2008年半年度报告摘要
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。
本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。
本报告期为2008年1月1日起至2008年6月30日止，本报告财务资料未经审计。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1嘉实增长证券投资基金
（一）基金基本资料
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2.2嘉实稳健证券投资基金
（一）基金基本资料
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2.3嘉实债券证券投资基金
（一）基金基本资料
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（二）基金产品说明
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2.4基金管理人
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2.5基金托管人
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2.6信息披露
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§3 主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1嘉实增长基金
（一）主要财务指标 单位：元
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注1：执行新会计准则后财务指标披露方面的主要变化
（1）增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。
（2）原“加权平均份额本期净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（■）的基础上，将P改为本期利润。原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”，计算方法在原公式的基础上，将P改为本期利润。
（3）原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”，如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。原“期末可供分配份额收益”名称调整为“期末可供分配份额利润”，计算公式相应调整。
（二）基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较
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图1:嘉实增长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年7月9日至2008年6月30日）
注2：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例已符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：
（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。
3.2嘉实稳健基金
（一）主要财务指标 单位：元
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注3：执行新会计准则后财务指标披露方面的主要变化
（1）增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。
（2）原“加权平均份额本期净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（■）的基础上，将P改为本期利润。原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”，计算方法在原公式的基础上，将P改为本期利润。
（3）原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”，如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。原“期末可供分配份额收益”名称调整为“期末可供分配份额利润”，计算公式相应调整。
（二）基金净值表现
1、 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较
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图2:嘉实稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年7月9日至2008年6月30日）
注4：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例已符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：
（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。
注5：2008年2月28日本基金管理人发布《关于调整嘉实稳健证券投资基金基金经理的公告》，邹唯先生不再任本基金基金经理，本基金由现任基金经理忻怡先生独立管理。
3.3嘉实债券基金
（一）主要财务指标 单位：元
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注6：执行新会计准则后财务指标披露方面的主要变化
（1）增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。
（2）原“加权平均份额本期净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（■）的基础上，将P改为本期利润。原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”，计算方法在原公式的基础上，将P改为本期利润。
（3）原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”，如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。原“期末可供分配份额收益”名称调整为“期末可供分配份额利润”，计算公式相应调整。
（二）基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较
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图3：嘉实债券基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年7月9日至2008年6月30日）
注7：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例已符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：
（1）投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（3）投资于国债及信用等级为BBB级及以上（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级；（4）本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月；（5）新股投资比例不超过基金资产总值的20％。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。
注8：2008年4月11日，本基金管理人《关于变更嘉实债券证券投资基金基金经理的公告》，刘熹先生任本基金基金经理，刘夫先生不再担任本基金经理职务。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司，注册资本1亿元，注册地上海，公司总部设在北京，并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2008年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、13只开放式基金，具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金（原嘉实浦安保本基金转型）、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金和嘉实研究精选基金，其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定资产投资组合。
4.1.2基金经理简介
（1）嘉实增长基金经理
