2008年半年度报告摘要
基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
报告期为2008年1月1日起至2008年6月30日止，本报告财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自本半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读登载于本基金管理人国际互联网网站（http:// www.aateda.com）上的本半年度报告正文。
一、基金简介
（一）基金基本资料
基金名称：泰达荷银市值优选股票型证券投资基金
基金简称：荷银市值
交易代码：162209
基金运作方式：契约型开放式基金
基金合同生效日：2007年8月3日
报告期末基金份额总额：10,432,426,217.16 份
基金投资目标：
本基金兼顾大盘股和中小盘股，把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会，投资于其中的优质股票，力争获取基金资产的长期稳定增值。
基金投资策略：
（1）战略性资产配置策略，确定股票债券比例
本基金股票资产比例最高可以达到95％，最低保持在60％以上，债券资产比例最高可以达到35％，最低为0％，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，以保持基金资产流动性的要求。
本基金将使用成功运用的MVPS模型来进行资产配置调整。MVPS模型主要考虑M（宏观经济环境）、V（价值）、P（政策）、S（市场气氛）四方面因素，MVPS模型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具，通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势，为本基金的资产配置提供支持。
（2）股票投资策略
对于股票投资组合，本基金首先运用科学的数量分析方法将股票基础库中的股票划分为大盘股和中小盘股，其次进行战术性资产配置确定大盘股和中小盘股在股票投资组合中的比例，同时运用定量分析和定性分析相结合的方法挑选出不同市值的优质股票，最后构建实际股票投资组合。
（3）债券投资策略
本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。
（4）权证投资策略
本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着谨慎可控的原则，进行权证投资。依据现代金融投资理论，计算权证的理论价值，结合对权证标的证券的基本面进行分析，评估权证投资价值；同时结合对未来走势的判断，充分考虑权证的风险和收益特征，在严格控制风险的前提下，谨慎投资。
业绩比较基准：75%×沪深300指数收益率+25%×上证国债指数收益率。
风险收益特征：本基金是股票型证券投资基金，其投资目标和投资策略决定了本基金属于高风险、高收益的基金产品，预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。
（二）基金管理人名称：泰达荷银基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
邮政编码：100140
法定代表人：刘惠文
信息披露负责人：邢颖
联系电话： 010－66577725
传真：010－66577666
电子信箱：irm@aateda.com
（三）基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码：100032
法定代表人：郭树清
信息披露负责人：尹 东
联系电话：010-67595003
传真：010-66275853
电子邮箱：yindong.zh@ccb.cn
（四）基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http:// www.aateda.com
基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的住所
（五）注册登记机构的名称：泰达荷银基金管理有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）主要财务指标(除特别注明外，金额单位为人民币元)
■
注：1.本基金基金合同于2007年8月3日生效，自基金合同生效日至本报告期末本基金运作时间未满一年，上述各项指标按本基金实际存续期计算。
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二） 基金净值表现
1、 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
■
2、基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动对比图（截至2008年6月30日）：
■
注：1.本基金基金合同于2007年8月3日生效，自基金合同生效日至本报告期末本基金运作时间未满一年，上述各项指标按本基金实际存续期计算。
2.本基金大类资产的投资比例范围是：本基金股票资产比例最高可以达到95％，最低保持在60％以上，债券资产比例最高可以达到35％，最低为0％，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，以保持基金资产流动性的要求。本基金在投资运作中按照相关法律法规规定，严格遵守了基金合同的约定。
三、基金管理人报告
（一）基金管理人基本情况
泰达荷银基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]37号文批准成立。目前本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托投资股份有限公司：51%；荷银投资管理（亚洲）有限公司: 49%。公司注册资本为1.8亿元人民币。
报告期末公司旗下管理9只开放式基金，分别为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金以及泰达荷银市值优选股票型证券投资基金。
（二）基金经理基本情况
魏延军先生，毕业于香港大学，获MBA学位。2003年3月至2006年2月，任职天治基金管理公司，曾任天治财富增长基金基金经理及投资总监助理。2006年3月加盟泰达荷银基金管理有限公司，任投资部基金经理助理。自2007年3月20日起，担任合丰周期基金基金经理；自2007年8月3日起，担任本基金基金经理。11年证券从业经验，7年基金从业经验，具有基金从业资格。
李泽刚先生，1998年毕业于南开大学，获企业管理学学士学位；2002年获复旦大学管理学院财务管理硕士学位；2002年初加入泰达荷银基金管理有限公司，曾担任研究部行业研究员。自2005年9月起，担任合丰稳定基金基金经理；自2007年8月3日起，担任本基金基金经理。7年基金从业经验，具有基金从业资格。
（三）遵规守信情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
（四）本报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明及展望
1.2008年上半年证券市场回顾
