2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期为2008年1月1日起至2008年6月30日止，本报告财务资料未经审计。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1基金基本资料

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人

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2.4基金托管人

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2.5信息披露

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§3 主要财务指标和基金净值表现

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.1主要财务指标                                            单位：元

■

注：执行新会计准则后财务指标披露方面的主要变化

（1）增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。

（2）原“加权平均份额本期净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（■）的基础上，将P改为本期利润。原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”，计算方法在原公式的基础上，将P改为本期利润。

（3）原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”，如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。原“期末可供分配份额收益”名称调整为“期末可供分配份额利润”，计算公式相应调整。

3.2基金净值表现

3.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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3.2.2本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较

图：泰和基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（1999年4月8日至2008年6月30日）

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注：（1）本基金基金合同未约定业绩比较基准，基金净值表现未与同期业绩比较基准进行比较。（2）2008年2月28日，本基金管理人发布《关于变更泰和证券投资基金基金经理的公告》，周可彦任本基金基金经理，刘天君不再任本基金基金经理。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司，注册资本1亿元，注册地上海，公司总部设在北京，并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2008年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、13只开放式基金，具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金（原嘉实浦安保本基金转型）、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金和嘉实研究精选基金，其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定资产投资组合。

4.1.2基金经理简介

周可彦先生，CFA，北京大学MBA，7年证券基金从业经验。曾任中国银河证券有限责任公司总部研究中心研究员，申万巴黎基金管理有限公司高级研究员，工银瑞信基金管理有限公司高级研究员。2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司任高级研究员，2008年2月28日起任本基金基金经理。

4.2报告期内基金运作的遵规守信情况说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《泰和证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

报告期内，本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，无发生异常交易行为；本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

4.4 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释

截至报告期末本基金份额净值为0.8802元，本报告期基金份额净值增长率为-32.45%。

如我们在本基金今年第二季度报告中表述，股票市场在上半年经历大幅下跌，期间仅有降低印花税引起的短暂反弹。我们对外部环境（美国经济前景黯淡、国际原油价格迭创新高）恶化对股市的影响估计不足，较高的仓位使得基金资产净值损失较大。

基于对我国通胀前景的判断，今年二季度开始我们增加了对消费品和上游能源相关品种的配置，减持了PPI上行成本压力最大的中游制造业。

4.5 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望

我们对国内宏观形势保持谨慎，未来还有较多的不确定性因素，如通胀的发展、油电价格市场化改革的节奏和进程等。国际油价的波动给市场又增加了新的变数。美欧经济持续走弱已没有什么悬念，但是中国经济在未来世界格局的定位并不是确定的，是更像当年的日韩，或是能够成为一个新的主导力量？

在对宏观基本面保持谨慎的同时，我们也认为股市和宏观经济并不完全同步，股市有时领先、有时滞后，且不说投资者情绪在恐惧和贪婪间的剧烈摇摆。再一方面，政策调整对资金面和信心面的影响也在我们密切跟踪之内。有没有“黑色的天鹅”？大盘是否会出现一波反弹，反弹能有多大幅度，我们还是保留一点灵活性。毕竟中国经济的所有方面长期看都在向好的方面发展，即使是给制造业中期带来成本上升压力的价格改革长期看也是经济结构调整必须的，是好事情；毕竟我们对中国经济的长远发展有坚定的信心。

§5 托管人报告

中国建设银行股份有限公司根据《泰和证券投资基金基金合同》和《泰和证券投资基金托管协议》，托管泰和证券投资基金（以下简称基金泰和）。

本报告期，中国建设银行股份有限公司在基金泰和的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－嘉实基金管理有限公司在基金泰和投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

由基金泰和管理人－嘉实基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 财务会计报告

6.1基金会计报表

以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。

6.1.1资产负债表

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6.1.2利润表

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6.1.3所有者权益（基金净值）变动表

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6.2 半年度会计报表附注

6.2.1会计政策、会计估计及其变更

本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度7月1日至12月31日会计报表一致。自2007年7月1日起，本基金执行新企业会计准则(财政部2006年2月15日颁布)、《证券投资基金会计核算业务指引》（中国证券业协会2007年5月15日颁布）以及修改后的本基金基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的相关规定。本基金按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的相关规定，对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间的财务报表予以追溯调整。

