(三)融通蓝筹成长基金财务会计报告
1、会计报表
融通蓝筹成长证券投资基金
资产负债表
二〇〇八年六月三十日
单位:人民币元
项目 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 |
资产: | ||
银行存款 | 143,299,861.19 | 177,651,277.72 |
结算备付金 | 3,674,155.97 | 1,208,523.82 |
存出保证金 | 2,523,318.46 | 1,787,964.97 |
交易性金融资产 | 3,344,586,417.41 | 7,859,390,265.53 |
其中:股票投资 | 2,188,928,413.81 | 6,090,355,538.01 |
债券投资 | 1,155,658,003.60 | 1,769,034,727.52 |
资产支持证券投资 | -- | -- |
衍生金融资产 | 3,506,922.72 | 35,353,638.43 |
买入返售金融资产 | -- | -- |
应收证券清算款 | 14,402,386.07 | -- |
应收利息 | 25,503,448.76 | 28,024,472.85 |
应收股利 | 2,567,555.88 | -- |
应收申购款 | 1,656,701.59 | 8,014,703.35 |
其他资产 | -- | |
资产总计 | 3,541,720,768.05 | 8,111,430,846.67 |
负债: | ||
短期借款 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- |
衍生金融负债 | -- | -- |
卖出回购金融资产款 | -- | 449,999,125.00 |
应付证券清算款 | -- | -- |
应付赎回款 | 4,216,176.10 | 50,071,307.62 |
应付管理人报酬 | 4,760,032.22 | 9,434,894.14 |
应付托管费 | 793,338.72 | 1,572,482.35 |
应付销售服务费 | -- | -- |
应付交易费用 | 2,679,831.99 | 764,167.25 |
应交税费 | -- | -- |
应付利息 | -- | 399,399.88 |
应付利润 | -- | -- |
其他负债 | 2,043,926.52 | 1,028,580.04 |
负债合计 | 14,493,305.55 | 513,269,956.28 |
所有者权益: | ||
实收基金 | 3,126,963,587.30 | 4,009,423,533.75 |
未分配利润 | 400,263,875.20 | 3,588,737,356.64 |
所有者权益合计 | 3,527,227,462.50 | 7,598,160,890.39 |
负债和所有者权益总计 | 3,541,720,768.05 | 8,111,430,846.67 |
基金份额净值 | 1.128 | 1.895 |
融通蓝筹成长证券投资基金
利润表
自二〇〇八年一月一日至二〇〇八年六月三十日止期间
单位:人民币元
项目 | 2008年1月1日 至2008年6月30日 | 2007年1月1日 至2007年6月30日 |
一、收入 | -2,622,877,729.96 | 2,243,477,282.49 |
1.利息收入 | 29,917,034.58 | 27,411,205.63 |
其中:存款利息收入 | 1,797,090.19 | 4,295,177.70 |
债券利息收入 | 28,119,944.39 | 22,599,193.55 |
资产支持证券利息收入 | -- | -- |
买入返售金融资产收入 | -- | 516,834.38 |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 621,503,112.57 | 1,281,728,077.70 |
其中:股票投资收益 | 614,603,066.78 | 1,222,455,315.35 |
债券投资收益 | -9,429,851.19 | -36,074,410.42 |
资产支持证券投资收益 | -- | -- |
衍生工具收益 | 916,039.66 | 81,841,497.79 |
股利收益 | 15,413,857.32 | 13,505,674.98 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -3,275,152,400.16 | 929,633,711.03 |
4.其他收入(损失以“-”号填列) | 854,523.05 | 4,704,288.13 |
二、费用 | 79,574,122.80 | 110,159,520.06 |
1、管理人报酬 | 40,679,878.01 | 50,992,406.11 |
2、托管费 | 6,779,979.68 | 8,498,734.34 |
3、销售服务费 | -- | -- |
4、交易费用 | 26,021,191.24 | 42,205,243.84 |
5、利息支出 | 5,957,309.38 | 8,336,945.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5,957,309.38 | 8,336,945.97 |
6、其他费用 | 135,764.49 | 126,189.80 |
三、利润总额 | -2,702,451,852.76 | 2,133,317,762.43 |
融通蓝筹成长证券投资基金
所有者权益(基金净值)变动表
自二〇〇八年一月一日至二〇〇八年六月三十日止期间
单位:人民币元
项目 | 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 4,009,423,533.75 | 3,588,737,356.64 | 7,598,160,890.39 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | -- | -2,702,451,852.76 | -2,702,451,852.76 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -882,459,946.45 | -486,021,628.68 | -1,368,481,575.13 |
其中:1、基金申购款 | 285,530,452.46 | 200,354,639.15 | 485,885,091.61 |
2、基金赎回款 | -1,167,990,398.91 | -686,376,267.83 | -1,854,366,666.74 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | -- | -- | -- |
五、期末所有者权益(基金净值) | 3,126,963,587.30 | 400,263,875.20 | 3,527,227,462.50 |
项目 | 2007年1月1日至2007年6月30日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 282,241,429.58 | 191,611,167.81 | 473,852,597.39 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | -- | 2,133,317,762.43 | 2,133,317,762.43 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 4,194,531,132.75 | -616,855,440.25 | 3,577,675,692.50 |
其中:1、基金申购款 | 10,352,001,356.82 | 382,757,710.78 | 10,734,759,067.60 |
2、基金赎回款 | -6,157,470,224.07 | -999,613,151.03 | -7,157,083,375.10 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | -- | -375,059,548.18 | -375,059,548.18 |