2008年的上半年是让投资者很受伤的半年：牛市上半场嘎然而止，下半场的开局仿佛像是遭遇一串闷棍。自然层面，南方大雪出其不意，汶川地震百年不遇；国际层面，美国次债危机深不可测，石油价格越攀越高。经济增速不可避免的由近12％的高位开始下滑。企业利润充分显示其高弹性的双刃剑，当经济增速上升时，沪深300的整体利润增幅可以达到50％，甚至更高；但是，当经济增速向长期均值回落时，研究员、基金经理不断调低盈利增速预期。盈利增速下滑使得投资者愿意付出的估值同时下滑，遭遇“戴维斯双杀”的市场出现单边下跌走势。上证指数2007年12月31日收盘5261点，2008年6月28日收盘2748点，下跌近48％。市场下滑势头之猛，超出了我们的预期，在此阶段，最有效的策略就是降低股票仓位。
2.2008年上半年市值优选基金业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为0.6270元，本报告期份额净值增长率为-41.70%，同期业绩比较基准增长率为-37.45%。
3. 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
经历大幅回调后，市场信心仍然处于不稳定之中。但是，其他因素正在悄悄的改变。宏观经济上，虽然会受到国际负面因素影响，虽然成本上升压力仍然存在，但是当前企业的偿债能力处于较高水平、国土幅员及经济的多层次性，将有助于避免经济衰退，可能的路径是经济增速回落至新的价格体系下的合理水平上；体制上，虽然许多能源价格、生产资料价格甚至生活品价格处于管制之中，但管制的放松不可避免；估值水平已经和国际接轨，而中国的经济增速明显的高于大多数国家；政策上的支持更不必说。总之，我们认为，市场很可能已经由单边下滑状态转入相持状态。在这样的一个背景下，发挥专业优势，寻找长期成长性好，公司治理清晰，估值合理的品种将能为投资者带来一定的回报。
（五）公平交易专项说明
1、公平交易制度执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。本基金管理人亦建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
2、本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
我公司旗下九只基金，其中：六只股票型基金（包括合丰成长、合丰周期、合丰稳定、荷银精选、荷银首选、荷银市值基金），两只混合型基金（荷银预算、荷银效率基金），一只货币市场基金。
按照晨星基于2007年年报数据进行的股票投资风格箱分类标准，我公司旗下六只股票型基金的投资风格分别为：合丰成长基金、合丰稳定基金、合丰周期基金、荷银精选基金属于中盘－成长型投资风格；荷银首选基金、荷银市值基金属于中盘－平衡型投资风格；两只混合型基金的投资风格分别为：荷银效率基金属于中盘－成长型投资风格，荷银预算基金属于中盘－平衡型投资风格。2008年上半年，与荷银市值基金风格相似的基金业绩表现如下图所示：
■
荷银首选基金和荷银市值基金两只基金2008年上半年业绩没有明显差异。
3、异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
四、基金托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《泰达荷银市值优选股票型基金基金合同》和《泰达荷银市值优选股票型基金托管协议》，托管泰达荷银市值优选股票型基金（以下简称荷银市值基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在荷银市值基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－泰达荷银基金管理有限公司在荷银市值基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由荷银市值基金管理人－泰达荷银基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
五、财务会计报告
（一）基金会计报表
■
■■
■
（二）会计报表附注
2008年1月1日至2008年6月30日止期间
(除特别标明外，金额单位为人民币元)
1 基金基本情况
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字(2007]第204号《关于同意泰达荷银市值优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达荷银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集11,867,940,890.99元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第101号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》于2007年8月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为11,868,700,887.87份基金份额，其中认购资金利息折合759,996.88份基金份额。本基金的基金管理人为泰达荷银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产占基金资产的0%-35%，权证占基金资产净值的0%-3%，资产支持证券占基金资产净值的0%-20%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：75%×沪深300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。
2 财务报表的编制基础
本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”) 。本财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的规定编制的半年度财务报表。
3 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年6月30日的财务状况以及2008年1月1日至2008年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
4 重要会计政策和会计估计
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
5 主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于2008年4月23日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，从2008年4月24日起按0.1%的税率缴纳。
6 重大关联方关系及关联交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰达荷银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
荷银投资管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 1）本报告期通过关联人交易单元的股票成交量：无。
2）本报告期通过关联人交易单元的债券、权证及回购的成交量：无
3）与关联人通过银行间同业市场进行的债券交易情况：
■
(c) 基金管理人报酬