按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益

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6.2.2重大会计差错内容和更正金额

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.2.3关联方关系及关联方交易

（一）关联方关系

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（二）关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立（金额单位：人民币元）。

（1）通过关联方席位进行的交易

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上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

（2）关联方报酬

①基金管理费

支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

本基金报告期内需支付基金管理费32,232,064.02元(2007年上半年：38,454,986.90    元)。

②基金托管费

支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

本基金报告期内需支付基金托管费5,390,278.29元(2007年上半年：6,409,164.55元)。

（3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金与基金托管人中国建设银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易如下（单位：元）:

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（4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为14,333,882.57元 (2007年6月30日：733,544,501.36元)。本报告期内由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,117,719.69元 (2007年上半年：1,180,473.81元)。

（5）关联方投资本基金情况

①基金管理人投资本基金情况

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②基金管理人主要股东及其控制的机构投资本基金情况

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6.2.4报告期末流通转让受到限制的基金资产

以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。

（1）报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的股票

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报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的债券、权证：无

（2）报告期末本基金持有的暂时停牌股票

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（3）报告期末债券正回购交易中作为质押的债券：无

§7投资组合报告

7.1报告期末基金资产组合情况

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7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

■

7.3报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.jsfund.cn）的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

（1）报告期内累计买入价值前20名的股票明细

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（2）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％的所有股票明细

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（3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

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7.5报告期末按券种分类的债券投资组合

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7.6报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

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7.7报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细

■

7.8报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无

7.9投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（3） 其他资产构成

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（4）持有的处于转股期的可转换债券明细

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（5）报告期内获得的权证资产

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§8 基金份额持有人情况

8.1报告期末基金份额持有人户数

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8.2 报告期末基金份额持有人结构

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8.3 报告期末本基金前十名持有人明细

■

注：上表数据由中国证券登记结算公司上海分公司提供。

8.4 报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况：无

§9 重大事件揭示

9.1报告期内未召开基金份额持有人大会。

9.2报告期内基金管理人、基金托管人的托管部门重大人事变动情况

（1）报告期内基金管理人无重大人事变动情况；

（2）2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准中国建设银行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。

9.3报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

9.4报告期内本基金投资策略未发生改变。

9.5基金收益分配

2008年4月8日，本基金实施了2007年年度收益分配，每10份基金份额派发现金红利16.40元，合计32.80亿元。

9.6报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

9.7报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

9.8基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

（1）基金租用席位的选择标准和程序

①经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

②公司财务状况良好；

③有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

④有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

⑤建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。

（2）报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况

①股票交易量及佣金情况

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②债券交易情况

■

③债券回购交易情况

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④权证交易情况

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（3）报告期内租用证券公司席位的变更情况：无

9.9报告期内本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告

■

9.10 中国建设银行重大事项

①2008年5月6日，因工作变动，赵林先生辞去中国建设银行董事、副行长的职务；

②2008年5月19日，中国建设银行第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为中国建设银行副行长；

③2008年5月27日，中国建设银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权；

④2008年6月12日，中国建设银行股东大会选举辛树森女士为中国建设银行执行董事并经中国银行业监督管理委员会核准同意任职资格，于2008年7月21日起任职。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2008年8月26日

（1）基金名称	泰和证券投资基金
（2）基金简称	基金泰和
（3）基金交易代码	500002
（4）基金运作方式	契约型封闭式
（5）基金合同生效日	1999年4月8日
（6）报告期末基金份额总额	20亿份
（7）基金合同存续期	15年
（8）基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
（9）上市日期	1999 年4月20日

（1）投资目标	为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
（2）投资策略	本基金采用“自上而下”的资产配置与“自下而上”的股票选择相结合的投资方法。在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上，确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持以基本分析为基础，重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值，最终确定所投资的股票，并以技术分析辅助个股投资的时机选择。
（3）业绩比较基准	无
（4）风险收益特征	无

