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      2008 年 8 月 26 日
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    (上接C110版)
    2008年08月26日      来源:上海证券报      作者:

    短期借款 --
    交易性金融负债 --
    衍生金融负债 --
    卖出回购金融资产款 --
    应付证券清算款 --
    应付赎回款 3,709,093.5451,491,293.83
    应付管理人报酬 10,147,529.3313,762,340.59
    应付托管费 1,691,254.892,293,723.42
    应付销售服务费 --
    应付交易费用 893,426.904,665,265.50
    应交税费 --
    应付利息 --
    应付利润 --
    其他负债 889,739.04987,679.48
    负债合计 17,331,043.7073,200,302.82
        
    所有者权益   
    实收基金 10,873,806,985.7211,359,319,347.44
    未分配利润 (3,151,281,717.08)79,301,448.95
    所有者权益合计 7,722,525,268.6411,438,620,796.39
    负债和所有者权益总计 7,739,856,312.3411,511,821,099.21
        
    基金份额总额(份) 10,873,806,985.7211,359,319,347.44
    基金份额净值 0.71021.0070

    2、利润表(除特别注明外,金额单位为人民币元)

      2008年1月1日至2008年6月30日止期间2007年1月1日至2007年6月30日止期间
    收入   
    利息收入 51,180,635.664,759,142.54
    其中:存款利息收入 4,440,737.05407,299.78
    债券利息收入 46,739,898.614,218,544.13
    资产支持证券利息收入 --
    买入返售金融资产收入 -133,298.63
    投资收益 (501,931,957.46)589,018,935.54
    其中:股票投资收益 (527,529,092.86)584,289,373.67
    债券投资收益/(损失) 1,272,581.019,483.67
    资产支持证券投资收益 --
    衍生工具收益 --
    股利收益 24,324,554.39         4,324,554.39     -4,720,078.20
    公允价值变动收益/(损失) (2,754,885,836.82)13,441,362.62
    其他收入 1,632,531.471,676,635.52
    收入合计 (3,204,004,627.15)608,896,076.22
        
    费用   
    管理人报酬 73,045,633.8811,100,224.33
    托管费 12,174,272.301,850,037.40
    销售服务费 --
    交易费用 17,933,015.825,876,712.52
    利息支出 2,837,127.19941,523.61
    其中:卖出回购金融资产支出 2,837,127.19941,523.61
    其他费用 138,896.26110,667.63
    费用合计 106,128,945.4519,879,165.49
        
    利润总额 (3,310,133,572.60)589,016,910.73

    3、所有者权益(基金净值)变动表(除特别注明外,金额单位为人民币元)

     2008年1月1日至2008年6月30日止期间
     实收基金未分配利润所有者权益合计
    期初所有者权益(基金净值)11,359,319,347.4479,301,448.9511,438,620,796.39
        
    本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-(3,310,133,572.60)(3,310,133,572.60)
        
    本期基金份额交易产生的基金净值变动数(485,512,361.72)79,550,406.57(405,961,955.15)
    其中:基金申购款1,326,876,482.76(55,451,619.68)1,271,424,863.08
    基金赎回款(1,812,388,844.48)135,002,026.25(1,677,386,818.23)
        
    本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数---
        
    期末所有者权益(基金净值)10,873,806,985.72(3,151,281,717.08)7,722,525,268.64
        
     2007年1月1日至2007年6月30日止期间
     实收基金未分配利润所有者权益合计
    期初所有者权益(基金净值)1,488,068,085.53424,905,130.701,912,973,216.23
        
    本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-589,016,910.73589,016,910.73
        
    本期基金份额交易产生的基金净值变动数(783,262,227.96)(358,654,337.00)(1,141,916,564.96)
    其中:基金申购款402,429,604.13193,546,075.57595,975,679.70
    基金赎回款(1,185,691,832.09)(552,200,412.57)(1,737,892,244.66)
        
    本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数---
        
    期末所有者权益(基金净值)704,805,857.57655,267,704.431,360,073,562.00

    (二)动力平衡基金会计报表附注

    1、本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

    2、本报告期无重大会计差错和更正金额。

    3、经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由3%。调整为1%。。

    4、在编制2007年1月1日至2007年6月30日止期间的财务报表时,相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。