支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬68,923,692.61元。于2008年6月30日，本基金应付未付的基金管理人报酬为8,737,930.48元。
(d) 基金托管费
支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费11,487,282.12元。于2008年6月30日，本基金应付未付的基金托管费为1,456,321.71元。
(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为851,671,950.01元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为6,879,477.35元。
7 流通受限制不能自由转让的基金资产
(a) 流通受限制不能自由转让的股票
截至2008年6月30日，本基金持有以下因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在所公布事项的重大影响消除后或经交易所批准后复牌。
■
(b) 报告期末无因债券正回购交易而作为质押的债券。
8 风险管理
(a) 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本公司奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本公司建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
(b) 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
(c) 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此除在附注7中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
(d) 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(i) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的60%－95%，债券投资比例为基金资产净值的0%－35%，权证投资比例为基金资产净值的0%－3%，资产支持证券投资比例为基金资产净值的0%－20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
于2008年6月30日，若本基金业绩比较基准(附注1)上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约302百万元（2007年12月31日：630百万元)；反之，若本基金业绩比较基准(附注1)下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约302百万元（2007年12月31日：630百万元)。
(ii) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
■
■
于2008年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例约为5.43%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
(iii) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
六、投资组合报告
（一）本报告期末基金资产组合（单位：元）
■
（二）本报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
■
(三） 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
注：股票名称以2008年6月30日公布的股票名称为准。投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，请阅读登载于泰达荷银基金管理有限公司网站（http://www.aateda.com）的半年度报告正文。
（四）本报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
（单位：元）
■
注：股票名称以2008年6月30日公布的股票名称为准。
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
（单位：元）
■
注：股票名称以2008年6月30日公布的股票名称为准。
3、买入成本总额及卖出收入总额（单位：元）
■
注：报告期内卖出股票收入总额为股票成交金额。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
■
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
■
（七）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的股票库。
3、其他资产（单位：元）
■
4、报告期内基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期内基金持有权证明细：
■
6、本报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
7、报告期末基金未持有资产支持证券。
8、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
七、 基金份额持有人户数、持有人结构
（一）基金份额持有人户数及结构
■
（二）经本基金管理人统计，截止2008年6月30日，本公司员工持有本基金情况如下：
■
八、开放式基金份额变动情况
■
九、重大事件揭示
（一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
（二）本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（三）本报告期本基金投资策略未有重大改变。
（四）本报告期本基金未有收益分配事项。
（五）本报告期本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
（六）本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形。
（七）本报告期本基金管理人未有办公地址、注册地址及客服电话号码的更新。
（八）本报告期本基金管理人未有对公司监事的更新。
（九）基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
本基金管理人已于2008年1月28日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于董事长任职及变更法定代表人的公告》，经公司董事会选举，并经中国证监会证监基金字[2007]342号文核准，刘惠文先生担任泰达荷银基金管理有限公司董事长。依照《公司法》和《泰达基金管理有限公司章程》的规定,公司法定代表人变更为刘惠文先生。本公司已经完成相关的工商变更手续。