（1）名称	嘉实基金管理有限公司
（2）信息披露负责人	胡勇钦
（3）联系电话	（010）65188866
（4）传真	（010）65185678
（5）电子邮箱	service@jsfund.cn

（1）名称	中国建设银行股份有限公司
（2）信息披露负责人	尹东
（3）联系电话	（010）67595003
（4）传真	（010）66275853
（5）电子邮箱	yingdong@ccb.cn

（1）信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
（2）登载半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
（3）基金半年度报告置备地点	北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行

序号	项目	2008年1月1日至2008年6月30日
1	本期利润	-1,933,622,048.14
2	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额	-115,662,755.36
3	加权平均基金份额本期利润	-0.9668
4	期末可供分配利润	-239,650,749.70
5	期末可供分配基金份额利润	-0.1198
6	期末基金资产净值	1,760,349,250.30
7	期末基金份额净值	0.8802
8	加权平均净值利润率	-44.42%
9	本期基金份额净值增长率	-32.45%
10	份额累计净值增长率	476.94%

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	-15.98%	4.03%
过去三个月	-13.90%	5.17%
过去六个月	-32.45%	4.36%
过去一年	-7.85%	3.91%
过去三年	307.11%	3.33%
自基金合同生效起至今	476.94%	2.68%

资产	附注	2008年6月30日	2007年12月31日
银行存款		14,333,882.57	61,368,163.07
结算备付金		6,268,673.22	8,879,686.62
存出保证金		7,389,171.40	2,571,366.74
交易性金融资产	5.2.4（1）	1,683,884,181.94	6,850,752,490.14
其中：股票投资		1,211,808,984.94	5,359,314,547.64
债券投资		472,075,197.00	1,491,437,942.50
资产支持证券投资
衍生金融资产	5.2.4（2）	3,050,950.14	15,203,173.19
买入返售金融资产
应收证券清算款		40,605,184.40	56,929,774.14
应收利息	5.2.4（3）	10,111,146.95	22,129,229.78
应收股利
其他资产		2,021,978.11
资产总计		1,767,665,168.73	7,017,833,883.68
负债和所有者权益
负债
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款			28,188,115.07
应付管理人报酬		2,325,263.21	8,414,144.32
应付托管费		387,543.87	1,402,357.43
应付交易费用	5.2.4（4）	3,150,568.41	4,529,138.96
应交税费		968,829.46	968,829.46
应付利息	5.2.4（5）
应付利润
其他负债	5.2.4（6）	483,713.48	360,000.00
负债合计		7,315,918.43	43,862,585.24
所有者权益
实收基金	5.2.4（7）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
未分配利润		-239,650,749.70	4,973,971,298.44
所有者权益合计		1,760,349,250.30	6,973,971,298.44
负债和所有者权益总计		1,767,665,168.73	7,017,833,883.68
附注：基金份额总额(份)		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
基金份额净值		0.8802	3.4870

项目	附注	本期	上年同期
一、收入
1.利息收入		17,106,543.54	16,632,433.81
其中：存款利息收入		1,240,146.23	1,289,654.66
债券利息收入		15,556,003.35	15,342,779.15
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入		310,393.96
2.投资收益		-24,152,562.20	2,602,164,575.18
其中：股票投资收益	5.2.4（8）	-29,528,868.15	2,554,485,653.71
债券投资收益	5.2.4（9）	336,122.78	8,507,817.27
资产支持证券投资收益
衍生工具收益	5.2.4（10）	-1,676,467.84	19,085,322.70
股利收益		6,716,651.01	20,085,781.50
3.公允价值变动收益	5.2.4（11）	-1,817,959,292.78	385,795,687.01
4.其他收入	5.2.4（12）
收入合计		-1,825,005,311.44	3,004,592,696.00
二、费用
1.管理人报酬		32,232,064.02	38,454,986.90
2.托管费		5,390,278.29	6,409,164.55
3.交易费用	5.2.4（13）	65,542,748.16	28,910,999.92
4.利息支出		4,196,556.78	6,085,255.18
其中：卖出回购金融资产支出		4,196,556.78	6,085,255.18
5.其他费用	5.2.4（14）	1,255,089.45	1,164,404.49
费用合计		108,616,736.70	81,024,811.04
利润总额		-1,933,622,048.14	2,923,567,884.96