邵健先生，经济学硕士。10年证券从业经历。1998年-2003年任职于国泰君安证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理，从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司总经理助理，2004年4月6日至今任嘉实增长基金基金经理。
（2）嘉实稳健基金经理
忻怡先生，硕士研究生，CFA，6年证券从业经历。曾任职于上海银行、渣打银行上海分行，2002年至2003年任国泰君安证券香港公司研究员，2003年9月至2006年8月任博时基金管理有限公司研究员，2006年9月加盟嘉实基金管理有限公司任研究员，2006年12月22日至今任嘉实稳健基金基金经理。
（3）嘉实债券基金经理
刘熹先生，经济学硕士，15年证券从业经验。曾任平安证券福田营业部分析师、中国平安保险投资管理中心投资经理，巨田证券公司投资部副经理，招商证券公司债券研究员。2003年2月加盟嘉实基金管理有限公司，2003年2月至今任社保债券基金经理，现任公司投资决策委员会成员、固定收益部总监。2008年4月11日至今任本基金基金经理。
4.2 基金运作遵规守信情况说明
在报告期内，本系列基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本系列基金/基金运作管理符合有关法律法规及基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
报告期内，本系列基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，无发生异常交易行为。嘉实增长、嘉实稳健基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较；嘉实债券基金份额净值增长率为-5.39%，投资风格相似的某债券组合份额净值增长率为-2.30%，主要是由于本基金持有的股票比例较高，网下认购的新股处在锁定期，相应股票价格下跌。
4.4 基金业绩表现及投资策略说明和宏观经济、证券市场及行业走势展望
4.4.1嘉实增长基金
（1）基金业绩表现和投资策略说明
截至报告期末本基金份额净值为3.241元，报告期内基金份额净值增长率为-27.61%，同期业绩比较基准收益率为-42.25%,基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率14.64个百分点。
报告期内，全球经济在经历了连续多年的高速增长之后，三大压力开始凸显：一是资产价格泡沫面临崩溃；二是发达国家过度透支的消费面临挤压；三是全球的资源品压力日益加大。与此同时，中国的经济也面临着较大的挑战，主要表现为外需减弱及通胀压力加大。
在此背景下，中国A股市场对于经济减速及企业盈利的忧虑显著上升，A股市场在报告期内出现深幅下跌。
在上半年的操作中，嘉实增长基金做得不够好的主要是第一层资产配置，在判断出经济与企业盈利将面临较大压力的情况下，增长基金减仓的力度不够大。而在结构方面，嘉实增长基金做得相对较好，基金在医药、消费品、软件、能源与能源装备等行业保持了超配，从而使得基金相对业绩比较基准实现了较高的超额收益。
（2）宏观经济和证券市场展望及投资策略
展望未来，我们认为：全球与中国经济增长放缓的过程将持续较长的时间，资源品价格仍将保持高位，成本上升的压力将逐步传导到企业的盈利这一环节，未来企业盈利的压力将显著加大，因而，尽管A 股市场PE估值的压力已显著释放，市场中线可能仍有一个振荡的过程。在基本面偏弱的同时，估计政策可能会对市场进行阶段性的支持，这将使市场的未来的运行格局变得更加复杂。
在此背景下，我们将采用积极防御的投资策略。一方面，继续控制整体的仓位；另一方面，积极优化组合的结构，在保持传统抗通胀、持续增长行业超配的同时，积极寻找中国内需、转移支付、节能环保、科技创新等领域新出现的重大投资机会以及周期性行业矫枉过正的投资机会，力争给持有人带来更好的回报。
4.4.2嘉实稳健基金
（1）基金业绩表现和投资策略说明
截至报告期末本基金份额净值为0.966元，报告期内基金份额净值增长率为-30.25%，同期业绩比较基准增长率为-46.19%，基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率15.94个百分点。
报告期内，A股发生了历史上幅度最大的暴跌，上证指数腰斩，跌幅在全球仅次发生金融风暴的越南。本轮A股的暴跌除了大小非的解禁因素外，更主要的原因是A股的高估值和宏观经济面临的挑战。
在行业上，绝大部分行业和个股均出现大幅下跌，其中相对表现好的是能源、农产品和下游消费品。而地产和中游行业，特别是制造业的跌幅较大。
考虑到宏观经济的压力，在股票仓位上，嘉实稳建基金降低了持股比例。在行业配置上，考虑到持续的通胀压力，嘉实稳建基金主要超配了供应存在缺口的上游行业，如煤炭(主要是冶金用煤)、钾肥和钢铁。煤炭和钾肥的表现很好，取得了绝对收益，而钢铁的表现相对较弱。
（2）宏观经济和证券市场展望及投资策略
宏观的看法是：虽然目前看来国际油价和大宗商品价格出现回落，中国的月度CPI也已经见顶，但考虑成品油和电力的价格仍然没有放开，就价格管制逐步放开这一个因素，通胀也将继续维持高位。由于美国和欧洲等主要经济体的经济放缓，中国出口的外部需求面临风险；国内的房地产市场的调整也打击了内部需求；PPI增长幅度大于CPI，企业利润率面临压力。虽然政府也许会略微放松宏观紧缩，但企业盈利进一步受到压力。
A股经过本轮下跌，主流股票的估值风险已经基本消除，钢铁和金融两大行业对H股已经没有溢价，部分行业部分公司还出现了一定的折价。但我们对宏观经济仍然保持谨慎，A股更多的机会将来自于个别行业和自下而上的公司选择。
能源、资源行业相对表现将继续优于制造业。制造业利润率受到挤压，涨价的同时利润率下降。消费增长平稳，但非必需品有一定风险，未来名义收入和当前实际收入下降将导致非必需品消费的下降。同时回避与外部需求高度相关的行业，包括外包制造业、航空、沿海公路。
下半年，嘉实稳健基金将对组合进行进一步优化,在行业配置层面和个股配置层面再次审视并调整。自上而下来看，选择盈利预见性强和宏观经济相关性小的行业；自下而上来看，选择竞争力强的行业龙头，同时股价也已经反映了宏观经济的风险。
4.4.3嘉实债券基金
（1）基金业绩表现和投资策略说明
截至报告期末本基金份额净值为1.158元，报告期内基金份额净值增长率为-5.39%，同期业绩比较基准增长率为1.83%，基金份额净值增长率落后业绩比较基准收益率7.22个百分点。
报告期内，宏观经济表现出增速放缓和通胀高涨两大特征：一方面，净出口受到全球经济增长减速和人民币加快升值的双重挤压而迅速萎缩，消费因高通胀侵蚀实际购买力导致实际增速仅与前期持平，投资活动则受制于严格控制的信贷投放和高通胀对企业盈利的侵蚀；另一方面，CPI同比增速在今年2月份达到8.7%的峰值，之后在紧缩性货币政策和资源品价格管制政策的双重作用下逐步回落，但PPI在近期的快速攀升成为对担忧通胀的新理由。
报告期内，债券市场的走势受通胀预期和资金流向两个因素主导。由于市场预期到2月份之后CPI将持续回落，加之股市资金的回流，从而触发了一季度的反弹行情。而后，国际油价的快速走高和国内油电价格上调促使市场的通胀预期转为悲观谨慎，而法定存款准备金率连续上调的累积效应对银行间资金状况造成了重大影响，使得债券市场在基本面和资金面都处于不利位置，反弹行情夭折。由于嘉实债券基金从今年初开始就坚持短久期策略，因此没有给资产净值造成重大的不利影响。
报告期内，股票市场大幅下跌，使得A股市场成为全球跌幅最高的股票市场。市场过快上涨后的必然调整在通胀形势严峻、企业盈利大幅萎缩的背景下演变成恶性的轮番杀跌，市场可能已存在过度反应。嘉实债券基金在上半年持续减持权益类资产，但由于部分股票处于新股锁定期而无法快速卖出，资产净值的下跌主要来源于此。鉴于市场整体估值水平已处于合理区间，我们基于深入的基本面研究，在今年二季度选择性地买入一些业绩稳定的低价可转债品种，力求获得市场未来复苏时的长期投资收益。
（2）宏观经济和证券市场展望及投资策略
我们认为，7月25日中央政治局会议将宏观经济政策导向从“两防”转向“一保一控”意味着：下半年宏观经济政策将出现结构性调整，给予部分产业和经济部门喘息过渡的机会，但整体紧缩以控制通胀不会改变。展望下半年市场，我们认为宏观经济政策调整的时间、方式以及市场对其效果的预期是最关键的决定因素，包括能否控制住通胀预期、实现经济软着陆以及防止热钱快速大量外流而打击金融体系。因此，我们对下半年的债券和股票市场持整体谨慎态度，关注阶段性机会，继续遵循“不追求过高风险回报”的投资理念，密切跟踪国内外经济形势变化，充分考虑国内资本市场的风险和机会，在严格控制基金净值波动的基础上，力争基金净值的稳定增长。
§5 托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实理财通系列证券投资基金（以下称“本系列基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整（注：财务会计报告中的“风险管理”部分未在托管人复核范围内）。
§6 财务会计报告
6.1基金会计报表
6.1.1资产负债表 会证基01表
编制单位：嘉实基金管理有限公司 2008年6月30日 单位：元
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6.1.2利润表 单位：元
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6.1.3所有者权益（基金净值）变动表
