安信证券投资基金2008年半年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

安信证券投资基金2008年半年度报告摘要

2008年08月26日来源：上海证券报作者：

　　安信证券投资基金

　　2008年半年度报告摘要

　　基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司

一、重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2008年1月1日起至2008年6月30日。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

二、基金产品概况

(一)、基金概况

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(二)、基金的投资

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(三)、基金管理人

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(四)、基金托管人

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(五)、信息披露

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(六)、其他有关资料

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三、主要财务指标和基金净值表现

(一)、主要财务指标

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提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(二)、净值表现

A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

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备注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。

B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现

基金份额累计净值增长率历史走势图

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四、管理人报告

(一)、基金管理人及基金经理简介

1、基金管理人

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上海沸点投资发展有限公司。

截至2008年6月30日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺2只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国A股、华安富利、华安宝利、上证180ETF、华安宏利、华安中小盘成长、华安策略优选、华安收益、华安国际配置(QDII)等10只开放式基金，管理资产规模达到719.55亿人民币、0.972亿美元。

2、基金经理

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(二)、基金运作合规性声明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安信证券投资基金基金合同》、《安信证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

(三)、公平交易专项说明

（1）公平交易制度的执行情况

公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。

对于场内交易，目前公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。该模块已于2004年下半年正式上线使用，目前运作情况良好，未出现过例外情况。

对于场外交易，《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，目前执行良好。

（2）本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

华安旗下以成长为投资风格的有3个基金：华安成长、华安创新、安信基金。08年上半年，基金净值增长率分别为：华安成长-41.11%、华安创新-32.20%、基金安信-27.69%。虽然同属于成长类投资风格，但三基金在基金合同中资产配置的限制上存在较大差异：基金安信和华安创新股票仓位的最高上限都是80%，没有最低限制，而华安成长的股票投资限制为60%-95%。截止6月30日，三基金的股票仓位分别是：基金安信56.34%、华安创新58.81%、华安成长74.13%。上半年安信和华安创新的仓位比较接近，所以业绩差异也相对较小。华安成长仓位偏高，导致净值跌幅较大。

（3）异常交易行为的专项说明

本报告期没有出现异常交易。

(四)、基金经理工作报告

2008年上半年A股市场成为全球跌幅最大的市场之一，沪深300指数跌幅近48%。市场下跌的导火索之一为美国次贷危机，但随着问题的逐步扩大、部分新兴市场出现的金融危机等等，均使我们重新审视全球经济一体化的真正内涵以及中国经济的可持续竞争力所在。信心的缺失导致市场出现整体性下跌，无一行业幸免。

本基金在报告期内由于意识到市场的系统性风险及组合在行业配置和流动性方面的被动性问题，因此在操作上采取了主动降低并严格控制股票仓位，同时降低组合的整体集中度的策略，以试图提高组合的均衡性和灵活性。在行业配置方面，亦尽可能降低受经济周期影响较大的中游制造业和金融行业的配置，更侧重弱周期或具有相对定价能力的下游行业，以及具有资源属性的上游行业的配置。但是，从实际的操作效果来看，股票的仓位控制仍不够彻底和坚决。

展望下半年，我们认为经过较大幅度的下跌，市场的系统性风险较年初明显减弱，但是仍未具备整体性的投资机会。由于此轮经济周期具有明显不同之处：由能源问题引发的全球性通胀问题的复杂性超过以往，中国经济增长前景一定程度上必须依托于全球经济的走向，因此仍存在着诸多不确定性。现阶段不仅是对我国的经济转型提出了新挑战，在通胀和增长两方面需要取舍和平衡，同时也对投资过程中的行业把握、企业判断、股票估值等等都提出了新课题，要求我们更审慎地去学习和判断，根据经济数据和市场状况来动态修正或调整结论。

