嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金2008年半年度报告摘要

（上接C135版）

2.报告期末本基金持有的因非公开发行而流通受限的股票

序号	股票 代码	股票 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
1	000401	冀东水泥	2008-6-30	2009-7-1	非公开发行	11.83	11.83	21,200,000	250,796,000.00	250,796,000.00
合计									250,796,000.00	250,796,000.00

3.报告期末本基金持有的暂时停牌股票

序号	股票 代码	股票 简称	停牌 日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌 日期	复牌开盘单价	数量	期末 成本总额	期末 估值总额
1	000792	盐湖钾肥	2008-6-26	重大事项	88.12	未公告	未知	25,206,206	1,622,603,690.31	2,221,170,872.72
合 计									1,622,603,690.31	2,221,170,872.72

4.报告期末债券正回购交易中作为质押的债券：无

5.报告期末本基金持有流通受限的权证：无

（三）嘉实债券基金

1.报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的股票

序号	证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
1	601899	紫金矿业	2008-4-18	2008-7-25	新股流通受限	7.13	7.80	8,231,374	58,689,696.62	64,204,717.20
2	002223	鱼跃医疗	2008-4-10	2008-7-18	新股流通受限	9.48	20.00	19,071	180,793.08	381,420.00
3	002224	三 力 士	2008-4-17	2008-7-25	新股流通受限	9.38	13.77	18,444	173,004.72	253,973.88
4	002225	濮耐股份	2008-4-17	2008-7-25	新股流通受限	4.79	6.50	46,153	221,072.87	299,994.50
5	002227	奥 特 迅	2008-4-24	2008-8-6	新股流通受限	14.37	14.05	24,134	346,805.58	339,082.70
6	002228	合兴包装	2008-4-24	2008-8-8	新股流通受限	10.15	10.74	26,049	264,397.35	279,766.26
7	002229	鸿博股份	2008-4-24	2008-8-8	新股流通受限	13.88	13.58	19,853	275,559.64	269,603.74
8	002230	科大讯飞	2008-4-29	2008-8-12	新股流通受限	12.66	30.09	17,585	222,626.10	529,132.65
9	002231	奥维通信	2008-4-29	2008-8-12	新股流通受限	8.46	8.50	21,837	184,741.02	185,614.50
10	002232	启明信息	2008-4-29	2008-8-11	新股流通受限	9.44	12.65	23,382	220,726.08	295,782.30
11	002233	塔牌集团	2008-5-8	2008-8-18	新股流通受限	10.03	9.70	81,297	815,408.91	788,580.90
12	002234	民和股份	2008-5-8	2008-8-18	新股流通受限	10.61	20.24	16,147	171,319.67	326,815.28
13	002236	大华股份	2008-5-12	2008-8-20	新股流通受限	24.24	36.00	12,573	304,769.52	452,628.00
14	002237	恒邦股份	2008-5-12	2008-8-20	新股流通受限	25.98	40.97	21,890	568,702.20	896,833.30
15	002238	天威视讯	2008-5-14	2008-8-26	新股流通受限	6.98	12.25	39,463	275,451.74	483,421.75
16	002239	金 飞 达	2008-5-14	2008-8-22	新股流通受限	9.33	8.98	26,180	244,259.40	235,096.40
17	002241	歌尔声学	2008-5-16	2008-8-22	新股流通受限	18.78	26.84	24,635	462,645.30	661,203.40
18	002242	九阳股份	2008-5-20	2008-8-28	新股流通受限	22.54	40.44	47,488	1,070,379.52	1,920,414.72
19	002243	通产丽星	2008-5-20	2008-8-28	新股流通受限	7.78	8.02	39,414	306,640.92	316,100.28
20	002244	滨江集团	2008-5-21	2008-8-29	新股流通受限	20.31	15.68	129,717	2,634,552.27	2,033,962.56
21	002245	澳洋顺昌	2008-5-28	2008-9-5	新股流通受限	16.38	16.02	10,566	173,071.08	169,267.32
22	002246	北化股份	2008-5-29	2008-9-5	新股流通受限	6.95	8.22	37,754	262,390.30	310,337.88
23	002247	帝龙新材	2008-5-30	2008-9-12	新股流通受限	16.05	14.65	13,026	209,067.30	190,830.90
24	002248	华东数控	2008-6-5	2008-9-12	新股流通受限	9.80	10.97	18,001	176,409.80	197,470.97
25	002249	大洋电机	2008-6-10	2008-9-19	新股流通受限	25.60	24.21	29,830	763,648.00	722,184.30
26	002250	联化科技	2008-6-10	2008-9-19	新股流通受限	10.52	12.80	26,001	273,530.52	332,812.80
27	002251	步 步 高	2008-6-11	2008-9-19	新股流通受限	26.08	48.55	22,142	577,463.36	1,074,994.10
28	002252	上海莱士	2008-6-13	2008-9-23	新股流通受限	12.81	24.87	27,141	347,676.21	674,996.67
29	002254	烟台氨纶	2008-6-18	2008-9-25	新股流通受限	18.59	27.41	36,308	674,965.72	995,202.28
30	002255	海陆重工	2008-6-18	2008-9-25	新股流通受限	10.46	19.64	19,865	207,787.90	390,148.60
31	002257	立立电子	2008-6-30	待定	未上市	21.81	21.81	43,974	959,072.94	959,072.94
32	002258	利尔化学	2008-6-30	2008-10-8	新股流通受限	16.06	16.06	51,434	826,030.04	826,030.04
合计									73,084,665.68	81,997,493.12

