2008年半年度报告摘要
一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体非独立董事和三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期间为2008年4月16日至2008年6月30日。本报告财务资料未经审计。
二、基金产品概况
（一）基金概况
基金名称：浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
基金简称：浦银价值
交易代码：519110
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2008年4月16日
报告期末基金份额总额：1,766,647,926.46份
基金合同存续期：不定期
（二）基金投资概况
基金投资目标：以追求长期资本增值为目的，通过投资于被市场低估的具有价值属性或可预期的具有持续成长属性的股票，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速增长的成果，进而实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资策略：本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资策略，在投资策略上充分体现“价值”、“成长”和“精选”的主导思想。
“价值”是指甄别公司的核心价值，通过自下而上的研究，以基本面研究为核心，力求卓有远见地挖掘出被市场忽视的价值低估型公司。价值因素主要表现在相对市场股价比较高的自由现金流，比较高的每股收益和净资产。
“成长”主要表现在可持续性、可预见性的增长。寻找成长型公司重点在于对公司成长性的客观评价和比较上，不仅仅需要关注成长的数量，同时还要关注成长的质量，希望上市公司的成长能给上市公司股东带来实际收益的增长，而非简单粗放的规模增长。此外我们还要关注上市公司成长的可持续性和可预见性。
“精选”是指借鉴国外先进的公司财务研究模型FFM，一方面通过关注上市公司现金流的形成，排除噪音数据，进行上市公司“被低估的价值”的判断；另一方面通过对上市公司过往财务数据的分析判断修正以及对其未来变化的预测，通过严格的逐项分析流程，实现对上市公司“可持续的、可预见的成长”的判断。在基本面分析的基础上，结合深入的实地调研和估值研究，对于符合本基金理念的标的股票进行精选投资。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产占基金资产的比例为60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%—3%。本基金投资于资产支持证券以及衍生工具的比例遵从法律法规及监管机构的规定。
对于中国证监会允许投资的创新类金融产品或者衍生工具，将依据有关法律法规进行投资管理。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。
本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、具有价值属性或成长属性或两种属性兼具的股票作为本基金的核心投资目标，本基金将有百分之八十以上的股票基金资产投资于这些股票。
业绩比较基准：本基金业绩比较基准为沪深300指数×75%＋中信标普国债指数×25%。
风险收益特征：本基金为主动操作的股票型证券投资基金，坚持长期和基于基本面研究的投资理念，属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。一般情形下，其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。
（三）基金管理人
名称：浦银安盛基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号3幢316室
办公地址：中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
邮政编码：200020
法定代表人：黄建平
总经理：刘斐
信息披露负责人：顾佳
联系电话：021-23212812
传真：021-23212985
电子信箱：guj@py-axa.com
客户服务电话：021-33079999 或 400-8828-999
（四）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
资产托管部办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：010-66106912
传真：010-66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五）基金信息披露
信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
基金半年度报告（正文）查询网址：http://www.py-axa.com
基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公场所
（六）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：中国北京市西城区金融大街27号投资广场22-23层
三、基金主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元
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【提示】
1、以上财务指标中“本期”指2008 年4月16日（基金成立日）至2008年6月30日止期间。
2、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》
3、上述基金业绩指标不包括持有人申购、赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
（二）基金净值表现
4、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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5、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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备注：
1、根据基金合同第十一部分第六条的规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。至本报告期末本基金投资组合比例符合上述规定。
2、本基金合同生效日为2008年4月16日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
四、基金管理人报告
（一）基金管理人简介