以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。
（1）嘉实增长基金
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（2）嘉实稳健基金
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（3）嘉实债券基金
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6.2半年度会计报表附注
6.2.1会计政策、会计估计及其变更
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度7月1日至12月31日会计报表相一致。自2007年7月1日起，本基金执行新企业会计准则(财政部2006年2月15日颁布)、《证券投资基金会计核算业务指引》（中国证券业协会2007年5月15日颁布）以及修改后的本基金基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的相关规定。本基金按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的相关规定，对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间的财务报表予以追溯调整。
按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益：
①嘉实增长基金
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②嘉实稳健基金
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③嘉实债券基金
■
6.2.2重大会计差错内容和更正金额
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.2.3关联方关系及关联方交易
（一）关联方关系
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（二）关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立（金额单位：人民币元）。
1. 通过关联方席位进行的交易
本报告期及上年同期，本系列基金均未通过关联方席位进行证券交易。
2. 关联方报酬
（1）基金管理费
①嘉实增长基金、嘉实稳健基金的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提；嘉实债券的管理费按前一日的基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
②基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
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（2）基金托管费
① 嘉实增长基金、嘉实稳健基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提；嘉实债券基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
② 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。
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3.与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本系列基金与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：-
■
4. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
■
5．关联方投资本系列基金情况
（1）基金管理人持有本系列基金情况
①嘉实债券基金
■
②基金管理人未持有嘉实增长、嘉实稳健基金。
（2）基金管理人主要股东及其控制的机构持有本系列基金情况
①嘉实债券基金
■
②基金管理人主要股东及其控制的机构未持有嘉实增长、嘉实稳健基金。
6.2.4报告期末流通转让受到限制的基金资产
以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。
（一）嘉实增长基金
1.报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的股票
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2.报告期末本基金持有的暂时停牌股票
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3.报告期末债券正回购交易中作为质押的债券：无
4.报告期末本基金持有流通受限的权证：无
（二）嘉实稳健基金
1.报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的股票
■
（下转C136版）
| 1、基金名称 | 嘉实增长证券投资基金 |
| 2、基金简称 | 嘉实增长 |
| 3、基金交易代码 | 070002（深交所净值揭示代码：160702） |
| 4、基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 5、基金合同生效日 | 2003年7月9日 |
| 6、报告期末基金份额总额 | 682,616,871.99份 |
| 7、基金合同存续期 | 不定期 |
| 8、基金份额上市的证券交易所 | 无 |
| 9、上市日期 | 无 |
| （二）基金产品说明 | |
| 1、投资目标 | 投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。 |
| 2、投资策略 | 从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票，重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票。投资组合比例范围为股票40%-75%、债券20%-55%、现金5%左右。 |
| 3、业绩比较基准 | 巨潮500（小盘）指数 |
| 4、风险收益特征 | 本基金属于中高风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。 |
| 1、基金名称 | 嘉实稳健证券投资基金 |
| 2、基金简称 | 嘉实稳健 |
| 3、基金交易代码 | 070003（深交所净值揭示代码：160703） |
| 4、基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 5、基金合同生效日 | 2003年7月9日 |
| 6、报告期末基金份额总额 | 23,051,553,861.91份 |
| 7、基金合同存续期 | 不定期 |
| 8、基金份额上市的证券交易所 | 无 |
| 9、上市日期 | 无 |
| （二）基金产品说明 | |
| 1、投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 |
| 2、投资策略 | 在对市场趋势判断的前提下进行资产配置，通过基本面分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。在正常市场状况下，投资组合比例范围：股票40%-75%，债券20%-55%，现金5%左右。 |
| 3、业绩比较基准 | 巨潮200（大盘）指数 |
| 4、风险收益特征 | 本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。 |
| 1、基金名称 | 嘉实债券证券投资基金 |
| 2、基金简称 | 嘉实债券 |
| 3、基金交易代码 | 070005（深交所净值揭示代码：160704） |
| 4、基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 5、基金合同生效日 | 2003年7月9日 |
| 6、报告期末基金份额总额 | 4,618,502,025.74份 |
| 7、基金合同存续期 | 不定期 |
| 8、基金份额上市的证券交易所 | 无 |
| 9、上市日期 | 无 |
| 1、投资目标 | 以本金安全为前提，追求较高的组合回报。 |
| 2、投资策略 | 采取主动的自上而下的投资策略，通过对投资组合的相对价值分析，充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会；应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合，实现基金的保值增值。 |
| 3、业绩比较基准 | 中央国债登记结算公司的中国债券指数 |
| 4、风险收益特征 | 本基金属于低风险证券投资基金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金，高于货币市场基金。 |