五、期末所有者权益(基金净值) | 4,476,772,562.33 | 1,333,013,941.81 | 5,809,786,504.14 |
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2、会计报表附注
(除特别说明外,金额单位为人民币元)
附注1. 基金的基本情况
融通通利系列证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证监会证监基金字(2003(第94号《关于同意融通通利系列证券投资基金设立的批复》核准,由融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《融通通利系列证券投资基金基金契约》(后更名为《融通通利系列证券投资基金基金合同》)发起,并于2003年9月30日募集成立。本系列基金为契约型开放式,存续期限不定,目前下设三个子基金,分别为融通蓝筹成长证券投资基金(以下简称“本基金”)、融通债券投资基金和融通深证100指数证券投资基金。
本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息折份额部分共募集2,116,929,381.80份基金份额,其中包括本基金765,997,626.40份基金份额、融通债券投资基金873,320,777.53份基金份额和融通深证100指数证券投资基金477,610,977.87份基金份额,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第138号验资报告予以验证。本基金募集期认购资金利息折份额部分为75,387.74份基金份额,基金成立日本基金份额总额为766,073,014.14份。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通利系列证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,并限定将相当比例的基金资产投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象。
附注2. 主要会计政策、会计估计及其变更
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
在编制本报告期财务报表时,对2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字及会计报表项目,已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》及其他相关规定和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求,进行追溯调整并重新列报。
附注3. 本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。
附注4. 关联方关系及关联方交易
(1)关联方关系
关联方名称 | 与本基金的关系 |
融通基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
中国工商银行 | 基金托管人、基金代销机构 |
河北证券有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
日兴资产管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
新时代证券有限责任公司 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(1) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
A、本报告期基金通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金如下:
新时代证券 | 2008年1月1日至2008年6月30日 | |||||||||
买卖股票成交量 | 占本期股票交易成交量比例 | 买卖债券成交量 | 占本期债券交易成交量比例 | 买卖权证成交量 | 占本期权证交易成交量比例 | 债券回购成交量 | 占本期债券回购成交量比例 | 佣金 | 占本期佣金总量比例 | |
47,813,793.44 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,849.03 | 0.61% |
B、2007年1月1日至2007年6月30日期间基金通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金如下:
联合证券 | 2007年1月1日至2007年4月13日(注1) | |||||||||
买卖股票成交量 | 占本期股票交易成交量比例 | 买卖债券成交量 | 占本期债券交易成交量比例 | 买卖权证成交量 | 占本期权证交易成交量比例 | 债券回购成交量 | 占本期债券回购成交量比例 | 佣金 | 占本期佣金总量比例 | |
424,858,784.36 | 4.40% | 7,160,967.62 | 1.24% | 6,815,343.71 | 14.99% | -- | -- | 332,096.47 | 4.29% |
华林证券 | 2007年1月1日至2007年6月20日(注2) | |||||||||
买卖股票成交量 | 占本期股票交易成交量比例 | 买卖债券成交量 | 占本期债券交易成交量比例 | 买卖权证成交量 | 占本期权证交易成交量比例 | 债券回购成交量 | 占本期债券回购成交量比例 | 佣金 | 占本期佣金总量比例 | |
2,084,563,737.58 | 12.47% | -- | -- | 49,338,652.60 | 50.09% | -- | -- | 1,631,183.92 | 12.17% |
注1:2007年4月13日为基金管理人公告联合证券转让公司股权的相关变更登记手续已办理完毕的公告日。
注2:2007年6月20日为基金管理人公告华林证券转让公司股权的相关变更登记手续已办理完毕的公告日。
上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(3) 基金管理人报酬
支付融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
本基金在本报告期需支付基金管理人报酬40,679,878.01元(2007年度同期:50,992,406.11元)。
(4)基金托管费
支付中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本报告期需支付基金托管费6,779,979.68元(2007年度同期:8,498,734.34元)。
(5)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为143,299,861.19元(2007年6月30日:6,379,350.35元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,744,471.15元(2007年度同期:4,058,598.50元)。
(6)与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与基金托管人中国工商银行进行的银行间同业市场交易明细如下:
项目 | 2008年1月1日 至2008年6月30日 | 2007年1月1日 至2007年6月30日 |
买入银行间债券成交金额 | 100,010,000.00 | 61,631,367.12 |
(7)基金各关联方投资本基金的情况
A. 基金管理公司持有本基金份额的情况
本基金管理人在本报告期内及上年度同期均未持有本基金份额。
B.基金管理公司的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
基金管理公司主要股东及其控制机构在本报告期末及上年度同期均未持有本基金份额。
附注5. 报告期末流通转让受到限制的基金资产