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，由上海浦东发展银行股份有限公司、法国安盛投资管理有限公司及上海盛融投资有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币2亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事基金发起、设立和管理业务，今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至2008年6月30日止，浦银安盛旗下管理一只开放式基金，即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金。
（二）基金经理小组成员简介
杨典先生，北京科技大学工学学士，西南财经大学经济学硕士。1998年至2000年于深圳市华为技术有限公司工作，2001年至2002年于长盛基金管理有限公司任研究员，2002年起于银河基金管理有限公司任研究员、基金经理助理，2005年6月至2007年1月底任银河稳健证券投资基金基金经理。杨典先生具有7年基金从业经历，他管理的银河稳健基金净值增长率在2006年晨星积极配置型基金和理柏混合平衡型基金中排名第一，银河稳健基金获晨星五星级基金评级，并获2007年度理柏最佳基金奖。杨典先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。现任本基金基金经理。
林峰先生，上海交通大学材料工程学士，工商管理硕士。1998年7月至2007年2月任职于上海东新国际投资管理有限公司，担任组合投资经理，从事证券投资业务。2007年3月加盟浦银安盛基金管理公司筹备组，林峰先生具有10年证券从业经历。林峰先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。现任本基金基金经理助理。
秦鲲先生，大连理工大学理工学学士，上海对外贸易学院经济学硕士。1997年7月至2000年9月于中石化安庆分公司工作。2001年10月至2007年3月于上海东新国际投资管理有限公司任研究员。2007年4月起，加盟浦银安盛基金公司筹备组，秦鲲先生具有逾6年的证券业研究工作经历。秦鲲先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2008年6月起，被公司任命为本基金基金经理助理。
（三）基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
（四）基金投资策略和业绩表现说明
2008年上半年上证综指下跌幅度达到48%，大盘基本处于单边下跌的态势。4月24日，在印花税税税率下调刺激下，大盘几乎全线涨停，在随后的五个交易日中，大盘继续维持上涨态势。四川大地震以后,市场悲观情绪重现,国际油价的急剧上升及越南经济危机的爆发使市场关注焦点重新转回对宏观经济基本面的担忧上。投资者普遍担心原油价格和基础原材料价格高涨、CPI和PPI高企、准备金率继续上调等对宏观经济可能带来的冲击，恐慌情绪漫延，导致市场不断连创新低。
本基金于4月17日进入建仓期。根据我们对宏观经济、上市公司盈利前景以及个股的估值水平等因素的分析，制定了有控制的、相对积极的建仓策略，按照一个月左右平均建仓的原则稳步建仓。适逢4月24日印花税调整以后市场处于短期相对高位，在按原定计划建仓基本完成后，市场重返跌势，在下跌过程之中我们未及时大幅调整仓位，导致基金净值受损较重。
（五）宏观经济、证券市场、行业走势及投资管理展望
一方面，当前宏观经济面临增长速度放慢、外需减弱、通货膨胀压力尚未完全消除、能源和资源价格改革迫在眉睫等一系列不确定，另一方面由庞大人口、城市化进程、消费普及和消费升级、创建和谐社会等因素决定的中国经济的强大内生增长动力并没有因此而根本改变。我们预期下半年及未来更长时期，经济增长速度逐步回落至健康区间的同时，各项经济体制改革将会进一步推进，经济增长模式开始加速转换。虽然面临困难和波动，但中国经济持续较快增长的大趋势并不会因此改变。中长期来看中国经济前景仍然光明。
我们认为在过去8个月的时间里，市场的大幅下挫已经在很大程度上反映了宏观经济和其他方面的不确定因素，全市场的估值水平日趋合理，部分行业和股票出现低估甚至严重低估的情况，系统性风险得到充分释放。我们预计08年下半年A股市场整体投资环境将好于上半年。短期来看，悲观的市场情绪难以迅速扭转，而中期来看，市场转机逐步显现。
就大类行业来看，中长期而言我们倾向于关注对经济周期波动敏感度较弱的行业，比如消费类的行业。如果宏观紧缩政策有所放松，或部分产业政策有所调整，相应的周期性较强的行业也可能会有短期较强表现。能源和资源价格改革对经济整体和局部性的影响不可忽视，相关受益行业亦值得跟踪关注。
本基金最核心的投资理念是精选与公司基本面相对应的最具有估值吸引力的个股。预计市场大幅调整之后，基于个股中长期基本面的股价结构性分化将再次显现。在08年下半年的投资中，我们拟在加强对宏观经济、“大小非”等问题高度关注的同时，着重关注市场震荡过程中出现的结构性投资机会，以积极和理性的态度来应对市场的变化。
（六）公平交易制度执行情况
截至本报告期末，浦银安盛价值成长基金为基金管理人管理的唯一投资组合，尚不存在不同组合之间的利益输送问题。公司为充分保护持有人利益，确保基金管理人旗下各投资组合获得公平对待，已根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，初步完成公司公平交易制度的拟定工作，并从投资、研究、交易流程设计、组织结构设计、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，逐步建设形成有效的公平交易执行体系。
（七）风格相似的不同投资组合之间的业绩比较
截至本报告期末，浦银安盛价值成长基金为基金管理人管理的唯一投资组合，暂不存在其他风格相似的不同投资组合。
（八）异常交易行为的专项说明
本报告期未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件认定的异常交易行为。
五、基金托管人报告
2008年上半年，本托管人在对浦银安盛价值成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2008年上半年，浦银安盛价值成长股票型证券投资基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛价值成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司在2008年上半年所编制和披露的浦银安盛价值成长股票型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2008 年 8 月 20 日
六、财务会计报告
（未经审计，金额单位若非特别说明均为人民币元）
（一）基金会计报表（由于本基金合同于2008年4月16日生效，无比较式会计报表，特此说明。）
1、资产负债表
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2、利润表
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
3、所有者权益（基金净值）变动表
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二）会计报表附注
1、基金基本情况