泰达荷银基金管理有限公司股东会已批准邓嘉明先生担任公司董事。该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局备案。
本基金托管人中国建设银行于2008年6月13日公告，中国证券监督管理委员会核准该行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。
（十）对基金托管人的更新
本基金托管人中国建设银行于2008年5月6日公告，因工作变动，赵林先生辞去该行董事、副行长的职务。
2008年5月19日，中国建设银行第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为该行副行长；
2008年5月27日，中国建设银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权；
2008年6月12日，中国建设银行股东大会选举辛树森女士为该行执行董事并经中国银行监督管理委员会核准同意任职资格，于2008年7月21日起任职；
（十一）对代销机构的更新
本报告期本基金管理人新增了财富证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信银行股份有限公司为本基金的代销机构并按规定履行了信息披露义务。
（十二）其他
1.本基金管理人已于2008年1月21日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于部分销售机构开通泰达荷银旗下基金转换业务的公告》。
2.本基金管理人已于2008 年1 月29 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于开通中信银行借记卡、浦东发展银行东方卡基金网上交易的公告》。
3.本基金管理人已于2008 年3 月3 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于开通光大银行阳光借记卡、浙江商业银行卡、城市商业银行卡基金网上交易的公告》。
4.本基金管理人已于2008 年3 月4 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于在中国银行开通所代销基金转换业务的公告》。
5.本基金管理人已于2008 年3 月14 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于在中国农业银行开通旗下基金转换业务的公告》。
6.本基金管理人已于2008 年3 月14 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与中国农业银行定期定额申购费率优惠活动的公告》。
7.本基金管理人已于2008 年3 月19日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行定期定额申购费率优惠活动的公告》。
8.本基金管理人已于2008 年3 月29日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与中国建设银行定期定额申购费率优惠活动的公告》。
9.本基金管理人已于2008 年3 月29日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行网上交易申购费率优惠活动的公告》。
10.本基金管理人已于2008 年5 月26日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于暂停城市商业银行卡网上基金交易业务的公告》。
11.本基金管理人已于2008 年6月13日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行定期定额申购费率优惠活动的公告》。
12,本基金管理人已于2008 年6月14日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于建行卡网上基金交易业务的公告》。
13.本基金管理人已于2008 年6月17日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与中国银行定期定额申购费率优惠活动的公告》。
14.本基金管理人已于2008 年6月17日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于在中国银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》。
15.本基金管理人已于2008 年6月27 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡网上交易的公告》。
16.本基金管理人已于2008 年6月27日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》。
（十三）席位交易情况
根据中国证监会的相关规定，本公司通过比较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，泰达荷银市值基金在本会计期间新增租用了下表列示的券商席位进行交易。
2008年1月1日至2008年6月30日泰达荷银市值优选股票型证券投资基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：(除特别注明外，金额单位为人民币元)
■
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达荷银基金管理有限公司：
客户服务中心电话：400-698-8888（免长话费）或010-66555662
网址：http://www.aateda.com
泰达荷银基金管理有限公司
2008年8月27日
| 泰达荷银市值基金 | |
| 财务指标 | 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 本期利润 | -4,776,102,293.19 |
| 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | -2,187,887,810.77 |
| 加权平均份额本期利润 | -0.4457 |
| 期末可供分配利润 | -3,891,049,659.87 |
| 期末可供分配份额利润 | -0.3730 |
| 期末基金资产净值 | 6,541,376,557.29 |
| 期末基金份额净值 | 0.6270 |
| 加权平均净值利润率 | -51.96% |
| 本期份额净值增长率 | -41.70% |
| 份额累计净值增长率 | -37.30% |
| 泰达荷银市值基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去1个月 | -16.72% | 2.51% | -17.37% | 2.56% | 0.65% | -0.05% |
| 过去3个月 | -21.60% | 2.52% | -19.93% | 2.49% | -1.67% | 0.03% |
| 过去6个月 | -41.70% | 2.48% | -37.45% | 2.33% | -4.25% | 0.15% |
| 合同生效以来 | -37.30% | 2.07% | -27.72% | 1.99% | -9.58% | 0.08% |
| 基金类型 | 股票型 | |