2.报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的债券：无

3.报告期末本基金持有的暂时停牌股票：无

4.报告期末债券正回购交易中作为质押的债券：无

5.报告期末本基金持有流通受限的权证：无

§7 投资组合报告

7.1嘉实增长基金

（1）报告期末基金资产组合情况

项目	金额（元）	占基金总资产的比例
股票	1,511,497,152.00	56.05%
债券	537,068,302.50	19.91%
权证	4,189,643.72	0.16%
资产支持证券
银行存款及清算备付金合计	297,033,838.13	11.01%
其他资产	347,003,524.38	12.87%
合计	2,696,792,460.73	100.00%

（2）报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	股票市值（元）	市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	62,046,278.80	2.80%
B 采掘业	322,700,433.21	14.59%
C 制造业	820,763,207.25	37.10%
C0 食品、饮料	201,196,511.10	9.10%
C1 纺织、服装、皮毛	235,096.40	0.01%
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷	6,082,941.40	0.27%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	148,732,572.05	6.72%
C5 电子	15,207,054.60	0.69%
C6 金属、非金属	82,753,938.97	3.74%
C7 机械、设备、仪表	133,994,065.53	6.06%
C8 医药、生物制品	207,822,906.78	9.39%
C99 其他制造业	24,738,120.42	1.12%
D 电力、煤气及水的生产和供应业
E 建筑业	4,999,661.88	0.23%
F 交通运输、仓储业
G 信息技术业	107,593,239.85	4.86%
H 批发和零售贸易	44,835,660.05	2.03%
I 金融、保险业	75,352,500.32	3.41%
J 房地产业	51,417,131.61	2.32%
K 社会服务业	1,489,772.28	0.07%
L 传播与文化产业	20,299,266.75	0.92%
M 综合类
合计	1,511,497,152.00	68.33%

（3）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票简称	数量(股)	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	600779	水井坊	4,264,582	88,959,180.52	4.02%
2	601699	潞安环能	2,229,499	85,858,006.49	3.88%
3	000423	东阿阿胶	3,303,297	85,225,062.60	3.85%
4	000848	承德露露	4,501,981	83,736,846.60	3.79%
5	000983	西山煤电	1,570,279	78,513,950.00	3.55%
6	600588	用友软件	2,802,627	78,389,477.19	3.54%
7	600479	千金药业	4,050,834	73,441,620.42	3.32%
8	600036	招商银行	3,130,144	73,307,972.48	3.31%
9	601808	中海油服	2,847,156	66,651,921.96	3.01%
10	000651	格力电器	2,065,224	64,641,511.20	2.92%

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.jsfund.cn）的半年度报告正文。

（4）报告期内股票投资组合的重大变动　

①报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值前20名的股票明细

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600036	招商银行	198,729,252.33	6.90%
2	601088	中国神华	173,931,085.06	6.04%
3	600779	水井坊	153,510,012.17	5.33%
4	000983	西山煤电	122,809,069.87	4.26%
5	000651	格力电器	122,029,724.62	4.24%
6	601166	兴业银行	109,949,172.01	3.82%
7	601699	潞安环能	106,904,509.21	3.71%
8	601808	中海油服	88,318,800.11	3.07%
9	000972	新 中 基	87,099,392.98	3.02%
10	600383	金地集团	73,660,360.72	2.56%
11	000709	唐钢股份	67,327,913.90	2.34%
12	600867	通化东宝	63,309,202.69	2.20%
13	600267	海正药业	63,066,617.64	2.19%
14	600096	云天化	60,942,320.91	2.12%
15	000792	盐湖钾肥	57,279,591.14	1.99%
16	000898	鞍钢股份	55,963,298.88	1.94%
17	000839	中信国安	53,000,241.62	1.84%
18	000401	冀东水泥	44,523,374.43	1.55%
19	000422	湖北宜化	42,822,414.08	1.49%
20	600150	中国船舶	42,614,971.00	1.48%

