2008年半年度报告摘要
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
报告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。
本报告财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
基金名称:景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金简称:景顺精选
基金代码:260110
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2007年6月18日
报告期末基金份额总额:16,843,452,039.35
投资目标:重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市公司,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
1、投资管理的决策依据
本基金依据以宏观经济分析模型(MEM)为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,运用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”等分析系统及FVMC 等选股模型作为个股选择的依据,同时依据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行投资组合的调整。
2、投资管理的方法和标准
(1)资产配置
基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员审核后形成资产配置方案。
本基金为一只高持股的股票型基金,对于股票的投资不少于基金资产的70%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
(2)股票投资策略
本基金中所谓之蓝筹股,是指那些市值较大、业绩优良、在行业内居于龙头地位并对所在证券市场指数起到相当大影响的上市公司股票。其中,按照股票风格的不同又可具体划分为稳健蓝筹股和成长蓝筹股两类。
本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略,以市值规模和流动性为基础,重点投资于在行业内居于领导地位、具有较强的盈利能力和分红派现能力的稳健蓝筹公司以及在行业内具有较强竞争优势、成长性好的成长蓝筹公司。
针对上述两类公司股票价格驱动因素的不同,本基金分别以价值和GARP(Growth at Reasonable Price)原则为基础,精选出具有投资价值的股票构建股票组合。
(3)债券投资策略
本基金的债券投资采取利率预期策略、流动性策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上为投资者获取稳定的收益。
本基金采用宏观经济分析模型(MEM)对经济数据评分,分析经济和金融运行情况,重点关注利率走势,判断收益率曲线的变动趋势。在此基础上,确定投资组合久期。本基金依市场规模、收益率、流动性等标准,评估债券的投资潜力和回报趋势。在风险控制上,利用风险评估系统适时评估投资组合,切实控制各种风险以优化投资组合。
(4)权证投资策略
本公司将在有效进行风险管理的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合期权定价模型估计权证价值,谨慎进行投资。
本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。
具体投资流程如下:
(1)研究人员对权证的标的股票运用我公司FVMC 等模型进行分析,并得出标的股票合理目标价。
(2)研究人员根据标的股票的当前价格和目标价格,运用期权定价模型分别计算权证
当前的理论价格和未来目标价格。
(3)由投资研究联席会议集体讨论研究人员对该权证的投资建议,讨论通过的列入买入名单,订立目标价格和止损价格,并设定持有时限。
(4)基金经理根据投资研究联席会议的决议在授权范围内实施对该权证的投资。
(5)本基金投资权证必须遵守《景顺长城基金管理有限公司关于所管理的证券投资基金运用基金财产投资权证的公告》中的各项规定。
3、投资管理程序
投资决策委员会是公司投资的最高决策机构,以定期或不定期会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题,包括确立各基金的投资方针及投资方向,审定基金财产的配置方案。投资决策委员会召开前,由基金经理依据对宏观经济走势的分析,提出基金的资产配置建议,交由投资决策委员会讨论。一旦做出决议,即成为指导基金投资的正式文件,投资部据此拟订具体的投资计划。
投资部是负责管理基金日常投资活动的具体部门,投资总监除履行投资决策委员会执行委员的职责外,还负责管理和协调投资部的日常运作。投资研究联席会议是投资部常设议事机构,负责讨论研究计划、投资策略、资产配置方案、基金投资组合构建或调整方案、基金资产运作绩效评估与风险控制。投资研究室负责宏观经济研究、行业研究和投资品种研究,编制、维护股票库和买进名单等投资证券备选库,建立与维护景顺长城“股票研究数据库(SRD)”与债券研究资料库,并为投资决策委员会、投资研究联席会议、投资总监和基金经理提供投资决策依据。基金投资室负责拟订基金的总体投资策略、资产配置、行业和板块分布方案,重大投资项目提案和投资组合方案等报投资研究联席会议讨论决定,其中基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席会议决议具体承担本基金的日常管理工作。
风险控制委员会作为风险管理的决策机构,由各部门总监组成,负责基金运作风险的评估和控制,指导业务方向,并接受、审阅监察稽核报告,基于风险与回报对业务策略提出质疑。投资部绩效评估与风险控制室负责投资组合风险与绩效的定期评估。法律、监察稽核部负责基金日常运作的合规控制。
业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为沪深300 指数×80%+中国债券总指数×20%。
风险收益特征:
本基金是风险程度较高的投资品种。
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
注册及办公地址:深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层
邮政编码:518031
法定代表人:徐英
信息披露负责人:刘焕喜
电 话: (0755)82370388-899
传 真: (0755)25987352
电子邮箱:xxpl@invescogreatwall.com
客户服务热线:4008888606 0755-82370688
网址: www.invescogreatwall.com
基金托管人:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码:100032
法定代表人:姜建清
信息披露负责人:蒋松云
电话:(010)66106912
传真:(010)66106904
电子邮箱:custody@icbc.com.cn
网址:www.icbc.com.cn
本基金信息披露报纸:中国证券报、上海证券报、证券时报
本半年度报告登载在基金管理人的网站上,并置备于基金管理人的办公场所。
注册登记机构:景顺长城基金管理有限公司
住 所:深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层
法定代表人:徐英
联系人:杨波
电 话:(0755)82370388-285
传 真:(0755)25987239
二、基金主要财务指标及基金净值表现
重要提示:下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)主要财务指标
■
(二)基金净值表现
1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
■
2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较
(2007年6月18日至2008年6月30日)
■
备注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的70%至95%;债券投资和现金的比例为基金资产净值的5%至30%。本基金自2007年6月18日合同生效日起至2007年12月17日为建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
