2008年半年度报告摘要

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成，自2007年12月8日起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。

本报告期为2008年1月1日起至2008年6月30日止，本报告财务资料未经审计。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2基金简介

2.1基金基本资料

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人

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2.4基金托管人

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2.5信息披露

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§3 主要财务指标和基金净值表现

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.1主要财务指标

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注：执行新会计准则后财务指标披露方面的主要变化

（1）增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。

（2）原“加权平均份额本期净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（■）的基础上，将P改为本期利润。原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”，计算方法在原公式的基础上，将P改为本期利润。

（3）原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”，如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。原“期末可供分配份额收益”名称调整为“期末可供分配份额利润”，计算公式相应调整。

3.2基金净值表现

3.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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3.2.2本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较

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图：嘉实优质企业基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2007年12月8日至2008年6月30日）

注1：本基金合同于2007年12月8日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。

注2：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。截止报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的规定：（1）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（4）《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，符合相应的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司，注册资本1亿元，注册地上海，公司总部设在北京，并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2008年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、13只开放式基金，具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金（原嘉实浦安保本基金转型）、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金和嘉实研究精选基金，其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定资产投资组合。

4.1.2基金经理简介

刘天君先生，1978年出生，毕业于北京大学光华管理学院，获经济学硕士学位。7年证券基金从业经验。曾任招商证券研发中心行业研究员；2003年4月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、研究部副总监，现任公司股票投资部总监。2007年12月8日至今任本基金基金经理。

4.2报告期内基金运作的遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

报告期内，本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，无发生异常交易行为；本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

4.4 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释

截至报告期末本基金份额净值为0.655元，本报告期基金份额净值增长率为-36.35%，同期业绩比较基准增长率为-45.76％。

报告期内，全球经济受到了通胀压力上升的严重威胁，石油、煤炭、矿石等初级资源品价格大涨拉动PPI高涨，从而传导到CPI。美国等发达国家市场主要受次贷危机的困扰，金融类股带动指数走低。而中国股票则因为估值过高，以及盈利持续下调导致股价大幅下跌。

报告期内,本基金仍以自下而上选股为主要投资思路，忽视了大类资产配置的作用，导致仓位相比同业偏高。但是，本基金根据市场变化积极研究对策，通过降低股票仓位和增持可转债降低了组合的风险，同时积极优化行业配置和降低个股集中度，避免了很多损失。

整体上，本基金虽然在报告期取得了超额收益,但由于仓位相比同业偏高以及周期类股比例较高，净值损失较大。

4.5 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望

展望下半年，全球通胀压力可能会逐步减小，但美国、欧洲等国已经出现衰退迹象，全球经济可能步入衰退期。而中国作为最具成长性的新兴经济体，仍将保持适当的增速，中国经济政策在奥运之后可能更加明晰，如成品油和电力等能源改革将加速推进，货币政策和财政政策将有所微调。

短期而言，中国宏观经济仍然面临复杂的国内外环境，中国经济转型将面对巨大的挑战。但长期而言，中国的人口红利在2020年之前仍然存在，经济内生性增长的弹性仍然存在，随着人均资源和能源的消耗量逐步减少，居民的可支配收入将更多地花费在必需品和创新型科技产品上。

本基金在下半年将稳健配置大类资产，保持一定比例的可转债投资，并将股票组合更多地配置到消费品、能源及其装备、零售渠道等行业的优质企业。

本基金将坚持投资优质企业，加强组合优化管理，力争取得长期超额收益。

§5 托管人报告

上海浦东发展银行股份有限公司依据《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实优质企业股票型证券投资基金托管协议》，托管嘉实优质企业股票型证券投资基金。

报告期内，在对嘉实优质企业股票型证券投资基金的托管过程中，上海浦东发展银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对嘉实优质企业股票型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对嘉实优质企业股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。

经上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部复核，由嘉实基金管理有限公司编制的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 财务会计报告

6.1基金会计报表

以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。

6.1.1资产负债表

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6.1.2利润表

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6.1.3所有者权益（基金净值）变动表

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6.2 半年度会计报表附注

6.2.1会计政策、会计估计及其变更

本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度7月1日至12月31日会计报表一致。自2007年7月1日起，本基金执行新企业会计准则(财政部2006年2月15日颁布)、《证券投资基金会计核算业务指引》（中国证券业协会2007年5月15日颁布）以及修改后的本基金基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的相关规定。