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]263号文《关于同意浦银安盛价值成长股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由浦银安盛基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集，募集期间为2008年3月10日至4月9日。
本基金基金合同于2008年4月16日正式生效。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为人民币1,731,976,982.82元，募集期间有效认购资金按实际适用年利率计算产生的利息共计人民币1,186,642.28元。本次有效认购户数为25,946户，本息合计募集基金份额总额为1,733,163,625.10份。
2、会计报表编制基础
本基金的会计报表依照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
3、重要会计政策和会计估计
（1）会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2008年4月16日(基金合同生效日)至2008年6月30日止期间。
（2）记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
（3）记账基础
本基金的记账基础为权责发生制。
（4）金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
（5）基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
(i)股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。
非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(ii)债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
(iii)权证投资
从买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。
(iv)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
（6）证券投资基金成本计价方法
(i)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(a)股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。
收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(b)债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，按附注3(6)(i)(c)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(c)权证投资
权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(ii)贷款和应收款项
贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
(iii)其他金融负债
其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
（7）待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用核算已经发生的，影响基金单位净值小数点后第三位，应分摊计入本期及以后各期的费用，在实际受益期间按直线摊销法，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
（8）收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
（9）费用的确认和计量
本基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。
本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
（10）实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
（11）损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
（12）基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多为6次，全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的30%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期收益先弥补上期亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
4、本报告期重大会计差错
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
5、基金主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（4）基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由0.3%调整为0.1%。本基金自2008年4月24日起按0.1%的税率缴纳股票交易印花税。
（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6、重大关联方关系及关联交易
（1）关联方关系
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以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方交易单元进行的证券交易及交易佣金
本基金自2008年4月16日（基金合同生效日）至2008年6月30日止 期间未通过关联方交易单元进行证券交易。
（3）基金管理人及托管人报酬
(i)基金管理人报酬——基金管理费
支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。
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(ii)基金托管人报酬——基金托管费
支付基金托管人工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
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（4）与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金自2008年4月16日（基金合同生效日）至2008年6月30日止 期间未通过银行间同业市场与关联方进行债券（含回购）交易。
（5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。本报告期期末由基金托管人保管的银行存款余额为275,409,479.25元，期间产生的利息收入为656,306.38元。
（6）关联方持有基金份额