② 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值前20名的股票明细

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600036	招商银行	182,335,049.42	6.33%
2	601166	兴业银行	177,740,106.81	6.17%
3	601088	中国神华	133,739,949.90	4.64%
4	002097	山河智能	73,245,147.65	2.54%
5	000069	华侨城Ａ	60,174,343.82	2.09%
6	000423	东阿阿胶	60,172,249.11	2.09%
7	600867	通化东宝	58,038,302.97	2.02%
8	000983	西山煤电	57,336,106.61	1.99%
9	000422	湖北宜化	49,713,294.04	1.73%
10	000839	中信国安	48,316,238.08	1.68%
11	600383	金地集团	46,096,636.40	1.60%
12	600761	安徽合力	43,269,300.82	1.50%

13	600058	五矿发展	42,305,235.13	1.47%
14	000898	鞍钢股份	42,275,081.39	1.47%
15	600779	水井坊	36,457,423.56	1.27%
16	600150	中国船舶	35,750,777.83	1.24%
17	000538	云南白药	35,560,361.92	1.23%
18	600267	海正药业	35,339,533.13	1.23%
19	600583	海油工程	34,897,656.70	1.21%
20	600479	千金药业	33,571,699.21	1.17%

③ 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票成本总额（元）	卖出股票收入总额（元）
2,817,586,699.33	2,287,633,009.97

（5）报告期末按券种分类的债券投资组合

债券品种	市值(元)	市值占基金资产净值比例
国债	164,637,012.90	7.44%
金融债	89,892,000.00	4.06%
央行票据	259,443,000.00	11.73%
企业债
可转换债券	23,096,289.60	1.05%
资产支持证券
其他
合计	537,068,302.50	24.28%

（6）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券代码	债券简称	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	010115	21国债⒂	86,089,933.50	3.89%
2	0801028	08央行票据28	76,864,000.00	3.47%
3	030301	03进出01	70,000,000.00	3.16%
4	0801034	08央行票据34	57,648,000.00	2.61%
5	0801046	08央行票据46	57,648,000.00	2.61%

（7）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细

序号	权证代码	权证简称	数量（份）	市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	580019	石化CWB1	2,323,707	4,189,643.72	0.19%

（8）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无

（9）投资组合报告附注

①报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

②本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

③其他资产构成

序号	项 目	期末余额(元)
1	存出保证金	2,074,745.79
2	应收证券清算款	335,230,188.45
3	应收股利	108,964.80
4	应收利息	8,643,061.04
5	应收申购款	946,564.30
6	其他应收款
7	待摊费用
8	其他
合计		347,003,524.38

④ 持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	代码	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	110598	大荒转债	23,096,289.60	1.04%

⑤ 报告期内获得的权证资产

序号	权证代码	权证简称	数量（份）	成本总额（元）	类别（被动持有或主动投资）
1	580019	石化CWB1	2,323,707	5,381,308.07	被动持有

7.2嘉实稳健基金

（1）报告期末基金资产组合情况

项目	金额（元）	占基金总资产的比例
股票	14,189,069,905.11	63.56%
债券	5,676,209,381.30	25.42%
权证	39,354,873.86	0.18%
买入返售证券
资产支持证券
银行存款及清算备付金合计	1,834,219,042.64	8.22%
其他资产	585,491,907.62	2.62%
合计	22,324,345,110.53	100.00%

（2）报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	股票市值（元）	市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	326,815.28	0.00%
B 采掘业	3,841,941,541.34	17.26%
C 制造业	8,031,953,194.24	36.09%
C0 食品、饮料	86,261,283.36	0.39%
C1 纺织、服装、皮毛	9,098,185.20	0.04%
C2 木材、家具	90,549,838.50	0.41%
C3 造纸、印刷	382,785,867.85	1.72%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	2,223,781,399.82	9.99%
C5 电子	2,649,346.75	0.01%
C6 金属、非金属	4,626,052,378.21	20.78%
C7 机械、设备、仪表	466,763,064.56	2.10%
C8 医药、生物制品	143,909,279.99	0.65%
C99 其他制造业	102,550.00	0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业
E 建筑业
F 交通运输、仓储业	423,348,522.75	1.90%
G 信息技术业	13,527,462.05	0.06%
H 批发和零售贸易	76,198,968.38	0.34%
I 金融、保险业	536,033,268.97	2.41%
J 房地产业	976,325,835.03	4.39%
K 社会服务业	288,930,875.32	1.30%
L 传播与文化产业	483,421.75	0.00%
M 综合类
合计	14,189,069,905.11	63.75%

