2008年半年度报告摘要
基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年8月18日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择适合自己的基金产品。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告期中的财务资料未经审计。
一、基金简介
(一)基金简称:基金普惠
交易代码:184689
基金运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:1999年1月6日
报告期末基金份额总额:20亿份
基金合同存续期:至2014年1月6日止
基金份额上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
上市日期:1999年1月27日
(二)基金投资目标:为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
基金投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资思路,以宏观经济、政策研究和行业研究作为投资方向的指导,以市场、技术、管理、机制等为主体内容的核心竞争力作为成长性企业的选择标准,同时兼顾具有稳固基础但被市场低估的质优和绩优个股。本基金在投资组合构建中注意引入投资组合理论思想和辅助工具,根据市场变化灵活调整各类资产的投资比例,注重基金资产的流动性,以优化投资组合的风险和收益特征。
(三)基金管理人
法定名称:鹏华基金管理有限公司
信息披露负责人:程国洪
联系电话:0755-82021186
传真:0755-82021126
电子邮箱:ph@mail.phfund.com.cn
(四)基金托管人
法定名称:交通银行股份有限公司
信息披露负责人:张咏东
联系电话:021-68888917
传真:021-58408836
电子邮箱:zhangyd@bankcomm.com
(五)信息披露
登载半年度报告正文的管理人互联网网址:http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告置备地点:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
鹏华基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路188号交通银行股份有限公司
二、主要财务指标及基金净值表现(未经审计)
(一)财务指标
单位:人民币元
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提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二) 基金净值表现
1、本基金历史各时间段基金份额净值增长率
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注:基金合同中未规定业绩比较基准。
2、本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况走势图
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三、基金管理人报告
(一)基金管理人简介
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券有限责任公司、欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group)、深圳市北融信投资发展有限公司组成。公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币,后于2001年9月完成增资扩股,增至15,000万元人民币。 公司目前管理两只封闭式基金、九只开放式基金和六只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大,面对中国入世后的机遇和挑战,身处中国基金业高速发展的历史时刻,鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐,努力进取,继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务,为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
(二)基金经理简历
黄敬东先生,硕士,9年证券从业经验,自2006年11月至今担任基金普惠基金经理。曾在南方证券有限公司研究所任研究员,先后从事市场分析、债券研究、化工行业分析以及投资组合设计等工作;2005年2月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,2005年开始先后担任鹏华行业成长基金、普润基金、鹏华中国50基金基金经理助理,2006年9月至2007年7月担任鹏华中国50基金基金经理。黄敬东先生具备基金从业资格。
本报告期内本基金基金经理未发生变更。
(三)基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及《 普惠证券投资基金基金合同》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,普惠证券投资基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
(四)投资策略和业绩表现说明
报告期内,本基金净值增长率为-39.26%,今年以来A股市场一直震荡下行,二季度开始更是加速下跌,市场情绪逐步由乐观转向悲观。尽管政府也出台了降低股票交易印花税、限制小非流通等政策,但在宏观经济数据不理想,企业未来盈利预期不佳,以及地震等自然灾害等不利影响下,A股市场由牛转熊基本确立。由于股票仓位相对较高,且又重点配置了对宏观调控较为敏感的金融和地产行业,导致今年以来本基金业绩表现不佳。
(五) 市场展望
国际方面,原油价格不断创出新高,增加了全球经济衰退的风险,美国次债问题进入第二阶段,美国的减息周期基本结束,其经济政策将从防止经济衰退转向防止通货膨胀,这对美国股市将带来不利影响,欧洲及香港市场也将承受较大的压力。国内方面,受四川地震灾害影响,以及成品油、电力价格的上调,CPI上升压力增加,短期内管理层放松宏观调控的可能性降低,股市转好的政策面支持的可能性仍然较小。但在经过了年初以来高达50%的跌幅之后,市场对经济下滑、企业盈利下降的风险已经提前释放,因此,我们认为尽管三季度难有值得期待的政策性利好出现,但过度下跌之后的修正性行情仍可能产生,那些可能中期业绩表现超过市场预期的公司最值得期待。
投资策略上,我们将主要关注上、下游,回避中游,并跟随市场热点变化,提高操作的灵活性。行业选择上,如果宏观调控难于放松的话,则金融、地产这两大对银根紧缩最为敏感的权重行业仍将难有良好表现,但其前期跌幅巨大,且估值水平已处于市场低端,我们还将保持一定的仓位;对受宏观经济下滑影响小的医药、商业以及食品等行业我们仍将做重点配置。其他行业则主要采取自下而上选择个股,未来良好的成长性和业绩增长的确定性将成为我们选股的主要标准。
(六)公平交易执行情况、业绩比较及异常交易行为说明
本报告期内:
(1)本基金管理人旗下基金严格按照公平交易法规及公司相关制度的规定执行了公平交易,未发生违反公平交易规定的行为;
(2)本基金管理人旗下共有11只公募基金,除鹏华货币市场基金、普天债券基金、丰收债券基金(基金合同生效未满两个月)三只固定收益类基金外,其余八只基金分别为封闭式基金、股票型基金和混合型基金,其相互间投资风格不存在相同或类似的情况。除三只固定收益类基金外的八只基金最近6个月收益率相互间最大的差异为6.04%,分析其差异原因,本基金管理人认为,主要因本报告期间市场波动幅度较大,系统性风险凸显,各基金的仓位控制是决定不同基金之间业绩差异的主要因素。
(3)本基金未发生任何违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。
四、基金托管人报告
2008年上半年度,托管人在普惠证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2008年上半年度,鹏华基金管理有限公司在普惠证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