| 投资风格 | 中盘－平衡型 | |
| 基金名称 | 首选基金 | 市值基金 |
| 上半年份额净值增长率 | -38.77% | -41.70% |
| 同期业绩比较基准增长率 | -44.08% | -37.45% |
| 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | |||||
| 2008年6月30日资产负债表 | |||||
| (除特别注明外，金额单位为人民币元) | |||||
| 2008年 | 2007年 | ||||
| 6月30日 | 12月31日 | ||||
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 851,671,950.01 | 1,593,347,159.67 | |||
| 结算备付金 | 6,300,584.87 | 15,581,043.28 | |||
| 存出保证金 | 4,605,343.27 | 5,726,674.86 | |||
| 交易性金融资产 | 5,484,649,380.75 | 10,854,080,100.56 | |||
| 其中：股票投资 | 5,129,149,380.75 | 10,844,120,156.75 | |||
| 债券投资 | 355,500,000.00 | 9,959,943.81 | |||
| 应收证券清算款 | 206,821,874.56 | ||||
| 应收利息 | 2,708,454.60 | 513,202.68 | |||
| 应收股利 | 1,088,640.00 | ||||
| 应收申购款 | 867,566.31 | 5,883,410.44 | |||
| 其他资产 | 149,480.79 | 99,110.71 | |||
| 资产总计 | 6,558,863,275.16 | 12,475,230,702.20 | ||
| 负债和所有者权益 | ||||
| 负债 | ||||
| 应付证券清算款 | 0.00 | 86,301,166.20 | ||
| 应付赎回款 | 1,130,977.07 | 69,398,592.82 | ||
| 应付管理人报酬 | 8,737,930.48 | 15,187,086.86 | ||
| 应付托管费 | 1,456,321.71 | 2,531,181.14 | ||
| 应付交易费用 | 4,822,690.90 | 6,932,616.63 | ||
| 其他负债 | 1,338,797.71 | 1,743,327.16 | ||
| 负债合计 | 17,486,717.87 | 182,093,970.81 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,432,426,217.16 | 11,430,302,997.95 | ||
| 未分配利润 | (3,891,049,659.87) | 862,833,733.44 | ||
| 所有者权益合计 | 6,541,376,557.29 | 12,293,136,731.39 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 6,558,863,275.16 | 12,475,230,702.20 | ||
| 基金份额总额(份) | 10,432,426,217.16 | 11,430,302,997.95 | ||
| 基金份额净值 | 0.627 | 1.0755 | ||
| 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | |||
| 利润表 | |||
| (除特别注明外，金额单位为人民币元) | |||
| 2008年1月1日 | |||
| 6月30日止期间 | |||
| 收入 | |||
| 利息收入 | 8,610,217.61 | ||
| 其中：存款利息收入 | 6,980,775.82 | ||
| 债券利息收入 | 1,629,441.79 | ||
| 投资收益 | (2,063,454,224.64) | ||
| 其中：股票投资收益 | (2,089,870,505.59) | ||
| 债券投资收益 | 980,311.99 | ||
| 衍生工具收益 | 93,969.93 | ||
| 股利收益 | 25,341,999.03 | ||
| 公允价值变动收益 | (2,588,214,482.42) | ||
| 其他收入 | 2,241,329.90 | ||
| 收入合计 | (4,640,817,159.55) | ||
| 费用 | |||
| 管理人报酬 | (68,923,692.61) | ||
| 托管费 | (11,487,282.12 ) | ||
| 交易费用 | (54,602,208.40) | ||
| 其他费用 | (271,950.51) | ||
| 费用合计 | (135,285,133.64) | ||
| 利润总额 | (4,776,102,293.19) | ||
| 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | ||||
| 所有者权益(基金净值)变动表 | ||||
| 2008年1月1日至2008年6月30日止期间 | ||||
| (除特别注明外，金额单位为人民币元) | ||||
| 2008年1月1日 | ||||
| 至2008年6月30日止期间 | ||||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
| 期初所有者权益(基金净值) | 11,430,302,997.95 | 862,833,733.44 | 12,293,136,731.39 | |
| 本报告期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润总额) | - | (4,776,102,293.19) | (4,776,102,293.19) | |
| 本报告期基金份额交易产生的基金净值变动数 | (997,876,780.79) | 22,218,899.88 | (975,657,880.91) | |
| 其中：基金申购 | 833,395,567.82 | (14,510,437.78) | 818,885,130.04 | |
| 基金赎回 | (1,831,272,348.61) | （36,729,337.66） | (1,794,543,010.95) | |
| 本报告期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | - | - | |
| 期末所有者权益(基金净值) | 10,432,426,217.16 | (3,891,049,659.87) | 6,541,376,557.29 | |
| 2008年1月1日至6月30日 | |
| 关联人 | 中国建设银行 |
| 买入债券结算金额 | 192,483,178.08 |
| 卖出债券结算金额 | 0.00 |
| 买入返售证券 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 |
| 卖出回购证券 | 0.00 |
| 利息支出 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌 日期 | 期末估值单价 | 停牌原因 | 复牌 日期 | 复牌开盘单价 | 数量（股） | 期末成本 总额 | 期末估值 总额 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 08/6/26 | 88.12 | 重大资产重组 | 无 | 无 | 2,057,039 | 126,454,780.68 | 181,266,276.68 |
| 合 计 | 126,454,780.68 | 181,266,276.68 |
| 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | |||
| 公允价值 | 占基金资产 净值的比例 | 公允价值 | 占基金资产 净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | ||||
| - 股票投资 | 5,129,149,380.75 | 78.41% | 10,844,120,156.75 | 88.21% |
| - 债券投资 | 355,500,000.00 | 5.43% | 9,959,943.81 | 0.08% |
| 合计 | 5,484,649,380.75 | 83.84% | 10,854,080,100.56 | 88.29% |
| 2008年6月30日 | 6个月以内 | 6个月至1年 | 1至5年 | 不计息 | 合计 | |
| 资产 | ||||||
| 银行存款 | 851,671,950.01 | - | - | -) | 851,671,950.01 | |
| 结算备付金 | 6,300,584.87 | - | - | -) | 6,300,584.87 | |
| 存出保证金 | -) | - | - | 4,605,343.27 | 4,605,343.27 | |
| 交易性金融资产 | -) | 355,500,000.00 | - | 5,129,149,380.75 | 5,484,649,380.75 | |
| 应收证券清算款 | 206,821,874.56 | 206,821,874.56 | ||||
| 应收股利 | 1,088,640.00 | 1,088,640.00 | ||||
| 应收利息 | -) | - | - | 2,708,454.60 | 2,708,454.60 | |
| 应收申购款 | -) | - | - | 867,566.31 | 867,566.31 | |
| 其他资产 | -) | - | - | 149,480.79 | 149,480.79 | |
| 资产总计 | 857,972,534.88 | 355,500,000.00 | 5,345,390,740.28 | 6,558,863,275.16 | ||
| 负债 | ||||||
| 应付赎回款 | -) | - | - | 1,130,977.07 | 1,130,977.07 | |
| 应付管理人报酬 | -) | - | - | 8,737,930.48 | 8,737,930.48 | |
| 应付托管费 | -) | - | - | 1,456,321.71 | 1,456,321.71 | |
| 应付交易费用 | -) | - | - | 4,822,690.90 | 4,822,690.90 | |
| 其他负债 | -) | - | - | 1,338,797.71 | 1,338,797.71 | |
| 负债总计 | -) | - | - | 17,486,717.87 | 17,486,717.87 | |
| 利率敏感度敞口 | 857,972,534.88 | 355,500,000.00 | - | 5,327,904,022.41 | 6,541,376,557.29 |
| 2007年12月31日 | 6个月以内 | 6个月至1年 | 1至5年 | 不计息 | 合计 | |
| 资产 | ||||||
| 银行存款 | 1,593,347,159.67 | - | - | - | 1,593,347,159.67 | |
| 结算备付金 | 15,581,043.28 | - | - | - | 15,581,043.28 | |
| 存出保证金 | -) | - | - | 5,726,674.86 | 5,726,674.86 | |
| 交易性金融资产 | -) | 9,959,943.81 | - | 10,844,120,156.75 | 10,854,080,100.56 | |
| 应收利息 | -) | - | - | 513,202.68 | 513,202.68 | |
| 应收申购款 | -) | - | - | 5,883,410.44 | 5,883,410.44 | |
| 其他资产 | -) | - | - | 99,110.71 | 99,110.71 | |
| 资产总计 | 1,608,928,202.95 | 9,959,943.81 | - | 10,856,342,555.44 | 12,475,230,702.20 | |
| 负债 | ||||||
| 应付证券清算款 | -) | - | - | 86,301,166.20 | 86,301,166.20 | |
| 应付赎回款 | -) | - | - | 69,398,592.82 | 69,398,592.82 | |
| 应付管理人报酬 | -) | - | - | 15,187,086.86 | 15,187,086.86 | |
| 应付托管费 | -) | - | - | 2,531,181.14 | 2,531,181.14 | |
| 应付交易费用 | -) | - | - | 6,932,616.63 | 6,932,616.63 | |
| 其他负债 | -) | - | - | 1,743,327.16 | 1,743,327.16 | |
| 负债总计 | -) | - | - | 182,093,970.81 | 182,093,970.81 | |
| 利率敏感度敞口 | 1,608,928,202.95 | 9,959,943.81 | - | 10,674,248,584.63 | 12,293,136,731.39 |
| 项目 | 金额 | 占基金总资产比例 |
| 股票 | 5,129,149,380.75 | 78.20% |
| 债券 | 355,500,000.00 | 5.42% |
| 银行存款和清算备付金 | 857,972,534.88 | 13.08% |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00% |
| 权证 | 0.00 | 0.00% |
| 其它资产 | 216,241,359.53 | 3.30% |
| 合计 | 6,558,863,275.16 | 100.00% |
| 行业分类 | 市值 | 占基金净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B 采掘业 | 771,093,105.84 | 11.79% |
| C 制造业 | 2,057,473,882.70 | 31.45% |
