2008年半年度报告摘要
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2008年8月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
报告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。本报告财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
基金名称:景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金简称:内需贰号基金
基金代码:260109
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2006年10月11日
基金合同存续期:不定期
报告期末基金份额总额:2,408,504,869.95
投资目标:本基金通过优先投资于内需拉动型行业,分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益,实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。
投资策略:
1、股票投资策略
在构建和管理投资组合的过程中,主要采取“自上而下”为主的投资方法,着重在内需拉动型行业内部选择基本面良好的优势企业或估值偏低的股票。基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产业运行景气状况及政策的分析,对行业偏好进行修正,进而结合证券市场状况和政策分析,做出资产配置及组合构建的决定。
股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主,以成长、价值及稳定收入为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票,价值被市场低估的价值型股票,以及能提供稳定收入的收益型股票。
2、债券投资策略
本基金债券投资部分着重本金安全性和流动性。综合分析宏观经济形势,并对货币政策与财政政策以及社会政治状况等进行研究,着重利率的变化趋势预测,建立对收益率曲线变动的预测模型。通过该模型进行估值分析,确定价格中枢的变动趋势;同时,计算债券投资组合久期、到期收益率和期限等指标,进行“自下而上”的选券和债券品种配置。
3、权证投资策略
本公司将在有效进行风险管理的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合期权定价模型估计权证价值,谨慎进行投资。
本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。
本基金将持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控,适时地做出相应的调整。
业绩比较基准:
基金整体业绩比较基准=沪深综合指数总市值加权指数×80%+中国债券总指数×20%。
风险收益特征:
本基金是风险程度较高的投资品种。
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
注册及办公地址:深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层
邮政编码:518031
法定代表人:徐英
信息披露负责人:刘焕喜
电 话: (0755)82370388-899
传 真: (0755)25987352
电子邮箱:xxpl@invescogreatwall.com
客户服务热线:4008888606 0755-82370688
网址: www.invescogreatwall.com
基金托管人:中国农业银行
注册地址:北京市复兴路甲23号
办公地址:北京市西三环北路100号金玉大厦
邮政编码:100037
法定代表人: 项俊波
信息披露负责人:李芳菲
电话:010-68424199
传真:010-68424181
网址:www.abchina.com
本基金信息披露报纸:中国证券报、上海证券报、证券时报
本半年度报告登载在基金管理人的网站上,并置备于基金管理人的办公场所。
注册登记机构:景顺长城基金管理有限公司
住 所:深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层
法定代表人:徐 英
联系人:杨波
电 话:(0755)82370388-285
传 真:(0755)25987239
二、基金主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
重要提示:下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)主要财务指标
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(二)基金净值表现
1、本报告期基金净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
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2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较
(2006年10月11日至2008年6月30日)
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备注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的70%至95%;债券投资和现金的比例为基金资产净值的5%至30%。按照本基金基金合同的规定,本基金的投资建仓期为自2006年10月11日合同生效日起6个月。建仓期满至今,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
(三)基金收益分配情况
本基金于2008年4月25日实施分红,分红方案为每10份基金份额派发红利1.8元。有关收益分配预告和收益分配公告分别刊登在2008年4月22日和2008年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
三、管理人报告
(一)基金管理人及基金经理情况
本基金的管理人景顺长城基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖2003〗76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,目前各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。
截止2008年6月30日,景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金和景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金。其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本基金聘任基金经理如下:
王鹏辉先生,华中理工大学经济学硕士。7 年证券、基金从业经历。曾任职于长城证券研究部,2003 年1 月加入融通基金管理有限公司,任行业研究员;2007 年3 月加入本公司,曾任投资分析师。
(二)遵规守信情况说明