证券代码 | 证券名称 | 成功认购日期 | 可流通 日期 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
002024 | 苏宁电器 | 08-5-22 | 09-5-22 | 非公开流通受限 | 45.00 | 41.30 | 1,000,000(股) | 45,000,000.00 | 41,300,000.00 |
126016 | 08宝钢债 | 08-6-25 | 08-7-4 | 新发流通受限 | 77.60 | 75.08 | 183,110(张) | 14,209,323.88 | 13,747,898.80 |
580024 | 宝钢CWB1 | 08-6-25 | 08-7-4 | 新发流通受限 | 1.40 | 1.197 | 2,929,760(份) | 4,101,676.12 | 3,506,922.72 |
附注6.风险管理
(1)风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策,在董事会下设立合规与审计委员会,负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性,并对公司的合规控制提出相关要求;在管理层层面设立风险控制委员会,负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施,审定公司的业务风险管理政策,审定公司内控管理组织实施方案,审定公司的业务授权方案,审定基金资产组合的风险状况评价分析报告,审定公司各项风险与内控状况评价报告,审定业务风险损失责任人的责任,审定重大业务可行性风险论证,协调突发性重大风险事件的处理;各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规,遵守公司业务管理制度,具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人,部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人,对部门风险控制措施的实施情况进行管理;风险管理小组由金融工程人员和研究员组成,负责制定相关业务风险的识别和度量方法,指导业务部门实施风险的管理和控制,并定期出具投资组合风险报告,进行投资风险分析与绩效评估;督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况,确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行,发现内控缺失和管理漏洞,提出改进要求和建议,并报告法规和制度的执行情况。
(2)信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
(3)流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,在符合本基金投资范围限制比例的前提下,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为三个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
(4)市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(A)市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。于2008年6月30日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:
项目 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | ||
公允价值 | 占基金资产净值的比例 | 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | |
交易性金融资产 | ||||
- 股票投资 | 2,188,928,413.81 | 62.06% | 6,090,355,538.01 | 80.16% |
- 债券投资 | 1,155,658,003.60 | 32.76% | 1,769,034,727.52 | 23.28% |
衍生金融资产 | 3,506,922.72 | 0.10% | 35,353,638.43 | 0.47% |
合计 | 3,348,093,340.13 | 94.92% | 7,894,743,903.96 | 103.90% |
于2008年6月30日,若本基金业绩比较基准的公允价值上升5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约1.52亿元(2007年12月31日:3.38亿元);反之,若本基金业绩比较基准的公允价值下降5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约1.52亿元(2007年12月31日:3.38亿元)。
(B)利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
2008年6月30日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
资产 | |||||
银行存款 | 143,299,861.19 | -- | -- | -- | 143,299,861.19 |
结算备付金 | 3,674,155.97 | -- | -- | -- | 3,674,155.97 |
存出保证金 | -- | -- | -- | 2,523,318.46 | 2,523,318.46 |
交易性金融资产 | 823,073,500.00 | 244,820,604.80 | 87,763,898.80 | 2,188,928,413.81 | 3,344,586,417.41 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | 3,506,922.72 | 3,506,922.72 |
应收证券清算款 | -- | -- | -- | 14,402,386.07 | 14,402,386.07 |
应收股利 | -- | -- | -- | 2,567,555.88 | 2,567,555.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | 25,503,448.76 | 25,503,448.76 |
应收申购款 | -- | -- | -- | 1,656,701.59 | 1,656,701.59 |
资产总计 | 970,047,517.16 | 244,820,604.80 | 87,763,898.80 | 2,239,088,747.29 | 3,541,720,768.05 |
负债 | |||||
应付赎回款 | -- | -- | -- | 4,216,176.10 | 4,216,176.10 |
应付管理人报酬 | -- | -- | -- | 4,760,032.22 | 4,760,032.22 |
应付托管费 | -- | -- | -- | 793,338.72 | 793,338.72 |
应付交易费用 | -- | -- | -- | 2,679,831.99 | 2,679,831.99 |
应交税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他负债 | -- | -- | -- | 2,043,926.52 | 2,043,926.52 |
负债总计 | -- | -- | -- | 14,493,305.55 | 14,493,305.55 |
利率敏感度缺口 | 970,047,517.16 | 244,820,604.80 | 87,763,898.80 | 2,224,595,441.74 | 3,527,227,462.50 |
2007年12月31日 | 1年以内 | 1年至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
资产 | |||||
银行存款 | 177,651,277.72 | -- | -- | -- | 177,651,277.72 |