（3）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票简称	数量(股)	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	000792	盐湖钾肥	25,206,206	2,221,170,872.72	9.98%
2	601699	潞安环能	47,179,135	1,816,868,488.85	8.16%
3	600019	宝钢股份	147,332,644	1,283,267,329.24	5.77%
4	000983	西山煤电	23,008,437	1,150,421,850.00	5.17%
5	000878	云南铜业	43,928,856	785,447,945.28	3.53%
6	600383	金地集团	77,322,180	701,312,172.60	3.15%
7	000898	鞍钢股份	50,781,969	661,689,056.07	2.97%
8	600348	国阳新能	13,490,473	608,555,237.03	2.73%
9	600569	安阳钢铁	96,824,607	472,504,082.16	2.12%
10	000401	冀东水泥	33,093,891	398,874,942.95	1.79%

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.jsfund.cn）的半年度报告正文。

（4）报告期内股票投资组合的重大变动　

①报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值前20名的股票明细

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600019	宝钢股份	1,749,514,900.31	4.59%
2	000001	深发展Ａ	1,693,223,018.97	4.44%
3	000878	云南铜业	1,411,233,715.65	3.70%
4	601088	中国神华	1,203,849,082.50	3.16%
5	601186	中国铁建	1,084,035,504.65	2.84%
6	000983	西山煤电	917,754,230.29	2.41%
7	000792	盐湖钾肥	869,686,360.81	2.28%
8	600383	金地集团	775,601,212.75	2.04%
9	600036	招商银行	737,561,362.54	1.94%
10	000898	鞍钢股份	633,082,079.78	1.66%
11	000002	万 科Ａ	516,676,098.43	1.36%
12	601699	潞安环能	502,023,761.40	1.32%
13	000932	华菱管线	465,511,065.17	1.22%
14	600717	天津港	373,450,139.58	0.98%
15	600015	华夏银行	359,465,751.83	0.94%
16	600585	海螺水泥	343,044,483.09	0.90%
17	600308	华泰股份	341,021,393.87	0.89%
18	000401	冀东水泥	338,702,856.18	0.89%
19	601318	中国平安	330,733,995.62	0.87%
20	600737	中粮屯河	284,451,911.04	0.75%

②报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值前20名的股票明细

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600036	招商银行	2,294,518,585.80	6.02%
2	000792	盐湖钾肥	1,754,265,143.26	4.60%
3	000002	万 科Ａ	1,707,233,709.29	4.48%
4	601088	中国神华	1,210,131,108.40	3.18%
5	601186	中国铁建	1,045,461,010.99	2.74%
6	601318	中国平安	866,576,427.05	2.27%
7	000001	深发展Ａ	833,273,129.48	2.19%
8	600019	宝钢股份	771,381,209.45	2.02%
9	000878	云南铜业	681,358,147.16	1.79%
10	601398	工商银行	624,176,498.33	1.64%
11	600737	中粮屯河	561,237,494.03	1.47%
12	601699	潞安环能	521,088,527.56	1.37%
13	600348	国阳新能	517,969,396.99	1.36%
14	600004	白云机场	483,273,575.63	1.27%
15	600104	上海汽车	467,519,698.32	1.23%
16	601390	中国中铁	427,848,221.57	1.12%
17	000729	燕京啤酒	347,343,963.04	0.91%
18	600325	华发股份	336,537,148.68	0.88%
19	000651	格力电器	303,302,022.89	0.80%
20	600795	国电电力	266,617,122.49	0.70%

③ 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票成本总额（元）	卖出股票收入总额（元）
18,490,760,931.94	21,376,008,019.42

（5）报告期末按券种分类的债券投资组合

债券品种	市值(元)	市值占基金资产净值比例
国债	130,438,332.60	0.58%
金融债	1,290,500,000.00	5.80%
央行票据	4,244,559,000.00	19.07%
企业债	1,876,711.20	0.01%
可转换债券	8,835,337.50	0.04%
资产支持证券
其他
合计	5,676,209,381.30	25.50%

（6）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券代码	债券简称	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	0801007	08央行票据07	644,004,000.00	2.89%
2	0701081	07央行票据81	581,220,000.00	2.61%
3	070302	07进出02	515,788,000.00	2.32%
4	0801004	08央行票据04	499,876,000.00	2.25%
5	0701091	07央行票据91	484,200,000.00	2.18%