本报告期内,管理人对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各重大方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发现内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
(三)基金运作情况回顾
在宏观经济减速、国际油价屡创新高、全球通货膨胀持续攀升、企业盈利预期下降以及四川地震等自然灾害等不利因素集中影响下,市场出现了较大幅度的下跌。沪深300和上证综指今年上半年分别下跌47.7%和48.0%,成为今年以来全球股市下跌幅度最大的市场。
行业表现方面,农林牧渔、医药生物、煤炭、信息设备等行业相对跌幅较小,而有色金属、交运设备、黑色金属、房地产等行业下跌幅度较大。
从宏观角度看,国内外宏观经济的忧虑是造成市场深幅回调的主要因素。一方面,国内面临较大的通胀压力,导致政府宏观调控政策趋紧,进而引发了对未来经济增长的忧虑;另一方面,高油价导致全球的通胀的快速上升、美国次债的阴影迟迟不能消除、美国经济衰退风险通过各种渠道波及全球其他市场,影响了中国出口的增长。从微观角度看,需求放缓和成本上升对毛利率挤压的双重因素使得许多制造业盈利下调。今年以来对上市公司08年的业绩增长预测不断下调,体现了下半年对经济不确定的担忧。
本基金秉承价值投资理念,长期持有优质蓝筹股。我们将坚持现有投资理念和风格,同时努力发掘新的投资机会,力争提升投资业绩。08年上半年,本基金净值增长率为-39.64%,落后比较基准0.01个百分点。
(四)市场展望与投资策略
市场展望
市场经过大幅度的调整,估值水平迅速下降,目前A股沪深300公司的2008年动态市盈率与发达市场的估值水平接近,A-H股估值逐渐接轨,部分行业的估值水平已经具有吸引力。行业分化将会加剧,市场将出现结构性投资机会。
长远而言,我们仍然坚定看好中国经济的长期增长潜力,等待经济趋势明朗后,市场将重新步入上升轨道。
下阶段投资策略
下半年将重点配置业绩增长明确和在通胀环境下相对受益的行业,关注经济增长模式转变过程中带来的新机遇。
(五)公平交易制度执行情况说明
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易制度,未出现异常交易行为。本基金管理人管理的景顺长城内需增长开放式证券投资基金的投资风格与本基金的投资风格相同,经本基金管理人统计,两者在本报告期内的业绩表现差异小于5%。
四、托管人报告
在托管景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金合同》、《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金托管协议》的约定,对景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金管理人——景顺长城基金管理有限公司2008年1月1日至2008年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2008年8月13日
五、财务会计报告
(一)会计报表
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(二)会计报表附注
1 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
2在编制2007年1月1日至2007年6月30日止期间财务报表时,相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。
3 本报告期无重大会计差错和更正金额。
4 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由3%。调整为1%。。
5 交易性金融资产
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6 应收利息
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7 应付交易费用
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8 其他负债
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9实收基金
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10 股票投资收益
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11债券投资收益
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12 衍生工具收益
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13公允价值变动收益/(损失)
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14其他收入
本期间其他收入发生额均为赎回基金补偿收入。本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
15交易费用
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16其他费用
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17重大关联方关系及关联交易
(a)关联方
关联方名称与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司(“长城证券”)基金管理人的股东、基金代销机构
景顺资产管理有限公司基金管理人的股东
大连实德集团有限公司基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b)通过关联方交易单元进行的证券交易及交易佣金
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上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(c) 基金管理人报酬
支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本期需支付基金管理人报酬46,698,494.19 元(2007年同期:56,703,937.46元)。
(d) 基金托管费
支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本期需支付基金托管费7,783,082.32元(2007年同期:9,450,656.25元)。
(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为300,027,846.49元(2007年6月30日:445,143,779.68元)。本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为4,292,396.21元(2007年同期:3,676,796.55元)。
(f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本期及上年同期均未与关联方通过银行间同业市场进行债券交易。
(g) 关联方持有本基金的情况
本基金管理人在2008年1月1日至2008年6月30日止期间及2007年1月1日至2007年6月30日止期间未持有本基金。
本基金管理人的主要股东及其控制机构在2008年6月30日及2007年12月31日未持有本基金。
18 收益分配
本基金于2008年4月22日宣告进行分红,向截至2008年4月25日止在本基金注册登记人景顺长城基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人,按每10份基金份额1.80元派发现金红利。该分红的发放日为2008年4月28日,共发放红利439,932,281.35元,其中以现金形式发放170,323,892.24元,以红利再投资形式发放269,608,389.11元。
19 基金持有流通受限证券情况
(a)本基金截至2008年6月30日止持有的暂时停牌的股票情况如下:
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(b) 流通受限制不能自由转让的债券如下:
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(c) 本基金因认购新发或增发证券而于2008年6月30日持有流通受限证券如下:
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(d) 本基金于2008年6月30日未持有因债券正回购交易而作为质押的债券。
20 风险管理
(a)风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计委员会,负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制,并对公司内部稽核审计工作进行审核监督;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责,投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。法律监察稽核部对公司总经理负责,并向督察长报告。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
(b)信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
(c)流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,除附注19中提及的流通受限资产外,均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于2008年6月30日,本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
(d)市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(i)市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%,债券、现金及其它短期金融工具为5%-30%。于2008年6月30日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:
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本基金以“沪深300指数×80%”为基础衡量市场价格风险。于2008年6月30日,若沪深300*80%的公允价值上升5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约172,192,203.39元(2007年12月31日:414,287,916.24元);反之,若沪深300*80% 的公允价值下降5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约172,192,203.39元(2007年12月31日:414,287,916.24元)。
(ii)利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
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于2008年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例低于20%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2007年12月31日:同)。
(iii)外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
六、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
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(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
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(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于景顺长城基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额前20名
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累计卖出金额前20名
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本基金报告期内买入股票总成本为2,896,239,213.57元,本基金报告期内卖出股票成交金额为3,943,997,804.51 元。
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合
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(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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(七)投资组合报告附注
1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
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4、报告期内未持有处于转股期的可转换债券。
5、本报告期因认购新发行的分离交易可转债获得的权证如下,无主动投资的权证。
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6、本报告期末未持有权证。
7、本报告期内及本报告期末没有持有资产支持证券。
七、基金份额持有人户数、持有人结构
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本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额情况如下:
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八、基金份额变动情况
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九、重大事件揭示
在本报告期内:
1、本基金未召开基金份额持有人大会。
2、经本基金管理人董事会表决通过,同意初伟斌先生辞去副总经理职位,有关临时公告刊登在2008年6月18日的中国证券报、上海证券报、证券时报上;本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
3、无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
4、本基金投资策略未发生改变。
5、本基金于2008年4月25日实施分红,分红方案为每10份基金份额派发红利1.8元。有关收益分配预告和收益分配公告分别在2008年4月22日和2008年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
6、本基金聘请的会计师事务所未发生改变。
7、本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
8、基金租用证券公司专用交易单元的情况
(1)本报告期内基金租用专用交易单元的证券公司名称、交易单元数量及交易单元变更情况如下:
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(2)各交易单元券商股票交易、权证交易、债券交易及回购交易和佣金情况如下:
本基金2008年1月1日至6月30日止期间股票交易、权证交易及佣金情况
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本基金2008年1月1日至6月30日止期间债券及回购交易情况
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景顺长城基金管理有限公司
2008年8月26日
项 目 | 2008年1月1日至6月30日 |
本期利润 | -3,100,060,005.54 |
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | -307,382,411.93 |
加权平均份额本期利润 | -1.184 |
期末可供分配利润 | 1,643,076,386.39 |
期末可供分配份额利润 | 0.682 |
期末基金资产净值 | 4,051,581,256.34 |
期末基金份额净值 | 1.682 |
加权平均净值利润率 | -49.78% |
本期份额净值增长率 | -39.64% |
份额累计净值增长率 | 82.89% |
阶段 | 净值增长率(1) | 净值增长率标准差(2) | 业绩比较基准收益率(3) | 业绩比较基准收益率标准差(4) | (1)-(3) | (2)-(4) |
过去1月 | -15.73% | 2.32% | -17.11% | 2.60% | 1.38% | -0.28% |
过去3月 | -16.95% | 2.45% | -18.11% | 2.50% | 1.16% | -0.05% |
过去6月 | -39.64% | 2.30% | -39.63% | 2.34% | -0.01% | -0.04% |
过去一年 | -16.11% | 2.14% | -22.14% | 2.01% | 6.03% | 0.13% |
自基金合同生效起至今 | 82.89% | 2.08% | 45.79% | 1.89% | 37.10% | 0.19% |
资产负债表 | |||
(除特别注明外,金额单位为人民币元) | |||
2008年 | 2007年 | ||
附注 | 6月30日 | 12月31日 | |
资 产 : | |||
银行存款 | 300,027,846.49 | 255,645,997.10 | |
结算备付金 | 3,488,572.31 | 1,015,138,219.61 | |
存出保证金 | 2,897,127.93 | 500,000.00 | |
交易性金融资产 | 5 | 3,351,568,173.43 | 7,350,301,262.51 |
其中:股票投资 | 2,864,445,418.63 | 6,963,491,262.51 | |
债券投资 | 487,122,754.80 | 386,810,000.00 | |
资产支持证券投资 | - | - | |
基金投资 | - | - | |
衍生金融资产 | - | - | |
应收证券清算款 | 453,070,035.00 | 41,956,481.16 | |
应收利息 | 6 | 14,109,869.47 | 6,390,542.07 |
应收股利 | 846,211.88 | - | |
应收申购款 | 821,586.54 | 8,415,643.42 | |
其他资产 | - | - | |
资产合计: | 4,126,829,423.05 | 8,678,348,145.87 | |
负债和所有者权益 | |||
负债: | |||
应付证券清算款 | 62,317,013.88 | - | |
应付赎回款 | 4,070,800.07 | 28,306,377.54 |
应付管理人报酬 | 5,520,817.65 | 10,419,068.48 | |
应付托管费 | 920,136.27 | 1,736,511.39 | |
应付交易费用 | 7 | 1,681,039.63 | 6,151,718.71 |
其他负债 | 8 | 738,359.21 | 736,214.76 |
负债合计 | 75,248,166.71 | 47,349,890.88 | |
所有者权益: | |||
实收基金 | 9 | 2,408,504,869.95 | 2,848,143,100.75 |
未分配利润 | 1,643,076,386.39 | 5,782,855,154.24 | |
所有者权益合计 | 4,051,581,256.34 | 8,630,998,254.99 | |
负债与所有者权益总计: | 4,126,829,423.05 | 8,678,348,145.87 | |
基金份额总额(份) | 9 | 2,408,504,869.95 | 2,848,143,100.75 |
基金份额净值 | 1.682 | 3.030 |
利润表 | |||||||
(除特别注明外,金额单位为人民币元) | |||||||
附注 | 2008年1月1日至6月30日止期间 | 2007年1月1日至 6月30日止期间 | |||||
项目 | |||||||
一、收入 | |||||||
1、利息收入 | 10,301,029.18 | 3,837,574.96 | |||||
其中:存款利息收入 | 4,448,257.49 | 3,815,512.50 | |||||
债券利息收入 | 5,663,328.68 | 22,062.46 | |||||
资产支持证券利息收入 | - | - | |||||
买入返售金融资产收入 | 189,443.01 | - | |||||
2、投资收益(损失以"-"填列) | (239,556,258.23) | 3,396,408,914.55 | |||||
其中:股票投资收益 | 10 | (257,857,204.53) | 3,365,262,483.88 | ||||
债券投资收益 | 11 | 295,819.51 | 1,530,340.99 | ||||
资产支持证券投资收益 | - | - | |||||
基金投资收益 | - | - | |||||
衍生工具收益 | 12 | 15,256.23 | 10,281,449.43 | ||||