结算备付金 | 1,208,523.82 | -- | -- | -- | 1,208,523.82 |
存出保证金 | 98,780.49 | -- | -- | 1,689,184.48 | 1,787,964.97 |
交易性金融资产 | 1,555,056,884.72 | -- | 213,977,842.80 | 6,090,355,538.01 | 7,859,390,265.53 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | 35,353,638.43 | 35,353,638.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | 28,024,472.85 | 28,024,472.85 |
应收申购款 | -- | -- | -- | 8,014,703.35 | 8,014,703.35 |
资产总计 | 1,734,015,466.75 | -- | 213,977,842.80 | 6,163,437,537.12 | 8,111,430,846.67 |
负债 | |||||
卖出回购金融资产款 | 449,999,125.00 | -- | -- | -- | 449,999,125.00 |
应付赎回款 | -- | -- | -- | 50,071,307.62 | 50,071,307.62 |
应付管理人报酬 | -- | -- | -- | 9,434,894.14 | 9,434,894.14 |
应付托管费 | -- | -- | -- | 1,572,482.35 | 1,572,482.35 |
应付交易费用 | -- | -- | -- | 764,167.25 | 764,167.25 |
应付利息 | -- | -- | -- | 399,399.88 | 399,399.88 |
其他负债 | -- | -- | -- | 1,028,580.04 | 1,028,580.04 |
负债总计 | 449,999,125.00 | -- | -- | 63,270,831.28 | 513,269,956.28 |
利率风险敞口 | 1,284,016,341.75 | -- | 213,977,842.80 | 6,100,166,705.84 | 7,598,160,890.39 |
于2008年6月30日,若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约338.52万元(2007年12月31日:426.08万元);反之,若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约337.70万元(2007年12月31日:426.08万元)。
(C)外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
附注7. 其他变更事项
经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由3%。调整为1%。。
七、投资组合报告
(一)融通债券基金投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
项目 | 金 额(元) | 占基金资产总值比例 |
银行存款和清算备付金 | 26,111,185.17 | 3.44% |
债券投资市值(A) | 571,042,495.32 | 75.14% |
权证投资市值 | 701,346.24 | 0.09% |
资产支持证券市值 | 19,980,999.35 | 2.63% |
其他资产 | 142,157,891.26 | 18.71% |
资产合计 | 759,993,917.34 | 100.00% |
注(A):排除正回购对基金资产总值的影响后,本基金本报告期末债券投资市值占基金资产总值的比例为86.26%,符合基金合同约定的投资组合要求。
2、本报告期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 | 市 值(元) | 占基金资产净值比例 |
国债 | 73,603,175.00 | 11.72% |
可转债 | 81,714,308.30 | 13.01% |
企业债 | 133,627,012.02 | 21.28% |
金融债 | 29,970,000.00 | 4.77% |
央行票据 | 242,130,000.00 | 38.55% |
企业短期融资券 | 9,998,000.00 | 1.59% |
合计 | 571,042,495.32 | 90.92% |
3、本报告期末基金持有的资产支持证券情况
种类 | 市 值(元) | 占基金资产净值比例 |
资产支持证券 | 19,980,999.35 | 3.18% |
4、本报告期末基金投资前五名债券明细
债券名称 | 市 值(元) | 占基金资产净值比例 |
08央行票据16 | 144,135,000.00 | 22.95% |
21国债(15) | 68,615,675.00 | 10.93% |
08央行票据47 | 49,930,000.00 | 7.95% |
08央行票据04 | 48,065,000.00 | 7.65% |
五洲转债 | 41,051,975.70 | 6.54% |
5、本报告期末基金投资资产支持证券明细
债券名称 | 市 值(元) | 占基金资产净值比例 |
澜电03 | 19,980,999.35 | 3.18% |
6、投资组合报告附注
(1)本报告期内基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券;
(2)报告期末其他资产的构成
项目 | 金 额(元) |
应收交易保证金 | 250,000.00 |
应收利息 | 6,252,759.32 |
应收申购款 | 15,655,131.94 |
应收证券清算款 | 120,000,000.00 |
合计 | 142,157,891.26 |
(3)报告期末处于转股期的可转换债券明细
债券代码 | 债券名称 | 市 值(元) | 占基金资产净值比例 |
125709 | 唐钢转债 | 31,527,000.00 | 5.02% |
(4)报告期内本基金投资权证的情况
权证名称 | 本期买入数量(份) | 买入成本总额(元) | 类别(被动持有/主动投资) |
石化CWB1 | 7,272 | 16,840.71 | 被动持有 |
国电CWB1 | 273,920 | 641,678.72 | 被动持有 |
康美CWB1 | 489,140 | 813,756.79 | 被动持有 |
宝钢CWB1 | 585,920 | 820,290.42 | 被动持有 |
上述权证投资是因投资可分离债券而被动获配的权证部分,非主动投资。
(二)融通深证100指数基金投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
项目 | 金 额(元) | 占基金资产总值比例 |
银行存款和清算备付金 | 130,124,269.38 | 1.58% |
股票投资市值 | 7,614,081,813.19 | 92.27% |
债券投资市值 | 384,370,000.00 | 4.66% |
其他资产 | 123,475,596.71 | 1.50% |
资产合计 | 8,252,051,679.28 | 100.00% |
2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)指数投资部分
行业 | 市 值(元) | 占基金资产净值比例 |
A 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
B 采掘业 | 495,714,495.86 | 6.03% |
C 制造业 | 4,126,682,617.16 | 50.23% |
C0 食品、饮料 | 746,773,474.21 | 9.09% |
C1 纺织、服装、皮毛 | 60,323,877.10 | 0.73% |
C2 木材、家具 | -- | -- |
C3 造纸、印刷 | 70,787,891.20 | 0.86% |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 547,067,682.30 | 6.66% |
