2008年半年度报告摘要

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期为2008年1月1日起至2008年6月30日止，本报告财务资料未经审计。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1基金基本资料

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人

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2.4基金托管人

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2.5信息披露

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§3 主要财务指标和基金净值表现

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.1主要财务指标

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注：执行新会计准则后财务指标披露方面的主要变化

（1）增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。

（2）原“加权平均份额本期净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（■）的基础上，将P改为本期利润。原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”，计算方法在原公式的基础上，将P改为本期利润。

（3）原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”，如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。原“期末可供分配份额收益”名称调整为“期末可供分配份额利润”，计算公式相应调整。

3.2基金净值表现

3.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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3.2.2本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较

图：嘉实服务基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2004年4月1日至2008年6月30日）

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注1：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（六）投资组合比例限制）的约定：（1）在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围：股票资产25%-95％；债券资产0%-70%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%。（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。（4）法律法规规定的其他限制。

由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。

注2：2008年3月20日，本基金管理人发布《关于变更嘉实服务增值行业基金基金经理的公告》，陈勤先生任本基金基金经理，党开宇女士不再担任本基金基金经理职务。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司，注册资本1亿元，注册地上海，公司总部设在北京，并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2008年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、13只开放式基金，具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金（原嘉实浦安保本基金转型）、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金和嘉实研究精选基金，其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定资产投资组合。

4.1.2基金经理简介

陈勤先生，工商管理硕士（MBA）、经济学硕士、特许金融分析师（CFA），6年证券基金从业经历。曾就职于瑞士信贷第一波士顿投资银行证券分析师，华夏基金管理有限公司基金经理助理，银华基金管理有限公司投资管理部，2006年10月至2007年11月任银华优势企业基金基金经理。2007年11月加盟嘉实基金管理有限公司，2008年3月20日至今任本基金基金经理。

4.2报告期内基金运作的遵规守信情况说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

报告期内，本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，无发生异常交易行为；本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

4.4 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释

截至报告期末本基金份额净值为2.671元，本报告期基金份额净值增长率为-35.01%，同期业绩比较基准增长率为-37.48％。

报告期内，市场主要指数经历了大幅向下调整，整体市场估值水平创出新低。市场下行的主要因素包括世界主要经济体（包括中国）未来经济增长趋势的不确定，通货膨胀的上升预期，国内宏观调控和信贷管制的趋紧，限售流通股的逐步解禁，以及对企业未来盈利增长的担心等因素。这些因素似乎在短期内难以得到明显的改善。报告期内，市场相对表现比较好的板块是农林牧渔、石油化工、医药等，表现比较弱的有房地产、木材家具、交运仓储等。市场板块轮动特征比较明显，热点持续性弱。针对市场特点，报告期内本基金主要增加了采掘、石化、综合等行业的配置，减少了在交通运输、金融保险、批发零售等板块的配置；同时，对一些防御性强的个股进行了增持或持有。总体来看，大类资产配置（股票、债券、现金）有得有失，股票仓位大部分时间高于市场平均水平；行业配置取得了相对良好的效果；但个股选择仍有改进的空间。

4.5 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望

我们仍然坚定看好未来中国经济和资本市场发展的长期走势，并且认为从长期投资的角度看，目前A股市场上很多行业及个股已经具备很好的投资价值，未来增值空间很大。应该看到的是，尽管经济周期总会有波动性，中国所处的政治经济大环境是有利于长期国力和企业发展的，对此我们保持高度的信心。从短中期看，在宏观经济基本面没有明显改观的预期下，我们对市场未来走势的判断趋于谨慎，没有明显的行业和板块机会，整体估值水平可能有继续下调的空间。因此，本基金在下阶段操作中将采取灵活的大类资产配置，行业选择偏重弱周期板块。在个股选择上，将偏重那些业绩增长确定性强、估值相对较低的行业龙头，周期性相对较弱的稳定增长型公司，以及受益于通货膨胀的资源型和服务类的公司。

§5 托管人报告

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实服务增值行业证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整（注：财务会计报告中的“风险管理”部分未在托管人复核范围内）。