本报告期内，公司股东上海盛融投资有限公司认购了本基金。截止报告期末，仍旧持有本基金：
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7、会计报表重要项目说明
（1）交易性金融资产项目说明
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（2）衍生金融资产项目说明
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（3）应收利息
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（4）应付交易费用
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（5）其他负债
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（6）实收基金
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（a）本基金自2008年3月10日至2008年4月9日止期间公开发售，共募集有效净认购资金1,731,976,982.82元。根据《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入1,186,642.28元在本基金成立后，折算为1,186,642.28份基金份额，划入基金份额持有人账户。
（b）根据《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于2008年4月16日(基金合同生效日)至2008年6月30日暂未向投资人开放赎回业务。申购业务自2008年5月12日起开始办理。
（7）股票投资收益
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（8）债券投资收益
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（9）衍生工具收益
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（10）公允价值变动收益/(损失)
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（11）其他收入
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（12）交易费用
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（13）其他费用
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（14）收益分配
本基金自2008年4月16日（基金合同生效日）至2008年6月30日止期间未进行收益分配。
8、报告期末流通转让受到限制的基金资产
（1）流通受限制不能自由转让的股票
(i) 报告期末本基金未持有的因认购新发或增发而流通受限的股票。
(ii) 报告期末本基金持有的暂时停牌股票。
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（2）流通受限制不能自由转让的债券
(i) 报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的债券：
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(ii) 报告期末本基金持有的因正股停牌而停牌的可转换债券：
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（3）流通受限制不能自由转让的衍生金融资产
(i) 报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的衍生金融资产：
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9、风险管理
（1）风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次是各业务/职能部门的自我风险评估和控制；第二层次是公司经营层的风险控制委员会及独立设置的风险管理部和监察部；第三层次是董事会下属的合规及审计委员会。
本基金管理人下设的各业务/职能部门是公司风险管理公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准；
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部和监察部，独立地监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估，并向董事会报告。
（2）信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本金和利息，从而导致基金资产损失或影响基金收益的风险。本基金均投资于具有优良信用等级的债券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
（3）流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券绝大部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间债券市场交易，除附注（二）- 8中所列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金未持有其他任何有重大流动性风险的投资品种。
本基金管理人通过对投资证券的流动性指标监控以跟踪、评估和控制基金投资的流动性风险；通过关注和分析基金持有人结构，密切跟踪监控基金申购赎回的趋势，以有效预测本基金的流动性需求；本基金管理人还建立了基金流动性管理应急预案。
（4）市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
（5）市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过优化投资组合，分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金组合及所持有的证券价格实施监控。
本基金组合投资的范围中股票占基金资产净值的60%-95%；现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产净值的5%-40%，其中，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%-3%。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场风险列示如下：
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本基金管理人运用Barra Aegis系统对本基金的市场价格进行风险分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了保持其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金产生的影响。
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（i）利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。基本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，但基于产品性质，本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化，不存在重大的利率风险。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
■
于2008年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.66%，因此市场利率的变动对于本基金净值无重大影响。
（ii）外汇风险
本基金的所有资产负债均以人民币计价，无外汇风险。
七、投资组合报告
（一）期末基金资产组合情况
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（二）期末按行业分类的股票投资组合
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(下转C81版)
| 序号 | 项目 | 2008年4月16日（合同生效日）至2008年6月30日 |
| 1 | 本期利润 | -382,473,601.95 |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | -66,422,960.35 |
| 3 | 加权平均份额本期利润 | -0.2187 |
| 4 | 期末可供分配利润 | -382,875,808.44 |
| 5 | 期末可供分配份额利润 | -0.2167 |
| 6 | 期末基金资产净值 | 1,383,772,118.02 |
| 7 | 期末基金份额净值 | 0.783 |
| 8 | 加权平均净值利润率 | -22.95% |
| 9 | 本期份额净值增长率 | -21.70% |
| 10 | 份额累计净值增长率 | -21.70% |
| 阶段 | ①净值增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 自基金成立至今 | -21.70% | 2.24% | -16.59% | 2.42% | -5.11% | -0.18% |
| 资产负债表 | ||
| 单位：人民币元 | ||
| 附注 | 2008年6月30日 | |
| 资产 | ||
| 银行存款 | 275,409,479.25 | |
| 结算备付金 | 9,481,766.15 | |
| 交易性金融资产 | 7（1） | 1,135,835,986.90 |
| 其中：股票投资 | 1,126,668,318.90 | |
| 债券投资 | 9,167,668.00 | |
| 衍生金融资产 | 7（2） | 299,920.32 |
| 应收利息 | 7（3） | 110,529.76 |
| 应收股利 | 291,386.75 | |
| 应收申购款 | 163,981.65 | |
| 资产总计 | 1,421,593,050.78 | |
| 负债及持有人权益 | ||
| 负债 | ||
| 应付证券清算款 | 32,567,136.27 | |
| 应付管理人报酬 | 1,844,744.76 | |
| 应付托管费 | 307,457.45 | |
| 应付交易费用 | 7（4） | 2,028,517.24 |
| 其他负债 | 7（5） | 1,073,077.04 |
| 负债合计 | 37,820,932.76 | |
| 所有者权益 | ||
| 实收基金 | 7（6） | 1,766,647,926.46 |
| 未分配利润 | (382,875,808.44) | |
| 所有者权益合计 | 1,383,772,118.02 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,421,593,050.78 | |
| 基金份额总额(份) | 1,766,647,926.46 | |
| 基金份额净值 | 0.783 | |
| 利润表 | ||
| 单位：人民币元 | ||
| 附注 | 2008年4月16日(基金合同生效日)至2008年6月30日止期间 | |
| 收入 | ||
| 利息收入 | 1,955,953.05 | |
| 其中：存款利息收入 | 695,749.20 | |
| 债券利息收入 | 669,686.60 | |
| 买入返售金融资产收入 | 590,517.25 | |
| 投资收益 | (56,554,549.41) | |
| 其中：股票投资收益 | 7（7） | (63,433,340.13) |
| 债券投资收益 | 7（8） | 26,055.65 |
| 衍生工具收益 | 7（9） | 350,595.99 |
| 股利收益 | 6,502,139.08 | |
| 公允价值变动收益 | 7（10） | (316,050,641.60) |
| 其他收入 | 7（11） | 10.64 |
| 收入合计 | (370,649,227.32) | |
| 费用 | ||
| 管理人报酬 | 5,127,267.89 | |
| 托管费 | 854,544.62 | |
| 交易费用 | 7（12） | 5,767,422.82 |
| 其他费用 | 7（13） | 75,139.30 |
| 费用合计 | 11,824,374.63 | |
| 利润总额 | (382,473,601.95) | |
| 所有者权益(基金净值)变动表 | |||
| 单位：人民币元 | |||
| 2008年4月16日(基金合同生效日)至2008年6月30日止期间 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 1,733,163,625.10 | - | 1,733,163,625.10 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | - | (382,473,601.95) | (382,473,601.95) |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 33,484,301.36 | (402,206.49) | 33,082,094.87 |
| 其中：1、基金申购款 | 33,484,301.36 | (402,206.49) | 33,082,094.87 |
| 2、基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | - | - |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 1,766,647,926.46 | (382,875,808.44) | 1,383,772,118.02 |