三、管理人报告
(一)基金管理人及基金经理情况
本基金的管理人景顺长城基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖2003〗76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,目前各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。
截止2008年6月30日,景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金和景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金。其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本基金聘任基金经理如下:
王新艳,中国人民银行总行研究生部硕士研究生,9年基金业从业经验。1998 进入长盛基金管理有限公司, 历任长盛基金管理公司分析师、基金经理助理,2002 年10 月至2004年5 月担任长盛成长价值开放式基金基金经理。2004 年6 月加入本公司,现任投资总监。
(二)遵规守信情况说明
本报告期内,管理人对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各重大方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发现内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
(三)基金运作情况回顾
1、行情回顾与分析
08年上半年,A股市场在诸多国内外利空因素的综合作用下,出现了较大幅度调整。沪深300和上证综指今年上半年分别下跌47.7%和48.0%,成为今年以来全球股市下跌幅度最大的市场之一。
行业表现方面,农林牧渔、医药生物、煤炭、信息设备等行业相对跌幅较小;而有色金属、交运设备、黑色金属、房地产等周期性行业下跌幅度较大。
作为宏观经济晴雨表,A股市场的深幅回调极大程度上可以看作是对国内通货膨胀高企、经济增长放缓的反映。同时,国际经济形势的持续恶化、大小非减持的巨大压力也极大的削弱了投资者信心,导致市场反弹无力。
2、基金运作情况回顾
由于对国内外经济形势恶化程度估计不足,上半年本基金对市场深幅下跌的准备不够充分,组合结构调整的时机和力度均把握的不够理想,未能为投资者提供满意的回报。08年上半年,本基金净值增长率为-36.25%,超越比较基准3.42%。
(四)市场展望与投资策略
1、市场展望
市场经过前期大幅调整,估值水平迅速下降,目前A股沪深300公司的2008年动态市盈率与发达市场的估值水平接近,A-H股估值逐渐接轨,部分行业和个股的估值水平已经具有吸引力。但由于国际国内宏观经济形势仍不明朗,投资者信心重建也需要一个过程,因此下半年市场难以呈现整体性大幅回升走势,个股及行业的局部性投资机会可能未来一段时间内的主基调。
长远而言,我们仍然坚定看好中国经济的长期增长潜力,本次经济结构调整将为未来更长期的稳健发展奠定坚定的基础。中国证券市场必将成为未来10至20年内全球最佳的投资市场之一。
2、投资策略
在市场震荡调整过程中,本基金将更加注重对组合结构的调整,增加增长趋势明确、受经济波动影响较小、管理优秀的企业。同时,根据本基金基金合同和特点,本基金还将重点投资行业龙头和大市值蓝筹股,加大行业配置力度,力争通过行业配置和选股两个层面获取超额收益。
(五)公平交易制度执行情况说明
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易制度,未出现异常交易行为。本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
四、托管人报告
2008年上半年,本托管人在景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2008年上半年,景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司在2008年上半年所编制和披露的景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2008 年 8 月 20 日
五、财务会计报告
(一) 会计报表
1、 资产负债表(除特别注明外,金额单位为人民币元)
■
2、 利润表(除特别注明外,金额单位为人民币元)
■
3、 所有者权益(基金净值)变动表(除特别注明外,金额单位为人民币元)
■
■
(二)会计报表附注
1、 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
2、 在编制2007年6月18日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间财务报表时,相关数字已按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,所有报表项 目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。
3、 本报告期无重大会计差错和更正金额。
4、 税项
1) 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》,自2005年1月24日起,按1%。的税率缴纳证券(股票)交易印花税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1%。调整为3%。;
经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税;
2) 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
3) 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利,债券的利息等收入,由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
5、 财务报表主要项目
1) 银行存款
■
本基金自2008年1月1日至2008年6月30日止会计期间未投资于定期存款。
2) 交易性金融资产
■
自2008年1月1日至2008年6月30日止会计期间本基金所投资的股票中,无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。
3) 衍生金融资产
■
4) 应收利息
■
5) 应付交易费用
■
6) 其他负债
■
7) 实收基金
■
8) 股票投资收益
■
9) 债券投资收益
■
10) 衍生工具收益
■
11) 公允价值变动收益
■
12) 其他收入
■
13) 交易费用
■
14) 其他费用
■
15) 本期已分配基金净利润
本基金自2008年1月1日至2008年6月30日止会计期间未进行基金收益分配。
16) 期末持有流通受限证券
(a)本基金于2008年6月30日持有的因认购新股而流通受限的股票如下:
■
(b)本基金于2008年6月30日持有的停牌股票如下:
■
(c)本基金截至2008年6月30日止投资的流通受限制不能自由转让的债券如下:
■
( d ) 本基金于2008年6月30日无因债券正回购而做为质押的债券。
6、 关联方关系及其交易
1) 关联方关系
■
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2) 通过关联方交易单元进行的交易
■
■
■
注:(1)上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
(2)股票及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金,但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳,其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
3) 与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金与关联方中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易如下:
■
2007年同期未与关联方中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易。
4) 基金管理人及托管人报酬
(1) 基金管理人报酬——基金管理费
a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
b. 基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
■
(2) 基金托管人报酬——基金托管费
a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
b. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
■
5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下:
■
6) 关联方持有基金份额
(1). 基金管理人持有本基金份额
本基金基金管理人自2008年1月1日至2008年6月30日止会计期间及2007年同期未持有本基金份额。
(2). 基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构持有的本基金份额
本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于2008年6月30日及2007年12月31日未持有本基金份额。
7、 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
8、 承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
9、 风险管理
1) 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、法律、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
2) 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
3) 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在附注5 16)中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的国债资产的公允价值。于2008年6月30日,本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
4) 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(1) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合的比例范围为:股票投资70%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-30%,权证投资0-3%。于2008年6月30日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:
■
本基金以沪深300指数×80%为基础衡量市场价格风向,于2008年6月30日,若沪深300指数×80%的公允价值上升5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约598,082,636.67元(2007年12月31日:1,178,601,269.61元);反之,若沪深300指数×80% 的公允价值下降5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约598,082,636.67元(2007年12月31日:1,178,601,269.61元)。
(2) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
■
■
于2008年6月30日,若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约6,845,213.55元(2007年12月31日:689,529.26元);反之,若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约6,845,213.55元(2007年12月31日:689,529.26元)。
(3) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
10、 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
11、其他重要事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
六、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
■
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
■
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于景顺长城基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额前20名
■
累计卖出金额前20名
■
本基金报告期内买入股票总成本为2,155,580,316.85元,本基金报告期内卖出股票成交金额为3,716,453,630.30元。
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合
■
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
■
(七)投资组合报告附注
1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、基金的其他资产构成 单位:元
■
4、报告期末处于转股期的可转换债券明细如下:
■
5、报告期内因认购新发行的分离交易可转债获得的权证如下:
■
6、本报告期末持有权证如下:
■
7、本报告期内及本报告期末没有持有资产支持证券。
七、基金份额持有人户数、持有人结构
■
本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额情况如下:
■
八、基金份额变动情况
■
九、重大事件揭示
在本半年度报告期内:
1、 本基金未召开基金份额持有人大会。
2、 经本基金管理人董事会表决通过,同意初伟斌先生辞去副总经理职位,有关临时公告刊登在2008年6月18日的中国证券报、上海证券报、证券时报上;本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
3、 无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
4、 本基金投资策略未发生改变。
5、 本基金于本报告期内未进行收益分配。
6、 本基金聘请的会计师事务所未发生改变。
7、 本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
8、 基金租用证券公司专用交易单元的情况
(1)本报告期内基金租用专用交易单元的证券公司名称、交易单元数量及交易单元变更情况如下:
■
(2)各交易单元券商股票交易、权证交易、债券交易及回购交易和佣金情况如下:
本基金2008年1月1日--2008年6月30日股票交易、权证交易及佣金情况
■
本基金2008年1月1日--2008年6月30日债券及回购交易情况
■
(3)基金专用交易单元的选择标准和程序如下:
1)选择标准
a、资金实力雄厚,信誉良好;
b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;
d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;
e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。
2)选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。
景顺长城基金管理有限公司
2008年8月26日
序号 | 项目 | 2008年1月1日至6月30日 |