§6 财务会计报告

6.1基金会计报表

以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。

6.1.1资产负债表

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6.1.2利润表

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6.1.3所有者权益（基金净值）变动表

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6.2 半年度会计报表附注

6.2.1会计政策、会计估计及其变更

本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度7月1日至12月31日会计报表一致。自2007年7月1日起，本基金执行新企业会计准则(财政部2006年2月15日颁布)、《证券投资基金会计核算业务指引》（中国证券业协会2007年5月15日颁布）以及修改后的本基金基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的相关规定。本基金按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的相关规定，对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间的财务报表予以追溯调整。

按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益

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6.2.2重大会计差错内容和更正金额

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.2.3关联方关系及关联方交易

（一）关联方关系

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（二）关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立（金额单位：人民币元）。

1. 通过关联方席位进行的交易：无

2. 关联方报酬

（1）基金管理费

支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式：日基金管理费＝前一日基金资产净值 ×1.5% / 当年天数。

本基金本期需支付基金管理费57,821,577.49元(上年同期：44,214,678.80元)。

（2）基金托管费

支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

本基金本期需支付基金托管费9,636,929.57元(上年同期：7,369,113.20元)。

3.与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易如下（单位：元）:

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4.由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为478,825,111.06元(2007年6月30日：2,066,816,229.52元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,993,066.83元(上年同期：2,034,307.17元)。

5.关联方投资本基金情况：无

6.2.4报告期末流通转让受到限制的基金资产

以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。

（1）报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的股票

■

报告期末本基金无持有的因认购新发或增发而流通受限的债券、权证。

（2）报告期末本基金持有的暂时停牌股票

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（3）报告期末债券正回购交易中作为质押的债券：无

§7投资组合报告

7.1报告期末基金资产组合情况

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7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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7.3报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.jsfund.cn）的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

（1）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％的所有股票明细

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（2）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％的所有股票明细

■

（3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

■

7.5报告期末按券种分类的债券投资组合

■

7.6报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

■

7.7报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细：无

7.8报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无

7.9投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（3） 其他资产构成

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（4）持有的处于转股期的可转换债券明细

■

（5）报告期内获得的权证资产：

■

§8基金份额持有人情况

8.1报告期末基金份额持有人户数

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8.2 报告期末基金份额持有人结构

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8.3 报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况

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§9开放式基金份额变动情况

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§10 重大事件揭示

10.1报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2报告期内基金管理人、基金托管人的托管部门无重大人事变动情况

10.3报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5基金收益分配

2008年5月9日，本基金实施了收益分配，每10份基金份额派发现金红利2.00元，合计420,909,607.18元。

10.6报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.7报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.8基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

（1）基金租用席位的选择标准和程序

①经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

②公司财务状况良好；

③有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

④有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

⑤建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。

（2）报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况

①股票交易量及佣金情况

■

②债券交易情况

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③ 债券回购交易情况：无

④权证交易情况

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（3）报告期内租用证券公司席位的变更情况

报告期内，增加安信证券股份有限公司上海席位1个。

10.9报告期内本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告

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投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2008年8月26日

（1）基金名称	嘉实服务增值行业证券投资基金
（2）基金简称	嘉实服务增值行业基金 （深交所净值揭示简称：嘉实服务）
（3）基金交易代码	070006（深交所净值揭示代码：160705）
（4）基金运作方式	契约型开放式
（5）基金合同生效日	2004年4月1日
（6）报告期末基金份额总额	2,046,126,366.20份
（7）基金合同存续期	不定期
（8）基金份额上市的证券交易所	无
（9）上市日期	无

（1）投资目标	在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩比较基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。
（2）投资策略	在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制定资产配置比例的基础上，制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。同时，根据合适的定性、定量指标选择服务业及其他产业内具有竞争优势的上市公司所发行的股票，获取稳定的长期回报。
（3）业绩比较基准	投资基准指数＝中信综合指数×80％＋中信国债指数×20％
（4）风险收益特征	本基金属于中等风险证券投资基金

（1）名称	嘉实基金管理有限公司
（2）信息披露负责人	胡勇钦
（3）联系电话	（010）65188866
（4）传真	（010）65185678
（5）电子邮箱	service@jsfund.cn

（1）名称	中国银行股份有限公司
（2）信息披露负责人	宁敏
（3）联系电话	（010）66594977
（4）传真	（010）66594942
（5）电子邮箱	tgxxpl@bank-of-china.com