C5 电子 | 120,008,697.72 | 1.46% |
C6 金属、非金属 | 1,316,319,169.55 | 16.02% |
C7 机械、设备、仪表 | 825,915,830.24 | 10.05% |
C8 医药、生物制品 | 400,115,776.04 | 4.87% |
C99 其他制造业 | 39,370,218.80 | 0.48% |
D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 221,188,571.36 | 2.69% |
E 建筑业 | 44,533,279.48 | 0.54% |
F 交通运输、仓储业 | 171,691,624.77 | 2.09% |
G 信息技术业 | 406,767,459.81 | 4.95% |
H 批发和零售贸易 | 402,824,905.92 | 4.90% |
I 金融、保险业 | 400,936,699.40 | 4.88% |
J 房地产业 | 985,825,290.05 | 12.00% |
K 社会服务业 | 206,744,690.76 | 2.52% |
L 传播与文化产业 | 48,953,576.98 | 0.60% |
M 综合类 | 102,218,601.64 | 1.24% |
合计 | 7,614,081,813.19 | 92.67% |
(2)积极投资部分
无。
3、本报告期末前五名股票投资明细
(1) 指数投资部分
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 市 值(元) | 占基金资产净值比例 |
1 | 000002 | 万 科A | 71,695,657 | 645,977,869.57 | 7.86% |
2 | 002024 | 苏宁电器 | 8,617,261 | 355,892,879.30 | 4.33% |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 17,064,843 | 310,921,439.46 | 3.78% |
4 | 000792 | 盐湖钾肥 | 3,329,978 | 293,437,661.36 | 3.57% |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 4,609,551 | 288,557,892.60 | 3.51% |
(2) 积极投资部分
无。
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
4、本报告期股票投资组合的重大变动
(1) 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额(元) | 占期初基金资产净值比例 |
1 | 000002 | 万 科A | 382,422,853.55 | 3.09% |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 315,846,010.10 | 2.55% |
3 | 000402 | 金 融 街 | 141,376,451.05 | 1.14% |
4 | 002024 | 苏宁电器 | 126,232,236.59 | 1.02% |
5 | 000069 | 华侨城A | 96,904,133.38 | 0.78% |
6 | 000690 | 宝新能源 | 93,273,153.82 | 0.75% |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 77,633,623.98 | 0.63% |
8 | 000100 | TCL 集团 | 76,255,556.65 | 0.62% |
9 | 000983 | 西山煤电 | 64,502,903.50 | 0.52% |
10 | 000878 | 云南铜业 | 58,472,550.37 | 0.47% |
11 | 000024 | 招商地产 | 56,860,941.89 | 0.46% |
12 | 000651 | 格力电器 | 54,793,362.64 | 0.44% |
13 | 000527 | 美的电器 | 51,386,446.55 | 0.42% |
14 | 002092 | 中泰化学 | 51,208,507.80 | 0.41% |
15 | 000568 | 泸州老窖 | 51,191,726.64 | 0.41% |
16 | 000792 | 盐湖钾肥 | 47,028,564.52 | 0.38% |
17 | 002097 | 山河智能 | 44,947,871.09 | 0.36% |
18 | 000825 | 太钢不锈 | 44,442,119.35 | 0.36% |
19 | 000768 | 西飞国际 | 42,377,596.91 | 0.34% |
20 | 000629 | 攀钢钢钒 | 41,271,810.14 | 0.33% |
(2) 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额(元) | 占期初基金资产净值比例 |
1 | 000858 | 五 粮 液 | 239,929,450.68 | 1.94 |
2 | 000960 | 锡业股份 | 71,765,976.96 | 0.58 |
3 | 000002 | 万 科A | 65,241,253.15 | 0.53 |
4 | 000983 | 西山煤电 | 62,457,168.72 | 0.5 |
5 | 002122 | 天马股份 | 44,447,258.19 | 0.36 |
6 | 000402 | 金 融 街 | 38,880,377.65 | 0.31 |
7 | 002028 | 思源电气 | 37,713,564.79 | 0.3 |
8 | 000939 | 凯迪电力 | 33,649,750.03 | 0.27 |
9 | 000550 | 江铃汽车 | 32,830,419.27 | 0.27 |
10 | 002024 | 苏宁电器 | 31,831,215.50 | 0.26 |
11 | 000792 | 盐湖钾肥 | 31,357,202.25 | 0.25 |
12 | 000659 | 珠海中富 | 31,138,732.75 | 0.25 |
13 | 000970 | 中科三环 | 30,163,065.24 | 0.24 |
14 | 000601 | 韶能股份 | 29,729,824.33 | 0.24 |
15 | 000726 | 鲁 泰A | 27,057,318.51 | 0.22 |
16 | 000338 | 潍柴动力 | 25,444,408.33 | 0.21 |
17 | 000527 | 美的电器 | 25,279,427.42 | 0.2 |
18 | 000768 | 西飞国际 | 25,212,972.10 | 0.2 |
19 | 000927 | 一汽夏利 | 22,468,581.22 | 0.18 |
20 | 002056 | 横店东磁 | 22,226,510.72 | 0.18 |
(3) 本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 | 金 额(元) |
买入股票的成本总额 | 3,220,510,127.02 |
卖出股票的收入总额 | 1,236,896,642.18 |
5、报告期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 | 市 值(元) | 占基金资产净值比例 |
央行票据 | 384,370,000.00 | 4.68% |
合计 | 384,370,000.00 | 4.68% |
6、报告期末前五名债券投资明细
债券名称 | 市 值(元) | 占基金资产净值比例 |
08央行票据16 | 288,270,000.00 | 3.51% |
08央行票据13 | 96,100,000.00 | 1.17% |
7、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券;
(2)报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票;
(3)其他资产的构成
项目 | 金 额(元) |
应收交易保证金 | 3,765,671.11 |
应收利息 | 6,047,586.49 |
应收申购款 | 113,662,339.11 |
合计 | 123,475,596.71 |
(4)报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期内本基金权证投资情况
权证名称 | 本期买入数量(份) | 买入成本总额(元) | 类别(被动持有/主动投资) |
五粮YGC1 | 3,898,717 | 180,975,438.16 | 主动投资 |
中兴ZXC1 | 250,813 | -- | 被动持有 |
(6)报告期内本基金未投资资产支持证券。
(三)融通蓝筹成长基金投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
项目 | 金 额(元) | 占基金资产总值比例 |
银行存款和清算备付金 | 146,974,017.16 | 4.15% |
股票投资市值 | 2,188,928,413.81 | 61.80% |
债券投资市值 | 1,155,658,003.60 | 32.63% |
权证投资市值 | 3,506,922.72 | 0.10% |
其他资产 | 46,653,410.76 | 1.32% |
资产合计 | 3,541,720,768.05 | 100.00% |
2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 | 市 值(元) | 占基金资产净值比例 |
A 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
B 采掘业 | 93,030,550.00 | 2.64% |
C 制造业 | 765,453,705.52 | 21.70% |
C0 食品、饮料 | 262,835,993.88 | 7.45% |
C1 纺织、服装、皮毛 | -- | -- |
C2 木材、家具 | -- | -- |
C3 造纸、印刷 | -- | -- |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 61,650,366.96 | 1.75% |
C5 电子 | -- | -- |
C6 金属、非金属 | 152,540,113.18 | 4.32% |
C7 机械、设备、仪表 | 186,223,933.00 | 5.28% |
C8 医药、生物制品 | 102,203,298.50 | 2.90% |
C99 其他制造业 | -- | -- |
D 电力、煤气及水的生产和供应业 | -- | -- |
E 建筑业 | 67,860,000.00 | 1.92% |
F 交通运输、仓储业 | 23,730,000.00 | 0.67% |
G 信息技术业 | 24,732,000.00 | 0.70% |
H 批发和零售贸易 | 249,983,124.80 | 7.09% |
I 金融、保险业 | 763,908,744.26 | 21.66% |
J 房地产业 | 121,625,440.39 | 3.45% |
K 社会服务业 | 63,454,848.84 | 1.80% |
L 传播与文化产业 | -- | -- |
M 综合类 | 15,150,000.00 | 0.43% |
合计 | 2,188,928,413.81 | 62.06% |
3、本报告期末前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 市 值(元) | 占基金资产净值比例 |
1 | 600036 | 招商银行 | 9,000,000 | 210,780,000.00 | 5.98% |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,295,721 | 179,561,016.18 | 5.09% |
3 | 000001 | 深发展A | 8,672,356 | 167,636,641.48 | 4.75% |
4 | 002024 | 苏宁电器 | 4,000,000 | 165,200,000.00 | 4.68% |
5 | 000002 | 万 科A | 13,498,939 | 121,625,440.39 | 3.45% |
6 | 601939 | 建设银行 | 16,999,998 | 100,469,988.18 | 2.85% |
7 | 000061 | 农 产 品 | 4,167,980 | 84,443,274.80 | 2.39% |
8 | 000568 | 泸州老窖 | 2,767,530 | 83,274,977.70 | 2.36% |
9 | 601318 | 中国平安 | 1,594,710 | 78,555,414.60 | 2.23% |
10 | 600690 | 青岛海尔 | 8,000,000 | 70,720,000.00 | 2.00% |
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
4、本报告期股票投资组合的重大变动
(1)本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额(元) | 占期初基金资产净值比例 |
1 | 601939 | 建设银行 | 381,991,302.52 | 5.03% |
2 | 000002 | 万 科A | 244,779,687.74 | 3.22% |
3 | 601628 | 中国人寿 | 181,829,490.53 | 2.39% |
4 | 600005 | 武钢股份 | 168,551,710.57 | 2.22% |
5 | 600030 | 中信证券 | 116,750,355.44 | 1.54% |
6 | 601186 | 中国铁建 | 116,371,093.14 | 1.53% |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 111,662,884.22 | 1.47% |
8 | 601318 | 中国平安 | 109,193,586.62 | 1.44% |
9 | 000012 | 南 玻A | 87,079,097.42 | 1.15% |
10 | 600550 | 天威保变 | 80,014,750.09 | 1.05% |
11 | 600048 | 保利地产 | 71,007,556.84 | 0.93% |
12 | 600309 | 烟台万华 | 67,763,616.94 | 0.89% |
13 | 000423 | 东阿阿胶 | 61,041,456.56 | 0.80% |
14 | 600000 | 浦发银行 | 57,678,083.27 | 0.76% |
15 | 600635 | 大众公用 | 55,804,452.48 | 0.73% |
16 | 600879 | 火箭股份 | 54,080,239.47 | 0.71% |
17 | 600153 | 建发股份 | 53,743,758.56 | 0.71% |
18 | 000402 | 金 融 街 | 53,729,060.00 | 0.71% |
19 | 600009 | 上海机场 | 51,902,546.73 | 0.68% |
20 | 600416 | 湘电股份 | 49,411,233.00 | 0.65% |
(2)本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额(元) | 占期初基金资产净值比例 |
1 | 600030 | 中信证券 | 642,662,341.62 | 8.46 |
2 | 000002 | 万 科A | 332,879,796.06 | 4.38 |
3 | 600029 | 南方航空 | 328,149,666.40 | 4.32 |
4 | 000001 | 深发展A | 323,509,479.57 | 4.26 |
5 | 601939 | 建设银行 | 261,137,482.35 | 3.44 |