6.2.2重大会计差错内容和更正金额

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.2.3关联方关系及关联方交易

（一）关联方关系

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（二）关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立（金额单位：人民币元）。

1. 通过关联方席位进行的交易

本基金2008年1月1日至2008年6月30日止会计期间没有通过关联方席位进行的交易。

2. 关联方报酬

（1）基金管理费

基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

本基金报告期内需支付基金管理费50,647,978.03元。

（2）基金托管费

支付基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

本基金报告期内需支付基金托管费8,441,329.61元。

3．关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：无

4. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为347，829，537.10元。本报告期内本基金由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为5,212,486.40元。

5．联方投资本基金情况:无

6.2.4报告期末流通转让受到限制的基金资产

以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。

（1）报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的股票

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报告期末本基金无持有的因认购新发或增发而流通受限的债券、权证。

（2）报告期末本基金持有的暂时停牌股票

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（3）报告期末债券正回购交易中作为质押的债券：无

§7投资组合报告

7.1报告期末基金资产组合情况

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7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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7.3报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.jsfund.cn）的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

（1）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％的所有股票明细

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（2）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％的所有股票明细

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（3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

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7.5报告期末按券种分类的债券投资组合

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7.6报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

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7.7报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细:无

7.8报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无

7.9投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（3） 其他资产构成

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（4）持有的处于转股期的可转换债券明细

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（5）报告期内获得的权证资产

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§8 基金份额持有人情况

8.1报告期末基金份额持有人户数

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8.2 报告期末基金份额持有人结构

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8.3 报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况

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§9 开放式基金份额变动情况

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§10重大事件揭示

10.1报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2报告期内基金管理人、基金托管人的托管部门无重大人事变动情况

10.3报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5报告期内本基金未实施收益分配。

10.6报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.7报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.8基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

（1）基金租用席位的选择标准和程序

①经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

②公司财务状况良好；

③有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

④有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

⑤建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。

（2）报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况

①股票交易量及佣金情况

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②债券交易情况

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③ 债券回购交易情况：无

④权证交易情况

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（3）报告期内租用证券公司席位的变更情况

报告期内，本基金租用招商证券股份有限公司上海席位1个、中信证券股份有限公司上海席位1个。

10.9报告期内本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告

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投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2008年8月26日

（1）基金名称	嘉实优质企业股票型证券投资基金
（2）基金简称	嘉实优质
（3）基金交易代码	070099（深交所净值揭示代码：160711）
（4）基金运作方式	契约型开放式
（5）基金合同生效日	2007年12月8日
（6）报告期末基金份额总额	8,245,257,736.76份
（7）基金合同存续期	不定期
（8）基金份额上市的证券交易所	无
（9）上市日期	无

（1）投资目标	力争为基金份额持有人创造长期超额收益
（2）投资策略	在具备足够多、预期收益率良好的投资标的时优先考虑股票类资产配置，剩余配置于债券类和现金类等大类资产。股票投资以自下而上的个股精选策略为主，结合行业配置适度均衡策略，构造和优化组合；通过新股申购、债券投资及衍生工具等投资策略，规避风险、增强收益。
（3）业绩比较基准	沪深300 指数×95% + 上证国债指数×5%
（4）风险收益特征	较高风险，较高收益。

（1）名称	嘉实基金管理有限公司
（2）信息披露负责人	胡勇钦
（3）联系电话	（010）65188866
（4）传真	（010）65185678
（5）电子邮箱	service@jsfund.cn

（1）名称	上海浦东发展银行股份有限公司
（2）信息披露负责人	周倩芝
（3）联系电话	（021）61618888
（4）传真	（021）63602540
（5）电子邮箱	zhouqz@spdb.com.cn

（1）信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
（2）登载半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
（3）基金半年度报告置备地点	北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