（1）信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
（2）登载半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
（3）基金半年度报告置备地点	北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司

序号	项目	2008年1月1日至2008年6月30日
1	本期利润	-3,209,420,691.63
2	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额	-332,739,118.47
3	加权平均基金份额本期利润	-1.4950
4	期末可供分配利润	3,419,166,965.65
5	期末可供分配基金份额利润	1.6710
6	期末基金资产净值	5,465,293,331.85
7	期末基金份额净值	2.671
8	加权平均净值利润率	-41.60%
9	本期基金份额净值增长率	-35.01%
10	份额累计净值增长率	210.30%

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	-14.03%	2.56%	-18.35%	2.79%	4.32%	-0.23%
过去三个月	-17.10%	2.46%	-21.66%	2.66%	4.56%	-0.20%
过去六个月	-35.01%	2.41%	-37.48%	2.48%	2.47%	-0.07%
过去一年	-16.12%	2.07%	-17.65%	2.09%	1.53%	-0.02%
过去三年	242.88%	1.71%	169.64%	1.65%	73.24%	0.06%
自基金合同生效起至今	210.30%	1.52%	79.31%	1.54%	130.99%	-0.02%

资产	附注	2008年6月30日	2007年12月31日
银行存款		478,825,111.06	971,948,187.81
结算备付金		28,911,483.59	7,403,156.38
存出保证金		17,803,555.00	4,445,063.39
交易性金融资产	5.2.4（1）	4,933,166,840.14	8,449,291,609.52
其中：股票投资		4,134,504,797.58	7,916,175,597.02
债券投资		798,662,042.56	533,116,012.50
资产支持证券投资
衍生金融资产	5.2.4（2）		5,782,866.34
买入返售金融资产			1,000,001,120.00
应收证券清算款		19,643,818.22
应收利息	5.2.4（3）	12,192,963.67	5,810,485.68
应收股利		502,997.40
应收申购款		2,114,993.39	25,477,006.84
其他资产
资产总计		5,493,161,762.47	10,470,159,495.96
负债和所有者权益
负债
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款		4,578,361.42	285,843,091.68
应付赎回款		1,753,267.15	30,498,598.86
应付管理人报酬		7,154,608.09	13,140,424.35
应付托管费		1,192,434.67	2,190,070.73
应付销售服务费
应付交易费用	5.2.4（4）	11,647,887.56	14,981,918.74
应交税费		317,240.44	317,240.44
应付利息	5.2.4（5）
应付利润
其他负债	5.2.4（6）	1,224,631.29	1,252,066.60
负债合计		27,868,430.62	348,223,411.40
所有者权益
实收基金	5.2.4（7）	2,046,126,366.20	2,321,021,331.86
未分配利润		3,419,166,965.65	7,800,914,752.70
所有者权益合计		5,465,293,331.85	10,121,936,084.56
负债和所有者权益总计		5,493,161,762.47	10,470,159,495.96
附注：基金份额总额(份)		2,046,126,366.20	2,321,021,331.86
基金份额净值		2.671	4.361

项目	附注	本期	上年同期
一、收入
1.利息收入		14,817,664.15	3,860,129.61
其中：存款利息收入		3,278,998.93	2,133,583.37
债券利息收入		11,494,505.65	1,726,546.24
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入		44,159.57
2.投资收益		-140,216,922.43	2,464,432,385.85
其中：股票投资收益	5.2.4（8）	-160,868,170.84	2,413,081,684.78
债券投资收益	5.2.4（9）	-8,209,219.08	339,840.00
资产支持证券投资收益
衍生工具收益	5.2.4（10）	3,067,104.92	35,831,512.55
股利收益		25,793,362.57	15,179,348.52
3.公允价值变动收益	5.2.4（11）	-2,876,681,573.16	710,376,108.08
4.其他收入	5.2.4（12）	1,674,995.51	2,218,611.19
收入合计		-3,000,405,835.93	3,180,887,234.73
二、费用
1.管理人报酬		57,821,577.49	44,214,678.80
2.托管费		9,636,929.57	7,369,113.20
3.销售服务费
4.交易费用	5.2.4（13）	140,496,789.45	42,039,455.06
5.利息支出		821,925.72	668,366.78
其中：卖出回购金融资产支出		821,925.72	668,366.78
6.其他费用	5.2.4（14）	237,633.47	219,120.57
费用合计		209,014,855.70	94,510,734.41
利润总额		-3,209,420,691.63	3,086,376,500.32