（7）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细

序号	权证代码	权证简称	数量（份）	市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	580019	石化CWB1	19,917,200	35,910,711.60	0.16%
2	580016	上汽CWB1	790,308	3,444,162.26	0.02%

（8）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无

（9）投资组合报告附注

① 报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

② 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

③ 其他资产构成

序号	项 目	期末余额(元)
1	存出保证金	14,833,347.27
2	应收证券清算款	439,011,420.35
3	应收股利
4	应收利息	120,012,616.95
5	应收申购款	11,634,523.05
6	其他应收款
7	待摊费用
8	其他
合计		585,491,907.62

④ 持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	代码	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	125960	锡业转债	1,440,093.60	0.01%

⑤ 报告期内获得的权证资产

序号	权证代码	权证简称	数量（份）	成本总额（元）	类别（被动持有或主动投资）
1	580019	石化CWB1	19,917,200	46,124,829.44	被动持有
2	580023	康美CWB1	489,140	813,756.79	被动持有

7.3嘉实债券基金

（1）报告期末基金资产组合情况

项目	金额（元）	占基金总资产的比例
股票	343,872,338.50	6.42%
债券	4,620,795,254.73	86.21%
权证
买入返售证券
资产支持证券
银行存款及清算备付金合计	156,082,163.59	2.91%
其他资产	239,151,017.87	4.46%
合计	5,359,900,774.69	100.00%

（2）报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	股票市值（元）	市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	326,815.28	0.01%
B 采掘业	85,172,517.20	1.59%
C 制造业	50,562,854.40	0.94%
C0 食品、饮料
C1 纺织、服装、皮毛	235,096.40	0.00%
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷	549,370.00	0.01%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	3,034,457.16	0.06%
C5 电子	2,072,904.34	0.04%
C6 金属、非金属	39,854,477.64	0.75%
C7 机械、设备、仪表	3,950,721.29	0.07%
C8 医药、生物制品	674,996.67	0.01%
C99 其他制造业	190,830.90	0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业
E 建筑业	24,410,103.12	0.46%
F 交通运输、仓储业	178,627,873.32	3.34%
G 信息技术业	1,010,529.45	0.02%
H 批发和零售贸易	1,074,994.10	0.02%
I 金融、保险业
J 房地产业	2,033,962.56	0.04%
K 社会服务业	169,267.32	0.00%
L 传播与文化产业	483,421.75	0.01%
M 综合类
合计	343,872,338.50	6.43%

（3）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票简称	数量(股)	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	600026	中海发展	8,980,788	178,627,873.32	3.34%
2	601899	紫金矿业	8,231,374	64,204,717.20	1.20%
3	600449	赛马实业	3,240,000	36,385,200.00	0.68%
4	601186	中国铁建	2,607,917	24,410,103.12	0.46%
5	601898	中煤能源	1,030,000	16,459,400.00	0.31%
6	601088	中国神华	120,000	4,508,400.00	0.08%
7	002244	滨江集团	129,717	2,033,962.56	0.04%
8	002242	九阳股份	47,488	1,920,414.72	0.04%
9	600585	海螺水泥	37,106	1,483,868.94	0.03%
10	002251	步 步 高	22,142	1,074,994.10	0.02%

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.jsfund.cn）的半年度报告正文。

（4）报告期内股票投资组合的重大变动　

① 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值前20名的股票明细

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600026	中海发展	297,196,982.48	4.94%
2	601899	紫金矿业	64,878,536.62	1.08%
3	600449	赛马实业	51,766,104.60	0.86%
4	000960	锡业股份	46,024,203.76	0.76%
5	601186	中国铁建	32,651,680.00	0.54%
6	600236	桂冠电力	28,747,847.52	0.48%
7	601898	中煤能源	28,510,020.00	0.47%
8	600585	海螺水泥	15,326,542.00	0.25%
9	002244	滨江集团	4,909,272.27	0.08%
10	002242	九阳股份	2,310,079.52	0.04%
11	002237	恒邦股份	1,581,922.20	0.03%
12	002249	大洋电机	1,557,248.00	0.03%
13	002233	塔牌集团	1,517,508.91	0.03%
14	002241	歌尔声学	1,270,185.30	0.02%
15	002251	步 步 高	1,242,503.36	0.02%
16	002254	烟台氨纶	1,056,060.72	0.02%
17	002257	立立电子	959,072.94	0.02%
18	002236	大华股份	874,409.52	0.01%
19	002258	利尔化学	826,030.04	0.01%
20	002250	联化科技	589,130.52	0.01%