| C0 食品、饮料 | 124,440,405.44 | 1.90% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 56,470,576.05 | 0.86% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 397,816,462.95 | 6.08% |
| C5 电子 | 41,913,567.52 | 0.64% |
| C6 金属、非金属 | 493,908,247.11 | 7.55% |
| C7 机械、设备、仪表 | 589,912,915.78 | 9.02% |
| C8 医药、生物制品 | 353,011,707.85 | 5.40% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% |
| E 建筑业 | 186,158,385.92 | 2.85% |
| F 交通运输、仓储业 | 276,788,582.18 | 4.23% |
| G 信息技术业 | 539,898,769.61 | 8.25% |
| H 批发和零售贸易 | 355,307,368.66 | 5.43% |
| I 金融、保险业 | 690,522,095.94 | 10.56% |
| J 房地产业 | 142,653,810.00 | 2.18% |
| K 社会服务业 | 17,273,642.70 | 0.26% |
| L 传播与文化产业 | 91,979,737.20 | 1.41% |
| M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 5,129,149,380.75 | 78.41% |
| 股票代码 | 股票名称 | 数 量（股） | 市 值（元） | 市值占净值比 |
| 600036 | 招商银行 | 14,108,699 | 330,425,730.58 | 5.05% |
| 000651 | 格力电器 | 9,090,776 | 284,541,288.80 | 4.35% |
| 000063 | 中兴通讯 | 4,362,270 | 273,078,102.00 | 4.17% |
| 000937 | 金牛能源 | 5,120,165 | 226,208,889.70 | 3.46% |
| 000983 | 西山煤电 | 4,208,050 | 210,402,500.00 | 3.22% |
| 601006 | 大秦铁路 | 14,879,626 | 202,511,709.86 | 3.10% |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 2,057,039 | 181,266,276.68 | 2.77% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,759,848 | 149,865,830.16 | 2.29% |
| 600005 | 武钢股份 | 14,952,068 | 145,932,183.68 | 2.23% |
| 600519 | 贵州茅台 | 897,968 | 124,440,405.44 | 1.90% |
| 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额 | 占净值比 |
| 600036 | 招商银行 | 331,905,834.92 | 2.70% |
| 000002 | 万 科Ａ | 314,757,169.44 | 2.56% |
| 600030 | 中信证券 | 299,865,115.68 | 2.44% |
| 000063 | 中兴通讯 | 265,627,901.64 | 2.16% |
| 600005 | 武钢股份 | 255,945,042.76 | 2.08% |
| 000937 | 金牛能源 | 227,637,701.52 | 1.85% |
| 600050 | 中国联通 | 208,627,105.46 | 1.70% |
| 000612 | 焦作万方 | 193,800,046.62 | 1.58% |
| 600835 | DR上海机 | 186,762,801.55 | 1.52% |
| 601006 | 大秦铁路 | 177,655,997.49 | 1.45% |
| 601390 | 中国中铁 | 165,699,510.76 | 1.35% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 160,676,750.75 | 1.31% |
| 601398 | 工商银行 | 156,346,239.25 | 1.27% |
| 002024 | 苏宁电器 | 156,043,471.69 | 1.27% |
| 601186 | 中国铁建 | 153,595,870.97 | 1.25% |
| 601318 | 中国平安 | 144,968,464.66 | 1.18% |
| 600423 | 柳化股份 | 135,247,283.62 | 1.10% |
| 600585 | 海螺水泥 | 134,841,966.45 | 1.10% |
| 000651 | 格力电器 | 133,389,353.23 | 1.09% |
| 000983 | 西山煤电 | 129,056,034.79 | 1.05% |
| 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额 | 占净值比 |
| 600030 | 中信证券 | 553,809,749.20 | 4.51% |
| 000002 | 万 科Ａ | 393,229,851.43 | 3.20% |
| 600005 | 武钢股份 | 304,661,040.53 | 2.48% |
| 600739 | 辽宁成大 | 272,483,732.26 | 2.22% |
| 600048 | 保利地产 | 243,065,878.38 | 1.98% |
| 600396 | 金山股份 | 240,954,572.38 | 1.96% |
| 000625 | 长安汽车 | 238,622,748.02 | 1.94% |
| 000858 | 五 粮 液 | 234,073,309.24 | 1.90% |
| 600835 | DR上海机 | 226,212,119.71 | 1.84% |
| 600000 | 浦发银行 | 213,480,706.46 | 1.74% |
| 600519 | 贵州茅台 | 205,998,134.86 | 1.68% |
| 601318 | 中国平安 | 197,252,518.77 | 1.60% |
| 601398 | 工商银行 | 181,195,742.98 | 1.47% |
| 601088 | 中国神华 | 180,851,884.30 | 1.47% |
| 600028 | 中国石化 | 171,438,570.57 | 1.39% |
| 600509 | 天富热电 | 169,625,786.63 | 1.38% |
| 600717 | 天津港 | 167,241,420.56 | 1.36% |
| 600050 | 中国联通 | 165,407,629.10 | 1.35% |
| 000402 | 金 融 街 | 160,351,830.11 | 1.30% |
| 000829 | 天音控股 | 155,420,359.12 | 1.26% |