序号	项目	2008年1月1日至2008年6月30日
1	本期利润	-3,133,666,509.96
2	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额	-1,292,981,986.51
3	加权平均基金份额本期利润	-0.3999
4	期末可供分配利润	-2,830,504,143.52
5	期末可供分配基金份额利润	-0.3433
6	期末基金资产净值	5,402,320,881.52
7	期末基金份额净值	0.655
8	加权平均净值利润率	-46.46%
9	本期基金份额净值增长率	-36.35%
10	份额累计净值增长率	-34.50%

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	-17.09%	2.45%	-21.65%	3.24%	4.56%	-0.79%
过去三个月	-20.89%	2.39%	-25.08%	3.16%	4.19%	-0.77%
过去六个月	-36.35%	2.32%	-45.76%	2.95%	9.41%	-0.63%
自基金合同生效起至今	-34.50%	2.22%	-42.71%	2.83%	8.21%	-0.61%

资产	附注	2008年6月30日	2007年12月31日
银行存款		347,829,537.10	951,428,397.56
结算备付金		14,622,808.99
存出保证金		3,522,457.58	250,000.00
交易性金融资产	5.2.4（1）	5,006,193,338.90	3,299,151,680.86
其中：股票投资		3,913,091,602.47	3,275,541,759.16
债券投资		1,093,101,736.43	23,609,921.70
资产支持证券投资
衍生金融资产	5.2.4（2）		4,130,431.91
买入返售金融资产
应收证券清算款		35,917,185.49
应收利息	5.2.4（3）	9,523,687.87	353,631.89
应收申购款		2,829,053.51	88,662,064.84
其他资产
资产总计		5,420,438,069.44	4,343,976,207.06
负债和所有者权益
负债
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款			172,189,058.05
应付赎回款		2,781,792.33	15,337,089.55
应付管理人报酬		7,248,931.87	3,135,625.05
应付托管费		1,208,155.30	525,093.22
应付销售服务费
应付交易费用	5.2.4（4）	5,918,964.68	2,856,452.72
应交税费
应付利息	5.2.4（5）
应付利润
其他负债	5.2.4（6）	959,343.74	407,547.89
负债合计		18,117,187.92	194,450,866.48
所有者权益
实收基金	5.2.4（7）	8,232,825,025.04	4,025,801,543.81
未分配利润		-2,830,504,143.52	123,723,796.77
所有者权益合计		5,402,320,881.52	4,149,525,340.58
负债和所有者权益总计		5,420,438,069.44	4,343,976,207.06
附注：基金份额总额(份)		8,245,257,736.76	4,031,820,180.49
基金份额净值		0.655	1.029

项目	附注	本期
一、收入
1.利息收入		14,390,827.36
其中：存款利息收入		5,429,221.65
债券利息收入		8,725,451.71
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入		236,154.00
2.投资收益		-1,182,482,599.77
其中：股票投资收益	5.2.4（8）	-1,224,448,544.93
债券投资收益	5.2.4（9）	1,885,389.07
资产支持证券投资收益
衍生工具收益	5.2.4（10）	6,101,660.52
股利收益		33,978,895.57
3.公允价值变动收益	5.2.4（11）	-1,840,684,523.45
4.其他收入	5.2.4（12）	2,121,299.79
收入合计		-3,006,654,996.07
二、费用
1.管理人报酬		50,647,978.03
2.托管费		8,441,329.61
3.销售服务费
4.交易费用	5.2.4（13）	66,147,683.47
5.利息支出		1,538,859.48
其中：卖出回购金融资产支出		1,538,859.48
6.其他费用	5.2.4（14）	235,663.30
费用合计		127,011,513.89
利润总额		-3,133,666,509.96

项目	本期
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
期初所有者权益(基金净值)	4,025,801,543.81	123,723,796.77	4,149,525,340.58
本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)		-3,133,666,509.96	-3,133,666,509.96
本期基金份额交易产生的基金净值变动数	4,207,023,481.23	179,438,569.67	4,386,462,050.90
其中：基金申购款	6,169,293,748.74	-71,054,369.50	6,098,239,379.24
基金赎回款	-1,962,270,267.51	250,492,939.17	-1,711,777,328.34
本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数
期末所有者权益(基金净值)	8,232,825,025.04	-2,830,504,143.52	5,402,320,881.52

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人、 基金注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司	基金管理人股东
立信投资有限责任公司	基金管理人股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司	基金管理人股东
国都证券有限责任公司	控股股东的子公司、基金代销机构
中诚期货经纪有限责任公司	控股股东的子公司