项目	本期
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
期初所有者权益(基金净值)	2,000,000,000.00	4,973,971,298.44	6,973,971,298.44
本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)		-1,933,622,048.14	-1,933,622,048.14
本期基金份额交易产生的基金净值变动数
其中：基金申购款
基金赎回款
本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数		-3,280,000,000.00	-3,280,000,000.00
期末所有者权益(基金净值)	2,000,000,000.00	-239,650,749.70	1,760,349,250.30
项目	上年同期
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
期初所有者权益(基金净值)	2,000,000,000.00	2,339,002,641.39	4,339,002,641.39
本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)		2,923,567,884.96	2,923,567,884.96
本期基金份额交易产生的基金净值变动数
其中：基金申购款
基金赎回款
本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数		-960,000,000.00	-960,000,000.00
期末所有者权益(基金净值)	2,000,000,000.00	4,302,570,526.35	6,302,570,526.35

项 目	2007年1月1日 所有者权益	2007-1-1至2007-6-30 净损益	2007年6月30日 所有者权益
按原会计准则列报的金额	4,339,002,641.39	2,537,772,197.95	6,302,570,526.35
金融资产公允价值变动的调整数		385,795,687.01
按新会计准则列报的金额	4,339,002,641.39	2,923,567,884.96	6,302,570,526.35

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人
中国建设银行股份有限公司	基金托管人
中诚信托有限责任公司	基金发起人、基金管理人的股东
立信投资有限责任公司	基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司	基金管理人的股东
吉林省信托投资有限责任公司	基金发起人
广发证券股份有限公司	基金发起人
北京证券有限责任公司	基金发起人

本期
关联方	合计 股票金额	股票 比例	合计 债券金额	债券 比例	回购金额	回购 比例	实付 佣金	佣金 比例
广发证券	1,413,537,328.75	7.96%	42,783,781.50	13.61%	136,000,000.00	24.37%	1,201,503.80	8.07%

上年同期
关联方	合计 股票金额	股票 比例	合计 债券金额	债券 比例	回购金额	回购 比例	实付 佣金	佣金 比例
广发证券	1,101,003,241.60	9.36%	7,094,161.80	2.01%	122,000,000.00	4.83%	902,138.45	9.49%

项目	本期	上年同期
债券成交金额	99,275,769.23	50,680,403.56
卖出回购证券结算金额	1,241,680,000.00	3,290,310,000.00
卖出回购证券利息支出	1,006,386.24	2,246,731.15

项目	本期			上年同期
	数量（份）	占基金总份额比例	适用 费率	数量（份）	占基金总份额比例	适用 费率
报告期期初持有基金份额	15,858,600	0.79%		15,858,600	0.79%
报告期间买入基金份额
报告期间卖出基金份额
报告期末持有基金份额	15,858,600	0.79%		15,858,600	0.79%

持有人名称	本期		上年同期
	期末持有基金份额（份）	占基金总份额的比例	期末持有基金份额（份）	占基金总份额的比例
中诚信托有限责任公司	6,250,000	0.31％	6,250,000	0.31％