6 | 000402 | 金 融 街 | 217,647,482.25 | 2.86 |
7 | 600036 | 招商银行 | 215,256,324.88 | 2.83 |
8 | 000960 | 锡业股份 | 209,763,270.18 | 2.76 |
9 | 601111 | 中国国航 | 174,458,976.09 | 2.3 |
10 | 600739 | 辽宁成大 | 138,393,337.76 | 1.82 |
11 | 000623 | 吉林敖东 | 125,748,625.76 | 1.65 |
12 | 601318 | 中国平安 | 116,744,034.66 | 1.54 |
13 | 600547 | 山东黄金 | 107,442,252.98 | 1.41 |
14 | 601628 | 中国人寿 | 102,939,682.72 | 1.35 |
15 | 601166 | 兴业银行 | 84,933,840.32 | 1.12 |
16 | 000061 | 农 产 品 | 66,346,910.91 | 0.87 |
17 | 002024 | 苏宁电器 | 56,165,176.06 | 0.74 |
18 | 600048 | 保利地产 | 54,824,174.55 | 0.72 |
19 | 601186 | 中国铁建 | 45,098,421.15 | 0.59 |
20 | 600000 | 浦发银行 | 41,309,416.77 | 0.54 |
(3)本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 | 金 额(元) |
买入股票的成本总额 | 3,210,743,068.72 |
卖出股票的收入总额 | 4,505,187,579.14 |
5、本报告期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 | 市 值(元) | 占基金资产净值比例 |
国债 | 145,401,104.80 | 4.12% |
可转债 | 34,452,000.00 | 0.98% |
企业债 | 87,763,898.80 | 2.49% |
金融债 | 199,960,000.00 | 5.67% |
央行票据 | 688,081,000.00 | 19.51% |
合计 | 1,155,658,003.60 | 32.76% |
6、本报告期末前五名债券投资明细
债券名称 | 市 值(元) | 占基金资产净值比例 |
08央行票据10 | 297,941,000.00 | 8.45% |
07央行票据97 | 290,190,000.00 | 8.23% |
01国开09 | 199,960,000.00 | 5.67% |
21国债⑽ | 110,418,604.80 | 3.13% |
08央行票据17 | 99,950,000.00 | 2.83% |
7、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券;
(2)报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票;
(3)其他资产的构成如下:
项目 | 金 额(元) |
交易保证金 | 2,523,318.46 |
应收证券清算款 | 14,402,386.07 |
应收股利 | 2,567,555.88 |
应收利息 | 25,503,448.76 |
应收申购款 | 1,656,701.59 |
合计 | 46,653,410.76 |
(4)报告期末本基金处于转股期的可转换债券明细
债券代码 | 债券名称 | 市 值(元) | 占基金资产净值比例 |
125960 | 锡业转债 | 34,452,000.00 | 0.98% |
(5)报告期内本基金投资权证的情况
权证名称 | 本期买入数量(份) | 买入成本总额(元) | 类别(被动持有/主动投资) |
石化CWB1 | 4,315,427 | 9,993,791.01 | 被动持有 |
康美CWB1 | 262,515 | 322,145.04 | 被动持有 |
宝钢CWB1 | 2,929,760 | 4,101,676.12 | 主动投资 |
(6)报告期内本基金未投资资产支持证券。
八、基金份额持有人户数、持有人结构
(一)持有人户数和持有人结构
项目 | 融通债券基金 | 融通深证100指数基金 | 融通蓝筹成长基金 |
持有人户数(户) | 22,829 | 791,854 | 196,541 |
平均每户持有基金份额(份) | 24,263.67 | 9,420.50 | 15,909.98 |
机构投资者持有份额(份) | 3,035,115.06 | 54,770,621.08 | 43,344,486.43 |
占总份额比例 | 0.55% | 0.73% | 1.39% |
个人投资者持有份额(份) | 550,880,293.69 | 7,404,888,576.70 | 3,083,619,100.87 |
占总份额比例 | 99.45% | 99.27% | 98.61% |
(二)截止2008年6月30日,本基金管理人的基金从业人员持有本系列基金基金份额的情况:
项目 | 本基金管理人的基金从业人员持有基金份额 | ||
融通债券基金 | 融通深证100指数基金 | 融通蓝筹成长基金 | |
期末持有本开放式基金份额的总量(份) | 186,202.80 | 311,892.79 | 158,595.50 |
占本基金总份额的比例 | 0.03% | 0.00% | 0.01% |
九、开放式基金份额变动
单位:份
项目 | 融通债券基金 | 融通深证100指数基金 | 融通蓝筹成长基金 |
基金合同生效日基金份额 | 873,462,694.11 | 477,689,377.16 | 766,073,014.14 |
本期期初基金份额 | 200,935,209.41 | 6,326,455,507.03 | 4,009,423,533.75 |
本期总申购份额 | 1,644,984,980.05 | 3,809,905,160.89 | 285,530,452.46 |
本期总赎回份额 | 1,292,004,780.71 | 2,676,701,470.14 | 1,167,990,398.91 |
本期期末基金份额 | 553,915,408.75 | 7,459,659,197.78 | 3,126,963,587.30 |
十、重大事项揭示
(一)本报告期内本系列基金未召开基金份额持有人大会。
(二)本报告期基金管理人的重大人事变动情况:
经公司董事会审议并报中国证监会审核批准,免去陶武彬先生的融通债券基金基金经理职务,聘任乔羽夫先生担任融通债券基金基金经理。
具体内容请参阅2008年3月31日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。
(三)本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
(四)本报告期内基金管理人、基金财产及基金托管业务无涉及诉讼的事项。
(五)本报告期内本系列基金投资策略未发生改变。
(六)本系列基金在报告期内收益分配情况如下:
融通债券投资基金 | |||
公告日 | 权益登记日、除权日 | 每10份基金份额分红数 | 披露报纸 |
2008-4-7 | 2008-4-3 | 0.50元 | 中国证券报、证券时报 上海证券报 |
(七)本系列基金在报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。
(八)本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
(九) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况:
1、融通债券基金
本基金为纯债券型基金。选择上海证券和中信建投的席位作为本基金的专用席位交易,报告期内没有发生租用席位变更情况。其交易量及佣金情况如下:
券商名称 | 数量 (个) | 买卖债券 成交量(元) | 占本期该类交易成交量比例 | 债券回购 成交量(元) | 占本期该类交易成交量比例 | 买卖权证成交量(元) | 易成交 量比例 | 交易佣金 (元) | 占本期佣金 总量比例 |