股利收益 | 17,989,870.56 | 19,334,640.25 | |||||
3、公允价值变动损益(损失以"-"填列) | 13 | (2,792,677,593.61) | (290,276,034.23) | ||||
4、其他收入(损失以"-"填列) | 14 | 1,486,146.37 | 13,672,726.16 | ||||
收入合计 | (3,020,446,676.29) | 3,123,643,181.44 | |||||
二、费用 | |||||||
1、管理人报酬 | 17(c) | 46,698,494.19 | 56,703,937.46 | ||||
2、托管费 | 17(d) | 7,783,082.32 | 9,450,656.25 | ||||
3、交易费用 | 15 | 24,421,444.90 | 22,454,532.06 | ||||
4、利息支出 | 467,994.51 | - | |||||
其中:卖出回购金融资产支出 | 467,994.51 | - | |||||
5、其他费用 | 16 | 242,313.33 | 230,730.30 | ||||
费用合计 | 79,613,329.25 | 88,839,856.07 | |||||
三、 利润总额 | (3,100,060,005.54) | 3,034,803,325.37 |
所有者权益(基金净值)变动表 | |||
(除特别注明外,金额单位为人民币元) | |||
2008年1月1日至6月30日止期间 | |||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
年初所有者权益(基金净值) | 2,848,143,100.75 | 5,782,855,154.24 | 8,630,998,254.99 |
本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | - | (3,100,060,005.54) | (3,100,060,005.54) |
本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | (439,638,230.80) | (599,786,480.96) | (1,039,424,711.76) |
其中:基金申购款 | 269,709,499.54 | 368,351,794.64 | 638,061,294.18 |
基金赎回款 | 709,347,730.34 | 968,138,275.60 | 1,677,486,005.94 |
本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | 439,932,281.35 | 439,932,281.35 |
期末所有者权益(基金净值) | 2,408,504,869.95 | 1,643,076,386.39 | 4,051,581,256.34 |
2007年1月1日至6月30日止期间 | |||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
年初所有者权益(基金净值) | 7,062,295,682.14 | 2,907,936,826.88 | 9,970,232,509.02 |
本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | - | 3,034,803,325.37 | 3,034,803,325.37 |
本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | (4,286,953,252.68) | (2,668,074,362.29) | (6,955,027,614.97) |
其中:基金申购款 | 2,488,760,539.28 | 1,494,147,692.01 | 3,982,908,231.29 |
基金赎回款 | 6,775,713,791.96 | 4,162,222,054.30 | 10,937,935,846.26 |
本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | - | - |
期末所有者权益(基金净值) | 2,775,342,429.46 | 3,274,665,789.96 | 6,050,008,219.42 |
2008年6月30日 | |||
成本 | 公允价值 | 估值增值/(减值) | |
股票投资 | 3,964,196,168.56 | 2,864,445,418.63 | (1,099,750,749.93) |
债券投资 | 487,118,389.16 | 487,122,754.80 | 4,365.64 |
-交易所市场 | 538,000.00 | 572,754.80 | 34,754.80 |
-银行间同业市场 | 486,580,389.16 | 486,550,000.00 | (30,389.16) |
4,451,314,557.72 | 3,351,568,173.43 | (1,099,746,384.29) |
2008年6月30日 | |
应收债券利息 | 13,958,905.37 |
应收银行存款利息 | 149,376.96 |
应收结算备付金利息 | 1,412.82 |
应收申购款利息 | 174.32 |
14,109,869.47 |
2008年6月30日 | |
应付交易所市场交易佣金 | 1,679,819.63 |
其中:长城证券有限责任公司 | - |
中国银河证券股份有限公司 | 207,170.33 |
中信建投证券有限责任公司 | - |
国泰君安证券股份有限公司 | - |
申银万国证券股份有限公司 | - |
中银国际证券有限责任公司 | - |
光大证券股份有限公司 | 479,963.30 |
北京高华证券有限责任公司 | 992,686.00 |
应付银行间市场交易费用 | 1,220.00 |
1,681,039.63 |
2008年6月30日 | |
应付券商交易单元保证金 | 500,000.00 |
预提费用 | 228,219.76 |
应付赎回费 | 10,139.45 |
738,359.21 |
基金份额总额 | 实收基金 | |
2007年12月31日 | 2,848,143,100.75 | 2,848,143,100.75 |
本期申购 | 269,709,499.54 | 269,709,499.54 |
本期赎回 | 709,347,730.34 | 709,347,730.34 |
2008年6月30日 | 2,408,504,869.95 | 2,408,504,869.95 |
2008年1月1日 至 2008年6月30日止期间 | |
卖出股票成交金额 | 3,943,997,804.51 |
减:卖出股票成本总额 | 4,201,855,009.04 |
(257,857,204.53) |
2008年1月1日 至2008年6月30日止期间 | |
卖出及到期兑付债券结算金额 | 212,534,281.81 |
减:卖出及到期兑付债券成本总额 | 208,741,444.05 |
减:应收利息总额 | 3,497,018.25 |
295,819.51 |
2008年1月1日 至2008年6月30日止期间 | |
卖出权证成交金额 | 4,236,063.47 |
减:卖出权证成本总额 | 4,220,807.24 |