1 | 本期利润 | -8,246,588,921.60 |
2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | -9,966,248.47 |
3 | 加权平均份额本期净利润 | -0.460 |
4 | 期末可供分配利润 | -3,094,425,909.10 |
5 | 期末可供分配份额利润 | -0.184 |
6 | 期末基金资产净值 | 13,749,026,130.25 |
7 | 期末基金份额净值 | 0.816 |
8 | 加权平均净值利润率 | -42.90% |
9 | 本期份额净值增长率 | -36.25% |
10 | 份额累计净值增长率 | -18.40% |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去1个月 | -17.33% | 2.33% | -18.66% | 2.73% | 1.33% | -0.40% |
过去3个月 | -18.40% | 2.37% | -21.48% | 2.66% | 3.08% | -0.29% |
过去6个月 | -36.25% | 2.27% | -39.67% | 2.49% | 3.42% | -0.22% |
过去一年 | -16.82% | 1.95% | -19.73% | 2.12% | 2.91% | -0.17% |
自基金合同生效 起至今 | -18.40% | 1.92% | -25.05% | 2.13% | 6.65% | -0.21% |
资产 | 附注 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | |
银行存款 | 5.1) | 1,369,781,505.66 | 2,248,536,878.56 | |
结算备付金 | 0.00 | 4,975,580.94 | ||
存出保证金 | 854,208.44 | 5,582,049.85 | ||
交易性金融资产 | 11,484,057,997.02 | 20,486,755,486.50 | ||
其中:股票投资 | 5.2) | 9,791,915,226.26 | 19,514,252,508.72 | |
债券投资 | 5.2) | 1,692,142,770.76 | 972,502,977.78 | |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | ||
衍生金融资产 | 5.3) | 1,552,428.08 | 31,005,169.85 | |
买入返售金融资产 | 0.00 | 2,970,001,120.00 | ||
应收证券清算款 | 889,452,355.00 | 0.00 | ||
应收利息 | 5.4) | 26,275,330.78 | 20,754,929.08 | |
应收股利 | 6,252,933.37 | 0.00 | ||
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | ||
其他资产 | 0.00 | 0.00 | ||
资产合计 | 13,778,226,758.35 | 25,767,611,214.78 | ||
负债 | ||||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | ||
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | ||
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | ||
应付赎回款 | 4,694,251.11 | 100,864,651.30 | ||
应付管理人报酬 | 6.4) | 18,654,651.38 | 31,974,366.42 | |
应付托管费 | 6.4) | 3,109,108.54 | 5,329,061.08 | |
应付交易费用 | 5.5) | 1,766,759.20 | 6,446,766.80 | |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | ||
应付利息 | 0.00 | 0.00 | ||
应付利润 | 0.00 | 0.00 | ||
其他负债 | 5.6) | 975,857.87 | 1,229,638.46 | |
负债合计 | 29,200,628.10 | 145,844,484.06 | ||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 5.7) | 16,843,452,039.35 | 20,014,553,117.99 | |
未分配利润 | (3,094,425,909.10) | 5,607,213,612.73 | ||
所有者权益合计 | 13,749,026,130.25 | 25,621,766,730.72 | ||
负债和所有者权益总计 | 13,778,226,758.35 | 25,767,611,214.78 | ||
附注: 基金份额净值 0.816元,基金份额总额 16,843,452,039.35份。 |
项目 | 附注 | 自2008年1月1至2008年6月30日止 | (基金合同生效日) 至2007年6月30日止 | |
一、收入 | (8,056,568,509.97) | (240,766,534.52) | ||
1.利息收入 | 42,058,395.10 | 4,461,338.31 | ||
其中:存款利息收入 | 18,145,489.37 | 3,136,593.89 | ||
债券利息收入 | 23,334,786.03 | 0.00 | ||
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | ||
买入返售金融资产收入 | 578,119.70 | 1,324,744.42 | ||
2.投资收益 | 133,506,754.19 | 32,346,049.23 | ||
其中:股票投资收益 | 5.8) | 40,242,442.26 | 27,806,053.51 | |
债券投资收益 | 5.9) | 1,446,941.32 | 0.00 | |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | ||
衍生工具收益 | 5.10) | 21,617,547.57 | 0.00 | |
股利收益 | 70,199,823.04 | 4,539,995.72 | ||
3.公允价值变动收益 | 5.11) | (8,236,622,673.13) | (277,573,922.06) | |
4.其他收入 | 5.12) | 4,489,013.87 | 0.00 | |
二、费用 | 190,020,411.63 | 35,562,414.04 | ||
1.管理人报酬 | 6.4) | 144,150,683.86 | 7,233,737.74 | |
2.托管费 | 6.4) | 24,025,113.89 | 1,205,622.95 | |
3.交易费用 | 5.13) | 20,309,145.50 | 27,105,985.77 | |
4.利息支出 | 1,313,227.65 | 0.00 | ||
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,313,227.65 | 0.00 | ||
5.其他费用 | 5.14) | 222,240.73 | 17,067.58 | |
三、净利润 | (8,246,588,921.60) | (276,328,948.56) |
项目 | 附注 | 自2008年1月1日 至2008年6月30日止会计期间 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
一、期初所有者权益(基金净值) | 20,014,553,117.99 | 5,607,213,612.73 | 25,621,766,730.72 | |
二、本期经营活动产生的基金值 变动数(本期净利润) | 0.00 | (8,246,588,921.60) | (8,246,588,921.60) | |