    5、重大关联方关系及关联交易

    (a)关联方

    关联方名称与本基金的关系

    景顺长城基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

    中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构

    长城证券有限责任公司(“长城证券”)基金管理人的股东、基金代销机构

    景顺资产管理有限公司基金管理人的股东

    大连实德集团有限公司基金管理人的股东

    开滦(集团)有限责任公司基金管理人的股东

    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    (b) 通过关联方交易单元进行的证券交易及交易佣金

     2008年1月1日至2008年6月30日止期间
     成交量占本期成交量

    的比例

    长城证券:  
    买卖股票1,261,316,557.5325.56%
       
     佣金占本期佣金总量

    的比例

       
    长城证券1,024,825.1724.78%

     2007年1月1日至2007年6月30日止期间
     成交量占本期成交量

    的比例

    长城证券:  
    买卖股票414,483,551.8916.12%
       
     佣金占本期佣金总量

    的比例

       
    长城证券324,335.7215.59%

    上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

    该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

    (c)基金管理人报酬

    支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

    本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬73,045,633.88元(2007年同期:11,100,224.33元)。

    (d)基金托管费

    支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

    本基金在本会计期间需支付基金托管费12,174,272.30元(2007年同期:1,850,037.40元)。

    (e) 关联方持有本基金份额

    本基金基金管理人2008年1月1日至2008年6月30日及2007年同期未持有本基金份额。

    本基金基金管理人主要股东及其控制的机构在2008年6月30日及2007年12月31日未持有本基金份额。

    (f)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

    本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行间同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为316,018,892.62元(2007年6月30日:113,989,812.85元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为4,352,740.49元(2007年同期:316,566.76元)。

    (g)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易

    本基金在本会计期间与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下:

     2008年1月1日

    至2008年6月30日

    2007年1月1日

    至2007年6月30日

       
    买入债券结算金额3,421,124,670.42356,356,678.93
    卖出债券结算金额1,806,787,971.38456,330,177.65
    卖出回购金融资产协议金额4,720,460,000.001,187,980,000.00
    卖出回购金融资产支出2,837,127.19378,098.95

    6、流通受限制不能自由转让的基金资产

    (a) 本基金于2008年6月30日持有停牌的股票如下:

    股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本

    总额(元)

    期末估值

    总额(元)

    600900长江电力2008-5-8筹划重大资产重组事宜14.65  3,000,00050,962,556.5143,950,000.00
    000792盐湖钾肥2008-6-26未如期刊登临时公告69.16  1,890,998130,778,329.49166,634,743.76
    合计       181,740,886.00210,584,743.76

    (b) 本基金于2008年6月30日未持有因债券正回购交易而作为质押的债券。

    (c) 本基金因认购新发证券而于2008年6月30日持有流通受限证券如下:

    证券代码证券名称成功认购日可流

    通日

    流通受限

    类型

    认购

    价格

    期末估值单价数量(股)期末成本总额(元)期末估值

    总额(元)

    002257立立电子2008-6-30 新发股票21.8121.8112,500272,625.00272,625.00
    合计      12,500272,625.00272,625.00

    本基金无因增发证券而于2008年6月30日持有流通受限证券。

    截至期末,本基金未持有在买断式回购交易中收到的、在对手方没有违约时就可以出售或再用于质押的债券。

    第六章 投资组合报告

    第一节 优选股票基金投资组合报告

    一、报告期末基金资产组合情况

    项目金额(元)占基金资产总值比例
    股票2,369,442,263.4273.88%
    债券702,357,000.0021.90%
    买入返售证券0.000.00%
    权证0.000.00%
    资产支持证券0.000.00%
    银行存款和清算备付金合计121,063,618.283.78%
    其他资产14,072,460.510.44%
    合计3,206,935,342.21100.00%

    二、报告期末按行业分类的股票投资组合

    行业市值(元)占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业0.000.00%
    B 采掘业330,049,377.9110.35%
    C 制造业646,369,657.8320.27%
    C0 食品、饮料234,307,936.007.35%
    C1 纺织、服装、皮毛0.000.00%
    C2 木材、家具0.000.00%
    C3 造纸、印刷144,819,762.654.54%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料0.000.00%
    C5 电子17,756,981.780.56%
    C6 金属、非金属108,553,551.083.40%
    C7 机械、设备、仪表126,905,116.323.98%
    C8 医药、生物制品14,026,310.000.44%
    C99 其他制造业0.000.00%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业7,072,331.280.22%
    E 建筑业93,179,164.002.92%
    F 交通运输、仓储业91,303,041.762.86%
    G 信息技术业58,390,000.001.83%
    H 批发和零售贸易302,082,110.169.47%
    I 金融、保险业718,311,659.6022.53%
    J 房地产业121,231,187.083.80%
    K 社会服务业59,520.000.00%
    L 传播与文化产业0.000.00%
    M 综合类1,394,213.800.04%
    合计2,369,442,263.42 74.31%
       

    三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

    股票代码股票名称数    量市    值市值占基金资产净值比
    600036招商银行10,073,091235,911,791.227.40%
    600519贵州茅台1,540,000213,413,200.006.69%
    600015华夏银行13,610,674125,626,521.023.94%
    601898中煤能源7,500,000119,850,000.003.76%
    600030中信证券4,870,000116,490,400.003.65%
    002078太阳纸业7,086,743114,450,899.453.59%
    601088中国神华2,999,931112,707,407.673.53%
    600000浦发银行5,070,000111,540,000.003.50%
    000759武汉中百9,793,97994,609,837.142.97%
    601390中国中铁17,919,07093,179,164.002.92%

    投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于景顺长城基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

    四、报告期内股票投资组合的重大变动

    (一)报告期内累计买入金额前20名的股票明细

    股票代码股票名称累计买入金额占期初基金资产净值比
    601088中国神华166,890,506.312.66%
    600036招商银行161,937,768.192.58%
    002078太阳纸业155,343,437.482.48%
    600030中信证券154,267,487.552.46%
    601898XD中煤能136,789,377.892.18%
    600050中国联通123,810,156.001.98%
    601328交通银行119,204,789.141.90%
    600547山东黄金113,827,635.321.82%
    600015华夏银行109,646,989.131.75%
    600795国电电力76,410,489.201.22%
    601390中国中铁73,427,589.541.17%
    600118中国卫星65,702,777.641.05%
    000488晨鸣纸业44,628,557.210.71%
    601628中国人寿34,550,096.750.55%
    600900长江电力26,636,406.000.43%
    600584长电科技25,054,682.790.40%
    600009上海机场25,053,865.030.40%
    000063中兴通讯24,319,000.000.39%
    000869张 裕A19,230,337.460.31%
    600748上实发展18,357,634.800.29%

    (二)报告期内累计卖出金额前20名的股票明细

    股票代码股票名称累计卖出金额(元)占期初基金资产净值比
    600019宝钢股份164,995,498.202.63%
    600036招商银行153,395,844.852.45%
    000933神火股份133,829,413.772.14%
    600005武钢股份112,767,586.241.80%
    000625长安汽车104,837,732.101.67%
    600022济南钢铁95,938,337.621.53%
    000825太钢不锈91,207,114.431.46%
    000898鞍钢股份83,100,473.451.33%
    600037歌华有线77,782,323.861.24%
    601628中国人寿71,727,286.091.14%
    002024苏宁电器71,353,926.191.14%
    601318中国平安65,150,816.331.04%
    600000浦发银行60,945,518.000.97%
    600795国电电力59,313,697.370.95%
    600050中国联通59,108,300.980.94%
    600685广船国际54,738,928.150.87%
    601328交通银行54,331,805.810.87%
    601398工商银行49,581,539.600.79%
    600519贵州茅台39,708,423.800.63%
    000060中金岭南37,838,221.950.60%

    (三)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票成交总额

    单位:元

    买入股票的成本总额卖出股票的成交总额
    1,754,923,080.571,898,139,524.88

    五、报告期末按券种分类的债券投资组合

    序号债券品种市值(元)占基金资产净值比例
    1国  债0.00 0.00% 
    2金 融 债19,792,000.000.62%
    3央行票据682,565,000.0021.41%
    4企 业 债0.00 0.00% 
    5可 转 债0.000.00%
    6其他0.000.00%
     合    计702,357,000.0022.03%

    六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

    序号债券名称市值(元)占基金资产净值比例
    108央行票据19192,180,000.006.03%
    208央行票据34144,120,000.004.52%
    308央行票据1396,100,000.003.01%
    408央行票据3186,472,000.002.71%
    508央行票据0176,904,000.002.41%

    七、报告期末权证投资明细

    1本报告期末未持有权证。

    2、报告期内无主动投资或被动获得的权证。

    八、报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

    本报告期内本基金未投资资产支持证券。

    九、投资组合报告附注

    1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    2、基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    3、基金的其他资产构成

    序号其他资产金额(元)
    1存出保证金988,736.23
    2应收证券清算款0.00
    3应收股利2,108,871.32
    4应收利息10,486,747.37
    5应收申购款488,105.59
    6其他应收款0.00
    7待摊费用0.00
    8其他0.00
    合 计14,072,460.51

    4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5、本报告期内基金管理人未运用基金固有资金投资本基金。

    第二节 货币市场基金投资组合报告

    一、报告期末基金资产组合情况

    资产类别金额(元)占基金总资产的比例
    债券投资1,108,761,338.4796.80%
    买入返售证券0.000.00%
    其中:买断式回购的买入返售证券0.000.00%
    资产支持证券0.000.00%
    银行存款和清算备付金合计6,474,965.910.57%
    其中:定期存款0.000.00%
    其他资产30,217,552.432.64%
    合计1,145,453,856.81100.00%

    二、报告期债券回购融资情况

    序号项 目金额(元)占基金资产净值的比例
    1报告期内债券回购融资余额4,144,925,119.522.06%
     其中:买断式回购融入的资金0.000.00%
    2报告期末债券回购融资余额0.000.00%
     其中:买断式回购融入的资金0.000.00%

    1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

    2、本基金在本年度内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

    三、基金投资组合平均剩余期限

    1、投资组合平均剩余期限基本情况

    项 目天 数
    报告期末投资组合平均剩余期限149
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值172
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值26

    本报告期内,本基金投资组合平均剩余期限未发生违规超过180天的情况。

    2、期末投资组合平均剩余期限分布比例

    序号剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例各期限负债占基金资产净值的比例
    130天以内19.81%0.00%
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.00%0.00%
    230天(含)—60天15.78%0.00%
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债7.06%0.00%
    360天(含)—90天2.19%0.00%
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债2.19%0.00%
    490天(含)—180天8.62%0.00%
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.00%0.00%
    5180天(含) —397天(含)51.17%0.00%
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.00%0.00%
    合计97.57%0.00%

    四、报告期末债券投资组合

    1、按债券品种分类的债券投资组合

    序号债券品种成本(元)占基金资产净值比

    资产净值的比例

    1国家债券0.000.00%
    2金融债券325,570,669.1828.49%
     其中:政策性金融债325,570,669.1828.49%
    3央行票据763,190,669.2966.77%
    4企业债券20,000,000.001.75%
    5其他0.000.00%
    合计1,108,761,338.4797.01%
    剩余存续期超过397天的浮动利率债券105,627,968.359.24%

    注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

    2、基金投资前十名债券明细

    序号债券名称债券数量(张)成本(元)占基金资产净值

    比例

    自有投资买断式回购
    105农发082,000,000 199,933,568.3017.49%
    208央行票据191,600,000 155,967,983.4313.65%
    308央行票据161,400,000 136,590,551.7111.95%
    407央行票据1241,000,000 98,566,818.578.62%
    508央行票据041,000,000 97,993,598.888.57%
    608央行票据311,000,000 97,204,267.648.50%
    708央行票据341,000,000 97,132,035.308.50%
    807央行票据84800,000 79,735,413.766.98%
    907农发20500,000 50,623,248.124.43%
    1007进出09300,000 30,028,596.492.63%

    注:上表中,“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。

    五、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

    项 目偏离度
    报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数0
    报告期内偏离度的最高值0.0968%
    报告期内偏离度的最低值-0.0292%
    报告期内每个工作日偏离度的绝对值简单平均值0.0431%

    六、投资组合报告附注

    1、基金计价方法说明:本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余存续期内逐日摊销,每日计提损益。本基金采用固定单位净值,基金账面份额净值为1.000元。

    2、本报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。

    3、本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。

    4、其他资产的构成

    序号其他资产金额(元)
    1交易保证金0.00
    2应收证券清算款0.00
    3应收利息6,090,935.56
    4应收申购款24,126,616.87
    5其他应收款0.00
    6待摊费用0.00
    7其他0.00
    合 计30,217,552.43

    5、本报告期内基金管理人未运用基金固有资金投资本基金。

    第三节 动力平衡基金投资组合报告

    一、报告期末基金资产组合情况

    项目金额(元)占基金资产总值比例
    股票4,471,490,861.9457.77%
    债券2,688,956,124.8034.74%
    权证863,044.920.01%
    资产支持证券0.000.00%
    银行存款和清算备付金合计319,161,585.934.12%
    其他资产259,384,694.753.35%
    合计7,739,856,312.34100.00%

    二、报告期末按行业分类的股票投资组合

    行业市值(元)占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业29,048,191.040.38%
    B 采掘业666,735,818.708.63%
    C 制造业1,559,065,078.1620.19%
    C0 食品、饮料371,579,681.464.81%
    C1 纺织、服装、皮毛0.000.00%
    C2 木材、家具0.000.00%
    C3 造纸、印刷37,313,638.300.48%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料193,238,743.762.50%
    C5 电子7,692,477.000.10%
    C6 金属、非金属344,772,460.484.46%
    C7 机械、设备、仪表413,783,984.445.36%
    C8 医药、生物制品190,684,092.722.47%
    C99 其他制造业0.000.00%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业43,950,000.000.57%
    E 建筑业0.000.00%
    F 交通运输、仓储业162,577,702.172.11%
    G 信息技术业262,861,669.803.40%
    H 批发和零售贸易534,677,299.246.92%
    I 金融、保险业917,862,914.0011.89%
    J 房地产业210,802,247.192.73%
    K 社会服务业0.000.00%
    L 传播与文化产业49,804,335.920.64%
    M 综合类34,105,605.720.44%
    合计4,471,490,861.9457.90%

    三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

    股票代码股票名称数    量市    值市值占基金资产净值比
    600519贵州茅台2,681,337371,579,681.464.81%
    600036招商银行13,000,000304,460,000.003.94%
    600000浦发银行12,945,587284,802,914.003.69%
    000063中兴通讯3,133,573196,161,669.802.54%
    000933神火股份4,912,014171,920,490.002.23%
    000792盐湖钾肥1,890,998166,634,743.762.16%
    002024苏宁电器3,989,312164,758,585.602.13%
    600583海油工程7,500,000163,425,000.002.12%
    600005武钢股份14,499,950141,519,512.001.83%
    600557康缘药业7,193,192140,698,835.521.82%

    投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于景顺长城基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

    四、报告期内股票投资组合的重大变动

    (一)报告期内累计买入金额前20名的股票明细

    股票代码股票名称累计买入金额(元)占期初基金资产净值比
    600519贵州茅台174,613,411.961.53%
    601088中国神华151,137,372.571.32%
    600050中国联通149,538,300.291.31%
    600202哈空调141,891,121.051.24%
    000063中兴通讯118,961,912.971.04%
    000983西山煤电111,412,632.080.97%
    600009上海机场109,333,982.620.96%
    000550江铃汽车105,849,255.140.93%
    000792盐湖钾肥85,148,561.580.74%
    600583海油工程76,106,356.710.67%
    600880博瑞传播75,646,470.130.66%
    600547山东黄金74,400,270.830.65%
    600859王府井73,422,301.820.64%
    600383金地集团70,213,443.180.61%
    002078太阳纸业66,117,999.610.58%
    601166兴业银行62,278,734.240.54%
    600000浦发银行54,582,983.220.48%
    600467好当家53,192,108.730.47%
    600005武钢股份50,994,053.590.45%
    600900长江电力50,962,556.510.45%

    (二)报告期内累计卖出金额前20名的股票明细

    股票代码股票名称累计卖出金额(元)占期初基金资产净值比
    600030中信证券277,655,341.412.43%
    600005武钢股份260,464,762.872.28%
    000792盐湖钾肥136,189,651.951.19%
    000002万 科A123,341,139.541.08%
    600000浦发银行123,077,953.021.08%
    600019宝钢股份115,350,230.081.01%
    601939建设银行102,089,021.140.89%
    600036招商银行98,381,306.880.86%
    601318中国平安96,985,661.450.85%
    000651格力电器88,872,838.400.78%
    600028中国石化84,949,908.280.74%
    000001深发展A80,119,331.220.70%
    000825太钢不锈71,092,793.780.62%
    000063中兴通讯65,019,690.700.57%
    000829天音控股62,849,657.280.55%
    600694大商股份60,743,072.020.53%
    600383金地集团58,856,325.480.51%
    000006深振业A58,574,981.000.51%
    000157中联重科55,132,381.510.48%
    600048保利地产52,406,350.470.46%

    (三)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票成交总额

    单位:元

    买入股票的成本总额卖出股票的成交总额
    2,415,526,641.422,576,475,129.88

    五、报告期末按券种分类的债券投资组合

    序号债券品种市值(元)占基金资产净值比例
    1国  债0.000.00%
    2金 融 债793,457,000.0010.27%
    3央行票据1,892,470,000.0024.51%
    4企 业 债0.000.00%
    5可 转 债3,029,124.800.04%
    6其他0.000.00%
     合    计2,688,956,124.8034.82%

    六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

    序号债券名称市值(元)占基金资产净值比例
    108央行票据34576,480,000.007.46%
    208央行票据31384,320,000.004.98%
    308央行票据17339,830,000.004.40%
    407进出02267,813,000.003.47%
    507国开13210,147,000.002.72%

    七、报告期末权证投资明细

    1、本报告期内因认购新发行的分离交易可转债而获得的权证如下:

    序号权证名称代码数量成本(元)获得方式(被动持有或主动投资)
    1赣粤CWB158001772,192376,127.52被动持有
    2石化CWB1580019246,440700,796.30被动持有
    合计   1,076,923.82 

    本报告期未主动投资权证。

    2、报告期末本基金持有权证情况明细如下:

    序号权证名称代码数量市值(元)市值占基金净

    资产比例

    1赣粤CWB158001772,192418,713.600.005%
    2石化CWB1580019246,440444,331.320.006%
    合计   863,044.920.01%

    八、报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

    本报告期内本基金未投资资产支持证券。

    九、投资组合报告附注

    1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    2、基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    3、基金的其他资产构成

    序号项目金额(元)
    1存出保证金2,241,946.36
    2应收证券清算款217,827,375.00
    3应收股利1,110,511.14
    4应收利息36,881,047.25
    5应收申购款1,323,815.00
    6其他应收款0.00
    7待摊费用0.00
    8其他0.00
    合 计259,384,694.75

    4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5、本报告期内基金管理人未运用基金固有资金投资本基金。

    第七章 基金份额持有人情况

    一、报告期末基金份额持有人户数

    基金名称报告期末基金

    份额持有人户数

    报告期末平均每户

    持有的基金份额

    优选股票基金106,89130,076.28
    货币市场基金13,58884,114.61
    动力平衡基金496,31121,909.26

    二、报告期末基金份额持有人结构

    优选股票基金持有人结构

     数量占总份额的比例
    基金份额总额3,214,883,185.76100%
    其中:机构投资者持有的基金份额502,000,935.7115.61%
    个人投资者持有的基金份额2,712,882,250.0584.39%

    货币市场基金持有人结构

     数量占总份额的比例
    基金份额总额1,142,949,334.97100%
    其中:机构投资者持有的基金份额520,325,782.6745.52%
    个人投资者持有的基金份额622,623,552.3054.48%

    动力平衡基金持有人结构

     数量占总份额的比例
    基金份额总额10,873,806,985.72100%
    其中:机构投资者持有的基金份额684,897,369.366.30%
    个人投资者持有的基金份额10,188,909,616.3693.70%

    本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额情况如下:

     持有基金份额

    总量(份)

    占基金总份额的比例
    优选股票基金79,796.440.0025%
    货币市场基金0.000.0000%
    动力平衡基金0.000.0000%

    第八章 开放式基金份额变动情况

    本报告期内基金份额的变动情况如下:                             单位:份

     优选股票基金货币市场基金动力平衡基金
    基金合同生效日基金份额总额821,092,496.30/540,962,579.05
    (2005年7月15日)

    基金份额总额

    /81,561,919.51/
    期初基金份额总额3,671,474,067.61541,091,705.4411,359,319,347.44
    本期基金总申购份额518,019,782.676,535,626,670.191,326,876,482.76
    本期基金总赎回份额974,610,664.525,933,769,040.661,812,388,844.48
    期末基金份额总额3,214,883,185.761,142,949,334.9710,873,806,985.72

    第九章 重大事件揭示

    在本报告期内:

    1、本基金未召开基金份额持有人大会。

    2、经本基金管理人董事会表决通过,同意初伟斌先生辞去副总经理职位,有关临时公告刊登在2008年6月18日的中国证券报、上海证券报、证券时报上;本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动;

    3、本系列基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

    4、本系列基金的投资策略未发生改变。

    5、收益分配:(1)景顺长城优选股票证券投资基金于2008年4月28日实施分红,分红方案为每10份基金份额派发红利0.8元。有关收益分配公告刊登于2008年4月29日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。(2)2008年1月至6月,本系列基金下设之货币市场基金共进行6次集中收益支付,以分红再投资方式累计分配收益10,193,984.60元。有关收益支付公告分别刊登在2008年1月16日、2007年2月19日、2007年3月18日、2007年4月16日、2007年5月16日、2007年6月17日的中国证券报、上海证券报、证券时报。

    6、本系列基金聘会计师事务未发生变更。

    7、本系列基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。

    8、基金租用证券公司专用交易单元的情况

    (1)本报告期内基金租用专用交易单元的证券公司名称、交易单元数量及交易单元变更情况如下:

    景顺长城优选股票证券投资基金2008年专用交易单元

    租用交易单元的证券公司名称租用交易单元的数量租用交易单元的变更情况
    中国国际金融有限公司1无变更
    招商证券股份有限公司1无变更
    国泰君安证券股份有限公司1无变更
    中信建投证券有限责任公司1无变更
    海通证券股份有限公司1无变更
    中银国际证券有限责任公司1无变更

    景顺长城货币市场证券投资基金2008年专用交易单元

    租用交易单元的证券公司名称租用交易单元的数量租用交易单元的变更
    长城证券有限责任公司1无变更

    景顺长城动力平衡证券投资基金2008年专用交易单元

    租用交易单元的证券公司名称租用交易单元的数量租用交易单元的变更
    申银万国证券股份有限公司1无变更
    长城证券有限责任公司1无变更
    国金证券有限责任公司1无变更
    广发证券股份有限公司1无变更
    中信建投证券有限责任公司1无变更

    (2)各交易单元券商股票交易、债券交易及回购交易和佣金情况如下:

    优选股票基金2008年1-6月股票交易金额及佣金情况

    券商名称股票成交金额(元)占总成交金额比例佣金(元)占总佣金总额比例
    国泰君安0.000.00%0.000.00%
    中金公司867,342,544.1223.96%737,248.0824.20%
    招商证券402,036,118.2111.10%326,654.8610.72%
    中信建投518,536,764.5214.32%440,753.8014.47%
    海通证券411,585,885.5911.37%334,416.8410.98%
    中银国际1,420,997,327.6139.25%1,207,834.3739.64%
    合计3,620,498,640.05100.00%3,046,907.95100.00%

    优选股票基金2008年1-6月债券、权证及回购交易情况

    券商名称债券成交金额(元)占总成交金额比例权证成交金额(元)占总成交金额比例回购成交金额(元)占总成交金额比例
    国泰君安0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    中金公司0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    招商证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    中信建投0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    海通证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    中银国际0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    合计0.000.00%0.000.00%0.000.00%

    货币市场基金2008年1-6月股票交易金额及佣金情况

    券商名称股票成交金额(元)占总成交金额比例佣金(元)占总佣金总金额比例
    长城证券0.000.00%0.000.00%
    合计0.000.00%0.000.00%

    货币市场基金2008年1-6月债券及回购交易情况

    券商名称债券成交金额(元)占总成交金额比例回购成交金额(元)占总成交金额比例
    长城证券0.000.00%1,258,000,000.00100.00%
    合计0.000.00%1,258,000,000.00100.00%

    动力平衡基金2008年1-6月股票交易金额及佣金情况

    券商名称股票成交金额(元)占总成交金额比例佣金(元)占总佣金总金额比例
    申银万国2,584,053,774.3352.37%2,196,435.1553.12%
    长城证券1,261,316,557.5325.56%1,024,825.1724.78%
    中信建投320,218,620.756.49%260,179.706.29%
    国金证券768,804,435.9915.58%653,482.6915.80%
    广发证券0.000.00% 0.000.00% 
    合计4,934,393,388.60100.00%4,134,922.71100.00%

    动力平衡基金2008年1-6月债券、权证及回购交易情况

    券商名称债券成交金额(元)占总成交金额比例权证成交金额(元)占总成交金额比例回购成交金额(元)占总成交金额比例
    申银万国0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    长城证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    中信建投0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    国金证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    广发证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    合计0.000.00%0.000.00%0.000.00%

    (3)基金专用交易单元的选择标准和程序如下:

    1)选择标准

    a、资金实力雄厚,信誉良好;

    b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

    c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;

    d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本系列基金运作高度保密的要求;

    e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。

    2)选择程序

    基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议,报中国证监会备案并公告。

    景顺长城基金管理有限公司

    2008年8月26日