序 号	证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限 类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （股）	期末 成本总额	期末 估值总额
1	002223	鱼跃医疗	08-04-10	2008-07-18	新股流通受限	9.48	20.00	19,071	180,793.08	381,420.00
2	002224	三 力 士	08-04-17	2008-07-25	新股流通受限	9.38	13.77	18,444	173,004.72	253,973.88
3	002225	濮耐股份	08-04-17	2008-07-25	新股流通受限	4.79	6.50	46,153	221,072.87	299,994.50
4	002227	奥 特 迅	08-04-24	2008-08-06	新股流通受限	14.37	14.05	24,134	346,805.58	339,082.70
5	002228	合兴包装	08-04-24	2008-08-08	新股流通受限	10.15	10.74	26,049	264,397.35	279,766.26
6	002229	鸿博股份	08-04-24	2008-08-08	新股流通受限	13.88	13.58	19,853	275,559.64	269,603.74
7	002230	科大讯飞	08-04-29	2008-08-12	新股流通受限	12.66	30.09	17,585	222,626.10	529,132.65
8	002231	奥维通信	08-04-29	2008-08-12	新股流通受限	8.46	8.50	21,837	184,741.02	185,614.50
9	002232	启明信息	08-04-29	2008-08-11	新股流通受限	9.44	12.65	23,382	220,726.08	295,782.30
10	002233	塔牌集团	08-05-08	2008-08-18	新股流通受限	10.03	9.70	81,297	815,408.91	788,580.90
11	002234	民和股份	08-05-08	2008-08-18	新股流通受限	10.61	20.24	16,147	171,319.67	326,815.28
12	002236	大华股份	08-05-12	2008-08-20	新股流通受限	24.24	36.00	12,573	304,769.52	452,628.00
13	002237	恒邦股份	08-05-12	2008-08-20	新股流通受限	25.98	40.97	21,890	568,702.20	896,833.30
14	002238	天威视讯	08-05-14	2008-08-26	新股流通受限	6.98	12.25	39,463	275,451.74	483,421.75
15	002239	金 飞 达	08-05-14	2008-08-22	新股流通受限	9.33	8.98	26,180	244,259.40	235,096.40
16	002241	歌尔声学	08-05-16	2008-08-22	新股流通受限	18.78	26.84	24,635	462,645.30	661,203.40
17	002242	九阳股份	08-05-20	2008-08-28	新股流通受限	22.54	40.44	47,488	1,070,379.52	1,920,414.72
18	002243	通产丽星	08-05-20	2008-08-28	新股流通受限	7.78	8.02	39,414	306,640.92	316,100.28
19	002245	澳洋顺昌	08-05-28	2008-09-05	新股流通受限	16.38	16.02	10,566	173,071.08	169,267.32
20	002248	华东数控	08-06-05	2008-09-12	新股流通受限	9.80	10.97	18,001	176,409.80	197,470.97
21	002249	大洋电机	08-06-10	2008-09-19	新股流通受限	25.60	24.21	29,830	763,648.00	722,184.30
22	002250	联化科技	08-06-10	2008-09-19	新股流通受限	10.52	12.80	26,001	273,530.52	332,812.80
23	002251	步 步 高	08-06-13	2008-09-19	新股流通受限	26.08	48.55	22,142	577,463.36	1,074,994.10
24	002252	上海莱士	08-06-13	2008-09-23	新股流通受限	12.81	24.87	27,141	347,676.21	674,996.67
25	002254	烟台氨纶	08-06-18	2008-09-25	新股流通受限	18.59	27.41	36,308	674,965.72	995,202.28
26	002255	海陆重工	08-06-18	2008-09-25	新股流通受限	10.46	19.64	19,865	207,787.90	390,148.60
合计									9，503，856.21	13,472,541.60

序 号	股票 代码	股票 简称	停牌 日期	停牌 原因	期末 估值单价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量 （股）	期末 成本总额	期末 估值总额
1	600096	云天化	08-03-24	筹划重大资产重组	61.60	未知	未知	877,691	54,232,532.01	54,065,765.60