三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 | (3,171,101,078.64) | (455,050,600.23) | (3,626,151,678.87) | |
其中:1.基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.基金赎回款 | 3,171,101,078.64 | 455,050,600.23 | 3,626,151,678.87 | |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
五、期末所有者权益(基金净值) | 16,843,452,039.35 | (3,094,425,909.10) | 13,749,026,130.25 |
项目 | 附注 | 自2007年6月18日(基金合同生效日) 至2007年6月30日止会计期间 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
一、期初所有者权益(基金净值) | 14,722,378,815.70 | 0.00 | 14,722,378,815.70 | |
二、本期经营活动产生的基金值 变动数(本期净利润) | 0.00 | (276,328,948.56) | (276,328,948.56) | |
三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中:1.基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
五、期末所有者权益(基金净值) | 14,722,378,815.70 | (276,328,948.56) | 14,446,049,867.14 |
项目 | 2008年6月30日 |
活期存款 | 1,369,781,505.66 |
项目 | 2008年6月30日 | ||
成本 | 市值 | 估值增值 | |
股票投资 | 15,209,676,234.11 | 9,791,915,226.26 | (5,417,761,007.85) |
债券投资 | 1,689,338,499.25 | 1,692,142,770.76 | 2,804,271.51 |
其中:交易所市场 | 38,552,421.13 | 40,797,770.76 | 2,245,349.63 |
银行间市场 | 1,650,786,078.12 | 1,651,345,000.00 | 558,921.88 |
2008年6月30日 | |||
成本 | 市值 | 估值增值 | |
权证投资 | 2,448,478.87 | 1,552,428.08 | (896,050.79) |
项目 | 2008年6月30日 |
应收银行存款利息 | 548,638.11 |
应收债券利息 | 25,726,692.67 |
合计 | 26,275,330.78 |
项目 | 2008年6月30日 |
应付佣金 | 1,762,034.20 |
其中:中信证券股份有限公司 | 175,634.57 |
招商证券股份有限公司 | 5,629.86 |
中国国际金融有限公司 | 123,521.71 |
国信证券股份有限公司 | 435,108.83 |
安信证券股份有限公司 | 1,022,139.23 |
应付银行间交易费用 | 4,725.00 |
合计 | 1,766,759.20 |
项目 | 2008年6月30日 |
应付券商交易单元保证金 | 750,000.00 |
预提信息披露费 | 149,178.12 |
预提审计费 | 59,672.34 |
预提银行间账户维护费 | 4,450.76 |
应付赎回费 | 12,556.65 |
合计 | 975,857.87 |
项目 | 自2008年1月1日至 2008年6月30日止 |
期初基金净值 | 20,014,553,117.99 |
加:本期申购 | 0.00 |
其中:基金分红再投资 | 0.00 |
减:本期赎回 | 3,171,101,078.64 |
期末实收基金 | 16,843,452,039.35 |
项目 | 自2008年1月1日至 2008年6月30日止 |
卖出股票成交总额 | 3,716,453,630.30 |
减:卖出股票成本总额 | 3,676,211,188.04 |
股票投资收益 | 40,242,442.26 |
项目 | 自2008年1月1日至 2008年6月30日止 |
债券卖出及到期兑付成交总额 | 1,407,386,200.26 |
减:卖出及到期兑付债券成本总额 | 1,383,883,398.68 |
减:应收利息总额 | 22,055,860.26 |
债券投资收益 | 1,446,941.32 |
项目 | 自2008年1月1日至 2008年6月30日止 |
卖出权证成交总额 | 27,858,028.00 |
减:卖出权证成本总额 | 6,240,480.43 |
权证投资收益 | 21,617,547.57 |
项目 | 自2008年1月1日至 2008年6月30日止 |
交易性金融资产 | (8,210,961,932.92) |
其中:股票投资 | (8,201,706,411.27) |
债券投资 | (9,255,521.65) |
衍生金融资产 | (25,660,740.21) |
其中:权证投资 | (25,660,740.21) |
合计 | (8,236,622,673.13) |
项目 | 自2008年1月1日至 2008年6月30日止 |
赎回费收入 | 4,489,013.87 |
项目 | 自2008年1月1日至 2008年6月30日止 |
交易所交易费用 | 20,300,958.00 |
银行间交易费用 | 8,187.50 |
合计 | 20,309,145.50 |
项目 | 自2008年1月1日至 2008年6月30日止 |
审计费用 | 59,672.34 |
信息披露费 | 149,178.12 |
账户维护费 | 8,950.76 |
银行费用 | 4,439.51 |
合计 | 222,240.73 |
股票 代码 | 股票名称 | 成功申购日期 | 可流通 日期 | 流通受限 类型 | 申购 价格(元) | 期末估值 单价(元) | 数量(股) | 期末成本 总额(元) | 期末估值 总额(元) |
002257 | 立立电子 | 08/06/30 | - | 新股网上申购 | 21.81 | 21.81 | 26,500 | 577,965.00 | 577,965.00 |
002258 | 利尔化学 | 08/06/30 | 08/07/08 | 新股网上申购 | 16.06 | 16.06 | 28,000 | 449,680.00 | 449,680.00 |
股票 代码 | 股票 名称 | 停牌 日期 | 期末估值单价(元) | 停牌原因 | 复牌 日期 | 复牌开盘单价(元) | 数量(股) | 期末成本 总额(元) | 期末估值 总额(元) |
600900 | 长江电力 | 08/05/08 | 14.65 | 筹划重大资产重组事宜 | - | - | 26,548,536 | 475,940,949.46 | 388,936,052.40 |
000528 | 柳 工 | 08/06/30 | 19.25 | 未刊登股东大会决议公告 | 08/07/01 | 19.05 | 12,488,471 | 331,462,774.26 | 240,403,066.75 |
合 计 | 807,403,723.72 | 629,339,119.15 |
股票代码 | 债券名称 | 停牌 日期 | 期末估值.单价(元) | 停牌原因 | 复牌 日期 | 数量(张) | 期末成本 总额(元) | 期末估值 总额(元) |
125528 | 柳工转债 | 08/06/30 | 106.46 | 未刊登股东大会决议公告 | 08/07/01 | 124,885 | 12,488,500.00 | 13,295,257.10 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
景顺长城基金管理有限公司 | 基金管理人、基金发起人 注册登记人、基金销售机构 |
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
长城证券有限责任公司(“长城证券”) | 基金管理人股东、基金代销机构 |
景顺资产管理有限公司 | 基金管理人股东 |
开滦(集团)有限责任公司 | 基金管理人股东 |