| 1、名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 2、信息披露负责人 | 胡勇钦 |
| 3、联系电话 | （010）65188866 |
| 4、传真 | （010）65185678 |
| 5、电子邮箱 | service@jsfund.cn |
| 1、名称 | 中国银行股份有限公司 |
| 2、信息披露负责人 | 宁敏 |
| 3、联系电话 | （010）66594977 |
| 4、传真 | （010）66594942 |
| 5、电子邮箱 | tgxxpl@bank-of-china.com |
| 1.信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 2.登载半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.jsfund.cn |
| 3.基金半年度报告置备地点 | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 |
| 序号 | 项目 | 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 1 | 本期利润 | -892,000,978.72 |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | 32,257,269.01 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润 | -1.2897 |
| 4 | 期末可供分配利润 | 1,529,475,925.82 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润 | 2.2406 |
| 6 | 期末基金资产净值 | 2,212,092,797.81 |
| 7 | 期末基金份额净值 | 3.241 |
| 8 | 加权平均净值利润率 | -32.16% |
| 9 | 本期基金份额净值增长率 | -27.61% |
| 10 | 份额累计净值增长率 | 331.93% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准 收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -11.62% | 1.95% | -25.84% | 4.05% | 14.22% | -2.10% |
| 过去三个月 | -11.16% | 1.99% | -30.61% | 3.80% | 19.45% | -1.81% |
| 过去六个月 | -27.61% | 1.96% | -42.25% | 3.57% | 14.64% | -1.61% |
| 过去一年 | -8.71% | 1.68% | -18.01% | 2.95% | 9.30% | -1.27% |
| 过去三年 | 241.02% | 1.43% | 259.10% | 2.37% | -18.08% | -0.94% |
| 自基金合同生效起至今 | 331.93% | 1.24% | 100.35% | 2.08% | 231.58% | -0.84% |
| 序号 | 项目 | 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 1 | 本期利润 | -10,298,039,251.22 |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | -785,794,997.13 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.4176 |
| 4 | 期末可供分配利润 | 10,865,185,200.87 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润 | 0.4713 |
| 6 | 期末基金资产净值 | 22,257,163,630.56 |
| 7 | 期末基金份额净值 | 0.966 |
| 8 | 加权平均净值利润率 | -34.51% |
| 9 | 本期基金份额净值增长率 | -30.25% |
| 10 | 份额累计净值增长率 | 252.53% |
| 阶段 | 净值 增长率① | 净值增长率 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准 收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -13.29% | 2.13% | -21.29% | 3.34% | 8.00% | -1.21% |
| 过去三个月 | -14.59% | 2.26% | -24.60% | 3.25% | 10.01% | -0.99% |
| 过去六个月 | -30.25% | 2.17% | -46.19% | 3.05% | 15.94% | -0.88% |
| 过去一年 | -4.36% | 1.92% | -25.10% | 2.60% | 20.74% | -0.68% |
| 过去三年 | 229.30% | 1.51% | 221.13% | 2.03% | 8.17% | -0.52% |
| 自基金合同生效起至今 | 252.53% | 1.30% | 129.63% | 1.77% | 122.90% | -0.47% |
| 序号 | 项目 | 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 1 | 本期利润 | -347,955,202.39 |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | 76,869,625.02 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.0653 |
| 4 | 期末可供分配利润 | 87,334,777.23 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189 |
| 6 | 期末基金资产净值 | 5,346,619,493.39 |
| 7 | 期末基金份额净值 | 1.158 |
| 8 | 加权平均净值利润率 | -5.45% |
| 9 | 本期基金份额净值增长率 | -5.39% |
| 10 | 份额累计净值增长率 | 65.28% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -3.10% | 0.44% | -1.32% | 0.12% | -1.78% | 0.32% |
| 过去三个月 | -1.86% | 0.44% | -1.31% | 0.10% | -0.55% | 0.34% |
| 过去六个月 | -5.39% | 0.37% | 1.83% | 0.10% | -7.22% | 0.27% |
| 过去一年 | 6.02% | 0.39% | 2.70% | 0.10% | 3.32% | 0.29% |
| 过去三年 | 69.00% | 0.44% | 6.44% | 0.10% | 62.56% | 0.34% |
| 自基金合同生效起至今 | 65.28% | 0.37% | 9.32% | 0.21% | 55.96% | 0.16% |
| 项目 | 附注 | 嘉实增长 | 嘉实稳健 | 嘉实债券 | |||
| 资产 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | |
| 银行存款 | 291,412,770.83 | 198,931,613.60 | 1,818,820,078.39 | 661,343,367.31 | 105,871,986.94 | 105,769,672.14 | |
| 结算备付金 | 5,621,067.30 | 3,115,553.94 | 15,398,964.25 | 36,409,562.06 | 50,210,176.65 | 36,934,424.73 | |
| 存出保证金 | 2,074,745.79 | 1,249,710.16 | 14,833,347.27 | 15,568,653.60 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 交易性金融资产 | 1 | 2,048,565,454.50 | 2,497,014,041.18 | 19,865,279,286.41 | 35,191,724,496.37 | 4,964,667,593.23 | 5,868,829,273.57 |
| 其中: 股票投资 | 1,511,497,152.00 | 1,845,484,532.98 | 14,189,069,905.11 | 27,229,114,996.17 | 343,872,338.50 | 585,233,707.85 | |
| 债券投资 | 537,068,302.50 | 651,529,508.20 | 5,676,209,381.30 | 7,962,609,500.20 | 4,620,795,254.73 | 5,283,595,565.72 | |