项目	本期
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
期初所有者权益(基金净值)	2,321,021,331.86	7,800,914,752.70	10,121,936,084.56
本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)		-3,209,420,691.63	-3,209,420,691.63
本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-274,894,965.66	-751,417,488.24	-1,026,312,453.90
其中：基金申购款	241,419,058.78	635,616,229.18	877,035,287.96
基金赎回款	-516,314,024.44	-1,387,033,717.42	-1,903,347,741.86
本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数		-420,909,607.18	-420,909,607.18
期末所有者权益(基金净值)	2,046,126,366.20	3,419,166,965.65	5,465,293,331.85
项目	上年同期
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
期初所有者权益(基金净值)	2,130,131,904.12	1,986,766,725.72	4,116,898,629.84
本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)		3,086,376,500.32	3,086,376,500.32
本期基金份额交易产生的基金净值变动数	522,234,410.60	1,237,485,951.00	1,759,720,361.60
其中：基金申购款	1,677,183,596.62	3,131,532,021.69	4,808,715,618.31
基金赎回款	-1,154,949,186.02	-1,894,046,070.69	-3,048,995,256.71
本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数
期末所有者权益(基金净值)	2,652,366,314.72	6,310,629,177.04	8,962,995,491.76

项 目	2007年1月1日 所有者权益	2007-1-1至2007-6-30 净收益/利润总额	2007年6月30日 所有者权益
按原会计准则列报的金额	4,116,898,629.84	2,376,000,392.24	8,962,995,491.76
金融资产公允价值变动的调整数		710,376,108.08
按新会计准则列报的金额	4,116,898,629.84	3,086,376,500.32	8,962,995,491.76

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司	基金管理人的股东
立信投资有限责任公司	基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司	基金管理人的股东

项目	本期	上年同期
买入债券结算金额	96,100,000.00
卖出债券结算金额	289,308,468.49
卖出回购证券结算金额	565,410,000.00	196,000,000.00
卖出回购证券利息支出	606,817.60	146,919.45

序号	证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
1	002223	鱼跃医疗	08-04-10	08-07-18	新股流通受限	9.48	20.00	19,071	180,793.08	381,420.00
2	002224	三 力 士	08-04-17	08-07-25	新股流通受限	9.38	13.77	18,444	173,004.72	253,973.88
3	002225	濮耐股份	08-04-17	08-07-25	新股流通受限	4.79	6.50	46,153	221,072.87	299,994.50
4	002238	天威视讯	08-05-14	08-08-26	新股流通受限	6.98	12.25	39,463	275,451.74	483,421.75
5	600489	中金黄金	08-03-03	09-03-02	非公开发行流通受限	78.00	49.83	1,538,423	119,996,994.00	76,659,618.09
合 计									120,847,316.41	78,078,428.22

序号	股票 代码	股票 简称	停牌 日期	停牌 原因	期末 估值单价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量 （股）	期末 成本总额	期末 估值总额
1	600096	云天化	08-03-24	筹划重大资产重组事项	61.60	未知	未知	1,300,010	81,454,196.94	80,080,616.00
2	600415	小商品城	08-06-27	筹划非公开发行股票	92.50	08-07-04	92.30	4,990,700	509,525,754.89	461,639,750.00
3	000792	盐湖钾肥	08-06-26	筹划重大资产重组事项	88.12	未知	未知	2,538,525	215,831,265.50	223,694,823.00

资产类别	金额（元）	占基金总资产的比例
股票	4,134,504,797.58	75.27%
债券	798,662,042.56	14.54%
权证
资产支持证券
银行存款及清算备付金合计	507,736,594.65	9.24%
其他资产	52,258,327.68	0.95%
合计	5,493,161,762.47	100%