大连实德集团有限公司 | 基金管理人股东 |
关联方名称 | 自2008年1月1日至2008年6月30日止 | 自2007年6月18日(基金合同生效日)至2007年6月30日止 | ||
股票交易 | 当期成交金额 | 占当期股票交易金额的比例 | 当期成交金额 | 占当期股票交易金额的比例 |
长城证券 | 884,903,172.03 | 15.52% | 3,722,683,125.72 | 55.17% |
回购交易 | 当期成交金额 | 占当期回购交易金额的比例 | 当期成交金额 | 占当期回购交易金额的比例 |
长城证券 | 0.00 | 0.00% | 2,260,600,000.00 | 100.00% |
自2008年1月1日至2008年6月30日止 | |||||
佣金 | 当期佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | 期末余额 | 占期末应付佣金余额的比例 | |
长城证券 | 752,163.39 | 15.63% | 0.00 | 0.00% |
自2007年6月18日(基金合同生效日)至2007年6月30日止 | |||||
佣金 | 当期佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | 期末余额 | 占期末应付佣金余额的比例 | |
长城证券 | 3,044,639.11 | 56.13% | 3,044,639.11 | 56.13% |
自2008年1月1日至 2008年6月30日止 | |
卖出回购成交金额 | 1,069,150,000.00 |
卖出回购利息支出 | 393,124.03 |
合计 | 1,069,543,124.03 |
期初余额 | 本期计提 | 本期支付 | 期末余额 | |
自2008年1月1日至 2008年6月30日止 | 31,974,366.42 | 144,150,683.86 | 157,470,398.90 | 18,654,651.38 |
自2007年6月18日(基金合同生效日)至2007年6月30日止 | 0.00 | 7,233,737.74 | 0.00 | 7,233,737.74 |
期初余额 | 本期计提 | 本期支付 | 期末余额 | |
自2008年1月1日至 2008年6月30日止 | 5,329,061.08 | 24,025,113.89 | 26,245,066.43 | 3,109,108.54 |
自2007年6月18日(基金合同生效日)至2007年6月30日止 | 0.00 | 1,205,622.95 | 0.00 | 1,205,622.95 |
项目 | 2008年6月30日 | 2007年6月30日 |
银行存款余额 | 1,369,781,505.66 | 8,336,245,753.20 |
项目 | 自2008年1月1日至 2008年6月30日止 | 自2007年6月18日(基金合同生效日)至 2007年6月30日止 |
银行存款产生的利息收入 | 18,113,514.56 | 3,136,593.89 |
2008年6月30日 | 2007年12月31日 | |||
公允价值 | 占基金资产净值的比例 | 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | |
交易性金融资产 | 11,484,057,997.02 | 83.53% | 20,486,755,486.50 | 79.96% |
- 股票投资 | 9,791,915,226.26 | 71.22% | 19,514,252,508.72 | 76.16% |
- 债券投资 | 1,692,142,770.76 | 12.31% | 972,502,977.78 | 3.80% |
衍生金融资产 | 1,552,428.08 | 0.01% | 31,005,169.85 | 0.12% |
合计 | 11,485,610,425.10 | 83.54% | 20,517,760,656.35 | 80.08% |
2008年6月30日 | 一年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
资产 | |||||
银行存款 | 1,369,781,505.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,369,781,505.66 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854,208.44 | 854,208.44 |
交易性金融资产 | 846,925,015.76 | 838,720,000.00 | 6,497,755.00 | 9,791,915,226.26 | 11,484,057,997.02 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,552,428.08 | 1,552,428.08 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,452,355.00 | 889,452,355.00 |
应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,275,330.78 | 26,275,330.78 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,252,933.37 | 6,252,933.37 |
资产总计 | 2,216,706,521.42 | 838,720,000.00 | 6,497,755.00 | 10,716,302,481.93 | 13,778,226,758.35 |
负债 | |||||
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,694,251.11 | 4,694,251.11 |
应付管理人报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,654,651.38 | 18,654,651.38 |
应付托管费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,109,108.54 | 3,109,108.54 |
应付交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,766,759.20 | 1,766,759.20 |
其他负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,857.87 | 975,857.87 |
负债总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,200,628.10 | 29,200,628.10 |
利率敏感度缺口 | 2,216,706,521.42 | 838,720,000.00 | 6,497,755.00 | 10,687,101,853.83 | 13,749,026,130.25 |
2007年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
资产 | |||||
银行存款 | 2,248,536,878.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,248,536,878.56 |
结算备付金 | 4,975,580.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,975,580.94 |
存出保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,582,049.85 | 5,582,049.85 |
交易性金融资产 | 972,502,977.78 | 0.00 | 0.00 | 19,514,252,508.72 | 20,486,755,486.50 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,005,169.85 | 31,005,169.85 |
应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,754,929.08 | 20,754,929.08 |