| 资产支持证券投资 | |||||||
| 基金投资 | |||||||
| 衍生金融资产 | 2 | 4,189,643.72 | 39,354,873.86 | 7,180,501.40 | 8,591,546.95 | ||
| 买入返售金融资产 | 1,500,001,200.00 | 300,000,570.00 | |||||
| 应收证券清算款 | 335,230,188.45 | 167,550,628.76 | 439,011,420.35 | 829,418,287.14 | 175,201,440.53 | ||
| 应收利息 | 3 | 8,643,061.04 | 8,832,811.13 | 120,012,616.95 | 154,209,877.98 | 62,249,388.40 | 65,529,474.54 |
| 应收股利 | 108,964.80 | ||||||
| 应收申购款 | 946,564.30 | 19,566,360.53 | 11,634,523.05 | 32,670,977.05 | 1,450,188.94 | 44,291,742.86 | |
| 其他资产 | |||||||
| 资产总计 | 2,696,792,460.73 | 2,896,260,719.30 | 22,324,345,110.53 | 38,428,526,922.91 | 5,359,900,774.69 | 6,430,196,704.79 | |
| 项 目 | 附注 | 嘉实增长 | 嘉实稳健 | 嘉实债券 | |||
| 负债 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | |
| 短期借款 | |||||||
| 交易性金融负债 | |||||||
| 衍生金融负债 | |||||||
| 卖出回购金融资产款 | |||||||
| 应付证券清算款 | 8,911,342.41 | 8,032,254.88 | |||||
| 应付赎回款 | 478,469,671.41 | 1,943,835.46 | 14,446,186.31 | 242,996,419.24 | 8,215,895.20 | 113,952,256.18 | |
| 应付管理人报酬 | 3,391,374.79 | 3,384,128.42 | 29,057,950.01 | 47,151,267.11 | 2,851,890.80 | 2,812,649.95 | |
| 应付托管费 | 565,229.12 | 564,021.40 | 4,842,991.66 | 7,858,544.50 | 950,630.27 | 937,550.00 | |
| 应付交易费用 | 4 | 1,785,738.22 | 1,457,373.97 | 10,320,660.60 | 24,523,410.53 | 449,325.69 | 408,083.01 |
| 应交税费 | 156,140.00 | 156,140.00 | 83,274.80 | 83,274.80 | 463,334.56 | 292,134.56 | |
| 应付利息 | 5 | ||||||
| 应付利润 | 294,909,943.68 | ||||||
| 其他负债 | 6 | 331,509.38 | 315,547.33 | 398,161.71 | 1,263,572.64 | 350,204.78 | 608,674.73 |
| 负债合计 | 484,699,662.92 | 16,732,388.99 | 67,181,479.97 | 323,876,488.82 | 13,281,281.30 | 413,921,292.11 | |
| 权益合计 | |||||||
| 实收基金 | 7 | 682,616,871.99 | 610,643,329.30 | 11,391,978,429.69 | 13,592,625,465.83 | 4,618,502,025.74 | 4,915,169,296.03 |
| 未分配利润 | 1,529,475,925.82 | 2,268,885,001.01 | 10,865,185,200.87 | 24,512,024,968.26 | 728,117,467.65 | 1,101,106,116.65 | |
| 持有人权益合计 | 2,212,092,797.81 | 2,879,528,330.31 | 22,257,163,630.56 | 38,104,650,434.09 | 5,346,619,493.39 | 6,016,275,412.68 | |
| 负债及所有者权益总计 | 2,696,792,460.73 | 2,896,260,719.30 | 22,324,345,110.53 | 38,428,526,922.91 | 5,359,900,774.69 | 6,430,196,704.79 | |
| 附基金份额净值 | 3.241 | 4.716 | 0.966 | 1.385 | 1.158 | 1.224 | |
| 基金份额总额 | 682,616,871.99 | 610,643,329.30 | 23,051,553,861.91 | 27,504,708,270.36 | 4,618,502,025.74 | 4,915,169,296.03 | |
| 项目 | 附注 | 嘉实增长 | 嘉实稳健 | 嘉实债券 | |||
| 本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
| 收入： | -848,750,780.67 | 1,459,015,278.41 | -9,886,580,652.36 | 2,368,625,209.42 | -298,465,282.54 | 166,674,449.88 | |
| 利息收入 | 10,403,129.43 | 9,728,593.34 | 116,386,464.73 | 18,423,219.73 | 95,497,273.66 | 17,410,820.69 | |
| 其中：存款利息收入 | 1,192,119.33 | 873,670.35 | 8,221,704.75 | 2,825,070.55 | 3,703,539.36 | 926,795.46 | |
| 债券利息收入 | 9,211,010.10 | 8,854,922.99 | 107,479,860.80 | 15,598,149.18 | 91,716,973.73 | 16,484,025.23 | |
| 资产支持证券利息收入 | |||||||
| 买入返售金融资产收入 | 684,899.18 | 76,760.57 | |||||
| 投资收益 | 64,026,156.69 | 1,116,185,403.01 | -500,799,068.76 | 2,338,834,224.20 | 28,777,718.25 | 97,919,488.19 | |
| 其中：股票投资收益 | 8 | 47,002,365.16 | 1,096,889,843.69 | -649,060,167.26 | 2,327,975,103.36 | 120,189,768.57 | 82,712,163.47 |
| 债券投资收益 | 9 | 6,842,269.19 | 424,967.96 | 7,958,830.39 | -559,432.31 | -109,027,370.95 | 10,792,660.82 |
| 资产支持证券投资收益 | |||||||
| 衍生工具收益 | 10 | 11,748,885.60 | 900,189.77 | 367,844.68 | 13,227,741.42 | 3,758,043.94 | |
| 股利收益 | 10,181,522.34 | 7,121,705.76 | 139,402,078.34 | 11,050,708.47 | 4,387,579.21 | 656,619.96 | |
| 公允价值变动损益 | 11 | -924,258,247.73 | 332,189,497.83 | -9,512,244,254.09 | 5,042,338.29 | -424,824,827.41 | 50,751,318.95 |
| 其他收入 | 12 | 1,078,180.94 | 911,784.23 | 10,076,205.76 | 6,325,427.20 | 2,084,552.96 | 592,822.05 |
| 费用 | 43,250,198.05 | 39,488,759.76 | 411,458,598.86 | 111,085,746.97 | 49,489,919.85 | 12,098,220.33 | |
| 管理人报酬 | 20,625,509.71 | 21,929,804.66 | 223,608,223.00 | 40,675,781.72 | 19,032,722.48 | 4,177,160.54 | |
| 托管费 | 3,437,584.94 | 3,654,967.50 | 37,268,037.16 | 6,779,296.96 | 6,344,240.78 | 1,392,386.83 | |
| 交易费用 | 13 | 17,438,179.26 | 10,551,605.84 | 141,118,860.89 | 60,087,135.11 | 2,238,076.77 | 1,231,530.85 |
| 利息支出 | 1,650,826.82 | 3,267,878.40 | 9,340,237.81 | 3,363,577.07 | 21,767,175.21 | 5,261,104.27 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,650,826.82 | 3,267,878.40 | 9,340,237.81 | 3,363,577.07 | 21,767,175.21 | 5,261,104.27 | |
| 其他费用 | 14 | 98,097.32 | 84,503.36 | 123,240.00 | 179,956.11 | 107,704.61 | 36,037.84 |
| 净利润 | -892,000,978.72 | 1,419,526,518.65 | -10,298,039,251.22 | 2,257,539,462.45 | -347,955,202.39 | 154,576,229.55 | |
| 项目 | 附注 | 本期 | 上年同期 | ||||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 610,643,329.30 | 2,268,885,001.01 | 2,879,528,330.31 | 1,070,671,701.03 | 1,364,549,948.43 | 2,435,221,649.46 | |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | -892,000,978.72 | -892,000,978.72 | 1,419,526,518.65 | 1,419,526,518.65 | |||
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 71,973,542.69 | 299,229,136.08 | 371,202,678.77 | -191,837,827.02 | -376,495,813.01 | -568,333,640.03 | |
| 其中：1. 基金申购款 | 446,183,604.13 | 1,368,216,014.86 | 1,814,399,618.99 | 171,709,870.83 | 260,760,449.30 | 432,470,320.13 | |
| 2. 基金赎回款 | -374,210,061.44 | -1,068,986,878.78 | -1,443,196,940.22 | -363,547,697.85 | -637,256,262.31 | -1,000,803,960.16 | |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | 15 | -146,637,232.55 | -146,637,232.55 | ||||
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 682,616,871.99 | 1,529,475,925.82 | 2,212,092,797.81 | 878,833,874.01 | 2,407,580,654.07 | 3,286,414,528.08 | |
| 项目 | 附注 | 本期 | 上年同期 | ||||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 13,592,625,465.83 | 24,512,024,968.26 | 38,104,650,434.09 | 4,609,029,342.38 | 1,447,964,249.81 | 6,056,993,592.19 | |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | -10,298,039,251.22 | -10,298,039,251.22 | 2,257,539,462.45 | 2,257,539,462.45 | |||
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -2,200,647,036.14 | -3,348,800,516.17 | -5,549,447,552.31 | 3,628,328,455.15 | 5,455,589,223.25 | 9,083,917,678.40 | |
| 其中：1. 基金申购款 | 1,353,135,967.67 | 2,115,733,196.19 | 3,468,869,163.86 | 7,483,892,071.07 | 7,505,457,090.23 | 14,989,349,161.30 | |
| 2. 基金赎回款 | -3,553,783,003.81 | -5,464,533,712.36 | -9,018,316,716.17 | -3,855,563,615.92 | -2,049,867,866.98 | -5,905,431,482.90 | |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | 15 | -568,313,838.83 | -568,313,838.83 | ||||
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 11,391,978,429.69 | 10,865,185,200.87 | 22,257,163,630.56 | 8,237,357,797.53 | 8,592,779,096.68 | 16,830,136,894.21 | |
| 项目 | 附注 | 本期 | 上年同期 | ||||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益 合计 | ||
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 4,915,169,296.03 | 1,101,106,116.65 | 6,016,275,412.68 | 334,132,310.62 | 22,285,270.11 | 356,417,580.73 | |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | -347,955,202.39 | -347,955,202.39 | 154,576,229.55 | 154,576,229.55 | |||
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -296,667,270.29 | -25,033,446.61 | -321,700,716.90 | 2,478,090,702.38 | 424,609,991.98 | 2,902,700,694.36 | |
| 其中：1. 基金申购款 | 2,831,802,782.71 | 582,592,415.40 | 3,414,395,198.11 | 3,591,827,011.85 | 606,568,169.35 | 4,198,395,181.20 | |
| 2. 基金赎回款 | -3,128,470,053.00 | -607,625,862.01 | -3,736,095,915.01 | -1,113,736,309.47 | -181,958,177.37 | -1,295,694,486.84 | |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | 15 | -67,536,404.92 | -67,536,404.92 | ||||
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 4,618,502,025.74 | 728,117,467.65 | 5,346,619,493.39 | 2,812,223,013.00 | 533,935,086.72 | 3,346,158,099.72 | |
| 项 目 | 2007年年初 所有者权益 | 2007年上半年 净损益 | 2007年上半年末所有者权益 |
| 按原会计准则列报的金额 | 2,435,221,649.46 | 1,087,337,020.82 | 3,286,414,528.08 |
| 金融资产公允价值变动的调整数 | 332,189,497.83 | ||
| 按新会计准则列报的金额 | 2,435,221,649.46 | 1,419,526,518.65 | 3,286,414,528.08 |
| 项 目 | 2007年年初 所有者权益 | 2007年上半年 净损益 | 2007年上半年末所有者权益 |
| 按原会计准则列报的金额 | 6,056,993,592.19 | 2,252,497,124.16 | 16,830,136,894.21 |
| 金融资产公允价值变动的调整数 | 5,042,338.29 | ||