2008年上半年度,由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关普惠证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
交通银行股份有限公司
2008年8月18日
五、基金财务会计报告(未经审计)
(一)基金会计报告书
1、普惠证券投资基金本报告期末与前一年度末的比较式资产负债表
单位:人民币元
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附注:2008年6月30日基金份额净值1.4892元,基金份额总额20亿份;
2007年12月31日基金份额净值3.8594元,基金份额总额20亿份。
2、普惠证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金利润表
单位:人民币元
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3、普惠证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式所有者权益变动表
单位:人民币元
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
(二)会计报表附注
1、本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述第(2)项变更外与上年度会计报表相一致
(1)自2007年7月1日起,本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定,对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间(以下简称“2007年上半年”)的财务报表予以追溯调整。
(2)根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》规定,从2008年4月24日起,将证券(股票)交易印花税税率由3%。调整为1%。。
2、重大会计差错的内容和更正金额
本期没有重大会计差错。
3、关联方关系及交易
(1) 关联方关系
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(2)基金各关联方投资本基金情况
A.基金管理人投资情况
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B.基金管理人主要股东及其控制的机构投资情况
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(3)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为100,243,191.98元(2007年6月30日:5,173,076.92元)。2008年6月30日由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为928,741.57元(2007年6月30日:620,410.28元)。
本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,于2008年6月30日的相关余额9,840,173.01元计入“结算备付金”科目(2007年6月30日:15,005,513.11元),其中最低结算备付金6,422,773.04元(2007年6月30日:9,228,286.73),其他结算备付金3,417,399.97元(2007年6月30日:5,777,226.38元)。
(4)本基金参与关联方承销证券的情况
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本基金投资、持有关联方承销的证券符合相关法律法规及中国证监会的规定,并依法进行了信息披露。
(5)关联方交易,下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
A.通过关联方席位进行的交易,本交易是通过与关联方签订的证券交易席位租用协议进行,该协议按照与一般证券公司签订的协议条款订立。
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注:本基金2008年上半年、2007年上半年未通过关联方发生债券回购投资交易。
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B.通过关联方席位交易支付的佣金
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注:佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1%。-买(卖)经手费-买(卖)证管费
深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1%。-买(卖)经手费
(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立)
C.从关联方获得的服务说明
本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
D.关联方报酬
a.管理人报酬
支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。截止至2008年6月30日共需支付基金管理人报酬人民币41,066,991.36元。2007年上半年本基金共支付基金管理人报酬人民币37,323,152.05元。
b.托管费
支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。截止至 2008年6月30日共需支付基金托管人报酬人民币6,844,498.57元。2007年上半年本基金共支付基金托管人报酬人民币6,220,525.38元。
E.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
2008年上半年及2007年上半年本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
4、本报告期末流通转让受限制的基金资产
(1)因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券
A. 因认购新发或增发股票而于期末持有的流通受限股票明细如下:
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B.本报告期末本基金没有持有因认购新发或增发债券而流通受限的债券。
(2)期末持有的暂时停牌股票
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(3)期末债券正回购交易中作为质押的债券
截止2008年6月30日止,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,也没有从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
5、截止2008年6月30日止,本报告期内本基金没有进行买断式逆回购交易。
6、金融工具风险及管理
(1)风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人致力于全面内部控制体系的建设。本基金管理人建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告;在公司经营管理层面设立风险管理会议,由各业务部门负责人参加,定期对业务过程中潜在和存在的风险进行检讨,并及时采取控制措施;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。公司金融工程部下设风险与绩效评估小组,运用先进风险评估系统,对公司旗下各投资组合的风险指标进行量化评估并及时预警。
(2)信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
(3)流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易,因此除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,在符合本基金投资范围限制比例的前提下,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日基本为三个月以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
(4)市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
A.市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。于2008年6月30日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:
■本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。正数表示可能增加净值,负数表示可能减少净值。
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注:本基金是封闭式基金,基金合同中未规定业绩比较基准,所以beta系数计算所采用的基准(中信标普A股综合指数涨跌幅*70%+中信标普国债指数涨跌幅*25%+金融同业存款利率*5%)是自定的。
B. 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位:人民币元
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单位:人民币元
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下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。负数表示可能减少净值,正数表示可能增加净值。
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C. 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7、本基金因首次执行新会计准则而调整原报表相关项目的过程
本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2007年6月30日的所有者权益,以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下:
单位:人民币元
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根据上述追溯调整,按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算,相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末,按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额,现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
六、基金投资组合报告
(一)本报告期末基金资产组合情况
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(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合
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(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的半年度报告正文。
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、累计买入价值超出期初基金资产净值2%或者前20名的股票明细如下:
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2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细如下:
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3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:
单位:人民币元
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(五) 本报告期末按券种分类的债券投资组合
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(六)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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(七)投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
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4、本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券,也没有投资资产支持证券。
5、本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况
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本基金投资及持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
七、基金份额持有人结构
(一)本报告期末基金份额持有人信息
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(二)本报告期末基金前十名份额持有人
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八、重大事项揭示
(一) 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
(二) 本基金管理人(以下简称“本公司”)、托管人的重大人事变动:
1、本基金管理人的重大人事变动情况
(1)经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,同意孙煜扬先生辞去本公司总裁职务,同意由邓召明先生担任本公司总裁。上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]122号文核准并于2008年2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
(2)经本公司第三届董事会第三十次会议审议,同意曹毅先生拟任公司副总经理,有关高级管理人员任职资格申请材料已于2008年6月上报中国证监会核准。目前曹毅先生高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1015号文核准。
2、本基金托管人---交通银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内没有发生重大人事变动情况。
(三)本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四)本报告期内本基金投资策略未改变。
(五)本基金本报告期内进行了三次收益分配,累计向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1.060元,三次基金分红公告或分红预案公告分别刊登于2008年3月25日、2008年4月9日、2008年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
(六)本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
(七)本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。
(八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况:
1、交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
选择席位程序:
我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用席位的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定席位交易的具体情况。据此,我公司分别向国信证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、万通证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、天同证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信建投证券责任有限公司、齐鲁证券有限公司租用席位作为基金专用交易席位并从1999年 4月起开始陆续使用。本报告期内上述席位未发生变化。
2、普惠证券投资基金2008年上半年通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下:
(1) 2008年1-6月份各券商股票交易量及佣金情况如下:
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(2) 2008年1-6月份各券商债券、债券回购及权证交易量情况如下:
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(九)本报告期内其他重大事项:
本基金管理人于2008年2月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于明确办公地址门牌号码的公告》,具体内容详见公告。
九、备查文件目录
(一) 《普惠证券投资基金基金合同》;
(二) 《普惠证券投资基金托管协议》;
(三) 普惠证券投资基金二00八年半年度报告(原文);
存放地点:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
查阅方式:投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2008年8月27日
序号 | 主要财务指标 | 2008年6月30日 |
1 | 本期利润 | -2,620,290,010.57 |
2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | 1,083,412,082.38 |
3 | 份额本期利润 | -1.3101 |
4 | 期末可供分配利润 | 978,437,935.60 |
5 | 期末可供分配份额利润 | 0.4892 |
6 | 期末基金资产净值 | 2,978,437,935.60 |
7 | 期末基金份额净值 | 1.4892 |
8 | 加权平均净值利润率 | -47.75% |
9 | 本期份额净值增长率 | -39.26% |
10 | 份额累计净值增长率 | 319.14% |
净值增长率 | 净值增长率标准差 | |
过去一个月 | -17.10% | 4.25% |
过去三个月 | -22.58% | 5.53% |
过去六个月 | -39.26% | 4.35% |
过去一年 | -18.56% | 4.09% |
过去三年 | 198.36% | 3.39% |
自基金合同生效起至今 | 319.14% | 2.69% |
项 目 | 行次 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 |
资 产 : | |||
银行存款 | 1 | 100,243,191.98 | 13,569,964.58 |
结算备付金 | 2 | 9,840,173.01 | 10,034,147.48 |
存出保证金 | 3 | 1,887,669.65 | 1,293,184.53 |
交易性金融资产 | 4 | 2,871,822,841.66 | 7,657,839,667.89 |
其中:股票投资 | 5 | 2,124,332,024.66 | 6,080,766,299.49 |
债券投资 | 6 | 747,490,817.00 | 1,577,073,368.40 |
资产支持证券投资 | 7 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 8 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 9 | 0.00 | 0.00 |
应收证券交易清算款 | 10 | 0.00 | 32,556,409.89 |
应收利息 | 11 | 15,959,658.29 | 18,059,391.51 |
应收股利 | 12 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 13 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 14 | 4,348,322.85 | 0.00 |
资产合计: | 15 | 3,004,101,857.44 | 7,733,352,765.88 |
负债: | |||
短期借款 | 16 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 17 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 18 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 19 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 20 | 16,463,773.01 | 0.00 |
应付赎回款 | 21 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 22 | 3,981,188.53 | 9,380,085.28 |
应付托管费 | 23 | 663,531.43 | 1,563,347.57 |
应付销售服务费 | 24 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 25 | 2,685,730.36 | 1,940,427.77 |
应交税费 | 26 | 1,390,959.09 | 1,390,959.09 |
应付利息 | 27 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 28 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 29 | 478,739.42 | 350,000.00 |
负债合计 | 30 | 25,663,921.84 | 14,624,819.71 |
所有者权益: | |||
实收基金 | 31 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
未分配利润 | 32 | 978,437,935.60 | 5,718,727,946.17 |
所有者权益合计 | 33 | 2,978,437,935.60 | 7,718,727,946.17 |
负债和所有者权益总计 | 34 | 3,004,101,857.44 | 7,733,352,765.88 |
项目 | 行次 | 2008年上半年 | 2007年上半年 |
一、收入: | 1 | -2,543,982,025.95 | 2,435,137,138.60 |
1.利息收入 | 2 | 21,737,849.01 | 15,172,791.04 |
其中:存款利息收入 | 3 | 1,780,802.75 | 1,369,433.09 |
债券利息收入 | 4 | 19,957,046.26 | 13,803,357.95 |
资产支持证券利息收入 | 5 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 6 | 0.00 | 0.00 |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 7 | 1,137,982,217.99 | 894,432,621.91 |
其中:股票投资收益 | 8 | 1,129,387,989.61 | 864,031,237.18 |
债券投资收益 | 9 | -2,130,569.72 | 749,789.95 |
资产支持证券投资收益 | 10 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 11 | 805,978.65 | 14,367,315.39 |
股利收益 | 12 | 9,918,819.45 | 15,284,279.39 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 13 | -3,703,702,092.95 | 1,525,517,497.71 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 14 | 0.00 | 14,227.94 |
二、费用: | 15 | 76,307,984.62 | 58,375,521.51 |
1.管理人报酬 | 16 | 41,066,991.36 | 37,323,152.05 |
2.托管费 | 17 | 6,844,498.57 | 6,220,525.38 |
3. 销售服务费 | 18 | 0.00 | 0.00 |
4.交易费用 | 19 | 21,920,502.39 | 5,529,668.99 |
5.利息支出 | 20 | 4,319,839.73 | 8,687,227.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21 | 4,319,839.73 | 8,687,227.89 |
6.其他费用 | 22 | 2,156,152.57 | 614,947.20 |
三、利润总额 | 23 | -2,620,290,010.57 | 2,376,761,617.09 |
2008年上半年 | ||||
项目 | 行 次 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、期初所有者权益(基金净值) | 1 | 2,000,000,000.00 | 5,718,727,946.17 | 7,718,727,946.17 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | 2 | 0.00 | -2,620,290,010.57 | -2,620,290,010.57 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(减少以“-”号填列) | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:1.基金申购款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.基金赎回款 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | 6 | 0.00 | -2,120,000,000.00 | -2,120,000,000.00 |
五、期末所有者权益(基金净值) | 7 | 2,000,000,000.00 | 978,437,935.60 | 2,978,437,935.60 |
2007年上半年 | ||||
项目 | 行 次 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、期初所有者权益(基金净值) | 1 | 2,000,000,000.00 | 2,028,929,086.24 | 4,028,929,086.24 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | 2 | 0.00 | 2,376,761,617.09 | 2,376,761,617.09 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(减少以“-”号填列) | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:1.基金申购款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.基金赎回款 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | 6 | 0.00 | -504,000,000.00 | -504,000,000.00 |
五、期末所有者权益(基金净值) | 7 | 2,000,000,000.00 | 3,901,690,703.33 | 5,901,690,703.33 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
鹏华基金管理有限公司 | 基金发起人、基金管理人 |
交通银行股份有限公司 | 基金托管人 |
国信证券有限责任公司 | 基金发起人、基金管理人的股东 |
欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group) | 基金管理人的股东 |
深圳市北融信投资发展有限公司 | 基金管理人的股东 |
方正证券有限责任公司 | 基金发起人 |
安徽国元信托投资有限责任公司 | 基金发起人 |
安信信托投资股份有限公司 | 基金发起人 |
年度 | 基金管理人期末持有基金份额(份) | 占基金总份额比例(%) | 报告期内持有份额的变化(份) | 适用费率 |
2008年上半年 | 7,500,000.00 | 0.375 | 无 | - |
2007年上半年 | 7,500,000.00 | 0.375 | 无 | - |
关联方名称 | 与本基金的关系 | 年度 | 期末持有基金份额(份) | 占基金总份额的比例(%) |
国信证券有限责任公司 | 基金发起人、基金管理人的股东 | 2008年上半年 | 30,000,000 | 1.5 |
2007年上半年 | 30,000,000 | 1.5 | ||
方正证券有限责任公司 | 基金发起人 | 2008年上半年 | 3,750,000 | 0.19 |
2007年上半年 | 3,750,000 | 0.19 | ||
安徽国元信托投资有限责任公司 | 基金发起人 | 2008年上半年 | 7,500,000 | 0.38 |
2007年上半年 | 7,500,000 | 0.38 |
关联方名称 | 2008年上半年 | 2007年上半年 | ||
方正证券 | 证券名称 | 获配数量(股) | 证券名称 | 获配数量(股) |
- | - | 安纳达 | 18,784 |
关联方名称 | 2008年上半年 | 2007年上半年 | ||
股票买卖成交金额(元) | 占股票成交金额比例(%) | 股票买卖成交金额(元) | 占股票成交金额比例(%) | |
国信证券 | 1,004,285,624.67 | 15.45 | 6,298,062.12 | 0.29 |
方正证券 | 0.00 | 0.00 | 49,678,227.21 | 2.33 |
关联方名称 | 2008年上半年 | 2007年上半年 | ||
债券买卖成交金额(元) | 占债券成交金额比例(%) | 债券买卖成交金额(元) | 占债券成交金额比例(%) | |
国信证券 | 11,480,317.90 | 17.86 | 0.00 | 0.00 |
方正证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
关联方名称 | 2008年上半年 | 2007年上半年 | ||
债券回购成交金额(元) | 占债券回购成交金额比例(%) | 债券回购成交金额(元) | 占债券回购成交金额比例(%) | |
国信证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
方正证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
关联方名称 | 2008年上半年 | 2007年上半年 | ||
权证成交金额(元) | 占权证成交金额比例(%) | 权证成交金额(元) | 占权证成交金额比例(%) | |
国信证券 | 20,648,566.42 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
方正证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
关联方名称 | 2008年上半年 | 2007年上半年 | ||
累计佣金(元) | 占累计佣金比例(%) | 累计佣金(元) | 占累计佣金比例(%) | |
国信证券 | 833,494.78 | 15.32 | 4,928.40 | 0.29 |
方正证券 | 0.00 | 0.00 | 38,873.36 | 2.30 |
证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格(元) | 期末估值单价(元) | 数量(股) | 期末成本总额(元) | 期末估值总额(元) |
002251 | 步步高 | 08/06/11 | 08/09/19 | 新发流通受限 | 26.08 | 48.55 | 22,142 | 577,463.36 | 1,074,994.10 |
合 计 | 577,463.36 | 1,074,994.10 |
股票 代码 | 股票 名称 | 停牌 日期 | 停牌 原因 | 估值 单价(元) | 复牌 日期 | 复牌 开盘单价(元) | 数量 (股) | 期末成本总额(元) | 期末估值总额(元) |
600900 | 长江电力 | 08/05/08 | 公告重大事项 | 14.65 | 未知 | 未知 | 1,000,000 | 13,298,485.36 | 14,650,000.00 |
000024 | 招商地产 | 08/06/30 | 公告重大事项 | 14.94 | 08/07/01 | 14.50 | 2,500,000 | 42,136,756.28 | 37,350,000.00 |
合 计 | 55,435,241.64 | 52,000,000.00 |
2008年6月30日 | 2007年12月31日 | |||
公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) | |
交易性金融资产 | ||||
- 股票投资 | 2,124,332,024.66 | 71.32 | 6,080,766,299.49 | 78.78 |
- 债券投资 | 747,490,817.00 | 25.10 | 1,577,073,368.40 | 20.43 |
衍生金融资产 | ||||
- 权证投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 2,871,822,841.66 | 96.42 | 7,657,839,667.89 | 99.21 |
2008年6月30日 | ||
业绩比较基准 | 增加/减少基准点(%) | 对净值的影响(元) |
中信标普A股综合指数涨跌幅*70%+中信标普国债指数涨跌幅*25%+金融同业存款利率*5% | +5.00 | 154,026,232.99 |
中信标普A股综合指数涨跌幅*70%+中信标普国债指数涨跌幅*25%+金融同业存款利率*5% | -5.00 | -154,026,232.99 |
2007年度 | ||
业绩比较基准 | 增加/减少基准点(%) | 对净值的影响(元) |
中信标普A股综合指数涨跌幅*70%+中信标普国债指数涨跌幅*25%+金融同业存款利率*5% | +5.00 | 128,635,818.12 |
中信标普A股综合指数涨跌幅*70%+中信标普国债指数涨跌幅*25%+金融同业存款利率*5% | -5.00 | -128,635,818.12 |
2008年6月30日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
资产 | |||||
银行存款 | 100,243,191.98 | - | - | - | 100,243,191.98 |
结算备付金 | 9,840,173.01 | - | - | - | 9,840,173.01 |
存出保证金 | 101,282.05 | - | - | 1,786,387.60 | 1,887,669.65 |
交易性金融资产 | 188,231,094.80 | 559,259,722.20 | - | 2,124,332,024.66 | 2,871,822,841.66 |
衍生金融资产 | - | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | - | - | - | - |
应收利息 | - | - | - | 15,959,658.29 | 15,959,658.29 |
其他资产 | 4,348,322.85 | - | - | - | 4,348,322.85 |
资产总计 | 302,764,064.69 | 559,259,722.20 | - | 2,142,078,070.55 | 3,004,101,857.44 |
负债 | |||||
应付证券清算款 | 16,463,773.01 | 16,463,773.01 | |||
应付管理人报酬 | - | - | - | 3,981,188.53 | 3,981,188.53 |
应付托管费 | - | - | - | 663,531.43 | 663,531.43 |
应付交易费用 | - | - | - | 2,685,730.36 | 2,685,730.36 |
应交税费 | - | - | - | 1,390,959.09 | 1,390,959.09 |
其他负债 | - | - | - | 478,739.42 | 478,739.42 |
负债总计 | - | - | - | 25,663,921.84 | 25,663,921.84 |
利率风险敞口 | 302,764,064.69 | 559,259,722.20 | - | 2,116,414,148.71 | 2,978,437,935.60 |
2007年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
资产 | |||||
银行存款 | 13,569,964.58 | - | - | - | 13,569,964.58 |
结算备付金 | 10,034,147.48 | - | - | - | 10,034,147.48 |
存出保证金 | 101,282.05 | - | - | 1,191,902.48 | 1,293,184.53 |
交易性金融资产 | 1,018,741,577.60 | 558,331,790.80 | - | 6,080,766,299.49 | 7,657,839,667.89 |
衍生金融资产 | - | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | - | - | 32,556,409.89 | 32,556,409.89 |
应收利息 | - | - | - | 18,059,391.51 | 18,059,391.51 |
应收申购款 | - | - | - | - | - |
资产总计 | 1,042,446,971.71 | 558,331,790.80 | - | 6,132,574,003.37 | 7,733,352,765.88 |
负债 | |||||
应付管理人报酬 | - | - | - | 9,380,085.28 | 9,380,085.28 |
应付托管费 | - | - | - | 1,563,347.57 | 1,563,347.57 |
应付交易费用 | - | - | - | 1,940,427.77 | 1,940,427.77 |
应交税费 | - | - | - | 1,390,959.09 | 1,390,959.09 |
其他负债 | - | - | - | 350,000.00 | 350,000.00 |
负债总计 | - | - | - | 14,624,819.71 | 14,624,819.71 |
利率风险敞口 | 1,042,446,971.71 | 558,331,790.80 | - | 6,117,949,183.66 | 7,718,727,946.17 |
2008年中期 | 增加/减少基准点(%) | 对净值的影响(元) |
人民币 | +0.25 | -2,727,995.11 |
人民币 | -0.25 | 2,748,917.70 |
2007年度 | 增加/减少基准点(%) | 对净值的影响(元) |
人民币 | +0.25 | -4,578,588.95 |
人民币 | -0.25 | 4,612,680.67 |
项目 | 2007年年初 所有者权益 | 2007年上半年净损益 | 2007年上半年末所有者权益 |
按原会计准则列报的金额 | 4,028,929,086.24 | 851,244,119.38 | 5,901,690,703.33 |
金融资产公允价值变动的调整数 | 0.00 | 1,525,517,497.71 | 0.00 |
按新会计准则列报的金额 | 4,028,929,086.24 | 2,376,761,617.09 | 5,901,690,703.33 |
序号 | 资产品种 | 金额(元) | 金额占基金总资产比例(%) |
1 | 股票 | 2,124,332,024.66 | 70.72 |
2 | 债券 | 747,490,817.00 | 24.88 |
3 | 权证 | 0.00 | 0.00 |
4 | 银行存款及清算备付金 | 110,083,364.99 | 3.66 |
5 | 其他资产 | 22,195,650.79 | 0.74 |
合计 | 3,004,101,857.44 | 100.00 |
序号 | 行业 | 期末市值(元) | 市值占净值比例(%) |
1 | A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 |
2 | B 采掘业 | 153,463,068.80 | 5.15 |
3 | C 制造业 | 887,903,752.34 | 29.82 |
其中: | C0 食品、饮料 | 206,856,819.40 | 6.95 |
C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | |
C2 木材、家具 | 11,106,053.01 | 0.37 | |
C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 55,746,404.60 | 1.87 | |
C5 电子 | 0.00 | 0.00 | |
C6 金属、非金属 | 155,387,048.46 | 5.22 | |
C7 机械、设备、仪表 | 92,188,258.89 | 3.10 | |
C8 医药、生物制品 | 324,338,583.98 | 10.89 | |
C99 其他制造业 | 42,280,584.00 | 1.42 | |
4 | D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 103,830,135.52 | 3.49 |
5 | E 建筑业 | 0.00 | 0.00 |
6 | F 交通运输、仓储业 | 16,216,046.66 | 0.54 |
7 | G 信息技术业 | 65,268,000.00 | 2.19 |
8 | H 批发和零售贸易 | 187,368,380.97 | 6.29 |
9 | I 金融、保险业 | 403,141,304.77 | 13.54 |
10 | J 房地产业 | 199,852,466.70 | 6.71 |
11 | K 社会服务业 | 107,288,868.90 | 3.60 |
12 | L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 |
13 | M 综合类 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | 2,124,332,024.66 | 71.32 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 期末市值(元) | 市值占净值比例(%) |
1 | 002024 | 苏宁电器 | 2,750,000 | 113,575,000.00 | 3.81 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 3,744,660 | 112,676,819.40 | 3.78 |
3 | 000069 | 华侨城A | 10,606,750 | 107,234,242.50 | 3.60 |
4 | 601169 | 北京银行 | 7,654,646 | 105,251,382.50 | 3.53 |
5 | 000002 | 万 科A | 11,639,922 | 104,875,697.22 | 3.52 |
6 | 600812 | 华北制药 | 14,677,008 | 103,619,676.48 | 3.48 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 650,000 | 90,077,000.00 | 3.02 |
8 | 600196 | 复星医药 | 7,100,000 | 85,839,000.00 | 2.88 |
9 | 601318 | 中国平安 | 1,650,000 | 81,279,000.00 | 2.73 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 3,590,273 | 78,986,006.00 | 2.65 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例(%) |
1 | 600196 | 复星医药 | 155,914,195.83 | 2.02 |
2 | 600812 | 华北制药 | 132,948,635.64 | 1.72 |
3 | 601169 | 北京银行 | 120,973,234.85 | 1.57 |
4 | 000001 | 深发展A | 114,834,928.37 | 1.49 |
5 | 002001 | 新 和 成 | 106,392,259.86 | 1.38 |
6 | 002017 | 东信和平 | 95,231,664.53 | 1.23 |
7 | 600839 | 四川长虹 | 90,057,227.66 | 1.17 |
8 | 601939 | 建设银行 | 87,868,870.06 | 1.14 |
9 | 600739 | 辽宁成大 | 84,852,699.23 | 1.10 |
10 | 600432 | 吉恩镍业 | 81,072,761.65 | 1.05 |
11 | 601898 | 中煤能源 | 75,823,826.00 | 0.98 |
12 | 600216 | 浙江医药 | 74,893,786.18 | 0.97 |
13 | 600036 | 招商银行 | 61,015,814.84 | 0.79 |
14 | 600028 | 中国石化 | 60,809,715.73 | 0.79 |
15 | 600795 | 国电电力 | 58,458,401.59 | 0.76 |
16 | 000089 | 深圳机场 | 53,007,193.36 | 0.69 |
17 | 601666 | 平煤天安 | 50,373,046.20 | 0.65 |
18 | 000932 | 华菱管线 | 48,967,163.58 | 0.63 |
19 | 600808 | 马钢股份 | 45,529,853.74 | 0.59 |
20 | 000597 | 东北制药 | 45,093,664.65 | 0.58 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额(元) | 占期初净值比例(%) |
1 | 002001 | 新 和 成 | 461,256,442.42 | 5.98 |
2 | 600150 | 中国船舶 | 276,182,203.33 | 3.58 |
3 | 600036 | 招商银行 | 272,121,952.16 | 3.53 |
4 | 000024 | 招商地产 | 198,731,781.76 | 2.57 |
5 | 600100 | 同方股份 | 182,661,197.23 | 2.37 |
6 | 000069 | 华侨城A | 172,247,519.09 | 2.23 |
7 | 600690 | 青岛海尔 | 171,677,706.71 | 2.22 |
8 | 000002 | 万 科A | 157,704,568.26 | 2.04 |
9 | 601919 | 中国远洋 | 150,873,143.55 | 1.95 |