序 号	证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
1	002224	三 力 士	2008-04-17	2008-07-25	新股流通受限	9.38	13.77	18,444	173,004.72	253,973.88
2	002225	濮耐股份	2008-04-17	2008-07-25	新股流通受限	4.79	6.50	46,153	221,072.87	299,994.50
3	002227	奥 特 迅	2008-04-24	2008-08-06	新股流通受限	14.37	14.05	24,134	346,805.58	339,082.70
4	002228	合兴包装	2008-04-24	2008-08-08	新股流通受限	10.15	10.74	26,049	264,397.35	279,766.26
5	002229	鸿博股份	2008-04-24	2008-08-08	新股流通受限	13.88	13.58	19,853	275,559.64	269,603.74
6	002230	科大讯飞	2008-04-29	2008-08-12	新股流通受限	12.66	30.09	17,585	222,626.10	529,132.65
7	002232	启明信息	2008-04-29	2008-08-11	新股流通受限	9.44	12.65	23,382	220,726.08	295,782.30
8	002233	塔牌集团	2008-05-08	2008-08-18	新股流通受限	10.03	9.70	81,297	815,408.91	788,580.90
9	002234	民和股份	2008-05-08	2008-08-18	新股流通受限	10.61	20.24	16,147	171,319.67	326,815.28
10	002238	天威视讯	2008-05-14	2008-08-26	新股流通受限	6.98	12.25	39,463	275,451.74	483,421.75
11	002239	金 飞 达	2008-05-14	2008-08-22	新股流通受限	9.33	8.98	26,180	244,259.40	235,096.40
12	002242	九阳股份	2008-05-20	2008-08-28	新股流通受限	22.54	40.44	40,755	918,617.70	1,648,132.20
13	002245	澳洋顺昌	2008-05-28	2008-09-05	新股流通受限	16.38	16.02	10,566	173,071.08	169,267.32
14	002249	大洋电机	2008-06-10	2008-09-19	新股流通受限	25.60	24.21	29,830	763,648.00	722,184.30
15	002252	上海莱士	2008-06-13	2008-09-23	新股流通受限	12.81	24.87	27,141	347,676.21	674,996.67
16	002254	烟台氨纶	2008-06-18	2008-09-25	新股流通受限	18.59	27.41	36,308	674,965.72	995,202.28
17	002255	海陆重工	2008-06-18	2008-09-25	新股流通受限	10.46	19.64	19,865	207,787.90	390,148.60
合计									6,316,398.67	8,701,181.73

序 号	股票 代码	股票 简称	停牌 日期	停牌 原因	期末 估值单价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量 （股）	期末 成本总额	期末 估值总额
1	600096	云天化	2008-03-24	筹划重大 资产重组	61.60	未知	未知	437,942	26,412,381.20	26,977,227.20

资产类别	金额（元）	占基金总资产的比例
股票	1,211,808,984.94	68.55%
债券	472,075,197.00	26.71%
权证	3,050,950.14	0.17%
资产支持证券
银行存款及清算备付金合计	20,602,555.79	1.17%
其他资产	60,127,480.86	3.40%
合计	1,767,665,168.73	100.00%

行业	股票市值（元）	市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	41,518,306.36	2.36%
B 采掘业	23,187,687.30	1.32%
C 制造业	1,021,178,761.31	58.01%
C0 食品、饮料	271,297,760.45	15.41%
C1 纺织、服装、皮毛	235,096.40	0.01%
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷	549,370.00	0.03%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	168,970,398.95	9.60%
C5 电子	5,368,000.00	0.31%
C6 金属、非金属	28,472,684.15	1.62%
C7 机械、设备、仪表	513,521,672.65	29.17%
C8 医药、生物制品	28,553,778.71	1.62%
C99 其他制造业	4,210,000.00	0.24%
D 电力、煤气及水的生产和供应业
E 建筑业
F 交通运输、仓储业	52,847,180.16	3.00%
G 信息技术业	42,875,007.27	2.43%
H 批发和零售贸易	15,503,692.63	0.88%
I 金融、保险业	10,155,544.54	0.58%
J 房地产业	238.54	0.00%
K 社会服务业	4,059,145.08	0.23%
L 传播与文化产业	483,421.75	0.03%
M 综合类
合计	1,211,808,984.94	68.84%

序号	股票代码	股票简称	数量(股)	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	000568	泸州老窖	5,605,535	168,670,548.15	9.58%
2	000651	格力电器	5,172,125	161,887,512.50	9.20%
3	600582	天地科技	5,670,360	134,274,124.80	7.63%
4	600809	山西汾酒	4,836,607	62,924,257.07	3.58%
5	600428	中远航运	2,057,912	52,847,180.16	3.00%
6	002152	广电运通	1,679,878	48,615,669.32	2.76%
7	000338	潍柴动力	1,182,276	47,645,722.80	2.71%
8	600299	蓝星新材	2,664,493	42,525,308.28	2.42%
9	600289	亿阳信通	3,477,336	41,102,111.52	2.34%
10	600765	力源液压	1,508,925	36,018,039.75	2.05%