②报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值前20名的股票明细

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	601088	中国神华	80,146,924.77	1.33%
2	601857	中国石油	79,559,266.79	1.32%
3	601939	建设银行	65,169,778.43	1.08%
4	601919	中国远洋	58,496,253.96	0.97%
5	601601	中国太保	45,643,114.81	0.76%
6	000960	锡业股份	35,400,604.12	0.59%
7	601169	北京银行	34,863,093.33	0.58%
8	601808	中海油服	28,162,289.77	0.47%
9	600236	桂冠电力	27,862,615.76	0.46%
10	600026	中海发展	18,158,487.51	0.30%
11	601899	紫金矿业	12,834,820.00	0.21%
12	601898	中煤能源	12,177,579.68	0.20%
13	601186	中国铁建	11,166,350.00	0.19%
14	600585	海螺水泥	9,209,009.50	0.15%
15	600449	赛马实业	4,585,442.01	0.08%
16	002128	露天煤业	4,488,510.45	0.07%
17	601918	国投新集	4,433,717.77	0.07%
18	002202	金风科技	4,136,880.00	0.07%
19	002244	滨江集团	2,856,000.00	0.05%
20	002242	九阳股份	2,558,732.00	0.04%

③ 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票成本总额（元）	卖出股票收入总额（元）
594,232,083.98	572,657,484.11

（5）报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
国债	1,543,027,903.60	28.86%
央行票据	894,305,000.00	16.72%
企业债券	533,569,970.80	9.98%
金融债券	1,123,958,000.00	21.02%
可转换债券	525,934,380.33	9.84%
资产支持证券
其他
合计	4,620,795,254.73	86.42%

（6）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券代码	债券简称	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	010110	21国债⑽	395,244,524.80	7.39%
2	010203	02国债⑶	377,783,406.00	7.07%
3	010112	21国债⑿	350,994,625.00	6.56%
4	0801025	08央行票据25	240,200,000.00	4.49%
5	0801049	08央行票据49	240,200,000.00	4.49%

（7）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细：无

（8）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无

（9）投资组合报告附注

① 报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

②本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

③ 其他资产构成

序号	项目	期末余额(元)
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	175,201,440.53
3	应收股利
4	应收利息	62,249,388.40
5	应收申购款	1,450,188.94
6	其他应收款
7	待摊费用
8	其他
合计		239,151,017.87

④ 持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	代码	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	110078	澄星转债	18,671,431.50	0.35%
2	110227	赤化转债	40,282,255.20	0.75%
3	110567	山鹰转债	13,880,374.20	0.26%
4	110598	大荒转债	112,570,771.20	2.11%
5	110971	恒源转债	44,693,516.80	0.84%
6	125709	唐钢转债	128,727,788.61	2.41%
7	125960	锡业转债	45,914,869.44	0.86%
8	128031	巨轮转债	15,397,814.60	0.29%

⑤ 报告期内获得的权证资产

序号	权证代码	权证简称	数量（份）	成本总额（元）	类别（被动持有或主动投资）
1	580017	赣粤CWB1	440,625	1,808,303.72	被动持有
2	580018	中远CWB1	437,276	2,251,555.24	被动持有
3	580019	石化CWB1	8,763,568	20,294,924.95	被动持有
4	580020	上港CWB1	2,212,686	3,293,965.50	被动持有
5	580021	青啤CWB1	316,190	1,172,001.34	被动持有
6	580022	国电CWB1	1,997,262	4,678,740.25	被动持有
7	580023	康美CWB1	978,280	1,627,513.58	被动持有

§8 基金份额持有人情况

8.1报告期末基金份额持有人户数

项目	嘉实增长基金	嘉实稳健基金	嘉实债券基金
报告期末基金份额持有人户数（户）	24,963	997,745	51,899
报告期末平均每户持有的基金份额（份）	27,345.15	23,103.65	88,990.19

8.2报告期末基金份额持有人结构                             单位：份

项目		嘉实增长基金	嘉实稳健基金	嘉实债券基金
报告期末基金份额总额		682,616,871.99	23,051,553,861.91	4,618,502,025.74
机构 投资者	持有基金份额	448,508,921.36	813,408,095.95	2,500,457,493.66
	持有基金份额占总份额的比例	65.70%	3.53%	54.14%
个人 投资者	持有基金份额	234,107,950.63	22,238,145,765.96	2,118,044,532.08
	持有基金份额占总份额的比例	34.30%	96.47%	45.86%

8.3报告期末本基金管理人从业人员持有本系列基金情况

项目	嘉实增长基金		嘉实稳健基金		嘉实债券基金
	持有份额总量（份）	占总份额比例	持有份额总量（份）	占总份额比例	持有份额总量（份）	占总份额比例
基金管理人持有本基金的所有从业人员	248,838.00	0.0365%	722,118.56	0.0031%	6,090,961.47	0.1319%

§9 开放式基金份额变动情况

单位：份

项目	嘉实增长基金	嘉实稳健基金	嘉实债券基金
基金合同生效日的基金份额总额	945,335,227.25	1,030,248,511.17	586,521,597.17
报告期期初基金份额总额	610,643,329.30	27,504,708,270.36	4,915,169,296.03
报告期间基金总申购份额	446,183,604.13	2,738,045,836.92	2,831,802,782.71
报告期间基金总赎回份额	374,210,061.44	7,191,200,245.37	3,128,470,053.00
报告期期末基金份额总额	682,616,871.99	23,051,553,861.91	4,618,502,025.74

§10 重大事件揭示

10.1报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况

10.3报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5基金收益分配

报告期内，嘉实增长基金实施1次收益分配，每10份基金份额派发现金红利2.00元；嘉实稳健、嘉实债券基金未实施收益分配。

10.6报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.7报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.8基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

（1）基金租用席位的选择标准和程序

① 经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

② 公司财务状况良好；

③ 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

④ 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

⑤ 建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定选择证券公司，向其租用本基金专用交易席位。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。

（2）报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购情况

A.嘉实增长基金

① 股票交易量及佣金情况

证券公司名称	租用席位 数量（个）	股票成交 金额（元）	占股票总成交金额的比例	佣金（元）	占佣金 总量比例
国泰君安证券股份有限公司	1	1,508,864,110.36	29.68%	1,282,533.48	30.15%
中信证券股份有限公司	1	1,782,917,564.81	35.07%	1,448,631.31	34.05%
东吴证券有限责任公司	1	85,464,750.12	1.68%	72,644.95	1.71%
中信建投证券有限责任公司	1
招商证券股份有限公司	1
渤海证券有限责任公司	1	1,706,277,738.13	33.57%	1,450,331.61	34.09%
合计	6	5,083,524,163.42	100%	4,254,141.35	100%

②债券交易情况

证券公司名称	债券成交金额(元)	占债券成交总额比例
国泰君安证券股份有限公司	30,528,861.58	90.76%
渤海证券有限责任公司	3,109,800.90	9.24%
合计	33,638,662.48	100 %

③债券回购交易情况

证券公司名称	债券回购成交金额（元）	占债券回购 成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司	198,000,000.00	66.44%
渤海证券有限责任公司	100,000,000.00	33.56%
合计	298,000,000.00	100 %

④权证交易情况：无

⑤本报告期内，本基金未变更租用的专用交易席位。

B．嘉实稳健基金

① 股票交易量及佣金情况

证券公司名称	租用席位 数量（个）	股票成交金额(元)	占股票成交 总金额比例	佣金（元）	占佣金 总量比例
联合证券有限责任公司	1	1,923,641,574.46	4.92%	1,635,101.88	5.01%
国泰君安证券股份有限公司	1	6,224,745,274.42	15.93%	5,057,651.57	15.48%
海通证券股份有限公司	1
中国国际金融有限公司	1	1,107,810,754.51	2.84%	941,631.72	2.88%
中国银河证券股份有限公司	1
申银万国证券股份有限公司	1	8,706,244,049.73	22.27%	7,073,872.25	21.65%
国信证券股份有限公司	1	145,019,780.81	0.37%	123,253.97	0.38%
湘财证券有限责任公司	1	87,180,712.34	0.22%	74,104.62	0.23%
中信建投证券有限责任公司	1	2,868,985,334.57	7.34%	2,438,634.33	7.47%
中信证券股份有限公司	1	2,340,829,232.68	5.99%	1,989,698.36	6.09%
国金证券股份有限公司	1	5,684,526,442.78	14.54%	4,831,812.36	14.79%
安信证券股份有限公司	1	7,079,997,591.60	18.11%	6,017,983.61	18.42%
宏源证券股份有限公司	1	2,920,983,212.36	7.47%	2,482,833.44	7.60%
合计	13	39,089,963,960.26	100%	32,666,578.11	100%

② 债券交易情况

证券公司名称	债券成交金额(元)	占债券成交总额比例
国金证券股份有限公司	17,034,260.40	10.15%
安信证券股份有限公司	150,790,602.90	89.85%
合计	167,824,863.30	100%