10 | 601006 | 大秦铁路 | 142,511,145.56 | 1.85 |
11 | 000568 | 泸州老窖 | 129,388,043.17 | 1.68 |
12 | 002024 | 苏宁电器 | 112,369,533.11 | 1.46 |
13 | 600875 | 东方电气 | 110,719,884.28 | 1.43 |
14 | 600030 | 中信证券 | 82,327,214.17 | 1.07 |
15 | 600519 | 贵州茅台 | 81,209,530.00 | 1.05 |
16 | 601939 | 建设银行 | 79,457,779.64 | 1.03 |
17 | 600309 | 烟台万华 | 75,571,456.65 | 0.98 |
18 | 600839 | 四川长虹 | 63,511,504.88 | 0.82 |
19 | 600597 | 光明乳业 | 57,340,248.85 | 0.74 |
20 | 000089 | 深圳机场 | 54,942,742.03 | 0.71 |
2008年上半年 | |
买入股票的成本总额 | 2,574,665,007.03 |
卖出股票的收入总额 | 3,954,364,555.85 |
序号 | 债券品种 | 期末市值(元) | 市值占净值比例(%) |
1 | 国债 | 122,087,817.00 | 4.10 |
2 | 金融债 | 625,403,000.00 | 21.00 |
3 | 企业债 | 0.00 | 0.00 |
4 | 可转换债券 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 747,490,817.00 | 25.10 |
序号 | 债券名称 | 期末市值(元) | 市值占净值比例(%) |
1 | 07农发16 | 248,950,000.00 | 8.36 |
2 | 05国开29 | 143,160,000.00 | 4.81 |
3 | 07农发12 | 90,000,000.00 | 3.02 |
4 | 20国债⑷ | 57,266,833.80 | 1.92 |
5 | 05农发13 | 48,050,000.00 | 1.61 |
其他资产明细 | 金额(元) |
应收交易保证金 | 1,887,669.65 |
应收利息 | 15,959,658.29 |
待摊费用 | 4,348,322.85 |
合计 | 22,195,650.79 |
权证名称 | 本报告期买入权证金额(元) | 本报告期获配权证数量(股) | 本报告期获配权证成本(元) | 本报告期获配权证市值(元) | 报告期末持有权证市值(元) | 报告期末权证市值占基金资产净值比例(%) |
赣粤高速认购权证 | 0.00 | 90,240.00 | 470,159.40 | 443,619.84 | 0.00 | 0.00 |
中国石化认购权证 | 0.00 | 8,365,224.00 | 19,372,428.37 | 18,570,797.28 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 8,455,464.00 | 19,842,587.77 | 19,014,417.12 | 0.00 | 0.00 |
基金份额持有人户数(户) | 平均每户持有基金份额(份) | 机构投资者持有基金份额(份) | 占总份额比例(%) | 个人投资者持有基金份额(份) | 占总份额比例(%) |
41,303 | 48,422.63 | 1,190,233,937.00 | 59.51 | 809,766,063.00 | 40.49 |
名次 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额的比例(%) |
1 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 178,058,272.00 | 8.90 |
2 | 中国人寿保险股份有限公司 | 165,152,858.00 | 8.26 |
3 | 新华人寿保险股份有限公司 | 163,391,909.00 | 8.17 |
4 | 中国人寿保险(集团)公司 | 136,952,275.00 | 6.85 |
5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 79,220,122.00 | 3.96 |
6 | 全国社保基金一零九组合 | 59,699,999.00 | 2.98 |
7 | 全国社保基金六零一组合 | 37,304,537.00 | 1.87 |
8 | UBS AG | 30,696,230.00 | 1.53 |
9 | 国信证券股份有限公司 | 30,000,000.00 | 1.50 |
10 | 太平人寿保险有限公司 | 26,643,896.00 | 1.33 |
券商名称 | 租用席位数量 | 股票交易量 (元) | 占股票交易量比例(%) | 累计佣金(元) | 占该基金各券商累计佣金比例(%) |
国信证券 | 2 | 1,004,285,624.67 | 15.45 | 833,494.78 | 15.32 |
申银万国 | 2 | 1,783,854,214.31 | 27.45 | 1,466,328.51 | 26.96 |
招商证券 | 2 | 925,980,747.98 | 14.25 | 776,028.94 | 14.27 |
长城证券 | 1 | 74,841,517.45 | 1.15 | 63,614.00 | 1.17 |
中信证券 | 2 | 339,910,752.60 | 5.23 | 288,921.68 | 5.31 |
万通证券 | 2 | 375,952,537.82 | 5.79 | 319,556.86 | 5.87 |
国泰君安 | 1 | 1,529,391,957.69 | 23.54 | 1,299,977.10 | 23.90 |
中金公司 | 1 | 262,815,364.03 | 4.04 | 223,393.35 | 4.11 |
银河证券 | 1 | 74,817,046.35 | 1.15 | 60,789.31 | 1.12 |
中信建投 | 1 | 126,282,264.38 | 1.94 | 107,340.43 | 1.97 |
总 计 | 15 | 6,498,132,027.28 | 100.00 | 5,439,444.96 | 100.00 |
券商名称 | 租用席位数量 | 债券交易量(元) | 占债券交易量比例(%) | 债券回购交易量(元) | 占债券回购交易量比例(%) | 权证交易量(元) | 占权证交易量比例(%) |
国信证券 | 2 | 11,480,317.90 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 20,648,566.42 | 100.00 |
申银万国 | 2 | 0.00 | 0.00 | 134,800,000.00 | 50.91 | 0.00 | 0.00 |
招商证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 130,000,000.00 | 49.09 | 0.00 | 0.00 |
长城证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
万通证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国泰君安 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中金公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银河证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信建投 | 1 | 52,791,135.70 | 82.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总 计 | 15 | 64,271,453.60 | 100.00 | 264,800,000.00 | 100.00 | 20,648,566.42 | 100.00 |