买入返售金融资产 | 2,970,001,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,970,001,120.00 |
资产总计 | 6,196,016,557.28 | 0.00 | 0.00 | 19,571,594,657.50 | 25,767,611,214.78 |
负债 | |||||
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,864,651.30 | 100,864,651.30 |
应付管理人报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,974,366.42 | 31,974,366.42 |
应付托管费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,329,061.08 | 5,329,061.08 |
应付交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,446,766.80 | 6,446,766.80 |
其他负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,229,638.46 | 1,229,638.46 |
负债总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,844,484.06 | 145,844,484.06 |
利率敏感度缺口 | 6,196,016,557.28 | 0.00 | 0.00 | 19,425,750,173.44 | 25,621,766,730.72 |
项目名称 | 金 额(元) | 占基金资产总值比例 |
银行存款和清算备付金 | 1,369,781,505.66 | 9.94% |
股票 | 9,791,915,226.26 | 71.07% |
债券 | 1,692,142,770.76 | 12.28% |
权证 | 1,552,428.08 | 0.01% |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00% |
其它资产 | 922,834,827.59 | 6.70% |
资产总计 | 13,778,226,758.35 | 100.00% |
行业 | 数量(股) | 市值(元) | 占基金资产净值比 |
A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | |
B 采掘业 | 54,786,115 | 799,278,663.00 | 5.81% |
C 制造业 | 237,258,773 | 2,882,687,047.00 | 20.97% |
C0 食品、饮料 | 15,193,336 | 577,011,735.76 | 4.20% |
C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% | |
C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% | |
C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% | |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 56,500 | 678,250.00 | 0.00% |
C5 电子 | 26,500 | 577,965.00 | 0.00% |
C6 金属、非金属 | 170,458,909 | 1,656,876,312.60 | 12.05% |
C7 机械、设备、仪表 | 46,136,901 | 501,619,058.21 | 3.65% |
C8 医药、生物制品 | 5,386,627 | 145,923,725.43 | 1.06% |
C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% | |
D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 26,548,536 | 388,936,052.40 | 2.83% |
E 建筑业 | 0.00 | 0.00% | |
F 交通运输、仓储业 | 63,658,074 | 889,205,839.95 | 6.47% |
G 信息技术业 | 62,844,918 | 539,030,668.66 | 3.92% |
H 批发和零售贸易 | 6,625,740 | 100,198,059.20 | 0.73% |
I 金融、保险业 | 241,134,185 | 3,743,214,919.73 | 27.23% |
J 房地产业 | 44,741,844 | 370,523,976.32 | 2.69% |
K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% | |
L 传播与文化产业 | 6,000,000 | 78,840,000.00 | 0.57% |
M 综合类 | 0.00 | 0.00% | |
合计 | 9,791,915,226.26 | 71.22% |
股票代码 | 股票名称 | 数 量(股) | 市 值(元) | 市值占净值比 |
600036 | 招商银行 | 52,220,000 | 1,222,992,400.00 | 8.90% |
600000 | 浦发银行 | 27,150,941 | 597,320,702.00 | 4.34% |
000001 | 深发展A | 26,132,208 | 505,135,580.64 | 3.67% |
600019 | 宝钢股份 | 54,995,268 | 479,008,784.28 | 3.48% |
600030 | 中信证券 | 19,368,562 | 463,296,003.04 | 3.37% |
600005 | 武钢股份 | 41,504,216 | 405,081,148.16 | 2.95% |
600900 | 长江电力 | 26,548,536 | 388,936,052.40 | 2.83% |
600028 | 中国石化 | 34,388,308 | 349,041,326.20 | 2.54% |
600519 | 贵州茅台 | 2,494,094 | 345,631,546.52 | 2.51% |
601318 | 中国平安 | 6,912,652 | 340,517,237.52 | 2.48% |
股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比 |
600050 | 中国联通 | 359,118,558.80 | 1.40% |
601318 | 中国平安 | 346,098,816.87 | 1.35% |
600900 | 长江电力 | 285,084,333.56 | 1.11% |
600519 | 贵州茅台 | 162,703,779.54 | 0.64% |
601898 | 中煤能源 | 156,357,935.78 | 0.61% |
600028 | 中国石化 | 152,971,702.80 | 0.60% |
601006 | 大秦铁路 | 143,736,252.03 | 0.56% |
600009 | 上海机场 | 95,451,791.87 | 0.37% |
600037 | 歌华有线 | 86,111,804.44 | 0.34% |
601939 | 建设银行 | 74,419,383.47 | 0.29% |
601088 | 中国神华 | 71,616,874.20 | 0.28% |
601328 | 交通银行 | 55,294,065.93 | 0.22% |
000538 | 云南白药 | 38,023,843.91 | 0.15% |
000667 | 名流置业 | 34,266,479.59 | 0.13% |
601186 | 中国铁建 | 29,056,000.00 | 0.11% |
600325 | 华发股份 | 16,841,817.84 | 0.07% |
601899 | 紫金矿业 | 13,247,540.00 | 0.05% |