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600000	浦发银行	591,246,618.46	8.48%
2	000839	中信国安	376,507,289.19	5.40%
3	000568	泸州老窖	270,638,271.84	3.88%
4	600026	中海发展	253,960,107.83	3.64%
5	601919	中国远洋	217,327,930.77	3.12%
6	600096	云天化	212,505,894.42	3.05%
7	600048	保利地产	209,892,865.62	3.01%
8	000157	中联重科	195,310,954.29	2.80%
9	600482	风帆股份	185,906,099.36	2.67%
10	002152	广电运通	168,383,212.99	2.41%
11	600582	天地科技	167,299,942.25	2.40%
12	600674	川投能源	163,898,710.64	2.35%
13	000338	潍柴动力	160,344,551.92	2.30%
14	000428	华天酒店	146,548,558.25	2.10%
15	600150	中国船舶	138,378,662.35	1.98%
16	000709	唐钢股份	137,663,506.80	1.97%
17	600031	三一重工	137,181,677.82	1.97%
18	600685	广船国际	136,867,445.69	1.96%
19	600005	武钢股份	136,771,785.99	1.96%
20	600036	招商银行	125,213,009.37	1.80%

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600036	招商银行	688,738,104.77	9.88%
2	000651	格力电器	630,592,718.54	9.04%
3	601328	交通银行	569,738,980.92	8.17%
4	600309	烟台万华	496,454,545.83	7.12%
5	600000	浦发银行	449,345,671.98	6.44%
6	601318	中国平安	429,345,310.53	6.16%
7	600717	天津港	356,350,971.99	5.11%
8	600519	贵州茅台	314,639,297.93	4.51%
9	000839	中信国安	302,926,686.45	4.34%
10	601398	工商银行	255,764,633.12	3.67%
11	600048	保利地产	225,583,417.97	3.23%
12	000002	万 科Ａ	210,467,339.02	3.02%
13	601919	中国远洋	210,085,007.20	3.01%
14	600016	民生银行	209,432,440.75	3.00%
15	600150	中国船舶	209,248,172.68	3.00%
16	600026	中海发展	194,714,156.82	2.79%
17	600096	云天化	190,343,601.75	2.73%
18	601390	中国中铁	176,549,073.57	2.53%
19	600031	三一重工	168,754,528.39	2.42%
20	000157	中联重科	158,099,687.79	2.27%

买入股票成本总额（元）	卖出股票收入总额（元）
7,816,073,189.94	10,082,764,848.19

债券品种	市值(元)	市值占基金资产净值比例
国债	89,451,000.00	5.08%
金融债	256,951,000.00	14.60%
央行票据	124,904,000.00	7.10%
企业债
可转换债券	769,197.00	0.04%
资产支持证券
其他
合计	472,075,197.00	26.82%

序号	债券代码	债券简称	市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	050221	05国开21	146,580,000.00	8.33%
2	0801046	08央票46	124,904,000.00	7.10%
3	009908	99国债⑻	89,451,000.00	5.08%
4	050408	05农发08	79,984,000.00	4.54%
5	9029	99国开13	30,387,000.00	1.73%

序号	权证代码	权证简称	数量（份）	市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	031005	国安GAC1	377,266	3,050,950.14	0.17%

序号	项目	期末余额(元)
1	存出保证金	7,389,171.40
2	应收证券清算款	40,605,184.40
3	应收股利
4	应收利息	10,111,146.95
5	其他应收款
6	待摊费用	2,021,978.11
7	其他
合计		60,127,480.86

序号	代码	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	110227	赤化转债	769,197.00	0.04%

序号	权证代码	权证简称	数量（份）	成本总额（元）	类别（被动持有或主动投资）
1	580018	中远CWB1	171,843	1,198,085.13	因认购分离交易可转债而获派的权证
2	580019	石化CWB1	5,643,173	13,070,058.11	因认购分离交易可转债而获派的权证

报告期末基金份额持有人户数（户）	91,220
报告期末平均每户持有的基金份额（份）	21,925

项目	数量（份）	占总份额的比例
报告期末基金份额总额	2,000,000,000	100%
其中：机构投资者持有的基金份额	579,595,196	28.98%
个人投资者持有的基金份额	1,420,404,804	71.02%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占总份额的比例
1	中国太平洋保险公司	103,979,725	5.20%
2	中国太平洋人寿保险股份有限公司	76,768,757	3.84%
3	宝钢集团有限公司	45,440,000	2.27%
4	全国社保基金六零四组合	33,399,972	1.67%
5	中国平安保险（集团）股份有限公司	24,628,001	1.23%
6	中国人寿保险（集团）公司	22,188,062	1.11%
7	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	19,623,251	0.98%
8	山东银铭投资有限公司	18,683,202	0.93%
9	嘉实基金管理有限公司	15,858,600	0.79%
10	信诚人寿保险有限公司	15,464,358	0.77%

证券公司名称	租用席位 数量（个）	股票成交 金额（元）	占股票总成交 金额的比例	佣金（元）	占佣金 总量比例
广发证券股份有限公司	1	1,413,537,328.75	7.96%	1,201,503.80	8.07%
中信建投证券有限责任公司	2	1,540,239,179.24	8.67%	1,251,447.92	8.41%
申银万国证券股份有限公司	2	1,468,609,709.98	8.27%	1,248,318.73	8.38%
招商证券股份有限公司	1	2,446,368,401.79	13.77%	1,987,685.21	13.35%
中国建银投资证券有限责任公司	1	3,245,450,656.89	18.27%	2,758,626.87	18.53%
海通证券股份有限公司	1	1,196,709,260.45	6.74%	1,017,198.16	6.83%
财富证券有限责任公司	1	1,251,724,186.67	7.05%	1,063,966.83	7.15%
国元证券股份有限公司	1	1,058,312,456.91	5.96%	859,883.90	5.78%
宏源证券股份有限公司	1	41,983,680.30	0.24%	35,686.04	0.24%
华泰证券股份有限公司	1	2,813,114,601.38	15.84%	2,391,132.40	16.06%
高华证券有限责任公司	1	707,809,416.98	3.98%	601,637.13	4.04%
金元证券股份有限公司	1	578,105,693.93	3.25%	469,712.60	3.16%
国都证券有限责任公司	1
国泰君安证券股份有限公司	1
华西证券有限责任公司	1
中信证券股份有限公司	1
汉唐证券有限责任公司	1
合计	19	17,761,964,573.27	100%	14,886,799.59	100%

证券公司名称	债券成交金额（元）	占债券成交总额的比例
广发证券股份有限公司	42,783,781.50	13.61%
申银万国证券股份有限公司	20,478,964.70	6.52%
中国建银投资证券有限责任公司	241,086,131.30	76.70%
财富证券有限责任公司	9,984,500.00	3.17%
合计	314,333,377.50	100.00%

证券公司名称	债券回购成交金额（元）	占债券回购成交总额的比例
广发证券股份有限公司	136,000,000.00	24.37%
中国建银投资证券有限责任公司	140,000,000.00	25.09%
海通证券股份有限公司	220,000,000.00	39.43%
申银万国证券股份有限公司	62,000,000.00	11.11%
合计	558,000,000.00	100.00%

证券公司名称	权证成交金额（元）	占权证成交总额的比例
中国建银投资证券有限责任公司	21,731,102.48	100%
合计	21,731,102.48	100%

序号	临时报告名称	披露日期	备注
1	关于变更泰和证券投资基金基金经理的公告	2008年2月28日	周可彦任本基金经理
2	关于变更公司股东出资比例的公告	2008年3月20日
3	泰和证券投资基金2007年年度收益分配公告	2008年3月28日	每10份基金份额派发现金红利16.40元