资产类别	金额（元）	占基金总资产的比例
股票	3,913,091,602.47	72.19%
债券	1,093,101,736.43	20.16%
权证
资产支持证券
银行存款及清算备付金合计	362,452,346.09	6.69%
其他资产	51,792,384.45	0.96%
合计	5,420,438,069.44	100.00%

行业	股票市值（元）	市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	326,815.28	0.01%
B 采掘业	411,719,460.57	7.62%
C 制造业	1,920,797,121.39	35.56%
C0 食品、饮料	478,438,714.26	8.86%
C1 纺织、服装、皮毛	46,856,369.45	0.87%
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷	549,370.00	0.01%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	330,007,240.28	6.11%
C5 电子	1,666,656.95	0.03%
C6 金属、非金属	310,884,823.19	5.75%
C7 机械、设备、仪表	722,151,913.19	13.37%
C8 医药、生物制品	30,242,034.07	0.56%
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业
E 建筑业	27,802,524.72	0.51%
F 交通运输、仓储业	618,788,010.55	11.45%
G 信息技术业	1,010,529.45	0.02%
H 批发和零售贸易	171,786,485.18	3.18%
I 金融、保险业	533,134,128.76	9.87%
J 房地产业	217,094,400.00	4.02%
K 社会服务业	169,267.32	0.00%
L 传播与文化产业	789,671.75	0.01%
M 综合类	9,673,187.50	0.18%
合计	3,913,091,602.47	72.43%

序号	股票代码	股票简称	数量(股)	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	000651	格力电器	16,500,000	516,450,000.00	9.56%
2	600519	贵州茅台	3,000,000	415,740,000.00	7.70%
3	600428	中远航运	15,327,763	393,616,953.84	7.29%
4	600036	招商银行	14,333,200	335,683,544.00	6.21%
5	600585	海螺水泥	6,000,000	239,940,000.00	4.44%
6	600309	烟台万华	11,715,900	219,438,807.00	4.06%
7	600048	保利地产	16,000,000	215,840,000.00	4.00%
8	600026	中海发展	10,263,126	204,133,576.14	3.78%
9	601328	交通银行	26,397,137	197,450,584.76	3.66%
10	002024	苏宁电器	3,980,098	164,378,047.40	3.04%

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600519	贵州茅台	772,384,804.75	18.61%
2	600585	海螺水泥	718,076,610.39	17.31%
3	000651	格力电器	680,240,587.32	16.39%
4	600036	招商银行	668,221,498.12	16.10%
5	600428	中远航运	632,640,876.29	15.25%
6	600048	保利地产	627,567,615.33	15.12%
7	600150	中国船舶	468,909,929.98	11.30%
8	601006	大秦铁路	453,955,584.37	10.94%
9	600031	三一重工	409,255,366.34	9.86%
10	600309	烟台万华	401,938,153.37	9.69%
11	601328	交通银行	397,135,227.83	9.57%
12	002024	苏宁电器	395,531,750.82	9.53%
13	601088	中国神华	359,088,187.81	8.65%
14	600026	中海发展	345,151,020.77	8.32%
15	000898	鞍钢股份	321,983,804.34	7.76%
16	601666	平煤天安	306,268,490.63	7.38%
17	600005	武钢股份	284,719,945.05	6.86%
18	600761	安徽合力	266,982,376.15	6.43%
19	600583	海油工程	245,718,765.52	5.92%
20	601318	中国平安	219,257,640.95	5.28%
21	600019	宝钢股份	206,875,208.78	4.99%
22	600596	新安股份	156,686,145.45	3.78%
23	000761	本钢板材	119,527,682.47	2.88%
24	000709	唐钢股份	110,497,359.75	2.66%
25	601898	中煤能源	101,443,811.71	2.44%
26	000527	美的电器	98,085,072.52	2.36%
27	600786	东方锅炉	96,890,803.92	2.33%
28	000983	西山煤电	96,140,320.73	2.32%
29	000002	万 科Ａ	94,669,743.54	2.28%
30	600383	金地集团	83,947,815.35	2.02%
31	000402	金 融 街	83,802,170.44	2.02%

