	持有份额	占场内	占期末
			总份额比例	总份额比例
1	中国平安人寿保险股份有限公司	90,626,169.00	22.51%	0.87%
2	中国平安人寿保险股份有限公司	19,306,151.00	4.79%	0.19%
3	郭子栋	4,697,244.00	1.17%	0.05%
4	惠州市富丽达房地产开发有限公司	2,988,734.00	0.74%	0.03%
5	李群珍	2,019,559.00	0.50%	0.02%
6	汪茗	2,005,390.00	0.50%	0.02%
7	林煜	2,000,000.00	0.50%	0.02%
8	吴植农	1,955,900.00	0.49%	0.02%
9	郭晓敏	1,676,550.00	0.42%	0.02%
10	北京北林地平线景观规划设计院	1,600,000.00	0.40%	0.02%

	持有本基金份额总量（份）	占基金总份额的比例（%）
基金从业人员	15,581.42	0.0001

基金合同生效日基金份额总额	445,627,301.07
期初基金份额总额	11,890,745,112.03
本期基金总申购份额	1,510,832,790.33
本期基金总赎回份额	3,009,867,423.62
期末基金份额总额	10,391,710,478.74

租用交易单元的证券公司名称	租用交易单元数量	交易单元变更情况
招商证券股份有限公司	1	无变更
海通证券股份有限公司	2	无变更
中国银河证券股份有限公司	1	无变更
长城证券有限责任公司	1	无变更
联合证券有限责任公司	1	无变更
中国国际金融有限公司	1	无变更
中信建投证券有限责任公司	1	无变更

券商交易单元	股票交易金额(元)	占总成交金额比例	权证交易金额（元）	占总成交金额比例	佣金（元）	占总佣金金额比例
长城证券	2,315,089,188.24	17.39%	9,841,700.53	86.66%	1,881,025.08	16.84%
招商证券	3,043,876,312.11	22.86%	-	-	2,587,285.69	23.16%
海通证券	1,661,981,571.61	12.48%	-	-	1,412,685.91	12.64%
银河证券	-	-	-	-	-	-
联合证券	2,543,131,338.30	19.10%	-	-	2,161,644.33	19.35%
中金公司	1,511,021,812.78	11.35%	1,514,983.03	13.34%	1,227,714.15	10.99%
中信建投	2,238,415,824.28	16.81%	-	-	1,902,664.06	17.03%
两地合计	13,313,516,047.32	100.00%	11,356,683.56	100.00%	11,173,019.22	100.00%

券商交易单元	债券交易金额(元)	占债券总成交金额比例	回购金额(元)	占回购总成交金额比例
长城证券	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-
联合证券	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-
合计	-	-	-	-