601958 | 金钼股份 | 11,615,570.00 | 0.05% |
000680 | 山推股份 | 4,571,893.32 | 0.02% |
600456 | 宝钛股份 | 3,203,000.00 | 0.01% |
股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额(元) | 占期初净值比 |
601318 | 中国平安 | 656,274,170.21 | 2.56% |
601628 | 中国人寿 | 613,999,914.40 | 2.40% |
000002 | 万 科A | 335,146,077.32 | 1.31% |
600019 | 宝钢股份 | 293,434,153.25 | 1.15% |
600030 | 中信证券 | 257,945,677.12 | 1.01% |
600005 | 武钢股份 | 226,159,218.30 | 0.88% |
600000 | 浦发银行 | 125,030,873.81 | 0.49% |
000402 | 金 融 街 | 122,780,676.29 | 0.48% |
000060 | 中金岭南 | 121,428,144.57 | 0.47% |
600808 | 马钢股份 | 113,619,403.17 | 0.44% |
600037 | 歌华有线 | 112,945,255.23 | 0.44% |
601939 | 建设银行 | 95,982,000.00 | 0.37% |
600036 | 招商银行 | 86,487,422.45 | 0.34% |
600835 | 上海机电 | 79,010,960.87 | 0.31% |
000667 | 名流置业 | 71,139,696.25 | 0.28% |
000709 | 唐钢股份 | 68,052,234.39 | 0.27% |
600665 | 天地源 | 64,463,415.42 | 0.25% |
000822 | 山东海化 | 51,993,959.68 | 0.20% |
601601 | 中国太保 | 39,190,932.92 | 0.15% |
601186 | 中国铁建 | 38,805,316.86 | 0.15% |
债券类别 | 债券市值(元) | 市值占基金资产净值比 |
国家债券投资 | 0.00 | 0.00% |
央行票据投资 | 1,112,435,000.00 | 8.09% |
企业债券投资 | 0.00 | 0.00% |
金融债券投资 | 538,910,000.00 | 3.92% |
可转换债投资 | 40,797,770.76 | 0.30% |
债券投资合计 | 1,692,142,770.76 | 12.31% |
债券名称 | 数量(张) | 市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
08央行票据44 | 5,500,000 | 549,285,000.00 | 4.00% |
06国开18 | 4,000,000 | 399,400,000.00 | 2.90% |
08央行票据19 | 2,100,000 | 201,789,000.00 | 1.47% |
08央行票据17 | 1,500,000 | 149,925,000.00 | 1.09% |
08进出01 | 1,400,000 | 139,510,000.00 | 1.01% |
项目 | 金额 |
存出保证金 | 854,208.44 |
应收证券清算款 | 889,452,355.00 |
应收股利 | 6,252,933.37 |
应收利息 | 26,275,330.78 |
应收申购款 | 0.00 |
合计 | 922,834,827.59 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 期末市值(元) | 市值占基金净资产净值比例 |
125709 | 唐钢转债 | 199,874 | 21,004,758.66 | 0.15% |
权证代码 | 权证种类 | 权证名称 | 数量(份) | 分摊成本(元) | 期末数量(份) |
580019 | 认购权证 | 石化CWB1 | 861,025 | 2,448,478.87 | 861,025 |
权证代码 | 权证种类 | 权证名称 | 数量(份) | 期末市值(元) | 市值占基金净资产比例 |
580019 | 认购权证 | 石化CWB1 | 861,025 | 1,552,428.08 | 0.01% |
基金份额持有人户数 | 1,049,786 |
平均每户持有基金份额 | 16,044.65 |
机构投资者持有基金份额 | 123,711,187.65 |
机构投资者持有基金份额占总份额比例(%) | 0.73 |
个人投资者持有基金份额 | 16,719,740,851.7 |
个人投资者持有基金份额占总份额比例(%) | 99.27 |
持有本基金份额总量(份) | 占基金总份额的比例(%) | |
基金从业人员 | 32,292.87 | 0.0002 |
基金合同生效日基金份额总额 | 14,722,378,815.70 |
期初基金份额总额 | 20,014,553,117.99 |
本期基金总申购份额 | 0.00 |
本期基金总赎回份额 | 3,171,101,078.64 |
期末基金份额总额 | 16,843,452,039.35 |
租用交易单元的证券公司名称 | 租用交易单元数量 | 交易单元变更情况 |
长城证券有限责任公司 | 1 | 未变 |
中信建投证券有限责任公司 | 1 | 未变 |
安信证券股份有限公司 | 1 | 未变 |
国信证券股份有限公司 | 1 | 未变 |
中信证券股份有限公司 | 1 | 未变 |
招商证券股份有限公司 | 1 | 未变 |
中国国际金融有限公司 | 1 | 未变 |
券商名称 | 股票成交金额(元) | 占总成交金额比例 | 权证交易金额(元) | 占总成交金额比例 | 佣金(元) | 占总佣金金额比例 |
长城证券 | 884,903,172.03 | 15.52% | 0.00 | 0.00% | 752,163.39 | 15.63% |
中信证券 | 686,912,783.23 | 12.05% | 27,858,028.00 | 100.00% | 558,124.40 | 11.59% |
招商证券 | 6,929,033.45 | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 5,629.86 | 0.12% |
中金公司 | 185,256,418.45 | 3.25% | 0.00 | 0.00% | 150,521.72 | 3.13% |
中信建投 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
国信证券 | 2,020,955,611.32 | 35.44% | 0.00 | 0.00% | 1,717,785.52 | 35.69% |
安信证券 | 1,916,932,485.02 | 33.62% | 0.00 | 0.00% | 1,629,385.61 | 33.85% |
合计 | 5,701,889,503.50 | 100.00% | 27,858,028.00 | 100.00% | 4,813,610.50 | 100.00% |
券商名称 | 债券成交金额(元) | 占总成交金额比例 | 回购成交金额(元) | 占总成交金额比例 |
长城证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
中信证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
招商证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
中金公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
中信建投 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
国信证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
安信证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |