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      2008 年 8 月 28 日
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    易方达稳健收益债券型证券投资基金(原易方达月月收益中短期债券投资基金转型)2008年半年度报告摘要
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    易方达稳健收益债券型证券投资基金(原易方达月月收益中短期债券投资基金转型)2008年半年度报告摘要
    2008年08月28日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C125版)

    (3)关联方报酬

    A 基金管理人报酬

    基金管理费按前一日的基金资产净值的0.5%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.5%/当年天数

    H为每日应支付的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币239,942.17元(2007年1月1日-2007年6月30日:1,143,815.28元),其中已支付基金管理人人民币0.00元,尚余人民币239,942.17元未支付。

    B 基金托管人报酬

    基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.15%/当年天数

    H为每日应支付的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币71,982.67元(2007年1月1日-2007年6月30日:343,144.57元),其中已支付基金托管人人民币0.00元,尚余人民币71,982.67元未支付。

    C 基金销售服务费

    本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.25%,B级基金份额的年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

    各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

    每日应支付的各级基金销售服务费=前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数

    R为该级基金份额的年销售服务费率

    基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付给基金销售机构,于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。支付给各关联方的销售服务费如下:

    单位:元

    关联方名称2008年1月1日-2008年1月28日2007年1月1日-2007年6月30日
     A级B级A级B级
    易方达基金管理有限公司28,373.602,598.11(i)157,930.51202.07
    中国银行股份有限公司16,948.39-309,013.78-
    广发证券股份有限公司397.62-5,082.97204.96
    合计45,719.612,598.11472,027.26407.03

    注:(i)B级基金份额的销售服务费为转型前发生的,于上半年支付给该关联方的销售服务费。

    (4)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

    本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,并按同业存款利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下:

    单位:元

     2008-1-282007-6-30
    银行存款余额8,390,029.3130,247,342.14
     2008年1月1日-2008年1月28日2007年1月1日-2007年6月30日
    银行存款产生的利息收入64,771.39100,497.51

    (5)与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易

    单位:元

    关联方名称项目2008年1月1日-2008年1月28日2007年1月1日-2007年6月30日
    中国银行股份有限公司买入债券成交金额-59,719,290.00
    卖出债券成交金额-366,699,250.00
    买入返售证券成交金额--
    买入返售证券利息收入--
    卖出回购证券成交金额-87,300,000.00
    卖出回购证券利息支出-31,933.16

    (6)本基金参与关联方主承销证券的情况

    A参与关联方主承销的公开发行证券情况

    本报告期和2007年1月1日至2007年6月30日期间均无参与关联方主承销的公开发行证券的情况。

    B参与关联方主承销的非公开发行证券情况

    本报告期和2007年1月1日至2007年6月30日期间均无参与关联方主承销的非公开发行证券情况。

    (7)关联方投资本基金的情况

    A 基金管理人持有本基金份额情况

    本报告期及2007上半年基金管理人未持有本基金份额。

    B 基金管理人主要股东及其控制的机构持有基金份额情况

    本报告期末及2007年6月30日基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。

    附注4.报告期末流通转让受到限制的基金资产

    截至2008年1月28日,本基金从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额98,999,750.50元,系以如下债券作为抵押:

    债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量期末估值总额
    080100608央行票据062008-01-2999.17500,00049,585,000.00
    080100908央行票据092008-01-2999.16500,00049,580,000.00

    截至2008年1月28日,基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款。

    附注5.期末买断式逆回购中取得的债券

    无。

    附注6.按新会计准则调整对比数据说明

    2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,所有项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。追溯调整涉及的主要内容为将所持有的债券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。鉴于中短债基金的运作特性,本基金于2007年7月1日前持有的银行间市场债券投资采用摊余成本法计价,并通过“影子定价”机制以确保债券投资的账面价值近似反映其公允价值。

    上述追溯调整未对2007年6月30日的所有者权益,以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益产生需要调整的影响。

    七、易方达稳健收益债券型证券投资基金投资组合报告

    (报告期间:2008年1月29日-2008年6月30日)

    (一)本报告期末基金资产组合情况

    项目名称金额(元)占基金资产总值比例
    股票12,081,947.940.59%
    债券1,988,471,507.6696.97%
    权证--
    资产支持证券--
    银行存款和结算备付金合计14,856,991.120.72%
    应收证券清算款--
    其他资产35,292,228.891.72%
    总计2,050,702,675.61100.00%

    (二)本报告期末按行业分类的股票投资组合

    行业类别市值(元)占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业326,815.280.02%
    B 采掘业--
    C 制造业9,016,920.040.53%
    C0 食品、饮料--
    C1 纺织、服装、皮毛--
    C2 木材、家具--
    C3 造纸、印刷520,435.520.03%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料1,638,352.960.10%

    C5 电子1,113,831.400.07%
    C6 金属、非金属1,685,414.200.10%
    C7 机械、设备、仪表3,383,889.290.20%
    C8 医药、生物制品674,996.670.04%
    C99 其他制造业--
    D 电力、煤气及水的生产和供应业--
    E 建筑业--
    F 交通运输、仓储业--
    G 信息技术业1,010,529.450.06%
    H 批发和零售贸易1,074,994.100.06%
    I 金融、保险业--
    J 房地产业--
    K 社会服务业169,267.320.01%
    L 传播与文化产业483,421.750.03%
    M 综合类--
    合计12,081,947.940.71%

    (三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

    序号股票代码股票名称数量市值(元)占基金资产净值比例
    1002242九阳股份59,4882,405,694.720.14%
    2002251步步高22,1421,074,994.100.06%
    3002254烟台氨纶36,308995,202.280.06%
    4002237恒邦股份21,890896,833.300.05%
    5002233塔牌集团81,297788,580.900.05%
    6002252上海莱士27,141674,996.670.04%
    7002241歌尔声学24,635661,203.400.04%
    8002230科大讯飞17,585529,132.650.03%
    9002238天威视讯39,463483,421.750.03%
    10002236大华股份12,573452,628.000.03%

    (四)本报告期股票投资组合的重大变动

    (1)本期累计买入、累计卖出价值占期末基金资产净值比例前二十名的股票明细

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额(元)占期末基金资产

    净值的比例

    1601186中国铁建5,620,520.000.33%
    2601899紫金矿业2,901,910.000.17%
    3002242九阳股份1,340,859.520.08%
    4002251步步高1,229,463.360.07%
    5002254烟台氨纶832,980.720.05%
    6002233塔牌集团815,408.910.05%
    7002240威华股份635,850.000.04%
    8002237恒邦股份568,702.200.03%
    9002244滨江集团477,285.000.03%
    10002241歌尔声学462,645.300.03%
    11002252上海莱士443,751.210.03%
    12002249大洋电机384,000.000.02%
    13002236大华股份304,769.520.02%
    14002255海陆重工296,697.900.02%
    15002238天威视讯275,451.740.02%
    16002250联化科技273,530.520.02%
    17002228合兴包装264,397.350.02%
    18002246北化股份262,390.300.02%
    19002235安妮股份242,671.130.01%
    20002230科大讯飞222,626.100.01%
    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额(元)占期末基金资产

    净值的比例

    1601186中国铁建6,925,288.000.41%
    2601899紫金矿业4,106,350.000.24%
    3002251步步高1,113,378.000.07%
    4002240威华股份828,630.000.05%
    5002244滨江集团606,681.000.04%
    6002223鱼跃医疗251,845.000.01%
    7002254烟台氨纶244,955.000.01%
    8002252上海莱士183,750.000.01%
    9002255海陆重工169,065.000.01%
    10002222福晶科技157,648.400.01%

    (2)本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    项目金额(元)
    买入股票的成本总额19,020,678.43
    卖出股票的收入总额14,587,590.40

    (五)本报告期末按券种分类的债券投资组合

    序号债券品种市值(元)占基金资产净值比例
    1国  债326,898,000.0019.29%
    2金 融 债416,106,000.0024.55%
    3央行票据1,085,777,000.0064.06%
    4企 业 债110,850,000.006.54%
    5可 转 债48,840,507.662.88%
     合    计1,988,471,507.66117.33%

    (六)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    序号债券名称市值(元)占基金资产净值比例
    108国债10326,898,000.0019.29%
    208央行票据35299,700,000.0017.68%
    308央行票据23249,850,000.0014.74%
    408央行票据11199,960,000.0011.80%
    508进出01149,475,000.008.82%

    (七)报告附注

    1、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站www.efunds.com.cn的半年度报告正文。

    2、本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

    3、基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

    4、基金的其他资产构成

    名称金额(元)
    存出保证金250,000.00
    应收股利-
    应收利息23,373,154.28
    应收申购款11,669,074.61
    待摊费用-
    买入返售金融资产-
    其他应收款-
    合计35,292,228.89

    5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    序号债券代码债券名称市值(元)占基金资产净值比例
    1110227赤化转债9,212,075.400.54%
    2110078澄星转债9,185,304.000.54%
    3125709唐钢转债3,175,189.260.19%

    6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细

    本报告期末本基金未持有权证。

    7、本报告期内获得的权证明细

    权证代码权证名称数量成本总额投资类别
    580019石化CWB1488,6381,131,602.05被动持有
    580020上港CWB1135,541201,776.20被动持有
    580022国电CWB1931,4352,181,958.32被动持有
    合计 1,555,6143,515,336.57 

    8、本报告期内持有资产支持证券的情况

    本报告期内本基金未持有资产支持证券。

    9、报告期内基金管理人持有本基金的情况

    本报告期内基金管理人未持有本基金。

    八、原易方达月月收益中短期债券投资基金投资组合报告

    (报告期间:2008年1月1日-2008年1月28日)

    1、本报告期末基金资产组合情况

    项目名称金额(元)占基金资产总值比例
    债券投资474,195,000.0058.24%
    买入返售金融资产300,000,750.0036.85%
    其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    银行存款和结算备付金合计13,590,065.521.67%
    其中:定期存款--
    资产支持证券--
    其他资产26,398,114.753.24%
    总计814,183,930.27100.00%

    2、本报告期末债券投资组合

    (1)按债券品种分类的债券投资组合

    序号债券品种市值(元)占基金资产净值的比例
    1国家债券--
    2金融债券19,510,000.002.82%
      其中:政策性金融债19,510,000.002.82%
    3央行票据454,685,000.0065.71%
    4企业债券--
    5其他--
     合 计474,195,000.0068.53%

    (2)基金投资前五名债券明细

    序号债券名称市值(元)占基金资产净值的比例
    107央票13849,590,000.007.17%
    208央行票据0649,585,000.007.17%
    308央行票据0949,580,000.007.17%
    408央行票据0148,070,000.006.95%
    508央行票据0448,070,000.006.95%

    3、报告附注

    (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

    (2)其他资产:

    序号其他资产金额(元)
    1存出保证金-
    2应收证券清算款-
    3应收利息5,032,760.73
    4应收申购款21,365,354.02
    5其他应收款-
    6待摊费用-
    7其他-
     合计26,398,114.75

    (3)本报告期内持有资产支持证券的情况

    本报告期内本基金未持有资产支持证券。

    (4)本报告期内基金管理人持有本基金的情况

    本报告期内基金管理人未持有本基金。

    九、基金份额持有人情况

    (一)易方达稳健收益债券型证券投资基金

    2008年6月30日本基金份额持有人户数和持有人结构如下:

    份额级别基金份额持有人户数(户)平均每户持有的基金份额(份)持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额(份)占总份额比例持有份额(份)占总份额比例
    A级基金16,70245,483.3425,635,331.691.54%734,027,345.0644.19%
    B级基金2,762326,380.99666,730,754.6640.14%234,733,548.6414.13%
    合计19,46485,343.56692,366,086.3541.68%968,760,893.7058.32%

    注:本报告期末本基金管理公司从业人员未持有本基金。

    (二)原易方达月月收益中短期债券投资基金

    2008年1月28日本基金份额持有人户数和持有人结构如下:

    份额级别基金份额持有人户数(户)平均每户持有的基金份额(份)持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额(份)占总份额比例持有份额(份)占总份额比例
    A级基金11,18626,627.158,885,477.001.30%288,965,829.8142.33%
    B级基金576,962,164.06384,810,820.3256.37%--
    合计11,19161,000.99393,696,297.3257.67%288,965,829.8142.33%

    注:本报告期末本基金管理公司从业人员未持有本基金。

    十、开放式基金份额变动

    (一)易方达稳健收益债券型证券投资基金

    本基金份额变动情况如下:

    单位:份

    份额级别基金合同生效日的基金份额总额2008年1月29日至2008年6月30日基金份额的变动情况
    期初基金份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末基金份额总额
    A级基金297,851,306.81297,851,306.811,752,945,832.761,291,134,462.82759,662,676.75
    B级基金384,810,820.32384,810,820.321,506,855,283.01990,201,800.03901,464,303.30
    合计682,662,127.13682,662,127.133,259,801,115.772,281,336,262.851,661,126,980.05

    (二)原易方达月月收益中短期债券投资基金

    本基金份额变动情况如下:

    单位:份

    份额级别基金合同生效日的基金份额总额2008年1月1日-2008年1月28日基金份额的变动情况
    期初基金份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末基金份额总额
    A级基金5,917,776,977.71304,782,898.15242,198,031.86249,129,623.20297,851,306.81
    B级基金5,539,021,765.28264,484,241.92130,351,206.6910,024,628.29384,810,820.32
    合计11,456,798,742.99569,267,140.07372,549,238.55259,154,251.49682,662,127.13

    十一、重大事件揭示

    1、本报告期内未召开基金份额持有人大会;

    2、本报告期基金管理人于2008年6月21日发布了《易方达基金管理有限公司高管人员变更公告》,江作良先生不再担任易方达基金管理有限公司副总经理职务;本报告期基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动;

    3、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项;

    4、本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未有重大变化;

    5、本报告期内基金收益分配情况

     分红公告日权益登记日每10份基金份额收益分配金额(元)收益分配金额(元)
    A级B级A级B级
    第1次分红2008年4月21日2008年4月23日0.0500.0504,332,250.066,281,776.94
    累计收益分配金额--0.0500.0504,332,250.066,281,776.94

    6、本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

    7、本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚;

    8、本基金租用专用交易席位的情况

    本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,决定租用国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司各一个交易席位。其中,本期新增平安证券有限责任公司一个交易席位。

    本报告期,本基金通过证券经营机构的交易席位成交及佣金情况见下表:(单位:元)

    券商名称股票成交金额比例%债券成交金额比例%债券回购成交金额比例%
    国泰君安11,031,638.0075.62318,049,275.4078.28580,500,000.00100.00
    平安证券3,555,952.4024.3888,256,291.6421.72--
    合计14,587,590.40100.00406,305,567.04100.00580,500,000.00100.00

    券商名称权证成交金额比例%佣金比例%
    国泰君安5,594,066.32100.0015,497.5784.29
    平安证券--2,889.2115.71
    合计5,594,066.32100.0018,386.78100.00

    9、本报告期基金披露过的其他重要事项:

    公告事项披露日期
    易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告2008-1-24
    关于调整易方达稳健收益债券型证券投资基金申购费率及与其他开放式基金之间转换费率的公告2008-1-29
    易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告2008-1-29
    易方达基金管理有限公司关于基金对帐单邮寄服务规则调整的公告2008-1-31
    易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券推出定期定额申购业务的公告2008-2-21
    易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告2008-2-23
    易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券推出定期定额申购业务的公告2008-2-28
    易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在华安证券推出定期定额申购业务的公告2008-3-10
    易方达基金管理有限公司增加中国工商银行股份有限公司为易方达稳健收益债券型证券投资基金代销机构的公告2008-04-02
    易方达基金管理有限公司关于增加旗下稳健收益债券型基金A级基金份额和价值成长混合型基金定期定额申购业务代销机构的公告2008-04-02
    易方达基金管理有限公司关于开通旗下稳健收益债券型基金B级基金份额定期定额申购业务的公告2008-04-03
    易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告2008-04-03
    易方达稳健收益债券型证券投资基金分红公告2008-04-21
    易方达基金管理有限公司关于开通光大银行阳光卡(借记卡)网上交易的公告2008-04-29
    易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购、赎回和转换费率及基金转换计算方法的公告2008-05-06
    易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东莞证券有限责任公司开展的基金网上交易申购费率优惠活动的公告2008-05-07
    易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加北京银行开展的基金网银渠道申购费率优惠活动及在北京银行推出定期定额申购业务的公告2008-05-26
    易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国银行基金定投和网上银行基金申购费率优惠的公告2008-05-28
    易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国工商银行首次申购单笔最低金额的公告2008-05-30
    关于提醒投资者防范金融诈骗的通告2008-05-31
    易方达基金管理有限公司关于联系地震受灾地区基金份额持有人的公告2008-05-31
    易方达基金管理有限公司关于增加中国光大银行为旗下部分开放式基金代销机构、在中国光大银行推出定期定额申购业务、参加中国光大银行基金定投和网上银行基金申购费率优惠的公告2008-06-04
    易方达基金管理有限公司关于增加信泰证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告2008-06-04
    易方达基金管理有限公司高管人员变更公告2008-06-21
    易方达基金管理有限公司关于增加中国建设银行为旗下稳健收益债券型基金代销机构、在中国建设银行开通所代销我司旗下开放式基金转换业务及在中国建设银行推出稳健收益债券型基金定期定额申购业务的公告2008-06-24

    注:上述公告披露在中国证券报、上海证券报、证券时报上。

    易方达基金管理有限公司

    2008年8月28日