行业	股票市值（元）	市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	95,215,004.39	1.74%
B 采掘业	805,692,132.07	14.74%
C 制造业	1,300,957,987.94	23.81%
C0 食品、饮料	235,830,563.62	4.32%
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料	540,848,149.60	9.90%
C5 电子
C6 金属、非金属	318,051,166.23	5.82%
C7 机械、设备、仪表	78,268,282.34	1.43%
C8 医药、生物制品	100,183,781.03	1.83%
C99 其他制造业	27,776,045.12	0.51%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	4,850,000.00	0.09%
E 建筑业	131,196,592.80	2.40%
F 交通运输、仓储业	251,456,873.52	4.60%
G 信息技术业	106,247,584.61	1.94%
H 批发和零售贸易	29,716,960.70	0.54%
I 金融、保险业	527,388,153.85	9.65%
J 房地产业	344,935,458.45	6.31%
K 社会服务业
L 传播与文化产业	75,208,299.25	1.38%
M 综合类	461,639,750.00	8.45%
合计	4,134,504,797.58	75.65%

序号	股票代码	股票简称	数量(股)	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	600415	小商品城	4,990,700	461,639,750.00	8.45%
2	000983	西山煤电	5,500,000	275,000,000.00	5.03%
3	600036	招商银行	10,199,949	238,882,805.58	4.37%
4	000792	盐湖钾肥	2,538,525	223,694,823.00	4.09%
5	601328	交通银行	24,888,103	186,163,010.44	3.41%
6	600383	金地集团	18,544,898	168,202,224.86	3.08%
7	600519	贵州茅台	1,164,496	161,375,855.68	2.95%
8	600428	中远航运	5,988,384	153,781,701.12	2.81%
9	601857	中国石油	10,170,139	151,941,876.66	2.78%
10	601186	中国铁建	14,016,730	131,196,592.80	2.40%

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600005	武钢股份	652,887,387.87	6.45%
2	000063	中兴通讯	623,031,567.21	6.16%
3	002024	苏宁电器	594,999,934.92	5.88%
4	600000	浦发银行	542,129,177.17	5.36%
5	000568	泸州老窖	484,669,695.62	4.79%
6	000792	盐湖钾肥	420,302,764.67	4.15%
7	000651	格力电器	411,255,777.93	4.06%
8	601666	平煤天安	384,964,072.51	3.80%
9	600028	中国石化	367,776,686.73	3.63%
10	600547	山东黄金	363,020,970.60	3.59%
11	000983	西山煤电	352,699,624.72	3.48%
12	600050	中国联通	344,457,311.56	3.40%
13	601186	中国铁建	322,222,587.52	3.18%
14	000401	冀东水泥	315,091,959.31	3.11%
15	600596	新安股份	311,418,253.06	3.08%
16	000024	招商地产	304,974,660.60	3.01%
17	600026	中海发展	300,749,265.46	2.97%
18	601318	中国平安	299,418,197.16	2.96%
19	600415	小商品城	295,877,705.74	2.92%
20	600036	招商银行	288,910,168.21	2.85%
21	600383	金地集团	288,433,786.09	2.85%
22	600717	天津港	267,561,786.59	2.64%
23	601328	交通银行	265,384,239.94	2.62%
24	600737	中粮屯河	251,121,941.51	2.48%
25	000623	吉林敖东	249,089,582.72	2.46%
26	600309	烟台万华	248,429,300.59	2.45%
27	000612	焦作万方	239,415,665.07	2.37%
28	601006	大秦铁路	238,730,030.81	2.36%
29	601166	兴业银行	233,622,657.30	2.31%
30	600519	贵州茅台	229,608,693.38	2.27%
31	600048	保利地产	229,370,343.13	2.27%
32	600067	冠城大通	223,404,104.05	2.21%
33	000581	威孚高科	220,156,913.59	2.18%
34	600251	冠农股份	210,281,329.18	2.08%
35	000002	万 科Ａ	204,802,492.06	2.02%
36	000709	唐钢股份	204,788,392.06	2.02%
37	600299	蓝星新材	204,257,917.22	2.02%
38	000001	深发展Ａ	204,247,873.81	2.02%