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600048	保利地产	445,544,360.94	10.74%
2	601318	中国平安	442,734,873.03	10.67%
3	600036	招商银行	405,884,791.71	9.78%
4	601006	大秦铁路	384,834,324.43	9.27%
5	600585	海螺水泥	329,519,317.25	7.94%
6	600150	中国船舶	321,921,056.47	7.76%
7	600583	海油工程	315,803,831.58	7.61%
8	600031	三一重工	292,982,179.39	7.06%
9	600309	烟台万华	289,323,361.61	6.97%
10	601666	平煤天安	287,297,947.65	6.92%
11	601328	交通银行	260,071,804.61	6.27%
12	601088	中国神华	246,224,195.10	5.93%
13	000898	鞍钢股份	229,876,248.60	5.54%
14	600761	安徽合力	222,227,510.26	5.36%
15	600005	武钢股份	220,566,826.34	5.32%
16	000002	万 科Ａ	210,442,161.96	5.07%
17	600519	贵州茅台	171,145,302.71	4.12%
18	600019	宝钢股份	164,925,993.20	3.97%
19	600320	振华港机	145,026,731.25	3.50%
20	600596	新安股份	133,691,141.08	3.22%
21	002024	苏宁电器	131,360,732.14	3.17%
22	600026	中海发展	123,336,896.85	2.97%
23	000709	唐钢股份	118,098,131.55	2.85%
24	600428	中远航运	117,051,386.52	2.82%
25	000651	格力电器	115,680,206.44	2.79%
26	600875	东方电气	108,377,357.02	2.61%
27	000069	华侨城Ａ	100,867,702.42	2.43%
28	600383	金地集团	98,546,859.19	2.37%
29	000527	美的电器	93,852,747.04	2.26%

买入股票成本总额（元）	卖出股票收入总额（元）
11,698,703,902.45	7,869,705,476.22

债券品种	市值(元)	市值占基金资产净值比例
国债
金融债
央行票据	864,760,000.00	16.01%
企业债
可转换债券	228,341,736.43	4.22%
资产支持证券
其他
合计	1,093,101,736.43	20.23%

序号	债券代码	债券简称	市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	0801043	08央行票据43	384,360,000.00	7.11%
2	0801028	08央行票据28	192,160,000.00	3.56%
3	125709	唐钢转债	151,221,672.57	2.80%
4	0801025	08央行票据25	96,080,000.00	1.78%
5	0801037	08央行票据37	96,080,000.00	1.78%

序号	项目	期末余额(元)
1	存出保证金	3,522,457.58
2	应收证券清算款	35,917,185.49
3	应收股利
4	应收利息	9,523,687.87
5	应收申购款	2,829,053.51
6	其他应收款
7	待摊费用
8	其他
合计		51,792,384.45

序号	代码	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	125709	唐钢转债	151,221,672.57	2.80%

序号	权证代码	权证简称	数量（份）	成本总额（元）	类别（被动持有或主动投资）
1	580018	中远CWB1	783,167	5,061,676.28	被动持有
2	580019	石化CWB1	5,354,616	12,423,246.24	被动持有
3	580023	康美CWB1	489,140	813,756.79	被动持有

报告期末基金份额持有人户数（户）	176,321
报告期末平均每户持有的基金份额（份）	46,762.77

项目	数量（份）	占总份额的比例
报告期末基金份额总额	8,245,257,736.76	100%
其中：机构投资者持有的基金份额	704,186,539.91	8.54%
个人投资者持有的基金份额	7,541,071,196.85	91.46%

项 目	持有基金份额 总量（份）	占总份额的比例
本基金管理人持有本基金的所有从业人员	3,611,043.37	0.0438%

项 目	基金份额总额（份）
基金合同生效日的基金份额总额	320,378,336.97
报告期期初基金份额总额	4,031,820,180.49
报告期期间总申购份额	6,178,713,117.29
报告期期间总赎回份额	1,965,275,561.02
报告期期末基金份额总额	8,245,257,736.76