| 报告期内买入股票成本总额 | 7,334,688,469.10 |
| 报告期内卖出股票收入总额 | 8,374,982,200.90 |
| 债券类别 | 债券市值 | 市值占净值比例 |
| 国债 | 0.00 | 0.00% |
| 金融债 | 0.00 | 0.00% |
| 央行票据 | 355,500,000.00 | 5.43% |
| 资产证券化 | 0.00 | 0.00% |
| 企业债 | 0.00 | 0.00% |
| 可转债 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 355,500,000.00 | 5.43% |
| 债券名称 | 市 值(元) | 市值占净值比例 |
| 08央票52 | 192,160,000.00 | 2.94% |
| 08央票49 | 144,120,000.00 | 2.20% |
| 08央票13 | 19,220,000.00 | 0.29% |
| － | － | － |
| － | － | － |
| 项目 | 金额 |
| 交易保证金 | 4,605,343.27 |
| 应收股利 | 1,088,640.00 |
| 应收利息 | 2,708,454.60 |
| 应收申购款 | 867,566.31 |
| 其它应收款 | 0.00 |
| 买入返售证券 | 0.00 |
| 待摊费用 | 149,480.79 |
| 证券清算款 | 206,821,874.56 |
| 合计 | 216,241,359.53 |
| 权证代码 | 权证名称 | 获得数量(股) | 成本总额 | 期末市值占净值比例 |
| 580018 | 中远CWB1 | 47,040.00 | 327,956.22 | 0.00% |
| 基金名称 | 基金持有人户数 | 平均每户持有的基金份额 | 基金持有人份额结构 机构投资者 个人投资 | |||
| （户） | （份） | 机构持有份额 （份） | 占总份额比例 | 个人持有份额（份） | 占总份额比例 | |
| 荷银市值 | 391,037 | 26,678.87 | 113,353,803.07 | 1.09% | 10,319,072,414.09 | 98.91% |
| 基金名称 | 本公司员工持有该只基金总份额 | 占该只基金份额比例 |
| 荷银市值 | 346,019.81份 | 0.0033% |
| 荷银市值基金（单位：份） | |
| 基金合同生效日基金份额 | 11,868,700,887.87 |
| 本期期初基金份额 | 10,708,486,295.00 |
| 期间总申购份额 | 112,574,564.50 |
| 期间总赎回份额 | 388,634,642.34 |
| 本期期末基金份额 | 10,432,426,217.16 |
| 席位数量 | 买卖股票成交量 | 买卖债券成交量 | 买卖权证成交量 | 债券回购成交量 | 佣金 | ||||||
| 成交量 | 占本期成交比例 | 成交量 | 占本期成交比例 | 成交量 | 占本期成交比例 | 成交量 | 占本期成交比例 | 佣金 | 占本期佣金比例 | ||
| 申银万国 | 1 | 193,019,583.61 | 1.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 164,065.84 | 1.26% |
| 渤海证券 | 1 | 942,736,441.14 | 6.06% | 7,510,285.90 | 91.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 765,978.24 | 5.87% |
| 中信证券 | 1 | 1,391,709,216.86 | 8.94% | 712,360.30 | 8.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1,182,947.67 | 9.06% |
| 中金公司 | 1 | 901,034,374.88 | 5.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 732,097.79 | 5.61% |
| 国信证券 | 1 | 1,758,751,616.37 | 11.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1,429,001.34 | 10.95% |
| 高华证券 | 1 | 1,078,140,237.49 | 6.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 916,415.46 | 7.02% |
| 国泰君安 | 1 | 365,001,860.26 | 2.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 296,566.55 | 2.27% |
| 平安证券 | 1 | 1,649,692,938.43 | 10.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1,402,233.30 | 10.74% |
| 海通证券 | 1 | 121,350,982.40 | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 98,598.19 | 0.76% |
| 中银国际 | 1 | 3,132,271,984.61 | 20.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2,662,417.44 | 20.39% |
| 湘财证券 | 1 | 244,602,014.73 | 1.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 198,741.36 | 1.52% |
| 招商证券 | 1 | 723,458,660.67 | 4.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 614,942.90 | 4.71% |
| 华泰证券 | 1 | 2,352,514,735.44 | 15.11% | 0.00 | 0.00% | 421,926.15 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,999,630.25 | 15.32% |
| 中投证券 | 1 | 402,224,707.26 | 2.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 326,810.53 | 2.50% |
| 国金证券 | 1 | 312,124,742.97 | 2.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 265,305.68 | 2.03% |
| 合计 | 15 | 15,568,634,097.12 | 100.00% | 8,222,646.20 | 100.00% | 421,926.15 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 13,055,752.54 | 100.00% |