15,256.23 |
2008年1月1日 至2008年6月30日止期间 | |
交易性金融资产 | |
-股票投资 | (2,793,430,048.41) |
-债券投资 | 752,454.80 |
(2,792,677,593.61) |
2008年1月1日 至2008年6月30日止期间 | |
交易所市场交易费用 | 24,419,844.90 |
银行间同业市场交易费用 | 1,600.00 |
24,421,444.90 |
2008年1月1日 至2008年6月30日止期间 | |
信息披露费 | 149,178.12 |
审计费用 | 74,590.88 |
银行手续费 | 9,593.57 |
债券托管账户维护费 | 8,950.76 |
242,313.33 |
2008年1月1日至2008年6月30日止期间 | ||||||
买卖股票成交量 | 交易佣金 | |||||
成交量 | 占本期成交 | 佣金 | 占本期佣金 | |||
人民币元 | 量的比例 | 人民币元 | 总量的比例 | |||
长城证券 | - | - | - | - |
2007年1月1日 至2007年6月30日止期间 | ||||||
买卖股票成交量 | 交易佣金 | |||||
成交量 | 占本期成交 | 佣金 | 占本期佣金 | |||
人民币元 | 量的比例 | 人民币元 | 总量的比例 | |||
长城证券 | 1,565,687,873.96 | 15.90% | 1,283,857.50 | 16.02% |
股票代码 | 股票名称 | 停牌 日期 | 期末估值单价(元) | 停牌原因 | 复牌 日期 | 复牌开盘单价(元) | 数量(股) | 期末成本 总额(元) | 期末估值 总额(元) |
600900 | 长江电力 | 08/05/08 | 14.65 | 筹划重大资产重组事宜 | - | - | 4,322,102 | 84,605,977.48 | 63,318,794.30 |
000528 | 柳 工 | 08/06/30 | 19.25 | 未刊登股东大会决议公告 | 08/07/01 | 19.05 | 538,010 | 18,403,618.60 | 10,356,692.50 |
合计 | 103,009,596.08 | 73,675,486.80 |
股票代码 | 债券名称 | 停牌 日期 | 期末估值单价(元) | 停牌原因 | 复牌 日期 | 数量(张) | 期末成本 总额(元) | 期末估值 总额(元) |
125528 | 柳工转债 | 08/06/30 | 106.46 | 未刊登股东大会决议公告 | 08/07/01 | 5,380 | 538,000.00 | 572,754.80 |
证券代码 | 证券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购价格 | 期末估值单价(元) | 数量(股) | 期末成本 总额(元) | 期末估值 总额(元) |
002257 | 立立电子 | 08/06/30 | - | 申购新股 | 21.81 | 21.81 | 26,500 | 577,965.00 | 577,965.00 |
2008年6月30日 | 2007年12月31日 | |||
公允价值 | 占基金资产净值的比例 | 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | |
交易性金融资产 | ||||
- 股票投资 | 2,864,445,418.63 | 70.70% | 6,963,491,262.51 | 80.68% |
- 债券投资 | 487,122,754.80 | 12.02% | 386,810,000.00 | 4.48% |
3,351,568,173.43 | 82.72% | 7,350,301,262.51 | 85.16% |
2008年6月30日 | 6个月以内 | 6个月至1年 | 1至5年 | 不计息 | 合计 |
资产 | |||||
银行存款 | 300,027,846.49 | - | - | - | 300,027,846.49 |
结算备付金 | 3,488,572.31 | - | - | - | 3,488,572.31 |
存出保证金 | - | - | - | 2,897,127.93 | 2,897,127.93 |
交易性金融资产 | 290,520,000.00 | 96,702,754.80 | 99,900,000.00 | 2,864,445,418.63 | 3,351,568,173.43 |
衍生金融资产 | - | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | - | - | 453,070,035.00 | 453,070,035.00 |
应收利息 | - | - | - | 14,109,869.47 | 14,109,869.47 |
应收股利 | - | - | - | 846,211.88 | 846,211.88 |
应收申购款 | 135,795.84 | - | - | 685,790.70 | 821,586.54 |
资产总计 | 594,172,214.64 | 96,702,754.80 | 99,900,000.00 | 3,336,054,453.61 | 4,126,829,423.05 |
负债 | |||||
应付证券清算款 | - | - | - | 62,317,013.88 | 62,317,013.88 |
应付赎回款 | - | - | - | 4,070,800.07 | 4,070,800.07 |
应付管理人报酬 | - | - | - | 5,520,817.65 | 5,520,817.65 |
应付托管费 | - | - | - | 920,136.27 | 920,136.27 |
应付交易费用 | - | - | - | 1,681,039.63 | 1,681,039.63 |
其他负债 | - | - | - | 738,359.21 | 738,359.21 |
负债总计 | - | - | - | 75,248,166.71 | 75,248,166.71 |
利率敏感度缺口 | 594,172,214.64 | 96,702,754.80 | 99,900,000.00 | 3,260,806,286.90 | 4,051,581,256.34 |
2007年12月31日 | 6个月以内 | 6个月至1年 | 1至5年 | 不计息 | 合计 |
资产 | |||||
银行存款 | 255,645,997.10 | - | - | - | 255,645,997.10 |
结算备付金 | 1,015,138,219.61 | - | - | - | 1,015,138,219.61 |
存出保证金 | - | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 |
交易性金融资产 | 97,280,000.00 | 289,530,000.00 | - | 6,963,491,262.51 | 7,350,301,262.51 |
应收证券清算款 | - | - | - | 41,956,481.16 | 41,956,481.16 |
应收利息 | - | - | - | 6,390,542.07 | 6,390,542.07 |
应收申购款 | 1,710,111.25 | - | - | 6,705,532.17 | 8,415,643.42 |