结合安信组合现状，我们下半年的基本操作思路如下：首先，除非有明确信号化解经济的不确定性，否则继续以控制仓位为主要目标。其次，继续淡化市场基准，不以此作为行业配置的重要参考值，以达到让组合更好地代表经济增长动力所在的目标；不试图去把握市场的短期走势，而从相对确定的中期趋势中发现和把握投资板块，其中我们将重点关注财政支出或要素改革大趋势下的重点行业的投资机会。再者，我们将更多从企业核心竞争力和内生性增长的角度去寻找投资标的，其中积极关注受益于经济转型的新经济产业，以及传统行业中具有主动转型意识的公司。总之，我们将在控制风险的前提下，重点配置具有相对确定性，且抗风险能力较强或增强的行业或公司。

作为本基金的管理人，我将继续秉承努力回报基金持有人的传统，以一种开放的心态，勤勉的态度履行管理人的职责，维护持有人的利益。

五、托管人报告

2008年上半年，本托管人在对安信证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

2008年上半年，安信证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在安信证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。

本托管人依法对华安基金管理有限公司在2008年上半年所编制和披露的安信证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部

2008年 8月 20 日

六、财务会计报告（未经审计）

(一)、资产负债表

二零零八年六月三十日

单位：人民币元

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所附附注为本会计报表的组成部分

(二)、利润表

自二零零八年一月一日至二零零八年六月三十日止期间

单位：人民币元

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所附附注为本会计报表的组成部分

(三)、所有者权益(基金净值)变动表

自二零零八年一月一日至二零零八年六月三十日止期间

单位：人民币元

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所附附注为本会计报表的组成部分

(四)、会计报表附注

1. 基金的基本情况

安信证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司、上海国际信托投资公司(后更名为上海国际信托有限公司)、山东证券有限责任公司(后更名为天同证券有限责任公司)三家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和《安信证券投资基金基金契约》(后更名为《安信证券投资基金基金合同》)发起，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字(1998)22号文批准，于1998年6月22日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为20亿份基金份额。

本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字(1998)第040号文审核同意，于1998年6月26日在上交所挂牌交易。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证监会证监基金字(1998)22号文的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中，投资于股票、债券的比例合计不低于基金资产净值的80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。

2. 财务报表的编制基础

本基金的会计报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及《安信证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

3. 遵循企业会计准则的声明

本基金2008年半年度财务报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年6月30日的财务状况以及2008年1月1日至2008年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

4. 主要会计政策、会计估计及其变更

本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。自2007年7月1日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间(以下简称“2007年上半年”)的财务报表予以追溯调整。

5. 主要税项

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、2008年4月23日财政部、国家税务总局发布的《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(d) 基金买卖股票于2008年4月24日前按0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起，按0.1%的税率缴纳。

6. 重大会计差错的内容和更正金额

无。

7. 关联方关系和关联方交易

(1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示

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下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

(2). 通过关联方交易单元进行的交易

①本报告期(2008年1-6月)通过关联人交易单元的股票成交量：无。

上年度的上半年(2007年1-6月)通过关联人交易单元的股票成交量：无。

②本报告期(2008年1-6月)通过关联人交易单元的债券、回购和权证成交量：无。

上年度的上半年(2007年1-6月)通过关联人交易单元的债券、回购和权证成交量：无。

③本报告期(2008年1-6月)与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：

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上年度的上半年(2007年1-6月)与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：

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(3). 关联方报酬

① 基金管理人的报酬

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。本基金成立三个月后，若基金持有现金比例超过基金资产净值的20%(由于卖出回购证券和现金分红的原因造成可以除外)，超过部分不计提基金管理人报酬。

H = E × 1.5% ÷ 当年天数

H为每日应支付的管理费

E为前一日基金资产净值(扣除本基金持有现金比例超过20％部分的基金资产净值)

基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。

本基金在本报告期间需支付基金管理费36,667,249.18元。（上年度的上半年：38,969,369.89元）

② 基金托管费

本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下：

H = E ×0.25% ÷ 当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

本基金在本报告期间需支付基金托管费6,111,208.18元。（上年度的上半年：6,494,895.04元）

③ 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计算。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为321,452,857.51元（2007年6月30日：82,298,795.30元）。2008年上半年由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,892,604.99元（2007年上半年：1,616,087.50元）。

(4). 基金各关联方投资本基金的情况

1、基金管理公司投资本基金的情况：

2008年度的上半年 (2008年1-6月)基金管理公司投资本基金的情况：

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2007年度的上半年 (2007年1-6月)基金管理公司投资本基金的情况：

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2.基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况：

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8. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产

(1)、本基金截止本报告期末流通受限股票如下：

基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

本基金截至2008年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下：

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截至2008年6月30日，本基金股票投资部分持有以下因将公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。

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(2)、本基金截止本报告期末无流通受限债券。

(3)、本基金截止本报告期末无流通受限权证。

(4)、期末债券正回购交易中作为质押的债券：

截至2008年6月30日止，基金没有从事银行间同业市场的债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，质押债券：无。

截至2008年6月30日止，基金没有从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

（5）期末买断式逆回购交易中取得的债券

截至2008年6月30日止，基金在买断式逆回购交易时收到的、在债券所有人没有违约时就可以出售或在用于质押的债券的公允价值及基金实际再出售或质押情况：无。

七、投资组合报告

(一)、基金资产组合

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(二)、按行业分类的股票投资组合

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(三)、基金投资前十名股票明细

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投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的半年度报告正文。

(四)、报告期内股票投资组合的重大变动

1、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或累计买入、累计卖出价值前二十名的股票明细

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2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

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(五)、按债券品种分类的债券投资组合

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(六)、基金投资前五名债券明细

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(七)、权证投资组合

截止本报告期末，本基金未持有权证。

(八)、资产支持证券投资组合

截止本报告期末，本基金未持有资产支持证券。

(九)、投资组合报告附注

1、本报告期内需说明的证券投资决策程序

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

2、其他资产的构成

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3、处于转股期的可转换债券明细

截止本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

4、整个报告期内获得的权证明细

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5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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八、基金份额持有人户数和持有人结构

(一)、基金份额持有人户数和持有人结构

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(二)、前十名持有人的名称

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九、重大事件

(一)、基金份额持有人大会决议：无。

(二)、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

1、本基金管理人重大人事变动如下：

1) 本基金管理人于2008年6月10日发布关于董事和监事变更的公告，经本公司股东会审议，选举马名驹先生担任本公司董事，顾培柱先生不再担任本公司董事；选举李梅清女士担任本公司监事，戴金宝先生不再担任本公司监事。

2)本基金管理人于2008年2月13日发布关于基金经理调整的公告：聘任陈俏宇女士担任安信证券投资基金的基金经理，刘新勇先生不再担任安信证券投资基金的基金经理职务。

2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。

(三)、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：无。

(四)、基金投资策略的改变：无。

(五)、基金收益分配事项：

1、本报告期基金收益分配事项：

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(六)、基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自2007年6月5日起至今。

(七)、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形，包括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的，应简单说明整改情况：无。

(八)、基金租用证券公司专用交易单元的有关情况：

1. 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

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2. 交易成交量及佣金情况：

(1). 股票交易情况：

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(1).债券、回购及权证交易情况：

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(一)、其他重要事项。

1、收益分配

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前款所涉重大事件已作为临时报告在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。

十、备查文件目录

1、《安信证券投资基金基金合同》

2、《安信证券投资基金招募说明书》

3、《安信证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准安信证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、上述文件的存放地点和查阅方式如下：

存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

2008年8月26日

基金名称: 安信证券投资基金
基金简称: 基金安信
交易代码： 500003
基金运作方式: 契约型封闭式
基金合同生效日： 1998年6月22日
期末基金份额总额： 20亿份
基金存续期： 15年
基金上市地点：上海证券交易所
基金上市日期: 1998年6月26日

投资目标: 本基金的投资目标是为投资者分散和减少投资风险，确保基金资产的安全，并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略：本基金为成长型基金，本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%，其中投资于国债的比例控制在基金资产净值的20-50%，股票资产的比例控制在45-80%，现金比例根据运作情况调整。在股票资产中，70%投资于具有良好成长性的上市公司股票。
本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景良好，在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势，财务状况良好，能保持较高的业绩增长，预期收入或利润增长率不低于同期GDP的增长率。
业绩比较基准: 无
风险收益特征：无

基金管理人：华安基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
办公地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦2楼、37楼、38楼
邮政编码： 200120
法定代表人：俞妙根
总经理：俞妙根
信息披露负责人：冯颖
联系电话： 021-38969999
传真： 021-68863414
电子邮箱： fengying@huaan.com.cn
客户服务热线： 40088-50099

基金托管人：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码： 100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：蒋松云
联系电话： 010-66106912
传真： 010-66106904
电子邮箱： custody@icbc.com.cn

信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报
管理人互联网地址： http://www.huaan.com.cn
报告置备地点：上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼

登记注册机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地点：上海市陆家嘴东路166号中保大厦36楼

财务指标 2008年1月1日
至2008年6月30日止期间
本期利润 -1,444,484,708.77
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1,107,767,411.54
加权平均份额本期利润 -0.7222
期末可供分配利润 1,141,493,406.04
期末可供分配份额利润 0.5707
期末基金资产净值 3,141,493,406.04
期末基金份额净值 1.5707
加权平均净值利润率 -29.53%
本期份额净值增长率 -27.69%
份额累计净值增长率 649.42%

阶段净值
增长率①
净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -11.44% 3.05% - - - -
过去三个月 -18.23% 3.72% - - - -
过去六个月 -27.69% 3.32% - - - -
过去一年 -7.50% 3.32% - - - -
过去三年 225.30% 3.04% - - - -
自基金合同生效起至今 649.42% 2.60% - - - -

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
刘新勇本基金的基金经理 2007年4月18日 2008年2月13日 11年硕士，持有基金从业人员资格证书，11年证券从业经历。曾在淄博基金管理有限公司从事研究、投资工作。1999年5月加入华安基金管理有限公司后，曾任研究发展部高级研究员，2002年11月至2003年9月担任华安上证180指数增强型证券投资基金（后更名为华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金）的基金经理，2003年9月起担任华安创新的基金经理，2007年4月至2008年2月同时担任本基金经理。
陈俏宇本基金的基金经理 2008年2月13日 - 12年工商管理硕士，中国注册会计师协会非执业会员，12年证券、基金从业经历。曾在上海万国证券公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限公司行业部工作。2003年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员、专户理财部投资经理、基金安顺和华安宏利基金经理助理，2007年3月至2008年2月担任基金安顺、华安宏利基金经理，2008年2月起担任本基金的基金经理。

项目附注 2008年6月30日 2007年12月31日
资产：
银行存款 321,452,857.51 272,391,700.30
结算备付金 4,325,909.15 8,324,830.39
存出保证金 2,713,458.14 1,706,013.40
交易性金融资产 2,609,321,622.14 6,434,632,416.37
其中：股票投资 1,769,870,855.24 5,038,289,098.27
债券投资 839,450,766.90 1,396,343,318.10
衍生金融资产 0.00 0.00
买入返售金融资产 203,700,425.55 0.00
应收证券清算款 0.00 0.00
应收利息 13,307,656.12 21,780,136.17
应收股利 1,602,576.00 0.00
其他资产 3,062,901.49 0.00
资产合计 3,159,487,406.10 6,738,835,096.63
负债：
应付证券清算款 7,812,867.95 0.00
应付管理人报酬 4,045,459.61 8,242,060.97
应付托管费 674,243.26 1,373,676.85
应付交易费用 3,362,688.00 1,071,244.00
其他负债 2,098,741.24 2,170,000.00
负债合计 17,994,000.06 12,856,981.82
所有者权益：
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 1,141,493,406.04 4,725,978,114.81
所有者权益合计 3,141,493,406.04 6,725,978,114.81
负债和所有者权益总计 3,159,487,406.10 6,738,835,096.63
基金份额总额(份) 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
基金份额净值 1.5707 3.3630

项目附注 2008年1月1日至6月30日 2007年1月1日至6月30日
一、收入
1、利息收入（合计） 24,992,571.85 17,142,210.93
其中：存款利息收入 2,957,083.31 1,690,822.24
债券利息收入 21,905,734.90 15,375,147.18
买入返售金融资产收入 129,753.64 76,241.51
2、投资收益（合计） 1,155,067,552.36 1,924,917,854.01
其中：股票投资收益 1,144,495,588.67 1,894,832,050.91
债券投资收益 287,638.54 -13,313,233.63
衍生工具收益 26,462.94 25,334,029.11
股利收益 10,257,862.21 18,065,007.62
3、公允价值变动收益 -2,552,252,120.31 536,809,811.67
4、其他收入 0.00 2,090.00
收入合计 -1,372,191,996.10 2,478,871,966.61
二、费用
1、管理人报酬 36,667,249.18 38,969,369.89
2、托管费 6,111,208.18 6,494,895.04
3、销售服务费 0.00 0.00
4、交易费用 22,594,480.53 16,283,885.22
5、利息支出 4,930,310.75 5,170,957.71
其中：卖出回购金融资产支出 4,930,310.75 5,170,957.71
6、其他费用 1,989,464.03 1,043,196.68
费用合计 72,292,712.67 67,962,304.54
三、利润总额 -1,444,484,708.77 2,410,909,662.07

2008年1月1日至6月30日
项目实收基金未分配利润所有者权益合计
期初所有者权益
(基金净值)
2,000,000,000.00 4,725,978,114.81 6,725,978,114.81
本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) 0.00 -1,444,484,708.77 -1,444,484,708.77
本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 0.00 -2,140,000,000.00 -2,140,000,000.00
期末所有者权益
(基金净值)
2,000,000,000.00 1,141,493,406.04 3,141,493,406.04
2007年1月1日至6月30日
项目实收基金未分配利润所有者权益合计
期初所有者权益
(基金净值)
2,000,000,000.00 2,391,139,401.91 4,391,139,401.91
本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) 0.00 2,410,909,662.07 2,410,909,662.07
本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 0.00 -1,240,000,000.00 -1,240,000,000.00
期末所有者权益
(基金净值)
2,000,000,000.00 3,562,049,063.98 5,562,049,063.98

关联人关系交易性质法律依据
华安基金管理有限公司基金管理人
基金发起人
提取管理费
持有本基金
基金合同
中国工商银行股份有限公司基金托管人提取托管费
银行间交易
基金合同
成交单
上海国际信托有限公司基金管理人的股东
基金发起人
持有本基金
上海电气(集团)总公司基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司基金管理人的股东
上海沸点投资发展有限公司基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司基金管理人的股东

关联人买入债券结算金额卖出债券结算金额买入返售证券利息收入卖出回购金融资产协议金额卖出回购金融资产利息支出
中国工商银行
股份有限公司
48,061,755.74 98,025,885.56 0.00 0.00 321,600,000.00 396,493.15

关联人买入债券结算金额卖出债券结算金额买入返售证券利息收入卖出回购金融资产协议金额卖出回购金融资产利息支出
中国工商银行股份有限公司 179,836,740.00 0.00 0.00 0.00 1,045,400,000.00 564,467.48

关联人年初数买入卖出年末数适用费率
持有份额持有比例(%) 持有份额持有比例(%)
华安基金管理有限公司 14,433,600 0.72 －－ 14,433,600 0.72 －

关联人 2008年6月30日 2007年6月30日
持有份额持有比例(%) 持有份额持有比例(%)
上海国际信托有限公司 18,000,000 0.90 18,000,000 0.90

股票代码股票名称成功申购日期可流通流通受限类型申购期末估数量期末成本期末估值
日期价格值单价总额总额
600240 华业地产 2007-11-28 2008-11-28 非公开发行 13.00 4.86 10,000,000 130,000,000.00 48,600,000.00
600240 华业地产 2008-5-27 2008-11-28 非公开发行送股转增部分 0.00 4.86 5,000,000 0.00 24,300,000.00
600383 金地集团 2007-7-9 2008-7-4 非公开发行 26.00 9.07 6,300,000 163,800,000.00 57,141,000.00
600383 金地集团 2008-4-2 2008-7-4 非公开发行送股转增部分 0.00 9.07 6,300,000 0.00 57,141,000.00
600082 海泰发展 2007-9-28 2008-9-26 非公开发行 16.00 6.70 10,000,000 160,000,000.00 67,000,000.00
000829 天音控股 2007-8-13 2008-8-18 非公开发行 29.90 4.84 4,000,000 119,600,000.00 19,360,000.00
000829 天音控股 2008-4-14 2008-8-18 非公开发行送股转增部分 0.00 4.84 3,200,000 0.00 15,488,000.00
600787 中储股份 2007-11-2 2008-10-31 非公开发行 8.60 5.54 4,000,000 34,400,000.00 22,160,000.00
002251 步步高 2008-6-11 上市之日起三个月新股网下申购 26.08 48.55 22,142 577,463.36 1,074,994.10
002240 威华股份 2008-5-15 2008-8-25 新股网下申购 15.70 12.19 79,719 1,251,588.30 971,774.61
002233 塔牌集团 2008-5-8 2008-8-18 新股网下申购 10.03 9.70 81,297 815,408.91 788,580.90
002258 利尔化学 2008-6-30 上市之日起三个月新股网下申购 16.06 16.06 45,383 728,850.98 728,850.98
002241 歌尔声学 2008-5-16 2008-8-22 新股网下申购 18.78 26.84 24,635 462,645.30 661,203.40
002230 科大讯飞 2008-4-29 2008-8-12 新股网下申购 12.66 30.09 17,585 222,626.10 529,132.65
002243 通产丽星 2008-5-20 上市之日起三个月新股网下申购 7.78 8.02 39,414 306,640.92 316,100.28
002225 濮耐股份 2008-4-17 2008-7-25 新股网下申购 4.79 6.50 46,153 221,072.87 299,994.50
002232 启明信息 2008-4-29 2008-8-11 新股网下申购 9.44 12.65 23,382 220,726.08 295,782.30
002247 帝龙新材 2008-5-30 上市之日起三个月新股网下申购 16.05 14.65 13,026 209,067.30 190,830.90
合计 612,816,090.12 317,047,244.62

股票代码股票名称停牌
日期
年末估
值单价
停牌原因复牌
日期
复牌开盘
单价
数量期末成本
总额
期末估值
总额
600900 长江电力 2008-5-8 14.65 公布重大事项未知未知 880,000 12,788,998.59 12,892,000.00
000792 盐湖钾肥 2008-6-26 88.12 重大资产重组未知未知 1,000,000 15,759,226.89 88,120,000.00
合计 28,548,225.48 101,012,000.00

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益类投资 1,769,870,855.24 56.02
其中：股票 1,769,870,855.24 56.02
2 固定收益类投资 839,450,766.90 26.57
其中：债券 839,450,766.90 26.57
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 203,700,425.55 6.45
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 325,778,766.66 10.31
6 其他资产 20,686,591.75 0.65
合计 3,159,487,406.10 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 272,548,286.84 8.68
C 制造业 786,321,882.46 25.03
C0 食品、饮料 94,234,400.00 3.00
C1 纺织、服装、皮毛 21,716,000.00 0.69
C2 木材、家具 971,774.61 0.03
C3 造纸、印刷 20,862,600.00 0.66
C4 石油、化学、塑胶、塑料 334,349,030.13 10.64
C5 电子 20,262,103.40 0.64
C6 金属、非金属 9,102,464.52 0.29
C7 机械、设备、仪表 155,651,112.90 4.95
C8 医药、生物制品 91,944,070.00 2.93
C99 其他制造业 37,228,326.90 1.19
D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,745,000.00 0.63
E 建筑业 70,180,600.00 2.23
F 交通运输、仓储业 22,160,000.00 0.71
G 信息技术业 68,582,598.95 2.18
H 批发和零售贸易 151,823,173.60 4.83
I 金融、保险业 52,111,145.60 1.66
J 房地产业 275,229,400.00 8.76
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 22,337,167.79 0.71
M 综合类 28,831,600.00 0.92
合计 1,769,870,855.24 56.34

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 600383 金地集团 12,600,000 114,282,000.00 3.64
2 601088 中国神华 3,010,000 113,085,700.00 3.60
3 600426 华鲁恒升 5,000,068 110,851,507.56 3.53
4 600309 烟台万华 5,660,677 106,024,480.21 3.37
5 600519 贵州茅台 680,000 94,234,400.00 3.00
6 000792 盐湖钾肥 1,000,000 88,120,000.00 2.81
7 600240 华业地产 15,000,000 72,900,000.00 2.32
8 600082 海泰发展 10,000,000 67,000,000.00 2.13
9 000983 西山煤电 1,258,000 62,900,000.00 2.00
10 600582 天地科技 2,208,000 52,285,440.00 1.66

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值的比例
1 601088 中国神华 176,579,972.97 2.63%
2 600519 贵州茅台 143,100,792.19 2.13%
3 000800 一汽轿车 139,440,384.70 2.07%
4 600036 招商银行 98,775,795.74 1.47%
5 000983 西山煤电 72,793,180.64 1.08%
6 002024 苏宁电器 70,922,585.94 1.05%
7 600900 长江电力 69,792,626.67 1.04%
8 600770 综艺股份 66,668,777.39 0.99%
9 600271 航天信息 52,932,594.68 0.79%
10 002073 青岛软控 51,935,203.90 0.77%
11 600325 华发股份 49,725,713.54 0.74%
12 000651 格力电器 49,018,171.95 0.73%
13 600028 中国石化 44,983,000.22 0.67%
14 002038 双鹭药业 42,318,992.50 0.63%
15 601186 中国铁建 42,114,472.20 0.63%
16 600880 博瑞传播 41,229,604.26 0.61%
17 601328 交通银行 40,493,833.05 0.60%
18 000677 山东海龙 40,285,947.92 0.60%
19 601898 中煤能源 38,859,176.94 0.58%
20 601939 建设银行 37,658,657.50 0.56%

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值的比例
1 600036 招商银行 330,941,746.12 4.92%
2 000002 万科Ａ 266,663,442.90 3.96%
3 601699 潞安环能 194,125,114.44 2.89%
4 601318 中国平安 192,145,534.81 2.86%
5 000069 华侨城Ａ 167,720,294.10 2.49%
6 000422 湖北宜化 154,142,314.30 2.29%
7 600000 浦发银行 146,006,960.48 2.17%
8 002007 华兰生物 138,105,421.09 2.05%
9 601919 中国远洋 132,745,055.84 1.97%
10 600252 中恒集团 131,707,913.45 1.96%
11 600309 烟台万华 119,559,425.10 1.78%
12 600052 浙江广厦 119,249,672.86 1.77%
13 600066 宇通客车 118,199,838.09 1.76%
14 600426 华鲁恒升 112,875,138.41 1.68%
15 600030 中信证券 110,295,736.20 1.64%
16 000537 广宇发展 98,123,404.37 1.46%
17 600009 上海机场 91,880,441.35 1.37%
18 000800 一汽轿车 85,277,699.75 1.27%
19 600383 金地集团 74,341,754.60 1.11%
20 000978 桂林旅游 58,213,676.23 0.87%

买入股票的成本总额： 2,165,179,304.01
卖出股票的收入总额： 4,025,892,828.75

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 213,743,766.90 6.80
2 央行票据 399,640,000.00 12.72
3 金融债券 226,067,000.00 7.20
其中：政策性金融债 226,067,000.00 7.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
合计 839,450,766.90 26.72

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 0801035 08央票35 3,000,000 299,700,000.00 9.54
2 0801023 08央票23 1,000,000 99,940,000.00 3.18
3 060407 06农发07 600,000 59,256,000.00 1.89
4 009908 99国债⑻ 550,000 54,664,500.00 1.74
5 070219 07国开19 500,000 49,800,000.00 1.59

序号名称金额（元）
1 存出保证金 2,713,458.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,602,576.00
4 应收利息 13,307,656.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 3,062,901.49
8 其他 -
合计 20,686,591.75

权证代码权证名称数量（份）权证成本总额（元）权证投资类别
580017 赣粤CWB1 8,836 46,036.44 申购可分离债获赠

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值（元）占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 600383 金地集团 114,282,000.00 3.64 非公开发行股票未上市
2 000792 盐湖钾肥 88,120,000.00 2.81 重大资产重组临时停牌
3 600240 华业地产 72,900,000.00 2.32 非公开发行股票未上市
4 600082 海泰发展 67,000,000.00 2.13 非公开发行股票未上市

基金份额持有人户数 76,425户
平均每户持有基金份额 26,169份
项目份额(份) 占总份额的比例
机构投资者持有的基金份额 981,891,177 49.09%
个人投资者持有的基金份额 1,018,108,823 50.91%

序号项目份额(份) 占总份额的比例
1 中国人寿保险（集团）公司 154,831,339 7.74%
2 中国人寿保险股份有限公司 135,307,573 6.77%
3 UBS AG 88,485,913 4.42%
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司 75,918,170 3.80%
5 中国平安保险（集团）股份有限公司 68,099,790 3.40%
6 全国社保基金一零九组合 55,333,971 2.77%
7 新华人寿保险股份有限公司 52,770,611 2.64%
8 全国社保基金六零一组合 38,644,438 1.93%
9 宝钢集团有限公司 26,750,000 1.34%
10 全国社保基金六零二组合 25,912,079 1.30%

分红公告日权益登记日除息日每10份基金份额收益分配金额收益分配金额
2007年度第三次分红 2008-1-21 2008-1-24 2008-1-25 3.00元 600,000,000.00
2007年度分红 2008-4-3 2008-4-9 2008-4-10 7.70元 1,540,000,000.00

新增交易单元：
券商名称上交所交易单元数深交所交易单元数
- - -
退租交易单元：
券商名称上交所交易单元数深交所交易单元数
- － -

券商名称租用交易单元数量成交量占总成交
总量比例
佣金占总佣金
总量比例
光大证券股份有限公司 1 1,205,116,186.03 19.63% 1,024,343.60 19.95%
中银国际证券有限责任公司 1 986,222,172.59 16.06% 801,311.95 15.60%
国泰君安证券股份有限公司 1 686,922,709.22 11.19% 583,881.00 11.37%
国信证券有限责任公司 2 788,639,040.61 12.84% 653,118.58 12.72%
海通证券股份有限公司 1 720,537,444.25 11.73% 612,454.93 11.93%
上海证券有限责任公司 1 512,304,692.51 8.34% 435,458.11 8.48%
申银万国证券股份有限公司 1 48,566,822.01 0.79% 39,460.79 0.77%
中国银河证券股份有限公司 1 745,375,284.60 12.14% 605,624.53 11.79%
中国建银投资证券有限责任公司 1 447,000,886.83 7.28% 379,949.95 7.40%
合计 10 6,140,685,238.65 100.00% 5,135,603.44 100.00%

券商名称债券成交量占总成交
总量比例
回购成交量占总成交
总量比例
权证成交量占总成交
总量比例
光大证券股份有限公司 202,811,995.40 45.40% 300,000,000.00 17.49% 72,499.38 100.00%
中银国际证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
国泰君安证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
国信证券有限责任公司 4,627,257.40 1.04% 305,000,000.00 17.78% 0.00 0.00%
海通证券股份有限公司 227,202,026.90 50.86% 340,000,000.00 19.83% 0.00 0.00%
上海证券有限责任公司 12,044,359.30 2.70% 500,000,000.00 29.15% 0.00 0.00%
申银万国证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
中国银河证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
中国建银投资证券有限责任公司 0.00 0.00% 270,000,000.00 15.74% 0.00 0.00%
合计 446,685,639.00 100.00% 1,715,000,000.00 100.00% 72,499.38 100.00%

其他重要事项披露日期
1) 安信证券投资基金2007年度第三次收益分配公告，向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利3.00元 2008年1月21日
2) 安信证券投资基金2007年度收益分配公告，向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利7.70元 2008年4月3日

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