证券公司名称	租用席位 数量（个）	股票成交 金额（元）	占股票总成交 金额的比例	佣金（元）	占佣金 总量比例
中国银河证券股份有限公司	2	3,584,948,208.67	18.83%	2,960,122.71	18.46%
招商证券股份有限公司	1	2,004,320,407.26	10.53%	1,703,667.55	10.62%
山西证券有限责任公司	1	888,015,336.85	4.67%	754,810.17	4.71%
广发证券股份有限公司	1	3,552,660,083.34	18.66%	3,019,752.80	18.83%
长江证券股份有限公司	1	3,714,002,813.12	19.51%	3,156,894.41	19.68%
广州证券有限责任公司	1	1,480,782,120.08	7.78%	1,203,139.84	7.50%
国泰君安证券股份有限公司	1	2,284,811,152.56	12.00%	1,942,077.91	12.11%
中信证券股份有限公司	1	1,526,666,383.10	8.02%	1,297,662.43	8.09%
申银万国证券股份有限公司	1
中国国际金融有限公司	1
联合证券有限责任公司	1
合计	12	19,036,206,504.98	100.00%	16,038,127.82	100.00%

证券公司名称	债券成交金额（元）	占债券成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司	257,026,810.91	75.74%
广发证券股份有限公司	35,434,168.40	10.44%
长江证券股份有限公司	23,871,953.80	7.04%
国泰君安证券股份有限公司	14,944,072.80	4.40%
中信证券股份有限公司	8,084,454.90	2.38%
合计	339,361,460.81	100.00%

证券公司名称	权证成交金额（元）	占权证成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司	20,363,099.35	72.65%
长江证券股份有限公司	5,916,405.70	21.11%
国泰君安证券股份有限公司	1,749,146.56	6.24%
合计	28,028,651.61	100.00%

序号	临时报告名称	披露日期	备注
1	关于旗下开放式基金通过兴业银行和深圳平安银行开办定期定额投资业务的公告	2008年1月29日	包括本基金
2	关于嘉实策略、嘉实海外和嘉实优质基金通过中国银行等6家代销机构开办定期定额投资业务的公告	2008年3月1日
3	关于嘉实策略、嘉实海外和嘉实优质基金通过中国银行等6家代销机构开办定期定额投资业务的补充公告	2008年3月4日
4	关于对浦发东方借记卡和招商借记卡持有人开通嘉实直销网上交易定期定额申购业务的公告	2008年3月5日	包括本基金
5	关于增加东莞证券和万联证券为旗下开放式基金代销机构的公告	2008年3月5日	包括本基金
6	关于嘉实策略、嘉实优质、嘉实超短债、嘉实海外基金通过交通银行等17家代销机构开办定期定额投资业务的公告	2008年3月13日
7	关于嘉实债券、嘉实主题、嘉实优质和嘉实海外基金参与中国工商银行基金定投费率优惠活动的公告	2008年3月20日
8	关于变更公司股东出资比例的公告	2008年3月20日
9	关于通过中国工商银行个人网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告	2008年4月1日	包括本基金
10	关于增加大同证券、齐鲁证券、国金证券和财通证券为旗下开放式基金代销机构的公告	2008年4月23日	包括本基金
11	关于旗下开放式基金通过中信银行开办定期定额投资业务的公告	2008年4月30日	包括本基金
12	关于增加第一创业证券为旗下开放式基金代销机构的公告	2008年4月30日	包括本基金
13	关于旗下开放式基金参加中国银行基金定投和网上银行基金交易费率优惠的公告	2008年4月30日	包括本基金
14	关于嘉实海外中国股票基金暂停申购及赎回业务的公告	2008年5月10日
15	关于增加中投证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告	2008年5月15日	包括本基金
16	关于增加宁波银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告	2008年5月21日	包括本基金
17	关于嘉实增长、嘉实稳健和嘉实优质基金参加中国建设银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告	2008年5月31日
18	关于增加瑞银证券代销机构及其网上交易费率优惠和开办定投业务的公告	2008年6月6日	包括本基金
19	关于旗下开放式基金参加交通银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告	2008年6月16日	包括本基金
20	关于增加华鑫证券代销机构并开办定期定额投资业务的公告	2008年6月20日	包括本基金
21	关于通过邮储银行延长基金定投费率优惠活动的公告	2008年6月21日	包括本基金
22	关于旗下开放式基金通过湘财证券和国联证券开办定期定额投资业务的公告	2008年6月27日	包括本基金
23	关于旗下开放式基金通过德邦证券和东海证券开办定期定额投资业务的公告	2008年6月28日	包括本基金