资产总计 | 1,369,774,327.96 | 289,530,000.00 | - | 7,019,043,817.91 | 8,678,348,145.87 |
负债 | |||||
应付赎回款 | - | - | - | 28,306,377.54 | 28,306,377.54 |
应付管理人报酬 | - | - | - | 10,419,068.48 | 10,419,068.48 |
应付托管费 | - | - | - | 1,736,511.39 | 1,736,511.39 |
应付交易费用 | - | - | - | 6,151,718.71 | 6,151,718.71 |
其他负债 | - | - | - | 736,214.76 | 736,214.76 |
负债总计 | - | - | - | 47,349,890.88 | 47,349,890.88 |
利率敏感度缺口 | 1,369,774,327.96 | 289,530,000.00 | - | 6,971,693,927.03 | 8,630,998,254.99 |
项目名称 | 金 额(元) | 占基金资产总值比例 |
银行存款和清算备付金 | 303,516,418.80 | 7.35% |
股票 | 2,864,445,418.63 | 69.41% |
债券 | 487,122,754.80 | 11.80% |
权证 | - | - |
其它资产 | 471,744,830.82 | 11.43% |
资产总计 | 4,126,829,423.05 | 100.00% |
行业 | 数量(股) | 市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
A 农、林、牧、渔业 | - | - | - |
B 采掘业 | 4,725,411 | 163,525,882.43 | 4.04% |
C 制造业 | 63,099,110 | 1,212,729,013.21 | 29.93% |
C0 食品、饮料 | 7,161,698 | 393,464,013.59 | 9.71% |
C1 纺织、服装、皮毛 | 1,172,994 | 19,225,371.66 | 0.47% |
C2 木材、家具 | - | - | - |
C3 造纸、印刷 | - | - | - |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 1,781,145 | 41,211,290.00 | 1.02% |
C5 电子 | 2,085,811 | 9,989,016.27 | 0.25% |
C6 金属、非金属 | 29,563,389 | 352,663,325.73 | 8.70% |
C7 机械、设备、仪表 | 14,622,044 | 257,779,600.42 | 6.36% |
C8 医药、生物制品 | 6,712,029 | 138,396,395.54 | 3.42% |
C99 其他制造业 | - | - | - |
D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 4,322,102 | 63,318,794.30 | 1.56% |
E 建筑业 | 17,088,146 | 111,087,843.75 | 2.74% |
F 交通运输、仓储业 | 14,610,130 | 193,577,476.75 | 4.78% |
G 信息技术业 | 16,775,281 | 134,948,692.27 | 3.33% |
H 批发和零售贸易 | 10,591,094 | 177,942,016.60 | 4.39% |
I 金融、保险业 | 28,332,021 | 647,316,438.66 | 15.98% |
J 房地产业 | 10,603,012 | 78,276,138.20 | 1.93% |
K 社会服务业 | 1,283,334 | 11,261,844.26 | 0.28% |
L 传播与文化产业 | 5,903,860 | 70,078,818.20 | 1.73% |
M 综合类 | 13,000 | 382,460.00 | 0.01% |
合计 | 2,864,445,418.63 | 70.70% |
股票代码 | 股票名称 | 数 量(股) | 市 值(元) | 市值占净值比 |
600519 | 贵州茅台 | 2,261,869 | 313,449,806.02 | 7.74% |
600036 | 招商银行 | 7,535,082 | 176,471,620.44 | 4.36% |
600030 | 中信证券 | 7,331,270 | 175,363,978.40 | 4.33% |
600550 | 天威保变 | 4,501,929 | 138,749,451.78 | 3.42% |
600009 | 上海机场 | 7,843,503 | 124,084,217.46 | 3.06% |
600005 | 武钢股份 | 12,220,254 | 119,269,679.04 | 2.94% |
600000 | 浦发银行 | 5,405,669 | 118,924,718.00 | 2.94% |
600050 | 中国联通 | 13,286,911 | 88,623,696.37 | 2.19% |
601318 | 中国平安 | 1,793,469 | 88,346,282.94 | 2.18% |
600887 | 伊利股份 | 4,899,829 | 80,014,207.57 | 1.97% |
股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比 |
601390 | 中国中铁 | 250,594,824.44 | 2.90% |
000060 | 中金岭南 | 204,272,540.09 | 2.37% |
000612 | 焦作万方 | 197,523,633.61 | 2.29% |
600004 | 白云机场 | 164,978,868.07 | 1.91% |
600550 | 天威保变 | 163,199,208.03 | 1.89% |
600879 | 火箭股份 | 119,329,355.68 | 1.38% |
000402 | 金 融 街 | 114,442,347.20 | 1.33% |
600880 | 博瑞传播 | 108,133,590.95 | 1.25% |
601006 | 大秦铁路 | 107,461,971.29 | 1.25% |
600266 | 北京城建 | 107,382,118.13 | 1.24% |
000933 | 神火股份 | 96,310,798.11 | 1.12% |
000550 | 江铃汽车 | 93,419,703.23 | 1.08% |
600887 | 伊利股份 | 81,175,226.31 | 0.94% |
600141 | 兴发集团 | 72,216,417.41 | 0.84% |
600694 | 大商股份 | 71,418,940.14 | 0.83% |
601601 | 中国太保 | 69,270,960.98 | 0.80% |
000839 | 中信国安 | 67,828,393.38 | 0.79% |
000758 | 中色股份 | 66,549,667.23 | 0.77% |
601088 | 中国神华 | 54,751,005.16 | 0.63% |