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	601166	兴业银行	726,004,890.67	7.17%
2	000063	中兴通讯	597,716,301.09	5.91%
3	601318	中国平安	583,155,957.84	5.76%
4	002024	苏宁电器	582,378,368.59	5.75%
5	600005	武钢股份	563,545,173.60	5.57%
6	000069	华侨城Ａ	546,809,961.36	5.40%
7	600036	招商银行	514,979,389.63	5.09%
8	600029	南方航空	492,975,652.49	4.87%
9	600859	王府井	479,100,807.67	4.73%
10	000568	泸州老窖	448,728,476.78	4.43%
11	600000	浦发银行	422,957,306.76	4.18%
12	600028	中国石化	402,722,819.86	3.98%
13	000651	格力电器	391,759,239.35	3.87%
14	600717	天津港	364,122,708.12	3.60%
15	601666	平煤天安	329,033,424.83	3.25%
16	600026	中海发展	322,068,278.69	3.18%
17	000024	招商地产	314,409,834.80	3.11%
18	600795	国电电力	305,655,531.23	3.02%
19	600048	保利地产	303,451,749.15	3.00%
20	600997	开滦股份	302,639,594.82	2.99%
21	600428	中远航运	298,791,784.79	2.95%
22	600050	中国联通	288,440,142.03	2.85%
23	000002	万 科Ａ	262,697,143.95	2.60%
24	600737	中粮屯河	254,387,290.04	2.51%
25	601628	中国人寿	243,868,339.41	2.41%
26	600596	新安股份	237,317,706.43	2.34%
27	600591	上海航空	233,683,221.18	2.31%
28	600251	冠农股份	231,734,724.05	2.29%
29	600547	山东黄金	227,807,095.21	2.25%
30	000792	盐湖钾肥	219,367,642.60	2.17%
31	002078	太阳纸业	212,714,066.95	2.10%
32	000623	吉林敖东	209,041,981.97	2.07%

买入股票成本总额（元）	卖出股票收入总额（元）
19,977,148,646.95	20,737,925,380.39

债券品种	市值(元)	市值占基金资产净值比例
国债
金融债
央行票据	780,634,000.00	14.28%
企业债
可转换债券	18,028,042.56	0.33%
资产支持证券
其他
合计	798,662,042.56	14.61%

序号	债券代码	债券简称	市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	0701091	07央行票据91	300,204,000.00	5.49%
2	0801043	08央行票据43	288,270,000.00	5.27%
3	0801049	08央行票据49	192,160,000.00	3.52%
4	125960	锡业转债	18,028,042.56	0.33%

序号	项目	期末余额(元)
1	存出保证金	17,803,555.00
2	应收证券清算款	19,643,818.22
3	应收股利	502,997.40
4	应收利息	12,192,963.67
5	应收申购款	2,114,993.39
6	其他应收款
7	待摊费用
8	其他
合计		52,258,327.68

序号	代码	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	125960	锡业转债	18,028,042.56	0.33%

序号	权证代码	权证简称	数量（份）	成本总额（元）	类别（被动持有或主动投资）
1	580018	中远CWB1	533,904	3,722,303.04	被动持有
2	580019	石化CWB1	2,780,934	6,576,381.99	被动持有

报告期末基金份额持有人户数（户）	91,015
报告期末平均每户持有的基金份额（份）	22,481.20

项目	数量（份）	占总份额的比例
报告期末基金份额总额	2,046,126,366.20	100%
其中：机构投资者持有的基金份额	818,020,364.40	39.98%
个人投资者持有的基金份额	1,228,106,001.80	60.02%

项 目	持有基金份额 总量（份）	占总份额的比例
本基金管理人持有本基金的所有从业人员	336,845.89	0.0165%

项 目	基金份额总额（份）
基金合同生效日的基金份额总额	9,033,444,910.92
报告期期初基金份额总额	2,321,021,331.86
报告期期间总申购份额	241,419,058.78
报告期期间总赎回份额	516,314,024.44
报告期期末基金份额总额	2,046,126,366.20