| 企业名称 | 与本基金的关系 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金管理人、直销机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 浦东发展银行股份有限公司 | 基金管理人的控股股东 |
| 法国安盛投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海盛融投资有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 项目 | 2008年4月16日(基金合同生效日)至2008年6月30日止期间 |
| 本期计提 | 5,127,267.89 |
| 本期支付 | 3,282,523.13 |
| 期末余额 | 1,844,744.76 |
| 项目 | 2008年4月16日(基金合同生效日)至2008年6月30日止期间 |
| 本期计提 | 854,544.62 |
| 本期支付 | 547,087.17 |
| 期末余额 | 307,457.45 |
| 关联交易类型 | 认购申请时间 | 确认时间 | 申购金额 | 确认份额 | 认购渠道 | 报告期末份额 |
| 认购 | 2008/04/08 | 2008/04/14 | 30,000,000.00 | 30,005,750.00 | 浦银直销柜台 | 30,005,750.00 |
| 项目 | 2008年6月30日 | ||
| 成本 | 公允价值 | 估值增值 | |
| 股票投资 | 1,442,632,193.57 | 1,126,668,318.90 | (315,963,874.67) |
| 债券投资 | 9,182,772.81 | 9,167,668.00 | (15,104.81) |
| -交易所市场 | 9,182,772.81 | 9,167,668.00 | (15,104.81) |
| -银行间同业市场 | - | - | - |
| 合计 | 1,451,814,966.38 | 1,135,835,986.90 | (315,978,979.48) |
| 项目 | 2008年6月30日 | ||
| 成本 | 公允价值 | 估值增值 | |
| 权证投资 | 371,582.44 | 299,920.32 | (71,662.12) |
| 项目 | 2008年6月30日 |
| 应收银行存款利息 | 66,144.33 |
| 应收结算备付金利息 | 3,840.12 |
| 应收债券利息 | 40,545.31 |
| 合计 | 110,529.76 |
| 项目 | 2008年6月30日 |
| 应付佣金 | 2,027,592.24 |
| 其中：国泰君安 | 156,158.53 |
| 国信证券 | 244,937.98 |
| 海通证券 | 284,557.36 |
| 山西证券 | 364,983.01 |
| 申银万国 | 209,120.94 |
| 中金 | 376,741.77 |
| 中信证券 | 159,077.81 |
| 中银国际 | 232,014.84 |
| 应付银行间交易费用 | 925.00 |
| 合计 | 2,028,517.24 |
| 项目 | 2008年6月30日 |
| 应付券商保证金 | 1,000,000.00 |
| 预提审计费 | 23,384.44 |
| 预提信息披露费 | 49,692.60 |
| 合计 | 1,073,077.04 |
| 项目 | 基金份额总额 | 实收基金 |
| 募集期间认购资金本金(a) | 1,731,976,982.82 | 1,731,976,982.82 |
| 募集期间认购资金利息折份额(a) | 1,186,642.28 | 1,186,642.28 |
| 2008年4月16日(基金合同生效日) | 1,733,163,625.10 | 1,733,163,625.10 |
| 本期申购(b) | 33,484,301.36 | 33,484,301.36 |
| 2008年6月30日期末数 | 1,766,647,926.46 | 1,766,647,926.46 |
| 项目 | 2008年4月16日(基金合同生效日)至2008年6月30日止期间 |
| 卖出股票成交金额 | 460,429,432.99 |
| 减：卖出股票成本总额 | 523,862,773.12 |
| 股票投资收益 | (63,433,340.13) |
| 项目 | 2008年4月16日(基金合同生效日)至2008年6月30日止期间 |
| 卖出及到期兑付债券结算金额 | 263,831,817.25 |
| 减：卖出及到期兑付债券成本总额 | 259,231,821.29 |
| 减：应收利息总额 | 4,573,940.31 |
| 债券投资收益 | 26,055.65 |
| 项目 | 2008年4月16日(基金合同生效日)至2008年6月30日止期间 |
| 卖出权证成交金额 | 744,552.05 |
| 减：卖出权证成本总额 | 393,956.06 |
| 衍生工具收益 | 350,595.99 |
| 项目名称 | 2008年4月16日(基金合同生效日)至2008年6月30日止期间 |
| 交易性金融资产 | (315,978,979.48) |
| ——股票投资 | (315,963,874.67) |
| ——债券投资 | (15,104.81) |
| 衍生工具 | (71,662.12) |
| ——权证投资 | (71,662.12) |
| 交易性金融负债 | - |
| 合计 | (316,050,641.60) |
| 2008年4月16日(基金合同生效日)至2008年6月30日止期间 | |
| 其他 | 10.64 |
| 10.64 |
| 2008年4月16日(基金合同生效日)至2008年6月30日止期间 | |
| 交易所市场 | 5,766,497.82 |
| 银行间市场 | 925.00 |
| 合计 | 5,767,422.82 |
| 2008年4月16日(基金合同生效日)至2008年6月30日止期间 | |
| 银行汇划费 | 1,162.26 |
| 信息披露费 | 49,692.60 |
| 审计费用 | 23,384.44 |
| 其他 | 900.00 |
| 合计 | 75,139.30 |
| 股票代码 | 股票 名称 | 停牌日期 | 复牌日期 | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌开盘单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 600348 | 国阳新能 | 2008/06/30 | 2008/07/01 | 召开股东大会 | 45.11 | 45.59 | 789,861 | 36,226,966.81 | 35,630,629.71 |
| 600395 | 盘江股份 | 2008/05/07 | 2008/07/10 | 筹划定向增发 | 26.91 | 24.22 | 99,910 | 1,881,176.95 | 2,688,578.10 |
| 000528 | 柳工 | 2008/06/30 | 2008/07/01 | 未刊登股东大会决议公告 | 19.25 | 19.05 | 360,000 | 10,713,109,.47 | 6,930,000.00 |