| 按新会计准则列报的金额 | 6,056,993,592.19 | 2,257,539,462.45 | 16,830,136,894.21 |
| 项 目 | 2007年年初 所有者权益 | 2007年上半年 净损益 | 2007年上半年末所有者权益 |
| 按原会计准则列报的金额 | 356,417,580.73 | 103,824,910.60 | 3,346,158,099.72 |
| 金融资产公允价值变动的调整数 | 50,751,318.95 | ||
| 按新会计准则列报的金额 | 356,417,580.73 | 154,576,229.55 | 3,346,158,099.72 |
| 关联方名称 | 与本系列基金的关系 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构 基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中诚信托有限责任公司 | 基金管理人股东 |
| 立信投资有限责任公司 | 基金管理人股东 |
| 德意志资产管理（亚洲）有限公司 | 基金管理人股东 |
| 国都证券有限责任公司 | 基金管理人控股股东的子公司、基金代销机构 |
| 中诚期货经纪有限责任公司 | 基金管理人控股股东的子公司 |
| 基金简称 | 本期 | 上年同期 |
| 嘉实增长基金 | 20,625,509.71 | 21,929,804.66 |
| 嘉实稳健基金 | 223,608,223.00 | 40,675,781.72 |
| 嘉实债券基金 | 19,032,722.48 | 4,177,160.54 |
| 基金简称 | 本期 | 上年同期 |
| 嘉实增长基金 | 3,437,584.94 | 3,654,967.50 |
| 嘉实稳健基金 | 37,268,037.16 | 6,779,296.96 |
| 嘉实债券基金 | 6,344,240.78 | 1,392,386.83 |
| 嘉实理财通系列基金 | ||||||
| 项目 | 嘉实增长 | 嘉实稳健 | 嘉实债券 | |||
| 本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | |
| 债券买卖交易 | ||||||
| 期间购入交易量 | 28,859,910.49 | 100,070,409.86 | 1,823,544,970.96 | 614,081,054.95 | 843,591,904.35 | 811,793,950.88 |
| 期间卖出交易量 | 69,618,717.15 | 45,306,160.27 | 607,577,903.57 | 1,129,107,002.70 | 528,958,538.91 | |
| 卖出回购证券 | ||||||
| 期间交易量 | 877,850,000.00 | 649,480,000.00 | 9,046,400,000.00 | 1,579,100,000.00 | 8,959,287,000.00 | 475,080,000.00 |
| 期间回购利息支出 | 777,827.05 | 433,979.18 | 8,784,489.86 | 802,921.32 | 5,742,635.61 | 161,058.99 |
| 项目 | 嘉实增长 | 嘉实稳健 | 嘉实债券 | ||||
| 2008-6-30 | 2007-6-30 | 2008-6-30 | 2007-6-30 | 2008-6-30 | 2007-6-30 | ||
| 银行存款余额 | 291,412,770.83 | 534,558,443.09 | 1,818,820,078.39 | 528,984,993.37 | 105,871,986.94 | 249,222,438.99 | |
| 项目 | 嘉实增长 | 嘉实稳健 | 嘉实债券 | ||||
| 本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | ||
| 银行存款产生的利息收入 | 1,131,123.23 | 816,481.29 | 7,901,122.25 | 2,726,079.13 | 3,332,067.21 | 815,300.50 | |
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||||
| 数量（份） | 占基金总份额比例 | 适用 费率 | 数量（份） | 占基金总份额比例 | 适用 费率 | |
| 报告期期初持有基金份额 | 34,122,230.69 | 0.69% | 20,349,044.29 | 6.09% | ||
| 报告期间买入基金份额 | 13,683,186.40 | 1000元 | ||||
| 报告期间卖出基金份额 | ||||||
| 报告期末持有基金份额 | 34,122,230.69 | 0.74% | 34,122,230.69 | 1.21% | ||
| 关联方名称 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | ||
| 持有基金份额（份） | 占基金份额 的比例 | 持有基金份额（份） | 占基金份额 的比例 | |
| 中诚信托有限责任公司 | 83,402,001.66 | 1.81% | ||
| 序 号 | 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | |
| 1 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2008-4-10 | 2008-7-18 | 新股流通受限 | 9.48 | 20.00 | 19,071 | 180,793.08 | 381,420.00 | |
| 2 | 002224 | 三 力 士 | 2008-4-17 | 2008-7-25 | 新股流通受限 | 9.38 | 13.77 | 18,444 | 173,004.72 | 253,973.88 | |
| 3 | 002225 | 濮耐股份 | 2008-4-17 | 2008-7-25 | 新股流通受限 | 4.79 | 6.50 | 46,153 | 221,072.87 | 299,994.50 | |
| 4 | 002227 | 奥 特 迅 | 2008-4-24 | 2008-8-6 | 新股流通受限 | 14.37 | 14.05 | 24,134 | 346,805.58 | 339,082.70 | |
| 5 | 002228 | 合兴包装 | 2008-4-24 | 2008-8-8 | 新股流通受限 | 10.15 | 10.74 | 26,049 | 264,397.35 | 279,766.26 | |
| 6 | 002229 | 鸿博股份 | 2008-4-24 | 2008-8-8 | 新股流通受限 | 13.88 | 13.58 | 19,853 | 275,559.64 | 269,603.74 | |
| 7 | 002230 | 科大讯飞 | 2008-4-29 | 2008-8-12 | 新股流通受限 | 12.66 | 30.09 | 17,585 | 222,626.10 | 529,132.65 | |
| 8 | 002231 | 奥维通信 | 2008-4-29 | 2008-8-12 | 新股流通受限 | 8.46 | 8.50 | 21,837 | 184,741.02 | 185,614.50 | |
| 9 | 002232 | 启明信息 | 2008-4-29 | 2008-8-11 | 新股流通受限 | 9.44 | 12.65 | 23,382 | 220,726.08 | 295,782.30 | |
| 10 | 002238 | 天威视讯 | 2008-5-14 | 2008-8-26 | 新股流通受限 | 6.98 | 12.25 | 39,463 | 275,451.74 | 483,421.75 | |
| 11 | 002239 | 金 飞 达 | 2008-5-14 | 2008-8-22 | 新股流通受限 | 9.33 | 8.98 | 26,180 | 244,259.40 | 235,096.40 | |
| 12 | 002242 | 九阳股份 | 2008-5-20 | 2008-8-28 | 新股流通受限 | 22.54 | 40.44 | 34,376 | 774,835.04 | 1,390,165.44 | |
| 13 | 002245 | 澳洋顺昌 | 2008-5-28 | 2008-9-5 | 新股流通受限 | 16.38 | 16.02 | 10,566 | 173,071.08 | 169,267.32 | |
| 14 | 002248 | 华东数控 | 2008-6-5 | 2008-9-12 | 新股流通受限 | 9.80 | 10.97 | 18,001 | 176,409.80 | 197,470.97 | |
| 15 | 002249 | 大洋电机 | 2008-6-10 | 2008-9-19 | 新股流通受限 | 25.60 | 24.21 | 29,830 | 763,648.00 | 722,184.30 | |
| 16 | 002250 | 联化科技 | 2008-6-10 | 2008-9-19 | 新股流通受限 | 10.52 | 12.80 | 26,001 | 273,530.52 | 332,812.80 | |