证券公司名称	租用席位 数量（个）	股票成交 金额（元）	占股票总成交 金额的比例	佣金（元）	占佣金 总量比例
海通证券股份有限公司	1	2,750,616,840.28	6.81%	2,338,014.74	6.92%
高华证券有限责任公司	1	5,169,678,326.87	12.80%	4,394,211.90	13.01%
广发华福证券有限责任公司	1	1,357,938,045.42	3.36%	1,154,243.07	3.42%
光大证券股份有限公司	1	3,469,905,984.07	8.59%	2,949,412.97	8.73%
兴业证券股份有限公司	1	1,853,454,032.31	4.59%	1,575,429.09	4.66%
中国银河证券股份有限公司	1	3,273,173,341.17	8.10%	2,782,177.45	8.23%
中国国际金融有限公司	1	1,737,999,197.85	4.30%	1,412,130.70	4.18%
中银国际证券有限责任公司	1	4,900,175,987.92	12.13%	3,981,418.82	11.79%
国泰君安证券股份有限公司	1	1,791,733,431.48	4.43%	1,522,964.69	4.51%
联合证券有限责任公司	1	2,762,778,828.59	6.84%	2,348,356.04	6.95%
中信建投证券有限责任公司	1	6,805,799,239.49	16.84%	5,529,745.35	16.37%
长城证券有限责任公司	1	1,705,701,947.54	4.22%	1,449,843.73	4.29%
江南证券有限责任公司	1	670,856,693.88	1.66%	570,226.46	1.69%
东方证券股份有限公司	1	202,263,637.04	0.50%	164,341.61	0.49%
信泰证券有限责任公司	1	1,330,267,373.24	3.29%	1,080,845.25	3.20%
安信证券股份有限公司	1	620,632,424.95	1.54%	527,537.15	1.56%
合计	16	40,402,975,332.10	100%	33,780,899.02	100%

证券公司名称	债券成交金额（元）	占债券成交总额的比例
中银国际证券有限责任公司	28,425,784.48	27.29%
国泰君安证券股份有限公司	4,894,050.10	4.70%
中国国际金融有限公司	2,879,999.00	2.76%
高华证券有限责任公司	67,974,369.90	65.25%
合计	104,174,203.48	100%

证券公司名称	权证成交金额（元）	占权证成交总额的比例
高华证券有限责任公司	18,445,656.31	100%
合计	18,445,656.31	100%

序号	临时报告名称	披露日期	备注
1	关于旗下开放式基金通过中国建设银行开办日常基金转换业务公告	2008年1月18日	包括本基金
2	关于旗下开放式基金通过兴业银行和深圳平安银行开办定期定额投资业务的公告	2008年1月29日	包括本基金
3	关于旗下开放式基金通过中国农业银行开办基金转换业务的公告	2008年2月18日	包括本基金
4	关于嘉实服务基金投资中金黄金非公开发行股票的公告	2008年3月4日
5	关于对浦发东方借记卡和招商借记卡持有人开通嘉实直销网上交易定期定额申购业务的公告	2008年3月5日	包括本基金
6	关于增加东莞证券和万联证券为旗下开放式基金代销机构的公告	2008年3月5日	包括本基金
7	关于旗下开放式基金参加中国农业银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告	2008年3月20日	包括本基金
8	关于变更嘉实服务增值行业基金基金经理的公告	2008年3月20日
9	关于变更公司股东出资比例的公告	2008年3月20日
10	关于通过中国工商银行个人网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告	2008年4月1日	包括本基金
11	关于增加大同证券、齐鲁证券、国金证券和财通证券为旗下开放式基金代销机构的公告	2008年4月23日	包括本基金
12	关于旗下开放式基金通过中信银行开办定期定额投资业务的公告	2008年4月30日	包括本基金
13	关于增加第一创业证券为旗下开放式基金代销机构的公告	2008年4月30日	包括本基金
14	关于旗下开放式基金参加中国银行基金定投和网上银行基金交易费率优惠的公告	2008年4月30日	包括本基金
15	嘉实服务增值行业证券投资基金收益分配公告	2008年5月6日	派发现金红利2.00元/10份
16	关于通过中国民生银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告	2008年5月7日	包括本基金
17	关于增加中投证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告	2008年5月15日	包括本基金
18	关于增加宁波银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告	2008年5月21日	包括本基金
19	关于调整招商银行借记卡持卡人通过嘉实网上直销转换费率的公告	2008年6月10日	包括本基金
20	关于旗下开放式基金参加交通银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告	2008年6月16日	包括本基金
21	关于增加华鑫证券代销机构并开办定期定额投资业务的公告	2008年6月20日	包括本基金
22	关于旗下开放式基金通过湘财证券和国联证券开办定期定额投资业务的公告	2008年6月27日	包括本基金
23	关于旗下开放式基金通过德邦证券和东海证券开办定期定额投资业务的公告	2008年6月28日	包括本基金