上海证券 | 1 | 156,516,968.60 | 63.87% | 15,000,000.00 | 100.00% | 2,829,907.53 | 100.00% | 59,672.34 | 54.55% |
中信建投 | 1 | 88,522,468.61 | 36.13% | -- | -- | -- | -- | 49,726.04 | 45.45% |
合 计 | 2 | 245,039,437.21 | 100.00% | 15,000,000.00 | 100.00% | 2,829,907.53 | 100.00% | 109,398.38 | 100.00% |
2、融通深证100指数基金
本基金在本报告期内租用的席位有海通证券、中信万通证券、长城证券、长江证券、联合证券、中金公司、平安证券、中信证券及安信证券,共9个席位。
(1)股票成交量及佣金支付情况:
券商名称 | 席位数量(个) | 买卖股票成交量(元) | 占本期该类交易成交量比例 | 交易佣金(元) | 占本期佣金总量比例 |
海通证券 | 1 | 317,608,363.65 | 7.41% | 258,058.28 | 7.41% |
中信万通 | 1 | -- | -- | -- | -- |
长城证券 | 1 | 799,410,350.99 | 18.65% | 649,529.54 | 18.65% |
长江证券 | 1 | 1,156,009,595.43 | 26.97% | 939,266.13 | 26.97% |
联合证券 | 1 | -- | -- | -- | -- |
中金公司 | 1 | 944,313,563.19 | 22.03% | 767,260.31 | 22.03% |
平安证券 | 1 | -- | -- | -- | -- |
中信证券 | 1 | 203,833,431.06 | 4.76% | 165,616.35 | 4.76% |
安信证券 | 1 | 865,034,780.49 | 20.18% | 702,847.81 | 20.18% |
合 计 | 9 | 4,286,210,084.81 | 100.00% | 3,482,578.42 | 100.00% |
(2)债券及权证成交情况:
券商名称 | 买卖债券成交量(元) | 占本期该类交易成交量比例 | 债券回购成交量(元) | 占本期该类交易成交量比例 | 买卖权证成交量(元) | 占本期该类交易成交量比例 |
海通证券 | -- | -- | -- | -- | 4,408,897.71 | 2.29% |
中信万通 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长城证券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长江证券 | 8,683,033.12 | 25.02% | -- | -- | 14,335,820.66 | 7.46% |
联合证券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中金公司 | 8,520,173.30 | 24.55% | -- | -- | 128,398,994.92 | 66.79% |
平安证券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中信证券 | 12,038,249.75 | 34.69% | -- | -- | -- | -- |
安信证券 | 5,458,018.25 | 15.73% | -- | -- | 45,110,562.03 | 23.46% |
合 计 | 34,699,474.42 | 100.00% | -- | -- | 192,254,275.32 | 100.00% |
3、融通蓝筹成长基金
本基金在本报告期内租用的席位有海通证券、联合证券、中信建投、华林证券、招商证券、齐鲁证券、金元证券、中金公司及新时代证券,共10个席位。其中新时代证券席位为本期新增交易席位。
(1)股票成交量及佣金支付情况:
券商名称 | 席位数量(个) | 买卖股票成交量(元) | 占本期该类交易成交量比例 | 交易佣金(元) | 占本期佣金总量比例 |
海通证券 | 1 | -- | -- | -- | -- |
联合证券 | 1 | 604,241,761.61 | 7.94% | 490,949.66 | 7.69% |
中信建投 | 1 | 37,674,875.30 | 0.50% | 32,024.18 | 0.50% |
华林证券 | 1 | -- | -- | -- | -- |
招商证券 | 2 | 2,042,402,927.27 | 26.85% | 1,680,802.16 | 26.32% |
齐鲁证券 | 1 | 3,105,709,403.62 | 40.83% | 2,639,851.73 | 41.34% |
金元证券 | 1 | -- | -- | -- | -- |
中金公司 | 1 | 1,768,288,716.62 | 23.25% | 1,503,030.00 | 23.54% |
新时代证券 | 1 | 47,813,793.44 | 0.63% | 38,849.03 | 0.61% |
合计 | 10 | 7,606,131,477.86 | 100.00% | 6,385,506.76 | 100.00% |
(2) 债券及权证成交情况:
券商名称 | 买卖债券成交量(元) | 占本期该类交易成交量比例 | 债券回购成交量(元) | 占本期该类交易成交量比例 | 买卖权证成交量(元) | 占本期该类交易成交量比例 |
海通证券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联合证券 | 2,039,278.55 | 2.56% | -- | -- | -- | -- |
中信建投 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
华林证券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
招商证券 | 3,992,351.60 | 5.01% | -- | -- | 19,352,474.38 | 56.15% |
齐鲁证券 | 1,015,440.20 | 1.27% | 106,700,000.00 | 100.00% | 885,783.52 | 2.57% |
金元证券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中金公司 | 72,701,584.50 | 91.16% | -- | -- | 14,227,943.80 | 41.28% |
新时代证券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合计 | 79,748,654.85 | 100.00% | 106,700,000.00 | 100.00% | 34,466,201.70 | 100.00% |
(十)其他重大事项说明
1、本基金管理人于2008年1月16日发布关于北京银行股份有限公司办理融通旗下基金代理销售业务的公告;
2、本基金管理人于2008年3月10日发布关于安信证券股份有限公司办理融通旗下基金代理销售业务的公告;
3、本基金管理人于2008年4月1日发布关于融通基金参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告;
4、本基金管理人于2008年4月9日发布关于融通基金参加北京银行基金定投业务及网上银行申购费率优惠活动的公告;
5、本基金管理人于2008年4月29日发布关于中信银行股份有限公司办理融通旗下基金代理销售业务的公告;
6、本基金管理人于2008年5月27日发布融通基金管理有限公司关于旗下基金投资苏宁电器非公开发行股票的公告;
7、本基金管理人于2008年6月25日发布关于融通基金新增代销机构中国光大银行及参加基金定投优惠推广活动的公告。
投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站查阅上述公告。
融通基金管理有限公司
2008年8月27日