| 17 | 002251 | 步 步 高 | 2008-6-11 | 2008-9-19 | 新股流通受限 | 26.08 | 48.55 | 12,653 | 329,990.24 | 614,303.15 | |
| 18 | 002252 | 上海莱士 | 2008-6-13 | 2008-9-23 | 新股流通受限 | 12.81 | 24.87 | 27,141 | 347,676.21 | 674,996.67 | |
| 19 | 002254 | 烟台氨纶 | 2008-6-18 | 2008-9-25 | 新股流通受限 | 18.59 | 27.41 | 36,308 | 674,965.72 | 995,202.28 | |
| 20 | 002255 | 海陆重工 | 2008-6-18 | 2008-9-25 | 新股流通受限 | 10.46 | 19.64 | 19,865 | 207,787.90 | 390,148.60 | |
| 21 | 002257 | 立立电子 | 2008-6-30 | 待定 | 未上市 | 21.81 | 21.81 | 11,500 | 250,815.00 | 250,815.00 | |
| 合计 | 6,582,167.09 | 9,290,255.21 | |||||||||
| 序 号 | 股票 代码 | 股票 简称 | 停牌 日期 | 停牌 原因 | 期末 估值单价 | 复牌 日期 | 复牌 开盘单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 1 | 600096 | 云天化 | 08-3-24 | 重大事项 | 61.60 | 未公告 | 未知 | 1,019,911 | 60,942,320.91 | 62,826,517.60 |
| 2 | 000792 | 盐湖钾肥 | 08-6-26 | 重大事项 | 88.12 | 未公告 | 未知 | 612,987 | 57,279,591.14 | 54,016,414.44 |
| 合 计 | 118,221,912.05 | 116,842,932.04 | ||||||||
| 序号 | 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 1 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2008-4-10 | 2008-7-18 | 新股流通受限 | 9.48 | 20.00 | 19,071 | 180,793.08 | 381,420.00 |
| 2 | 002224 | 三 力 士 | 2008-4-17 | 2008-7-25 | 新股流通受限 | 9.38 | 13.77 | 18,444 | 173,004.72 | 253,973.88 |
| 3 | 002225 | 濮耐股份 | 2008-4-17 | 2008-7-25 | 新股流通受限 | 4.79 | 6.50 | 46,153 | 221,072.87 | 299,994.50 |
| 4 | 002227 | 奥 特 迅 | 2008-4-24 | 2008-8-6 | 新股流通受限 | 14.37 | 14.05 | 24,134 | 346,805.58 | 339,082.70 |
| 5 | 002228 | 合兴包装 | 2008-4-24 | 2008-8-8 | 新股流通受限 | 10.15 | 10.74 | 26,049 | 264,397.35 | 279,766.26 |
| 6 | 002229 | 鸿博股份 | 2008-4-24 | 2008-8-8 | 新股流通受限 | 13.88 | 13.58 | 19,853 | 275,559.64 | 269,603.74 |
| 7 | 002230 | 科大讯飞 | 2008-4-29 | 2008-8-12 | 新股流通受限 | 12.66 | 30.09 | 17,585 | 222,626.10 | 529,132.65 |
| 8 | 002231 | 奥维通信 | 2008-4-29 | 2008-8-12 | 新股流通受限 | 8.46 | 8.50 | 21,837 | 184,741.02 | 185,614.50 |
| 9 | 002232 | 启明信息 | 2008-4-29 | 2008-8-11 | 新股流通受限 | 9.44 | 12.65 | 23,382 | 220,726.08 | 295,782.30 |
| 10 | 002233 | 塔牌集团 | 2008-5-8 | 2008-8-18 | 新股流通受限 | 10.03 | 9.70 | 81,297 | 815,408.91 | 788,580.90 |
| 11 | 002234 | 民和股份 | 2008-5-8 | 2008-8-18 | 新股流通受限 | 10.61 | 20.24 | 16,147 | 171,319.67 | 326,815.28 |
| 12 | 002236 | 大华股份 | 2008-5-12 | 2008-8-20 | 新股流通受限 | 24.24 | 36.00 | 12,573 | 304,769.52 | 452,628.00 |
| 13 | 002237 | 恒邦股份 | 2008-5-12 | 2008-8-20 | 新股流通受限 | 25.98 | 40.97 | 21,890 | 568,702.20 | 896,833.30 |
| 14 | 002238 | 天威视讯 | 2008-5-14 | 2008-8-26 | 新股流通受限 | 6.98 | 12.25 | 39,463 | 275,451.74 | 483,421.75 |
| 15 | 002239 | 金 飞 达 | 2008-5-14 | 2008-8-22 | 新股流通受限 | 9.33 | 8.98 | 26,180 | 244,259.40 | 235,096.40 |
| 16 | 002241 | 歌尔声学 | 2008-5-16 | 2008-8-22 | 新股流通受限 | 18.78 | 26.84 | 24,635 | 462,645.30 | 661,203.40 |
| 17 | 002242 | 九阳股份 | 2008-5-20 | 2008-8-28 | 新股流通受限 | 22.54 | 40.44 | 47,488 | 1,070,379.52 | 1,920,414.72 |
| 18 | 002243 | 通产丽星 | 2008-5-20 | 2008-8-28 | 新股流通受限 | 7.78 | 8.02 | 39,414 | 306,640.92 | 316,100.28 |
| 19 | 002245 | 澳洋顺昌 | 2008-5-28 | 2008-9-5 | 新股流通受限 | 16.38 | 16.02 | 10,566 | 173,071.08 | 169,267.32 |
| 20 | 002246 | 北化股份 | 2008-5-29 | 2008-9-5 | 新股流通受限 | 6.95 | 8.22 | 3,813 | 26,500.35 | 31,342.86 |
| 21 | 002248 | 华东数控 | 2008-6-5 | 2008-9-12 | 新股流通受限 | 9.80 | 10.97 | 18,001 | 176,409.80 | 197,470.97 |
| 22 | 002249 | 大洋电机 | 2008-6-10 | 2008-9-19 | 新股流通受限 | 25.60 | 24.21 | 29,830 | 763,648.00 | 722,184.30 |
| 23 | 002250 | 联化科技 | 2008-6-10 | 2008-9-19 | 新股流通受限 | 10.52 | 12.80 | 26,001 | 273,530.52 | 332,812.80 |
| 24 | 002251 | 步 步 高 | 2008-6-11 | 2008-9-19 | 新股流通受限 | 26.08 | 48.55 | 22,142 | 577,463.36 | 1,074,994.10 |
| 25 | 002252 | 上海莱士 | 2008-6-13 | 2008-9-23 | 新股流通受限 | 12.81 | 24.87 | 27,141 | 347,676.21 | 674,996.67 |
| 26 | 002254 | 烟台氨纶 | 2008-6-18 | 2008-9-25 | 新股流通受限 | 18.59 | 27.41 | 36,308 | 674,965.72 | 995,202.28 |
| 27 | 002255 | 海陆重工 | 2008-6-18 | 2008-9-25 | 新股流通受限 | 10.46 | 19.64 | 19,865 | 207,787.90 | 390,148.60 |
| 28 | 002257 | 立立电子 | 2008-6-30 | 待定 | 未上市 | 21.81 | 21.81 | 27,000 | 588,870.00 | 588,870.00 |
| 合计 | 10,119,226.56 | 14,092,754.46 | ||||||||