③债券回购交易情况：无

④权证交易情况

证券公司名称	权证成交金额（元）	占权证成交总额的比例
宏源证券股份有限公司	1,713,946.56	100%
合计	1,713,946.56	100%

⑤报告期内，本基金新增租用国金证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司各1个专用交易席位。

C.嘉实债券基金

①股票交易量及佣金情况

证券公司名称	租用席位 数量（个）	股票成交金额(元)	占股票成交总金额比例	佣金	占佣金总量 比例
中信证券股份有限公司	1	494,766,144.05	86.40%	672,859.40	89.30%
联合证券有限责任公司	1	77,891,340.06	13.60%	80,582.74	10.70%
合计	2	572,657,484.11	100%	753,442.14	100%

②债券交易情况

证券公司名称	债券成交金额(元)	占债券成交总额比例
中信证券股份有限公司	3,264,118,636.82	90.42%
联合证券有限责任公司	345,890,597.44	9.58%
合计	3,610,009,234.26	100%

③债券回购交易情况

证券公司名称	债券回购成交金额（元）	占债券回购成交总额比例
中信证券股份有限公司	17,839,100,000.00	100%
合计	17,839,100,000.00	100%

④权证交易情况

证券公司名称	权证成交金额（元）	占权证成交总额的比例
中信证券股份有限公司	55,901,852.88	100%
合计	55,901,852.88	100%

⑤本报告期内，本基金未变更租用的专用交易席位。

10.9报告期内本系列基金/基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告

序号	临时报告名称	披露日期	备注
1	关于嘉实增长、嘉实稳健和嘉实策略基金参与中国工商银行基金定投费率优惠活动的公告	2008年1月12日
2	关于旗下开放式基金通过中国建设银行开办日常基金转换业务公告	2008年1月18日	包括本系列基金
3	关于旗下开放式基金通过兴业银行和深圳平安银行开办定期定额投资业务的公告	2008年1月29日	包括本系列基金
4	关于旗下开放式基金通过中国农业银行开办基金转换业务的公告	2008年2月18日	包括本系列基金
5	关于调整嘉实稳健证券投资基金基金经理的公告	2008年2月28日
6	关于对浦发东方借记卡和招商借记卡持有人开通嘉实直销网上交易定期定额申购业务的公告	2008年3月5日	包括本系列基金
7	关于增加东莞证券和万联证券为旗下开放式基金代销机构的公告	2008年3月5日	包括本系列基金
8	关于旗下开放式基金参加中国农业银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告	2008年3月14日	包括本系列基金
9	关于嘉实债券、嘉实主题、嘉实优质和嘉实海外基金参与中国工商银行基金定投费率优惠活动的公告	2008年3月20日
10	关于变更公司股东出资比例的公告	2008年3月20日
11	关于通过中国工商银行个人网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告	2008年4月1日	包括本系列基金
12	关于变更嘉实债券证券投资基金基金经理的公告	2008年4月11日
13	关于增加大同证券、齐鲁证券、国金证券和财通证券为旗下开放式基金代销机构的公告	2008年4月23日	包括本系列基金
14	关于旗下开放式基金通过中信银行开办定期定额投资业务的公告	2008年4月30日	包括本系列基金
15	关于增加第一创业证券为旗下开放式基金代销机构的公告	2008年4月30日	包括本系列基金
16	关于旗下开放式基金参加中国银行基金定投和网上银行基金交易费率优惠的公告	2008年4月30日	包括本系列基金
17	嘉实增长证券投资基金收益分配公告	2008年4月30日	每10份派发现金红利2.00元
18	关于通过中国民生银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告	2008年5月7日	包括嘉实增长基金、嘉实债券基金
19	关于增加中投证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告	2008年5月15日	包括本系列基金
20	关于增加宁波银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告	2008年5月21日	包括本系列基金
21	关于嘉实增长、嘉实稳健和嘉实优质基金参加中国建设银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告	2008年5月31日
22	关于调整招商银行借记卡持卡人通过嘉实网上直销转换费率的公告	2008年6月10日	包括本系列基金
23	关于旗下开放式基金参加交通银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告	2008年6月16日	包括本系列基金
24	关于增加华鑫证券代销机构并开办定期定额投资业务的公告	2008年6月20日	包括本系列基金
25	关于旗下开放式基金通过湘财证券和国联证券开办定期定额投资业务的公告	2008年6月27日	包括本系列基金
26	关于旗下开放式基金通过德邦证券和东海证券开办定期定额投资业务的公告	2008年6月28日	包括本系列基金

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2008年8月26日