002187 | 广百股份 | 53,595,914.82 | 0.62% |
股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额(元) | 占期初净值比 |
601988 | 中国银行 | 320,742,335.90 | 3.72% |
002024 | 苏宁电器 | 291,533,547.64 | 3.38% |
600028 | 中国石化 | 229,051,510.63 | 2.65% |
601398 | 工商银行 | 201,876,396.52 | 2.34% |
600050 | 中国联通 | 177,022,469.87 | 2.05% |
000002 | 万 科A | 175,306,442.02 | 2.03% |
601328 | 交通银行 | 167,308,543.70 | 1.94% |
601318 | 中国平安 | 164,979,491.43 | 1.91% |
600019 | 宝钢股份 | 156,588,034.58 | 1.81% |
000060 | 中金岭南 | 154,576,971.06 | 1.79% |
600900 | 长江电力 | 148,090,361.90 | 1.72% |
000651 | 格力电器 | 144,692,978.45 | 1.68% |
000612 | 焦作万方 | 133,117,286.03 | 1.54% |
600547 | 山东黄金 | 114,004,135.56 | 1.32% |
600005 | 武钢股份 | 107,534,274.67 | 1.25% |
601390 | 中国中铁 | 91,341,810.92 | 1.06% |
600036 | 招商银行 | 91,259,451.05 | 1.06% |
601628 | 中国人寿 | 89,538,716.01 | 1.04% |
601939 | 建设银行 | 87,720,400.86 | 1.02% |
600456 | 宝钛股份 | 82,603,448.45 | 0.96% |
债券类别 | 债券市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
国家债券投资 | 0.00 | 0.00% |
央行票据投资 | 386,650,000.00 | 9.54% |
企业债券投资 | 0.00 | 0.00% |
金融债券投资 | 99,900,000.00 | 2.47% |
可转换债投资 | 572,754.80 | 0.01% |
债券投资合计 | 487,122,754.80 | 12.02% |
债券名称 | 数量(张) | 市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
07央行票据91 | 3,000,000 | 290,520,000.00 | 7.17% |
04国开11 | 1,000,000 | 99,900,000.00 | 2.47% |
08央行票据04 | 1,000,000 | 96,130,000.00 | 2.37% |
柳工转债 | 5,380 | 572,754.80 | 0.01% |
项目 | 金额(元) |
存出保证金 | 2,897,127.93 |
应收证券清算款 | 453,070,035.00 |
应收利息 | 14,109,869.47 |
应收股利 | 846,211.88 |
应收申购款 | 821,586.54 |
合计 | 471,744,830.82 |
序号 | 权证代码 | 权证种类 | 权证名称 | 数量(股) | 分摊成本(元) | 期末数量 |
1 | 580019 | 认购权证 | 石化CWB1 | 1,681,448 | 4,220,807.24 | 0 |
基金份额持有人户数 | 113,803 |
平均每户持有基金份额 | 21,163.81 |
机构投资者持有基金份额 | 268,477,052.23 |
机构投资者持有基金份额占总份额比例(%) | 11.15 |
个人投资者持有基金份额 | 2,140,027,817.72 |
个人投资者持有基金份额占总份额比例(%) | 88.85 |
持有本基金份额总量(份) | 占本基金总份额的比例(%) | |
基金从业人员 | 5799.24 | 0.0002 |
基金合同生效日份额总额 | 5,528,274,266.05 |
期初基金份额总额 | 2,848,143,100.75 |
本期基金总申购份额 | 269,709,499.54 |
本期基金总赎回份额 | 709,347,730.34 |
期末基金份额总额 | 2,408,504,869.95 |
租用交易单元的证券公司名称 | 租用交易单元数量 | 交易单元变更情况 |
申银万国证券股份有限公司 | 1 | 无变更 |
长城证券有限责任公司 | 1 | 无变更 |
中国银河证券股份有限公司 | 1 | 无变更 |
中信建投证券有限责任公司 | 1 | 无变更 |
国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 无变更 |
中银国际证券有限责任公司 | 1 | 无变更 |
北京高华证券有限责任公司 | 1 | 无变更 |
光大证券股份有限公司 | 1 | 无变更 |
券商名称 | 股票成交金额(元) | 占总成交金额比例 | 权证交易金额(元) | 占总成交金额比例 | 佣金(元) | 占总佣金金额比例 |
长城证券 | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1,079,047,216.42 | 15.86% | - | - | 876,731.94 | 15.41% |
中信建投证券 | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券 | 2,065,341,083.28 | 30.36% | 4,236,063.47 | 100.00% | 1,755,564.80 | 30.87% |
申银万国证券 | 159,340,490.58 | 2.34% | - | - | 135,440.44 | 2.38% |
中银国际证券 | 549,267,272.04 | 8.07% | - | - | 466,876.59 | 8.21% |
光大证券 | 1,429,711,694.33 | 21.02% | - | - | 1,161,648.39 | 20.42% |
高华证券 | 1,519,550,518.55 | 22.35% | - | - | 1,291,630.13 | 22.71% |
合计 | 6,802,258,275.20 | 100.00% | 4,236,063.47 | 100.00% | 5,687,892.29 | 100.00% |
券商名称 | 债券成交金额(元) | 占总成交金额比例 | 回购成交金额(元) | 占总成交金额比例 |
长城证券 | - | - | - | - |
银河证券 | - | - | - | - |
中信建投证券 | - | - | - | - |
国泰君安证券 | 12,603,250.30 | 100.00% | - | - |
申银万国证券 | - | - | - | - |
中银国际证券 | - | - | - | - |
光大证券 | - | - | - | - |
高华证券 | - | - | - | - |
合计 | 12,603,250.30 | 100.00% | - | - |