| 债券代码 | 债券名称 | 成功认购日期 | 可流通日期 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 认购数量 | 期末成本 总额 | 期末估值 总额 |
| 126016 | 08宝 钢债 | 2008/06/20 | 2008/07/04 | 老股东配售 | 76.27 | 75.08 | 15,660 | 1,194,417.56 | 1,175,752.80 |
| 债券代码 | 债券名称 | 停牌日期 | 复牌日期 | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌开盘 单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 125528 | 柳工转债 | 2008/06/30 | 2008/07/01 | 正股柳工停牌 | 106.46 | 106.62 | 3,160 | 316,000.00 | 336,413.60 |
| 权证代码 | 权证 名称 | 成功认购日期 | 可流通日期 | 流通受 限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 认购数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 580024 | 宝钢CWB1 | 2008/06/20 | 2008/07/04 | 老股东配售 | 1.48 | 1.1970 | 250,560 | 371,582.44 | 299,920.32 |
| 2008年6月30日 | ||
| 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | ||
| -股票投资 | 1,126,668,318.90 | 81.42% |
| -债券投资 | 9,167,668.00 | 0.66% |
| 衍生金融资产 | ||
| - 权证投资 | 299,920.32 | 0.02% |
| 合计 | 1,136,135,907.22 | 82.10% |
| 2008年6月30日 | 增加/减少基准点 | 对净值的影响 |
| 业绩比较基准 | % | 千元 |
| 75％×沪深300指数＋25％×中标国债指数 | +1 | 14,183.66 |
| -1 | -14,183.66 |
| 2008年6月30日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 275,409,479.25 | - | - | - | 275,409,479.25 |
| 结算备付金 | 9,481,766.15 | - | - | - | 9,481,766.15 |
| 存出保证金 | - | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 6,982,626.00 | 2,185,042.00 | 1,126,968,239.22 | 1,136,135,907.22 |
| 应收利息 | - | - | - | 110,529.76 | 110,529.76 |
| 应收股利 | - | - | - | 291,386.75 | 291,386.75 |
| 应收申购款 | - | - | - | 163,981.65 | 163,981.65 |
| 资产总计 | 284,891,245.40 | 6,982,626.00 | 2,185,042.00 | 1,127,534,137.38 | 1,421,593,050.78 |
| 负债 | |||||
| 应付证券清算款 | - | - | - | 32,567,136.27 | 32,567,136.27 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 1,844,744.76 | 1,844,744.76 |
| 应付托管费 | - | - | - | 307,457.45 | 307,457.45 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,028,517.24 | 2,028,517.24 |
| 其他负债 | - | - | - | 1,073,077.04 | 1,073,077.04 |
| 负债总计 | - | - | - | 37,820,932.76 | 37,820,932.76 |
| 利率敏感度缺口 | 284,891,245.40 | 6,982,626.00 | 2,185,042.00 | 1,089,713,204.62 | 1,383,772,118.02 |
| 资产组合 | 期末市值（元） | 占基金总资产的比例 |
| 股票 | 1,126,668,318.90 | 79.25% |
| 债券 | 9,167,668.00 | 0.65% |
| 权证 | 299,920.32 | 0.02% |
| 银行存款和清算备付金 | 284,891,245.40 | 20.04% |
| 其他资产 | 565,898.16 | 0.04% |
| 合计 | 1,421,593,050.78 | 100% |
| 行业分类 | 市值（元） | 占基金资产 净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 7,999,840.00 | 0.58% |
| B 采掘业 | 63,694,207.81 | 4.60% |
| C 制造业 | 546,463,068.72 | 39.49% |
| C0 食品、饮料 | 84,054,383.62 | 6.07% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 75,122,082.18 | 5.43% |
| C5 电子 | 43,515,285.43 | 3.14% |
| C6 金属、非金属 | 151,611,062.03 | 10.96% |
| C7 机械、设备、仪表 | 163,746,410.38 | 11.83% |
| C8 医药、生物制品 | 9,946,500.00 | 0.72% |
| C99 其他制造业 | 18,467,345.08 | 1.34% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% |
| E 建筑业 | 29,965,490.10 | 2.17% |
| F 交通运输、仓储业 | 13,424,278.14 | 0.97% |
| G 信息技术业 | 160,658,760.82 | 11.61% |
| H 批发和零售贸易 | 85,271,888.40 | 6.16% |
| I 金融、保险业 | 180,961,504.91 | 13.08% |
| J 房地产业 | 37,193,280.00 | 2.69% |
| K 社会服务业 | 1,036,000.00 | 0.07% |
| L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
| M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,126,668,318.90 | 81.42% |